华商大盘量化精选灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书(更新) 基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 二〇二二年一月 重要提示 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2012年12月13日经中国证监会证监许可【1682】号文核准募集,本基金基金合同于2013年4月9日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。 本基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,本基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。 本招募说明书“基金管理人”章节内容截止日为2022年1月11日,其余所载内容截止日为2021年6月11日 ,有关财务数据和净值表现截止日为2021年3月31日(财务数据未经审计)。 目录 一、绪言............................................................................................................1 二、释义..............................................................................................................1 三、基金管理人..................................................................................................6 四、基金托管人................................................................................................19 五、相关服务机构............................................................................................22 六、基金的募集................................................................................................59 七、基金合同的生效........................................................................................59 八、基金份额的申购、赎回与转换................................................................59 九、基金的投资................................................................................................69 十、基金的财产................................................................................................85 十一、基金资产的估值....................................................................................85 十二、基金的收益与分配................................................................................90 十三、基金的费用与税收................................................................................91 十四、基金的会计与审计................................................................................93 十五、基金的信息披露....................................................................................94 十六、侧袋机制..............................................................................................101 十七、风险揭示..............................................................................................104 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................109 十九、基金合同的内容摘要.......................................................................... 111 二十、基金托管协议的内容摘要..................................................................134 二十一、对基金份额持有人的服务..............................................................152 二十二、其他应披露事项..............................................................................154 二十三、招募说明书存放及查阅方式..........................................................156 二十四、备查文件..........................................................................................156 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)及其他有关规定及《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金。 2、基金管理人:指华商基金管理有限公司。 3、基金托管人:指华夏银行股份有限公司。 4、基金合同:指《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的其任何有效修订和补充。 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充。 6、招募说明书或本招募说明书:指《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及对该招募说明书更新。 7、基金份额发售公告:指《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》。 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订。 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订。 12《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 13、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 18、机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。 20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 22、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 23、销售机构:指华商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构。 24、直销机构:指华商基金管理有限公司。 25、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构。 26、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点。 27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华商基金管理有限公司或接受华商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。 29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。 30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户。 31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期。 32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月。 34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 36、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 37、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)。 38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 40、《业务规则》:指《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守。 41、认购:指在基金募集期间内,投资人申请购买基金份额的行为。 42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。 43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为。 44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。 45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作。 46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 47、巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%。 48、元:指人民币元。 49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。 51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值。 52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券,因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 55、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 56、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产 57、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及符合《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介。 58、基金产品资料概要:指《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 59、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:华商基金管理有限公司 2、住所:北京市西城区平安里西大街28号楼19层 3、办公地址:北京市西城区平安里西大街28号楼19层 4、法定代表人:陈牧原 5、成立时间:2005年12月20日 6、注册资本:壹亿元 7、电话:010-58573600 传真:010-58573520 8、联系人:高敏 9、股权结构 股东名称 出资比例 华龙证券股份有限公司 46% 深圳市五洲协和投资有限公司 34% 济钢集团有限公司 20% 10、客户服务电话:010-58573300 400-700-8880(免长途费) 11、管理基金情况:目前管理华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商新动力混合型证券投资基金、华商新常 态灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券 投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置 混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定 期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨 灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商消费行 业股票型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安 灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业 股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金、华商电子行业量化股 票型发起式证券投资基金、华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金、华 商高端装备制造股票型证券投资基金、华商医药医疗行业股票型证券投资基金、 华商恒益稳健混合型证券投资基金、华商科技创新混合型证券投资基金、华商龙 头优势混合型证券投资基金、华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金、华商转债精选债券型证 券投资基金、华商量化优质精选混合型证券投资基金、华商双擎领航混合型证券 投资基金、华商景气优选混合型证券投资基金、华商鸿盈87个月定期开放债券 型证券投资基金、华商甄选回报混合型证券投资基金、华商均衡成长混合型证券 投资基金、华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、 华商远见价值混合型证券投资基金、华商核心引力混合型证券投资基金、华商嘉 悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华商嘉逸养老目标 日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华商新能源汽车混合型 证券投资基金、华商医药消费精选混合型证券投资基金。 (二)基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 陈牧原:董事长。男,硕士。曾就职于甘南州财政局,甘肃省财政厅,历任农财处副主任科员、财务处主任科员、税政处副处长、控制社会集团购买办公室及政府采购办公室负责人、政府采购办公室兼省政府采购中心主任、经济建设处处长、行政政法处处长,甘肃省国土资源厅副巡视员、副厅长、党组成员,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司董事(兼),甘肃省保障性安居工程建设投资有限公司董事(兼),甘肃省财政厅副厅长、党组成员,甘肃金融控股集团有限公司党委书记、董事长,华龙证券股份有限公司党委书记、董事长。 苏金奎:董事。男,本科学历,会计师。现任华龙证券股份有限公司党委副书记、董事、总经理,金城资本管理有限公司董事长。曾就职于化工部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司,历任华龙证券股份有限公司投资银行部项目经理,计划财务总部会计、副总经理、总经理,华龙证券股份有限公司总会计师、副总经理。 曹锋:董事。男,本科学历。现任华龙证券股份有限公司党委副书记、工会主席、党委组织部部长。曾就职于兰州石油化工机器总厂、甘肃陇达期货经纪有限公司、华龙期货股份有限公司,历任华龙证券股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、党委组织部部长、人力资源总部总经理。 张龙清:董事。男,经济学博士,高级经济师。现任深圳市五洲协和投资有限公司副总经理。曾就职于天津市政工程局、广发银行北京分行、中国工商银行总行。 曹铁宁:董事。男,硕士。现任深圳市五洲协和投资有限公司总经理助理。曾任中色地科矿产勘查股份有限公司助理地质工程师,北京矿产地质研究院地质工程师技术负责人,深圳鸿基天成投资管理有限公司投资经理,禄存资产管理(香港)有限公司副总经理。 曹孟博:董事。男,工程硕士,高级经济师。现任济钢集团有限公司财务部部长,曾任济南钢铁集团总公司炼铁厂科员,济钢集团有限公司财务处科长、副处长,济南钢铁股份有限公司财务部部长,山东钢铁股份有限公司济南分公司财务部部长,山东钢铁股份有限公司财务部部长。 王小刚:董事。男,理学硕士。2018年6月加入华商基金管理有限公司,现任华商基金管理有限公司总经理。曾任职天水市信托投资公司,华龙证券股份有限公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理,经纪业务管理总部总经理,总经理助理、副总经理、党委委员,深圳分公司总经理、固定收益总部总经理。 曲飞:独立董事。男,清华大学工商管理硕士,高级工程师。现任中国电子学会常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会副理事长、国际电工委员会智慧城市系统评价组(IEC/SEG1-WG3)专家、中国研究型医院学会实践创新分会副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科技部现代服务业共性服务产业联盟副理事长等职务。历任亿阳交通总裁,亿阳信通董事、副总裁,亿阳集团股份有限公司董事、副总裁,亿阳信通股份有限公司董事长,南京长江第三大桥有限责任公司副董事长等职务。 马光远:独立董事。男,经济学博士。现任北京国视大同文化传媒有限公司首席经济学家,战略顾问,中央电视台财经评论员。曾就职于浙江省嘉兴市乡镇企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。 张涵:独立董事。男,法学博士,山东大学博士后。现任山东政法学院副教授。 殷长龙:独立董事。