民生加银增强收益债券型证券投资基金2011年年度报告摘要 民生加银增强收益债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即12 月31 日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 ④本基金合同于2009年7月21日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 分级A ■ 分级C ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图(分级A) ■ 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图(分级C) ■ 注:①本基金合同于2009年7月21日生效。2009年8月21日开始办理申购、赎回业务。 ②根据民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(八)投资限制的有关约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的对比图(分级A) ■ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的对比图(分级C) ■ 注:①本基金合同于2009年7月21日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 分级A 单位:人民币元 ■ 分级C 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准,于2008年11月3日在深圳正式成立,注册资本2亿元人民币。 截至2011年12月31日,公司共管理六只开放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、民生加银景气行业股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注: ①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据本基金管理人于2011年1月27日发布的《民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告》,傅晓轩先生因工作需要离任,不再担任本基金基金经理。 ④根据本基金管理人于2011年3月25日发布的《民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告》,陈东先生因工作需要离任,不再担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人已根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,完成公平交易制度的制定工作,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中设置了公平交易模块,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。 4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,公司暂不存在其他与本投资组合风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年,金融危机后的大规模刺激计划后遗症陆续显现,通胀逐步攀升,银行资本金短缺,地方政府融资平台资金链紧张。同时,欧洲债务危机,“阿拉伯之春”等事件无不警示我国政府不能掉以轻心。为此,央行在利率,准备金率,汇率上实行三率齐发的紧缩政策,一度造成资金价格畸高,中小企业生存危机频发。 受此影响,从全年来看,股票市场和债券市场均呈现下跌态势,各种风险资产均受到较大冲击。从跌幅来看,股票,可转债,信用债从高到低。而作为无风险资产的国债却受到了市场的追捧,特别是中长期国债,全年来看录得不错涨幅,从另一侧面上反映了投资者对未来经济下滑的担忧。 在具体的投资运作上,由于我们对宏观调控的力度,以及资金面的紧张程度估计不足,造成了我们在权益类,可转债以及信用债投资上的一些损失。尽管我们在一些个股选择上较为成功,在2011年里仍然取得了一些正收益,也无法弥补整体投资上的损失,正所谓“覆巢之下,岂有完卵”。另外,在利率产品上,我们较早地布局了中长期债券,这为我们的收益做出了一定的贡献。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日,本基金A类份额净值为1.048元,本报告期内份额净值增长率为-5.07% 本基金C类份额净值为1.038元,本报告期内份额净值增长率为-5.46%,同期业绩比较基准收益率为2.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012 年,我们认为货币紧缩周期已近尾声,在通胀逐步回落的背景下,基于稳定增长的政策要求,2012年度的货币政策势必放松,但放松程度仍将取决于国内外的具体经济形势。 从估值来看,我们认为目前股票市场,可转债市场估值水平均处于历史低位,投资价值较为明显,而从信用利差来看,目前的信用利差也处于历史高位水平,存在利差降低的要求。 在具体的投资策略上,我们将在股票,可转债部分进行较为积极的投资。股票方面,我们在经历了前两年流动性的大起大落之后,将更加注重企业的内生发展动力,另一方面也适当配置一些前期受宏观紧缩压制严重的行业及公司。基于我们对权益市场的判断,同时结合可转债本身的估值,我们认为可转债目前安全边际较高,将是获取增强型收益的重要来源。 债券投资策略上,目前中长期利率下行空间有限,但信用利差存在下降的要求,我们将在利率产品上实行中性配置,而在信用产品上采取较为积极的态度,但仍主要集中在中高评级的信用产品。 感谢持有人对基金经理人的信任,我们将在严格控制风险的基础上,力争获取增强型的收益,为您的财富增值做出应有的努力与贡献。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、监察稽核部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经安永华明会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了安永华明(2012)审字第60950520_H03号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:民生加银增强收益债券型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额总额263,863,268.17份,其中民生加银增强收益债券型证券投资基金A级份额净值1.048元,份额总额117,867,240.17份 民生加银增强收益债券型证券投资基金C级份额净值1.038元,份额总额145,996,028.00份 7.2 利润表 会计主体:民生加银增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:民生加银增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列单位/负责人签署: 基金管理公司负责人:俞岱曦 主管会计工作负责人:朱晓光 会计机构负责人:洪锐珠 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 