华商稳定增利债券型证券投资基金2012年年度报告摘要 华商稳定增利债券型证券投资基金 2012年年度报告摘要 2012年12月31日 基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2013年3月28日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。 本报告期自2012年1月1日至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商稳定增利债券A ■ 华商稳定增利债券C ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:①本基金合同生效日为2011年3月15日。 ②根据《华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券,本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票(包括创业板、中小板)、权证。本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中可转换债券比例不高于基金资产净值的30% 股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的20% 权证投资比例不高于基金资产净值的3% 并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ■ 注:本基金合同生效日为2011年3月15日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过往三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华商基金管理有限公司由华龙证券有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立,于2005年12月20日成立,注册资本金为1亿元人民币。 华商基金管理有限公司自2011年3月15日华商稳定增利债券型证券投资基金正式成立之日起,成为该基金的管理人。目前本公司旗下管理十二只基金产品,分别为华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码:630001)、华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)、华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003,B类630103)、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)、华商产业升级股票型证券投资基金(基金代码:630006)、华商稳健双利债券型证券投资基金(基金代码:A类630007,B类630107)、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630008)、华商稳定增利债券型证券投资基金(基金代码:A类630009,C类630109)、华商价值精选股票型证券投资基金(基金代码:630010),华商主题精选股票型证券投资基金(基金代码:630011),华商中证500指数分级证券投资基金(基金代码:母基金:166301,A类150110,B类150111),华商现金增利货币市场型基金(基金代码:A类630012,B类630112)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2012年,上半年在经济通胀双双回落,货币政策由适度从紧转向中性,以及风险偏好下行的背景下,债券收益率高位回落,走出一波牛市行情。至三季度,货币政策并未释放更多宽松的信号,银行间资金成本中枢上移,债券市场整体走弱。高收益债表现较好,在配置需求支撑和风险偏好上升的带动,自10月初期启动了近两个月上涨行情,绝大多数品种收复了三季度的跌幅,而利率和高评级在通胀见低和经济回升的双重压力下,收益率高位盘整,全年表现弱于中低评级信用债。 本基金债券配置较为均衡,以公司债和城投债等信用债为主,兼顾长期限利率债。转债方面,继续持有石化、工行等股性较强的品种,并增持中行、新钢等债性较强的品种。在股票上维持相对较低的仓位,一定程度上规避了股市下跌的风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年12月31日,华商稳定增利债券型证券投资基金A类份额净值为1.025元,份额累计净值为1.025元,基金份额净值增长率为6.11%,同期基金业绩比较基准的收益率为6.67%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率0.56个百分点 华商稳定增利债券型证券投资基金C类份额净值为1.017元,份额累计净值为1.017元,基金份额净值增长率为5.72%,同期基金业绩比较基准的收益率为6.67%,本类基金净值增长率低于业绩比较基准收益率0.95个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年,国内经济在基建投资和补库存的带动下,有望延续小幅回升态势,企业盈利在营业收入与利润率改善的支撑下也逐步改善,但考虑到经济增长内生动力不足,供给过剩局面仍难以彻底解决,预计经济回升幅度较为有限。货币政策以稳为主,上半年在通胀压力不大的情况下,货币信贷和社会融资总量的适度增长仍将创造较为宽松的货币环境,下半年需警惕通胀回升风险,这将影响货币政策的放松力度。在经济企稳回暖的背景下,系统性信用风险爆发概率较低,但不排除个别行业和公司信用状况恶化的情况。此外,地方政府的投资冲动和直接融资需求的增加将导致债券供给加大,影响市场供需力量的平衡。 综合上述判断,我们对2013年的债券市场谨慎乐观,投资机会小于2012年。相对看好一季度的债券行情,温和的基本面和宽裕的资金面有利于债券市场。但经济和通胀的持续上行将制约债券的表现,并且目前收益率已处于较低水平,调整风险加大。操作上,管理人将继续维持债券的均衡配置,关注信用风险和大类资产配置转换带来的流动性风险,把握债券结构性机会。 股票方面,基本面的改善和风险偏好的提升有助于股市的表现,预计股市具有一定结构性机会。可转债方面,我们认为仍具有投资机会,将精选低转股溢价率和正股收益稳定增长的转债品种。但需警惕转债的供给冲击。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金遵循下列7.4 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。 为确保估值政策和估值原则的合理合法性,公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人,委员包括投资总监、运营保障部经理、基金会计主管、研究发展部经理(若负责人认为必要,可适当增减委员会委员),主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算,并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人,成员包括监察稽核部和基金事务相关人员(若负责人认为必要,可适当增减小组成员),主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。 在严格遵循公平、合理原则下,公司制订了健全、有效的估值政策流程: 1.运营保障部基金会计应实时监控股票停牌情况,对于连续5个交易日不存在活跃市场的股票及时提示研究发展部并发出预警 2.由研究发展部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值,若确定用估值方法计算公允价值,则在参考证券业协会的意见或第三方意见后确定估值方法,并确定估值所用的行业指数和指数日收益率 3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值,并将计算结果提交风险内控小组 4.风险内控小组审核该投资品种估值方法的适用性和公允性,出具审核意见并提交公司管理层 5.公司管理层审批后,该估值方法方可实施。 为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性,风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核,并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下,公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形,已确定的估值政策和程序应当持续适用。 