华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书(更新)摘要 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (2018 年第 2 号) 基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 重要提示 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2012 年 12 月 13 日经中国证监 会证监许可【1682】号文核准募集,本基金基金合同于 2013 年 4 月 9 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对 本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理人不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面 了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基 金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险,等等。 投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 10 月 9 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 06 月 30 日 (财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1.名称:华商基金管理有限公司 2.住所:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 3.办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 4.法定代表人:李晓安 5.成立时间:2005 年 12 月 20 日 6.注册资本:壹亿元 7.电话:010-58573600 传真:010-58573520 8.联系人:周亚红 9.股权结构 股东名称出资比例 华龙证券股份有限公司 46% 中国华电集团财务有限公司 34% 济钢集团有限公司 20% 10.客户服务电话:010-58573300 400-700-8880(免长途费) 11.管理基金情况:目前管理华商领先企业混合型证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商 收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券 投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增 利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商现 金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混 合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资 基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券 投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进 取灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证 券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态 灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合 型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基 金、华商回报 1 号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放 债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基 金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰混合型证券投资基金、华商民营活力灵活配置混合 型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、 华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金。 (二)基金管理人主要人员情况 1.董事会成员 李晓安:董事长。男,清华大学EMBA。现任中国证券业协会副监事长;历任甘肃金融控股集团有限公司董 事长,华龙证券股份有限公司党委书记、董事长,天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记,天 水市财政局副局长、局长、党组书记。 金树成:董事。男,会计专业硕士。现任中国华电集团资本控股有限公司总经理,党委副书记;曾就职于 华鑫国际信托有限公司,任党组书记、副总经理;中国华电集团公司,历任资产部风险管理处处长、审计 部主任师、财务与风险管理部副主任;中央企业工委国有重点大型企业监事会,副处级专职监事;武警水 电指挥部后勤部企业管理局,会计师。 徐亮天:董事。男,硕士研究生学历、高级会计师。现任济钢集团有限公司副总经理兼财务总监,历任济 钢集团有限公司财务处处长、副处长,济南钢铁股份有限公司财务处处长、科员等职务。 韩鹏:董事。男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理,曾就职于甘肃经济管理干部学院、 兰州信托上海武昌路营业部、闽发证券公司,历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼 投资总监。 徐国兴:董事。男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理,曾就职于招商银行兰州分行、 甘肃省国税局、中国化工集团,历任华龙证券股份有限公司委托投资部总经理、投资副总监。 刘晖:董事。男,大专学历,经济师。现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理、党组成员;曾就职 于黑龙江省火电第二工程公司,历任团委干事、团委副书记、宣传副部长、办公室副主任、党总支书记; 黑龙江电力股份有限公司,任金融产业部经理;黑龙江龙电典当公司,任总经理;华信保险经纪有限公司, 任副总经理、总经理。 王小刚:董事。男,理学硕士。2018 年 6 月加入华商基金管理有限公司,曾任职天水市信托投资公司;华 龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、 公司总经理助理;华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收益总部总 经理。 曲飞:独立董事。男,硕士研究生学历、高级工程师。现任北京亿路特通新材料有限公司董事长,北京亿 阳汇智通科技股份有限公司副董事长,南京长江第三大桥有限公司副董事长,亿阳集团股份有限公司董事、 副总裁;曾就职于江苏盐城悦达集团、亿阳集团经贸公司;亿阳交通股份有限公司,任副总裁、总裁;亿 阳信通股份有限公司,任董事、副总裁。 马光远:独立董事。男,经济学博士。现任北京中视旭晨文化传媒有限公司法律合规高级战略顾问,中央 电视台财经评论员。曾就职于浙江省嘉兴市乡镇企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经 营有限责任公司。 戚向东:独立董事。男,本科学历,研究员、高级会计师。现已退休,曾就职于河北省宣化钢铁公司,任 管理干部;河北省冶金工业厅,任经济研究室主任;冶金工业部经济调节司,任副司长;国家冶金局体改 法规司,任副司长;中国钢铁工业协会,任常务副秘书长;冶金经济发展研究中心,任党委书记。 陈星辉:独立董事。男,北京大学EMBA。现任立信会计师事务所管理合伙人;曾就职于大信会计师事务所, 任副主任会计师;湖北省体改委上市中心,任副主任;三峡建行房地产公司,任财务经理。 2.监事会成员 苏金奎:监事。男,本科学历。现任华龙证券股份有限公司副总经理兼总会计师;曾就职于金昌市农业银 行、化工部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司;历任华龙证券股份有限公司投资银行部职员、计划 财务部会计、副总经理、总经理。 李亦军:监事。女,会计专业硕士、高级会计师。现任中国华电资本控股有限公司机构与战略研究部部门 经理;曾就职于北京北奥有限公司、中进会计师事务所(后并入信永中和会计师事务所)、中瑞华恒会计师 事务所;历任华电集团财务有限公司计划财务部部门经理,华电集团资本控股有限公司企业融资部部门经 理。 张新福:监事。男,法律硕士、高级经济师。现任济钢集团有限公司资产管理部部长,历任济钢集团有限 公司财务部副部长、法律事务部副部长、处长助理、科长。曾任山东钢铁股份有限公司济南分公司销售管 理部副部长。 3.总经理及其他高级管理人员 王小刚:董事、总经理。男,理学硕士。2018 年 6 月加入华商基金管理有限公司,曾任职天水市信托投资 公司;华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部 总经理、公司总经理助理;华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收 益总部总经理。 周亚红:督察长。女,经济学博士。2011 年 7 月加入华商基金管理有限公司,曾任云南财经大学金融系副 教授,博时基金管理有限公司研究员、TA主管、产品设计师、渠道主管、市场部副总经理,国金通用基金 管理有限公司(筹)总经理助理等职务。 高敏:副总经理、董事会秘书、深圳分公司总经理。女,会计专业硕士。2007 年 5 月加入华商基金管理有 限公司,2007 年 7 月至 2017 年 7 月担任综合管理部总经理。曾任兰州百货大楼股份有限公司计划财务总 部主管会计,甘肃金信会计师事务所审计主管,兰州金瑞税务师事务所业务部副主任,华龙证券股份有限 公司计划财务总部副总经理。 4.基金经理 王东旋,男,中国籍,经济学博士,具有基金从业资格。2011 年 5 月加入华商基金管理有限公司;2015 年 3 月 4 日至 2015 年 9 月 8 日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2015 年 9 月 9 日起至今担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015 年 9 月 9 日起至 2017 年 4 月 26 日担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015 年 9 月 9 日起至 2017 年 4 月 26 日担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任公司量化投资部总经理助理。 邓默,男,中国籍,数学博士,具有基金从业资格。