华商稳健双利债券型证券投资基金 2016 年 第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 7 月 21 日  华商稳健双利债券 2016 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华商稳健双利债券 基金主代码 630007 交易代码 630007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 9 日 报告期末基金份额总额 384,025,908.69 份 本产品试图通过主要投资于债券品种,适当投资 二级市场股票和新股申购,力争较平稳的为基金 投资目标 持有人创造持续收益,最终实现基金资产的长期 稳健增值。 本基金首先通过自上而下的策略分析,确定基金 资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据 等)、信用类固定收益品种(含可转换债券)、新 股(含增发)申购、二级市场股票投资之间的大 投资策略 类配置;然后通过自下而上的研究发掘市场失衡 中的个券、个股机会,经过风险收益配比分析, 加入投资组合,在控制风险的前提下争取获得超 越业绩比较基准的超额收益。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 本基金为债券型基金,在证券投资基金中属于中 风险收益特征 等风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场 基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页 共 15 页  华商稳健双利债券 2016 年第 2 季度报告 下属分级基金的基金简称 华商稳健双利债券 A 华商稳健双利债券 B 下属分级基金的交易代码 630007 630107 报告期末下属分级基金的份额总额 115,760,711.31 份 268,265,197.38 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 华商稳健双利债券 A 华商稳健双利债券 B 1.本期已实现收益 -1,618,602.34 -4,790,526.16 2.本期利润 -7,857,675.16 -13,774,206.54 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0431 -0.0434 4.期末基金资产净值 159,931,074.33 363,110,686.75 5.期末基金份额净值 1.382 1.354 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商稳健双利债券 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 -2.74% 0.37% 0.41% 0.05% -3.15% 0.32% 月 华商稳健双利债券 B 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 -2.87% 0.36% 0.41% 0.05% -3.28% 0.31% 月 第 3 页 共 15 页  华商稳健双利债券 2016 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 15 页  华商稳健双利债券 2016 年第 2 季度报告 注:①本基金合同生效日为 2010 年 8 月 9 日。 ②根据《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于具有良好 流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含 分离型可转换债券)、资产支持证券,本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所 得的股票、投资二级市场股票、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本 基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中可转换 债券比例不高于基金资产净值的 30%;股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的 20%;权证投 资比例不高于基金资产净值的 3%;并保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券。本基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 张永志 基金经 2010 年 8 - 10 男,金融学硕士,中国籍, 第 5 页 共 15 页  华商稳健双利债券 2016 年第 2 季度报告 理 月9日 具有基金从业资格;1999 年 9 月至 2003 年 7 月,在工商 银行青岛市市北一支 行担 任科长职务;2006 年 1 月至 2007 年 5 月,在海通证券担 任债券部交易员;2007 年 5 月进入华商基金管理 有限 公司,2007 年 5 月至 2009 年 1 月担任华商基金管理有 限公司交易员,2009 年 1 月 至 2010 年 8 月担任华商收 益增强债券型证券投 资基 金基金经理助理,2011 年 3 月 15 日起担任华商稳定增 利债券型证券投资基 金基 金经理,2015 年 2 月 17 日起 担任华商稳固添利债 券型 证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组 合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保 各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于 不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序 运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在 各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常 第 6 页 共 15 页  华商稳健双利债券 2016 年第 2 季度报告 情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3 日、5 日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验,统计了溢价率占优比例。