民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投 资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 §4 管理人报告 ...... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表 ......12 6.2 利润表 ......14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......15 6.4 报表附注 ......18 §7 投资组合报告 ...... 45 7.1 期末基金资产组合情况 ......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......61 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......61 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......61 7.12 投资组合报告附注 ......61 §8 基金份额持有人信息 ...... 62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......62 §9 开放式基金份额变动 ...... 63 §10 重大事件揭示 ...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ......63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......63 10.4 基金投资策略的改变 ......63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......63 10.8 其他重大事件 ......68 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 69 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......69 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......69 §12 备查文件目录 ...... 70 12.1 备查文件目录 ......70 12.2 存放地点 ......70 12.3 查阅方式 ......70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 民生加银品牌蓝筹混合 基金主代码 690001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 3 月 17 日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 175,990,177.84 份 基金合同存续期 不定期 注：原民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金于 2009 年 3 月 27 日成立，后经《关于准 予民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2020]3089 号） 变更注册并实施转型，新的基金合同于 2021 年 3 月 17 日生效。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，并重点投资于具有品牌优势的蓝 筹企业，在充分控制基金资产风险的前提下，追求超越业绩比较基 准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、普通债券 投资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、股指期货投资策略、 国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略等， 详见基金合同或招募说明书。 本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场 走势等进行综合分析，采用定量和定性相结合的研究方法，确定本 基金在股票、债券等各类资产的投资比例。 本基金将基于宏观环境等因素，重点考虑以沪深 300 成份指数为样 本的权益市场平均估值水平（PE）等因素，在不同阶段对基金产品 的股票仓位进行分段控制，并在此基础上进行权益资产的投资操作。 本基金将积极关注、深入分析并论证蓝筹股企业的投资机会，通过 综合分析行业空间、行业地位、竞争格局、产品竞争力、盈利能力 多方面因素，去选择细分领域的龙头公司或具备成长为优质公司潜 力的企业进行投资，分享企业长期增长带来的收益率。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基 金和货币市场基金、但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘静 王小飞 负责人 联系电话 010-68960037 021-60637103 电子邮箱 liujing@msjyfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 021-60637228 传真 0755-23999800 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区金融大街 25 号 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区闹市口大街 1 号院 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 1 号楼 邮政编码 518038 100033 法定代表人 张焕南 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.msjyfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -45,065,186.83 本期利润 -43,892,016.11 加权平均基金份额本期利润 -0.3294 本期加权平均净值利润率 -14.02% 本期基金份额净值增长率 -7.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 180,495,138.36 期末可供分配基金份额利润 1.0256 期末基金资产净值 356,485,316.20 期末基金份额净值 2.0256 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -18.30% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的 期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -1.11% 0.81% 0.95% 0.61% -2.06% 0.20% 过去三个月 -15.19% 1.07% -3.18% 0.58% -12.01 0.49% % 过去六个月 -7.38% 1.03% 0.20% 0.59% -7.58% 0.44% 过去一年 -16.66% 1.19% -9.04% 0.69% -7.62% 0.50% 自基金合同生效起 -18.30% 1.48% -14.81% 0.78% -3.49% 0.70% 至今 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金为转型基金，转型后合同于 2021 年 3 月 17 日生效。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大 皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民 币。 基金管理情况：2023 年 6 月 30 日，民生加银基金管理有限公司管理 98 只开放式基金：民生 加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银智造 2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证 券投资基金、民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金、民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金、民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银新兴产业混合型证券投资基金、民生加银成长优选股票型证券投资基金、民生加银恒泽债券型证券投资基金、民生加银中证 200 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银质量领先混合型证券投资基金、民生加银汇智 3 个月定期开放债券型证券投资基金、民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金、民生加银瑞利混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金、民生加银周期优选混合型证券投资基金、民生加银稳健配置 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、民生加银中证500 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金、民生加银聚优精选混合型证券投资基金、民生加银核心资产股票型证券投资基金、民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）、民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银双核动力混合型证券投资基金、民生加银恒祥债券型证券投资基金、民生加银中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银金融优选混合型证券投资基金、民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金、民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金、民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒宁债券型证券投资基金、民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银均衡优选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 清华大学经济管理学院国际工商管理专业 硕士，12 年证券从业经历。自 2008 年 7 芮 定 本基金的 2021 年 - 12 年 月至2011年2月在中国中投证券有限责任 坤 基金经理 12 月 6 日 公司任分析师；自 2011 年 2 月至 2011 年 7 月在泰达宏利基金管理有限公司研究部 任研究员；自 2011 年 7 月至 2015 年 1 月 在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018 年 4 月加入民生加银基金管理有限公司， 曾任行业研究员、基金经理助理，现任基 金经理。自 2021 年 12 月至今担任民生加 银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 基金经理；自 2022 年 12 月至今担任民生 加银周期优选混合型证券投资基金基金经 理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场波动较大，1 季度总的来说市场的机会多于去年，市场以终局思维看好疫情后的 经济修复，在这个思路下收益的顺周期板块和消费都有一定表现，人工智能的催化 3 月开始科技成长板块表现较好。我们主要布局了一些顺周期和底部未来有望改善的板块，持仓均衡，获得了一定收益。 2 季度开始顺周期调整较大，我们也有一定幅度的回撤。主要因为 4、5 月部分经济数据相对 较为平淡，同时市场担心长期地产销售下滑后对整体经济的影响。和经济弱相关的农业、火电也 有相对收益。2 季度主要的行情集中在以 AI、机器人为代表的科技方向，行业有比较多的催化事件。 操作上我们聚焦在制造业和顺周期，均衡配置。基金仓位上保持中高水平，通过行业比较选出好赛道，同时精选个股，考虑到估值和增长的匹配，在成长投资的基础上更注重投资的“质量”，注重估值的安全边际，在周期类投资上更注意逆向和买入的位置，通过这两者的结合保证组合的低回撤，也保持对市场弹性的跟踪和敏感。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.0256 元；本报告期基金份额净值增长率为-7.38%，业绩 比较基准收益率为 0.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场总体上表现并不好，反映了背后对于经济结构性调整的担心，以及中美关系的担心。我们认为要客观的从长期视角看待这些担心，第一个问题关于结构调整，阶段性地产的比重下滑可能会对部分制造业有一定影响，但这个下滑是个长期的过程，不需要长期问题短期化，同时也要看到结构调整中很多地产以外的制造业有升级的空间、走出去出口的空间，优秀的企业有成长的韧性。第二个中美关系其实也是合作和竞争长期共存，彼此都有优势的地方，影响也没有那么大，长期看我们也相信中国在高科技领域的突破和发展。 中国经济仍然是有相对优势的，这种相对优势来源于供应链、资源和资本的有效管理。中国粮食自给自足，煤、火电、水电占能源的比例高，通胀压力远小于海外。中国拥有完整的上中下游产业集群，供应链保障能力也非常强，这是保证我们增长和经济健康的重要基础。展望明年如果美国进入降息周期，从资金面来说也有利于证券市场。 成长的路上总是有困难，但我们对中国经济有信心，对国家强有力的管理能力、效率有信心，对中长期财富转移资本市场壮大做大有信心，把客户利益放在第一位是我们始终牢记的信念。本基金将继续勤勉努力，注重质量注重长期，控制回撤，力争为持有人实现稳定的盈利，谢谢大家的信任。