民生加银增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第473号《关于核准民生加银增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准,由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2009年07月21日正式生效,首次设立募集规模为1,590,933,744.79份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司,注册登记机构为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《民生加银增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金自募集期起根据认购费、申购费及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购或申购基金时收取认购费、申购费的,称为A类基金份额 不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金各类资产的投资比例为:投资于固定收益类金融工具资产占基金资产比例不低于80%,基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得股票、二级市场股票和权证、法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为:中国债券综合指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:于2011年度,并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:1)基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 2) 基金管理费于2011年末尚未支付的金额为165,850.59元,于2010年末尚未支付的金额为479,970.74元。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 2) 基金托管费于2011年末尚未支付的金额为47,385.89元,于2010年末尚未支付的金额为137,134.52元。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ ■ 注: 民生加银增强收益债券型证券投资基金A级份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下: H=E×0.40%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,按月支付给民生加银基金公司,再由民生加银基金公司计算并支付给各基金销售机构。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额65,000,000.00元,于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.2其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.10.3财务报表的批准 本财务报表已于2012年3月23日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位: 人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于民生加银基金管理有限公司网站(www.msjyfund.com.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内权益投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“本期累计买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“本期累计卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其它各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 8.9.6 投资组合报告附注的其它文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 1.2011 年1月29日,本基金管理人公告原总经理张嘉宾先生因个人原因离任,由杨东先生代任总经理。 2.2011年8月3日,本基金管理人公告原董事长杨东先生因工作调动离任,由万青元先生接任董事长。 3.2012年2月2日,本基金管理人公告原督察长朱晓光先生担任本公司副总经理,张力女士接任督察长。 4.2012年2月8日,本基金管理人公告俞岱曦先生担任本公司总经理。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 2.本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 3.本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 2011年9月29日,本基金管理人公告改聘安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务,普华永道中天会计师事务所有限公司不再为本基金提供审计服务。 本报告期支付给安永华明会计师事务所的报酬为40,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供1年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入的原因,百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币 ⅱ研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量的资讯服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告 ⅲ财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 ⅳ经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求 ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的要求,并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ投研能力打分:由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分,填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案:由交易部根据评价结果,结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案 ⅲ公司领导审批:公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见 ⅳ交易部洽谈:交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈,并起草相关书面协议 ⅴ律师审议:席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计 vi交易部经办:席位租用协议生效后,由交易部专人与券商进行联系,具体办理租用手续 vii连通测试:信息技术部接到交易部通知后,将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试 viii通知托管行:信息技术部测试通过后,应及时通知投资部、交易部及运营部,由运营部通知托管行有关席位的具体信息 ix席位启用:交易席位正式使用,投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③根据以上标准,本报告期新增民生证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司的交易单元作为本基金交易单元。 §12 影响投资者决策的其它重要信息 12.1 2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 12.2 2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 民生加银基金管理有限公司 2012年3月26日 基金简称 民生加银增强收益债券 基金主代码 690002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年07月21日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 263,863,268.17份 基金合同存续期 不定期 A类 C类 下属两级的基金简称: 民生加银增强收益债券A 民生加银增强收益债券C 下属两级的交易代码: 690002 690202 报告期末下属两级基金的份额总额 117,867,240.17份 145,996,028.00份 投资目标 本基金在控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置 同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会 同时,根据股票一级市场资金供求关系、股票二级市场交易状况、基金的流动性等情况,本基金将积极参与新股发行申购、增发新股申购等权益类资产投资,适当参与股票二级市场投资,以增强基金资产的获利能力。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中的较低风险品种 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张力 尹东 联系电话 0755-23999888 010-67595003 电子邮箱 zhangli@msjyfund.com.cn yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年7月21日至2009年12月31日 A类 C类 A类 C类 A类 C类 本期已实现收益 -4,310,765.29 -6,129,074.38 40,155,429.26 25,547,685.92 6,458,615.75 11,824,147.22 本期利润 -10,099,407.15 -15,031,919.97 46,947,926.08 32,363,150.48 9,024,329.74 16,883,699.44 加权平均基金份额本期利润 -0.0611 -0.0691 0.0937 0.0930 0.0307 0.0203 本期基金份额净值增长率 -5.07% -5.46% 9.83% 9.46% 3.40% 3.20% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 0.0362 0.0254 0.0716 0.0651 0.0271 0.0253 期末基金资产净值 123,562,287.36 151,476,903.67 468,009,348.65 380,270,422.92 283,343,217.25 405,195,644.95 期末基金份额净值 1.048 1.038 1.104 1.098 1.034 1.032 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.80% 0.30% 2.99% 0.11% 1.81% 0.19% 过去六个月 -2.15% 0.36% 2.49% 0.11% -4.64% 0.25% 过去一年 -5.07% 0.36% 2.40% 0.09% -7.47% 0.27% 自基金合同生效起至今 7.81% 0.32% 1.45% 0.07% 6.36% 0.25% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.85% 0.30% 2.99% 0.11% 1.86% 0.19% 过去六个月 -2.26% 0.35% 2.49% 0.11% -4.75% 0.24% 过去一年 -5.46% 0.36% 2.40% 0.09% -7.86% 0.27% 自基金合同生效起至今 6.79% 0.32% 1.45% 0.07% 5.34% 0.25% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 - - - - 2010年 0.300 15,647,323.08 564,358.83 16,211,681.91 2010年6月24日第一次分红,每10份分配0.30元 2009年7月21日至2009年12月31日 - - - - 合计 0.300 15,647,323.08 564,358.83 16,211,681.91 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 - - - - 2010年 0.300 10,310,662.05 689,646.24 11,000,308.29 2010年6月24日第一次分红,每10份分配0.30元 2009年7月21日至2009年12月31日 - - - - 合计 0.300 10,310,662.05 689,646.24 11,000,308.29 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 傅晓轩 基金经理 2009年7月21日 2011年1月26日 15年 上海交通大学硕士。曾任大鹏证券综合研究所债券高级分析师,2004年加盟中国民生银行,曾任金融市场部发债融资中心高级经理,金融市场部代客资产管理中心投资组合经理。2008年进入民生加银基金管理有限公司,负责固定收益投资及研究业务,曾任民生加银品牌蓝筹基金基金经理,民生加银精选股票基金基金经理。 乐瑞祺 基金经理 2009年9月10日 / 8年 复旦大学经济学硕士。曾任衡泰软件定量研究部定量分析师,从事固定收益产品定价及风险管理系统开发工作。2004年加入博时基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理,从事债券研究及投资工作。2009年加入民生加银基金管理有限公司,负责固定收益投资及研究业务,现任公司研究部副总监。 陈东 基金经理 2009年9月10日 2011年3月24日 13年 武汉大学经济学博士。曾任广发证券公司研发中心副总经理,天相投资顾问有限公司研究总监,德邦证券总裁助理兼研究所所长。2008年进入民生加银基金管理有限公司,曾任公司投资副总监、研究部总监,民生加银稳健成长股票基金基金经理,民生加银内需增长股票基金基金经理。