华商稳健双利债券型证券投资基金2011年年度报告摘要 华商稳健双利债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日 §1 重要提示及目录 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。 本报告期自2011年1月1日至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ 2.5 其他相关资料 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本基金的基金合同于2010年8月9日生效。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商稳健双利债券A ■ 华商稳健双利债券B ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:①本基金合同生效日为2010年8月9日。 ②根据《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券,本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中可转换债券比例不高于基金资产净值的30% 股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的20% 权证投资比例不高于基金资产净值的3% 并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的证券债券。本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ■ 注:本基金合同生效日为2010年8月9日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配情况。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华商基金管理有限公司由华龙证券有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起成立,经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立,于2005年12月20日成立,注册资本金为1亿元人民币。 华商基金管理有限公司自2010年8月9日华商稳健双利债券型证券投资基金正式成立之日起,成为该基金的管理人。目前本公司旗下管理九只基金产品,分别为华商领先企业混合型开放式证券投资基金(基金代码:630001)、华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)、华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003,B类630103)、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)、华商产业升级股票型证券投资基金(基金代码:630006)、华商稳健双利债券型证券投资基金(基金代码:A类630007,B类630107)、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630008)、华商稳定增利债券型证券投资基金(基金代码:A类630009,C类630109)、华商价值精选股票型证券投资基金(基金代码:630010)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金运作符合《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司相关公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同,华商稳健双利基金属于二级债券型债券基金,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华商基金管理有限公司旗下基金没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,无异常交易行为和违法违规行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2011年的资本市场,我们看到无论是国内还是国外影响金融市场的事件层出不穷,但2011年主导市场的主要因素来自于通胀水平带来的货币政策的紧缩,由于货币政策持续通过准备金率提高的方式来实现货币乘数下降从而实现调控经济的目标,导致从二季度开始金融市场的脱媒现象非常严重,利率水平大幅上升。所以尽管宏观经济增长在2011年依然保持了9%的增速,所对应的资本市场的表现却非常糟糕,全年债券指数和股票指数具有较大幅度的下跌。 2011年1季度份随着银行间市场流动性的环比改善,市场出现了明显的反弹,但随着央行存准率水平的逐步提高,债券市场在2,3季度末又出现了明显的下跌,四季度随着经济下滑整体流动性恢复,债券市场出现大幅反弹。 本基金全年主要还是积极配置波段操作的配置策略并逐步调整,降低对宏观经济下行较为敏感的品种,如权益类产品和高收益债券,整体策略偏防御。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日,华商稳健双利债券型证券投资基金A类份额净值为0.929元,份额累计净值为0.929元,本年度基金份额净值增长率为-10.24%,同期基金业绩比较基准的收益率为3.79%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率14.03个百分点 华商稳健双利债券型证券投资基金B类份额净值为0.923元,份额累计净值为0.923元,本年度基金份额净值增长率为-10.65%,同期基金业绩比较基准的收益率为3.79%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率14.44个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,整体上我们对债券市场都相对乐观,首先我们认为随着全球经济体的流动性释放,经济增长有望探底回升。这个过程中,债券市场仍会活跃一段时间,而通胀方面,通胀水平下降到3%的附近。也有利于债券收益率的下降。对于权益品种我们相对看好1季度和下半年的配置机会。 在这样的背景下,在资产配置策略方面,我们认为在2012年1季度开始有必要保持相对激进的资产配置策略,在大类资产方面更多配置在中低等级的固定收益类品种上,而在一季度末二季度初,长期利率产品将是主要的配置方向 下半年,我们对权益类资产更为看好,准备逐步提高配置比例,主要配置受益于转型的行业和个股。债券期限方面,更看好中期3-5年的中高级信用产品。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金遵循下列7.4 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。 为确保估值政策和估值原则的合理合法性,公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人,委员包括投资总监、运营保障部经理、基金会计主管、研究发展部经理(若负责人认为必要,可适当增减委员会委员),主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算,并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人,成员包括监察稽核部和基金事务相关人员(若负责人认为必要,可适当增减小组成员),主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。 在严格遵循公平、合理原则下,公司制订了健全、有效的估值政策流程: 1.运营保障部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,实时监控股票停牌情况,对于连续5个交易日不存在活跃市场的股票及时提示研究发展部并发出预警 金融工程部门在每周定期投资组合分析中发现存在交易不活跃的股票需及时提示研究发展部并发出预警 2.由研究发展部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值,若确定用估值方法计算公允价值,则在参考证券业协会的意见或第三方意见后确定估值方法 3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值,并将计算结果提交风险内控小组 4.风险内控小组审核该投资品种估值方法的适用性和公允性,出具审核意见并提交公司管理层 5.公司管理层审批后,该估值方法方可实施。 