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决 策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定， 本基金于 2023-03-30 进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 3.9780 元，共计派发红利 69,810,540.78 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 94,184,755.32 11,485,727.45 结算备付金 3,442,468.94 1,058,194.52 存出保证金 405,525.48 195,809.05 交易性金融资产 6.4.7.2 285,303,266.88 109,753,189.92 其中：股票投资 285,303,266.88 109,549,148.00 基金投资 - - 债券投资 - 204,041.92 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 2,450,166.16 应收股利 - - 应收申购款 10,755.00 6,194.32 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 383,346,771.62 124,949,281.42 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 22,559,298.41 3,440,956.16 应付赎回款 32,310.34 27,595.87 应付管理人报酬 447,393.29 154,841.89 应付托管费 74,565.54 25,806.99 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,327,334.12 1,327,334.12 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 2,420,553.72 708,159.87 负债合计 26,861,455.42 5,684,694.90 净资产： 实收基金 6.4.7.10 175,990,177.84 46,526,266.01 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 180,495,138.36 72,738,320.51 净资产合计 356,485,316.20 119,264,586.52 负债和净资产总计 383,346,771.62 124,949,281.42 注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.0256 元，基金份额总额 175,990,177.84 份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -41,144,741.08 -8,892,556.05 1.利息收入 115,295.76 45,148.01 其中：存款利息收入 6.4.7.13 115,295.76 45,148.01 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -42,503,717.04 -7,880,263.36 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -44,549,940.19 -8,451,031.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 -175.92 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 2,046,399.07 570,768.18 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 1,173,170.72 -1,084,181.46 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 70,509.48 26,740.76 号填列） 减：二、营业总支出 2,747,275.03 1,149,950.81 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,285,523.17 916,583.35 2．托管费 6.4.10.2.2 380,920.51 152,763.91 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 80,831.35 80,603.55 三、利润总额（亏损总额 -43,892,016.11 -10,042,506.86 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -43,892,016.11 -10,042,506.86 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -43,892,016.11 -10,042,506.86 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 46,526,266.01 - 72,738,320.51 119,264,586.52 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 46,526,266.01 - 72,738,320.51 119,264,586.52 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 129,463,911.83 - 107,756,817.85 237,220,729.68 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -43,892,016.11 -43,892,016.11 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 129,463,911.83 - 221,459,374.74 350,923,286.57 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 137,533,955.64 - 231,746,892.69 369,280,848.33 购款 2 .基金赎 -8,070,043.81 - -10,287,517.95 -18,357,561.76 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - -69,810,540.78 -69,810,540.78 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 - - - - 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 175,990,177.84 - 180,495,138.36 356,485,316.20 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 46,931,031.92 - 95,218,181.87 142,149,213.79 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 46,931,031.92 - 95,218,181.87 142,149,213.79 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -1,238,799.21 - -10,735,921.90 -11,974,721.11 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -10,042,506.86 -10,042,506.86 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -1,238,799.21 - -693,415.04 -1,932,214.25 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 5,048,960.35 - 8,349,944.17 13,398,904.52 购款 2 .基金赎 -6,287,759.56 - -9,043,359.21 -15,331,118.77 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 45,692,232.71 - 84,482,259.97 130,174,492.68 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 郑智军 王国栋 洪锐珠 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（股票资产占基金资产的比例为 0%-95%）(以 下简称“本基金”)，由民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（股票资产占基金资产的比例为 30%-80%）转型而来。民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]76 号《关于准予民生加银新品牌蓝筹灵活 配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发行募集，首次设立募集规模为 2,718,576,495.31 份基金份额。原《民生加银品牌蓝筹灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》于 2009 年 3 月 27 日生效。转型后的民生加银品牌蓝筹灵活 配置混合型证券投资基金为契约型开放式，存续期限不定。转型后的民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于 2021 年 3 月 16 日表 决通过了《关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。根据中国 证监会 2020 年 11 月 17 日证监许可[2020]3089 号文《关于准予民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金变更注册的批复》及民生加银基金管理有限公司 2021 年 3 月 17 日发布的《民生 加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自 2021 年 3 月 17 日起，“民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金”（股票资产占基金资 产的比例为 30%-80%）正式转型为“民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金”（股票资产占基金资产的比例为 0%-95%），转型后的《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于本基金界定的 具有品牌优势的蓝筹企业的相关证券不低于非现金基金资产的 80%，本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信 息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰。 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 94,184,755.32 等于：本金 94,176,809.52 加：应计利息 7,945.80 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 94,184,755.32 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 286,561,405.12 - 285,303,266.88 -1,258,138.24 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 286,561,405.12 - 285,303,266.88 -1,258,138.24 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金于本期末无其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9.06 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,341,201.50 其中：交易所市场 2,341,201.50 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 19,835.79 预提信息披露费 59,507.37 合计 2,420,553.72 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 46,526,266.01 46,526,266.01 本期申购 137,533,955.64 137,533,955.64 本期赎回（以“-”号填列） -8,070,043.81 -8,070,043.81 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 175,990,177.84 175,990,177.84 注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 98,825,369.38 -26,087,048.87 72,738,320.51 本期利润 -45,065,186.83 1,173,170.72 -43,892,016.11 本期基金份额交易产 282,125,259.40 -60,665,884.66 221,459,374.74 生的变动数 其中：基金申购款 296,074,501.51 -64,327,608.82 231,746,892.69 基金赎回款 -13,949,242.11 3,661,724.16 -10,287,517.95 本期已分配利润 -69,810,540.78 - -69,810,540.78 本期末 266,074,901.17 -85,579,762.81 180,495,138.36 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 92,530.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,667.75 其他 2,097.85 合计 115,295.76 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -44,549,940.19 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -44,549,940.19 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,164,268,671.73 减：卖出股票成本总额 2,202,870,883.97 减：交易费用 5,947,727.95 买卖股票差价收入 -44,549,940.19 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 138.08 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -314.00 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -175.92 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 204,200.