华商产业升级股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 华商产业升级股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日 §1 重要提示及目录 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。 本报告期自2011年1月1日至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本基金的基金合同于2010年6月18日生效。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:①本基金合同生效日为2010年6月18日。 ②根据《华商产业升级股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的60%-95% 债券投资比例为基金资产的0%-35% 权证投资比例为基金资产净值的0%-3% 并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金合同生效日为2010年6月18日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2010年6月18日(基金合同生效日)至2011年12月31日未发生利润分配情况。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华商基金管理有限公司由华龙证券有限责任公司、中国华电集团财务有限公司和济钢集团有限公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立,于2005年12月20日成立,注册资本金为1亿元人民币。 华商基金管理有限公司自2010年6月18日华商产业升级股票型证券投资基金正式成立之日起,成为该基金的管理人。目前本公司旗下管理九只基金产品,分别为华商领先企业混合型开放式证券投资基金(基金代码:630001)、华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)、华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003,B类630103)、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)、华商产业升级股票型证券投资基金(基金代码:630006)、华商稳健双利债券型证券投资基金(基金代码:A类630007,B类630107)和华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金(基金代码:A类630009,C类630109)、华商价值精选股票型证券投资基金(基金代码:630010)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金运作符合《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司相关公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华商产业升级股票型证券投资基金基金合同,华商产业升级基金属于特定主题型股票基金,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华商基金管理公司旗下没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,无异常交易行为和违法违规行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年国内A股市场整体表现低迷,市场在一季度小幅冲高之后便一路振荡下跌,期间虽有小幅反弹,但随之又创新低,4月份之后市场基本呈单边下跌走势。从全年运行情况来看,各类指数均出现了较大的跌幅。市场疲软源于经济形势的持续低迷。全年国内经济增速逐季下滑,而通胀却一直处在高位,为了控制通胀,政府始终保持严厉的宏观调控政策,投资需求受到抑制。而外围形势也不容乐观,欧债危机愈演愈烈,持续影响市场,我国出口因欧美经济放缓受到较大冲击。内外因素叠加导致国内经济增速重心不断下移,经济前景十分悲观,投资者情绪也异常低迷,年后股指还创出了09年以来的新低。面对复杂多变的国内外经济形势,本基金年内一直保持比较灵活的仓位策略,紧密跟踪通胀的变化趋势,并根据政策预期动态调整仓位和行业配置。上半年持仓较多的行业主要是信息技术和机械设备,为增加整体配置的弹性,还配置了有色、煤炭、钢铁和房地产板块。后因经济下滑和通胀上升超出市场预期,本基金在三季度减持了强周期行业。下半年持仓较多的行业主要是金融、环保、医药和农业等板块,后因政策放松预期落空,市场在四季度大幅调整,本基金相应地减持了金融和部分医药板块。从全年的运作来看,尽管保持较灵活的配置策略,但由于对国内外经济形势估计不足,本基金的净值仍受到了很大的影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2011年12月31日,本基金份额净值为0.661元,累计份额净值为0.661元。本年度基金份额净值增长率为-39.58%,同期基金业绩比较基准的收益率为-18.75%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率20.83个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,经济形势依旧不容乐观,尽管通胀形势较2011年有所缓解,但全面放松仍不具备基础,投资受到抑制仍会贯穿全年,结构调整也会稳步推进。海外经济形势短期内难以出现复苏,欧债问题也将长期化,这将成为影响市场走势的主要外因。国内,坚持房地产调控的政策基调不会出现根本性变化,房屋交易量和房地产投资依然是市场关注的焦点,房地产行业的变化将是影响市场的重要内因。在这两大因素的制约下,市场难以出现趋势性投资机会,但结构性行情仍值得期待,主要缘于以下两点:其一是2012年市场流动性将会比2011年有明显改善,其二是经济增速快速下滑后将会引发结构性放松。基于上述判断,我们认为,在未来一段时间,我们应重点关注以下公司的投资机会:一是在经济减速、需求回落的经济环境下,不依靠政策的驱动仍能维持稳定增长的公司,这类公司主要分布在医药、商业、农业等大消费行业中 二是对政策变化敏感的公司,随着政策微调,市场流动性将会逐渐增加,强周期行业的经营环境也会得以改善,那些与投资相关度高的周期类公司将会具有投资机会,同时,低估值的蓝筹股也可能迎来估值修复机会。本基金将深入研究行业和公司的基本面,力争在未来把握好市场出现的重大投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金遵循下列7.4 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。 为确保估值政策和估值原则的合理合法性,公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人,委员包括投资总监、运营保障部经理、基金会计主管、研究发展部经理(若负责人认为必要,可适当增减委员会委员),主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算,并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人,成员包括监察稽核部和基金事务相关人员(若负责人认为必要,可适当增减小组成员),主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。 在严格遵循公平、合理原则下,公司制订了健全、有效的估值政策流程: 1.运营保障部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,实时监控股票停牌情况,对于连续5个交易日不存在活跃市场的股票及时提示研究发展部并发出预警 金融工程部门在每周定期投资组合分析中发现存在交易不活跃的股票需及时提示研究发展部并发出预警 2.