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 8,799,466.97 28,845,181.77 结算备付金 8,283,410.19 7,616,966.51 存出保证金 266,427.79 445,956.66 交易性金融资产 7.4.7.2 327,875,113.85 985,434,713.79 其中:股票投资 52,525,433.95 166,516,277.70 基金投资 - - 债券投资 275,349,679.90 818,918,436.09 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 586,710.46 - 应收利息 7.4.7.5 3,033,483.56 6,361,251.67 应收股利 - - 应收申购款 397.60 50,290,189.46 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 348,845,010.42 1,078,994,259.86 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 65,000,000.00 220,000,000.00 应付证券清算款 5,316,658.47 4,514,762.34 应付赎回款 370,327.45 3,084,799.94 应付管理人报酬 7.4.10.2 165,850.59 479,970.74 应付托管费 7.4.10.2 47,385.89 137,134.52 应付销售服务费 52,280.03 125,192.56 应付交易费用 7.4.7.7 165,739.10 664,234.86 应交税费 2,070,700.40 1,270,578.80 应付利息 26,812.50 96,184.75 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 590,064.96 341,629.78 负债合计 73,805,819.39 230,714,488.29 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 263,863,268.17 770,397,477.49 未分配利润 7.4.7.10 11,175,922.86 77,882,294.08 所有者权益合计 275,039,191.03 848,279,771.57 负债和所有者权益总计 348,845,010.42 1,078,994,259.86 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -13,113,658.39 98,163,653.77 1.利息收入 16,191,251.68 24,861,622.52 其中:存款利息收入 7.4.7.11 304,938.55 883,923.43 债券利息收入 15,856,546.15 23,813,858.52 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 29,766.98 163,840.57 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以"-"填列) -14,705,912.08 59,452,942.10 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -3,293,638.70 34,479,259.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -11,939,571.65 24,248,763.10 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 527,298.27 724,919.49 3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 7.4.7.16 -14,691,487.45 13,607,961.38 4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - - 5.其他收入(损失以"-"号填列) 7.4.7.17 92,489.46 241,127.77 减:二、费用 12,017,668.73 18,852,577.21 1.管理人报酬 7.4.10.2 2,897,934.18 6,392,337.79 2.托管费 7.4.10.2 827,981.25 1,826,382.29 3.销售服务费 935,547.69 1,494,696.50 4.交易费用 7.4.7.18 1,146,086.45 3,938,408.05 5.利息支出 5,831,869.58 4,760,606.16 其中:卖出回购金融资产支出 5,831,869.58 4,760,606.16 6.其他费用 7.4.7.19 378,249.58 440,146.42 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -25,131,327.12 79,311,076.56 所得税费用(以"-"号填列) - - 四、净利润(净亏损以"-"号填列) -25,131,327.12 79,311,076.56 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、年初所有者权益(基金净值) 770,397,477.49 77,882,294.08 848,279,771.57 二、本年经营活动产生的基金净值变动数(本年利润) - -25,131,327.12 -25,131,327.12 三、本年基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -506,534,209.32 -41,575,044.10 -548,109,253.42 其中:1.基金申购款 87,906,424.01 7,111,127.48 95,017,551.49 2.基金赎回款 -594,440,633.33 -48,686,171.58 -643,126,804.91 四、本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - - 五、年末所有者权益(基金净值) 263,863,268.17 11,175,922.86 275,039,191.03 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、年初所有者权益(基金净值) 666,416,359.63 22,122,502.57 688,538,862.20 二、本年经营活动产生的基金净值变动数(本年利润) - 79,311,076.56 79,311,076.56 三、本年基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 103,981,117.86 3,660,705.15 107,641,823.01 其中:1.基金申购款 1,508,134,824.18 109,946,969.83 1,618,081,794.01 2.基金赎回款 -1,404,153,706.32 -106,286,264.68 -1,510,439,971.00 四、本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -27,211,990.20 -27,211,990.20 五、年末所有者权益(基金净值) 770,397,477.49 77,882,294.08 848,279,771.57 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 加拿大皇家银行 基金管理人的股东 三峡财务有限责任公司 基金管理人的股东 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期应支付的管理费 2,897,934.18 6,392,337.79 其中:支付销售机构的客户维护费 404,650.40 598,396.64 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期应支付的托管费 827,981.25 1,826,382.29 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 民生加银增强收益债券型证券投资基金C级 当期发生的基金应支付的销售服务费 2011-12-31应付销售服务费余额 中国建设银行 351,059.39 20,836.90 中国民生银行 414,557.00 25,684.02 民生加银基金公司 88,064.02 40.05 合计 853,680.41 46,560.97 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 