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 200,314.00 本总额 减：应计利息总额 4,200.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -314.00 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,046,399.07 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,046,399.07 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,173,170.72 股票投资 1,172,836.72 债券投资 334.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 1,173,170.72 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 70,492.77 基金转换费收入 16.71 合计 70,509.48 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 1,488.19 合计 80,831.35 6.4.7.24 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”) 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,285,523.17 916,583.35 其中：支付销售机构的客户维护费 191,162.42 197,465.52 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 380,920.51 152,763.91 注：1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 94,184,755.32 92,530.16 10,053,324.51 30,222.66 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 除息日 每 10 序号 登记 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 日 场内 场外 份额分 发放总额 发放总额 合计 红数 2023 2023 1 年 3 - 年 3 3.9780 56,246,136.64 13,564,404.14 69,810,540.78 - 月 30 月 30 日 日 合计 - - - 3.9780 56,246,136.64 13,564,404.14 69,810,540.78 - 注：本基金资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前的利润分配情况，详见本报告“6.4.8.2资产负债表日后事项”部分内容。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 三联 2023 年 新股流 001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 陕西 2023 年 新股流 001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 中电 2023 年 新股流 001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 188 2,233.44 3,951.76 - 日 长青 2023 年 新股流 001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 登康 2023 年 新股流 001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 67 1,385.56 1,707.83 - 日 南矿 2023 年 新股流 001360 集团 3 月 31 6 个月 通受限 15.38 14.87 92 1,414.96 1,368.04 - 日 海森 2023 年 新股流 001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 32 1,423.36 1,263.36 - 日 华纬 2023 年 新股流 001380 科技 5 月 9 6 个月 通受限 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 日 广康 2023 年 新股流 300804 生化 6 月 15 6 个月 通受限 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 日 中科 2023 年 新股流 301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 145 5,974.00 6,190.05 - 日 华塑 2023 年 新股流 301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 54 3,051.00 2,858.22 - 日 锡南 2023 年 新股流 301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 244 8,296.00 8,522.92 - 日 朗威 2023 年 1 个月 新股流 301202 股份 6 月 28 内（含）通受限 25.82 25.82 2,730 70,488.60 70,488.60 - 日 朗威 2023 年 新股流 301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 304 7,849.28 7,849.28 - 日 金杨 2023 年 新股流 301210 股份 6 月 21 6 个月 通受限 57.88 49.17 215 12,444.20 10,571.55 - 日 恒勃 2023 年 新股流 301225 股份 6 月 8 6 个月 通受限 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 日 飞沃 2023 年 新股流 301232 科技 6 月 8 6 个月 通受限 72.50 58.42 161 11,672.50 9,405.62 - 日 宏源 2023 年 新股流 301246 药业 3 月 10 6 个月 通受限 50.00 30.71 155 7,750.00 4,760.05 - 日 格力 2023 年 新股流 301260 博 1 月 20 6 个月 通受限 30.85 23.63 233 7,188.05 5,505.79 - 日 恒工 2023 年 1 个月 新股流 301261 精密 6 月 29 内（含）通受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 恒工 2023 年 新股流 301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 海看 2023 年 新股流 301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 471 14,233.62 12,010.50 - 日 科源 2023 年 新股流 301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 31.48 25.10 174 5,478.32 4,367.40 - 日 明阳 2023 年 新股流 301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 426 16,243.38 13,218.78 - 日 海科 2023 年 1 个月 新股流 301292 新源 6 月 29 内（含）通受限 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 - 日 海科 2023 年 新股流 301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 日 301293 三博 2023 年 6 个月 新股流 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 脑科 4 月 25 通受限 日 美硕 2023 年 新股流 301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 真兰 2023 年 新股流 301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 222 5,949.60 4,955.04 - 日 朗坤 2023 年 新股流 301305 环境 5 月 15 6 个月 通受限 25.25 19.69 544 13,736.00 10,711.36 - 日 美利 2023 年 新股流 301307 信 4 月 14 6 个月 通受限 32.34 31.86 202 6,532.68 6,435.72 - 日 鑫宏 2023 年 新股流 301310 业 5 月 26 6 个月 通受限 67.28 65.43 282 18,972.96 18,451.26 - 日 威士 2023 年 新股流 301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 鑫磊 2023 年 新股流 301317 股份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 278 5,746.26 7,275.26 - 日 豪江 2023 年 新股流 301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 绿通 2023 年 新股流 301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 87.41 53.24 54 4,719.96 2,874.96 - 日 新莱 2023 年 新股流 301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 214 8,358.84 8,423.04 - 日 曼恩 2023 年 新股流 301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 223 17,126.40 24,072.85 - 日 德尔 2023 年 新股流 301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 821 12,159.01 11,272.33 - 日 亚华 2023 年 新股流 301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 涛涛 2023 年 新股流 301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 50 3,672.50 2,332.00 - 日 301355 南王 2023 年 6 个月 新股流 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 科技 6 月 2 通受限 日 北方 2023 年 新股流 301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 95 4,750.00 4,597.05 - 日 湖南 2023 年 新股流 301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 134 3,185.18 5,747.26 - 日 荣旗 2023 年 新股流 301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 67 4,815.96 6,204.20 - 日 凌玮 2023 年 新股流 301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 104 3,507.92 3,312.40 - 日 致欧 2023 年 新股流 301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 日 蜂助 2023 年 新股流 301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 日 天键 2023 年 新股流 301383 股份 5 月 31 6 个月 通受限 46.16 35.72 400 18,464.00 14,288.00 - 日 未来 2023 年 新股流 301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 176 5,278.24 4,187.04 - 日 光大 2023 年 新股流 301387 同创 4 月 10 6 个月 通受限 58.32 45.36 137 7,989.84 6,214.32 - 日 仁信 2023 年 1 个月 新股流 301395 新材 6 月 21 内（含）通受限 26.68 26.68 4,325115,391.00115,391.00 - 日 仁信 2023 年 新股流 301395 新材 6 月 21 6 个月 通受限 26.68 26.68 481 12,833.08 12,833.08 - 日 溯联 2023 年 新股流 301397 股份 6 月 15 6 个月 通受限 53.27 40.20 240 12,784.80 9,648.00 - 日 华人 2023 年 新股流 301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 259 4,206.16 4,390.05 - 日 阿莱 2023 年 新股流 301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 167 4,141.60 7,322.95 - 日 世纪 2023 年 新股流 301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 森泰 2023 年 新股流 301429 股份 4 月 10 6 个月 通受限 28.75 21.02 294 8,452.50 6,179.88 - 日 泓淋 2023 年 新股流 301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 181 3,618.19 3,058.90 - 日 致尚 2023 年 1 个月 新股流 301486 科技 6 月 30 内（含）通受限 57.66 57.66 2,208127,313.28127,313.28 - 日 致尚 2023 年 新股流 301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 246 14,184.36 14,184.36 - 日 豪恩 2023 年 1 个月 新股流 301488 汽电 6 月 26 内（含）通受限 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 豪恩 2023 年 新股流 301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 中信 2023 年 新股流 601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 471 3,099.18 3,570.18 - 日 江盐 2023 年 新股流 601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 175 1,813.00 2,072.00 - 日 柏诚 2023 年 新股流 601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 155 1,807.30 1,900.30 - 日 常青 2023 年 新股流 603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 56 1,454.88 1,373.68 - 日 中重 2023 年 新股流 603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 159 2,830.20 2,844.51 - 日 恒尚 2023 年 新股流 603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 120 1,908.00 2,050.80 - 日 万丰 2023 年 新股流 603172 股份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 688146 中船 2023 年 6 个月 新股流 36.15 38.13 167 6,037.05 6,367.71 - 特气 4 月 13 通受限 日 晶合 2023 年 新股流 688249 集成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 2,394 47,544.84 43,235.64 - 日 西高 2023 年 新股流 688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 706 9,996.96 11,444.26 - 日 云天 2023 年 新股流 688343 励飞 3 月 28 6 个月 通受限 43.92 50.67 2,745120,560.40139,089.15 - 日 颀中 2023 年 新股流 688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 453 5,481.30 5,467.71 - 日 中科 2023 年 新股流 688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 379 8,944.40 24,509.93 - 日 时创 2023 年 新股流 688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 华曙 2023 年 新股流 688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 152 4,052.32 4,788.00 - 日 中芯 2023 年 新股流 688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 4,527 25,758.63 24,491.07 - 日 阿特 2023 年 新股流 688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 1,399 15,528.90 23,838.96 - 日 晶升 2023 年 新股流 688478 股份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 185 6,016.20 7,838.45 - 日 友车 2023 年 新股流 688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 271 9,211.29 7,991.79 - 日 南芯 2023 年 新股流 688484 科技 3 月 28 6 个月 通受限 39.99 36.71 165 6,598.35 6,057.15 - 日 慧智 2023 年 新股流 688512 微 5 月 8 6 个月 通受限 20.92 19.16 566 11,840.72 10,844.56 - 日 航天 2023 年 新股流 688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 688535 华海 2023 年 6 个月 新股流 35.00 51.23 105 3,675.00 5,379.15 - 诚科 3 月 28 通受限 日 国科 2023 年 新股流 688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 246 10,742.82 13,050.30 - 日 航天 2023 年 新股流 688552 南湖 5 月 8 6 个月 通受限 21.17 23.50 536 11,347.12 12,596.00 - 日 航天 2023 年 新股流 688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 天玛 2023 年 新股流 688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 396 11,982.96 10,030.68 - 日 西山 2023 年 新股流 688576 科技 5 月 30 6 个月 通受限 135.80 120.41 137 18,604.60 16,496.17 - 日 安杰 2023 年 新股流 688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 89 11,196.20 10,504.67 - 日 芯动 2023 年 新股流 688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 375 10,027.50 15,255.00 - 日 新相 2023 年 新股流 688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 884 9,883.12 12,897.56 - 日 天承 2023 年 1 个月 新股流 688603 科技 6 月 30 内（含）通受限 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 天承 2023 年 新股流 688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 安凯 2023 年 新股流 688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 双元 2023 年 新股流 688623 科技 5 月 31 6 个月 通受限 125.88 86.79 95 11,958.60 8,245.05 - 日 华丰 2023 年 新股流 688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 莱斯 2023 年 新股流 688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 269 6,800.32 8,035.03 - 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以投资决策委员会为核心的、由风险控制委员会、投资各部门、交易部、监察稽核部、风险管理部、研究各部门等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 204,041.92 合计 - 204,041.92 注：未评级债券为国债、政策性金融债、短期融资债券及超短期融资债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本 基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及交易性债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计 2023年6月30日 月 年 年 上 资产 银行存款 94,176,809.52 - - - - 7,945.80 94,184,755.32 结算备付金 3,440,920.54 - - - - 1,548.40 3,442,468.94 存出保证金 405,343.08 - - - - 182.40 405,525.48 交易性金融资产 - - - - - 285,303,266.88285,303,266.88 应收申购款 - - - - - 10,755.00 10,755.00 资产总计 98,023,073.14 - - - - 285,323,698.48383,346,771.62 负债 应付赎回款 - - - - - 32,310.34 32,310.34 应付管理人报酬 - - - - - 447,393.29 447,393.29 应付托管费 - - - - - 74,565.54 74,565.54 应付清算款 - - - - - 22,559,298.41 22,559,298.41 应交税费 - - - - - 1,327,334.12 1,327,334.12 其他负债 - - - - - 2,420,553.72 2,420,553.72 负债总计 - - - - - 26,861,455.42 26,861,455.42 利率敏感度缺口 98,023,073.14 - - - - 258,462,243.06356,485,316.20 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 11,484,167.10 - - - - 1,560.35 11,485,727.45 结算备付金 1,057,670.92 - - - - 523.60 1,058,194.52 存出保证金 195,712.14 - - - - 96.91 195,809.05 交易性金融资产 199,980.00 - - - - 109,553,209.92109,753,189.92 应收申购款 - - - - - 6,194.32 6,194.32 应收清算款 - - - - - 2,450,166.16 2,450,166.16 资产总计 12,937,530.16 - - - - 112,011,751.26124,949,281.42 负债 应付赎回款 - - - - - 27,595.87 27,595.87 应付管理人报酬 - - - - - 154,841.89 154,841.89 应付托管费 - - - - - 25,806.99 25,806.99 应付清算款 - - - - - 3,440,956.16 3,440,956.16 应交税费 - - - - - 1,327,334.12 1,327,334.12 其他负债 - - - - - 708,159.87 708,159.87 负债总计 - - - - - 5,684,694.90 5,684,694.90 利率敏感度缺口 12,937,530.16 - - - - 106,327,056.36119,264,586.52 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合理、 假设 可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影 响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.市场利率下降 25 - 18.76 个基点 分析 2.市场利率上升 25 - -18.74 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 285,303,266.88 80.03 109,549,148.00 91.85 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 285,303,266.88 80.03 109,549,148.00 91.85 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合 假设 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产 净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.本基金业绩比较 分析 21,591,016.53 7,096,550.68 基准上升 5% 2.本基金业绩比较 -21,591,016.53 -7,096,550.68 基准下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 283,653,882.02 109,428,514.25 第二层次 1,649,384.86 324,675.67 第三层次 - - 合计 285,303,266.88 109,753,189.92 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 285,303,266.88 74.42 其中：股票 285,303,266.88 74.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 97,627,224.26 25.47 8 其他各项资产 416,280.48 0.11 9 合计 383,346,771.62 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 60,964,048.23 17.10 C 制造业 207,873,128.32 58.