为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性,风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核,并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下,公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形,已确定的估值政策和程序应当持续适用。 风险内控小组和估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议,风险内控小组审核并提交公司管理层,待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时,应由风险内控小组对现有估值政策和程序的适用性做出评价。 在采用估值政策和程序时,风险内控小组应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未发生利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:华商稳健双利债券型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:1.报告截止日2011年12月31日,基金份额总额为698,945,356.04份。A类基金份额净值0.929元,基金份额总额381,033,023.81 份 B类基金份额净值0.923元,基金份额总额317,912,332.23 份。 2.本基金的基金合同于2010年8月9日生效。 7.2 利润表 会计主体:华商稳健双利债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金的基金合同于2010年8月9日生效,上年度可比期间为2010年8月9日至2010年12月31日。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华商稳健双利债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金的基金合同于2010年8月9日生效,上年度可比期间为2010年8月9日至2010年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ____王 锋___ ___程 蕾___ ____程 蕾____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华商稳健双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第590号《关于核准华商稳健双利债券型证券投资基金募集的批复》核准,由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,987,002,518.22元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第180号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》于2010年8月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,987,313,185.69份基金份额,其中认购资金利息折合310,667.47份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》和《华商稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金自募集期起根据认购、申购、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购、赎回时收取认购、申购、赎回费用的,称为A类基金份额 不收取认购、申购、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类基金份额。本基金A类、B类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券,本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,本基金投资于债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中可转换债券比例不高于基金资产净值的30% 股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的20% 权证投资比例不高于基金资产净值的3% 并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年1月1日至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告内容一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无会计政策和会计估计变更以及差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.3债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本会计期间内及上年度可比期间未通过关联方席位进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人华商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.70% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。基金销售服务费按前一日B类基金资产净值计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金销售服务费=前一日B类基金资产净值 × 0.40% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未参与关联方承销证券的买卖。 7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有流通受限的新发/增发证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。- 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额100,000,000.00元,于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为456,639,255.29元,属于第二层级的余额为249,190,100.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级968,489,163.83元,第二层级423,820,500.00元,无第三层级)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年12月31日:同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级零元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动零元(2010年度:无),涉及广西梧州中恒集团股份有限公司(“中恒集团”)发行的股票。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额包含红利再投、转换入份额,总赎回份额包含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 本基金的基金合同于2010年8月9日生效,上述交易单元均为本报告期间内新增的交易单元。 2.选择专用席位的标准和程序: (1)选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务 有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。 (2) 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 华商基金管理有限公司 2012年3月30日 基金简称 华商稳健双利债券 基金主代码 630007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月9日 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 698,945,356.04份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 华商稳健双利债券A 华商稳健双利债券B 下属分级基金的交易代码: 630007 630107 报告期末下属分级基金的份额总额 381,033,023.81份 317,912,332.23份 投资目标 本基金试图通过主要投资于债券品种,适当投资二级市场股票和新股申购,力争较平稳的为基金持有人创造持续收益,最终实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金首先通过自上而下的策略分析,确定基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种(含可转换债券)、新股(含增发)申购、二级市场股票投资之间的大类配置 然后通过自下而上的研究发掘市场失衡中的个券、个股机会,经过风险收益配比分析,加入投资组合,在控制风险的前提下争取获得超越业绩比较基准的超额收益。