风险内控小组和估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议,风险内控小组审核并提交公司管理层,待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时,应由风险内控小组对现有估值政策和程序的适用性做出评价。 在采用估值政策和程序时,风险内控小组应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华商稳定增利债券型证券投资基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:1.报告截止日2012年12月31日,基金份额总额543,090,009.29份。其中华商稳定增利基金A类基金份额净值1.025元,基金份额总额359,727,339.78份 华商稳定增利基金C类基金份额净值1.017元,基金份额总额183,362,669.51份。 2.本基金的基金合同于2011年3月15日生效。 7.2 利润表 会计主体:华商稳定增利债券型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金的基金合同于2011年3月15日生效。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华商稳定增利债券型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金的基金合同于2011年3月15日生效。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王峰______ ______陆涛______ ____陆涛____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华商稳定增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第16号《关于核准华商稳定增利债券型证券投资基金募集的批复》核准,由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,337,849,085.65元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第085号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同》于2011年3月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,338,511,072.59份基金份额,其中认购资金利息折合661,986.94份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同》和《华商稳定增利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金自募集期起根据认购、申购、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购、赎回时收取认购、申购、赎回费用的,称为A类基金份额 不收取认购、申购、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券,本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票(包括创业板、中小板)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,本基金投资于债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中可转换债券比例不高于基金资产净值的30% 股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的20% 权证投资比例不高于基金资产净值的3% 并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:三年期定期存款利率 + 2%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告内容一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无会计政策和会计估计变更以及差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人华商基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华商基金管理有限公司,再由华商基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日C类基金份额销售服务费=前一日C类基金份额资产净值×0.40% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.9 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额67,599,467.60元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款225,071,899.60元,于2013年1月4日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为385,364,036.74元,属于第二层级的余额为419,649,000.00元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级674,816,328.68元,第二层级900,019,500.00元,无第三层级)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金基金份额 本基金基金经理未持有本基金基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额包含红利再投、转换入份额,总赎回份额包含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:选择专用席位的标准和程序: (1)选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务 有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。 (2) 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险管理委员会审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案,并报中国证监会备案并公告。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ■ 华商基金管理有限公司 2013年3月28日 基金简称 华商稳定增利债券 基金主代码 630009 交易代码 630009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月15日 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 543,090,009.29份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 华商稳定增利债券A 华商稳定增利债券C 下属分级基金的交易代码: 630009 630109 报告期末下属分级基金的份额总额 359,727,339.78份 183,362,669.51份 投资目标 本产品以期限匹配的债券为主要配置资产,适当投资二级市场股票和新股申购,在有效控制风险的前提下,为基金持有人创造持续收益,最终实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则,强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。在大类资产配置方面,根据CPPI、TIPP等保本技术原理,开发的股票投资权重管理模型来确定二级市场股票投资占基金净资产的比例。在债券组合构建过程中,通过债券组合久期调整、收益率曲线配置、信用债品种选择、息差策略、可转换债券投资策略等策略,主动发现并利用市场失衡实现组合增值。 业绩比较基准 三年期定期存款利率+2% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种。