民生加银增强收益债券型证券投资基金C级 当期发生的基金应支付的销售服务费 2010-12-31应付销售服务费余额 中国建设银行 719,429.07 47,261.92 中国民生银行 504,318.14 59,458.34 民生加银基金公司 187,018.86 9,334.17 合计 1,410,766.07 116,054.43 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 8,799,466.97 148,916.55 28,845,181.77 721,668.72 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002051 中工国际 2011-12-08 重大事项 25.16 2012-03-19 30.00 250000 6,986,863.97 6,290,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 52,525,433.95 15.06 其中:股票 52,525,433.95 15.06 2 固定收益投资 275,349,679.90 78.93 其中:债券 275,349,679.90 78.93 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 17,082,877.16 4.90 6 其他资产 3,887,019.41 1.11 7 合计 348,845,010.42 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 26,755,733.45 9.73 C0 食品、饮料 15,909,753.45 5.78 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 2,305,630.00 0.84 C7 机械、设备、仪表 8,540,350.00 3.11 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,073,280.60 2.21 E 建筑业 1,155,000.00 0.42 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 2,626,419.90 0.95 I 金融、保险业 5,677,000.00 2.06 J 房地产业 3,000,000.00 1.09 K 社会服务业 6,290,000.00 2.29 L 传播与文化产业 - - M 综合类 948,000.00 0.34 合计 52,525,433.95 19.10 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600066 宇通客车 350,000 8,281,000.00 3.01 2 600887 伊利股份 402,915 8,231,553.45 2.99 3 002051 中工国际 250,000 6,290,000.00 2.29 4 600519 贵州茅台 24,000 4,639,200.00 1.69 5 000543 皖能电力 784,412 3,961,280.60 1.44 6 601166 兴业银行 300,000 3,756,000.00 1.37 7 600048 保利地产 300,000 3,000,000.00 1.09 8 000539 粤电力A 400,000 2,112,000.00 0.77 9 601601 中国太保 100,000 1,921,000.00 0.70 10 600697 欧亚集团 62,406 1,663,119.90 0.60 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601117 中国化学 17,281,170.25 2.04 2 000630 铜陵有色 16,005,085.40 1.89 3 600887 伊利股份 14,404,385.68 1.70 4 000425 徐工机械 13,301,877.72 1.57 5 600066 宇通客车 10,876,911.14 1.28 6 601166 兴业银行 10,461,963.61 1.23 7 600030 中信证券 9,674,822.76 1.14 8 600248 延长化建 8,914,514.19 1.05 9 600519 贵州茅台 8,815,499.74 1.04 10 600535 天士力 7,942,631.40 0.94 11 600169 太原重工 7,896,922.20 0.93 12 002024 苏宁电器 7,537,893.60 0.89 13 600048 保利地产 7,195,681.19 0.85 14 002029 七匹狼 7,110,999.76 0.84 15 000581 威孚高科 6,855,879.00 0.81 16 002303 美盈森 6,710,926.84 0.79 17 000651 格力电器 6,677,444.59 0.79 18 002459 天业通联 6,123,530.00 0.72 19 601601 中国太保 6,079,609.36 0.72 20 600809 山西汾酒 5,741,826.10 0.68 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002303 美盈森 25,224,989.57 2.97 2 600887 伊利股份 23,029,625.92 2.71 3 000425 徐工机械 21,849,955.58 2.58 4 601607 上海医药 21,504,090.02 2.54 5 600693 东百集团 21,010,671.02 2.48 6 600066 宇通客车 16,978,667.39 2.00 7 601117 中国化学 16,276,340.29 1.92 8 000630 铜陵有色 16,074,432.73 1.89 9 002081 金螳螂 14,467,550.45 1.71 10 002269 美邦服饰 12,453,594.71 1.47 11 000527 美的电器 10,949,385.58 1.29 12 000581 威孚高科 10,705,343.12 1.26 13 600248 延长化建 9,533,818.50 1.12 14 600809 山西汾酒 9,112,064.40 1.07 15 600030 中信证券 9,090,230.97 1.07 16 600169 太原重工 8,032,091.34 0.95 17 600535 天士力 7,530,160.66 0.89 18 002029 七匹狼 7,475,462.18 0.88 19 002024 苏宁电器 6,805,919.22 0.80 20 002051 中工国际 6,360,885.02 0.75 买入股票成本(成交)总额 305,440,935.54 卖出股票收入(成交)总额 409,157,579.16 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 43,587,196.80 15.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,494,000.00 11.45 其中:政策性金融债 31,494,000.00 11.45 4 企业债券 136,386,242.30 49.59 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 63,882,240.80 23.23 8 其他 - - 9 合计 275,349,679.90 100.11 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110411 11农发11 300,000 31,494,000.00 11.45 2 126017 08葛洲债 280,010 25,144,898.00 9.14 3 113002 工行转债 230,000 24,485,800.00 8.90 4 126013 08青啤债 250,000 22,995,000.00 8.36 5 122939 09吉安债 220,780 21,910,207.20 7.97 序号 名称 金额 1 存出保证金 266,427.79 2 应收证券清算款 586,710.46 3 应收股利 - 4 应收利息 3,033,483.56 5 应收申购款 397.