2015 年 9 月 9 日至 2017 年 4 月 26 日担任本基金的基 金经理。 费鹏,男,2013 年 4 月 9 日至 2015 年 11 月 5 日担任本基金的基金经理。 5.投资决策委员会成员 本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下: (1)权益投资决策委员会 王小刚:华商基金管理有限公司董事、总经理。 王华:华商基金管理有限公司总经理助理、机构投资一部总经理、投资经理。 周海栋:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理。 李双全:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、华商 双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商改革创新股票型证券投资基金基金经理。 邓默:华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华 商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。 童立:华商基金管理有限公司研究发展部总经理助理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商上游产业股票型证券投资基金基金经理。 张杨:华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。 (2)固收投资决策委员会 王小刚:华商基金管理有限公司董事、总经理。 陈杰:华商基金管理有限公司固定收益部总经理。 张永志:华商基金管理有限公司固定收益部总经理助理、华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理、华 商稳定增利债券型证券投资基金基金经理、华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开 放债券型证券投资基金基金经理、华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理、华商可转债债券型证券投资基 金基金经理、华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理、 华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理、华商回报 1 号混合型证券投资基金基金经理。 李海宝:华商信用增强债券型证券投资基金基金经理。 张杨:华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。 上述人员之间无近亲属关系。 (三)基金管理人职责 1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登 记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的 财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运 作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规 定; 10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12.编制季度、半年度和年度基金报告; 13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另 有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有 人依法召集基金份额持有人大会; 17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任 不因其退任而免除; 21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 24.执行生效的基金份额持有人大会决议; 25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产 生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行为,并承诺建立健 全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 2.基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止 下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者其他人财产混同于基金财产从证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业 规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等 信息; (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其它股票投资; (9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其它法律、行政法规禁止的行为。 4.基金管理人关于禁止行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关 系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (五)基金经理承诺 1.依照有关法律法规和基金合同的规定,本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; 2.不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易,不利用职务之便为自己、或任何 第三者谋取利益; 3.不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄露在任职期间知悉的有 关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的内部风险控制制度 1.内部控制制度 (1)内部控制的原则 1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、 监督、反馈等各个环节。 2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产、其他资产的运作 应当分离。 4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到 最佳的内部控制效果。 (2)内部控制的主要内容 1)控制环境 ①控制环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理念、控制文化、公司治理结构、组 织结构和员工道德素质等内容。 ②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内控设计并以身作则、积极执行,牢固树立诚实信用 和内控优先的思想,自觉形成风险管理观念;通过营造公司内控文化氛围,增进员工风险防范意识,使其 贯穿于公司各部分、岗位和业务环节。 ③董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查,对公司建立有效的内部控制系统承担 最终责任;同时,通过充分发挥独立董事和监事会的监督职能,避免不正当关联交易、利益输送和内部人 控制现象的发生,建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 ④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主透明的决策程序和管理议事规则、高效严谨 的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈系统。 ⑤建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度,严格制定单位业绩和个人工作表现 挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2)风险评估 内部稽核人员定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评 估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3)组织体系 内部控制组织体系包括三个层次: ①第一层次风险控制 在董事会层面设立风险控制委员会,对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、 合规性进行全面的分析检查,对各种风险预测报告进行审议,提出相应的意见和建议。 公司设督察长。督察长作为风险控制委员会的执行机构,对董事会负责,按照中国证监会的规定和风险控 制委员会的授权进行工作。 ②第二层次风险控制 第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为在风险管理小组、投资决策委员会和监察稽核 部层次对公司的风险进行的预防和控制。 风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估,全面、及时、有效地 防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散 投资风险,提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情 况实施监督。 ③第三层次风险控制 第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施,相关部门、 相关岗位之间相互监督制衡。 4)制度体系 制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是内部控制体系的基础。 ①内部控制制度包括内部控制大纲、业务控制制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度等。 ②内部管理控制制度包括财务管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理制度、员工行为规范、纪律 程序。 ③业务控制制度包括投资管理制度、基金销售管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、信息技术管 理制度和突发事件管理制度。 5)信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理 人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。 2.