民生加银现金增利货币市场基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共59页 1.2 目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 §4管理人报告...... 13 4.1基金管理人及基金经理情况...... 13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5托管人报告...... 18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 19 6.1资产负债表...... 19 6.2利润表...... 20 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 21 第3页共59页 6.4报表附注...... 22 §7投资组合报告...... 42 7.1期末基金资产组合情况...... 42 7.2债券回购融资情况...... 42 7.3基金投资组合平均剩余期限...... 43 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 44 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 45 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45 7.9投资组合报告附注...... 46 §8基金份额持有人信息...... 47 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 47 §9开放式基金份额变动...... 49 §10重大事件揭示...... 50 10.1基金份额持有人大会决议...... 50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4基金投资策略的改变...... 50 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况...... 55 10.9其他重大事件 ...... 55 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 58 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 58 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 58 §12备查文件目录...... 59 第4页共59页 12.1备查文件目录 ...... 59 12.2存放地点...... 59 12.3查阅方式...... 59 第5页共59页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 民生加银现金增利货币市场基金 基金简称 民生加银现金增利货币 基金主代码 690010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月18日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,182,927,218.57份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 民生加银现金增利 民生加银现金增利 民生加银现金增 货币A 货币B 利货币D 下属分级基金场内简称: - - - 下属分级基金的交易代码： 690010 690210 001240 报告期末下属分级基金的份额总 1,836,740,824.74 6,737,786,782.81 608,399,611.02 额 份 份 份 2.2基金产品说明 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩 比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知 存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单、期限 投资策略 在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购、剩余期限在397天以内 (含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、 剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，以及中国证监会和中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 林海 田青 人 联系电话 0755-23999888 010-67595096 第6页共59页 电子邮箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 深圳市福田区莲花街道福中 注册地址 三路2005号民生金融大厦13 北京市西城区金融大街25号 楼13A 深圳市福田区莲花街道福中 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 三路2005号民生金融大厦13院1号楼 楼13A 邮政编码 518038 100033 法定代表人 张焕南 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 深圳市福田区莲花街道福中三路 2005号民生金融大厦13楼13A 第7页共59页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 民生加银现金增利货币A 民生加银现金增利货 民生加银现金增 币B 利货币D 报告期(2017年1月1日 报告期(2017年1月1 报告期(2017年1 3.1.1期间数据和指标 -2017年6月30日) 日- 2017年6月30月1日-2017年 日) 6月30日) 本期已实现收益 31,150,780.99 110,002,865.43 11,413,430.30 本期利润 31,150,780.99 110,002,865.43 11,413,430.30 本期净值收益率 1.7410% 1.8621% 1.7743% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末基金资产净值 1,836,740,824.74 6,737,786,782.81 608,399,611.02 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 累计净值收益率 17.5483% 18.8339% 6.7963% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额； ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核 算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ④本基金按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银现金增利货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3224% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.2114% 0.0007% 过去三个月 0.9218% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.5852% 0.0012% 过去六个月 1.7410% 0.0013% 0.6695% 0.0000% 1.0715% 0.0013% 过去一年 2.9778% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 1.6278% 0.0022% 第8页共59页 过去三年 10.3925% 0.0035% 4.0537% 0.0000% 6.3388% 0.0035% 自基金合同 17.5483% 0.0035% 6.1249% 0.0000% 11.4234% 0.0035% 生效起至今 民生加银现金增利货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3421% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.2311% 0.0007% 过去三个月 0.9822% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.6456% 0.0012% 过去六个月 1.8621% 0.0013% 0.6695% 0.0000% 1.1926% 0.0013% 过去一年 3.2250% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 1.8750% 0.0022% 过去三年 11.1897% 0.0035% 4.0537% 0.0000% 7.1360% 0.0035% 自基金合同 18.8339% 0.0035% 6.1249% 0.0000% 12.7090% 0.0035% 生效起至今 民生加银现金增利货币D 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3275% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.2165% 0.0007% 过去三个月 0.9380% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.6014% 0.0012% 过去六个月 1.7743% 0.0013% 0.6695% 0.0000% 1.1048% 0.0013% 过去一年 3.0455% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 1.6955% 0.0022% 自基金合同 6.7963% 0.0032% 2.9626% 0.0000% 3.8337% 0.0032% 生效起至今 注：业绩比较基准=七天通知存款利率（税后） 第9页共59页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第10页共59页 第11页共59页 注：本基金合同于2012年12月18日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。