信澳信用债债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信澳信用债债券 基金主代码 610008 交易代码 610008（前端） -（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日 报告期末基金份额总额 1,624,299,929.58 份 投资目标 重点投资于信用债，在有效控制本金风险的前提下，力争实现基金 资产的长期稳定增值。 本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对信 投资策略 用债等固定收益类资产和权益类资产的投资价值研究上，精选价值 合理或相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资 产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。 业绩比较基准 中债总财富（总值）指数收益率 本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于 风险收益特征 货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投资于信用 债，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 信澳信用债债券 A 信澳信用债债券 C 称 下属分级基金的交易代 610008 610108 码 报告期末下属分级基金 1,449,197,967.09 份 175,101,962.49 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 信澳信用债债券 A 信澳信用债债券 C 1.本期已实现收益 16,031,085.16 807,266.42 2.本期利润 39,646,137.28 1,436,204.24 3.加权平均基金份额本期利 0.0571 0.0467 润 4.期末基金资产净值 1,721,636,193.59 207,433,549.58 5.期末基金份额净值 1.188 1.185 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信澳信用债债券A 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 3.85% 0.49% 0.93% 0.06% 2.92% 0.43% 过去六个月 -0.59% 0.44% 1.54% 0.08% -2.13% 0.36% 过去一年 12.61% 0.43% 5.12% 0.08% 7.49% 0.35% 过去三年 39.06% 0.45% 13.73% 0.11% 25.33% 0.34% 过去五年 40.60% 0.49% 25.86% 0.10% 14.74% 0.39% 自基金合同 65.90% 0.55% 45.70% 0.12% 20.20% 0.43% 生效起至今 信澳信用债债券C 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 3.86% 0.49% 0.93% 0.06% 2.93% 0.43% 过去六个月 -0.67% 0.45% 1.54% 0.08% -2.21% 0.37% 过去一年 12.32% 0.43% 5.12% 0.08% 7.20% 0.35% 过去三年 38.40% 0.45% 13.73% 0.11% 24.67% 0.34% 过去五年 39.00% 0.49% 25.86% 0.10% 13.14% 0.39% 自基金合同 60.83% 0.55% 45.70% 0.12% 15.13% 0.43% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信澳信用债债券 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013 年 5 月 14 日至 2022 年 6 月 30 日） 信澳信用债债券 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013 年 5 月 14 日至 2022 年 6 月 30 日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金的 复旦大学学士、剑桥大学硕士。2010 张旻 基金经理 2021-06-08 - 11.5 年 年7月至 2016年6 月先后于交通银 行资产管理业务中心任高级投资经 理、于交银国际控股有限公司任董 事总经理，2016 年 6 月至 2020 年 12月先后于中信银行资产管理业务 中心任副处长、于信银理财有限公 司任部门副总经理。2020 年 12 月 加入信达澳亚基金管理有限公司， 现任混合资产投资部总监，信澳信 用债债券基金基金经理（2021 年 6 月 8 日起至今）、信澳安盛纯债基金 基金经理（2021 年 12 月 20 日起至 今）、信澳优享债券基金基金经理 （2021 年 12 月 23 日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。 投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 该基金投资目标以稳健型绝对收益为主。从估值比价-行业景气度-宏观流动性框架（VIM框架）定位目前市场环境确定股债比例，落实于中观层面因素，追踪行业生命周期处于景气向上区间行业的高性价比标的，基于资产与行业轮动，通过定量的相关性分析手段，结合市场趋势前景判断，力争为投资者实现特定风险控制目标下的超额收益。通过转债仓位调整（偏股型转债仓位一般不超 20%，偏债型转债仓位一般不超 30%）建立符合宏观环境的最佳资产组合比例。股票仓位在 15%左右，优选高景气行业内估值合理的标的，保持股票个券分散度在合理水平，市场走弱时提升分散度，在机会明确时积极配置个股。债券仓位不低于 50%，信用债品种选择上以中高评级主，信用风险极小。利率债积极参与阶段交易，增厚整体收益。 从估值比价-行业景气度-宏观流动性框架（VIM 框架）定位，社融总量企稳而结构仍待改善，在资金流动性催化下资本市场相对受益。在经济弱复苏背景下，优先关注延续疫前景气度的行业，债券性价比差但短期确定性较高。在估值比价（Valuation）层面，2022 年信用扩张和通胀预期都会推升债券收益率，股票整体优于债券。利率债已经突破 2016 年高点，接近 2020年疫情期间水平，债券下跌压力大于上涨。在震荡市场中，价值股确定性更高。在社融触底回升、资金驱动的过程中成长股受益，但仍可能有较大波动，可以逐步兑现部分收益。债券方面仍是以短久期，杠杆套息策略占优。债性转债收益率已经优于信用债，可以积极参与。从行业景气度（Industry）层面来看，虽然政策出台日趋密集，但整体尚无超预期的宏观政策推出，高景气与稳增长行业需均衡配置。石油开采Ⅱ、专用机械、电信运营Ⅱ的 ROETTM 处于过去一年的高点，建材、房地产开发和运营、化学制药的 ROETTM 处于过去一年的低点。半导体、稀有金属、新能源动力系统的 ROETTM 处于过去十年的高点，房地产开发和运营、畜牧业、电力电网的 ROE 处于过去十年的低点。金融、地产、电力、交运等价值板块的盈利确定性较高，估值处于合理区间，建议的行业配置切换至政策方向（汽车零配件、农牧、地产后周期）+价值方向（电力电网、制药、消费）。从宏观流动性（Macro）来看，资金面在上半年仍将较保持宽裕状态，短端市场利率已经事实上降息，贷款利率随着 LPR 下调将进一步下降，之前受结构性调控影响的融资环节将逐步著恢复，居民的融资需求期待拐点。长端利率需观察特别国债是否发行，目前预期很低，但仍不排除稳增长加码后对中长期经济增长预期的影响。美联储加息预期已经充分反映，通胀有所缓和，在美国、日本衰退超预期提早到来后，联储政策难以快速收紧。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.188 元，份额累计净值为 1.574 元，本 报告期内，本基金份额净值增长率为 3.85%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%。 截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.185 元，份额累计净值为 1.532 元，本 报告期内，本基金份额净值增长率为 3.86%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 350,903,203.66 15.59 其中：股票 350,903,203.66 15.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,586,346,144.17 70.46 其中：债券 1,586,346,144.17 70.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 238,968,813.31 10.61 8 其他资产 75,191,342.20 3.34 9 合计 2,251,409,503.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,310,033.60 0.22 C 制造业 247,794,220.80 12.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 16,367,200.00 0.85 业 E 建筑业 2,376,000.00 0.12 F 批发和零售业 13,300,942.86 0.69 G 交通运输、仓储和邮政业 2,673,000.00 0.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,675,526.40 2.47 J 金融业 923,040.00 0.05 K 房地产业 7,267,200.00 0.38 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,874,000.00 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 5,342,040.00 0.28 合计 350,903,203.66 18.19 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 601985 中国核电 1,600,000 10,976,000.00 0.57 2 300308 中际旭创 300,000 9,315,000.00 0.48 3 601877 正泰电器 260,000 9,302,800.00 0.48 4 600699 均胜电子 560,000 8,797,600.00 0.46 5 002080 中材科技 300,000 8,250,000.00 0.43 6 600660 福耀玻璃 196,000 8,194,760.00 0.42 7 600976 健民集团 160,000 8,184,000.00 0.42 8 603063 禾望电气 196,000 7,536,200.00 0.39 9 000422 湖北宜化 360,000 7,311,600.00 0.38 10 600325 华发股份 960,000 7,267,200.00 0.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 110,078,738.24 5.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 220,261,608.83 11.42 其中：政策性金融 128,326,911.30 6.65 债 4 企业债券 369,961,700.05 19.18 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 113,688,767.68 5.89 7 可转债（可交换债） 771,630,197.86 40.00 8 同业存单 - - 9 其他 725,131.51 0.04 10 合计 1,586,346,144.17 82.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 018008 国开 1802 601,000 63,430,330.36 3.29 2 019658 21 国债 10 600,000 61,142,958.91 3.17 3 132009 17 中油 EB 500,000 52,836,849.32 2.74 4 018009 国开 1803 369,200 44,075,156.69 2.28 5 132018 G 三峡 EB1 300,000 41,988,287.67 2.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 无。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 无。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 279,847.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 72,719,638.89 6 其他应收款 2,024,054.04 7 待摊费用 - 8 其他 167,801.92 9 合计 75,191,342.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 132009 17 中油 EB 52,836,849.32 2.74 2 132018 G 三峡 EB1 41,988,287.67 2.18 3 110059 浦发转债 41,975,511.78 2.18 4 113042 上银转债 41,609,813.92 2.16 5 128138 侨银转债 19,730,612.46 1.02 6 132015 18 中油 EB 14,628,722.25 0.76 7 123060 苏试转债 11,450,958.90 0.59 8 113525 台华转债 10,897,463.01 0.56 9 128129 青农转债 10,500,178.08 0.54 10 123114 三角转债 10,388,319.45 0.54 11 113037 紫银转债 9,972,582.58 0.52 12 123121 帝尔转债 8,861,958.90 0.46 13 127031 洋丰转债 8,825,809.03 0.46 14 113050 南银转债 8,538,808.31 0.44 15 127040 国泰转债 8,513,826.41 0.44 16 132011 17 浙报 EB 8,271,758.90 0.43 17 113049 长汽转债 7,886,904.66 0.41 18 127045 牧原转债 7,867,828.97 0.41 19 127038 国微转债 7,867,255.32 0.41 20 123113 仙乐转债 7,596,624.00 0.39 21 123096 思创转债 7,434,485.85 0.39 22 113604 多伦转债 7,352,073.01 0.38 23 128034 江银转债 7,350,269.59 0.38 24 127018 本钢转债 7,079,794.52 0.37 25 110073 国投转债 7,061,989.15 0.37 26 127044 蒙娜转债 7,049,985.21 0.37 27 113632 鹤 21 转债 7,022,316.16 0.36 28 127047 帝欧转债 7,009,445.92 0.36 29 128108 蓝帆转债 6,820,758.36 0.35 30 128118 瀛通转债 6,757,707.95 0.35 31 113608 威派转债 6,741,540.82 0.35 32 113025 明泰转债 6,716,715.95 0.35 33 127006 敖东转债 6,689,745.21 0.35 34 113605 大参转债 6,682,283.84 0.35 35 128074 游族转债 6,676,553.42 0.35 36 113043 财通转债 6,649,678.36 0.34 37 113624 正川转债 6,628,091.51 0.34 38 113044 大秦转债 6,543,484.93 0.34 39 123076 强力转债 6,464,674.52 0.34 40 123067 斯莱转债 6,398,806.69 0.33 41 127034 绿茵转债 6,378,092.06 0.33 42 113569 科达转债 6,364,791.78 0.33 43 113584 家悦转债 6,300,419.18 0.33 44 123073 同和转债 6,002,056.27 0.31 45 113589 天创转债 5,920,520.55 0.31 46 128021 兄弟转债 5,587,435.23 0.29 47 123083 朗新转债 5,574,106.85 0.29 48 123120 隆华转债 5,514,142.05 0.29 49 113630 赛伍转债 5,493,571.30 0.28 50 110068 龙净转债 5,315,784.66 0.28 51 127043 川恒转债 5,218,295.34 0.27 52 113027 华钰转债 5,169,176.71 0.27 53 123078 飞凯转债 5,113,621.64 0.27 54 128044 岭南转债 4,591,831.56 0.24 55 128131 崇达转 2 4,270,632.23 0.22 56 110079 杭银转债 4,134,319.56 0.21 57 111000 起帆转债 4,094,699.18 0.21 58 113629 泉峰转债 4,025,827.40 0.21 59 128135 洽洽转债 3,966,972.81 0.21 60 123107 温氏转债 3,938,790.41 0.20 61 110072 广汇转债 3,932,593.55 0.20 62 113596 城地转债 3,846,129.93 0.20 63 128081 海亮转债 3,835,697.26 0.20 64 113616 韦尔转债 3,831,665.75 0.20 65 128119 龙大转债 3,808,626.58 0.20 66 123128 首华转债 3,798,328.44 0.20 67 127050 麒麟转债 3,794,776.44 0.20 68 128048 张行转债 3,794,683.56 0.20 69 110053 苏银转债 3,779,384.38 0.20 70 127049 希望转 2 3,684,469.32 0.19 71 123115 捷捷转债 3,660,007.40 0.19 72 113591 胜达转债 3,647,700.00 0.19 73 123049 维尔转债 3,635,206.77 0.19 74 113602 景 20 转债 3,630,569.59 0.19 75 110057 现代转债 3,626,675.34 0.19 76 123116 万兴转债 3,571,612.60 0.19 77 113633 科沃转债 3,561,601.64 0.18 78 113594 淳中转债 3,557,679.45 0.18 79 110043 无锡转债 3,537,392.88 0.18 80 128063 未来转债 3,535,430.14 0.18 81 113519 长久转债 3,521,876.71 0.18 82 127015 希望转债 3,519,115.89 0.18 83 113530 大丰转债 3,509,568.49 0.18 84 123104 卫宁转债 3,507,517.81 0.18 85 127051 博杰转债 3,502,144.11 0.18 86 113593 沪工转债 3,490,950.41 0.18 87 123126 瑞丰转债 3,488,465.75 0.18 88 123119 康泰转 2 3,486,023.84 0.18 89 127005 长证转债 3,472,137.53 0.18 90 127041 弘亚转债 3,438,238.36 0.18 91 128142 新乳转债 3,430,310.96 0.18 92 110076 华海转债 3,417,423.29 0.18 93 128072 翔鹭转债 3,362,412.33 0.17 94 123004 铁汉转债 3,321,576.82 0.17 95 113627 太平转债 3,297,623.84 0.17 96 113033 利群转债 3,282,883.56 0.17 97 110045 海澜转债 3,274,910.96 0.17 98 110062 烽火转债 3,265,273.97 0.17 99 127024 盈峰转债 3,233,757.53 0.17 100 113504 艾华转债 3,182,008.45 0.16 101 113578 全筑转债 3,164,034.25 0.16 102 128117 道恩转债 2,910,574.22 0.15 103 128141 旺能转债 2,820,095.89 0.15 104 123127 耐普转债 2,505,561.97 0.13 105 120002 18 中原 EB 2,484,623.35 0.13 106 127027 靖远转债 2,364,751.34 0.12 107 123101 拓斯转债 2,232,834.34 0.12 108 123108 乐普转 2 2,230,517.59 0.12 109 132021 19 中电 EB 2,128,534.25 0.11 110 113599 嘉友转债 2,112,543.56 0.11 111 123077 汉得转债 2,018,549.04 0.10 112 128023 亚太转债 2,008,072.77 0.10 113 127020 中金转债 1,995,909.41 0.10 114 113625 江山转债 1,882,500.82 0.10 115 123109 昌红转债 1,842,394.74 0.10 116 127042 嘉美转债 1,832,229.70 0.09 117 113046 金田转债 1,806,090.96 0.09 118 113542 好客转债 1,781,792.88 0.09 119 128015 久其转债 1,766,091.84 0.09 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信澳信用债债券A 信澳信用债债券C 报告期期初基金份额总额 630,264,948.81 21,624,005.09 报告期期间基金总申购份额 1,020,346,238.54 167,509,830.19 减：报告期期间基金总赎回份 201,413,220.26 14,031,872.79 额 报告期期间基金拆分变动份 - - 额 报告期期末基金份额总额 1,449,197,967.09 175,101,962.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 别 号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间 区间 2022年04月 1 01 日-2022 169,563,17 - - 169,563,17 10.44% 年 06 月 07 1.72 1.72 日 2022年06月 08 日-2022 年 06 月 09 机构 日,2022 年 06 月 13 日 376,819,63 376,819,63 2 -2022 年 06 - 0.52 - 0.52 23.20% 月 16 日,2022 年 06 月 22 日 -2022 年 06 月 30 日 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5000 万元 的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳信用债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《信澳信用债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日