男,经济法学硕士。现任北京国枫律师事务所合伙人。曾任北京市竞天公诚(深圳)律师事务所律师。 2、监事会成员 胡海全:监事。男,本科学历,注册会计师、注册税务师。现任华龙证券股份有限公司党委委员、副总经理、首席风险官、风险控制总部总经理、内核部总经理。曾就职于兰州平板玻璃厂、甘肃华联会计师事务所、五联联合(现瑞华)会计师事务所,历任华龙证券股份有限公司计划财务总部副总经理,合规风控管理总部总经理、合规副总监。 秦漫:监事。女,本科学历。现任四川中衡安信会计师事务所有限公司项目负责人。曾任四川鼎盛文化发展有限公司会计。 宋锋:监事。男,硕士研究生学历,高级会计师。现任济钢集团有限公司财务部副部长。曾任济南钢铁集团总公司财务处科员,济钢(马)钢板有限公司财务部副部长、部长,济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理。 程蕾:职工监事。女,大学本科。现任华商基金管理有限公司基金运营总监、基金运营部总经理。曾任博时基金管理有限公司基金会计,东方基金管理有限公司部门经理,华商基金管理有限公司基金会计、运营保障部副总经理、基金运营部副总经理。 童立:职工监事。男,硕士研究生。现任华商基金管理有限公司研究发展部副总经理、基金经理。曾任华商基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究发展部总经理助理。 易金剑:职工监事。男,硕士研究生,企业人力资源管理师(一级),中级经济师。现任华商基金管理有限公司综合管理部总经理。曾任杰迈晶雅人力资源有限公司调研员,IBM(中国)高级人力资源专员,中国民生银行总行人事调配岗,中银基金管理有限公司人力资源高级经理,华商基金管理有限公司人力资源经理、人力资源高级经理、综合管理部副总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 王小刚:董事、总经理。简历同上。 高敏:督察长、董事会秘书。女,会计专业硕士,高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。2007年5月加入华商基金管理有限公司,曾任综合管理部总经理、深圳分公司总经理、公司副总经理;曾就职于兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部任主管会计,甘肃金信会计师事务所任审计主管,兰州金瑞税务师事务所业务部任副主任,华龙证券股份有限公司计划财务总部任副总经理。 王华:副总经理、深圳分公司总经理。男,工商管理硕士。2007年4月加入华商基金管理有限公司,历任证券交易部主管、总经理,机构投资一部总经理、投资经理,公司总经理助理;曾任中国物资再生利用总公司上海期货交易部投资分析员、部门副经理、部门经理,上海宏达期货有限公司投资结算部总监,中国经济开发信托投资公司北京证券营业部总经理助理、研究发展部经理,中海基金筹备组成员,北京华商投资有限公司副总经理。 吴林谦:副总经理、上海分公司总经理。男,大学本科。2019年1月加入华商基金管理有限公司。曾就职于国家地震局兰州地震研究所,任助理研究员;上海新兰德证券投资咨询公司,任总经理助理;金新信托股份有限公司,从事投资管理工作;新疆新界集团公司,从事房地产开发项目投资工作;金元证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路营业部,从事投行及机构客户服务工作;华龙证券股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部,历任副总经理、总经理;华龙证券股份有限公司新疆分公司,任总经理。 4、基金经理 王东旋:男,中国籍,经济学博士,具有基金从业资格。2011年5月加入华商基金管理有限公司,曾任金融工程师;2015年3月4日至2015年9月8日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年9月9日起至今担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日至2017年4月26日担任华商新量化灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理;2015年9月9日至2017年4月26日担任华商量化进取灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日至2020年4月14日担 任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;现任量化投资部总经 理助理。 艾定飞:男,中国籍,应用物理博士,具有基金从业资格。2014年7月至2017年6月,就职于高盛集团金融部,任副总裁;2017年7月加入华商基金管理有限公司,曾任量化研究员;2017年9月13日至2019年10月23日担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;2018年11月26日至2019年12月18日担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起至今担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2019年10月30日起至今担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2022年1月10日起至今担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 邓默:男,中国籍,数学博士,具有基金从业资格。2015年9月9日至2017年4月26日担任本基金的基金经理。 费鹏:男,2013年4月9日至2015年11月5日担任本基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下: (1)公司投资决策委员会 王小刚:简历同上。 王华:简历同上。 吴林谦:简历同上。 周海栋:华商基金管理有限公司权益投资总监、权益投资部(原投资管理部)总经理、基金经理。 陈杰:华商基金管理有限公司总经理助理。 邓默:华商基金管理有限公司量化投资总监、量化投资部总经理、基金经理。 童立:简历同上。 孙志远:华商基金管理有限公司资产配置部总经理、基金经理。 (2)公司公募业务权益投资决策委员会 王小刚:简历同上。 吴林谦:简历同上。 周海栋:简历同上。 李双全:华商基金管理有限公司权益投资部(原投资管理部)副总经理、基金经理。 梁皓:华商基金管理有限公司权益投资副总监、基金经理。 邓默:简历同上。 童立:简历同上。 张杨:华商基金管理有限公司证券交易部总经理。 (3)公司公募业务固收投资决策委员会 王小刚:简历同上。 陈杰:简历同上。 张永志:华商基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。 胡中原:华商基金管理有限公司固定收益部基金经理。 张杨:简历同上。 (4)公司FOF业务投资决策事项由公司投资决策委员会投决。 上述人员之间无近亲属关系。 (三)基金管理人职责 1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; 10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12.编制季度报告、中期报告和年度基金报告; 13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 24.执行生效的基金份额持有人大会决议; 25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 2.基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者其他人财产混同于基金财产从证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其它股票投资; (9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其它法律、行政法规禁止的行为。 4.基金管理人关于禁止行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (五)基金经理承诺 1.依照有关法律法规和基金合同的规定,本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; 2.不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易,不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益; 3.不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的内部风险控制制度 1.内部控制制度 (1)内部控制的原则 1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (2)内部控制的主要内容 1)控制环境 ①控制环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理念、控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内控设计并以身作则、积极执行,牢固树立诚实信用和内控优先的思想,自觉形成风险管理观念;通过营造公司内控文化氛围,增进员工风险防范意识,使其贯穿于公司各部分、岗位和业务环节。 ③董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查,对公司建立有效的内部控制系统承担最终责任;同时,通过充分发挥独立董事和监事会的监督职能,避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 ④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主透明的决策程序和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈系统。 ⑤建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度,严格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2)风险评估 内部稽核人员定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3)组织体系 内部控制组织体系包括三个层次: ①第一层次风险控制 在董事会层面设立风险控制委员会,对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查,对各种风险预测报告进行审议,提出相应的意见和建议。 公司设督察长。督察长作为风险控制委员会的执行机构,对董事会负责,按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。 ②第二层次风险控制 第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为在风险管理小组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。 风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 ③第三层次风险控制 第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 4)制度体系 制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是内部控制体系的基础。 ①内部控制制度包括内部控制大纲、业务控制制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度等。 ②内部管理控制制度包括财务管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理制度、员工行为规范、纪律程序。 ③业务控制制度包括投资管理制度、基金销售管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、信息技术管理制度和突发事件管理制度。 5)信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。 2.基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任; (2)上述关于内部控制的披露真实、准确; (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005) 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005) 法定代表人:李民吉 成立时间: 1992年10月14日 组织形式:股份有限公司 注册资本: 15387223983元人民币 批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号] 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号 联系人:郑鹏 电话:(010)85238667 传真:(010)85238680 2、主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室、运营室、创新与产品室5个职能处室。资产托管部共有员工50人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。 3、基金托管业务经营情况 华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至 2021年3月末,托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计10675只,证券投资基金71只,全行资产托管规模达到55634.03亿元。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完 整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作,总行审计部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部风险控制的原则 (1)合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终; (2)完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管部所有的部门、岗位和人员; (3)及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度; (4)审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整; (5)有效性原则:必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化进行适时修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外; (6)独立性原则:资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 4、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理办法、实施细则、岗位职责、业务操作流程等,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;专门设置业务操作区,封闭管理,实施音像监控;指定专人负责受托资产的信息披露工作,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序 托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定,对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。 1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同规定的行为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构: 名称:华商基金管理有限公司 住所:北京市西城区平安里西大街28号楼19层 办公地址:北京市西城区平安里西大街28号楼19层 法定代表人:陈牧原 直销中心:华商基金管理有限公司 电话:010-58573768 传真:010-58573737 网址:www.hsfund.com 2、代销机构: (1)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:李民吉 客服电话:95577 网址:http://www.hxb.com.cn (2)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (3)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:谷澍 联系人:秦一楠 客服热线:95599 公司网址:www.abchina.com (4)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 联系人:王菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (5)中信银行股份有限公司 注册地点:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:常振明 联系人:郭伟 电话:010-65558888 传真:010-65550827 客服电话:95558 公司网址:bank.ecitic.com (6)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (7)乌鲁木齐银行股份有限公司 注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号 办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号 法定代表人:杨黎 联系人:余戈 电话:0991-4525212 客服电话:0991-96518 网址:www.uccb.com.cn (8)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 公司网站:bank.pingan.co (9)南京银行股份有限公司 注册地址:南京市中山路288号 办公地址:南京市中山路288号 法定代表人:林复 联系人:刘晔 服务热线:400-88-96400 网址:www.njcb.com.cn (10)温州银行股份有限公司 住所:温州市车站大道196号 法定代表人:邢增福 客服电话:浙江省内96699,上海地区962699 公司网址:www.wzbank.com.cn (11)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:高国富 客服电话:95528 网站:www.spdb.com.cn (12)浙江泰隆商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道188号 法定代表人:王钧 联系人:陈妍宇 电话:0571-87219677 客服电话:400-88-96575 公司网址:www.zjtlcb.com (13)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 法定代表人:王耀球 联系人:黎子晴 电话:0769-22866143 传真:0769-22866282 客服电话:0769-961122 公司网址:www.drcbank.com (14)河北银行股份有限公司 注册地址:石家庄市平安北大街28号 办公地址:石家庄市平安北大街28号 法定代表人:乔志强 联系人:郑夏芳 电话:0311-67807030 传真:0311-88627027 客服电话:400-612-9999 网址:www.hebbank.com (15)晋商银行股份有限公司 注册地址:山西省太原市长风西街59号 办公地址:山西省太原市长风西街59号 法定代表人:阎俊生 联系人:卫奕信 客服电话:9510-5588 公司网址:www.jshbank.com (16)华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心19楼 法定代表人:陈牧原 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 联系人:范坤 客服热线:95368、400-689-8888 公司网址:www.hlzqgs.com (17)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人:沈强 联系电话:0571-85776114 传真:0571-86078823 联系人:李珊 公司网站:www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话:0571-95548 (18)浙商证券股份有限公司 注册地址:杭州市江干区五星路201号 办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼 法定代表人:吴承根 电话:021-80108643 传真:021-80106010 联系人:陈姗姗 客服热线:95345 网址:www.stocke.com.cn (19)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 电话:021-22169999 联系人:郁疆 客服电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (20)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:黄博铭 客服电话:95521、400-8888-666 公司网址:www.gtja.com (21)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031) 法定代表人:杨玉成 联系人:余洁 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 公司网址:www.swhysc.com (22)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (23)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客服电话:400-666-1618,95573 网址:www.i618.com.cn (24)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 联系电话:010-80928123 客服电话:4008-888-888或95551 公司网址:www.chinastock.com.cn (25)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 开放式基金业务传真:(010)65182261 联系人:陈海静 客服电话:95587、4008-888-108 公司网址:www.csc108.com (26)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 联系人:焦刚 客服电话:95548 网址:www.citicssd.com (27)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:王一通 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电话:95558 公司网址:www.cs.ecitic.com (28)财通证券股份有限公司 注册地点:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 法定代表人:沈继宁 联系人:章力彬 联系电话:0571-87825100 传真:0571-87818329 客服电话:95336,4008696336 网址:www.ctsec.com (29)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505 法定代表人:林义相 电话:(010)66045182 传真:(010)66045518 联系人:谭磊 客服电话:(010)66045678 天相投顾网址:http://www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (30)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人:何之江 联系人:王阳 联系电话:021-38637436 客服电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com (31)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 开放式基金咨询电话:4008001001 开放式基金业务传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 网址:www.essence.com.cn (32)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 联系电话:0755-82960167 客服电话:95565、4008888111 公司网址:www.newone.com.cn (33)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002) 法定代表人:王献军 联系人:梁丽 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客户服务电话:400-800-0562 公司网址:www.hysec.com (34)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:祝瑞敏 联系人:王薇安 联系电话:010-83252170 传真:010-63081344 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (35)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-888-8588 网址:www.longone.com.cn (36)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 法定代表人:黄金琳 电话:021-20655175 传真:021-20655196 联系人:王虹 客服电话:96326(福建省外请加拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn (37)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:翁振杰 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com (38)东莞证券股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:陈照星 联系人:陈士锐 电话:0769-22112151 传真:0769-22100155 服务热线:95328 公司网址:www.dgzq.com.cn (39)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (40)华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 联系电话:021-20657517 客服热线:400-820-9898 公司网址:www.cnhbstock.com (41)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:张伟 联系人:郭力铭 联系电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (42)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 客户服务热线:95579或4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (43)国融证券股份有限公司 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人:张智河 联系人:叶密林 联系电话:010-83991719 传真:010-66412537 客服热线:95385 公司网址:www.grzq.com (44)民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人:余政 联系人:赵明 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话:4006198888 公司网址:www.mszq.com (45)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人:李峰 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315125 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (46)江海证券有限公司 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:赵洪波 联系人:姜志伟 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (47)长城国瑞证券有限公司 注册地址:福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址:福建省厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20F 法定代表人:王勇 客服电话:400-0099-886 公司网址:www.gwgsc.com (48)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人:周军 联系人:占文驰 联系电话:0791-88250812 客服电话:956080 公司网址:www.gszq.com (49)中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、李盼盼 客服电话:95377 公司网址:www.ccnew.com (50)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 客服热线:95360 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 公司网站:www.nesc.cn (51)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 客服电话:95318 公司网址:www.hazq.com (52)国海证券股份有限公司 注册地址:广西省桂林市辅星路13号 办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F 法定代表人:何春梅 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 网址:http://www.ghzq.com.cn (53)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:杜晶、黎建平 联系电话:028-86690057 传真:028-86690126 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (54)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人:俞洋 联系人:虞佳彦 电话:021-54967656 客服电话:95323、4001099918 公司网址:www.cfsc.com.cn (55)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人:薛峰 联系人:龚江江 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com (56)中信证券华南股份有限公司 注册(办公)地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:陈靖 电话:020-88836999 客服电话:95396 公司网址:www.gzs.com.cn (57)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市高翔路526弄2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 联系人:邱燕芳 电话:021-20691831 传真:021—20691861 客服电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com (58)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 传真:021-68596916 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (59)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (60)中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 电话:0755-82026907 传真:0755-82026539 客户服务电话:95532 网址:www.china-invs.cn (61)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com (62)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人:汪静波 联系人:李娟 联系电话:021-80359386 传真:021-38509777 客户服务电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (63)中期资产管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层 法定代表人:姜新 客户服务电话:95162 网址:www.cifcofund.com (64)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 办公地址:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn (65)东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人:魏庆华 电话:010-66555316 传真:010-66555133 联系人:汤漫川 客服电话:400-8888-993 网址:www.dxzq.net.cn (66)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 联系人:武文佳 电话:010-59601399 客服电话:400-818-8000 公司网址:www.myfund.com (67)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 传真:(021)64385308 联系电话:95021 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (68)浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦10层 法定代表人:张昱 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-012-5899 公司网址:www.zscffund.com (69)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人:吴强 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客户服务电话:952555 公司网址:www.5ifund.com (70)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (71)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (72)一路财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877 传真:010-88312099 联系人:董宣 客服电话:400-0011-566 公司网址:www.yilucaifu.com (73)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦37层 法人代表:张冠宇 联系人:李硕 电话:010-85932851 客服电话:400-819-9868 公司网址:www.tdyhfund.com (74)北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室 法人代表:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com (75)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 联系人:张梦薇 电话:029-63387289 传真:029-88365835 客服电话:95325 