本基 金自2015年4月20日起，增加民生加银现金增利D类基金份额类别，增加基金份额类别后，本 基金将分设A类、B类、D类三类基金份额。截至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置 比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 第12页共59页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇 家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187号文批准，于2008年11月3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至3亿元人民 币。 截至2017年6月30日，民生加银基金管理有限公司管理42只开放式基金：民生加银品牌蓝 筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型 证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、 民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生 加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银 平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混 合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券 型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合 型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放 债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资 基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民 生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民 生加银新收益债券型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金、民生加银量化中国灵活 配置混合型证券投资基金、民生加银鑫瑞债券型证券投资基金、民生加银现金添利货币市场基金、 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫盈债券型证券投资基金、民生加银鑫安 纯债债券型证券投资基金，民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金，民生加银鑫享债券 型证券投资基金，民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金，民生加银腾元宝货币市场基 金，民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生 加银鑫益债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证 港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金。 第13页共59页 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日 业年限 期 自2007年至2011年在东方基 民生加银现金增利 金管理有限公司交易部担任交 货币、民生加银家 易员职务，自2011年5月至 盈理财7天、民生 2013年8月在方正富邦基金管 加银家盈理财月 理有限公司交易部担任交易员 度、民生加银和鑫 2016年4 职务，自2013年8月至2014 李文君债券、民生加银现月27日- 10年 年3月在方正富邦基金管理有 金添利货币、民生 限公司投资部担任基金经理助 加银鑫盈债券、民 理一职，自2014年3月至2016 生加银腾元宝货 年1月在方正富邦基金管理有 币、民生加银鑫升 限公司担任基金经理一职。 纯债的基金经理 2016年1月加入民生加银基金 管理有限公司。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 第14页共59页 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，宏观经济持续向好，PMI数据连续6个月稳定在枯荣线之上，一季度地产投 资和基建带动了需求、生产双双回升，而二季度消费保持稳定，出口延续改善趋势。货币政策方 面，去杠杆和防止金融泡沫成为上半年政策主要目标，流动性始终处于紧平衡状态。年初以来， 债券市场在国内外多重因素影响下，收益率震荡上行。1月份债市迎来短期反弹，海外经济暂时 进入数据真空期，美元指数短期回落，美国10年期国债收益率降至2.40%左右，人民币贬值压力 显着缓解。央行继续保持适度从紧的政策取向，采取多种措施保证跨年资金需求，整体流动性较 12月有所好转，债市出现短期修复性反弹，短端品种更为明显，1年期国开债收益率小幅下行3BP， 收于3.14%。2月央行调高公开市场操作利率，债市急剧调整。公开市场全月净回笼叠加机构普遍 对未来资金面悲观，导致短端利率持续上行，1年期国开债收益率上行23BP到3.37%。3月伴随 美联储加息，中国央行再度上调货币市场工具利率。季末因素及MPA考核对短端影响较大，1年 期国开债收益率全月上行19BP到3.56%。二季度债券市场波动较大，3月份经济数据较好打消了 市场关于经济增速下降的疑虑，同时伴随4 月份金融监管政策持续出台，导致了债券市场4、5 月份的持续调整，而6月份随着央行货币政策及金融监管政策的缓和，市场配置需求有所回升， 第15页共59页 收益率开启一波下行行情。 本报告期内，民生加银现金增利货币基金秉承稳健投资原则，在收益率上行期间维持了短久 期操作，资金到期的再配置为组合提供了较好的回报，同时在季末时点适度拉长组合久期，抓住 资金利率高点进行配置，提高组合的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期民生加银现金增利货币A的基金份额净值收益率为1.7410%，本报告期民生加银现 金增利货币B的基金份额净值收益率为1.8621%，本报告期民生加银现金增利货币D的基金份额 净值收益率为1.7743%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济稳中求进，物价水平趋于下降，货币政策在经济出现明显下滑前讲保 持稳健中性，监管部门加强协调监管以避免政策集中对市场造成冲击，十九大召开在即，市场将 保持平稳运行。考虑到下半年债券市场供给放量，外围市场持续加息等多重因素，债券市场可能 无明显的方向性走势。信用债仍面临一定风险，尤其是民企在暴露风险后市场融资困难加剧，信 用利差存在上行风险。 综合来看，对于货币基金而言，保持组合流动性依然首当其冲。投资策略上，本基金将保持 适中的组合期限，如遇市场调整，可酌情提高组合期限，以此增强组合收益。我们将持续跟踪各 方面数据及市场动态，在保证组合流动性、安全性的基础上为持有人创造更高的投资收益。感谢 基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信、稳健、专业、创 新”的原则，力争为基金持有人在保持良好流动性前提下获取较好回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建 立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总 监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责 人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公 第16页共59页 司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值 流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配 有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日 计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润人民币 152,567,076.72元，报告期内已分配利润人民币152,567,076.72元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 第17页共59页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，民生加银现金增利货币A实施利润分配的金额为人民币31,150,780.99元。 报告期内，民生加银现金增利货币B实施利润分配的金额为人民币110,002,865.43元。 