信达澳银信用债债券型证券投资基金 招募说明书(更新) 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 二〇二一年七月 重要提示 信达澳银信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2012年11月 5 日经中国证监会证监许可【2012】1452 号文核准募集。根据相关法律法规,本 基金基金合同已于2013年5月14日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财 产进行运作管理。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益 做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资 者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基 金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会 等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风 险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金是债券型基金,长期风险收益特征低于股票型基金、混合型基金,高于 货币市场基金。属于风险较低、收益较低的证券投资基金产品。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券存在一定的流动 性风险和信用风险,本基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企业私募 债券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程 序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制 实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基 金合同。 本基金本次招募说明书为依据中国证监会2020年7月10日颁布、同年8月1 日实施的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》及基金合同、托管协议 的修订所作出的相应更新,其余所载内容截止日为2021年6月8日,所载财务数 据和净值表现截至2021年3月31日(财务数据未经审计)。 目 录 一、绪言.................................................................................................................................................1 二、释义.................................................................................................................................................1 三、基金管理人......................................................................................................................................6 四、基金托管人................................................................................................................................ 2221 五、相关服务机构............................................................................................................................ 2625 六、基金的募集....................................................................................................................................41 七、基金备案与基金合同的生效..................................................................................................... 4241 八、基金份额的申购与赎回............................................................................................................. 4241 九、基金的投资................................................................................................................................ 5352 十、基金的业绩....................................................................................................................................65 十一、基金的融资、融券.....................................................................................................................69 十二、基金的财产................................................................................................................................69 十三、基金资产的估值........................................................................................................................70 十四、基金收益与分配........................................................................................................................76 十五、基金的费用与税收.....................................................................................................................77 十六、基金的会计与审计.....................................................................................................................80 十七、基金的信息披露........................................................................................................................81 十八、侧袋机制....................................................................................................................................87 十九、风险揭示....................................................................................................................................89 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...............................................................................93 二十一、基金合同的内容摘要.............................................................................................................95 二十二、基金托管协议的内容摘要...................................................................................................119 二十三、对基金份额持有人的服务...................................................................................................134 二十四、其他应披露事项...................................................................................................................136 二十五、招募说明书的存放及查阅方式............................................................................................138 二十六、备查文件..............................................................................................................................139 一、绪言 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)及其他有关规定以及《信达澳银信用债债 券型证券投资基金基金合同》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发行的基金份额,即成 为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《销 售办法》、《流动性风险规定》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基 金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《信达澳银信用债债券 型证券投资基金基金合同》。 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 本合同、基金合同 《信达澳银信用债债券型证券投资基金基金合同》及对本合 同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规 范性文件、地方法规、地方政府规章、规范性文件以及其他 对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人 民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》 指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 《运作办法》 指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施 的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施 的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关 对其不时做出的修订 《流动性风险规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据基金合同所募集的信达澳银信用债债券型证券投资基 金 招募说明书 《信达澳银信用债债券型证券投资基金招募说明书》及其更 新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《信达澳银信用债债券型证 券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 发售公告 《信达澳银信用债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金份额持有人 根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投资 者 基金直销机构 指信达澳银基金管理有限公司 基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金 代销业务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协 议,代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代 理机构 销售机构 基金直销机构及基金代销机构 基金销售网点 指基金直销机构的直销网点及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基 金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办 理基金注册登记业务的机构 基金合同当事人 受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资于证券投资基金的自然 人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国 合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续 的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关 法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基 金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其 他资产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件,基金管理人 聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监 会书面确认之日 募集期 自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不超 过3个月的期限 基金存续期 基金合同生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申 请的开放日 T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行 为 申购 基金投资者根据基金合同和招募说明书的规定,向基金管理 人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自基金合同生效 后不超过3个月的时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金合同规定的条件,将基金份额兑换为现 金的行为。