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周亚红 尹东 联系电话 010-58573600 010-67595003 电子邮箱 zhouyh@hsfund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 4007008880 010-67595096 传真 010-58573520 010-66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 华商基金管理有限公司 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年8月9日-2010年12月31日 华商稳健双利债券A 华商稳健双利债券B 华商稳健双利债券A 华商稳健双利债券B 本期已实现收益 -17,565,344.30 -16,886,874.33 14,489,375.33 12,330,642.85 本期利润 -50,836,795.75 -46,076,531.74 23,870,190.95 30,360,469.20 加权平均基金份额本期利润 -0.0910 -0.1005 0.0312 0.0318 本期加权平均净值利润率 -9.13% -10.13% 3.06% 3.14% 本期基金份额净值增长率 -10.24% -10.65% 3.50% 3.30% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 华商稳健双利债券A 华商稳健双利债券B 华商稳健双利债券A 华商稳健双利债券B 期末可供分配利润 -27,168,320.14 -24,432,756.62 14,178,535.87 11,307,219.03 期末可供分配基金份额利润 -0.0713 -0.0769 0.0185 0.0167 期末基金资产净值 353,864,703.67 293,479,575.61 793,962,170.05 701,391,462.23 期末基金份额净值 0.929 0.923 1.035 1.033 3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 华商稳健双利债券A 华商稳健双利债券B 华商稳健双利债券A 华商稳健双利债券B 基金份额累计净值增长率 -7.10% -7.70% 3.50% 3.30% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.91% 0.37% 2.72% 0.07% 1.19% 0.30% 过去六个月 -9.28% 0.43% 2.43% 0.07% -11.71% 0.36% 过去一年 -10.24% 0.39% 3.79% 0.06% -14.03% 0.33% 自基金合同生效起至今 -7.10% 0.39% 2.28% 0.07% -9.38% 0.32% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.71% 0.37% 2.72% 0.07% 0.99% 0.30% 过去六个月 -9.51% 0.43% 2.43% 0.07% -11.94% 0.36% 过去一年 -10.65% 0.40% 3.79% 0.06% -14.44% 0.34% 自基金合同生效起至今 -7.70% 0.39% 2.28% 0.07% -9.98% 0.32% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 毛水荣 基金经理、公募业务投资决策委员会委员 2010年8月9日 - 8 男,复旦大学经济学硕士,具有基金从业资格。2003年8月至2005年10月,在上海博弘投资管理有限公司工作,任投研部债券研究员 2005年11月至2007年5月在平安资产管理有限公司任投资经理助理。2007年5月,进入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理助理 2009年1月至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。 张永志 基金经理 2010年8月9日 - 5 男,南开大学经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,在工商银行青岛市市北一支行担任科长职务 2006年1月至2007年5月,在海通证券担任债券部交易员 2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员,2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理,2011年3月15日起担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 3,435,541.72 102,770,661.40 结算备付金 22,021,825.09 1,149,472.06 存出保证金 211,345.49 662,356.03 交易性金融资产 705,829,355.29 1,392,309,663.83 其中:股票投资 40,896,846.84 252,148,255.11 基金投资 - - 债券投资 664,932,508.45 1,140,161,408.72 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 11,687,843.20 应收利息 20,183,387.41 17,470,381.59 应收股利 - - 应收申购款 112,746.32 5,893,000.16 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 751,794,201.32 1,531,943,378.27 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 100,000,000.00 - 应付证券清算款 35,539.76 27,600,141.28 应付赎回款 994,683.50 6,891,458.25 应付管理人报酬 394,749.64 950,767.73 应付托管费 112,785.61 271,647.92 应付销售服务费 101,517.44 261,627.07 应付交易费用 325,686.11 447,121.37 应交税费 2,387,114.06 86,274.04 应付利息 7,471.02 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 90,374.90 80,708.33 负债合计 104,449,922.04 36,589,745.99 所有者权益: 实收基金 698,945,356.04 1,446,428,490.21 未分配利润 -51,601,076.76 48,925,142.07 所有者权益合计 647,344,279.28 1,495,353,632.28 负债和所有者权益总计 751,794,201.32 1,531,943,378.27 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月9日至2010年12月31日 一、收入 -73,857,861.62 63,496,327.54 1.利息收入 47,797,291.41 9,726,284.93 其中:存款利息收入 647,458.03 1,974,034.37 债券利息收入 47,115,861.53 5,588,898.22 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 33,971.85 2,163,352.34 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -59,355,464.90 26,215,898.98 其中:股票投资收益 -13,032,593.21 21,695,529.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 -46,925,123.55 4,498,869.77 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 602,251.86 21,500.