本报告期 内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著 影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防 范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指 数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现 的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场走势比较波动,4 月公布的 PPI、出口数据、工业增加值等经济数据整体较好,5 月公布的经济数据开始下行,1-4 月固定资产投资累计同比增长 10.5%,较一季度的 10.7%回落 0.2 个百分点,其中民间固定资产投资增速 5.2%,较一季度 5.7%的增速回落了 0.5 个百分点,1-4 月 规上工业企业利润总额同比增长 6.5%,较一季度增速回落 0.9 个百分点。5 月经济指标则出现了 全面下滑, 制造业、民间投资创历史新低,房地产和国企部门投资见顶回落,稳增长压力加大, 其中 1-5 月规模以上工业企业利润总额同比增长 6.4%,较前值回落 0.1 个百分点,其中 5 月同比 增长 3.7%,较 4 月回落 0.5 个百分点。经济在缺乏政策提振的情况下不断滑坡。 二季度通胀压力渐小,年度高点已经过去,4 月 CPI 为 2.3%,5 月 2.0%,六月有望 CPI 重回 1 时代,预计 6-7 月 CPI 为 1.8%,8-9 月下行至 1.5%-1.6%。通胀回落进一步释放货币宽松空 间,PPI 回升势头放缓,前瞻指标 6 月 PMI 购进价格指数已现大幅回落。 货币政策方面,监管去杠杆逐步提速,债市资产荒有升级的倾向, 宏观上, 货币乘数、M2 和 表外信贷创造收缩;微观上,机构风险偏好下降,信贷性价比下降,非标到期或回表后再配臵压 力加大,债券相对吸引力提升。 二季度初铁物资停牌引发投资者对信用债风险的担忧,避险情绪上市,债市快速下跌;其后 权威人士讲话,表示经济长期走势为“L”型,货币政策趋于稳定。经济数据转弱以及货币资金面 的相对宽松,对债券市场形成了催化,各期限各等级的信用债出现了一定的反弹。二季度末英国 举行脱欧公投,投票结果大超预期,决定英国整体离开欧盟,国际金融市场波动加大,风险资产 第 7 页 共 15 页  华商稳健双利债券 2016 年第 2 季度报告 价格显著下跌,避险资产大幅回升。英国脱欧后欧洲不确定性增加,全球经济面临下行压力,美 国加息的概率也将有所下降,综合看短期内跨境资本流动压力或阶段性有所增加,全球总体流动 性大概率增强,风险事件可能变多。 二季度在经济起伏、信用事件反复冲击下,债券市场出现大幅震荡,利率先上行后回落。10 年期国债收益率期初为 2.84%,其后一度上升至 3.01%,而后持续下行至 2.80%。信用债方面出现 了信用利差进一步拉大的状况,目前 5 年期的债券中 AA-收益率在 6%上方震荡,而 AA 债券波动于 4.3%-4.8%的区间,AAA 债券已经下行至 3.3%附近,市场上持续出现资产追逐安全标的,而高风险 品种难于发行的局面。二季度股票市场在 2800 点-3050 点区间窄幅震荡,出现过两次快速下跌, 4 月 20 日源于 3100 点上攻失败引起获利盘卖出,5 月 6 日下跌源于证监会限制跨界并购及权威人 士讲话,两次下跌的幅度及持续性和前期的股灾相比都较弱,杀跌的能量已经较弱,其后股市呈 现了震荡向上的格局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 6 月 30 日,华商稳健双利债券型证券投资基金 A 类份额净值为 1.382 元,份额 累计净值为 1.443 元,基金份额净值增长率为-2.74%,同期基金业绩比较基准的收益率为 0.41%, 本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 3.15 个百分点;华商稳健双利债券型证券投资 基金 B 类份额净值为 1.354 元,份额累计净值为 1.408 元,基金份额净值增长率为-2.87%,同期 基金业绩比较基准的收益率为 0.41%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 3.28 个 百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 85,511,856.77 12.40 其中:股票 85,511,856.77 12.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 582,187,735.00 84.45 其中:债券 582,187,735.00 84.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 第 8 页 共 15 页  华商稳健双利债券 2016 年第 2 季度报告 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 12,370,202.12 1.79 8 其他资产 9,349,509.53 1.36 9 合计 689,419,303.