基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任; (2)上述关于内部控制的披露真实、准确; (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称: 华夏银行股份有限公司 住所: 北京市东城区建国门内大街 22 号(100005) 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005) 法定代表人:李民吉 成立时间: 1992 年 10 月 14 日 组织形式:股份有限公司 注册资本: 12,822,686,653 元人民币 批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[银复(1992)391 号] 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号 联系人:郑鹏 电话:(010)85238667 传真:(010)85238680 2、主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室 4 个职能处室。资产托管部共 有员工 39 人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。 3、基金托管业务经营情况 华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准,获得证券投 资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金 托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始 终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内 控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义 务,为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至 2018 年 9 月末,托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支持专项计划、股权 投资基金等各类产品合计 4155 只,全行资产托管规模达到 26606.92 亿元。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格 监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护 基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作,总行审计部对托管业务风险控制 工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业 务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部风险控制的原则 (1)合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于 托管业务经营管理活动的始 终; (2)完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约必须渗透到 托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管部所有的部门、岗位和人员; (3)及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”原则,新设机构 或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度; (4)审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整; (5)有效性原则:必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化进行适时修订;必须保证制度 的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外; (6)独立性原则:资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务 的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 4、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理办法、实施细则、岗位职责、业务操作流程等,可以保证托 管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格; 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授 权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;专门 设置业务操作区,封闭管理,实施音像监控;指定专人负责受托资产的信息披露工作,防止泄密;业务实 现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序 托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定,对基金投资范围、投资对象、 投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管 人报酬的计提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。 (1)基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同规定的行 为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认。在限期内,基金托管人有 权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (2)对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 (3)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构: 名称:华商基金管理有限公司 住所:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 法定代表人:李晓安 直销中心:华商基金管理有限公司 电话:010-58573768 传真:010-58573737 网址:www.hsfund.com 2、代销机构: (1)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:李民吉 客服电话:95577 网址:http://www.hxb.com.cn (2)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (3)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 联系人:滕涛 客服电话:95599 网址:www.abchina.com (4)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系人: 王菁 联系电话:021—58781234 客服电话:95599 公司网址:www.bankcomm.com (5)中信银行股份有限公司 注册地点:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C座 法定代表人:常振明 联系人:郭伟 电话:010-65558888 传真:010-65550827 客服电话:95558 公司网址:bank.ecitic.com (6)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (7)乌鲁木齐银行股份有限公司 注册地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号 法定代表人:杨黎 联系人:余戈 电话:0991-4525212 客服电话:0991-96518 网址:www.uccb.com.cn (8)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 公司网站:bank.pingan.co (9)南京银行股份有限公司 注册地址:南京市中山路 288 号 办公地址:南京市中山路 288 号 法定代表人:林复 联系人:刘晔 服务热线:400-88-96400 网址:www.njcb.com.cn (10)温州银行股份有限公司 住所:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 客服电话:浙江省内 96699,上海地区 962699 公司网址:www.wzbank.com.cn (11)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 客服电话:95528 网站:www.spdb.com.cn (12)浙江泰隆商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道 188 号 法定代表人:王钧 联系人:陈妍宇 电话:0571-87219677 客服电话:400-88-96575 公司网址:www.zjtlcb.com (13)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人:何沛良 联系人:杨亢 电话:0769-22866270 传真:0769-22866282 客服电话:0769-961122 公司网址:www.drcbank.com (14)河北银行股份有限公司 注册地址:石家庄市平安北大街 28 号 办公地址:石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人:乔志强 联系人:郑夏芳 电话:0311-67807030 传真:0311-88627027 客服电话:400-612-9999 网址:www.hebbank.com (15)晋商银行股份有限公司 注册地址:山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦 办公地址:山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦 法定代表人:阎俊生 联系人:杨瑞 客服电话:9510-5588 公司网址:www.jshbank.com (16)华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 联系人:李昕田 客服热线:400-689-8888、0931-96668 网址:www.hlzqgs.com (17)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 办公地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 法定代表人:沈强 联系电话:0571-85776114 传真:0571-86078823 联系人:李珊 公司网站:www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话:0571-95548 (18)浙商证券股份有限公司 注册地址:杭州市江干区五星路 201 号 办公地址:杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 8 楼 法定代表人:吴承根 电话:021-80108643 传真:021-80106010 联系人:陈姗姗 客服热线:95345 网址:www.stocke.com.cn (19)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169081 传真:021-22169134 联系人:何耀 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (20)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺、朱雅崴 客服电话:400-8888-666、95521 网址:www.gtja.com (21)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:王叔胤 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com (22)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553、400-8888-001 网址:www.htsec.com (23)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客服电话:400-666-1618,95573 网址:www.i618.com.cn (24)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 传真:010-83574087 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888、95551 网址:www.chinastock.com.cn (25)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 开放式基金业务传真:(010)65182261 开放式基金清算传真:(010)65183880 联系人:权唐 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (26)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 联系人:刘晓明 客服电话:95548 网址:www.citicssd.com (27)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:郑慧 客服电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com (28)财通证券股份有限公司 注册地点:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 法定代表人:沈继宁 联系人:章力彬 联系电话:0571-87825100 传真:0571-87818329 客服电话:95336 ,4008696336 网址:www.ctsec.com (29)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号C座 505 法定代表人:林义相 电话:(010)66045182 传真:(010)66045518 联系人:谭磊 客服电话:(010)66045678 天相投顾网址: http://www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (30)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16—20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16—20 层(518048) 法定代表人:刘世安 电话:021-38631117 传真:021-58991896 联系人:石静武 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com (31)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 法定代表人:王连志 开放式基金咨询电话:4008001001 开放式基金业务传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 网址:www.essence.com.cn (32)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38—45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 联系人:黄婵君 客服电话:95565?4008888111 网址:www.newone.com.cn (33)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002) 法定代表人:韩志谦 联系人:王叔胤 联系电话:010-88085858 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (34)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 联系电话:010-63081000 传真:010-63081344 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (35)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-888-8588 网址:www.longone.com.cn (36)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 电话:0591-87841160 传真:0591-87841150 联系人:王虹 客服电话:96326(福建省外请加拨 0591) 网址:www.hfzq.com.cn (37)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 联系人:黄静 客户服务电话: 400-818-8118 网址:www.guodu.com (38)东莞证券股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人:张运勇 联系人:乔芳 电话:0769-22100155 传真:0769-22100155 服务热线:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn (39)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 联系人: 祁昊 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (40))华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 联系电话:021-20657517 传真:021-20515593 客服电话:4008209898 公司网址:www.cnhbstock.com (41)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (42)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网站:www.95579.com (43)国融证券股份有限公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层(100031) 法定代表人:孔佑杰 联系人:陈文彬 客服电话:010-83991716 网址: www.rxzq.com.cn (44)民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A座 16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A座 16-18 层 法定代表人:余政 联系人:赵明 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话:4006198888 公司网址:www.mszq.com (45)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315125 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (46)江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (47)长城国瑞证券有限公司 注册地址:福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层 办公地址:福建省厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20F 法定代表人:王勇 客服电话:400-0099-886 公司网址:www.gwgsc.com (48)国盛证券有限责任公司 注册地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦) 办公地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦) 法定代表人:马跃进 联系人:俞驰 联系电话:0791-86283080 传真:0791-86281485 客服电话:4008222111 公司网址:www.gszq.com (49)中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、范春艳 客服电话:95377 公司网址:www.ccnew.com (50)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街 6666 号 办公地址:长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 客服热线:95360 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 公司网站:www.nesc.cn (51)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心B1 座 法定代表人:李工 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 客户服务电话: 95318 网址:www.hazq.com (52)国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人:张雅锋 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 联系人:牛孟宇 客户服务电话: 95563 网址:http://www.ghzq.com.cn (53)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (54)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 电话:021-64339000 联系人:王逍 客服电话:4001099918、021-32109999, 029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn (55)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号HALO广场 4 楼 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 联系人:童彩平 客户服务电话: 4006788887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (56)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:梁微 客服电话:95396 公司网址:www.gzs.com.cn (57)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人:周雨平 电话:021-20691832 传真:021—20691861 联系人:黄辉 客服电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com (58)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 传真:021-68596916 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (59)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场B座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (60)中国中投证券有限责任公司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 18 层 -21 层 及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心A栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 电话:0755-82026907 传真:0755-82026539 客户服务电话: 95532 网址:www.china-invs.cn (61)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 客户服务电话: 95571 网址:www.foundersc.com (62)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号(杨树浦路 340 号)C栋 2 楼 法定代表人:汪静波 联系电话:021-38509639 传真:021-38509777 联系人:徐诚 客户服务电话: 400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (63)中期资产管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 法定代表人:姜新 客户服务电话: 95162 网址: www.cifcofund.com (64)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 办公地址:苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn (65)东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B座 12、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B座 12、15 层 法定代表人:魏庆华 电话:010-66555316 传真:010-66555133 联系人:汤漫川 客服电话:400-8888-993 网址:www.dxzq.net.cn (66)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 联系人:马林 客服电话: 400-818-8000 网址:www.myfund.com (67)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C座 9 楼 法定代表人:其实 联系电话:021-54509998 传真:021-64385308 联系人:黄妮娟 客服电话: 400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (68)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人:李招弟 联系电话:010-59497361 传真:010-64788016 联系人:李艳 客服电话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com (69)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:吴强 客户服务电话: 4008-773-772 网址:www.5ifund.com (70)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客服热线:95536 网址:www.guosen.com.cn (71)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号SOHO现代城C座 1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话: 010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (72)一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼C座 702 室 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场A座 2208 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877 传真:010-88312099 联系人:段京璐 客服电话:400-0011-566 网址:www.yilucaifu.com (73)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦A303 法人代表:王岩 联系人:胡明会 电话:010-59200855 传真:010-59200800 网址:www.tdyhfund.com 客服电话:400-819-9868 (74)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼A座 712 室 法人代表:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com (71)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门B座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门B座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 电话:029-63387289 传真:029-88447611 客服电话:400-860-8866 公司网址:www.kysec.cn (72)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法人代表:吴坚 联系人:张煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客服电话:95355、4008096096 公司网址:www.swsc.com.cn (73)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 特区报业大厦 16-17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法人代表: 丁益 联系人:金夏 电话: 0755-83516289 传真: 0755-83515567 客服电话:400-666-6888 公司网址: www.cgws.com (74)深圳新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:张彦 联系人:张燕 电话:010-83363099 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 公司网址:https:/8.jrj.com.cn (75)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心B座裙楼二层 法定代表人:胡伟 联系人: 陈铭洲 电话:18513699505 客服电话:400-618-0707 公司网址:www.hongdianfund.com (76)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人: 陈继武 联系人:黄祎 电话: 021-63333389 传真:021-63333390 客服电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com (77)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:王骅 电话: 021-20324174 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com (78)北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:高静 电话:010-59158281 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (79)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔B1201-1203 室 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (80)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 公司网址:http://www.66zichan.com (81)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦 6 号楼 6 楼 办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦 6 号楼 6 楼 法定代表人:李淑慧 联系人:郭兆英 电话:0371-55213196 传真:0371-85518397 客服电话:4000-555-671 