其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周亚红 田青 联系电话 010-58573600 010-67595096 电子邮箱 zhouyh@hsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4007008880 010-67595096 传真 010-58573520 010-66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年3月15日(基金合同生效日)-2011年12月31日 华商稳定增利债券A 华商稳定增利债券C 华商稳定增利债券A 华商稳定增利债券C 本期已实现收益 22,427,786.19 12,400,672.92 -14,714,399.48 -7,808,990.41 本期利润 48,468,665.83 27,147,893.00 -40,053,526.16 -20,143,604.44 加权平均基金份额本期利润 0.0725 0.0735 -0.0325 -0.0263 本期加权平均净值利润率 7.25% 7.37% -3.30% -2.66% 本期基金份额净值增长率 6.11% 5.72% -3.40% -3.80% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 期末可供分配利润 6,720,580.23 1,924,347.41 -35,874,265.85 -18,103,579.57 期末可供分配基金份额利润 0.0187 0.0105 -0.0345 -0.0376 期末基金资产净值 368,701,033.08 186,420,274.01 1,004,909,447.42 463,251,855.05 期末基金份额净值 1.025 1.017 0.966 0.962 3.1.3累计期末指标 2012年末 2011年末 基金份额累计净值增长率 2.50% 1.70% -3.40% -3.80% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.79% 0.13% 1.60% 0.02% -0.81% 0.11% 过去六个月 0.39% 0.11% 3.25% 0.02% -2.86% 0.09% 过去一年 6.11% 0.13% 6.67% 0.02% -0.56% 0.11% 自基金合同生效起至今 2.50% 0.16% 11.92% 0.02% -9.42% 0.14% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.79% 0.14% 1.60% 0.02% -0.81% 0.12% 过去六个月 0.20% 0.12% 3.25% 0.02% -3.05% 0.10% 过去一年 5.72% 0.13% 6.67% 0.02% -0.95% 0.11% 自基金合同生效起至今 1.70% 0.16% 11.92% 0.02% -10.22% 0.14% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张永志 基金经理 2011年3月15日 - 6 男,南开大学经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,在工商银行青岛市市北一支行担任科长职务 2006年1月至2007年5月,在海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员,2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理,2010年8月9日至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理。 资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 22,676,938.54 4,653,640.77 结算备付金 7,235,419.88 25,453,583.37 存出保证金 145,851.22 200,308.90 交易性金融资产 805,013,036.74 1,574,835,828.68 其中:股票投资 82,069,433.04 61,128,922.68 基金投资 - - 债券投资 722,943,603.70 1,513,706,906.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 8,981,140.27 7,612,815.68 应收利息 9,895,691.36 37,743,079.16 应收股利 - - 应收申购款 582,010.86 199,354.47 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 854,530,088.87 1,650,698,611.03 负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 292,671,367.20 175,691,989.60 应付证券清算款 4,297.20 - 应付赎回款 3,091,068.00 4,371,283.24 应付管理人报酬 342,382.17 889,449.79 应付托管费 97,823.47 254,128.51 应付销售服务费 65,982.61 161,963.18 应付交易费用 105,912.51 419,492.85 应交税费 2,861,023.59 651,299.52 应付利息 103,224.04 16,249.76 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 65,700.99 81,452.11 负债合计 299,408,781.78 182,537,308.56 所有者权益: 实收基金 543,090,009.29 1,522,139,147.89 未分配利润 12,031,297.80 -53,977,845.42 所有者权益合计 555,121,307.09 1,468,161,302.47 负债和所有者权益总计 854,530,088.87 1,650,698,611.03 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日 一、收入 90,527,736.43 -33,037,925.70 1.利息收入 44,921,318.64 67,393,566.32 其中:存款利息收入 749,960.00 1,565,854.26 债券利息收入 44,036,264.67 60,100,289.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 135,093.97 5,727,422.45 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 883,166.23 -62,898,509.59 其中:股票投资收益 -9,411,507.02 -16,451,604.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 9,927,947.95 -46,681,923.44 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 366,725.30 235,018.32 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 40,788,099.72 -37,673,740.71 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 3,935,151.84 140,758.28 减:二、费用 14,911,177.60 27,159,204.90 1.管理人报酬 7,318,966.67 10,996,441.98 2.托管费 2,091,133.39 3,141,840.56 3.销售服务费 1,478,651.95 2,410,098.94 4.交易费用 1,432,383.28 1,755,781.23 5.利息支出 2,141,562.74 8,458,603.03 其中:卖出回购金融资产支出 2,141,562.74 8,458,603.03 6.其他费用 448,479.57 396,439.16 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 75,616,558.83 -60,197,130.60 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 75,616,558.83 -60,197,130.60 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,522,139,147.89 -53,977,845.42 1,468,161,302.47 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 75,616,558.83 75,616,558.