由研究发展部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值,若确定用估值方法计算公允价值,则在参考证券业协会的意见或第三方意见后确定估值方法 3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值,并将计算结果提交风险内控小组 4.风险内控小组审核该投资品种估值方法的适用性和公允性,出具审核意见并提交公司管理层 5.公司管理层审批后,该估值方法方可实施。 为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性,风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核,并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下,公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形,已确定的估值政策和程序应当持续适用。 风险内控小组和估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议,风险内控小组审核并提交公司管理层,待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时,应由风险内控小组对现有估值政策和程序的适用性做出评价。 在采用估值政策和程序时,风险内控小组应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:华商产业升级股票型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注: 1.本基金的基金合同于2010年6月18日生效。 2.报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.661元,基金份额总额510,942,504.17份。 7.2 利润表 会计主体:华商产业升级股票型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金的基金合同于2010年6月18日生效,上年度可比期间为2010年6月18日至2010年12月31日。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华商产业升级股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日单位:人民币元 ■ 注:本基金的基金合同于2010年6月18日生效,上年度可比期间为2010年6月18日至2010年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王 锋 程 蕾 程 蕾 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华商产业升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第417号《关于核准华商产业升级股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商产业升级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集999,077,026.27元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第150号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华商产业升级股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月18日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为999,184,191.71份基金份额,其中认购资金利息折合107,165.44份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商产业升级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95% 债券投资比例为基金资产的0%-35% 权证投资比例为基金资产净值的0%-3% 并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为中信标普300指数收益率×75%+中信国债指数收益率×25%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商产业升级股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告内容一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无会计政策和会计估计变更以及差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.3债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.4权证交易 本基金本会计期间及上年度可比期间内均未通过关联方席位进行权证交易。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ ■ 注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人华商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本会计期间及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内基金管理人没有运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均未参与关联方承销证券的买卖。 7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:1.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 2.本基金于2011年1月6日参与认购深圳市惠程电气股份有限公司(简称“深圳惠程”)非公开发行股票,以每股30.11元的价格购入400,000股。深圳惠程于2011年3月28日实施2010年度权益分派方案,向全体股东以资本公积金每10股转增10股。本基金新增400,000股。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为244,986,008.15元,属于第二层级的余额为13,848,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级721,785,836.26元,第二层级10,800,000.00元,无第三层级)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额包含红利再投、转换入份额,总赎回份额包含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:选择专用席位的标准和程序: (1)选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务 有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。 (2)选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险管理委员会审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案,并报中国证监会备案并公告。