公司网址:www.hgccpb.com (82)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外甲 6 号SK大厦 联系人:杨涵宇 联系电话:010-65051166 客服电话:400-910-1166 公司网址:www.cicc.com.cn (83)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册(办公)地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:李晓涵 电话:0411-88891212-119 传真:0411-84396536 客户服务电话:400-0411-001 公司网址:www.haojiyoujijin.com (84)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:陈广浩 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-6500、400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (85)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F 法定代表人:钱昊旻 联系人: 孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服电话:4008-909-998 公司网站:www.jnlc.com (86)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F 法定代表人:李兴春 联系人:陈洁 电话:021-60195121 传真:021-50583633 客服电话:400—921—7755 公司网址:www.leadfund.com.cn (87)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:胡学勤 联系人: 宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com (88)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号C座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座 19 层 法定代表人: 齐剑辉 联系人:王英俊 电话:4006236060 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 公司网址:www.niuniufund.com (89)深圳金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园B栋 3 单元 11 层 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园B栋 3 单元 7 层 法定代表人:赖任军 联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530 客服电话:400-930-0660 公司网址:www.jfzinv.com (90)北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人:李悦章 联系人:张林 联系电话:010-65983311 客服电话:010-82350618 公司网址:www.igesafe.com (91)上海万得基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 联系人: 姜吉灵 电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服电话:400-821-0203 公司网址: www.520fund.com.cn (92)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪 总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 联系人: 付文红 电话:010-62676405 客服电话:010-62675369 公司网址:http://www.xincai.com (93)上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人: 戴新装 联系人: 范泽杰 电话:021-20530186、13917243813 传真:021-20538999 客服电话:400-820-1515 公司网址:www.zhengtongfunds.com (94)浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 43 号金诚集团(锦昌大厦)13 楼 法人:蒋雪琦 联系人:来舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客服电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (95)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高锋 联系人:廖苑兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客服电话:400-804-8688 公司网址:www.keynesasset.com (96)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号SOHO嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人:李悦 联系人:张晔 电话:010-56642600 传真:010-56642623 客服电话:4007868868 公司网址:www.chtfund.com (97)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢 23 层 1 层 4 号 办公地址:武汉市泛海国际SOHO城 7 栋 2301、2304 法人代表:陶捷 客服电话:400-027-9899 公司网址:www.buyfunds.cn (98)北京汇成基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 法定代表人:王伟刚 联系人: 丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:4006199059 公司网址:www.hcjijin.com (99)大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人:卜勇 联系人:于舒 联系电话:(0411)3902 7828 传真:(0411) 3902 7835 客服电话:4000-899-100 公司网址:http://www.yibaijin.com/ (100)天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D 座二层 202-124 室 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦B 座 19 层 法定代表人:丁东华 联系人:郭宝亮 电话:010-59287061 传真:010-59287825 客户服务电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com (101)北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 联系人:朱翔宇 电话:15921710500 传真:010-87723200 客服电话:4001-500-882 公司网址:www.lanmao.com (102)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场A1002-A1003 室 法定代表人: 王翔 联系人: 蓝杰 电话: 021-35385521 传真:021-55085991 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (103)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 电话:010-85650628 传真:010-65884788 客服电话:400-920-0022 公司网址:www..hexun.com (104)济安财富基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心A座 46 层 法定代表人: 杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516-814 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 公司网址:www.jianfortune.com (105)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:吴季林 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-061-8518 公司 网址:https://www.danjuanapp.com (106)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 法定代表人:江卉 联系人: 江卉 电话:13141319110 传真:010-89189566 客服电话:95118 网址:http://fund.jd.com/ (107)上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 法定代表人:胡燕亮 客户服务电话:021-50810673 网址: www.wacaijijin.com (108)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人:李修辞 联系人:邵玉磊 电话:010-59013825 传真:010-59013707 客户服务电话:010-59013825 公司网址:www.wanjiawealth.com (109)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层 办公地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层 法定代表人:申健 联系人:付江 客服电话:021-20292031 公司网址:www.wg.com .cn (110)北京电盈基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 法定代表人:程刚 联系人:张旭 客服电话:400-100-3391 公司网址:www.bjdyfund.com (111)嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 -15 单元 法定代表人: 赵学军 