公司网址:www.kysec.cn (76)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法人代表:廖庆轩 联系人:周青 电话:023-63786633 传真:023-67616310 客服电话:95355、4008096096 公司网址:www.swsc.com.cn (77)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人:张巍 联系人:纪毓灵 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000、4006666888 公司网址:www.cgws.com (78)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座1606、1607、1608、1609 法定代表人:洪弘 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 网址:https://8.jrj.com.cn (79)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层 法定代表人:何静 联系人:王重阳 电话:010-85643600 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (80)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 联系人:黄祎 电话:021-63333389 传真:021-63333390 客服电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com (81)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (82)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:尹彬彬 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 公司网址:www.66liantai.com (83)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503 办公地址:郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503 法定代表人:温丽燕 联系人:胡静华 电话:0371-85518396 传真:0371-85518397 客服电话:4000-555-671 公司网址:http://www.hgccpb.com/ (84)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外甲6号SK大厦 联系人:杨涵宇 联系电话:010-65051166 客服电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn (85)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:陈广浩 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-6500、400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (86)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 联系人:沈晨 电话:010-59336544 传真:010-59336586 客服电话:4008-909-998 公司网址:www.jnlc.com (87)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F 法定代表人:李兴春 联系人:陈洁 电话:021-60195121 传真:021-50583633 客服电话:400—921—7755 公司网址:www.leadfund.com.cn (88)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼 法定代表人:陈祎彬 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (89)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层 法定代表人:齐剑辉 联系人:杨家明 电话:4006236060 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 公司网址:www.guanyuandaxin.com (90)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法定代表人:赖任军 联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530 客服电话:400-930-0660 公司网址:www.jfzinv.com (91)北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:肖伟 联系人:王梦 联系电话:010-65983311 客服电话:400-066-8586 公司网址:www.gesafe.com (92)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:黄祎 联系人:徐亚丹 电话:021-50712782 传真:021-50710161 客服电话:400-799-1888 公司网址:www.520fund.com.cn (93)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座 法定代表人:赵芯蕊 联系人:赵芯蕊 电话:010-62675768 传真:010-62676582 客服电话:010-62675369 公司网址:www.xincai.com (94)上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 法定代表人:戴新装 联系人:范泽杰 电话:021-20530186、13917243813 传真:021-20538999 客服电话:400-820-1515 公司网址:www.zhengtongfunds.com (95)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE 法定代表人:高锋 联系人:廖苑兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客服电话:400-804-8688 公司网址:www.keynesasset.com (96)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人:周斌 联系人:侯艳红 传真:010-57756199 客服电话:4008980618 公司网址:www.chtwm.com (97)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 法人代表:陶捷 客服电话:400-027-9899 公司网址:www.buyfunds.cn (98)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人:王伟刚 联系人:王骁骁 电话:010-56251471 传真:010-62680827 客服电话:4006199059 公司网址:www.hcjijin.com (99)大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 客服电话:4000-899-100 公司网址:http://www.yibaijin.com/ (100)天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室 办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层 法定代表人:丁东华 联系人:郭宝亮 电话:010-59287061 传真:010-59287825 客户服务电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com (101)北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119 办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号 联系人:朱翔宇 传真:010-87723200 客服电话:4001-500-882 公司网址:www.lanmao.com (102)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦A1502-A1503室 法定代表人:王翔 联系人:居晓菲 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (103)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:章知芳 联系人:陈慧慧 电话:010-85657353 传真:010-65884788 客服电话:400-920-0022 公司网址:licaike.hexun.com (104)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516-814 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 公司网址:www.jianfortune.com (105)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:4001599288 公司网址:https://danjuanfunds.com/ (106)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团 总部A座17层 法定代表人:李骏 电话:95118 传真:010-89189566 联系人:陈龙鑫 客服热线:95118 公司网站:kenterui.jd.com (107)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人:吕柳霞 联系人:毛善波 电话:021-50810673 传真:021-50810687 客服电话:400-711-8718 网址:www.wacaijijin.com (108)万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人:戴晓云 联系人:王茜蕊 电话:010-59013895 传真:010-59013828 客户服务电话:010-59013825 公司网址:www.wanjiawealth.com (109)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元 法定代表人:申健 联系人:张蜓 客服电话:021-20292031 公司网址:www.wg.com.cn (110)嘉实财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人:张峰 联系人:李雯 电话:010-65215588 传真:010-65185678 客服电话:400-021-8850 公司网址:www.harvestwm.cn (111)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 联系人:王锋 电话:025-66996699-887226 传真:025-66996699 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (112)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人:刘学民 联系人:单晶 电话:0755—23838751 客服电话:95358 公司网址:www.firstcapital.com.cn (113)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层 法定代表人:张海文 联系人:孙燕波 电话:010-85556048 传真:010-85556088 客服电话:95390 公司网址:www.hrsec.com.cn (114)徽商期货有限责任公司 注册地址:合肥市芜湖路258号 办公地址:合肥市芜湖路258号 法定代表人:吴国华 联系人:申倩倩 电话:0551-62865215 传真:0551-62865899 客服电话:4008-878-707 公司网址:www.hsqh.net (115)联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼 法定代表人:吕春卫 联系人:丁倩云 电话:010-86499427 传真:010-86499401 客服电话:400-620-6868 公司网址:www.lczq.com (116)万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19 层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人:罗钦城 联系人:丁思 联系电话:020-83988334 传真:020-38286930 客服电话:95322 公司官网:www.wlzq.cn (117)北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67 办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼 法定代表人:王军辉 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:4006-802-123 公司网址:www.zhixin-inv.com (118)中天证券股份有限公司 注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址:沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人:马功勋 客服电话:024-95346 公司网址:www.iztzq.com (119)喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人:王舰正 联系人:张萌 联系电话:010-58349088 客服电话:400-699-7719 公司网站:www.xiquefund.com (120)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人:吴言林 联系人:张竞妍 电话:025-66046166-849 传真:025-56878016 客户服务电话:025-66046166 公司网址:www.huilinbd.com (121)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:戴彦 联系人:付佳 电话:021-23586603 客服电话:95357 公司网址:www.18.cn (122)中国人寿保险股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街16号 办公地址:北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 联系人:杨子彤 电话:010-63631752 传真:010-66222276 客服电话:95519 公司网址:www.e-chinalife.com (123)首创证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 法定代表人:毕劲松 客户服务电话:95381 公司网址:www.sczq.com.cn (二)登记机构 名称:华商基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区平安里西大街28号楼19层 法定代表人:陈牧原 电话:010-58573571 传真:010-58573580 联系人:董士伟 网址:www.hsfund.com (三)律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师:廖海、刘佳 (四)会计师事务所和经办注册会计师 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 首席合伙人:李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 经办注册会计师:陈熹、俞伟敏 联系人:俞伟敏 六、基金的募集 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2012]1682号文核准募集,经中国证监会基金监管部基金部函[2013]117号文确认,自2013年2月28日至2013年4月3日向全社会公开募集。截止至2013年4月3日,基金募集工作已顺利结束。 本次募集有效认购总户数为3,648户。按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期间募集的有效份额为381,550,754.93份基金份额,利息结转的基金份额为33,834.07份基金份额,两项合计共381,584,589.00份基金份额。其中,华商基金管理有限公司员工持有的基金份额总额为958,893.82份(含募集期利息结转的份额),占华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金总份额的比例为0.25%。 七、基金合同的生效 根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公告的有关规定,本基金募集结果符合有关条件,本基金管理人于2013年4月9日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 法律法规另有规定的,按其规定办理。 八、基金份额的申购、赎回与转换 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即为有效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+ 1 日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+ 2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据《业务规则》,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 (五)申购和赎回的费率 1.