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 418,792.12 0.12 E 建筑业 45,629.80 0.01 F 批发和零售业 10,773,775.49 3.02 G 交通运输、仓储和邮政业 13,196.70 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,563,591.52 1.28 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 190,849.26 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 169,188.08 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 291,067.36 0.08 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 285,303,266.88 80.03 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603993 洛阳钼业 4,487,700 23,919,441.00 6.71 2 600309 万华化学 221,900 19,491,696.00 5.47 3 600522 中天科技 1,108,900 17,642,599.00 4.95 4 000683 远兴能源 2,098,500 15,088,215.00 4.23 5 603979 金诚信 478,400 14,878,240.00 4.17 6 601899 紫金矿业 1,303,200 14,817,384.00 4.16 7 300443 金雷股份 412,800 14,633,760.00 4.11 8 300124 汇川技术 227,300 14,594,933.00 4.09 9 000630 铜陵有色 5,042,600 14,573,114.00 4.09 10 000960 锡业股份 936,100 14,556,355.00 4.08 11 603606 东方电缆 294,946 14,461,202.38 4.06 12 600301 华锡有色 801,100 14,379,745.00 4.03 13 600519 贵州茅台 6,400 10,822,400.00 3.04 14 000034 神州数码 395,700 10,521,663.00 2.95 15 600584 长电科技 327,600 10,211,292.00 2.86 16 688981 中芯国际 197,668 9,986,187.36 2.80 17 601168 西部矿业 689,800 7,249,798.00 2.03 18 002179 中航光电 155,800 7,065,530.00 1.98 19 688409 富创精密 64,737 7,056,333.00 1.98 20 600760 中航沈飞 116,520 5,243,400.00 1.47 21 002572 索菲亚 199,200 3,470,064.00 0.97 22 603345 安井食品 23,000 3,376,400.00 0.95 23 688099 晶晨股份 38,227 3,223,300.64 0.90 24 688383 新益昌 10,078 1,403,059.16 0.39 25 002371 北方华创 2,500 794,125.00 0.22 26 688249 晶合集成 23,940 449,808.66 0.13 27 001282 三联锻造 12,145 433,296.15 0.12 28 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.11 29 603198 迎驾贡酒 5,700 363,660.00 0.10 30 301013 利和兴 24,900 356,070.00 0.10 31 688361 中科飞测 3,786 307,325.00 0.09 32 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.08 33 688469 中芯集成 45,262 255,458.52 0.07 34 688472 阿特斯 13,981 254,844.48 0.07 35 301325 曼恩斯特 2,227 253,530.85 0.07 36 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.05 37 301310 鑫宏业 2,811 192,648.78 0.05 38 688576 西山科技 1,368 180,293.03 0.05 39 688582 芯动联科 3,749 173,326.90 0.05 40 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.05 41 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.04 42 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.04 43 688593 新相微 8,834 148,922.06 0.04 44 301383 天键股份 3,998 148,853.20 0.04 45 301486 致尚科技 2,454 141,497.64 0.04 46 688343 云天励飞 2,745 139,089.15 0.04 47 301291 明阳电气 4,257 138,109.38 0.04 48 688543 国科军工 2,456 137,141.80 0.04 49 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.04 50 688552 航天南湖 5,358 134,544.38 0.04 51 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.04 52 301262 海看股份 4,704 129,476.25 0.04 53 301395 仁信新材 4,806 128,224.08 0.04 54 688334 西高院 7,056 125,490.26 0.04 55 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.04 56 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.03 57 301332 德尔玛 8,202 116,746.82 0.03 58 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03 59 688512 慧智微 5,659 116,167.80 0.03 60 301305 朗坤环境 5,433 112,451.45 0.03 61 301210 金杨股份 2,147 109,741.11 0.03 62 688581 安杰思 885 108,006.71 0.03 63 688570 天玛智控 3,957 104,895.72 0.03 64 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03 65 301397 溯联股份 2,397 101,104.80 0.03 66 002230 科大讯飞 1,484 100,852.64 0.03 67 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.03 68 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.03 69 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.03 70 301232 飞沃科技 1,602 96,859.91 0.03 71 688539 高华科技 2,080 96,512.00 0.03 72 301323 新莱福 2,135 91,506.29 0.03 73 301170 锡南科技 2,433 89,953.72 0.03 74 688631 莱斯信息 2,686 86,732.55 0.02 75 688478 晶升股份 1,845 86,705.05 0.02 76 688623 双元科技 947 86,518.29 0.02 77 688479 友车科技 2,710 84,747.12 0.02 78 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.02 79 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.02 80 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02 81 301202 朗威股份 3,034 78,337.88 0.02 82 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02 83 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02 84 301419 阿莱德 1,666 76,321.92 0.02 85 301317 鑫磊股份 2,775 74,644.32 0.02 86 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02 87 688146 中船特气 1,670 69,794.31 0.02 88 301360 荣旗科技 670 69,085.04 0.02 89 301307 美利信 2,013 67,665.63 0.02 90 301387 光大同创 1,370 67,038.21 0.02 91 301141 中科磁业 1,449 66,304.45 0.02 92 301429 森泰股份 2,938 66,172.24 0.02 93 688535 华海诚科 1,044 62,780.22 0.02 94 688352 颀中科技 4,525 60,195.39 0.02 95 301358 湖南裕能 1,335 58,603.27 0.02 96 301260 格力博 2,323 56,857.09 0.02 97 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.02 98 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.02 99 688111 金山办公 113 53,360.86 0.01 100 688480 赛恩斯 1,677 51,919.92 0.01 101 688433 华曙高科 1,519 51,266.00 0.01 102 001287 中电港 1,876 50,844.40 0.01 103 301357 北方长龙 950 49,125.45 0.01 104 301246 宏源药业 1,550 48,479.35 0.01 105 301281 科源制药 1,736 45,572.96 0.01 106 688376 美埃科技 1,147 45,295.03 0.01 107 301408 华人健康 2,581 44,699.97 0.01 108 301132 满坤科技 1,518 44,614.02 0.01 109 301386 未来电器 1,751 43,845.54 0.01 110 301171 易点天下 1,936 42,785.60 0.01 111 601061 中信金属 4,703 40,727.14 0.01 112 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01 113 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01 114 301306 西测测试 944 36,674.40 0.01 115 301373 凌玮科技 1,036 33,499.88 0.01 116 603135 中重科技 1,589 32,016.51 0.01 117 301439 泓淋电力 1,802 31,977.54 0.01 118 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.01 119 301322 绿通科技 539 30,107.71 0.01 120 301157 华塑科技 539 30,037.62 0.01 121 688575 亚辉龙 1,494 27,564.30 0.01 122 301318 维海德 810 27,175.50 0.01 123 603255 鼎际得 488 24,770.88 0.01 124 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.01 125 001339 智微智能 812 24,092.04 0.01 126 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.01 127 301345 涛涛车业 497 23,658.37 0.01 128 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.01 129 601065 江盐集团 1,749 23,210.82 0.01 130 603137 恒尚节能 1,198 22,974.78 0.01 131 601133 柏诚股份 1,547 22,655.02 0.01 132 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.01 133 001328 登康口腔 661 21,185.09 0.01 134 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01 135 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01 136 600941 中国移动 200 18,660.00 0.01 137 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00 138 001360 南矿集团 914 15,646.18 0.00 139 603125 常青科技 553 15,513.33 0.00 140 001298 好上好 584 14,454.00 0.00 141 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00 142 001367 海森药业 318 14,299.24 0.00 143 301269 华大九天 115 14,126.60 0.00 144 