本基金的日常赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理 巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请 份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上 一开放日本基金总份额的10%时的情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基 金管理人管理的基金份额余额及其变动情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办 理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变 更所持基金份额销售机构的操作 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管 理的任一基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基 金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其 他基金(转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指 定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方 式 基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券 持有期间的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合 法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 基金可供分配利润 指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金 应收的申购基金款以及其他资产的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除基金负债后的价值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程 基金产品资料概要 指《信达澳银信用债债券型证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简 称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”, 包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披 露网站)等 《业务规则》 指《信达澳银基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方 面的业务规则,由基金管理人和基金投资者共同遵守 不可抗力 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本 基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使 本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何 事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚 乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律 法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂 停或停止交易 销售服务费 指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用 基金份额类别 指根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同将基金份额 分为不同的类别,各基金份额类别代码不同,基金份额净值 和基金份额累计净值或有不同 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取 的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股 票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 侧袋机制 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专 门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保 投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制 实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 特定资产 包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计 量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性 的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名 称:信达澳银基金管理有限公司 住 所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦 N1座第8层和第9层 办公地址:广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路2666号中国华润大厦10层 邮政编码:518063 成立日期:2006年6月5日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2006】071号 法定代表人:祝瑞敏 电话:0755-83172666 传真:0755-83199091 联系人:韩宗倞 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元 股本结构:信达证券股份有限公司出资5400万元,占公司总股本的54%;East Topco Limited出资4600万元,占公司总股本的46% 存续期间:持续经营 (二)主要人员情况 1、董事、监事、高级管理人员 董事: 祝瑞敏,董事长,中国人民大学管理学博士,高级会计师。2008年7月至2012 年4月历任东兴证券股份有限公司财务部总经理、公司助理总经理、公司副总经理, 2012年4月至2019年4月任中国银河证券股份有限公司首席财务官。2019年4 月任信达证券股份有限公司党委副书记,2019年9月任信达证券股份有限公司党 委副书记、董事、总经理,2020年11月6日起任信达证券股份有限公司法定代表 人。2019年12月15日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长,2020年3月 16日起兼任信达澳银基金管理有限公司法定代表人。 潘广建先生,副董事长,英国伯明翰大学工商管理硕士,加拿大注册会计师。 曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部,1997 年起历任山一 证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管 理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA国卫市 场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。2007年5月起任首域投 资(香港)有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理有限公司监 事至2016年5月13日。2016年5月14日起兼任信达澳银基金管理有限公司董 事。2019年起任澳大利亚联邦银行信达澳银董事,2019年12月5日兼任信达澳 银基金管理有限公司副董事长。 朱永强先生,董事,浙江大学工学硕士,长江商学院高级管理人员工商管理硕 士。2004年12月至2010年1月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总 裁,2010年1月至2012年11月任中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员 会董事总经理,2012年11月至2016年10月任中国银河证券股份有限公司经纪业 务线业务总监,兼任经纪管理总部总经理。2016年10月至2019年10月任前海 开源基金管理有限公司执行董事长兼首席执行官。2019年12月5日起任信达澳银 基金管理有限公司董事,2019年12月31日起任信达澳银基金管理有限公司总经 理,2020年8月19日起兼任信达澳银基金管理有限公司首席信息官。 刘治海先生,独立董事,全国律师协会公司法专业委员会委员,北京市人大立 法咨询专家,中国政法大学法学硕士,历任江苏省盐城市政法干校教师,首都经贸 大学经济系讲师,自1993年2月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。2015 年5月8日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 张宏先生,独立董事,北京大学光华管理学院工商管理硕士,高级经济师。1987 年9月至1997年1月历任中国建设银行总行信托投资公司证券部副总经理、国际 业务部副总经理,1997年1月至2009年5月任北京国利能源投资有限公司副总经 理,2009年5月起历任华澳国际信托有限公司总裁、董事长、监事长。2019年4 月9日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 刘颂兴先生,独立董事,香港中文大学工商管理硕士。历任W.I.Carr(远东) 有限公司投资分析师,霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理,纽约摩 根担保信托公司Intl投资管理副经理,景顺亚洲有限公司投资董事,汇丰资产管理 (香港)有限公司(2005年5月起改组为汇丰卓誉投资管理公司)股票董事,中 银保诚资产管理有限公司投资董事,新鸿基地产有限公司企业策划总经理,中国平 安资产管理(香港)有限公司高级副总裁兼股票投资董事,中国国际金融(香港) 有限公司资产管理部执行董事,Seekers Advisors(香港)有限公司执行董事兼投 资总监。2012年6月19日起担任广发资产管理(香港)有限公司董事总经理。2011 年12月起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 执行监事: 韩冰女士,清华大学经济管理学院工商管理硕士,现任公司行政总监。19年证 券、基金从业经验。2001年4月至2014年9月任职世纪证券有限责任公司,任职 人力资源部负责人职务。2015年4月加入信达澳银基金管理有限公司,任行政总 监。自2020年11月16日起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。 高级管理人员: 朱永强先生,总经理,浙江大学工学硕士,长江商学院高级管理人员工商管理 硕士,27 年证券、基金从业经验,具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员 任职资格。2004年12月至2010年1月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、 副总裁,2010年1月至2012年11月任中信证券股份有限公司经纪业务发展管理 委员会董事总经理,2012年11月至2016年10月任中国银河证券股份有限公司经 纪业务线业务总监,兼任经纪管理总部总经理。2016年10月至2019年10月任 前海开源基金管理有限公司执行董事长兼首席执行官。2019年12月5日起任信达 澳银基金管理有限公司董事,2019年12月31日起任信达澳银基金管理有限公司 总经理,2020年8月19日起兼任信达澳银基金管理有限公司首席信息官。 黄晖女士,副总经理兼董事会秘书,中南财经大学经济学学士,加拿大 Concordia University经济学硕士。23年证券、基金从业经验,具有证券与基金从 业资格、基金业高级管理人员任职资格。1999 年起历任大成基金管理有限公司研 究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务。