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 华商基金管理有限公司 2012年3月30日 基金简称 华商产业升级股票 基金主代码 630006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月18日 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 510,942,504.17份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金在把握经济结构调整和产业发展趋势的基础上,通过重点投资于受益于产业结构调整和产业升级的优势企业,在控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。 投资策略 本基金在构建和管理投资组合的过程中,以产业升级作为行业配置与个股精选的投资主线,沿着先产业分析再行业分析再上市公司分析的投资逻辑,深入挖掘受益于国内产业结构调整、产业升级的上市公司的价值,进行长期价值投资。 业绩比较基准 中信标普300指数收益率×75%+中信国债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于其它类型的基金产品,属于高风险、高收益的基金产品。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周亚红 尹东 联系电话 010-58573600 010-67595003 电子邮箱 zhouyh@hsfund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 4007008880 010-67595096 传真 010-58573520 010-66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年6月18日-2010年12月31日 本期已实现收益 -175,805,654.44 51,552,915.78 本期利润 -249,766,791.73 69,870,614.19 加权平均基金份额本期利润 -0.4224 0.0880 本期加权平均净值利润率 -46.08% 8.28% 本期基金份额净值增长率 -39.58% 9.40% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 期末可供分配利润 -173,039,893.15 61,345,718.92 期末可供分配基金份额利润 -0.3387 0.0770 期末基金资产净值 337,902,611.02 871,478,982.33 期末基金份额净值 0.661 1.094 3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 基金份额累计净值增长率 -33.90% 9.40% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -16.01% 1.58% -6.21% 1.05% -9.80% 0.53% 过去六个月 -28.92% 1.38% -16.96% 1.02% -11.96% 0.36% 过去一年 -39.58% 1.28% -18.75% 0.97% -20.83% 0.31% 自基金合同生效起至今 -33.90% 1.27% -9.78% 1.05% -24.12% 0.22% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡宇权 基金经理 2010年6月18日 - 13 男,经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格 1998年7月至2003年5月就职于国泰君安证券股份有限公司,任收购兼并部业务董事 2003年5月至2004年6月就职于北京和君创业投资有限公司,任投资银行部副总经理 2004年6月至2006年4月就职于东海证券有限公司,任研发中心高级研究员 2006年4月加入华商基金管理有限公司,从事行业研究工作 自2008年10月至2010年6月担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理助理。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 63,475,625.74 98,334,531.47 结算备付金 2,803,730.14 7,907,132.13 存出保证金 817,712.17 877,858.59 交易性金融资产 258,834,008.15 732,585,836.26 其中:股票投资 258,834,008.15 732,585,836.26 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 14,482,702.57 12,044,000.00 应收利息 13,124.90 22,670.80 应收股利 - - 应收申购款 26,083.77 40,551,812.32 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 340,452,987.44 892,323,841.57 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 14,338,274.57 应付赎回款 423,698.94 1,366,022.52 应付管理人报酬 456,994.81 1,083,915.15 应付托管费 76,165.80 180,652.54 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,032,164.16 3,290,846.15 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 561,352.71 585,148.31 负债合计 2,550,376.42 20,844,859.24 所有者权益: 实收基金 510,942,504.17 796,830,046.97 未分配利润 -173,039,893.15 74,648,935.36 所有者权益合计 337,902,611.02 871,478,982.33 负债和所有者权益总计 340,452,987.44 892,323,841.57 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月18日至2010年12月31日 一、收入 -226,501,144.74 87,354,441.99 1.利息收入 756,267.41 1,803,196.19 其中:存款利息收入 736,588.71 1,378,871.02 债券利息收入 - 4,542.94 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 19,678.70 419,782.23 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -153,823,609.48 66,282,982.45 其中:股票投资收益 -155,901,969.37 64,079,423.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 1,719,450.26 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,078,359.89 484,108.55 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -73,961,137.29 18,317,698.41 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 527,334.62 950,564.94 减:二、费用 23,265,646.99 17,483,827.80 1.管理人报酬 8,189,212.82 6,726,423.64 2.托管费 1,364,868.79 1,121,070.63 3.销售服务费 - - 4.