申购费率 申购采用前端收费模式,投资人缴纳申购费用时,按单次认购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额区间 申购费率 50万元以下 1.5% 50万元(含)以上200万元以 1.2% 下 200万元(含)以上500万元 0.8% 以下 500万元(含)以上 1000元/笔 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。 2.赎回费率 投资人在赎回基金份额时,应交纳赎回费。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,除此之外赎回费总额的25%计入基金财产;基金赎回费用扣除计入基金财产部分,赎回费的其他部分用于支付登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减。具体费率如下: 持有基金份额期限 赎回费率 7日以内 1.5% 7日(含)以上1年以内 0.5% 1年(含)以上2年以内 0.25% 2年(含)以上 0% 3.基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率、赎回费率或收费方式,最新的申购费率、赎回费率或收费方式在招募说明书(更新)或相关公告中列示。费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (六)申购和赎回的数额和价格 1.申购和赎回的数额、余额的处理方式 (1)在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币10.00元,超过部分不设最低级差限制;追加申购的最低金额为人民币10.00元,超过10.00元的部分不设最低级差限制;已在直销机构销售网点有认购基金记录的基金投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制;在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币10.00元,超过10.00元的部分不设最低级差限制;追加申购的最低金额为人民币10.00元,超过10.00元的部分不设最低级差限制; (2)赎回的最低份额为1.00份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于1.00份时,余额部分基金份额必须一并赎回; (3)单个基金份额持有人持有本基金的最低限额为1.00份; (4) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见《招募说明书(更新)》或相关公告; (5)基金管理人可根据市场情况,在不损害基金份额持有人权益的情况下,调整首次申购的金额和赎回的份额的数量限制,调整前基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告; (6)申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担; (7)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值,并扣除相应的赎回费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 2.申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中: 申购份额的计算方式如下: 净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率) 申购费用 = 申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额/T日基金份额净值 例:某投资人投资10,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.050元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22元 申购费用=10,000-9,852.22=147.78元 申购份额=9,852.22/1.050=9,383.07份 即:投资人投资10,000元申购本基金,其对应费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.050元,则其可得到9,383.07份基金份额。 3.赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中: 赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例:某投资人赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为一年三个月,对应的赎回费率为0.25%,假设赎回当日基金份额净值是1.050元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=10,000×1.050=10,500元 赎回费用=10,500×0.25%=26.25元 赎回金额=10,500-26.25=10,473.75元 即:投资人赎回本基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.050元,则其可得到的赎回金额为10,473.75元。 4.T日基金份额净值的计算 T日基金份额净值 = T日基金资产净值 / T日基金份额总数。 T日的基金份额净值在当天收市后计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请,此时,基金管理人管理的其他基金向本基金的转入申请可按同样的方式处理: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、7项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项,此时,基金管理人管理的其他基金向本基金的转出申请可按同样的方式处理: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。 若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 (4)当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额30%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以延期办理该基金份额持有人的赎回申请。当办理延期赎回时,基金管理人对于其超过基金总份额30%以上部分的赎回申请,自动实施延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在规定媒介上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按规定在规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人可根据需要刊登暂停公告。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按规定在规定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 5.当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。 (十一)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十二)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非 交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过 户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十三)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十五)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规另有规定的除外。 (十六)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或届时发布的相关公告。 九、基金的投资 (一)投资目标 本基金主要以数量化投资技术为基础,并与基本面研究紧密结合,充分发挥各自在投资决策过程中的优势,努力把握市场长中短各期投资机会,在严格控制风险的前提下,实现基金资产的持续稳健增长。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%,大盘股投资比例不低于股票资产的80%,其中大盘股是指总市值不低于20亿元或者流通市值不低于15亿元。债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%,其中权证占基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,最长不超过6个月。未来,随股票市场发展和个股市值差异的变化,基金管理人可在保持大盘风格的前提下适当调整大盘股定义标准,并及时公告。 (三)投资策略 本基金坚持“自上而下”的系统风险模型判定策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的原则,并辅以定性分析。首先基于系统风险模型来判定中短期市场风险,以此来控制投资组合仓位和采用股指期货择时对冲策略;结合量化股票分析系统来选择股票,并辅以基本面研究分析个股做二次确认;对于模型所选出的并得到基本面研究支持的股票,再对其进行技术形态和统计指标分析来做个股择时;最后对满足条件的股票进行投资。 1. 大类资产配置策略 利用量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险,以此来控制仓位,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。在严格控制风险的前提下,适时地采用股指期货对冲策略做套期保值。 我们从多个维度对市场系统风险进行相应的量化判别,考量的维度主要包括以下因素: (1)宏观经济因素。包括国际资本市场宏观经济数据的变化、国内CPI和PPI的变化、货币供给与需求水平的变化、利率水平的变化以及市场对以上因素的预期等; (2)政策预期因素。包括财政和货币政策以及与证券市场密切相关的其他各种政策出台对市场的影响及市场对这些因素的预期等; (3)市场行业因素。包括行业的盈利周期和环境的变化、行业内主要上市企业的盈利变化以及市场对行业变化的预测等; (4)量化指标因素。包括统计信息学角度出发的信息熵值(Entropy)的变化、分形理论出发的市场模式(pattern)的变化、金融物理学角度出发的金融泡沫统计指标的变化、市场微观结构出发的分析师一致预期分歧的变化和趋势等。 本基金的择时主要依据风险判定模型的结果,综合考量研究机构的市场判断和本公司研究团队的研究结果,同时对量化指标进行不断更新,并对世界前沿的量化技术进行分析和使用,以辅助基金管理人对市场的评判。 2. 股票投资策略 本基金采用“自下而上”的量化投资系统选择股票,并辅以“定性”的基本面研究来二次确认。在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正,优化股票投资组合。 A.本基金采用的量化择股系统主要包括以下策略: (1)多因子模型策略。多因子模型(Factor Model)在国际市场上已得到广泛应用,根据中国资本市场的实际情况,本公司的金融工程团队开发的多因子模型的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等。在不同的市场环境下,选股逻辑会有不同的侧重点。根据市场风格的变化,构建与之匹配的因子,并主动调整因子权重,使多因子模型能够及时跟随市场的风格变化与行业特征,最大化投资组合收益。基金管理人和金融工程团队将定期回顾所有因子的表现情况,定期调整因子权重,适时剔除失效因子、酌情纳入重新发挥作用的有效因子或者由市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子。本基金最终计算每只股票的因子加权得分,并挑选出总得分最高的若干只个股构建投资组合。每隔一段时期,我们将重新计算个股加权因子得分,并以新得分值为依据对股票投资组合进行调整,始终保证组合中个股具有相对较高的分值。 (2)个股统计分析策略。包括分析个股的各种量价的微观结构与统计特性,挖掘具有上涨潜质的个股,并应用这些统计特征对股票进行筛选。 (3)统计套利策略。统计套利策略将考虑宏观经济、上市公司基本面、市场对股票的估值等多种因素,对股票的投资价值进行统计评估,充分利用市场中股票价格与价值的偏差,以获取长期持续的超额收益。 (4)定向增发套利策略。定向增发是指向特定投资人非公开发行股票的融资方式。定向增发的股票份额在锁定期内不得转让,作为对其流通限制的补偿,定向增发的股票通常会折价发行。定向增发套利策略按照分散化投资原则,投资于多个定向增发项目以分散非系统性风险,同时利用股指期货套期保值,以获得由折价带来的超额收益。 (5)事件驱动策略。主要考虑重大政策事件的发布、产业资本的变化、公司股东和高管的增减持、公司股票的高送转等事件因素,利用量化研究方法分析这些因素对未来股价变化和时间周期的影响,以获得由事件引发带来的个股超额收益。 B.根据量化筛选出的个股,再对其进行基本面的二次确认,结合传统的价值投资、主题投资以及事件驱动投资等方法加以印证确认。具体来说,股票投资分为以下三步: (1)建立初选股票池 本基金的初选股票池包括两部分; (a)基于总市值不低于20亿元或流通市值不低于15亿元筛选出的大盘股; (b)基于量化股票择股模型来筛选的非大盘股。 (2)建立备选股票池 在初选股票池的基础上,本基金将通过基金经理和研究员定性研究分析,对初选股票池成份股深入地进行基本面研究,剔除掉某些存在定性缺陷或发生不利变化和事件的上市公司的股票,从而进行定性优选。从优选得到的股票中,本基金再次分析其技术形态和各项统计指标,最后确定备选股票池。进入备选股票池的股票一般具有如下特征: (a)通过“定性”基本面研究的二次确认,备选股票所属行业竞争优势明显,发展状况良好,属于国民经济增长中的重点支柱行业,或受国家政策鼓励扶持的优势行业,具有较强的核心竞争优势; (b)通过量化模型和定性因素优选出的股票,在量化模型指标、基本面(包括估值、盈利能力、公司的治理结构、管理和产品、生产经营状况等),以及技术形态上,都具有更好的投资价值。 (3)投资组合管理 基金经理将综合考虑量化模型的判断结果和研究团队的建议,把握市场时机和个股流动性情况,建立投资组合,并根据市场系统风险判定模型和中线量化择时模型,定期或不定期地优化模型参数,动态优化投资组合。 C.本基金的投资组合中大盘股的投资比例不低于股票资产的80%。在行业配置方面,本基金以“自上而下”和“自下而上”相结合的方式。一方面,本基金首先关注宏观基本面的研究,自上而下地分析经济周期和宏观经济、政策方向、行业周期与轮动、行业盈利环境等因子的变化,同时结合市场情绪、行业板块动量效应和反转效应,对成长确定性较高的行业进行重点关注;其次深入研究上市公司在行业中的地位、核心竞争力、持续成长性、主营业务的持续增长能力、利润的持久稳定性、市场营销能力、财务健康度、管理层治理水平及潜在风险等因素,对于重点关注行业内的优质上市公司进行重点配置;另一方面,本基金根据量化择股模型,对筛选出个股所处的行业进行统计分析,当筛选出的个股集中出现在某些行业时,将重点关注这些行业板块的投资机会。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3.债券投资策略 本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取自上而下的投资策略;在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,把握货币政策和财政政策取向,对未来利率变动趋势和债券市场投资环境做出科学、合理判断;主要关注指标包括国民生产总值、固定资产投资、物价指数、货币供应量、信贷投放和汇率变动等宏观经济指标。 本基金债券投资采用主动性投资策略,主要包括久期管理、期限结构配置、个券信用风险管理等策略,通过持有国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含分离债)、短期融资券、回购以及资产证券化产品和其他固定收益类证券,确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券组合,在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。具体策略如下: (1)久期管理是根据对宏观经济发展状况、债券市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效地控制整体债券资产利率风险。 (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从不同期限债券的相对价格变化中获得收益。 (3)个券信用风险管理是指本基金将依靠公司的行业与企业研究力量,根据发债主体的各方面经营状况进行评估,确定发行人信用状况,以此作为品种选择的基本依据。 4.股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断,在预测市场风险较大时,应用择时对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 5.其他投资品种投资策略 权证投资策略:本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 (四) 投资限制 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; (6)本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%,其中大盘股投资比例不低于股票资产的80%;债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定,与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%; (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、中期票据等; (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (21)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (24)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; (25)法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金履行适当程序后,投资不再受相关限制。 除上述第(11)、(20)、(22)、(23)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动; (9)法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% 本基金为混合型证券投资基金,股票投资比例为0-95%,因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为55%,其余为债券投资部分。 