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -979,049,138.60 -9,607,415.61 -988,656,554.21 其中:1.基金申购款 1,772,340,234.38 291,280.46 1,772,631,514.84 2.基金赎回款 -2,751,389,372.98 -9,898,696.07 -2,761,288,069.05 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 543,090,009.29 12,031,297.80 555,121,307.09 项目 上年度可比期间2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,338,511,072.59 - 3,338,511,072.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -60,197,130.60 -60,197,130.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,816,371,924.70 6,219,285.18 -1,810,152,639.52 其中:1.基金申购款 165,969,925.35 -314,652.36 165,655,272.99 2.基金赎回款 -1,982,341,850.05 6,533,937.54 -1,975,807,912.51 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,522,139,147.89 -53,977,845.42 1,468,161,302.47 关联方名称 与本基金的关系 华商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华龙证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国华电集团财务有限公司 基金管理人的股东 济钢集团有限公司 基金管理人的股东 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华龙证券有限责任公司 879,830,194.10 100.00% 1,133,409,834.46 100.00% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 华龙证券有限责任公司 1,682,506,398.40 100.00% 2,049,959,743.37 100.00% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 华龙证券有限责任公司 23,750,506,000.00 100.00% 43,822,931,000.00 100.00% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华龙证券有限责任公司 760,133.57 100.00% 100,665.11 100.00% 关联方名称 上年度可比期间2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华龙证券有限责任公司 947,173.95 100.00% 407,633.14 100.00% 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,318,966.67 10,996,441.98 其中:支付销售机构的客户维护费 2,950,850.07 4,414,367.69 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,091,133.39 3,141,840.56 获得销售服务费的各关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华商稳定增利债券A 华商稳定增利债券C 合计 中国建设银行股份有限公司 - 1,163,400.57 1,163,400.57 华龙证券有限责任公司 - 621.04 621.04 华商基金管理有限公司 - 88,560.34 88,560.34 合计 - 1,252,581.95 1,252,581.95 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华商稳定增利债券A 华商稳定增利债券C 合计 中国建设银行股份有限公司 - 1,965,189.58 1,965,189.58 华龙证券有限责任公司 - 1,520.82 1,520.82 华商基金管理有限公司 - 56,027.65 56,027.65 合计 - 2,022,738.05 2,022,738.05 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 22,676,938.54 559,358.46 4,653,640.77 1,264,144.19 7.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 122509 12白中兴 2012年12月20日 2013年3月11日 新债未上市 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 124127 12黄国资 2012年12月19日 - 新债未上市 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 124104 12巢城投 2012年12月27日 2013年2月7日 新债未上市 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 120221 12国开21 2013年1月4日 99.99 100,000 9,999,000.00 120221 12国开21 2013年1月14日 99.99 100,000 9,999,000.00 120312 12进出12 2013年1月8日 98.28 400,000 39,312,000.00 120417 12农发17 2013年1月8日 98.75 100,000 9,875,000.00 合计 - 69,185,000.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 82,069,433.04 9.60 其中:股票 82,069,433.04 9.60 2 固定收益投资 722,943,603.70 84.60 其中:债券 722,943,603.70 84.60 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 29,912,358.42 3.50 6 其他各项资产 19,604,693.71 2.29 7 合计 854,530,088.87 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,737,355.00 2.11 B 采掘业 2,849,656.00 0.51 C 制造业 52,678,221.04 9.49 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 3,778,000.00 0.68 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 206,706.50 0.04 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 42,497,913.44 7.66 C8 医药、生物制品 6,195,601.10 1.12 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,714,201.00 1.03 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 9,090,000.00 1.64 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 82,069,433.04 14.78 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600741 华域汽车 3,031,308 33,890,023.44 6.10 2 600108 亚盛集团 1,718,500 11,737,355.00 2.11 3 002230 科大讯飞 300,000 