交易费用 13,312,003.53 9,379,131.70 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 399,561.85 257,201.83 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -249,766,791.73 69,870,614.19 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -249,766,791.73 69,870,614.19 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 796,830,046.97 74,648,935.36 871,478,982.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -249,766,791.73 -249,766,791.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -285,887,542.80 2,077,963.22 -283,809,579.58 其中:1.基金申购款 172,349,525.69 -7,623,108.20 164,726,417.49 2.基金赎回款 -458,237,068.49 9,701,071.42 -448,535,997.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 510,942,504.17 -173,039,893.15 337,902,611.02 项目 上年度可比期间2010年6月18日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 999,184,191.71 - 999,184,191.71 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 69,870,614.19 69,870,614.19 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -202,354,144.74 4,778,321.17 -197,575,823.57 其中:1.基金申购款 503,990,701.67 58,885,596.47 562,876,298.14 2.基金赎回款 -706,344,846.41 -54,107,275.30 -760,452,121.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 796,830,046.97 74,648,935.36 871,478,982.33 关联方名称 与本基金的关系 华商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华龙证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国华电集团财务有限公司 基金管理人的股东 济钢集团有限公司 基金管理人的股东 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 2010年6月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 华龙证券有限责任公司 2,306,157,245.46 26.54 2,035,093,161.57 31.84 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 2010年6月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 华龙证券有限责任公司 - - 20,308,980.80 86.09 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 2010年6月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日 成交金额 占当期回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总额的比例(%) 华龙证券有限责任公司 - - 3,808,500,000.00 100.00 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 华龙证券有限责任公司 1,873,768.76 25.92 - - 关联方名称 上年度可比期间2010年6月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 华龙证券有限责任公司 1,689,402.25 31.68 424,482.94 12.90 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 8,189,212.82 6,726,423.64 其中:支付销售机构的客户维护费 2,767,187.29 1,645,355.06 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,364,868.79 1,121,070.63 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 63,475,625.74 672,188.18 98,334,531.47 1,310,115.47 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002168 深圳惠程 2011.1.6 2012.1.9 非公开发行流通受限 15.06 9.66 800,000 12,044,000.00 7,728,000.00 - 000527 美的电器 2011.3.10 2012.3.12 非公开发行流通受限 16.51 12.24 500,000 8,255,000.00 6,120,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 258,834,008.15 76.03 其中:股票 258,834,008.15 76.03 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 66,279,355.88 19.47 6 其他各项资产 15,339,623.41 4.51 7 合计 340,452,987.44 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 26,673,912.05 7.89 B 采掘业 3,900,000.00 1.15 C 制造业 112,980,174.64 33.44 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,607,480.00 3.44 C5 电子 - - C6 金属、非金属 18,869,600.00 5.58 C7 机械、设备、仪表 46,890,545.18 13.88 C8 医药、生物制品 35,612,549.46 10.54 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,422,540.19 0.42 E 建筑业 4,600,000.00 1.36 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 19,448,295.53 5.76 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 19,531,200.00 5.78 J 房地产业 - - K 社会服务业 64,175,465.74 18.99 L 传播与文化产业 6,102,420.00 1.81 M 综合类 - - 合计 258,834,008.15 76.60 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 1,560,000 19,531,200.00 