报告期内，民生加银现金增利货币D实施利润分配的金额为人民币11,413,430.30元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第18页共59页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：民生加银现金增利货币市场基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 5,073,885,403.28 5,052,255,364.49 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 4,405,639,901.44 2,958,862,936.77 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,342,654,551.72 2,958,862,936.77 资产支持证券投资 62,985,349.72 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,105,847,738.77 4,083,407,496.11 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 30,478,085.78 31,231,922.96 应收股利 - - 应收申购款 78,399,666.74 159,303,803.27 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 10,694,250,796.01 12,285,061,523.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,505,435,827.31 334,629,178.05 应付证券清算款 - - 应付赎回款 39,196.75 5,594.60 应付管理人报酬 2,465,990.78 2,116,497.82 应付托管费 747,269.90 641,363.00 应付销售服务费 581,304.30 509,508.30 应付交易费用 6.4.7.7 108,251.39 127,741.04 第19页共59页 应交税费 538,000.00 538,000.00 应付利息 168,150.83 129,979.96 应付利润 1,131,094.93 1,983,606.33 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 108,491.25 209,005.40 负债合计 1,511,323,577.44 340,890,474.50 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 9,182,927,218.57 11,944,171,049.10 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 9,182,927,218.57 11,944,171,049.10 负债和所有者权益总计 10,694,250,796.01 12,285,061,523.60 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额9,182,927,218.57份。其中民生加银现金增利 货币市场基金A类份额净值人民币1.000元，份额总额1,836,740,824.74份；民生加银现金增利 货币市场基金B类份额净值人民币1.000元，份额总额6,737,786,782.81份；民生加银现金增利 货币市场基金D类份额净值人民币1.000元，份额总额608,399,611.02份。 6.2利润表 会计主体：民生加银现金增利货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年6月30日 年6月30日 一、收入 179,763,382.21 320,081,183.69 1.利息收入 183,241,713.07 309,171,631.99 其中：存款利息收入 6.4.7.11 83,010,285.66 61,256,852.12 债券利息收入 50,013,079.17 158,179,913.30 资产支持证券利息收入 614,158.73 337,637.68 买入返售金融资产收入 49,604,189.51 89,397,228.89 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,478,330.86 10,909,551.70 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -3,500,773.92 10,915,318.03 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 22,443.06 -5,766.33 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - - 第20页共59页 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - - 列） 减：二、费用 27,196,305.49 53,787,717.96 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,801,828.52 32,344,456.72 2．托管费 6.4.10.2.2 4,182,372.28 9,801,350.44 3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,109,307.90 3,353,527.75 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 5,923,779.10 8,108,417.38 其中：卖出回购金融资产支出 5,923,779.10 8,108,417.38 6．其他费用 6.4.7.20 179,017.69 179,965.67 三、利润总额（亏损总额以“-” 152,567,076.72 266,293,465.73 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 152,567,076.72 266,293,465.73 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银现金增利货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 11,944,171,049.10 - 11,944,171,049.10 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 152,567,076.72 152,567,076.72 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -2,761,243,830.53 - -2,761,243,830.53 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 40,833,061,025.53 - 40,833,061,025.53 2.基金赎回款 -43,594,304,856.06 - -43,594,304,856.06 四、本期向基金份额持 - -152,567,076.72 -152,567,076.72 有人分配利润产生的基 第21页共59页 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 9,182,927,218.57 - 9,182,927,218.57 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 22,310,770,841.18 - 22,310,770,841.18 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 266,293,465.73 266,293,465.73 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -9,799,626,008.29 - -9,799,626,008.29 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 63,938,166,803.92 - 63,938,166,803.92 2.基金赎回款 -73,737,792,812.21 - -73,737,792,812.21 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -266,293,465.73 -266,293,465.73 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 12,511,144,832.89 - 12,511,144,832.89 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______吴剑飞______ ______周吉人______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 民生加银现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称“中国证监会”)《关于核准民生加银现金增利货币市场基金募集的批复》(证监许可[2012] 1443号文) 批准，由民生加银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 第22页共59页 套规则和《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》发售，基金合同于2012年12月18日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为14,452,244,504.19份基金份额。 本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“中国建设银行”)。 根据《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》和《民生加银现金增利货币市场基金招募 说明书》的有关规定，以及基金管理人于2015年4月15日发布的《关于民生加银现金增利货币 市场基金增加D类基金份额并修改基金合同》的公告，本基金分设三类基金份额：A类基金份额， B类基金份额和D类基金份额。