2000-2001 年参与英国政府“中国金融人才培训计划”(FIST 项目),任职于东方汇理证券公 司(伦敦)。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司,任督察长兼董事会秘书。 2019年4月30日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。 于鹏先生,副总经理,中国人民大学经济学学士。26年证券、基金从业经验, 具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。历任中国建设银行总行 信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营 业部计划财务部副经理、经理;中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理 兼计财部经理;宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监 控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资 金存管中心总经理等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理有限公司,历任财 务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。 王咏辉先生,副总经理,英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕 士,22年证券、基金从业经验,具备基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格、 英国基金经理从业资格(IMC)、英国IET颁发的特许工程师(CEng)认证资格。 曾任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师,汇丰投 资基金管理公司(HSBC)高级分析师,伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经 理、部门负责人,巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门负责人,泰达宏利基金 管理公司(Manulife Teda)国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基 金经理,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资 部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金 管理有限公司,任总经理助理、基金经理,分管智能量化与全球资产配置总部。2019 年8月16日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。 徐伟文先生,督察长,湖南大学工业自动化专业学士,25年证券、基金从业经 验,具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。1990年7月至1993 年7月任长沙二机床厂数控机床控制系统技术员;1993年7月至1995年8月任《证 券时报》证券信息数据库工程师;1995年9月至1998年9月任湘财证券公司经纪 业务总部交易监控组主管;1999年1月至2004年8月历任广发证券深圳营业部电 脑部经理、总部稽核部业务主管、IT审计主管;2004年8月至2008年9月任景 顺长城基金管理有限公司法律稽核部稽核经理;2008年9月加入信达澳银基金管 理有限公司,历任交易部经理、运营总监、首席信息官。2020年8月19日起任信 达澳银基金管理有限公司督察长。 冯明远先生,副总经理,浙江大学计算机科学与技术专业硕士。10年证券、基 金从业经验,具有证券与基金从业资格。2010年9月至2013年12月,就职于平安 证券综合研究所,任行业研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,历任行业研 究员、基金经理助理、基金经理、权益投资总部副总监、联席投资总监。自2021 年6月18日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理,分管权益投资业务以及投 资管理部。 王建华先生,副总经理兼联席投资总监,复旦大学产业经济学硕士。12年投行、 资管从业经验,具有基金从业资格。2009年9月至2012年7月任交通银行股份有 限公司总行第四期管培生;2012年8月至2015年4月历任交通银行苏州分行投资 银行部副总经理、总经理;2015年4月至2019年6月任交通银行资管业务中心结 构融资部、资本市场部总经理;2019年6月至2020年1月任交通银行理财有限责 任公司权益投资部、研究部总经理;2021年2月加入信达澳银基金管理有限公司, 2021年3月29日起任副总经理兼联席投资总监,分管固定收益部。 2、基金经理 (1)现任基金经理 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从业 说明 任职日 离任日期 年限 期 复旦大学经济学硕士。2012年 7月至2015年7月担任中泰证 券有限公司研究员。2015年9 月加入信达澳银基金管理有限 公司,历任研究员、基金经理 助理、基金经理。信达澳银新 目标混合型基金基金经理 本基金的基金 (2019年10月24日起至今)、 经理,信达澳 信达澳银新征程混合型基金基 银慧理财货币 金经理(2019年10月24日起 基金、信达澳 至2021年1月22日)、信达澳 银新目标混合 银新财富混合型基金基金经理 基金、信达澳 (2019年10月29日起至2021 银安益纯债、 2021-0 年1月22日)、信达澳银信用 杨超 信达澳银慧管 2-03 - 9年 债债券基金基金经理(2021年 家货币基金、 2月3日起至今)、信达澳银鑫 信达澳银鑫安 安债券基金(LOF)基金经理 (LOF)基金、 (2021年2月3日起至今)、 信达澳银稳定 信达澳银安益纯债债券型基金 价值、信达澳 基金经理(2021年2月3日起 银安盛纯债基 至今)、信达澳银慧管家货币 金的基金经理 基金基金经理(2021年2月3 日起至今)、信达澳银慧理财货 币基金基金经理(2021年2月 3日起至今)、信达澳银稳定价 值债券基金基金经理(2021年 2月3日起至今)、信达澳银安 盛纯债债券型基金基金经理 (2021年2月3日起至今) 复旦大学学士、剑桥大学硕士, 2010年7月至2016年6月先 后于交通银行资产管理业务中 心任高级投资经理、于交银国 际控股有限公司任董事总经 理,2016年6月至2020年12 张旻 本基金的基金 2021-0 - 10 月先后于中信银行资产管理业 经理 6-08 务中心任副处长、于信银理财 有限公司任部门副总经理。 2020年12月加入信达澳银基 金管理有限公司任固定收益总 部总监。信达澳银信用债债券 型证券投资基金基金经理 (2021年6月8日起至今)。 (2)曾任基金经理: 姓名 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 孔学峰 2013年05月14日 2018年05月22日 尹华龙 2018年05月04日 2021年2月3日 3、公司投资审议委员会 公司公募基金投资审议委员会由5名成员组成,设主席1名,委员4名。名单 如下: 主席:朱永强,总经理 委员: 冯明远,联席投资总监 王咏辉,副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监 李淑彦,研究咨询部负责人 方敬,投资管理部总监 上述人员之间不存在亲属关系。 (三)基金管理人的职责 按照《基金法》,基金管理人必须履行以下职责: 1、 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反基金合同、基金 销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并 采取必要措施保护基金投资者的利益; 2、 办理基金备案手续; 3、 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配基金收益; 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、 编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、 计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格。采取适当合 理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律 文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价 格; 8、 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; 9、 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 10、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料; 11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; 12、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有 效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制 度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家 有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易; (9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰 乱市场秩序; (11)故意损害基金投资者及其它同业机构、人员的合法权益; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)信息披露不真实,有误导、欺诈成分; (15)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 (五)基金管理人关于禁止性行为的承诺 本基金财产不得用于下列投资或者活动: 1、承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外; 5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发 行的股票或者债券; 6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、依照法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 上述禁止行为为引用当时有效的相关法律法规或监管部门的有关禁止性规定, 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,履行适当程序后, 本基金投资可不受上述规定限制。 (六)基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (七)基金管理人的内部控制制度 本基金管理人为加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份 额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,依据《证券法》、《证券投资基金 公司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规,并结合 公司实际情况,制定《信达澳银基金管理有限公司内部控制大纲》。 公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规 划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操 作程序与控制措施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部 控制体系,制定科学完善的内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理 层对内部控制制度的有效执行承担责任。 1、公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和 受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、公司内部控制遵循以下原则 (1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人 员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护 内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司 基金财产、自有资产与其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经 济效益,以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、公司制定内部控制制度遵循以下原则 (1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。 (2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制 度上的空白或漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 (4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经 营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善内部控制制度。 4、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监 控。 (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、 公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 (2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防 范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公 司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 (3)健全公司法人治理结构,充分发挥独立董事和执行监事的监督职能,禁 止不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合 法权益。 (4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权 分工,操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括 民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、 有效的内部监督和反馈系统。 (5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均 应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督 制衡。 ③公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情 况实行严格的检查和反馈。 (6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员 具备与其岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分 析,及时防范和化解风险。 (8)建立严谨、有效的授权管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。 ①确保股东会、董事会、执行监事和管理层充分了解和履行各自的职权,建立 健全公司授权标准和程序,保证授权制度的贯彻执行。 ②公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。 ③公司重大业务的授权采取书面形式,明确授权书的授权内容和时效。 ④公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部门和人员的反 馈和评价,对已不适用的授权及时修改或取消授权。 (9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间 和其他委托资产,实行独立运作,分别核算。 (10)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、 交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和 岗位进行物理隔离。 (11)制订切实有效的紧急应变措施,建立危机处理机制和程序。 (12)维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。 (13)建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司 内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。公司定期评价 内部控制的有效性,并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法 规等情况进行适时改进。 5、内部控制的主要内容 (1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格 制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取 控制措施。 (2)研究业务控制主要内容包括: ①研究工作保持独立、客观。 ②建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。 ③建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和 维护备选库。 ④建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。 ⑤建立研究报告质量评价体系。 (3)投资决策业务控制主要内容包括: ①严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、 投资策略、投资组合和投资限制等要求。 ②健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权 决策。 ③投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持, 并有决策记录。 ④建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。 ⑤建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品 特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。 (4)基金交易业务控制主要内容包括: ①基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者 直接进行交易。 ②建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。 ③交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现 指令违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。 ④公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。 ⑤建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等。 ⑥建立科学的交易绩效评价体系。 根据内部控制的原则,制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。 (5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。 基金投资涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司投资审议委 员会审议批准。 (6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提 下周密考虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等,严格控制金 融新品种、新业务的法律风险和运行风险。 (7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广 告宣传、销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。 (8)制定详细的注册登记工作流程,建立注册登记电脑系统、数据定期核对、 备份制度,建立客户资料的保密保管制度。 (9)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度, 保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 (10)公司设置专门部门及高级管理人员负责信息披露工作,进行信息的组织、 审核和发布。 (11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进 办法,对出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。 (12)掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 (13)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格 制定信息系统的管理制度。 信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整 的技术资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机 系统的可稽性,信息技术系统投入运行前,经过业务、运营等部门的联合验收。 (14)通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管 理措施,确保系统安全运行。 (15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和维护整 个过程实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 (16)公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性, 具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统 设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更 换,不得向他人透露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。 (17)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能 及时、准确地传递到会计等各职能部门;严格计算机交易数据的授权修改程序,并 坚持电子信息数据的定期查验制度。 建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据异地备份并且长期保存。 (18)信息技术系统定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除 故障、灾难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。 (19)依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金 会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司 财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严 密的会计系统控制。 (20)明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,禁止需要相 互监督的岗位由一人独自操作全过程。 (21)以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名 册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会 计核算相互独立。 (22)采取适当的会计控制措施,以确保会计核算系统的正常运转。 ①建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度, 确保正确记载经济业务,明确经济责任。 ②建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。 ③建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 (23)采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证 券在估值时点的价值。 (24)规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确 保基金财产的安全。 (25)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监 督。 (26)制订完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门妥善保管密押、业 务用章、支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的 毁损、散失和泄密。 (27)严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法,自觉遵守国家财 税制度和财经纪律。 (28)公司设立督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。 根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅 公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职 能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的 报告进行审议。 (29)公司设立监察稽核部门,对公司管理层负责,开展监察稽核工作,公司 保证监察稽核部门的独立性和权威性。 (30)明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员, 严格监察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 (31)强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况, 确保公司各项经营管理活动的有效运行。 (32)公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公 司内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”) 住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人:李庆萍 成立时间:1987年4月20日 组织形式:股份有限公司 注册资本:489.35亿元人民币 存续期间:持续经营 批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号 联系人:中信银行资产托管部 联系电话:4006800000 传真:010-85230024 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com 经营范围:保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款; 办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承 销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从 事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、 售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、 企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管 理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。) 本行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中 国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一 而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在上海证 券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。 本行以建设成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提 供者为发展愿景,充分发挥中信集团“金融+实业”综合平台优势,坚持“以客为 尊、改革推动、科技兴行、轻型发展、合规经营、人才强行”,向企业客户和机构 客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交 易银行业务、托管业务等综合金融解决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、 消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务, 全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。 截至2020年末,本行在国内153个大中城市设有1,405家营业网点,在境内 外下设中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融租赁有 限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江 临安中信村镇银行股份有限公司7家附属机构。其中,中信国际金融控股有限公司 子公司中信银行(国际)在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有34 家营业网点和2家商务中心。信银(香港)投资有限公司在香港和境内设有3家子 公司。信银理财有限责任公司为本行全资理财子公司。中信百信银行股份有限公司 为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行 在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1个私人银行中心。 本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的发展,本行已 成为一家总资产规模超7万亿元、员工人数近6万名,具有强大综合实力和品牌竞 争力的金融集团。2020年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行 榜”中排名第21位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名” 中排名第24位。 (二)、主要人员情况 方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加 入中信银行董事会。方先生自2014年8月起任中信银行党委委员,2014年11月起 任中信银行副行长,2017年1月起兼任中信银行财务总监,2019年2月起任中信 银行党委副书记。方先生现同时担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际) 有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前,方先生于2013年5月至2015 年1月任中信银行金融市场业务总监,2014年5月至2014年9月兼任中信银行杭 州分行党委书记、行长;2007年3月至2013年5月任中信银行苏州分行党委书记、 行长;2003年9月至2007年3月历任中信银行杭州分行行长助理、党委委员、副 行长;1996年12月至2003年9月在中信银行杭州分行工作,历任信贷部科长、副 总经理,富阳支行行长、党组书记,国际结算部副总经理,零售业务部副总经理, 营业部总经理;1996年7月至1996年12月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任; 1992年12月至1996年7月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作,历任信贷 员、经理、总经理助理;1991年7月至1992年12月在浙江银行学校任教师。方先 生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理硕士学位,拥有二十 余年中国银行业从业经验。 谢志斌先生,中信银行副行长,分管托管业务。谢先生自2019年6月起担任 中信银行副行长,自2019年2月起担任中信银行党委委员。此前,谢先生于2015 年7月至2019年1月任中国光大集团股份公司纪委书记、党委委员。2012年3月 至2015年7月任中国出口信用保险公司总经理助理,期间于2014年1月至2015 年7月挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长。2011年3月至2012年3 月任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理。2001年10月至2011年3月历 任中国出口信用保险公司人力资源部职员、总经理助理、副总经理、总经理(党委 组织部部长助理、副部长、部长),深圳分公司党委书记,河北省分公司负责人、 党委书记、总经理。1991年7月至2001年10月历任中国人民保险公司科员、主任 科员、副处长。谢先生为经济师,毕业于中国人民大学,获经济学博士学位。 杨璋琪先生,中信银行资产托管部总经理,硕士研究生学历。杨先生2018年1 月至2019年3月,任中信银行金融同业部副总经理;2015年5月至2018年1月, 任中信银行长春分行副行长;2013年4月至2015年5月,任中信银行机构业务部 总经理助理;1996年7月至2013年4月,就职于中信银行北京分行(原总行营业 部),历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。 (三)、基金托管业务经营情况 2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业 监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责” 的原则,切实履行托管人职责。 截至2021年第一季度末,中信银行托管202只公开募集证券投资基金,以及 基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他 托管资产,托管总规模达到10.97万亿元人民币。 (四)、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务 中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务 持续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分 析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。 2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风 险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制, 对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的 规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管 理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控 检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证 证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。 4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等, 从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条 件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了 录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权 管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多 种形式的持续培训,加强职业道德教育。 (五)、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管 协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金 托管人将以书面形式报告中国证监会。 五、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1、直销机构 名称:信达澳银基金管理有限公司 住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座 第8层和第9层 办公地址:广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层 法定代表人:祝瑞敏 电话:0755-83077068/0755-82858168 传真:0755-83077038 联系人:刘华 公司网址:www.fscinda.com 邮政编码:518063 2、代销机构 法定 代 序号 名称 注册地址 办公地址 客服电话 联系人 网站 表人 中国建设 北京市西城 北京市西城区金 1 银行股份 田国立 区闹市口大 95533 吴寒冰 www.ccb.com 融大街25号 有限公司 街1号院1 号楼 招商银行 深圳市福田区深 同“注册地 2 股份有限 南大道7088号 缪建民 95555 邓炯鹏 www.cmbchina.com 址” 公司 招商银行大厦 交通银行 上海市浦东新区 同“注册地 3 股份有限 自由贸易试验区 任德奇 95559 王菁 www.bankcomm.com 址” 公司 银城中路188号 北京东城区朝阳 北京市朝阳 中信银行 门北大街9号东 区光华路10 4 股份有限 李庆萍 95558 王晓琳 www.citicbank.com 方文化大厦中信 号院1号楼 公司 银行总行12层 中信大厦 北京银行 北京市西城区金 北京市西城 www.bankofbeijing.com.c 5 股份有限 融大街甲17号 张东宁 区金融大街 95526 赵姝 n 公司 首层 丙17号 平安银行 深圳市罗湖区深 同“注册地 汤俊劼、 6 股份有限 谢永林 95511-3 www.bank.pingan.com 南东路5047号 址” 赵杨 公司 杭州银行 杭州市下城区庆 同“注册地 7 股份有限 陈震山 95398 张小丹 www.hccb.com.cn 春路46号 址” 公司 天津市河东 渤海银行 天津市河东区海 区海河东路 95541/400 8 股份有限 李伏安 王宏 www.cbhb.com.cn 河东路218号 218 号渤海 8888811 公司 银行大厦 西安银行 陕西省西安市高 同“注册地 96779/400 9 股份有限 郭军 白智 www.xacbank.com 新路60号 址” 8696779 公司 福建海峡 福州市台江区江 同“注册地 400893999 10 苏素华 吴白玫 www.fjhxbank.com 银行股份 滨中大道358号 址” 9 有限公司 海峡银行大厦 中国(上海) 自由贸易试 南洋商业 上海市浦东新区 验区世纪大 银行(中 世纪大道800号 400830206 www.ncbchina.cn/cn/inde 11 孙建东 道800号三 施艳 国)有限 三层、六层至九 6 x.html 层、六层至 公司 层 九层(不含 六层A座) 恒丰银行 山东省烟台市芝 同“注册地 12 股份有限 罘区南大街248 蔡国华 95395 顾于斌 www.hfbank.com.cn 址” 公司 号 江苏江南 农村商业 江苏省常州市和 同“注册地 0519-9600 李仙、蒋 13 陆向阳 www.jnbank.com.cn 银行股份 平中路413号 址” 5 姣 有限公司 信达证券 北京市西城区闹 同“注册地 付婷、任 14 股份有限 市口大街9号院 祝瑞敏 95321 www.cindasc.com 址” 立秋 公司 1号楼 北京市丰台 中国银河 北京市西城区金 区西营街8 95551/400 15 证券股份 融大街35号国 陈共炎 号院1号楼 辛国政 www.chinastock.com.cn 8888888 有限公司 际企业大厦C座 青海金融大 厦 北京东城区 中信建投 北京市朝阳区安 朝内大街2 95587/400 16 证券股份 王常青 刘畅 www.csc108.com 立路66号4号楼 号凯恒中心 