5.78 2 600010 包钢股份 4,580,000 18,869,600.00 5.58 3 002573 国电清新 659,787 14,607,684.18 4.32 4 300187 永清环保 282,236 13,403,387.64 3.97 5 300070 碧水源 304,984 12,650,736.32 3.74 6 600388 龙净环保 536,100 12,346,383.00 3.65 7 002254 泰和新材 1,018,200 11,607,480.00 3.44 8 002007 华兰生物 449,977 11,253,924.77 3.33 9 300190 维尔利 242,944 11,029,657.60 3.26 10 002041 登海种业 359,956 10,301,940.72 3.05 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600141 兴发集团 77,156,171.19 8.85 2 002176 江特电机 60,221,349.00 6.91 3 600518 康美药业 49,696,859.02 5.70 4 600546 山煤国际 49,641,853.96 5.70 5 600549 厦门钨业 48,734,519.42 5.59 6 000422 湖北宜化 44,449,135.89 5.10 7 600139 西部资源 44,440,099.93 5.10 8 600585 海螺水泥 44,408,559.42 5.10 9 000758 中色股份 41,562,902.01 4.77 10 002254 泰和新材 40,476,496.90 4.64 11 000612 焦作万方 39,382,926.68 4.52 12 600010 包钢股份 37,989,466.40 4.36 13 600456 宝钛股份 37,349,655.77 4.29 14 600595 中孚实业 37,342,541.58 4.28 15 000807 云铝股份 35,579,359.47 4.08 16 002007 华兰生物 34,590,009.64 3.97 17 000629 攀钢钒钛 34,129,129.46 3.92 18 600962 国投中鲁 33,997,069.12 3.90 19 000671 阳光城 31,573,361.94 3.62 20 600746 江苏索普 29,974,985.50 3.44 21 600303 曙光股份 29,355,700.44 3.37 22 002041 登海种业 28,940,134.31 3.32 23 002215 诺普信 28,591,557.19 3.28 24 600031 三一重工 28,263,625.39 3.24 25 600426 华鲁恒升 26,735,797.68 3.07 26 601001 大同煤业 26,704,545.01 3.06 27 002062 宏润建设 26,576,624.18 3.05 28 600096 云天化 25,735,265.69 2.95 29 000630 铜陵有色 25,599,177.10 2.94 30 601166 兴业银行 25,596,491.18 2.94 31 000623 吉林敖东 25,302,546.21 2.90 32 000767 漳泽电力 24,714,601.07 2.84 33 600000 浦发银行 24,665,844.93 2.83 34 600252 中恒集团 24,496,220.25 2.81 35 000528 柳工 24,493,868.59 2.81 36 000800 一汽轿车 24,427,143.60 2.80 37 600525 长园集团 23,791,034.60 2.73 38 000538 云南白药 23,703,617.80 2.72 39 600887 伊利股份 23,671,476.66 2.72 40 600030 中信证券 23,374,911.78 2.68 41 601958 金钼股份 23,334,925.22 2.68 42 300055 万邦达 23,205,875.31 2.66 43 000559 万向钱潮 23,133,518.35 2.65 44 002281 光迅科技 23,075,389.25 2.65 45 600893 航空动力 22,940,448.50 2.63 46 600432 吉恩镍业 22,818,204.16 2.62 47 000937 冀中能源 22,442,021.99 2.58 48 000738 中航动控 22,184,539.68 2.55 49 600498 烽火通信 22,055,296.59 2.53 50 000792 盐湖股份 21,939,076.04 2.52 51 600801 华新水泥 21,866,594.29 2.51 52 600069 银鸽投资 21,845,080.27 2.51 53 002155 辰州矿业 21,830,468.81 2.50 54 000783 长江证券 21,813,448.50 2.50 55 000776 广发证券 21,736,513.40 2.49 56 600379 宝光股份 21,540,617.48 2.47 57 600348 阳泉煤业 21,187,385.94 2.43 58 600509 天富热电 20,518,181.13 2.35 59 002024 苏宁电器 20,390,687.38 2.34 60 600694 大商股份 19,920,961.63 2.29 61 000762 西藏矿业 19,742,131.01 2.27 62 600631 百联股份 19,581,939.52 2.25 63 600522 中天科技 19,486,191.94 2.24 64 300077 国民技术 19,357,049.42 2.22 65 600580 卧龙电气 19,047,703.54 2.19 66 600875 东方电气 19,029,667.48 2.18 67 600487 亨通光电 18,854,820.75 2.16 68 002001 新和成 18,791,529.82 2.16 69 600420 现代制药 18,779,221.57 2.15 70 000540 中天城投 18,652,349.62 2.14 71 600439 瑞贝卡 18,310,119.23 2.10 72 600519 贵州茅台 18,171,861.10 2.09 73 002157 正邦科技 17,956,589.37 2.06 74 002477 雏鹰农牧 17,905,279.34 2.05 75 000718 苏宁环球 17,600,636.20 2.02 76 601992 金隅股份 17,576,351.41 2.02 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600141 兴发集团 81,448,610.76 9.35 2 600406 国电南瑞 75,798,025.18 8.70 3 002176 江特电机 64,903,886.81 7.45 4 600585 海螺水泥 61,429,424.00 7.05 5 600456 宝钛股份 60,820,680.71 6.98 6 600549 厦门钨业 50,186,094.39 5.76 7 000422 湖北宜化 47,881,137.61 5.49 8 002155 辰州矿业 47,577,949.03 5.46 9 600518 康美药业 47,478,179.41 5.45 10 600195 中牧股份 46,143,448.29 5.29 11 600546 山煤国际 45,848,652.15 5.26 12 600498 烽火通信 44,691,577.43 5.13 13 600252 中恒集团 44,436,659.92 5.10 14 600139 西部资源 42,089,500.44 4.83 15 600962 国投中鲁 40,521,083.47 4.65 16 000758 中色股份 40,404,699.56 4.64 17 