9,090,000.00 1.64 4 000661 长春高新 101,401 6,195,601.10 1.12 5 600795 国电电力 2,172,700 5,714,201.00 1.03 6 002292 奥飞动漫 200,000 3,778,000.00 0.68 7 000625 长安汽车 534,100 3,551,765.00 0.64 8 601989 中国重工 662,500 3,160,125.00 0.57 9 600028 中国石化 411,800 2,849,656.00 0.51 10 300145 南方泵业 100,000 1,896,000.00 0.34 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601800 中国交建 32,400,000.00 2.21 2 600741 华域汽车 31,834,155.76 2.17 3 000006 深振业A 19,042,506.81 1.30 4 600795 国电电力 18,713,298.00 1.27 5 002123 荣信股份 18,491,018.90 1.26 6 000543 皖能电力 15,633,016.64 1.06 7 300331 苏大维格 15,600,000.00 1.06 8 600150 中国船舶 15,411,240.26 1.05 9 600028 中国石化 14,655,240.00 1.00 10 000661 长春高新 13,989,696.58 0.95 11 600372 中航电子 13,416,301.81 0.91 12 600312 平高电气 13,179,895.19 0.90 13 600011 华能国际 12,974,972.20 0.88 14 600426 华鲁恒升 12,574,663.68 0.86 15 600108 亚盛集团 11,780,399.88 0.80 16 603167 渤海轮渡 11,170,137.00 0.76 17 600271 航天信息 10,997,887.53 0.75 18 002405 四维图新 10,980,803.77 0.75 19 600438 通威股份 9,454,383.86 0.64 20 002230 科大讯飞 8,880,666.59 0.60 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601800 中国交建 30,186,797.73 2.06 2 002123 荣信股份 29,850,769.59 2.03 3 300331 苏大维格 19,968,472.94 1.36 4 000006 深振业A 17,278,989.64 1.18 5 000543 皖能电力 16,165,052.83 1.10 6 600010 包钢股份 15,102,252.00 1.03 7 600011 华能国际 14,552,763.80 0.99 8 600312 平高电气 13,629,158.95 0.93 9 600150 中国船舶 13,486,999.27 0.92 10 600372 中航电子 13,264,539.25 0.90 11 600426 华鲁恒升 13,124,730.17 0.89 12 600795 国电电力 12,945,272.91 0.88 13 600858 银座股份 12,517,513.56 0.85 14 600348 阳泉煤业 12,129,462.75 0.83 15 603167 渤海轮渡 11,905,882.39 0.81 16 600028 中国石化 11,768,260.23 0.80 17 600271 航天信息 11,376,082.83 0.77 18 002405 四维图新 10,917,208.79 0.74 19 000516 开元投资 10,366,069.66 0.71 20 600149 廊坊发展 10,220,984.56 0.70 买入股票成本(成交)总额 478,065,255.06 卖出股票收入(成交)总额 463,608,786.32 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 68,389,300.00 12.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 228,639,000.00 41.19 其中:政策性金融债 228,639,000.00 41.19 4 企业债券 249,101,356.00 44.87 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 70,670,000.00 12.73 7 可转债 106,143,947.70 19.12 8 其他 - - 9 合计 722,943,603.70 130.23 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110241 11国开41 500,000 50,550,000.00 9.11 2 110226 11国开26 500,000 49,945,000.00 9.00 3 120231 12国开31 500,000 48,960,000.00 8.82 4 112054 11鄂能债 400,010 41,401,035.00 7.46 5 120312 12进出12 400,000 39,312,000.00 7.08 序号 名称 金额 1 存出保证金 145,851.22 2 应收证券清算款 8,981,140.27 3 应收股利 - 4 应收利息 9,895,691.36 5 应收申购款 582,010.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,604,693.71 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 34,686,000.00 6.25 2 113002 工行转债 32,438,967.40 5.84 3 110012 海运转债 20,502,717.20 3.69 4 110015 石化转债 11,635,004.60 2.10 5 125089 深机转债 4,572,550.00 0.82 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华商稳定增利债券A 7,706 46,681.46 24,249,453.36 6.74% 335,477,886.42 93.26% 华商稳定增利债券C 5,097 35,974.63 10,163,161.63 5.54% 173,199,507.88 94.46% 合计 12,803 42,418.97 34,412,614.99 6.34% 508,677,394.30 93.66% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 华商稳定增利债券A - - 华商稳定增利债券C 1,025.64 0.0006% 合计 1,025.64 0.0002% 项目 华商稳定增利债券A 华商稳定增利债券C 基金合同生效日(2011年3月15日)基金份额总额 1,512,019,021.17 1,826,492,051.42 本报告期期初基金份额总额 1,040,783,713.27 481,355,434.62 本报告期基金总申购份额 83,719,940.60 1,688,620,293.78 减:本报告期基金总赎回份额 764,776,314.09 1,986,613,058.89 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 359,727,339.78 183,362,669.51 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的诉讼。 本报告期无基金投资策略的改变。 普华永道中天会计师事务所有限公司自2011年3月15日起至今为本基金提供审计服务,本基金本报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司基金审计费用陆万伍千元整。 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华龙证券 2 879,830,194.10 100.00% 760,133.57 100.00% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华龙证券 1,682,506,398.40 100.00% 23,750,506,000.00 100.00% - - 1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。