三类基金份额针对不同级别的基金份额持有人，分设不同的基金 代码，收取不同销售服务费并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资人可自行 选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同约定因 认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》的 有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期 融资券、一年以内(含一年) 的银行定期存款与大额存单、期限在一年以内(含一年) 的中央银 行票据与债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397 天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，以及中国证监会、中国 人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市 场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较 基准为：七天通知存款利率(税后)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6 月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 第23页共59页 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会 计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本期未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本期未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本期未发生重大会计差错更正。 6.4.6税项 (1)主要税项说明 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财 税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证 券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干 优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的 通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号 文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税 有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债 券收入免征增值税。 第24页共59页 对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外 的其他增值税应税行为（以下称其他业务），按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产 品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用 于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因 此，截至2017年6月30日，本基金没有计提有关增值税费用。 (d) 对基金取得的债券的利息收入，发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 (e) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得， 暂免征收所得税。 对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由发行债 券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地发行 债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业 所得税。] 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 833,885,403.28 定期存款 4,240,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 1,875,000,000.00 存款期限1个月以内 - 第25页共59页 存款期限3个月-1年 2,365,000,000.00 其他存款 - 合计： 5,073,885,403.28 注：定期存款期限指定期存单约定的到期期限。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 4,342,654,551.72 4,348,601,400.00 5,946,848.28 0.0648% 券 合计 4,342,654,551.72 4,348,601,400.00 5,946,848.28 0.0648% 资产支持证券 62,985,349.72 62,985,349.72 - - 合计 4,405,639,901.44 4,411,586,749.72 5,946,848.28 0.0648% 注：于2017年6月30日，本基金交易性金融资产为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基 金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。 1.偏离金额=影子定价-摊余成本； 2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间市场 1,105,847,738.77 - 合计 1,105,847,738.77 - 第26页共59页 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 17,692.70 应收定期存款利息 6,679,610.85 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 21,172,761.32 应收买入返售证券利息 2,601,199.65 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6,821.26 合计 30,478,085.78 注：其他为应收资产支持证券利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金于本期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 108,251.39 合计 108,251.39 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 314.11 预提审计费 49,588.57 预提信息披露费 49,588.57 预提银行间账户维护费 9,000.00 第27页共59页 合计 108,491.25 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 民生加银现金增利货币A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,895,179,655.62 1,895,179,655.62 本期申购 7,271,481,494.49 7,271,481,494.49 本期赎回(以"-"号填列) -7,329,920,325.37 -7,329,920,325.37 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,836,740,824.74 1,836,740,824.74 金额单位：人民币元 民生加银现金增利货币B 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,001,246,838.50 10,001,246,838.50 本期申购 27,590,787,292.75 27,590,787,292.75 本期赎回(以"-"号填列) -30,854,247,348.44 -30,854,247,348.44 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 6,737,786,782.81 6,737,786,782.81 金额单位：人民币元 民生加银现金增利货币D 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 47,744,554.98 47,744,554.98 本期申购 5,970,792,238.29 5,970,792,238.29 本期赎回(以"-"号填列) -5,410,137,182.25 -5,410,137,182.25 第28页共59页 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 608,399,611.02 608,399,611.02 注：此处申购含红利再投资、分级调整及转入份额，赎回含分级调整及转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 民生加银现金增利货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 31,150,780.99 - 31,150,780.99 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -31,150,780.99 - -31,150,780.99 本期末 - - - 单位：人民币元 民生加银现金增利货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 110,002,865.43 - 110,002,865.43 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -110,002,865.43 - -110,002,865.43 本期末 - - - 单位：人民币元 民生加银现金增利货币D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 11,413,430.30 - 11,413,430.30 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 第29页共59页 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -11,413,430.30 - -11,413,430.30 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 73,199.47 定期存款利息收入 82,937,086.19 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 83,010,285.66 6.4.7.12股票投资收益 注：本基金于本期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,835,102,496.62 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 10,767,064,761.72 成本总额 减：应收利息总额 71,538,508.82 买卖债券差价收入 -3,500,773.92 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 150,478,448.62 减：卖出资产支持证券成本总额 149,977,556.94 减：应收利息总额 478,448.62 第30页共59页 资产支持证券投资收益 22,443.06 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金于本期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 注：本基金于本期无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 注：本基金于本期无公允价值变动收益。 6.4.7.18其他收入 注：本基金本报告期末无其他收入。 6.4.7.19交易费用 注：本基金于本期无交易费用。 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 49,588.57 债券账户维护费 18,000.00 其他费用 600.00 银行费用 61,240.55 合计 179,017.69 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 第31页共59页 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，除在6.4.6中披露的增值税事项外，本基金无其他需作披露的资产 负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司（“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”） 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司（“中国民生 基金管理人的中方投资者、基金销售机构 银行”） 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金在本期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1应支付关联方的佣金 注：本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 13,801,828.52 32,344,456.72 的管理费 其中：支付销售机构的 1,821,612.02 834,030.94 客户维护费 注：支付基金管理人民生加银基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提， 第32页共59页 逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 4,182,372.28 9,801,350.44 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 民生加银 民生加银现 民生加银现 现金增利货币 金增利货币B 金增利货币 合计 A D 中国建设银行 11,732.78 - - 11,732.78 中国民生银行 2,173,476.01 54,458.45 370,223.58 2,598,158.04 民生加银基金公司 15,462.58 223,406.08 40,443.29 279,311.95 合计 2,200,671.37 277,864.53 410,666.87 2,889,202.77 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 民生加银 民生加银现 民生加银现 现金增利货币 金增利货币 金增利货币 合计 A B D 中国建设银行 15,593.71 318.55 - 15,912.26 中国民生银行 2,389,183.07 110,206.51 - 2,499,389.58 民生加银基金公司 13,258.12 761,815.67 16,459.55 791,533.34 合计 2,418,034.90 872,340.73 16,459.55 3,306,835.18 注：支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。计算公式为： A类份额：日销售服务费=前一日A类基金份额基金资产净值×0.25%/当年天数 第33页共59页 B类份额：日销售服务费=前一日B类基金份额基金资产净值×0.01%/当年天数 D类份额：日销售服务费=前一日D类基金份额基金资产净值×0.185%/当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 场交易的 基金 交易 利息 各关联方 基金买入 卖出 金额 收入 交易金额 利息支出 名称 中国建设 270,004,351.11 - - - 2,943,930,000.00 615,106.89 银行 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 场交易的 基金 交易 利息 各关联方 基金买入 卖出 金额 收入 交易金额 利息支出 名称 中国建设 229,898,826.17 - - - 12,118,985,600.00 1,210,455.22 银行 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 民生加银现金增利货币B 份额单位：份 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 中国民生银 - - 7,002,718,311.84 58.6288% 行 第34页共59页 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 833,885,403.28 73,199.47 23,323,006.23 51,069.50 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 - 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 民生加银现金增利货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 31,227,443.35 - -76,662.36 31,150,780.99 - 民生加银现金增利货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 计 110,843,091.72 - -840,226.29 110,002,865.43 - 民生加银现金增利货币D 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 11,349,053.05 - 64,377.25 11,413,430.30 - 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 第35页共59页 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称认购日通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 张） 17惠2017 2017 新债 1789164益年6月年7 未上 99.98 99.98 630,000 62,985,349.7262,985,349.72 - 月3 1A1 29日 市 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：于2017年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币1,505,435,827.31元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111709250 17浦发银 2017年7月3 98.94 2,040,000 201,842,802.25 行CD250 日 17云南红 2017年7月3 111799807 塔银行 日 98.91 1,500,000 148,370,725.57 CD007 130212 13国开12 2017年7月3 99.98 700,000 69,986,653.71 日 130234 13国开34 2017年7月3 99.40 1,200,000 119,281,555.01 日 111780267 17威海商 2017年7月3 98.89 1,430,000 141,414,972.78 行CD029 日 17宁波通 2017年7月3 111780282 商银行 日 99.67 1,055,000 105,148,074.14 CD093 150315 15进出15 2017年7月3 99.79 500,000 