8888108 有限公司 B座16层 申万宏源 上海市徐汇区长 上海市徐汇 95523/400 17 杨玉成 陈宇 www.swhysc.com 证券有限 乐路989号45 区 长 乐 路 8895523 公司 层 989号45层 新疆乌鲁木 新疆乌鲁木齐市 齐市高新区 申万宏源 高新区(新市区) (新市区) 400800056 18 西部证券 北京南路358号 韩志谦 北 京 南 路 黄莹 www.hysec.com 2 有限公司 大成国际大厦 358 号大成 20楼2005室 国际大厦20 楼2005室 甘肃省兰州市城 华龙证券 关区东岗西路 同“注册地 95368/400 范坤、杨 19 股份有限 李晓安 www.hlzqgs.com 638号兰州财富 址” 6898888 力 公司 中心21楼 北京市朝阳 广东省深圳市福 中信证券 区亮马桥路 田区中心3路8 20 股份有限 张佑君 48号中信证 95558 杜杰 www.cs.ecitic.com 号卓越时代广场 公司 券大厦 18 (二期)北座 层 中信证券 青岛市崂山区深 (山东) 圳路222号青岛 同“注册地 21 姜晓林 95548 孙秋月 www.zxzqsd.com.cn 有限责任 国际金融广场1 址” 公司 号楼20层2001 上海市静安 国泰君安 中国(上海)自 区南京西路 22 证券股份 由贸易试验区商 贺青 95521 钟伟镇 www.gtja.com 768 号国泰 有限公司 城路618号 君安大厦 光大证券 上海市静安区新 同“注册地 戴巧燕、 23 股份有限 刘秋明 95525 www.ebscn.com 闸路1508号 址” 姚崴 公司 24 兴业证券 福建省福州市湖 杨华辉 上海市浦东 95562 乔琳雪 www.xyzq.com.cn 股份有限 东路268号 新区长柳路 公司 36号 海通证券 上海市广东 上海市黄浦区广 95553/400 25 股份有限 周杰 路689号海 李笑鸣 www.htsec.com 东路689号 8888001 公司 通证券大厦 招商证券 深圳市福田区福 同“注册地 95565/400 26 股份有限 田街道福华一路 霍达 黄婵君 www.newone.com.cn 址” 8888111 公司 111号 深圳市罗湖 深圳市罗湖区红 国信证券 区红岭中路 岭中路1012号 27 股份有限 何如 1012号国信 95536 李颖 www.guosen.com.cn 国信证券大厦 公司 证券大厦16 16-26层 层至26层 深圳市福田区金 安信证券 田路4018号安 同“注册地 28 股份有限 黄炎勋 95517 刘志斌 www.essence.com.cn 联大厦35层、28 址” 公司 层A02单元 深圳市福田中心 平安证券 区金田路 4036 同“注册地 29 股份有限 刘世安 95511 王阳 stock.pingan.com 号 荣 超 大 厦 址” 公司 16-20层 北京市西城区金 东兴证券 融大街5号新盛 同“注册地 95309/400 30 股份有限 魏庆华 和志鹏 www.dxzq.net 大厦B座12-15 址” 8888993 公司 层 深圳市前海深港 广东省深圳 世纪证券 合作区南山街道 市福田区福 400832300 31 有限责任 李强 徐玲娟 www.csco.com.cn 桂湾五路128号 田街道金田 0 公司 前海深港基金小 路 2026 号 镇对冲基金中心 能源大厦北 406 塔23-25楼 福州市鼓楼区温 福州市五四 华福证券 泉街道五四路 路157号新 王虹,刘 32 有限责任 黄金琳 95547 www.hfzq.com.cn 157号新天地大 天地大厦7 蕴祺 公司 厦7-9层 至10层 华泰证券 南京市江东中路 同“注册地 33 股份有限 张伟 95597 庞晓芸 www.htsc.com.cn 228号 址” 公司 中信证券 广州市天河区珠 同“注册地 何雯、宋 34 华南股份 江西路5号501 胡伏云 95396 www.gzs.com.cn 址” 丽雪 有限公司 房 北京市海淀区北 新时代证 三环西路99号 同“注册地 35 券股份有 林雯 95399 田芳芳 www.xsdzq.cn 院1号楼15层 址” 限公司 1501 长江证券 武汉市新华路特 同“注册地 95579/400 36 股份有限 8号长江证券大 李新华 奚博宇 www.95579.com 址” 8888999 公司 厦 浙商证券 浙江省杭州市江 同“注册地 37 股份有限 干区五星路201 吴承根 95345 胡相斌 www.stocke.com.cn 址” 公司 号 上海市花园 中泰证券 石桥路 66 济南市市中区经 38 股份有限 李峰 号东亚银行 95538 朱琴 www.zts.com.cn 七路86号 公司 金融大厦18 层 粤开证券 广州经济技术开 深圳市福田 39 严亦斌 95564 彭莲 www.ykzq.com 股份有限 发区科学大道 区深南中路 公司 60 号开发区金 2002号中广 控中心21、22、 核大厦北楼 23层 10层 深圳市福田 深圳市福田区深 长城证券 区深南大道 南大道6008号 400666688 40 股份有限 张巍 6008号特区 王涛 www.cgws.com 特区报业大厦 8 公司 报业大厦14 14、16、17层 层 内蒙古呼和浩特 恒泰证券 市赛罕区敕勒川 同“注册地 41 股份有限 大街东方君座D 庞介民 956088 熊丽 www.cnht.com.cn 址” 公司 座光大银行办公 楼14-18楼 北京市西城 云南省昆明市北 太平洋证 区北展北街 京路926号同德 42 券股份有 李长伟 9 号华远企 95397 王婧 www.tpyzq.com 广场写字楼 31 限公司 业号D座3 楼 单元 国金证券 四川省成都市青 同“注册地 杜晶、陈 43 股份有限 羊区东城根上街 冉云 95310 www.gjzq.com.cn 址” 瑀琦 公司 95号 中国(上海)自 华金证券 由贸易试验区杨 同“注册地 400821135 44 股份有限 宋卫东 郑媛 www.huajinsc.cn/ 高南路759号30 址” 7 公司 层 首创证券 北京市西城区德 同“注册地 45 股份有限 胜门外大街115 毕劲松 95381 刘宇 www.sczq.com.cn 址” 公司 号德胜尚城E座 46 华西证券 四川省成都市高 杨炯洋 同“注册地 95584 谢国梅 www.hx168.com.cn 股份有限 新区天府二街 址” 公司 198号华西证券 大厦 山西省太原市府 山西证券 西街69号山西 同“注册地 95573/400 47 股份有限 侯巍 郭熠 www.i618.com.cn 国际贸易中心东 址” 6661618 公司 塔楼 深圳市福田区金 五矿证券 田路4028号荣 同“注册地 400184002 48 赵立功 濮耘瑶 www.wkzq.com.cn/ 有限公司 超经贸中心办公 址” 8 楼47层01单元 北京市朝阳 广东省深圳市福 区安定路5 联储证券 田区华强北路圣 号院3号楼 400620686 49 有限责任 沙常明 史梦可 www.lczq.com 廷苑酒店B座26 中建财富国 8 公司 楼 际中心 27 层联储证券 上海市徐汇 东方财富 西藏自治区拉萨 区宛平南路 50 证券股份 市柳梧新区国际 徐伟琴 95357 付佳 http://www.18.cn 88号东方财 有限公司 总部城10栋楼 富大厦 中银国际 上海市浦东新区 同“注册地 400620888 初晓、王 51 证券股份 银城中路200号 宁敏 www.bocichina.com 址” 8 炜哲 有限公司 中银大厦39层 湖南省长沙市天 北京市朝阳 方正证券 心区湘江中路二 区北四环中 52 股份有限 段36号华远华 施华 95571 丁敏 www.foundersc.com 路盘古大观 公司 中心4、5号楼 A座40层 3701-3717 北京市朝阳区建 中国国际 国门外大街1号 同“注册地 400-910-1 王潇、杨 53 金融股份 沈如军 https://www.cicc.com 国贸大厦2座27 址” 166 涵宇 有限公司 层及28层 诺亚正行 上海市虹口区飞 同“注册地 400821539 54 基金销售 虹路360弄9号 汪静波 李娟 www.noah-fund.com 址” 9 有限公司 3724室 深圳众禄 深圳市罗湖 深圳市罗湖区梨 基金销售 区梨园路8 400678888 童彩平、 www.zlfund.cn; 55 园路物资控股置 薛峰 股份有限 号 HALO 广 7 徐丽平 www.jjmmw.com 地大厦8楼801 公司 场4楼 上海市徐汇 上海天天 上海市徐汇区龙 区宛平南路 95021/400 56 基金销售 田路190号2号 其实 屠彦洋 www.1234567.com.cn 88号金座东 1818188 有限公司 楼2层 方财富大厦 上海好买 上海市虹口区欧 同“注册地 400700966 57 基金销售 阳路196号26 杨文斌 杨文斌 www.howbuy.com 址” 5 有限公司 号楼2楼41号 浙江省杭州 蚂蚁(杭 浙江省杭州市余 市西湖区万 州)基金 杭区五常街道文 400076612 58 祖国明 塘路 18 号 韩爱彬 www.fund123.cn 销售有限 一西路969号3 3 黄龙时代广 公司 幢5层599室 场B座6F 和讯信息 北京市朝阳区朝 同“注册地 400920002 陈慧慧、 59 科技有限 外大街22号泛 王莉 licaike.hexun.com 址” 2 陈艳琳 公司 利大厦1002室 浙江同花 杭州市余杭 杭州市文二西路 400877377 60 顺基金销 吴强 区五常街道 朱琼 www.5ifund.com 一号903室 2 售有限公 同顺路 18 司 号同花顺大 楼 中国(上海)自 上海市长宁 上海联泰 由贸易试验区富 区 金 钟 路 400118118 61 基金销售 燕斌 兰敏 www.66zichan.com 特北路277号3 658弄2号 8 有限公司 层310室 楼B座6楼 北京朝阳区 北京展恒 北京市顺义区后 北四环中路 基金销售 400818800 62 沙峪镇安富街6 闫振杰 27号院5号 闫振杰 www.myfund.com 股份有限 0 号 楼A座6层 公司 11室 北京市朝阳区望 北京市朝阳 浦领基金 京东园四区2号 区望京中航 400012589 63 销售有限 聂婉君 李艳 www.zscffund.com 楼10层1001号 资本大厦10 9 公司 04室 层 深圳市福田 深圳市福田区中 区中心三路 心三路8号卓越 8 号卓越时 中信期货 时代广场(二期) 代广场(二 400990882 64 张皓 刘宏莹 www.citicsf.com 有限公司 北 座 13 层 期)北座13 6 1301-1305室、 层 14层 1301-1305 室、14层 上海市浦东 上海长量 上海市浦东新区 新区东方路 400820289 苗明、党 65 基金销售 高翔路526号2 张跃伟 www.erichfund.com 1267 号 11 9 敏 有限公司 幢220室 层 北京虹点 北京市朝阳区工 北京市朝阳 400618070 66 郑毓栋 陈铭洲 www.hongdianfund.com 基金销售 人体育场北路甲 区工人体育 7 有限公司 2号盈科中心B 馆北路甲2 座裙房2层 号盈科中心 B 座裙楼二 层 上海陆金 上海市自由贸易 所基金销 试验区陆家嘴环 同“注册地 400821903 67 王之光 程晨 www.lufunds.com 售有限公 路1333号14楼 址” 1 司 09单元 上海虹口区 上海利得 上海市宝山区蕴 东 大 名 路 68 基金销售 川 路 5475 号 李兴春 1098号浦江 95733 陈洁 www.leadfund.com.cn 有限公司 1033室 国际金融广 场53楼 深圳市南山区粤 深圳市金 海街道科技园中 斧子基金 同“注册地 400930288 69 区科苑路15号 赖任军 陈丽霞 www.jfzinv.com 销售有限 址” 8 科兴科学园B栋 公司 3单元11层1108 广州市海珠 区琶洲大道 珠海盈米 珠海市横琴新区 东1号保利 梁文燕、 70 基金销售 宝华路6号105 肖雯 89629066 www.yingmi.cn 国际广场南 邱湘湘 有限公司 室-3491 塔 12 楼 B1201-1203 北京创金 北京西城区白纸 启富基金 同“注册地 400626281 71 坊东街2号院6 梁蓉 王瑶 www.5irich.com 销售有限 址” 8 号楼712室 公司 72 北京钱景 北京市海淀区丹 赵荣春 同“注册地 400893688 田伟静 www.qianjing.com 基金销售 棱街6号1幢9 址” 5 有限公司 层1008-1012 北京市西城 中证金牛 北京市丰台区东 区宣武门外 (北京) 400890999 73 管头1号2号楼 钱昊旻 大街甲1号 孙雯 www.jnlc.com 投资咨询 8 2-45室 环球财讯中 有限公司 心A座5层 北京广源 北京市西城区新 北京市朝阳 达信基金 街口外大街 28 区望京宏泰 400623606 74 齐剑辉 王永霞 www.niuniufund.com 销售有限 号C座六层605 东街浦项中 0 公司 室 心B座19层 中国(上海)自 上海万得 上海市浦东 由贸易试验区福 400821020 75 基金销售 王廷富 新区福山路 徐亚丹 www.520fund.com.cn 山路33号11楼 3 有限公司 33号8楼 B座 北京市朝阳 北京富国 区安定路5 北京市东城区北 大通资产 号院3号楼 400088008 76 三环东路36号1 许家宝 方芳 www.fuguowealth.com 管理有限 中建财富国 8 号楼A2501室 公司 际中心 25 层 上海市崇明县长 上海市黄浦 上海基煜 兴镇潘园公路 区 广 东 路 400820536 77 基金销售 1800号2号楼 王翔 居晓菲 www.jiyufund.com.cn 500号30层 9 有限公司 6153室(上海泰 3001单元 和经济发展区) 北京汇成 北京市海淀区中 北京市海淀 400619905 78 基金销售 关村大街11号E 王伟刚 区中关村大 王骁骁 www.hcjijin.com 9 有限公司 世界财富中心A 街11号E世 座11层1108号 界财富中心 A座11层 中民财富 上海市黄浦区中 上海市黄浦 基金销售 400876571 79 山南路100号7 弭洪军 区中山南路 黄鹏 www.cmiwm.com (上海) 6 层05单元 100号17层 有限公司 北京市朝阳 北京植信 北京市密云县兴 区惠河南路 400680212 80 基金销售 盛南路8号院2 王军辉 吴鹏 www.zhixin-inv.com 盛世龙源10 3 有限公司 号楼106室-67 号 北京市通州 区亦庄经济 京东肯特 北京市海淀区西 技术开发区 瑞基金销 三旗建材城中路 黄立影、 81 王苏宁 科创十一街 95118 kenterui.jd.com/ 售有限公 12号17号平房 江卉 18号院京东 司 157 集团总部A 座15层 喜鹊财富 西藏拉萨市柳梧 同“注册地 400699771 82 基金销售 新区柳梧大厦 陈皓 曹砚财 www.xiquefund.com 址” 9 有限公司 1513室 一路财富 北京市西城海淀 (北京) 区宝盛南路1号 同“注册地 400001156 83 吴雪秀 董宣 www.yilucaifu.com 基金销售 院20号楼9层 址” 6 有限公司 101-14 南京苏宁 南京市玄武区苏 同“注册地 84 基金销售 王锋 95177 张云飞 www.snjijin.com 宁大道1号 址” 有限公司 济安财富 北京市朝阳区太 同“注册地 400673701 85 杨健 李海燕 www.jianfortune.com (北京)基 阳宫中路16号 址” 0 金销售有 院1号楼3层 限公司 307 北京市朝阳 北京市朝阳区阜 北京蛋卷 区创远路34 通东大街1号院 400519928 86 基金销售 钟斐斐 号院融新科 王悦 www.danjuanapp.com 6号楼2单元21 8 有限公司 技中心C座 层222507 17层 北京度小 北京市海淀区西 满基金销 北旺东路10号 同“注册地 87 葛新 95055 孙博超 www.baiyingfund.com 售有限公 院西区4号楼1 址” 司 层103室 北京市朝阳 上海市浦东新区 区建国门外 嘉实财富 世纪大道8号上 大街 21 号 400021885 88 管理有限 海国金中心办公 赵学军 李雯 www.harvestwm.cn 北京国际俱 0 公司 楼 二 期 53 层 乐部C座写 5312-15单元 字楼11层 南京市鼓楼 江苏汇林 南京市高淳区经 区中山北路 保大基金 025-66046 89 济开发区古檀大 吴言林 2 号绿地紫 张竞妍 www.huilinbd.com 销售有限 166 道47号 峰大厦2005 公司 室 上海华夏 北京市西城 上海市虹口区东 财富投资 区金融大街 400817566 90 大名路687号1 毛淮平 张静怡 www.amcfortune.com 管理有限 33号通泰大 6 幢2楼268室 公司 厦B座8层 和耕传承 河南自贸试验区 同“注册地 0371-8551 https://www.360jinrong. 91 基金销售 郑州片区(郑东)温丽燕 董亚芳 址” 8396 net/ 有限公司 东风南路东康宁 街北6号楼5楼 503 宜信普泽 北京市朝阳区西 (北京) 同“注册地 400609920 92 大望路1号9层 才殿阳 魏晨 www.yixinfund.com 基金销售 址” 0 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(三)本基金为债券型基金,运作方式为契约型开放式,基金存续期限为不定 期。 (四)本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元,按面值发售。 (五)本基金自2013年4月15日起向社会公开募集,截至2013年5月10日 募集工作顺利结束。本次募集份额合计398,882,242.73(A类73,752,087.26 份、C类325,130,155.47份),有效认购户数为3559户。 七、基金备案与基金合同的生效 (一)基金合同的生效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2013年5月14 日起正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20 个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金 管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时,从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购与赎回办理的场所 本基金的销售机构包括基金管理人的直销中心和基金管理人委托的代销机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的方式办理基金份额的申购与赎回。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书、基金份额发售公告或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减 基金代销机构,并在基金管理人网站公示。若销售机构开通电话、传真或网上等交 易方式,投资人可通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购与赎回办理的时间 1、开放日及开放时间 申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人 公告暂停申购或赎回时除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人 可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒体上公告。 2、申购与赎回的开始时间 本基金已于2013年7月8日起开始办理日常申购赎回业务。 基金管理人不得在本基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份 额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在的开放日的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的A类和C类 基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、基金份额持有人赎回时,基金管理人按“先进先出”的原则,对该持有人 账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎回,后确认的份 额后赎回; 4、本基金份额分为 A、C 类别,适用不同的申购费率、赎回费率或销售服务 费率,投资者在申购时可自行选择基金份额类别; 5、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 6、基金投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,基金投资者交付款 项后,申购申请方为有效; 7、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处 理规则等在遵守基金合同和招募说明书的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益 的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购与赎回的申请方式 投资人必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销 售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交 赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效。 2、申购与赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投资 者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或 以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。 基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确 实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为 准。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功, 若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的 申购款项本金退还给投资人。 投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基 金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发 生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或 其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延 至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。 (五)申购与赎回的数额限制 1、投资者可多次申购,首次申购的最低金额为1,000元人民币,追加申购的 最低金额为100元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不 受最低申购金额的限制; 2、投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回; 单笔赎回最低份数为 100 份,若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足 100 份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于100份,则全部基金 份额必须一起赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换 等原因导致的账户余额少于100份的情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全 部赎回; 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体 请参见相关公告; 4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购 的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒体公告。 (六)申购与赎回的费用 1、申购费用 本基金A类基金份额采用前端收费模式收取申购费用,C类基金份额不收取申 购费。本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等各项费用。 投资者申购本基金基金份额的申购费率如下: 申购费率 申购金额(M) A类 C类 M<50万元 0.8% 50万元≤M<200万元 0.5% 0 200万元≤M<500万元 0.3% M≥500万元 每笔1000元 2、赎回费用 投资人在赎回基金份额时,应交纳赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金持有人 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类和C类基金份额的赎回 费率如下表所示: 持有基金份额期限 基金份额赎回费率 T < 7日 1.5% 7≤ T < 30 日 0.10% 30日≤ T 0 不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手 续费。其中,基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计 入基金财产。” 3、基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理 人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒体上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下与销售机 构协商一致后根据市场情况制定基金促销计划,对以特定交易方式(如网上交易、 电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金 促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金 申购费率和基金赎回费率。 (七)申购和赎回的数额和价格 1、申购份额的计算 (1)当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下: ①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额÷[1+申购费率] 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额÷T日A类基金份额净值 ②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额÷T日A类基金份额净值 (2)当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下: 申购份额=申购金额÷T日C类基金份额净值 (3)申购份额的计算按四舍五入的方法,保留小数点后2位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 例三:假设T日本基金A类基金份额净值为1.387元,C类基金份额净值为 1.380元。 若某基金投资者投资 10 万元申购本基金 A 类份额,其所适用的申购费率为 0.8%,则该投资者申购A类基金可得到的基金份额为: 净申购金额=100,000÷(1+0.8%)=99206.35(元) 申购费用=100,000-99206.35=793.65(元) 申购份额=99206.35÷1.387=71525.85(份) 若某基金投资者投资10万元申购本基金C类份额,则该投资者申购C类基金 可得到的基金份额为: 申购份额=100,000÷1.380=72463.77(份) 2、赎回金额的计算 (1)当投资者选择赎回A类基金份额时,赎回金额的计算方法如下: 赎回金额=赎回份额×T日A类基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 (2)当投资者选择赎回C类基金份额时,赎回金额的计算方法如下: 赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 (3)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 相应的费用,赎回金额单位为元。