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00 145 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00 146 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00 147 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00 148 301308 江波龙 126 12,821.76 0.00 149 301239 普瑞眼科 130 12,750.40 0.00 150 603282 亚光股份 354 12,216.54 0.00 151 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00 152 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00 153 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00 154 603130 云中马 480 10,900.80 0.00 155 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00 156 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00 157 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00 158 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00 159 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00 160 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00 161 301101 明月镜片 228 9,354.84 0.00 162 001222 源飞宠物 608 9,199.04 0.00 163 301215 中汽股份 1,455 9,122.85 0.00 164 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00 165 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00 166 300223 北京君正 100 8,831.00 0.00 167 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00 168 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00 169 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00 170 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00 171 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00 172 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00 173 001322 箭牌家居 478 8,001.72 0.00 174 301095 广立微 96 7,934.40 0.00 175 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00 176 301330 熵基科技 206 7,370.68 0.00 177 301303 真兰仪表 320 7,195.32 0.00 178 301211 亨迪药业 268 6,673.20 0.00 179 301168 通灵股份 102 6,354.60 0.00 180 301117 佳缘科技 98 6,332.76 0.00 181 688484 南芯科技 165 6,057.15 0.00 182 301217 铜冠铜箔 406 5,777.38 0.00 183 301338 凯格精机 144 5,601.60 0.00 184 301195 北路智控 120 5,587.20 0.00 185 301138 华研精机 140 5,093.20 0.00 186 301127 天源环保 491 4,816.71 0.00 187 301158 德石股份 269 4,656.39 0.00 188 301121 紫建电子 87 4,405.68 0.00 189 301179 泽宇智能 130 4,381.00 0.00 190 301130 西点药业 153 4,204.44 0.00 191 301228 实朴检测 253 3,941.74 0.00 192 301181 标榜股份 129 3,881.61 0.00 193 301221 光庭信息 64 3,573.12 0.00 194 301222 浙江恒威 121 3,563.45 0.00 195 301182 凯旺科技 149 3,422.53 0.00 196 301201 诚达药业 81 3,337.20 0.00 197 301200 大族数控 80 3,190.40 0.00 198 301100 风光股份 146 3,016.36 0.00 199 301206 三元生物 86 3,009.14 0.00 200 301190 善水科技 142 2,668.18 0.00 201 301177 迪阿股份 66 2,536.38 0.00 202 301096 百诚医药 41 2,485.01 0.00 203 301189 奥尼电子 78 2,386.02 0.00 204 300834 星辉环材 81 1,976.40 0.00 205 301196 唯科科技 46 1,561.70 0.00 206 300696 爱乐达 40 984.00 0.00 207 301199 迈赫股份 24 764.16 0.00 208 688200 华峰测控 2 306.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600301 华锡有色 52,919,043.79 44.37 2 603993 洛阳钼业 51,460,021.00 43.15 3 601899 紫金矿业 50,865,002.88 42.65 4 000034 神州数码 47,413,019.58 39.75 5 601857 中国石油 46,257,881.95 38.79 6 000683 远兴能源 38,716,246.34 32.46 7 603606 东方电缆 37,756,272.04 31.66 8 002532 天山铝业 35,959,390.00 30.15 9 002179 中航光电 33,648,728.59 28.21 10 002371 北方华创 31,031,603.00 26.02 11 000063 中兴通讯 30,788,330.76 25.82 12 002100 天康生物 30,769,850.31 25.80 13 600519 贵州茅台 30,438,080.00 25.52 14 002517 恺英网络 30,078,933.28 25.22 15 000807 云铝股份 29,298,483.00 24.57 16 300124 汇川技术 28,489,443.00 23.89 17 600309 万华化学 28,033,025.00 23.50 18 300474 景嘉微 27,792,485.15 23.30 19 000960 锡业股份 27,628,521.27 23.17 20 600522 中天科技 27,618,985.00 23.16 21 600845 宝信软件 27,127,105.80 22.75 22 000733 振华科技 26,833,498.90 22.50 23 600988 赤峰黄金 26,396,926.00 22.13 24 002567 唐人神 26,086,703.82 21.87 25 603979 金诚信 25,735,041.29 21.58 26 300260 新莱应材 25,187,806.00 21.12 27 300443 金雷股份 24,685,325.00 20.70 28 002230 科大讯飞 23,423,739.76 19.64 29 300413 芒果超媒 23,094,941.00 19.36 30 000603 盛达资源 22,868,618.86 19.17 31 300604 长川科技 22,808,297.02 19.12 32 603477 巨星农牧 22,264,023.00 18.67 33 300613 富瀚微 22,135,006.70 18.56 34 002155 湖南黄金 22,024,114.56 18.47 35 000977 浪潮信息 21,660,412.00 18.16 36 000858 五 粮 液 21,496,150.00 18.02 37 000426 兴业银锡 20,619,315.00 17.29 38 000630 铜陵有色 19,808,414.00 16.61 39 688111 金山办公 19,682,897.32 16.50 40 601288 农业银行 19,557,497.00 16.40 41 603019 中科曙光 19,034,419.14 15.96 42 688012 中微公司 19,000,713.72 15.93 43 000568 泸州老窖 18,301,059.00 15.34 44 600547 山东黄金 17,690,515.20 14.83 45 688508 芯朋微 17,678,653.15 14.82 46 688981 中芯国际 17,456,796.00 14.64 47 002092 中泰化学 16,438,870.29 13.78 48 600705 中航产融 15,791,351.15 13.24 49 601336 新华保险 15,749,394.87 13.21 50 300031 宝通科技 15,674,774.00 13.14 51 301155 海力风电 15,555,715.00 13.04 52 603986 兆易创新 15,517,490.06 13.01 53 002555 三七互娱 15,177,856.00 12.73 54 688331 荣昌生物 14,533,655.12 12.19 55 600584 长电科技 14,481,723.25 12.14 56 300308 中际旭创 14,112,850.31 11.83 57 300379 东方通 13,848,200.00 11.61 58 300496 中科创达 13,796,270.00 11.57 59 002602 世纪华通 13,662,221.00 11.46 60 000519 中兵红箭 13,511,782.00 11.33 61 000021 深科技 13,214,251.00 11.08 62 688369 致远互联 13,097,576.44 10.98 63 600085 同仁堂 13,020,416.00 10.92 64 002223 鱼跃医疗 13,007,578.00 10.91 65 002409 雅克科技 12,869,448.43 10.79 66 603501 韦尔股份 12,798,211.15 10.73 67 002459 晶澳科技 12,709,176.20 10.66 68 600821 金开新能 12,165,722.18 10.20 69 603227 雪峰科技 11,860,152.00 9.94 70 601333 广深铁路 11,839,797.00 9.93 71 688008 澜起科技 11,532,166.63 9.67 72 001330 博纳影业 11,471,332.00 9.62 73 603000 人民网 11,371,039.00 9.53 74 301165 锐捷网络 11,156,211.28 9.35 75 300570 太辰光 11,147,978.00 9.35 76 603918 金桥信息 11,141,075.00 9.34 77 300666 江丰电子 10,997,608.00 9.22 78 301013 利和兴 10,996,442.45 9.22 79 002237 恒邦股份 10,808,960.00 9.06 80 688383 新益昌 10,589,976.80 8.88 81 601137 博威合金 9,592,905.00 8.04 82 300773 拉卡拉 9,232,485.00 7.74 83 000768 中航西飞 9,220,392.00 7.73 84 300451 创业慧康 9,105,506.16 7.63 85 601689 拓普集团 9,096,185.00 7.63 86 603259 药明康德 8,932,030.76 7.49 87 688041 海光信息 8,927,516.44 7.49 88 000596 古井贡酒 8,902,935.00 7.46 89 601360 三六零 8,849,914.00 7.42 90 603690 至纯科技 8,823,442.90 7.40 91 002916 深南电路 8,649,833.00 7.25 92 688484 南芯科技 8,628,156.60 7.23 93 603039 泛微网络 8,590,938.00 7.20 94 688292 浩瀚深度 8,586,381.31 7.20 95 688045 必易微 8,565,473.10 7.18 96 002122 汇洲智能 8,557,154.00 7.17 97 002821 凯莱英 8,334,872.04 6.99 98 600435 北方导航 7,982,538.03 6.69 99 601328 交通银行 7,901,938.00 6.63 100 601601 中国太保 7,841,860.00 6.58 101 300347 泰格医药 7,681,450.00 6.44 102 601728 中国电信 7,675,839.00 6.44 103 002343 慈文传媒 7,672,388.00 6.43 104 002603 以岭药业 7,658,947.00 6.42 105 600028 中国石化 7,632,062.00 6.40 106 300442 润泽科技 7,494,529.00 6.28 107 300990 同飞股份 7,429,618.00 6.23 108 002174 游族网络 7,410,085.00 6.21 109 601628 中国人寿 7,406,720.00 6.21 110 601168 西部矿业 7,380,292.00 6.19 111 688308 欧科亿 7,377,391.59 6.19 112 688059 华锐精密 7,376,628.22 6.19 113 688037 芯源微 7,375,234.00 6.18 114 002531 天顺风能 7,370,171.00 