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -62,461,108.86 27,410,641.97 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 161,420.73 143,501.66 减:二、费用 23,055,465.87 9,265,667.39 1.管理人报酬 7,141,968.36 4,815,963.69 2.托管费 2,040,562.47 1,375,989.63 3.销售服务费 1,836,765.94 1,518,770.24 4.交易费用 3,691,107.15 1,313,324.81 5.利息支出 7,895,238.92 14,937.34 其中:卖出回购金融资产支出 7,895,238.92 14,937.34 6.其他费用 449,823.03 226,681.68 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -96,913,327.49 54,230,660.15 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -96,913,327.49 54,230,660.15 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,446,428,490.21 48,925,142.07 1,495,353,632.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -96,913,327.49 -96,913,327.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -747,483,134.17 -3,612,891.34 -751,096,025.51 其中:1.基金申购款 464,431,804.64 7,568,952.71 472,000,757.35 2.基金赎回款 -1,211,914,938.81 -11,181,844.05 -1,223,096,782.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 698,945,356.04 -51,601,076.76 647,344,279.28 项目 上年度可比期间2010年8月9日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,987,313,185.69 - 1,987,313,185.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 54,230,660.15 54,230,660.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -540,884,695.48 -5,305,518.08 -546,190,213.56 其中:1.基金申购款 1,183,783,489.22 31,491,753.45 1,215,275,242.67 2.基金赎回款 -1,724,668,184.70 -36,797,271.53 -1,761,465,456.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,446,428,490.21 48,925,142.07 1,495,353,632.28 关联方名称 与本基金的关系 华商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华龙证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国华电集团财务有限公司 基金管理人的股东 济钢集团有限公司 基金管理人的股东 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 华龙证券有限责任公司 2,357,933,036.25 100.00 924,342,150.40 100.00 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 华龙证券有限责任公司 1,595,802,476.69 100.00 741,229,726.17 100.00 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 华龙证券有限责任公司 32,338,545,000.00 100.00 13,389,696,000.00 100.00 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 华龙证券有限责任公司 1,962,405.54 100.00 323,794.93 100.00 关联方名称 上年度可比期间2010年8月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 华龙证券有限责任公司 770,627.83 100.00 441,546.37 100.00 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,141,968.36 4,815,963.69 其中:支付销售机构的客户维护费 3,008,870.11 1,902,029.81 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,040,562.47 1,375,989.63 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华商稳健双利债券A 华商稳健双利债券B 合计 中国建设银行股份有限公司 - 1,295,187.07 1,295,187.07 华龙证券有限责任公司 - 539.63 539.63 华商基金管理有限公司 - 123,641.42 123,641.42 合计 - 1,419,368.12 1,419,368.12 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年8月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华商稳健双利债券A 华商稳健双利债券B 合计 中国建设银行股份有限公司 - 1,168,434.38 1,168,434.38 华龙证券有限责任公司 - 403.23 403.23 华商基金管理有限公司 - 176,842.38 176,842.38 合计 - 1,345,679.99 1,345,679.99 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 3,435,541.72 429,053.09 102,770,661.40 1,843,680.68 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 40,896,846.84 5.44 其中:股票 40,896,846.84 5.44 2 固定收益投资 664,932,508.45 88.45 其中:债券 664,932,508.45 88.45 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 25,457,366.81 3.39 6 其他各项资产 20,507,479.22 2.73 7 合计 751,794,201.32 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,318,000.00 0.82 B 采掘业 - - C 制造业 7,355,546.04 1.14 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 574,700.00 0.09 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 4,120,000.00 0.64 C7 机械、设备、仪表 2,554,646.04 0.39 C8 医药、生物制品 106,200.00 0.02 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 290,466.00 0.04 E 建筑业 7,129,149.00 1.10 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 15,262,384.00 2.36 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 5,541,301.80 0.86 