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 30,677,496.11 5.87 C 制造业 27,915,071.42 5.34 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,095,000.00 0.78 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 22,824,289.24 4.36 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 85,511,856.77 16.35 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 第 9 页 共 15 页  华商稳健双利债券 2016 年第 2 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 000693 ST 华泽 800,001 10,888,013.61 2.08 2 000807 云铝股份 1,197,200 7,841,660.00 1.50 3 000615 京汉股份 398,649 7,315,209.15 1.40 4 000002 万 科A 270,100 6,598,543.00 1.26 5 000758 中色股份 797,094 6,177,478.50 1.18 6 000959 首钢股份 1,592,600 5,892,620.00 1.13 7 600569 安阳钢铁 2,000,000 5,160,000.00 0.99 8 600266 北京城建 398,400 4,976,016.00 0.95 9 600395 盘江股份 600,000 4,956,000.00 0.95 10 300084 海默科技 398,200 4,866,004.00 0.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 377,104,504.80 72.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,000,000.00 7.65 其中:政策性金融债 40,000,000.00 7.65 4 企业债券 94,523,416.90 18.07 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 70,559,813.30 13.49 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 582,187,735.00 111.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 019518 15 国债 18 1,360,000 135,986,400.00 26.00 2 019529 16 国债 01 800,000 80,008,000.00 15.30 3 019538 16 国债 10 500,000 50,150,000.00 9.59 4 019527 15 国债 27 500,000 50,030,000.00 9.57 5 150215 15 国开 15 400,000 40,000,000.00 7.65 第 10 页 共 15 页  华商稳健双利债券 2016 年第 2 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 华泽钴镍公告于 2015 年 10 月 13 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局[2015]17、 [2015]18、[2015]19 号行政监管措施决定书,主要内容包括以下三点:一、《关于对成都华泽钴 镍材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2015]17 号):华泽钴镍公司存在以下问题:1) 现金流量表编制与列报存在问题;2)部分仓储费用、运输费用未及时入账;3)2014 年年报应付 票据分类、销售收入明细披露有误;二、《关于对成都华泽钴镍材料股份有限公司采取责令公开说 明措施的决定》([2015]18 号)主要内容如下:1)2013 年末陕西臻泰融佳工贸有限公司(以下简 称“臻泰融佳”)向你公司子公司陕西华泽镍钴金属有限公司(以下简称“陕西华泽”)出具的 商业承兑汇票中,部分商业承兑汇票无承兑人签章。2)陕西华泽应付账款明细账显示,部分企业 与公司存在无交易实质的银行存款及票据往来;三、《关于对成都华泽钴镍材料股份有限公司控股 股东王辉、王涛采取出具警示函措施的决定》([2015]19 号)主要内容如下:根据王辉、王涛与 成都华泽钴镍材料股份有限公司签订的《盈利预测补偿协议》及相关补充协议,2013 年因未完成 并购重组业绩承诺应补偿 45,219,258 股,在补偿承诺期限届满前,上述股份应被锁定,且不拥 有表决权、不享有股利分配的权利,经上市公司股东大会通过后应依法予以注销。 经查,王辉、 第 11 页 共 15 页  华商稳健双利债券 2016 年第 2 季度报告 王涛合计持有华泽钴镍 191,633,200 股,其中有 191,620,000 股已被用于质押贷款,未质押股份 仅 13,200 股,远低于应补偿的股份数量,若无法偿还主债务或触及质押强制平仓线,可能使质押 股份由质权人优先受偿或被强制平仓,导致承诺难以履行,增加其他投资者的风险。根据《上市 公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》 (证监会公告[2013]55 号)的规定,现对王辉、王涛二人予以警示。公司于 2015 年 11 月 18 日 公告就 17 号、18 号文的整改反馈,确立了相应事件整改负责人及整改期限。公司于 2016 年 1 月 9 日公告公司控股股东王辉、王涛收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书, 要求此二人于 2016 年 1 月 19 日到四川证监局接受监管谈话。公司公告于 2015 年 11 月 23 日接到 中国证券监督管理委员会调查通知书,因公司涉嫌信息披露不实等证券违法违规,决定对公司进 行立案调查。此后,公司分别于 2016 年 3 月 16 日和 2016 年 3 月 19 日公告,公司控股股东王涛 及财务总监郭立红收到中国证监会调查通知书的公告。