49,895,482.24 日 140438 14农发38 2017年7月3 100.06 2,440,000 244,137,048.17 日 111780329 17海安农 2017年7月7 98.88 1,020,000 100,856,645.93 第36页共59页 村商业银 日 行CD016 011751021 17河钢集 2017年7月3 99.98 120,000 11,997,248.97 SCP004 日 011698854 16兖州煤 2017年7月3 99.91 1,000,000 99,906,922.09 业SCP007 日 111798960 17龙江银 2017年7月3 97.82 550,000 53,798,870.87 行CD130 日 150417 15农发17 2017年7月3 100.00 800,000 79,998,197.95 日 011751027 17兖州煤 2017年7月3 99.97 30,000 2,998,974.56 业SCP001 日 150207 15国开07 2017年7月3 99.91 1,000,000 99,906,453.15 日 合计 15,385,000 1,529,540,627.39 - 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 - 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人制定了 政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠 的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责 第37页共59页 制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在 管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会合规与风险管理委员会制定的各项风险管理和内部 控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负 责，并向总经理汇报日常行政事务。 本基金管理人建立了以合规与风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 信用良好的金融机构，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风 险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基 金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 - 34,989,264.74 A-1以下 - - 未评级 3,679,449,161.49 2,363,883,934.08 合计 3,679,449,161.49 2,398,873,198.82 注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级的债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 第38页共59页 AAA - - AAA以下 - - 未评级 663,205,390.23 559,989,737.95 合计 663,205,390.23 559,989,737.95 注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级的债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场 出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持 有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制， 对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现 周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统 性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易， 除附注年末本基金持有的流通受限证券中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情 况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性 需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测 表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有人的沟通，及时揭示 可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中 设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除卖出回购金融资产款余额中有人民币1,505,435,827.31 元将在一个月以内到期且计息 外，本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可 赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 第39页共59页 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投 资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 5年以 不计息 合计 2017年6月30日 年上 资产 银行存款 833,885,403.282,655,000,000.001,585,000,000.00 - - - 5,073,885,403.28 交易性金融资产 981,641,342.462,653,593,327.87 770,405,231.11 - - - 4,405,639,901.44 买入返售金融资 655,096,462.64 450,751,276.13 - - - - 1,105,847,738.77 产 应收利息 - - - - -30,478,085.78 30,478,085.78 应收申购款 - - - - -78,399,666.74 78,399,666.74 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,470,623,208.385,759,344,604.002,355,405,231.11 - -108,877,752.5210,694,250,796.01 负债 卖出回购金融资1,505,435,827.31 - - - - - 1,505,435,827.31 产款 应付赎回款 - - - - - 39,196.75 39,196.75 应付管理人报酬 - - - - - 2,465,990.78 2,465,990.78 应付托管费 - - - - - 747,269.90 747,269.90 应付销售服务费 - - - - - 581,304.30 581,304.30 应付交易费用 - - - - - 108,251.39 108,251.39 应付利息 - - - - - 168,150.83 168,150.83 应交税费 - - - - - 538,000.00 538,000.00 应付利润 - - - - - 1,131,094.93 1,131,094.93 其他负债 - - - - - 108,491.25 108,491.25 第40页共59页 负债总计 1,505,435,827.31 - - - - 5,887,750.13 1,511,323,577.44 利率敏感度缺口 965,187,381.075,759,344,604.002,355,405,231.11 - -102,990,002.39 9,182,927,218.57 上年度末 1-5 5年以 2016年12月31日1个月以内 1-3个月 3个月-1年 不计息 合计 年上 资产 银行存款 2,302,255,364.49 900,000,000.001,850,000,000.00 - - - 5,052,255,364.49 交易性金融资产1,419,145,782.21 991,530,985.98 548,186,168.58 - - - 2,958,862,936.77 买入返售金融资4,083,407,496.11 - - - - - 4,083,407,496.11 产 应收利息 - - - - -31,231,922.96 31,231,922.96 应收申购款 - - - - -159,303,803.27 159,303,803.27 其他资产 - - - - - - - 资产总计 7,804,808,642.811,891,530,985.982,398,186,168.58 - -190,535,726.2312,285,061,523.60 负债 卖出回购金融资 334,629,178.05 - - - - - 334,629,178.05 产款 应付赎回款 - - - - - 5,594.60 5,594.60 应付管理人报酬 - - - - - 2,116,497.82 2,116,497.82 应付托管费 - - - - - 641,363.00 641,363.00 应付销售服务费 - - - - - 509,508.30 509,508.30 应付交易费用 - - - - - 127,741.04 127,741.04 应付利息 - - - - - 129,979.96 129,979.96 应交税费 - - - - - 538,000.00 538,000.00 应付利润 - - - - - 1,983,606.33 1,983,606.33 其他负债 - - - - - 209,005.40 209,005.40 负债总计 334,629,178.05 - - - - 6,261,296.45 340,890,474.50 利率敏感度缺口7,470,179,464.761,891,530,985.982,398,186,168.58 - -184,274,429.7811,944,171,049.10 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其它变量不变的假设下,利率发生合理、可能 假设 的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数 表示可能增加资产净值，负数表示可能减少资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 1.市场利率下降25 3,191,738.50 2,194,688.30 个基点 2.市场利率上升25 -3,187,468.38 -2,188,010.48 个基点 第41页共59页 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的 所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于协议存款、定期 存款、银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 4,405,639,901.44 41.20 其中：债券 4,342,654,551.72 40.61 资产支持证券 62,985,349.72 0.59 2 买入返售金融资产 1,105,847,738.77 10.34 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 5,073,885,403.28 47.44 4 其他各项资产 108,877,752.52 1.02 5 合计 10,694,250,796.01 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.17 其中：买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,505,435,827.31 16.39 其中：买断式回购融资 - - 第42页共59页 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 98 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本基 金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 26.90 16.39 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 3.75 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.54 - 动利率债 3 60天(含)—90天 53.58 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 5.38 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 25.65 - 第43页共59页 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 115.27 16.39 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 663,205,390.23 7.22 其中：政策性金融债 663,205,390.23 7.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 319,850,409.56 3.48 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,359,598,751.93 36.59 8 其他 - - 9 合计 4,342,654,551.72 47.29 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 49,895,482.24 0.54 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111709250 17浦发银 3,000,000 296,827,650.37 3.23 行CD250 17慈溪农 2 111780392 商银行 3,000,000 296,671,838.26 3.23 CD007 3 140438 14农发38 2,440,000 244,137,048.17 2.66 17宁波通 4 111780282 商银行 2,000,000 199,332,841.98 2.17 CD093 第44页共59页 5 111796572 17汉口银 2,000,000 199,216,824.55 2.17 行CD047 6 111719185 17恒丰银 2,000,000 197,904,188.97 2.16 行CD185 7 111780201 17大连农 2,000,000 197,784,953.45 2.15 商行CD020 8 111780267 17威海商 2,000,000 197,783,178.71 2.15 行CD029 9 111799898 17重庆银 1,500,000 148,407,423.67 1.62 行CD108 10 111780102 17赣州银 1,500,000 148,398,026.52 1.62 行CD034 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0707% 报告期内偏离度的最低值 -0.0118% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0279% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1789164 17惠益 630,000 62,985,349.72 0.69 1A1 第45页共59页 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和 上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产 净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一 估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本 法”计算的基金资产净值产生重大偏离，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、 市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情 况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 30,478,085.78 4 应收申购款 78,399,666.74 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 108,877,752.52 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第46页共59页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份 比例 额比例 民生加 银现金 83,323 22,043.62 42,786,745.53 2.33% 1,793,954,079.21 97.67% 增利货 币A 民生加 银现金 70 96,254,096.90 6,433,821,365.77 95.49% 303,965,417.04 4.51% 增利货 币B 民生加 银现金 656 927,438.43 591,908,648.21 97.29% 16,490,962.81 2.71% 增利货 币D 合计 84,049 109,256.83 7,068,516,759.51 76.97% 2,114,410,459.06 23.03% 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级 别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 民生加银现 847,483.91 0.0461% 金增利货币A 民生加银现 0.00 0.0000% 基金管理人所有从业人员 金增利货币B 持有本基金 民生加银现 3,334,740.35 0.5481% 金增利货币D 合计 4,182,224.26 0.0455% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 民生加银现金增利货 0 第47页共59页 投资和研究部门负责人持 币A 有本开放式基金 民生加银现金增利货 0 币B 民生加银现金增利货 >=100 币D 合计 >=100 民生加银现金增利货 0 币A 本基金基金经理持有本开 民生加银现金增利货 0 放式基金 币B 民生加银现金增利货 0 币D 合计 0 第48页共59页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 民生加银现金 民生加银现金 民生加银现 增利货币A 增利货币B 金增利货币D 基金合同生效日（2012年12 1,439,305,374.65 13,012,939,129.54 - 月18日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,895,179,655.62 10,001,246,838.50 47,744,554.98 本报告期基金总申购份额 7,271,481,494.49 27,590,787,292.75 5,970,792,238.29 减:本报告期基金总赎回份额 7,329,920,325.37 30,854,247,348.44 5,410,137,182.25 本报告期基金拆分变动份额 - - - （份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 1,836,740,824.74 6,737,786,782.81 608,399,611.02 第49页共59页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2017年3月30日，民生加银基金管理有限公司聘任张焕南 为董事长，解聘万青元董事长职务。