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 40,896,846.84 6.32 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000516 开元投资 3,000,000 14,790,000.00 2.28 2 002140 东华科技 309,963 7,129,149.00 1.10 3 600010 包钢股份 1,000,000 4,120,000.00 0.64 4 000721 西安饮食 509,919 3,569,433.00 0.55 5 002041 登海种业 100,000 2,862,000.00 0.44 6 002069 獐子岛 100,000 2,456,000.00 0.38 7 002283 天润曲轴 200,000 2,142,000.00 0.33 8 000978 桂林旅游 249,920 1,971,868.80 0.30 9 002572 索菲亚 14,000 574,700.00 0.09 10 600778 友好集团 48,800 472,384.00 0.07 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000157 中联重科 56,547,260.81 3.78 2 600031 三一重工 53,843,034.76 3.60 3 600815 厦工股份 36,571,003.95 2.45 4 600252 中恒集团 34,628,899.33 2.32 5 000858 五粮液 33,861,251.46 2.26 6 000651 格力电器 33,830,009.52 2.26 7 601166 兴业银行 31,694,410.92 2.12 8 000983 西山煤电 30,935,807.83 2.07 9 600256 广汇股份 30,422,371.91 2.03 10 000527 美的电器 29,025,479.53 1.94 11 600809 山西汾酒 26,841,014.02 1.79 12 000680 山推股份 21,068,971.51 1.41 13 600519 贵州茅台 20,270,037.69 1.36 14 002126 银轮股份 19,809,412.33 1.32 15 000923 河北宣工 18,191,025.39 1.22 16 000721 西安饮食 17,858,118.76 1.19 17 002331 皖通科技 17,568,893.78 1.17 18 000002 万科A 17,485,277.49 1.17 19 000516 开元投资 17,025,054.75 1.14 20 600199 金种子酒 16,923,172.18 1.13 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600406 国电南瑞 72,330,821.24 4.84 2 600252 中恒集团 62,286,283.34 4.17 3 000157 中联重科 61,081,211.94 4.08 4 600031 三一重工 56,738,590.68 3.79 5 600256 广汇股份 49,594,149.41 3.32 6 600267 海正药业 44,607,870.67 2.98 7 600809 山西汾酒 41,324,006.08 2.76 8 600859 王府井 35,313,086.14 2.36 9 000651 格力电器 34,100,932.28 2.28 10 000858 五粮液 33,803,146.45 2.26 11 600815 厦工股份 33,070,568.57 2.21 12 601166 兴业银行 31,254,575.90 2.09 13 000983 西山煤电 29,110,808.73 1.95 14 000527 美的电器 27,998,750.47 1.87 15 000680 山推股份 20,957,260.23 1.40 16 600519 贵州茅台 20,259,586.15 1.35 17 002126 银轮股份 19,134,406.09 1.28 18 002168 深圳惠程 18,739,356.53 1.25 19 000923 河北宣工 18,712,878.92 1.25 20 600199 金种子酒 18,080,018.12 1.21 买入股票成本(成交)总额 1,094,631,574.63 卖出股票收入(成交)总额 1,269,930,917.42 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 40,009,271.00 6.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 507,054,693.09 78.33 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 117,868,544.36 18.21 8 其他 - - 9 合计 664,932,508.45 102.72 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 515,310 54,859,902.60 8.47 2 1180023 11路桥公投债 400,000 38,688,000.00 5.98 3 113001 中行转债 368,940 34,894,345.20 5.39 4 1080156 10本溪债 300,000 29,415,000.00 4.54 5 1180061 11永川惠通债 300,000 28,806,000.00 4.45 序号 名称 金额 1 存出保证金 211,345.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,183,387.41 5 应收申购款 112,746.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,507,479.22 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 54,859,902.60 8.47 2 113001 中行转债 34,894,345.20 5.39 3 110011 歌华转债 6,828,901.20 1.05 4 110007 博汇转债 51,883.20 0.01 5 125731 美丰转债 35,512.16 0.01 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华商稳健双利债券A 7,597 50,155.72 39,293,283.55 10.31% 341,739,740.26 89.69% 华商稳健双利债券B 6,251 50,857.84 5,249,548.32 1.65% 312,662,783.91 98.35% 合计 13,848 50,472.66 44,542,831.87 6.37% 654,402,524.17 93.63% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 华商稳健双利债券A 0.00 0.0000% 华商稳健双利债券B 2,892.19 0.0009% 合计 2,892.19 0.0004% 项目 华商稳健双利债券A 华商稳健双利债券B 基金合同生效日(2010年8月9日)基金份额总额 712,681,476.34 1,274,631,709.35 本报告期期初基金份额总额 767,348,604.96 679,079,885.25 本报告期基金总申购份额 264,733,377.03 199,698,427.61 减:本报告期基金总赎回份额 651,048,958.18 560,865,980.63 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 381,033,023.81 317,912,332.23 报告期内无基金份额持有人大会决议。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期无基金投资策略的改变。 普华永道中天会计师事务所有限公司自2010年8月9日起至今为本基金提供审计服务,本基金本报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司基金审计费用玖万元整。 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华龙证券 2 2,357,933,036.25 100.00% 1,962,405.54 100.00% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华龙证券 1,595,802,476.69 100.00% 32,338,545,000.00 100.00% - -