2016 年 6 月 17 日公司收到中国证监会四 川监管局的行政监管措施决定书,主要内容包括: 1)《关于对成都华泽钴镍材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》。公司全资子公司陕西 华泽向关联方陕西星王集团开具了 3 亿元的商业承兑汇票,承兑人为华泽钴镍,构成事实上的关 联担保行为,而公司未依法履行信息披露义务。公司应在收到决定书之日起 30 个工作日内保送整 改报告。2)《关于对王涛、王应虎采取监管谈话措施的决定》。上述关联担保事项,王涛、王应虎 作为相关企业的法人代表,同时作为华泽钴镍董事,未能履行信息披露义务。被监管机构采取监 管谈话的措施。3)《关于对王涛、王辉采取责令改正措施的决定》。华泽钴镍在借壳成都聚友时, 签订了盈利预测补偿协议。而公司 2013 年度与 2015 年年度实现的净利润数未达到承诺业绩,根 据盈利补偿协议,王涛、王辉二人应将所持全部 191633241 股华泽钴镍股份向华泽钴镍进行补偿, 但二人至今尚未履行承诺,且所持大部分股份被质押,全部股份已被司法冻结。现责令二人改正, 及时将应补偿股份向华泽钴镍进行补偿,并将进入诚信档案,在收到本决定之日起十个工作日内, 上报书面整改报告并及时披露。2016 年 6 月 29 日,华泽钴镍接到中国证监会调查通知书,因公 司关联交易和关联担保涉嫌违反证券法律法规,中国证监会决定对公司立案调查。 2015 年 7 月 25 日,京汉股份原湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”) 第二大股东湖 北化纤开发有限公司(以下简称“化纤开发”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)《调查通知书》(鄂证调查通字 011 号):因化纤开发涉嫌违规减持“湖北金环”股 份, 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对 化纤开发立案调查。鉴于公司已 经被借壳,二股东减持不会对公司的实际经营产生大的影响。2015 年 11 月 4 日,公司收到股东 湖北化纤开发有限公司(以下简称“湖北化纤”)转来的中国证券监督管理委员会《行政处罚决 第 12 页 共 15 页  华商稳健双利债券 2016 年第 2 季度报告 定书》【(2015)42 号】。主要对湖北化纤违法减持的行为进行了立案调查、审理,并向当事人告 知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人湖北化纤、刘新河均未 提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、审理终结。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立 案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 293,650.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,927,106.54 5 应收申购款 128,752.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,349,509.53 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132001 14 宝钢 EB 27,648.00 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明 (元) 例(%) 1 000693 ST 华泽 10,888,013.61 2.08 重大事项停牌 2 000002 万 科A 6,598,543.00 1.26 重大事项停牌 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 13 页 共 15 页  华商稳健双利债券 2016 年第 2 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华商稳健双利债券 A 华商稳健双利债券 B 报告期期初基金份额总额 244,935,903.12 342,605,679.52 报告期期间基金总申购份额 3,006,406.67 4,723,954.75 减:报告期期间基金总赎回份额 132,181,598.48 79,064,436.89 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 115,760,711.31 268,265,197.38 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准华商稳健双利债券型证券投资基金设立的文件; 2.《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》; 3.《华商稳健双利债券型证券投资基金托管协议》; 4.《华商稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》; 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 6.报告期内华商稳健双利债券型证券投资基金在制定报刊披露的各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 基金托管人地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 第 14 页 共 15 页  华商稳健双利债券 2016 年第 2 季度报告 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务电话:4007008880(免长途费),010-58573300 基金管理人网址:http://www.hsfund.com 华商基金管理有限公司 2016 年 7 月 21 日 第 15 页 共 15 页