民生加银中证内地资源主题指数型 证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014 年 1 月 20 日 民生加银中证内地资源指数 2013 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银中证内地资源主题指数 基金主代码 690008 交易代码 690008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 3 月 8 日 报告期末基金份额总额 236,185,328.16 份 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,力求实现跟踪偏离投资目标 度与跟踪误差的最小化,获得与标的指数收益相似回报。 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,即按照中证内地资 源主题指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。中证内地资源 主题指数是在中证 800 指数的基础上,选择属于资源性行业中具有 代表性的股票作为成分股编制而成,能够综合反映沪深证券市场中 投资策略 内地资源上市公司的整体表现。资源性行业包括综合性油气企业、 油气的勘探与生产、煤炭与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采 矿、贵重金属与矿石等行业;成分股是在资源性行业中选择市值规 模排名居前、流动性较好、符合指数跟踪的一般要求的具有相当代 表性的股票。 业绩比较基准 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5% 本基金是股票指数型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益风险收益特征 品种,风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页 民生加银中证内地资源指数 2013 年第 4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 10 月 1 日 - 2013 年 12 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 -6,086,298.88 2.本期利润 -18,222,417.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0750 4.期末基金资产净值 138,059,332.37 5.期末基金份额净值 0.585注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -11.50% 1.01% -11.48% 1.04% -0.02% -0.03%注:业绩比较基准=中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5% 第 3 页 共 11 页 民生加银中证内地资源指数 2013 年第 4 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本基金合同于 2012 年 3 月 8 日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 民生加银品牌 工商管理硕士。自 2007 年起历 蓝筹混合、民 任交银施罗德基金公司投资研 生加银中证内 究部行业研究员,平安大华基金 2013 年 5 月 黄一明 地资源主题指 - 6年 管理公司投资研究部基金经理 3日 数、民生加银 助理及高级研究员;自 2012 年 5 城镇化混合基 月加盟民生加银基金管理有限 金经理 公司,曾任基金经理助理。注:①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 第 4 页 共 11 页 民生加银中证内地资源指数 2013 年第 4 季度报告 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度中证内地资源指数的走势符合我们前期判断,基本呈现单边下跌走势。投资运作上我们继续根据申赎情况保持对中证内地资源指数进行跟踪。 第 5 页 共 11 页 民生加银中证内地资源指数 2013 年第 4 季度报告4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.585 元,本报告期内份额净值增长率为-11.50%,同期业绩比较基准收益率为-11.48%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13 年底美国正式宣布退出 QE。随着欧美经济复苏,未来国际市场流动性逐步紧缩。但短期内,资源类股票基本反映了上述预期。我们预计一季度资源类个股有望出现阶段性反弹,但反弹高度仍然不可期望过高。本基金将继续保持对指数基准的跟踪。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 128,790,466.00 92.89 其中:股票 128,790,466.00 92.89 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.44 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 7,223,478.25 5.21 6 其他资产 638,501.23 0.46 7 合计 138,652,445.48 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 80,261,397.47 58.14 C 制造业 40,268,212.81 29.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - 第 6 页 共 11 页 民生加银中证内地资源指数 2013 年第 4 季度报告 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 8,260,855.72 5.98 合计 128,790,466.00 93.295.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601088 中国神华 896,092 14,176,175.44 10.27 2 600111 包钢稀土 424,144 9,445,686.88 6.84 3 600256 广汇能源 945,178 8,260,855.72 5.98 4 601857 中国石油 929,687 7,167,886.77 5.19 5 600028 中国石化 1,375,680 6,163,046.40 4.46 6 601899 紫金矿业 2,319,463 5,357,959.53 3.88 7 600547 山东黄金 217,506 3,751,978.50 2.72 8 600489 中金黄金 424,977 3,633,553.35 2.63 9 600362 江西铜业 241,264 3,421,123.52 2.48 10 000983 西山煤电 462,770 3,285,667.00 2.385.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 第 7 页 共 11 页 民生加银中证内地资源指数 2013 年第 4 季度报告5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否有出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2014 年 1 月 12 日,中国石油化工股份有限公司公告因山东省青岛市“11.22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故接受国务院事故调查组的调查处理结果,但本基金投资上述股票的决策程序符合相关法律法规的要求。 本基金持有的剩余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 第 8 页 共 11 页 民生加银中证内地资源指数 2013 年第 4 季度报告5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,852.74 2 应收证券清算款 602,498.89 3 应收股利 - 4 应收利息 1,693.16 5 应收申购款 25,456.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 638,501.235.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 600547 山东黄金 3,751,978.50 2.72 重大事项5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 256,724,383.83 报告期期间基金总申购份额 2,562,126.10 减:报告期期间基金总赎回份额 23,101,181.77 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 236,185,328.16 第 9 页 共 11 页 民生加银中证内地资源指数 2013 年第 4 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内披露的主要事项 1.2013 年 10 月 9 日,发布了《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金更新招募说明书及摘要 2013 年第 2 号》 2.2013 年 10 月 24 日,发布了《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金 2013 年第 3季度报告》 3.2013 年 12 月 27 日,发布了《关于旗下部分开放式基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务,同时参加申购费率优惠活动的公告》8.2 其他相关信息 无。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准基金募集的文件; 9.1.2《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金招募说明书》 9.1.3《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金合同》; 9.1.4《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金托管协议》; 9.1.5 法律意见书; 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 第 10 页 共 11 页 民生加银中证内地资源指数 2013 年第 4 季度报告 民生加银基金管理有限公司 2014 年 1 月 20 日第 11 页 共 11 页