000612 焦作万方 38,218,490.26 4.39 18 600487 亨通光电 38,167,086.70 4.38 19 600348 阳泉煤业 36,706,016.67 4.21 20 600595 中孚实业 36,242,462.20 4.16 21 000877 天山股份 34,945,785.83 4.01 22 000807 云铝股份 33,790,828.10 3.88 23 600303 曙光股份 32,465,758.62 3.73 24 600031 三一重工 31,412,738.13 3.60 25 000630 铜陵有色 29,850,438.53 3.43 26 600288 大恒科技 29,662,411.71 3.40 27 000671 阳光城 29,251,160.50 3.36 28 002249 大洋电机 28,293,879.81 3.25 29 600426 华鲁恒升 28,073,932.40 3.22 30 600746 江苏索普 27,779,797.87 3.19 31 601001 大同煤业 26,404,714.25 3.03 32 600096 云天化 26,102,324.87 3.00 33 002215 诺普信 26,033,426.24 2.99 34 002281 光迅科技 25,841,095.11 2.97 35 600069 银鸽投资 25,690,817.91 2.95 36 601318 中国平安 25,419,167.78 2.92 37 600887 伊利股份 25,022,709.39 2.87 38 000528 柳工 24,790,083.98 2.84 39 600123 兰花科创 24,665,369.40 2.83 40 000800 一汽轿车 23,956,784.89 2.75 41 002254 泰和新材 23,787,431.22 2.73 42 000559 万向钱潮 23,680,698.94 2.72 43 000792 盐湖股份 23,265,302.26 2.67 44 601958 金钼股份 23,258,559.98 2.67 45 000538 云南白药 23,206,689.95 2.66 46 000623 吉林敖东 23,141,040.19 2.66 47 000767 漳泽电力 22,986,709.06 2.64 48 600000 浦发银行 22,937,918.14 2.63 49 600525 长园集团 22,675,430.88 2.60 50 002157 正邦科技 22,341,428.60 2.56 51 000738 中航动控 22,162,650.60 2.54 52 002007 华兰生物 22,162,383.60 2.54 53 000937 冀中能源 22,117,080.20 2.54 54 600379 宝光股份 22,063,826.72 2.53 55 600432 吉恩镍业 22,043,917.65 2.53 56 600893 航空动力 21,839,003.70 2.51 57 002469 三维工程 21,270,969.38 2.44 58 002062 宏润建设 20,863,719.73 2.39 59 000783 长江证券 20,846,734.63 2.39 60 002205 国统股份 20,776,998.77 2.38 61 600030 中信证券 20,749,534.32 2.38 62 002024 苏宁电器 20,535,954.63 2.36 63 600580 卧龙电气 20,483,151.20 2.35 64 000762 西藏矿业 19,949,772.74 2.29 65 600801 华新水泥 19,844,786.05 2.28 66 600631 百联股份 19,349,654.33 2.22 67 000789 江西水泥 19,321,805.40 2.22 68 002477 雏鹰农牧 19,097,140.51 2.19 69 000629 攀钢钒钛 19,008,752.18 2.18 70 600509 天富热电 18,976,554.79 2.18 71 600694 大商股份 18,915,698.12 2.17 72 002001 新和成 18,802,623.34 2.16 73 000776 广发证券 18,591,332.92 2.13 74 600884 杉杉股份 18,537,555.24 2.13 75 601699 潞安环能 18,485,796.64 2.12 76 600519 贵州茅台 18,411,709.75 2.11 77 300077 国民技术 18,117,693.83 2.08 78 000540 中天城投 18,090,055.02 2.08 79 000718 苏宁环球 17,975,253.06 2.06 80 000988 华工科技 17,810,597.45 2.04 买入股票成本(成交)总额 4,240,103,057.57 卖出股票收入(成交)总额 4,483,991,779.02 序号 名称 金额 1 存出保证金 817,712.17 2 应收证券清算款 14,482,702.57 3 应收股利 - 4 应收利息 13,124.90 5 应收申购款 26,083.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,339,623.41 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 22,133 23,085.10 74,760,206.29 14.63% 436,182,297.88 85.37% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 24,446.95 0.0048% 基金合同生效日(2010年6月18日)基金份额总额 999,184,191.71 本报告期期初基金份额总额 796,830,046.97 本报告期基金总申购份额 172,349,525.69 减:本报告期基金总赎回份额 458,237,068.49 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 510,942,504.17 报告期内无基金份额持有人大会决议。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期无基金投资策略的改变。 普华永道中天会计师事务所有限公司自2010年6月18日期至今为本基金提供审计服务,本基金本报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司基金审计费用陆万元整。 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生收监管部门稽查或处罚的情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国联证券 1 2,378,490,263.37 27.37% 2,021,707.02 27.97% - 华龙证券 2 2,306,157,245.46 26.54% 1,873,768.76 25.92% - 中金公司 1 1,353,133,864.53 15.57% 1,099,433.10 15.21% - 浙商证券 1 1,228,750,854.10 14.14% 1,044,437.38 14.45% - 华泰联合证券 1 619,698,173.29 7.13% 526,740.75 7.29% - 招商证券 1 562,646,428.70 6.47% 457,153.61 6.32% - 中信证券 1 241,875,532.14 2.78% 205,594.81 2.84% - 东方证券 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国联证券 - - 90,000,000.00 100.00% - - 华龙证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - -