华商盛世成长混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华商盛世成长混合 基金主代码 630002 交易代码 630002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 9 月 23 日 报告期末基金份额总额 491,841,735.17 份 把握中国经济增长的主线，寻找具有持续成长潜质 投资目标 的、估值合理的企业；在严格控制投资风险的前提下 保持基金资产持续稳健增长。 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主 投资策略 动投资管理方法，通过定性和定量研究，对股票、债 券及现金进行灵活配置。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益 风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期 收益产品。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 7 月 1 日 － 2022 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 135,303,906.45 2.本期利润 -108,783,516.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2202 4.期末基金资产净值 2,174,468,547.14 5.期末基金份额净值 4.4211 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -4.79% 1.31% -11.29% 0.67% 6.50% 0.64% 过去六个月 -1.97% 1.68% -6.83% 0.89% 4.86% 0.79% 过去一年 -3.61% 1.57% -15.70% 0.88% 12.09% 0.69% 过去三年 77.51% 1.61% 3.99% 0.95% 73.52% 0.66% 过去五年 78.63% 1.48% 6.69% 0.96% 71.94% 0.52% 自基金合同 596.22% 1.57% 74.06% 1.24% 522.16% 0.33% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①本基金合同生效日为 2008 年 9 月 23 日。 ②根据《华商盛世成长混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%－95%，权证资产占基金资产的 0%-3%，债券资产占基金资产的 0%-35%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周海栋 基 金 经 2017年12月 - 14.2 男，中国籍，管理学 理，公司 21 日 硕士，具有基金从业 权益投资 资格。2003 年 7 月至 总监，权 2004 年 10 月，就职于 益投资部 上海慧旭药物研 究 总经理， 所，任研究员；2004 公司投资 年 10 月至 2005 年 8 决策委员 月，就职于上海拓引 会委员， 数码技术有限公司， 公司公募 任项目经理；2008 年 业务权益 6 月至 2010 年 5 月， 投资决策 就职于中国国际金融 委员会委 有限公司，任研究员； 员 2010 年 5 月加入华商 基金管理有限公司， 曾任研究发展部行业 研究员、机构投资部 投资经理；2012 年 3 月至 2014 年 5 月担任 华商策略精选灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理助理； 2014 年 5 月 5 日至 2021 年 12 月 21 日担 任华商策略精选灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理 ； 2015年5月14日起至 今担任华商新趋势优 选灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理；2015 年 9 月 17 日 至 2017 年 4 月 21 日 担任华商新动力灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理 ； 2016 年 8 月 5 日起至 今担任华商优势行业 灵活配置混合型证券 投资基金的基金 经 理；2017 年 12 月 21 日起至今担任华商盛 世成长混合型证券投 资基金的基金经理； 2018 年 4 月 11 日至 2019年8月23日担任 华商主题精选混合型 证券投资基金的基金 经理；2018 年 11 月 26 日至 2022 年 9 月 21 日担任华商乐享互 联灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理；2019 年 3 月 8 日 至 2020 年 4 月 14 日 担任华商智能生活灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理； 2020年2月20日起至 今担任华商恒益稳健 混合型证券投资基金 的基金经理；2021 年 1 月 19 日起至今担任 华商甄选回报混合型 证券投资基金的基金 经理；2022 年 5 月 31 日起至今担任华商鑫 选回报一年持有期混 合型证券投资基金的 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于 不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年三季度，整体经济受到疫情及地产周期的影响，依然处于较为低迷的状态。但由于海外通胀持续超出预期，美联储加息进度和幅度都超出市场预期，整体流动性和全球新兴市场货币和经济都面临较大压力，整体市场呈现单边下跌的局面。唯有通胀的主要来源传统能源和替代能源新能源两个方向，基本面保持了较高的景气度，股票也保持了较好的走势。本基金在三季度，适当减持了部分传统能源，加仓了部分超跌成长，整体组合价值与成长均衡配置，包括有色、计算机、煤炭、电新、电子、医药、机械、化工等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 4.4211 元，份额累计净值为 6.0761 元。本季度 基金份额净值增长率为-4.79%，同期基金业绩比较基准的收益率为-11.29%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率 6.50 个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,992,522,959.13 91.38 其中：股票 1,992,522,959.13 91.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 186,559,059.24 8.56 8 其他资产 1,367,449.24 0.06 9 合计 2,180,449,467.61 100.00 注：报告期末本基金投资的存托凭证公允价值为 6,638,433.42 元，占净值比 0.31%。本报告所指的“股票”均包含存托凭证。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 635,290,470.70 29.22 C 制造业 655,312,158.73 30.