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,887,019.41 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 24,485,800.00 8.90 2 110015 石化转债 18,091,800.00 6.58 3 110013 国投转债 13,793,139.00 5.01 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002051 中工国际 6,290,000.00 2.29 重大事项资产重组 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 A类 3,329 35,406.20 - 0.00% 117,867,240.17 100.00% C类 3,427 42,601.70 391,018.70 0.27% 145,605,009.30 99.73% 合计 6,756 39,056.14 391,018.70 0.15% 263,472,249.47 99.85% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 A类 41,667.55 0.04% C类 6,832.05 0.00% 合计 48,499.60 0.02% A类 C类 基金合同生效日(2009年7月21日)基金份额总额 346,070,312.35 1,244,863,432.44 本报告期期初基金份额总额 423,913,207.33 346,484,270.16 本报告期基金总申购份额 28,372,511.81 59,533,912.20 减:本报告期基金总赎回份额 334,418,478.97 260,022,154.36 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 117,867,240.17 145,996,028.00 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券股份有限公司 2 75,771,617.51 10.85% 61,654.66 10.58% 光大证券股份有限公司 1 5,646,354.38 0.81% 4,587.72 0.79% 广发证券股份有限公司 1 47,194,863.96 6.76% 40,115.43 6.89% 国泰君安证券股份有限公司 1 28,322,533.45 4.05% 23,012.06 3.95% 国信证券股份有限公司 1 82,481,635.02 11.81% 67,016.91 11.50% 海通证券股份有限公司 1 55,659,814.25 7.97% 47,310.57 8.12% 华泰联合证券有限责任公司 1 31,658,659.11 4.53% 26,909.94 4.62% 平安证券有限责任公司 1 41,194,164.50 5.90% 35,014.72 6.01% 山西证券股份有限公司 1 7,294,947.16 1.04% 5,927.18 1.02% 申银万国证券股份有限公司 1 161,674,095.99 23.14% 137,422.63 23.59% 兴业证券股份有限公司 1 - - - - 招商证券股份有限公司 1 7,420,019.64 1.06% 6,028.71 1.03% 中国国际金融有限公司 2 26,456,846.48 3.79% 22,133.79 3.80% 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - 中信建投证券有限责任公司 1 - - - - 中信证券股份有限公司 1 10,753,541.44 1.54% 9,140.59 1.57% 长江证券股份有限公司 1 17,929,588.58 2.57% 14,567.99 2.50% 国金证券股份有限公司 1 - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 6,823,837.91 0.98% 5,800.26 1.00% 金元证券股份有限公司 1 5,897,020.09 0.84% 4,791.37 0.82% 东海证券有限责任公司 1 61,844,995.28 8.85% 50,249.09 8.63% 齐鲁证券有限公司 1 3,856,849.00 0.55% 3,278.49 0.56% 民生证券有限责任公司 1 20,712,054.85 2.96% 17,605.28 3.02% 本报告期新增 中银国际证券有限责任公司 1 - - - - 本报告期新增 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 安信证券股份有限公司 57,946,351.58 4.67% 30,000,000.00 0.15% - - 光大证券股份有限公司 146,663.47 0.01% - - - - 广发证券股份有限公司 20,163,501.52 1.63% 1,566,000,000.00 8.01% - - 国泰君安证券股份有限公司 1,850,688.80 0.15% - - - - 国信证券股份有限公司 81,165,645.09 6.55% - - - - 海通证券股份有限公司 76,792,431.00 6.19% 2,628,000,000.00 13.44% - - 华泰联合证券有限责任公司 109,857,815.24 8.86% 2,069,000,000.00 10.58% - - 平安证券有限责任公司 77,751,995.38 6.27% 467,500,000.00 2.39% - - 山西证券股份有限公司 541,630.42 0.04% - - - - 申银万国证券股份有限公司 213,293,017.00 17.21% 5,422,000,000.00 27.73% - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融有限公司 141,394,882.81 11.41% 1,885,000,000.00 9.64% - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 中信建投证券有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - 780,000,000.00 3.99% - - 长江证券股份有限公司 14,518,402.20 1.17% - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 62,224,502.90 5.02% 967,000,000.00 4.95% - - 金元证券股份有限公司 - - - - - - 东海证券有限责任公司 73,911,316.70 5.96% - - - - 齐鲁证券有限公司 13,985,822.50 1.13% 146,000,000.00 0.75% - - 民生证券有限责任公司 289,348,659.16 23.34% 3,084,000,000.00 15.77% - - 中银国际证券有限责任公司 4,709,274.16 0.38% 508,000,000.00 2.60% - -