客服电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (112)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 客服电话:400-8189-598 公司网址:www.hongtaiwealth.com (113)深圳信诚基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前港一路 1 号A栋 201 室 办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第 49A单元 法定代表人:周文 联系人:张敏 联系电话:0755-23946579 传真:0755-82786863 客服电话:0755-23946579 公司网址:www.ecpefund.com (114)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人: 钱燕飞 联系人: 王锋 电话:025-66996699-887226 传真:025-66996699 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (二)注册登记机构 名称:华商基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 法定代表人:李晓安 电话:010-58573571 传真:010-58573580 联系人:董士伟 网址:www.hsfund.com (三)律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师:廖海、刘佳 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人:李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 经办注册会计师:单峰、周祎 联系人:周祎 四、基金的名称 本基金名称:华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 基金类型:契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金主要以数量化投资技术为基础,并与基本面研究紧密结合,充分发挥各自在投资决策过程中的优势, 努力把握市场长中短各期投资机会,在严格控制风险的前提下,实现基金资产的持续稳健增长。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为 基金资产的 0-95%,大盘股投资比例不低于股票资产的 80%,其中大盘股是指总市值不低于 20 亿元或者流 通市值不低于 15 亿元。债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%,其中权证占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例依照法 律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内,但基金管理人应在合 理期限内进行调整,最长不超过 6 个月。未来,随股票市场发展和个股市值差异的变化,基金管理人可在 保持大盘风格的前提下适当调整大盘股定义标准,并及时公告。 八、基金的投资策略 本基金坚持“自上而下”的系统风险模型判定策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的原则,并辅以 定性分析。首先基于系统风险模型来判定中短期市场风险,以此来控制投资组合仓位和采用股指期货择时 对冲策略;结合量化股票分析系统来选择股票,并辅以基本面研究分析个股做二次确认;对于模型所选出 的并得到基本面研究支持的股票,再对其进行技术形态和统计指标分析来做个股择时;最后对满足条件的 股票进行投资。 1. 大类资产配置策略 利用量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险,以此来控制仓位,合理确定本基金在股票、债券、 现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工 具的投资比例。在严格控制风险的前提下,适时地采用股指期货对冲策略做套期保值。 我们从多个维度对市场系统风险进行相应的量化判别,考量的维度主要包括以下因素: (1)宏观经济因素。包括国际资本市场宏观经济数据的变化、国内CPI和PPI的变化、货币供给与需求水平 的变化、利率水平的变化以及市场对以上因素的预期等; (2)政策预期因素。包括财政和货币政策以及与证券市场密切相关的其他各种政策出台对市场的影响及市 场对这些因素的预期等; (3)市场行业因素。包括行业的盈利周期和环境的变化、行业内主要上市企业的盈利变化以及市场对行业 变化的预测等; (4)量化指标因素。包括统计信息学角度出发的信息熵值(Entropy)的变化、分形理论出发的市场模式 (pattern)的变化、金融物理学角度出发的金融泡沫统计指标的变化、市场微观结构出发的分析师一致预 期分歧的变化和趋势等。 本基金的择时主要依据风险判定模型的结果,综合考量研究机构的市场判断和本公司研究团队的研究结果, 同时对量化指标进行不断更新,并对世界前沿的量化技术进行分析和使用,以辅助基金管理人对市场的评 判。 2. 股票投资策略 本基金采用“自下而上”的量化投资系统选择股票,并辅以“定性”的基本面研究来二次确认。在实际运 行过程中将定期或不定期地进行修正,优化股票投资组合。 A.本基金采用的量化择股系统主要包括以下策略: (1)多因子模型策略。多因子模型(Factor Model)在国际市场上已得到广泛应用,根据中国资本市场的 实际情况,本公司的金融工程团队开发的多因子模型的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微 观价格数据等。在不同的市场环境下,选股逻辑会有不同的侧重点。根据市场风格的变化,构建与之匹配 的因子,并主动调整因子权重,使多因子模型能够及时跟随市场的风格变化与行业特征,最大化投资组合 收益。基金管理人和金融工程团队将定期回顾所有因子的表现情况,定期调整因子权重,适时剔除失效因 子、酌情纳入重新发挥作用的有效因子或者由市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子。本基金最终 计算每只股票的因子加权得分,并挑选出总得分最高的若干只个股构建投资组合。每隔一段时期,我们将 重新计算个股加权因子得分,并以新得分值为依据对股票投资组合进行调整,始终保证组合中个股具有相 对较高的分值。 (2)个股统计分析策略。包括分析个股的各种量价的微观结构与统计特性,挖掘具有上涨潜质的个股,并 应用这些统计特征对股票进行筛选。 (3)统计套利策略。统计套利策略将考虑宏观经济、上市公司基本面、市场对股票的估值等多种因素,对 股票的投资价值进行统计评估,充分利用市场中股票价格与价值的偏差,以获取长期持续的超额收益。 (4)定向增发套利策略。定向增发是指向特定投资人非公开发行股票的融资方式。定向增发的股票份额在 锁定期内不得转让,作为对其流通限制的补偿,定向增发的股票通常会折价发行。定向增发套利策略按照 分散化投资原则,投资于多个定向增发项目以分散非系统性风险,同时利用股指期货套期保值,以获得由 折价带来的超额收益。 (5)事件驱动策略。主要考虑重大政策事件的发布、产业资本的变化、公司股东和高管的增减持、公司股 票的高送转等事件因素,利用量化研究方法分析这些因素对未来股价变化和时间周期的影响,以获得由事 件引发带来的个股超额收益。 B.根据量化筛选出的个股,再对其进行基本面的二次确认,结合传统的价值投资、主题投资以及事件驱动 投资等方法加以印证确认。具体来说,股票投资分为以下三步: (1)建立初选股票池 本基金的初选股票池包括两部分; (a)基于总市值不低于 20 亿元或流通市值不低于 15 亿元筛选出的大盘股; (b)基于量化股票择股模型来筛选的非大盘股。 (2)建立备选股票池 在初选股票池的基础上,本基金将通过基金经理和研究员定性研究分析,对初选股票池成份股深入地进行 基本面研究,剔除掉某些存在定性缺陷或发生不利变化和事件的上市公司的股票,从而进行定性优选。从 优选得到的股票中,本基金再次分析其技术形态和各项统计指标,最后确定备选股票池。进入备选股票池 的股票一般具有如下特征: (a)通过“定性”基本面研究的二次确认,备选股票所属行业竞争优势明显,发展状况良好,属于国民经 济增长中的重点支柱行业,或受国家政策鼓励扶持的优势行业,具有较强的核心竞争优势; (b)通过量化模型和定性因素优选出的股票,在量化模型指标、基本面(包括估值、盈利能力、公司的治 理结构、管理和产品、生产经营状况等),以及技术形态上,都具有更好的投资价值。 (3)投资组合管理 基金经理将综合考虑量化模型的判断结果和研究团队的建议,把握市场时机和个股流动性情况,建立投资 组合,并根据市场系统风险判定模型和中线量化择时模型,定期或不定期地优化模型参数,动态优化投资 组合。 C.本基金的投资组合中大盘股的投资比例不低于股票资产的 80%。在行业配置方面,本基金以“自上而下” 和“自下而上”相结合的方式。一方面,本基金首先关注宏观基本面的研究,自上而下地分析经济周期和 宏观经济、政策方向、行业周期与轮动、行业盈利环境等因子的变化,同时结合市场情绪、行业板块动量 效应和反转效应,对成长确定性较高的行业进行重点关注;其次深入研究上市公司在行业中的地位、核心 竞争力、持续成长性、主营业务的持续增长能力、利润的持久稳定性、市场营销能力、财务健康度、管理 层治理水平及潜在风险等因素,对于重点关注行业内的优质上市公司进行重点配置;另一方面,本基金根 据量化择股模型,对筛选出个股所处的行业进行统计分析,当筛选出的个股集中出现在某些行业时,将重 点关注这些行业板块的投资机会。 3.债券投资策略 本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取自上而下的投资策略;在资本 市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的 债券收益率的变化趋势,把握货币政策和财政政策取向,对未来利率变动趋势和债券市场投资环境做出科 学、合理判断;主要关注指标包括国民生产总值、固定资产投资、物价指数、货币供应量、信贷投放和汇 率变动等宏观经济指标。 本基金债券投资采用主动性投资策略,主要包括久期管理、期限结构配置、个券信用风险管理等策略,通 过持有国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含分离债)、短期融资券、回购以及资产证券 化产品和其他固定收益类证券,确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券组合,在获取较高的利 息收入的同时兼顾资本利得。具体策略如下: (1)久期管理是根据对宏观经济发展状况、债券市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效地 控制整体债券资产利率风险。 (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集 中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从不同期限债券的相对价格 变化中获得收益。 (3)个券信用风险管理是指本基金将依靠公司的行业与企业研究力量,根据发债主体的各方面经营状况进 行评估,确定发行人信用状况,以此作为品种选择的基本依据。 4.股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断,在预测市场风险较大时,应用择时对冲 策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套 期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 5.其他投资品种投资策略 权证投资策略:本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础, 在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的 品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是: 沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% 本基金为混合型证券投资基金,股票投资比例为 0-95%,因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为 55%, 其余为债券投资部分。 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑: 1、沪深 300 指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性。本基金的股票投资主要集中在 大盘股,大盘股投资比例不低于股票资产的 80%。沪深 300 指数成分股作为大盘股的代表,更加具有代表 性。 2、上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。 因此,我们选取了沪深 300 指数作为股票投资部分、上证国债指数作为债券投资部分的比较基准。如果今 后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受 的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数,本基金可以在征得基金托管人同意 后报中国证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 十一、基金投资组合报告 本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的 投资组合。 1.报告期末基金资产组合情况 截至 2018 年 6 月 30 日,华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金资产净值为 600,614,005.22 元, 份额净值为 1.302 元,累计份额净值为 1.982 元。其投资组合情况如下: 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 427,591,684.91 70.95 其中:股票 427,591,684.91 70.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 130,230,960.14 21.61 8 其他资产 44,813,583.81 7.44 9 合计 602,636,228.86 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 64,690,697.08 10.77 C 制造业 157,516,792.55 26.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.01 E 建筑业 5,260,500.00 0.88 F 批发和零售业 42,889,650.60 7.14 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,832,400.00 4.13 J 金融业 106,209,665.92 17.68 K 房地产业 5,783,992.77 0.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 20,336,426.14 3.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 427,591,684.91 71.19 1 2 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600988 赤峰黄金 6,898,300 33,594,721.00 5.59 2 600547 山东黄金 1,299,999 31,095,976.08 5.18 3 000963 华东医药 475,000 22,918,750.00 3.82 4 002020 京新药业 1,799,918 21,203,034.04 3.53 5 300357 我武生物 463,831 18,492,941.97 3.08 6 002385 大北农 4,287,537 17,707,527.81 2.95 7 600030 中信证券 1,033,700 17,128,409.00 2.85 8 600196 复星医药 370,000 15,314,300.00 2.55 9 000826 启迪桑德 840,000 14,683,200.00 2.44 10 601607 上海医药 599,954 14,338,900.60 2.39 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IC1807 IC1807 5 5,188,000.00 -391,680.00 - 公允价值变动总额合计(元) -391,680.00 股指期货投资本期收益(元) 322,160.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 76,960.00 买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示,单位为手。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断,在预测市场风险较大时,应用择时对冲 策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套 期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11.投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开 谴责、处罚。 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,765,227.45 2 应收证券清算款 42,917,025.49 3 应收股利 - 4 应收利息 20,399.76 5 应收申购款 110,931.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,813,583.81 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 基金成立日至 2013/12/31 21.14% 1.27% -2.03% 0.75% 23.17% 0.52% 2014/01/01--2014/12/31 52.57% 1.17% 28.79% 0.67% 23.78% 0.50% 2015/01/01--2015/12/31 29.24% 2.99% 7.82% 1.37% 21.42% 1.62% 2016/01/01--2016/12/31 -8.41% 1.76% -4.38% 0.77% -4.03% 0.99% 2017/01/01--2017/12/31 3.91% 0.71% 11.92% 0.35% -8.01% 0.36% 2018/01/01--2018/06/30 -15.62% 1.08% -5.94% 0.64% -9.68% 0.44% 2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:①基金合同生效日为 2013 年 4 月 9 日。 ②根据《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金》的规定,本基金主要投资于具有良好流动性的 金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债 券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的 0-95%,其中流动性较好的沪深 300 指数成份股的投资 比例不低于股票资产的 80%。债券、权证、现金、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%,其中权证占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的 5%,股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定, 自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各 项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的基金管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款 指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款 指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不 可抗力等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入 当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须 召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的 费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其 他有关法律法规的要求,我公司结合本基金的运行情况,对其原招募说明书进行了更新,主要更新的内容 说明如下: 一、在“重要提示”部分更新了相关内容。 二、更新了“三、基金管理人”的相关信息。 三、更新了“四、基金托管人”的相关信息。 四、更新了“五、相关服务机构”的相关信息。 五、在“九、基金的投资”中根据基金的实际运作情况,更新了最近一期投资组合报告的内容,并更新了 最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。 六、在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。 上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。 华商基金管理有限公司 2018 年 11 月 22 日