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑: 1、沪深300指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性。本基金的股票投资主要集中在大盘股,大盘股投资比例不低于股票资产的80%。沪深300指数成分股作为大盘股的代表,更加具有代表性。 2、上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。 因此,我们选取了沪深300指数作为股票投资部分、上证国债指数作为债券投资部分的比较基准。如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数,本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告。 (六)风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 (七)基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使有关权利,保护基金份额持有人的利益; 2.有利于基金财产的安全与增值; 3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (八)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (九)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并向符合《证券法》规定的会计师事务所就特定资产认定的相关事宜咨询专业意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 (十)基金投资组合报告 本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。 1.报告期末基金资产组合情况 截至2021年3月31日,华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金资产净值为347,533,038.36元,份额净值为2.071元,累计份额净值为2.751元。其投资组合情况如下: 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 313,528,595.14 89.51 其中:股票 313,528,595.14 89.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 35,221,393.41 10.06 计 8 其他资产 1,506,737.21 0.43 9 合计 350,256,725.76 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,565,174.00 0.45 C 制造业 239,231,270.28 68.84 D 电力、热力、燃气及水生产 24,036.12 0.01 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,318,264.14 0.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 68,780.77 0.02 服务业 J 金融业 50,887,090.93 14.64 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 8,447,808.00 2.43 M 科学研究和技术服务业 11,953,031.40 3.44 N 水利、环境和公共设施管理 22,939.20 0.01 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 313,528,595.14 90.22 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300750 宁德时代 85,800 27,642,186.00 7.95 2 300014 亿纬锂能 317,210 23,838,331.50 6.86 3 300059 东方财富 728,500 19,858,910.00 5.71 4 002179 中航光电 220,600 14,912,560.00 4.29 5 600873 梅花生物 2,545,431 14,738,045.49 4.24 6 300122 智飞生物 85,000 14,661,650.00 4.22 7 601166 兴业银行 502,100 12,095,589.00 3.48 8 603259 药明康德 85,257 11,953,031.40 3.44 9 601318 中国平安 148,100 11,655,470.00 3.35 10 601012 隆基股份 128,800 11,334,400.00 3.26 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断,在预测市场风险较大时,应用择时对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 11.投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 东方财富 2020年1月23日,证监会上海监管局发布公告,在上海东方财富证券投资咨询有限公司在开展证券投资顾问业务过程中,存在以下违规行为:一是未对部分投资者进行适当性评估并提出适当性匹配意见;二是提供证券投资顾问服务前未与个别客户签订证券投资顾问服务协议;三是对客户进行不实、误导性营销宣传;四是内部控制不健全,反映出公司合规运营管理水平不足,内部控制有待完善。根据《证券期货投资者适当性管理办法》第三十七条及《证券投资顾问业务暂行规定》第三十三条的规定,证监会决定对东方财富公司采取责令改正的监督管理措施。 兴业银行 2020年10月22日,上海银保监局对公司发布行政处罚决定书。原因是兴业银行信用卡中心信用卡授信审批严重违反审慎经营规则。这一行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项。银保监会对兴业银行采取罚款50万元并责令改正的行政处罚措施。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 433,207.45 2 应收证券清算款 1,063,757.68 3 应收股利 - 4 应收利息 4,064.31 5 应收申购款 5,707.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,506,737.21 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (十一)基金净值表现 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 净值增 净值增 业绩比较 较基准 ①- ②- 阶段 长率① 长率标 基准收益 收益率 ③ ④ 准差② 率③ 标准差 ④ 基金成立日至2013/12/31 21.14% 1.27% -2.03% 0.75% 23.17% 0.52% 2014/01/01--2014/12/31 52.57% 1.17% 28.79% 0.67% 23.78% 0.50% 2015/01/01--2015/12/31 29.24% 2.99% 7.82% 1.37% 21.42% 1.62% 2016/01/01--2016/12/31 -8.41% 1.76% -4.38% 0.77% -4.03% 0.99% 2017/01/01--2017/12/31 3.91% 0.71% 11.92% 0.35% -8.01% 0.36% 2018/01/01--2018/12/31 -29.23% 1.18% -12.22% 0.74% -17.01% 0.44% 2019/01/01--2019/12/31 28.66% 1.16% 21.32% 0.69% 7.34% 0.47% 2020/01/01--2020/12/31 61.64% 1.88% 16.76% 0.78% 44.88% 1.10% 2021/01/01—2021/03/31 -8.81% 2.34% -1.20% 0.88% -7.61% 1.46% 2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:①本基金合同生效日为2013年4月9日。 ②根据《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金》的规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%,大盘股投资比例不低于股票资产的80%,其中大盘股是指总市值不低于20亿元或者流通市值不低于15亿元;债券、权证、现金、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%,其中权证占基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 十、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十一、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 4、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、股指期货合约按照估值当日的结算价进行估值。估值当日无结算价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 (九)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货公司及登记机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十二、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按规定在规定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的基金管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在规定媒介上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (六)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。 十四、基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方; 2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按规定在规定媒介公告。 十五、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)和符合《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。 基金合同生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要,并登载在规定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。其他情况下,基金管理人至少每年更新一次基金招募说明书、基金产品资料概要。 基金终止运作后,基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含资产组合季度报告) 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载于规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人; (8)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十; (10) 基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (11) 涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12) 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (13) 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; (14) 基金收益分配事项; (15) 管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (16) 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (17) 本基金开始办理申购、赎回; (18) 本基金发生巨额赎回并延期办理; (19) 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20) 本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21) 本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (22) 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、清算报告 《基金合同》出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。 11、本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 12、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 13、中国证监会规定的其他信息。 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标等。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,以供社会公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值; 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 十六、侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件、实施程序 基金管理人按照法律法规和基金合同约定,综合考虑投资组合的流动性、特定资产的估值公允性、潜在的赎回压力等因素,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并向符合《证券法》规定的会计师事务所就特定资产认定的相关事宜咨询专业意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认侧袋账户基金份额持有人名册和份额。 (二)侧袋机制实施期间的基金运作安排 1、基金份额的申购与赎回 对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。对于当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。 (1)侧袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 (2)主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。 2、基金的投资 侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 3、基金的估值与会计核算 侧袋机制启用当日,基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧袋账户的资产进行分割,与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体,不能仅分割其公允价值无法确定的部分。 侧袋机制实施期间,基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅考虑主袋账户资产,分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关指标时按投资损失处理。 侧袋机制实施期间,基金管理人对侧袋账户单独设置账套,实行独立核算。如果本基金同时存在多个侧袋账户,不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 4、基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 5、基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 6、基金的信息披露 (1)基金净值信息 侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值。 (2)定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。 (3)临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律、法规要求及时发布临时公告。 7、特定资产处置清算 特定资产恢复流动性后,基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,均 应及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对应的款项。 8、侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 侧袋机制启用后五个工作日内,基金管理人应聘请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日该基金持有的特定资产情况出具专项审计意见,内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。 当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相关要求,聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。 (三)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 十七、风险揭示 基金风险表现为基金收益的波动,基金管理过程中任何影响基金收益的因素都是基金风险的来源。作为代理基金投资人进行投资的工具,科学严谨的风险管理对于基金投资管理成功与否至关重要。因此在基金管理过程中,对风险的识别、评估和控制应贯穿基金投资管理的全过程。基金的风险按来源可以分为市场风险、管理风险、流动性风险、投资策略风险和其他风险。 (一)市场风险 金融资产价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,资产价格的变化导致基金收益水平变化,产生风险。 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。 2、利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场价格及利息收益的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响。 3、信用风险 指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基金资产损失和收益变化。 4、通货膨胀风险 由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。 5、再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利率下降时,基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前少的收益率。 6、法律风险 由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致了基金资产损失的风险。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。 (三)流动性风险 (1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金是混合型基金,与此同时,本基金严格控制流动性受限资产的投资比例。 按照基金合同中投资限制部分约定,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,整体资产流动性状况良好,可以满足本基金的日常运作需求。 (2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。 此外,连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日。 当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额30%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以延期办理该基金份额持有人的赎回申请。当办理延期赎回时,基金管理人对于其超过基金总份额30%以上部分的赎回申请,自动实施延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。 (3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金的备用流动性风险管理工具包括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、侧袋机制等。 延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”之“(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“(九)巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。若本基金延期办理巨额赎回申请,投资者被延期办理的基金份额将面临基金份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本基金暂停接受赎回申请,投资者将面临无法赎回本基金的风险。若本基金延缓支付赎回款项,赎回款到账时间将延后,可能对投资者的资金安排带来不利影响。 本基金收取的短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者,费率为1.5%。短期赎回费由上述投资者承担,在赎回基金份额时收取,并全额计入基金财产。短期赎回费将增加持续持有期少于7天投资者的投资成本,对其可获取得赎回款项造成不利影响。 暂停基金估值适用于当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的情形,届时基金管理人与基金托管人协商确认后,将暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法获知该估值日的基金份额净值信息;另一方面基金将延缓支付赎回款项或暂停接受基金的申购赎回申请。延缓支付赎回款项可能影响投资者的资金安排,暂停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。 (四)投资科创板股票的风险 投资科创板股票存在的风险包括: 1、科创板股票的流动性风险 科创板投资门槛高,个人投资者需要满足一定条件才可参与科创板股票投资,科创板股票流动性可能弱于其他市场板块,若机构投资者对科创板股票形成一致 性预期,存在股票无法成交的风险。 2、科创板企业退市风险 科创板有更为严格的退市标准,且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度,科创板上市企业退市风险更大,可能给本基金带来不利影响。 3、投资集中的风险 因科创板上市企业均为科技创新成长型,其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似,基本难以通过分散投资降低投资风险,若股票价格同向波动,将引起基金净值波动。 4、市场风险 科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,科创板股票市场风险加大。 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,科创板股票其后涨跌幅限制为20%,科创板股票投资者应当关注可能产生的股价波动的风险。 5、系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 6、股价波动风险 科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向,询价、定价、配售等环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式,询价对象限定在证券公司等七类专业机构投资者,而个人投资者无法直接参与发行定价。同时,因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大,科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。 7、政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。 (五)投资存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 (六)股指期货等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 (七)量化基金特有的风险 本基金是量化基金,采用自主研发的数量化投资管理系统进行选股和相关操作,存在其特有的风险,如风险判定模型判断有误、择股模型筛选股票不当、参数设立错误和系统运行所产生的风险。 (八)启用侧袋机制的风险 若本基金启用侧袋机制,则实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项,但因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 (九)其他风险 1、技术风险 计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。 3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自决议生效后按规定在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 十九、基金合同的内容摘要 A. 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利及义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、中期和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权力与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 B. 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准(根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外); (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金或基金份额持有人承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或法律法规和监管机关允许的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式由基金份额持有人对其代表进行授权或召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会或通讯开会。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。 C. 基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按规定在规定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。 D. 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (五)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定。 E. 基金财产的投资范围和投资限制 (一)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%。大盘股投资比例不低于股票资产的80%,其中大盘股是指总市值不低于20亿元或者流通市值不低于15亿元。债券、权证、现金、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%,其中权证占基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (二)投资限制 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; (6)本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%;其中大盘股投资比例不低于股票资产的80%;债券、权证、现金、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定,与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%; (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、中期票据等; (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (21)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (24)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; (25)法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金履行适当程序后,投资不再受相关限制。 除上述第(11)、(20)、(22)、(23)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本《基金合同》生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (9)法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 F. 基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值的计算方法 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 对外公布。 (二)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 G. 基金合同的终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自决议生效后按规定在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 H. 争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 I. 基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 二十、基金托管协议的内容摘要 (一) 基金托管协议当事人 1、基金管理人 名称:华商基金管理有限公司 住所:北京市西城区平安里西大街28号楼19层 法定代表人:陈牧原 成立时间:2005年12月20日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】160号 注册资本:壹亿元人民币 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金管理业务;发起设立基金 存续期间:持续经营 电话: 010-58573600 2、基金托管人 名称:华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法定代表人:李民吉 电话:(010)85238440 传真:(010)85238680 联系人:邓轼坡 成立时间:1992年10月14日 组织形式:股份有限公司 注册资本:15,387,223,983元人民币 批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391 号] 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 (二) 基金托管人对基金管理人的业务监督 A.基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%,大盘股投资比例不低于股票资产的80%,其中大盘股是指总市值不低于20亿元或者流通市值不低于15亿元。债券、权证、现金、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%,其中权证占基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,最长不超过6个月以符合上述比例限定,法律法规另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: a)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; b)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; c)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; d)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; e)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; f)本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%;其中大盘股投资比例不低于股票资产的80%,大盘股是指总市值不低于20亿元或者流通市值不低于15亿元;债券、权证、现金、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%; g)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; h)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; i)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; j)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; k)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; l)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; m)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; n)本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的15%;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整; o)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基 金资产净值的10%; p)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、中期票据等; q)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的20%; r)本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 s)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; t)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; u)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; v) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; w)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; x) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; y) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; z) 法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金履行适当程序后,投资不再受相关限制。