6.18 115 688172 燕东微 7,358,813.75 6.17 116 001282 三联锻造 7,308,046.42 6.13 117 002050 三花智控 7,299,032.00 6.12 118 688458 美芯晟 7,292,381.06 6.11 119 002919 名臣健康 7,271,801.10 6.10 120 600373 中文传媒 7,248,131.00 6.08 121 688409 富创精密 7,063,513.16 5.92 122 002938 鹏鼎控股 6,976,649.00 5.85 123 600446 金证股份 6,865,468.32 5.76 124 002558 巨人网络 6,844,491.30 5.74 125 001269 欧晶科技 6,841,727.75 5.74 126 300494 盛天网络 6,837,993.00 5.73 127 300395 菲利华 6,813,842.00 5.71 128 300738 奥飞数据 6,688,948.20 5.61 129 300133 华策影视 6,675,640.00 5.60 130 600160 巨化股份 6,662,483.00 5.59 131 002236 大华股份 6,647,040.00 5.57 132 688326 经纬恒润 6,639,008.16 5.57 133 002648 卫星化学 6,299,209.31 5.28 134 000333 美的集团 6,020,152.00 5.05 135 603198 迎驾贡酒 5,986,640.32 5.02 136 601988 中国银行 5,922,803.14 4.97 137 688256 寒武纪 5,727,808.75 4.80 138 000938 紫光股份 5,457,780.44 4.58 139 002261 拓维信息 5,354,652.00 4.49 140 600760 中航沈飞 5,274,473.00 4.42 141 300558 贝达药业 5,163,399.00 4.33 142 002643 万润股份 5,114,489.00 4.29 143 300936 中英科技 4,965,450.00 4.16 144 600141 兴发集团 4,701,238.00 3.94 145 002123 梦网科技 4,697,524.00 3.94 146 300502 新易盛 4,616,777.00 3.87 147 603496 恒为科技 4,304,839.00 3.61 148 002624 完美世界 4,286,299.00 3.59 149 601818 光大银行 3,928,392.00 3.29 150 300927 江天化学 3,849,055.80 3.23 151 300129 泰胜风能 3,836,519.00 3.22 152 601020 华钰矿业 3,795,799.00 3.18 153 603213 镇洋发展 3,787,715.25 3.18 154 605389 长龄液压 3,768,105.20 3.16 155 688366 昊海生科 3,746,735.54 3.14 156 603051 鹿山新材 3,741,466.00 3.14 157 000776 广发证券 3,698,115.00 3.10 158 300750 宁德时代 3,677,970.00 3.08 159 002304 洋河股份 3,676,259.00 3.08 160 002939 长城证券 3,673,890.00 3.08 161 601138 工业富联 3,662,846.00 3.07 162 300274 阳光电源 3,656,810.00 3.07 163 603345 安井食品 3,646,398.00 3.06 164 688291 金橙子 3,645,407.12 3.06 165 601800 中国交建 3,642,888.00 3.05 166 688112 鼎阳科技 3,630,535.82 3.04 167 688099 晶晨股份 3,615,466.20 3.03 168 002156 通富微电 3,593,503.00 3.01 169 603893 瑞芯微 3,589,553.00 3.01 170 301191 菲菱科思 3,587,681.00 3.01 171 002572 索菲亚 3,512,870.03 2.95 172 605020 永和股份 2,883,076.00 2.42 173 688235 百济神州 2,586,624.70 2.17 174 688110 东芯股份 2,574,510.95 2.16 175 600475 华光环能 2,565,921.04 2.15 176 600277 亿利洁能 2,554,784.00 2.14 177 600502 安徽建工 2,552,774.00 2.14 178 300476 胜宏科技 2,549,370.00 2.14 179 300229 拓尔思 2,538,364.00 2.13 180 300394 天孚通信 2,536,793.00 2.13 181 300003 乐普医疗 2,472,878.00 2.07 182 601377 兴业证券 2,465,120.00 2.07 183 601633 长城汽车 2,462,661.00 2.06 184 688680 海优新材 2,459,693.52 2.06 185 688599 天合光能 2,457,335.54 2.06 186 002709 天赐材料 2,454,037.00 2.06 187 300775 三角防务 2,452,873.00 2.06 188 300696 爱乐达 2,448,826.00 2.05 189 300566 激智科技 2,431,134.00 2.04 190 688141 杰华特 2,398,062.80 2.01 191 603138 海量数据 2,388,002.88 2.00 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601857 中国石油 49,092,401.00 41.16 2 601899 紫金矿业 42,082,024.72 35.28 3 600301 华锡有色 36,149,500.57 30.31 4 000034 神州数码 35,782,124.65 30.00 5 000063 中兴通讯 34,531,454.68 28.95 6 002532 天山铝业 32,473,931.80 27.23 7 002371 北方华创 31,545,818.00 26.45 8 000733 振华科技 29,665,639.32 24.87 9 002517 恺英网络 28,968,827.80 24.29 10 000807 云铝股份 28,858,247.32 24.20 11 002100 天康生物 28,217,578.07 23.66 12 600845 宝信软件 27,813,479.00 23.32 13 603993 洛阳钼业 27,777,035.68 23.29 14 603477 巨星农牧 27,775,840.84 23.29 15 000603 盛达资源 27,342,237.15 22.93 16 300474 景嘉微 27,119,551.55 22.74 17 600988 赤峰黄金 25,737,351.00 21.58 18 002230 科大讯飞 25,405,943.63 21.30 19 300260 新莱应材 25,306,231.53 21.22 20 002179 中航光电 24,855,245.60 20.84 21 002567 唐人神 24,623,240.00 20.65 22 688012 中微公司 24,576,032.94 20.61 23 300413 芒果超媒 24,186,737.04 20.28 24 603606 东方电缆 23,342,186.00 19.57 25 000683 远兴能源 23,251,210.44 19.50 26 688111 金山办公 22,320,470.42 18.72 27 000426 兴业银锡 21,790,662.00 18.27 28 002155 湖南黄金 21,569,064.00 18.09 29 000977 浪潮信息 21,373,213.24 17.92 30 000568 泸州老窖 21,316,784.88 17.87 31 000858 五 粮 液 20,713,254.00 17.37 32 300604 长川科技 20,210,709.39 16.95 33 600547 山东黄金 19,089,210.60 16.01 34 603019 中科曙光 18,995,161.00 15.93 35 601288 农业银行 18,914,095.00 15.86 36 600519 贵州茅台 18,740,919.00 15.71 37 603986 兆易创新 17,027,322.00 14.28 38 600705 中航产融 16,809,140.92 14.09 39 688508 芯朋微 16,764,712.34 14.06 40 002555 三七互娱 16,593,271.00 13.91 41 300613 富瀚微 16,538,905.30 13.87 42 002602 世纪华通 16,347,622.48 13.71 43 301155 海力风电 16,028,068.14 13.44 44 600821 金开新能 15,560,299.98 13.05 45 300031 宝通科技 15,301,379.00 12.83 46 002092 中泰化学 14,927,567.00 12.52 47 600085 同仁堂 14,890,147.00 12.48 48 000960 锡业股份 14,556,499.00 12.21 49 601336 新华保险 14,346,125.00 12.03 50 300379 东方通 14,066,735.00 11.79 51 000519 中兵红箭 13,836,622.00 11.60 52 688331 荣昌生物 13,642,465.48 11.44 53 000021 深科技 13,353,008.97 11.20 54 603979 金诚信 13,161,802.00 11.04 55 300308 中际旭创 12,728,819.64 10.67 56 603918 金桥信息 12,647,129.00 10.60 57 688369 致远互联 12,445,849.66 10.44 58 002223 鱼跃医疗 12,409,510.00 10.41 59 300443 金雷股份 12,360,072.91 10.36 60 002459 晶澳科技 12,275,109.00 10.29 61 002409 雅克科技 12,016,571.44 10.08 62 300496 中科创达 11,856,616.84 9.94 63 002237 恒邦股份 11,482,794.00 9.63 64 600522 中天科技 11,454,044.00 9.60 65 300124 汇川技术 11,445,334.00 9.60 66 300570 太辰光 11,378,695.30 9.54 67 301165 锐捷网络 11,254,803.49 9.44 68 688008 澜起科技 11,251,835.21 9.43 69 601333 广深铁路 11,057,117.00 9.27 70 603227 雪峰科技 10,915,025.83 9.15 71 603501 韦尔股份 10,695,271.00 8.97 72 002648 卫星化学 10,505,322.60 8.81 73 001330 博纳影业 10,400,927.00 8.72 74 301013 利和兴 10,259,220.00 8.60 75 603259 药明康德 10,061,103.00 8.44 76 002821 凯莱英 9,948,988.60 8.34 77 300666 江丰电子 9,869,357.00 8.28 78 603000 人民网 9,830,451.54 8.24 79 300451 创业慧康 9,091,021.50 7.62 80 000768 中航西飞 8,986,668.00 7.54 81 300494 盛天网络 8,980,910.00 7.53 82 603039 泛微网络 8,899,187.00 7.46 83 601137 博威合金 8,654,111.36 7.26 84 300773 拉卡拉 8,622,621.00 7.23 85 601360 三六零 8,603,520.00 7.21 86 688383 新益昌 8,571,840.59 7.19 87 300442 润泽科技 8,470,359.00 7.10 88 688041 海光信息 8,437,603.94 7.07 89 000596 古井贡酒 8,272,779.43 6.94 90 601689 拓普集团 8,129,201.00 6.82 91 688292 浩瀚深度 7,934,067.63 6.65 92 002919 名臣健康 7,924,084.40 6.64 93 002916 深南电路 7,904,564.00 6.63 94 600309 万华化学 7,895,136.00 6.62 95 300558 贝达药业 7,895,034.46 6.62 96 001282 三联锻造 7,886,683.00 6.61 97 002558 巨人网络 7,731,177.00 6.48 98 600435 北方导航 7,671,860.30 6.43 99 002122 汇洲智能 7,643,956.00 6.41 100 002603 以岭药业 7,629,209.00 6.40 101 603690 至纯科技 7,580,207.80 6.36 102 688981 中芯国际 7,529,144.48 6.31 103 001269 欧晶科技 7,512,187.58 6.30 104 600028 中国石化 7,510,394.00 6.30 105 601628 中国人寿 7,296,785.00 6.12 106 600446 金证股份 7,269,279.07 6.10 107 002531 天顺风能 7,259,714.00 6.09 108 000630 铜陵有色 7,249,784.00 6.08 109 688059 华锐精密 7,203,111.85 6.04 110 300990 同飞股份 7,184,320.00 6.02 111 601328 交通银行 7,136,227.00 5.98 112 688037 芯源微 7,094,719.82 5.95 113 688172 燕东微 7,090,456.83 5.95 114 002343 慈文传媒 6,977,893.00 5.85 115 688484 南芯科技 6,957,684.54 5.83 116 688308 欧科亿 6,936,152.59 5.82 117 601728 中国电信 6,911,484.00 5.80 118 688458 美芯晟 6,780,395.84 5.69 119 002050 三花智控 6,731,857.00 5.64 120 600160 巨化股份 6,686,837.00 5.61 121 300395 菲利华 6,630,606.00 5.56 122 300738 奥飞数据 6,566,883.76 5.51 123 601601 中国太保 6,542,546.00 5.49 124 688045 必易微 6,507,099.76 5.46 125 300347 泰格医药 6,437,160.90 5.40 126 600487 亨通光电 6,384,487.00 5.35 127 002174 游族网络 6,356,637.00 5.33 128 002938 鹏鼎控股 6,222,071.00 5.22 129 601988 中国银行 6,181,985.20 5.18 130 300133 华策影视 5,990,417.38 5.02 131 002304 洋河股份 5,988,484.00 5.02 132 600373 中文传媒 5,979,583.00 5.01 133 688326 经纬恒润 5,938,380.60 4.98 134 002236 大华股份 5,793,503.00 4.86 135 000333 美的集团 5,614,478.84 4.71 136 300936 中英科技 5,555,294.00 4.66 137 688256 寒武纪 5,278,905.96 4.43 138 002643 万润股份 5,276,121.00 4.42 139 002261 拓维信息 5,181,428.00 4.34 140 000938 紫光股份 5,163,134.00 4.33 141 603198 迎驾贡酒 5,035,373.95 4.22 142 002917 金奥博 4,900,194.00 4.11 143 301099 雅创电子 4,812,525.00 4.04 144 300502 新易盛 4,536,758.00 3.80 145 600141 兴发集团 4,482,776.00 3.76 146 603267 鸿远电子 4,413,337.60 3.70 147 600456 宝钛股份 4,404,028.00 3.69 148 002123 梦网科技 4,365,631.00 3.66 149 002624 完美世界 4,285,658.00 3.59 150 603496 恒为科技 4,239,800.00 3.55 151 601020 华钰矿业 4,070,941.00 3.41 152 300499 高澜股份 4,051,905.46 3.40 153 300129 泰胜风能 4,012,857.00 3.36 154 002737 葵花药业 3,982,959.00 3.34 155 002939 长城证券 3,898,169.00 3.27 156 000002 万科 A 3,864,677.00 3.24 157 300750 宁德时代 3,842,000.00 3.22 158 300927 江天化学 3,816,739.60 3.20 159 603213 镇洋发展 3,707,330.00 3.11 160 605389 长龄液压 3,703,964.00 3.11 161 002156 通富微电 3,688,318.00 3.09 162 300274 阳光电源 3,684,876.72 3.09 163 601800 中国交建 3,666,646.00 3.07 164 601818 光大银行 3,648,799.00 3.06 165 688112 鼎阳科技 3,633,386.48 3.05 166 000776 广发证券 3,608,654.00 3.03 167 603893 瑞芯微 3,519,604.00 2.95 168 688366 昊海生科 3,489,015.67 2.93 169 002180 纳思达 3,476,939.51 2.92 170 301191 菲菱科思 3,458,186.00 2.90 171 688291 金橙子 3,457,604.54 2.90 172 600584 长电科技 3,402,725.00 2.85 173 601138 工业富联 3,246,391.00 2.72 174 000933 神火股份 3,160,551.50 2.65 175 603051 鹿山新材 3,089,087.00 2.59 176 300696 爱乐达 2,947,085.00 2.47 177 300394 天孚通信 2,905,643.00 2.44 178 000636 风华高科 2,775,123.00 2.33 179 605020 永和股份 2,774,377.00 2.33 180 600502 安徽建工 2,768,060.00 2.32 181 600475 华光环能 2,732,702.60 2.29 182 601377 兴业证券 2,661,152.10 2.23 183 300229 拓尔思 2,632,919.00 2.21 184 600277 亿利洁能 2,617,436.00 2.19 185 603138 海量数据 2,572,443.03 2.16 186 002080 中材科技 2,568,923.00 2.15 187 688110 东芯股份 2,548,582.62 2.14 188 600905 三峡能源 2,465,020.00 2.07 189 688680 海优新材 2,449,941.60 2.05 190 688235 百济神州 2,446,165.91 2.05 191 600536 中国软件 2,443,245.00 2.05 192 300775 三角防务 2,436,525.00 2.04 193 002709 天赐材料 2,435,054.00 2.04 194 300003 乐普医疗 2,430,735.00 2.04 195 300476 胜宏科技 2,410,394.00 2.02 196 002046 国机精工 2,406,950.00 2.02 197 601633 长城汽车 2,399,826.00 2.01 198 688599 天合光能 2,392,236.12 2.01 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,377,452,166.13 卖出股票收入（成交）总额 2,164,268,671.73 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下： 云南锡业股份有限公司因违法违规被中国证券监督管理委员会云南监管局处罚; 除上述发行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 405,525.48 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,755.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 416,280.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 4,587 38,367.16 129,563,720.86 73.62 46,426,456.98 26.38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 47,645.70 0.0271 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0~10 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2021 年 3 月 17 日） 97,292,290.51 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 46,526,266.01 本报告期基金总申购份额 137,533,955.64 减：本报告期基金总赎回份额 8,070,043.81 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 175,990,177.84 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2023 年 4 月 11 日发布公告，自 2023 年 4 月 10 日起于善辉先生不再担任 公司副总经理。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信建投 4 1,183,256,92 26.10 853,480.85 24.91 - 0.58 民生证券 1 1,001,756,43 22.10 932,953.18 27.23 - 1.77 中泰证券 2 734,712,021. 16.21 537,298.94 15.68 - 58 招商证券 1 629,524,879. 13.89 454,076.32 13.25 - 92 天风证券 2 317,931,555. 7.01 166,075.13 4.85 - 67 申万宏源 2 248,952,139. 5.49 179,568.65 5.24 - 88 中金公司 2 175,378,448. 3.87 128,252.13 3.74 - 82 中信证券 3 122,530,982. 2.70 88,381.55 2.58 - 93 广发证券 1 66,081,028.7 1.46 48,324.52 1.41 - 4 华泰证券 4 52,995,578.3 1.17 38,225.84 1.12 - 8 安信证券 2 - - - - - 财达证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 诚通证券 3 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 太平洋证 2 - - - - - 券 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中信建 - - - - - - 投 民生证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 中金公 - - - - - - 司 中信证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 财达证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 诚通证 - - - - - - 券 川财证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 申港证 - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - 证券 西部证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 英大证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等 方面的测试； viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部 通知托管行有关席位的具体信息； ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的 准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 2 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日 券投资基金 2022 年第 4 季度报告 关于旗下部分开放式基金增加东方证 3 券股份有限公司为销售机构并开通基 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 4 日 金定期定额投资和转换业务、同时参 加费率优惠活动的公告 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 4 券投资基金暂停大额申购、大额转换 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 8 日 转入、大额定期定额投资的公告 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 5 券投资基金更新招募说明书(2023 年 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 17 日 第 1 号) 6 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 17 日 券投资基金基金产品资料概要更新 7 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 29 日 券投资基金 2023 年第 1 次分红公告 8 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 9 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日 券投资基金 2022 年年度报告 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 10 券投资基金恢复大额申购、大额转换 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 4 日 转入及大额定期定额投资的公告 11 民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 12 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日 券投资基金 2023 年第 1 季度报告 关于旗下部分开放式基金增加上海陆 13 享基金销售有限公司为销售机构并开 中国证监会规定媒介 2023 年 6 月 8 日 通基金定期定额投资和转换业务、同 时参加费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 1 20230306~202 0.00 73,936,7 0.00 73,936,783.73 42.01 机构 30630 83.73 2 20230302~202 0.00 25,791,8 0.00 25,791,820.19 14.66 30305 20.19 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予基金变更注册的文件； （2）《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （5）法律意见书； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照； （7）基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日