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 4,890,399.85 0.22 业 E 建筑业 15,144,247.75 0.70 F 批发和零售业 5,942,039.34 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 193,739,885.05 8.91 H 住宿和餐饮业 34,902,707.91 1.61 I 信息传输、软件和信息技术服务业 311,784,268.20 14.34 J 金融业 84,363,622.50 3.88 K 房地产业 31,031,656.00 1.43 L 租赁和商务服务业 188,209.46 0.01 M 科学研究和技术服务业 3,180,155.37 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 16,678,166.30 0.77 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,397.44 0.00 R 文化、体育和娱乐业 62,574.53 0.00 S 综合 - - 合计 1,992,522,959.13 91.63 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601899 紫金矿业 17,423,215 136,598,005.60 6.28 2 000933 神火股份 5,727,572 96,165,933.88 4.42 3 603885 吉祥航空 6,020,746 88,716,407.49 4.08 4 601111 中国国航 8,042,063 84,200,399.61 3.87 5 603728 鸣志电器 2,470,193 79,984,849.34 3.68 6 601166 兴业银行 3,459,694 57,603,905.10 2.65 7 000807 云铝股份 6,232,792 57,404,014.32 2.64 8 600988 赤峰黄金 2,657,600 53,896,128.00 2.48 9 000975 银泰黄金 4,034,900 51,888,814.00 2.39 10 601225 陕西煤业 2,207,000 50,253,390.00 2.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 神火股份 于 2022 年 01 月 01 日公告监事收到《行政处罚事先告知书》和《行政处罚决定书》，监事曹 兴华先生因涉嫌内幕交易公司股票，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对其立案调查。曹兴华先生为公司监事，未直接持有公司股份；经公司核查，曹兴华先生本次内幕交易行为不涉及公司资金，上述处罚决定仅涉及其个人，与公司的日常经营管理、业务活动无关，对公司的正常经营不产生影响；本次处罚事项未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年 修订）第 14.5.1 条、第 14.5.2 条和第 14.5.3 条规定的重大违法强制退市的情形。 于2022年9月29日收到中国证券监督管理委员会河南监管局印发的行政监管措施决定书《关于对河南神火煤电股份有限公司和李宏伟、李仲远、吴长伟采取出具警示函措施的决定》（[2022]32 号）。河南神火煤电股份有限公司存在以下问题：（一）关联交易未及时披露。2021 年 1 月 20 日 至 12 月 31 日期间，神火股份控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司与控股股东河南神火集团有限公司控股子公司河南神火光明房地产开发有限公司、河南神火建筑安装工程有限公司共签署 3 份三方抵账协议，抵账金额共计 5100 万元。公司未及时对上述关联交易履行信息披露义务。（二）内幕信息知情人登记管理不到位。公司《内幕信息知情人登记管理制度》未按照《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2022]17 号）要求及时修订完善；2021、2022 年个别重大事项未按规定实施内幕信息知情人登记。 兴业银行 2022 年 3 月 25 日，中国银保监会公布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕22 号） 显示，兴业银行股份有限公司在兴业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报贸易融资业务 EAST 数据；二、漏报贷款核销业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；四、漏报权益类投资业务 EAST 数据；五、漏报投资资产管理 产品业务 EAST 数据；六、未报送跟单信用证业务 EAST 数据；七、漏报贷款承诺业务 EAST 数据； 八、未报送委托贷款业务 EAST 数据；九、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；十、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十一、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十二、漏报分户账 EAST 数据；十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国银保监会对其罚款人民币 350 万元，处罚日期 2022 年 3 月 21 日。2022 年 2 月 25 日，兴业银行信用卡中心上述行为违反了《中华人民共和国保险法》 第一百三十一条的规定。根据该法第一百六十五条，对兴业银行信用卡中心罚款 10 万元。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 266,603.61 2 应收证券清算款 622,438.37 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 478,407.26 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,367,449.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净值 流通受限情况说明 允价值(元) 比例（%） 1 603885 吉祥航空 40,981,819.43 1.88 非公开发行 注：本基金本报告期末同时持有吉祥航空(603885)流通股票和限售股票，该股票的公允价值合计占期末资产净值的比例为 4.08%，其中限售股票部分占期末基金资产净值的比例为 1.88%。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 496,712,439.89 报告期期间基金总申购份额 12,310,272.56 减:报告期期间基金总赎回份额 17,180,977.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 491,841,735.17 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准华商盛世成长混合型证券投资基金设立的文件； 2、《华商盛世成长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华商盛世成长混合型证券投资基金托管协议》； 4、《华商盛世成长混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内华商盛世成长混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010－58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日