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第(2)款第k)、u)、w)、x)项外,由于证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动或股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行书面回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。 5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明。 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、资金 划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资 指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时 间进行审核。 (5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切 实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 8、基金托管人应当依照证监会《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,加强对基金投资存托凭证的监督和核查。 B.基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 C.基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即书面通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即书面通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时书面通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 D.当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并向符合《证券法》规定的会计师事务所就特定资产认定的相关事宜咨询专业意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定,对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 (三) 基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以 书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以 书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进 行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的 违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义 务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四) 基金财产保管 A.基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人有义务配合基金管理人进行追偿,对此不承担责任。 B.募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的华商基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。 C.基金的银行账户的开立和管理 基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。基金托管人以该基金的名义和托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的银行存款账户、及时核查基金银行存款账户余额。 D.基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 E.债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 F.其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 G.基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 H.与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 (五) 基金资产净值计算和会计核算 A.基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 B.基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近 交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 (4)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (6)股指期货合约按照估值当日的结算价进行估值。估值当日无结算价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (7)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 (8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 C.估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 当基金管理人计算的基金净值信息已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费 率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 由于证券交易所、期货公司及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金净值与基金托管人的计算结果不一致时,双方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。 D.基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 E.基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成。 基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制并公告;在每年结束之日 起三个月内完成基金年度报告的编制并公告。基金合同生效后,基金管理人应至 少每年更新一次基金招募说明书、基金产品资料概要并公告。 基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,以双方认可的方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成中期报告,在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金合同生效不满2个月的,可不用编制当期的季度报告、中期报告和年度报告。 F.暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 G.实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 (六) 基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (七) 争议解决方式 双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对双方均有约束力,仲裁费、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八) 托管协议的变更和终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,在履行适当程序后,本托管协议终止: (1)《基金合同》终止; (2)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 二十一、对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料发送 1、注册登记人保留持有人名册上列明的所有持有人的基金交易记录,持有人可通过本公司提供的网站、微信、APP等查询方式,快速获取交易信息; 2、基金管理人根据持有人账单订制情况向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人以电子邮件、微信、APP等形式定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人在本公司未详实填写电子邮箱或未通过微信绑定个人基金账户导致基金管理人无法发送的除外; 3、其他相关的信息资料。 (二)直销电子(网上交易、微信、APP)业务 本基金管理人已开通个人投资者直销电子交易业务。个人投资者通过基金管理人网站、微信及APP可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易明细查询和账户资料查询等各类业务。 (三)红利再投资 本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,登记机构将其所获红利按分红权益再投资日(具体以届时的分红公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。 (四)定期定额投资 本基金管理人为基金投资人提供普通定期定额投资计划和网上直销智能定投服务,投资人可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。 (五)在线客服 基金管理人利用自己的网站为基金投资人提供在线交流咨询与留言服务。 (六)信息定制服务 本基金管理人通过手机短信、Email、微信、APP等方式为定制客户提供信息服务,内容包括:交易确认、基金净值、最新产品及公司公告、生日祝福等信息。 (七)资讯服务 投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人客户服务中心电话或登录基金管理人网站。 1、客户服务中心 电话热线:4007008880(免长途费),010-58573300 传真:010-58573737 2、公司网站 公司网址:www.hsfund.com 网上交易:https://trade.hsfund.com 电子信箱:services@hsfund.com 3、电子数据服务 微信公众号、APP客户端:华商基金 (八)客户投诉和建议受理服务 投资者可以通过基金管理人提供的客户服务电话热线、在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。 二十二、其他应披露事项 (一)在本基金存续期内,本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化,职能也会相应地做出调整,但不会影响本基金的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作。 (二)基金管理人和基金份额持有人应遵守《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》等有关规定(包括本基金管理人对上述规则的任何修订和补充)。上述规则由本基金管理人制定,并由其解释与修改,但规则的修改若实质性地修改了基金合同,应召开基金份额持有人大会,对基金合同的修改达成决议。本基金托管人不受《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的限定。 (三)本招募说明书将按中国证监会有关规定进行更新;招募说明书解释与基金合同不一致时,以基金合同为准。 (四)报告期内本基金及基金管理人的有关更新公告: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华商基金管理有限公司关于终止与北京 公司网站、中国证监会基金电子 1 电盈基金销售有限公司销售合作关系的 披露网站、证券时报、上海证券 2020-12-18 公告 报、中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下部分基 公司网站、中国证监会基金电子 2 金调整投资范围并相应修订基金合同等 披露网站、证券时报、上海证券 2020-12-28 法律文件的公告 报、中国证券报、证券日报 3 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券 公司网站、中国证监会基金电子 2020-12-28 投资基金招募说明书(更新) 披露网站 4 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券 公司网站、中国证监会基金电子 2020-12-28 投资基金基金产品资料概要(更新) 披露网站 5 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券 公司网站、中国证监会基金电子 2020-12-28 投资基金基金合同 披露网站 6 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券 公司网站、中国证监会基金电子 2020-12-28 投资基金托管协议 披露网站 华商基金管理有限公司关于提请投资者 公司网站、中国证监会基金电子 7 及时更新身份证件或身份证明文件的公 披露网站、证券时报、上海证券 2020-12-30 告 报、中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下部分基 公司网站、中国证监会基金电子 8 金参加交通银行股份有限公司费率优惠 披露网站、证券时报、上海证券 2020-12-31 活动的公告 报、中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下部分基 公司网站、中国证监会基金电子 9 金参加中国工商银行股份有限公司费率 披露网站、证券时报、上海证券 2020-12-31 优惠活动的公告 报、中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下部分基 公司网站、中国证监会基金电子 10 金参加东莞农村商业银行股份有限公司 披露网站、证券时报、上海证券 2021-1-4 费率优惠活动的公告 报、中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下部分基 公司网站、中国证监会基金电子 11 金参加平安银行股份有限公司费率优惠 披露网站、证券时报、上海证券 2021-1-7 活动的公告 报、中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下部分基 公司网站、中国证监会基金电子 12 金参加腾安基金销售(深圳)有限公司 披露网站、证券时报、上海证券 2021-1-7 费率优惠活动的公告 报、中国证券报、证券日报 13 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券 公司网站、中国证监会基金电子 2021-1-22 投资基金2020年第4季度报告 披露网站 14 华商基金管理有限公司旗下基金2020 证券时报、上海证券报、中国证 2021-1-22 年第四季度报告提示性公告 券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于开展网上直 公司网站、中国证监会基金电子 15 销系统定投费率优惠的公告 披露网站、证券时报、上海证券 2021-2-3 报、中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下基金调 公司网站、中国证监会基金电子 16 整停牌股票估值方法的提示性公告 披露网站、证券时报、上海证券 2021-3-9 报、中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下部分基 公司网站、中国证监会基金电子 17 金参加安信证券股份有限公司费率优惠 披露网站、证券时报、上海证券 2021-3-15 活动的公告 报、中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下部分基 公司网站、中国证监会基金电子 18 金参加北京度小满基金销售有限公司费 披露网站、证券时报、上海证券 2021-3-30 率优惠活动的公告 报、中国证券报、证券日报 19 华商基金管理有限公司旗下基金2020 中国证券报、上海证券报、证券 2021-3-31 年年度报告提示性公告 时报、证券日报 20 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券 公司网站、中国证监会基金电子 2021-3-31 投资基金2020年年度报告 披露网站 华商基金管理有限公司旗下基金2021 公司网站、中国证监会基金电子 21 年第一季度报告提示性公告 披露网站、证券时报、上海证券 2021-4-22 报、中国证券报、证券日报 22 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券 公司网站、中国证监会基金电子 2021-4-22 投资基金2021年第1季度报告 披露网站 华商基金管理有限公司关于旗下部分基 公司网站、中国证监会基金电子 23 金参加南京证券股份有限公司费率优惠 披露网站、证券时报、上海证券 2021-4-28 活动的公告 报、中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下部分基 公司网站、中国证监会基金电子 24 金参加浙商银行股份有限公司费率优惠 披露网站、证券时报、上海证券 2021-5-6 活动的公告 报、中国证券报、证券日报 二十三、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书公布后,置备于基金管理人的住所,供公众查阅、复制。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 二十四、备查文件 (一)中国证监会批准华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 (二)《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (三)《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 华商基金管理有限公司 2022年1月12日