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 第50页共59页 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 中国国际金 融股份有限 2 - - - - - 公司 方正证券股 1 - - - - - 份有限公司 长江证券股 1 - - - - - 份有限公司 中银国际证 券有限责任 2 - - - - - 公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 2 - - - - - 公司 国泰君安证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 西南证券股 本报告期 份有限公司 1 - - - - 新增深圳 交易单元 国金证券股 2 - - - - - 份有限公司 西藏东方财 本报告期 富证券股份 1 - - - - 新增深圳 有限公司 交易单元 东方证券股 1 - - - - - 份有限公司 天风证券股 2 - - - - - 份有限公司 广发证券股 1 - - - - - 份有限公司 光大证券股 1 - - - - - 份有限公司 英大证券有 1 - - - - - 限责任公司 民生证券股 1 - - - - - 份有限公司 第51页共59页 华创证券有 1 - - - - - 限责任公司 国联证券股 1 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 2 - - - - - 份有限公司 海通证券股 1 - - - - - 份有限公司 安信证券股 2 - - - - - 份有限公司 东吴证券股 1 - - - - - 份有限公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 申万宏源证 2 - - - - - 券有限公司 川财证券有 1 - - - - - 限责任公司 中国银河证 券股份有限 2 - - - - - 公司 东兴证券股 1 - - - - - 份有限公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 平安证券有 1 - - - - - 限责任公司 东北证券股 1 - - - - - 份有限公司 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 第52页共59页 长江证券股份 - - - - - - 有限公司 中银国际证券 - - - - - - 有限责任公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 中泰证券股份 - - - - - - 有限公司 西南证券股份 - - - - - - 有限公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 西藏东方财富 证券股份有限 - - - - - - 公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 天风证券股份 - - - - - - 有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 英大证券有限 - - - - - - 责任公司 民生证券股份 - - - - - - 有限公司 华创证券有限 - - - - - - 责任公司 国联证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 东吴证券股份 - - - - - - 第53页共59页 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 川财证券有限 - - - - - - 责任公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 平安证券有限 - - - - - - 责任公司 东北证券股份 - - - - - - 有限公司 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格， 具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并 能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商 评价表》； ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； 第54页共59页 vii连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面 的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知 托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备 工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本期新增西南证券股份有限公司和西藏东方财富证券股份有限公司的交易单元作为本基 金交易单元。本基金本期取消中国中投证券有限责任公司的交易单元。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 旗下基金2016年12月31日基 中国证券报、上海证券报、 2017年1月3 金资产净值公告 证券时报、公司网站 日 2 民生加银现金增利货币市场基 上海证券报、公司网站 2017年1月19 金2016年第4季度报告 日 民生加银现金增利货币市场基 3 金2017年春节假期前暂停代销 上海证券报、公司网站 2017年1月23 渠道申购、转换转入、定期定额 日 投资的公告 中国证券报、上海证券报、 2017年1月25 4 关于住所变更的公告 证券时报、证券日报、公司 日 网站 民生加银现金增利货币市场基 2017年1月26 5 金更新招募说明书及摘要（2016 上海证券报、公司网站 日 年第2号） 民生加银现金增利货币市场基 6 金D类增加销售机构并开通基金 上海证券报、公司网站 2017年2月23 定期定额投资业务和基金转换 日 业务的公告 关于旗下部分开放式基金增加 中国证券报、上海证券报、 2017年3月13 7 华夏财富销售机构的公告 证券时报、证券日报、公司 日 网站 8 民生加银现金增利货币市场基 上海证券报、公司网站 2017年3月30 金2016年年度报告及摘要 日 9 民生加银资产管理有限公司董 中国证券报、上海证券报、 2017年4月8 第55页共59页 事长变更公告 证券时报、证券日报、公司 日 网站 中国证券报、上海证券报、 2017年4月8 10 关于高级管理人员变更的公告 证券时报、证券日报、公司 日 网站 关于旗下部分开放式基金增加 北京蛋卷基金销售有限公司为 中国证券报、上海证券报、 2017年4月11 11 代销机构并开通基金定期定额 证券时报、证券日报、公司 日 投资和转换业务、同时参加费率 网站 优惠活动的公告 关于旗下部分开放式基金增加 上海万得投资顾问有限公司为 中国证券报、上海证券报、 2017年4月12 12 代销机构并开通基金定期定额 证券时报、证券日报、公司 日 投资和转换业务、同时参加费率 网站 优惠活动的公告 民生加银现金增利货币市场基 2017年4月20 13 金调整大额申购限制金额的公 上海证券报、公司网站 日 告 14 民生加银现金增利货币市场基 上海证券报、公司网站 2017年4月24 金2017年第一季度报告 日 关于旗下部分开放式基金参与 中国证券报、上海证券报、 2017年4月24 15 交通银行股份有限公司手机银 证券时报、证券日报、公司 日 行费率优惠活动的公告 网站 关于旗下基金持有的股票停牌 中国证券报、上海证券报、 2017年4月25 16 后估值方法变更的提示性公告 证券时报、证券日报、公司 日 网站 关于再次提请投资者及时更新 中国证券报、上海证券报、 2017年4月26 17 已过期身份证件或者身份证明 证券时报、证券日报、公司 日 文件的公告 网站 民生加银现金增利货币市场基 2017年5月24 18 金2017端午节假期前暂停代销 上海证券报、公司网站 日 机构申购、转换转入的公告 关于旗下部分开放式基金增加 中国证券报、上海证券报、 2017年6月24 19 弘业期货并参加费率优惠活动 证券时报、证券日报、公司 日 的公告 网站 关于旗下部分开放式基金增加 中国证券报、上海证券报、 20 南京苏宁基金销售有限公司并 证券时报、证券日报、公司 2017年6月24 开通基金转换业务、同时参加费 网站 日 率优惠活动的公告 关于旗下部分开放式基金增加 中国证券报、上海证券报、 21 中信期货并开通基金定期定额 证券时报、证券日报、公司 2017年6月28 投资和转换业务、同时参加费率 网站 日 优惠活动的公告 第56页共59页 第57页共59页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 类号 达到或者超过20%的 份额 份额 份额 持有份额 比 别 时间区间 机 1 20170101~20170105 7,002,718,311.84 2,714,212.66 7,005,432,524.50 - - 构 2 20170627~20170630 - 2,000,716,591.36 - 2,000,716,591.36 21.79% 个-- - - - - - 人 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第58页共59页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1中国证监会核准基金募集的文件； 2《民生加银现金增利货币市场基金招募说明书》； 3《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》； 4《民生加银现金增利货币市场基金托管协议》； 5法律意见书； 6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2017年8月28日 第59页共59页