赎回金额计算结果按四舍五入方法,保留到小数 点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例五:假设T日A类基金份额净值为1.520元,C类基金份额净值为1.515元 若某基金投资者赎回10000份A类基金份额,持有时间为400天,适用的赎 回费率为0.05%,则该投资者获得的净赎回金额为: 赎回金额=10000×1.520=15200(元) 赎回费用=15200×0.05%=7.6(元) 净赎回金额=15200-7.6=15192.4(元) 若某基金投资者赎回10000份C类基金份额,持有时间为20天,适用的赎回 费率为0.10%,则该投资者获得的净赎回金额为: 赎回金额=10000×1.520=15200(元) 赎回费用=15200×0.10%=15.2(元) 净赎回金额=15200-15.2=15184.8(元) 3、基金份额净值的计算 A类基金份额净值=A类基金份额的基金资产净值÷A类基金份额总数 C类基金份额净值=C类基金份额的基金资产净值÷C类基金份额总数 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。本基金基金份额 净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备 案。 (八)申购与赎回的注册登记 1、投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并 办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 2、投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权 益的注册登记手续。 3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行 调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在至少 一家指定媒体和基金管理人网站予以公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情形时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算; (3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对 基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (5)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购; (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时; (7)当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定 的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规 定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资人累计持有的份额超过单个投资 人累计持有的份额上限时;或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申 购金额上限时; (8)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的 措施; (9)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。 发生上述(1)到(4)项和(8)、(9)暂停申购情形时,基金管理人应当在指 定媒体刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退 还给投资人。在暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并 依法公告。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项: (1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; (2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值; (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回, 导致本基金的现金支付出现困难; (4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况; (5)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的 措施; (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项的,基金管理人应按规定向中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管 理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回 申请人已被接受的赎回申请份额占已接受赎回申请总份额的比例分配给赎回申请 人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予 以支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。 同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回 款项,最长不超过20个工作日,并在指定媒体上公告。投资者在申请赎回时可事 先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回,基金管理人应按规定在指定媒体上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有 关规定在指定媒体上公告。 (十一) 巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额)超过上一开放日本基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额 赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按 正常赎回程序执行。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为 支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予 以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申 请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未 能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延 迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的基金份额净值。依照上述规定 转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部 分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)暂停赎回:本基金连续2日以上(含2日)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体公告。 (4)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放 日基金总份额的 10%,基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 10%以 上的部分赎回申请实施延期办理,而对该单个基金份额持有人10%以内(含10%) 的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述条款处理。 3、巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在3个交 易日内以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人,并说 明有关处理方法,并在2日内在指定媒体上刊登公告。 (十二) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒体上刊 登暂停公告。 如果发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日在指定媒体和基金管 理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近1个开放日的基金份额净 值。 如果发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束基金重新开放申购或赎回 时,基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体和基金管理人 网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日 公告最近1个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少重复刊登 暂停公告1次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披 露管理办法》的有关规定在指定媒体和基金管理人网站连续刊登基金重新开放申购 或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1个开放日的基金份额净值。 (十三) 基金转换 为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可 以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的、且由同一注册登 记机构办理注册登记的其他基金之间进行基金转换,基金转换可以收取一定的转换 费。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并 公告。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 (十四) 基金的非交易过户 非交易过户是指在不进行基金交易的情况下,把基金份额从一个基金账户转移 到另外一个基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的 其他情况下的非交易过户,或者按照相关法律法规或国家有权机关另有要求的方式 对基金份额进行处理。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额 由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠 给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法强制执行”是指司法机构依据生效 司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团 体或其他组织或者以其他方式处分。无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符 合相关法律法规和基金合同规定的持有本基金份额的投资者的条件,或者是按照相 关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。办理非交易过户必须提供基金注册登 记机构要求提供的相关资料,并按基金注册登记机构规定的标准收费。 基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项 业务。 对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。 (十五) 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十六) 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届 时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行 约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募 说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十七) 基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以 及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。 (十八) 实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制” 部分或届时发布的相关公告。 九、基金的投资 (一)投资目标 本基金重点投资于信用债,在有效控制本金风险的前提下,力争实现基金资产 的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债 券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金 融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据、可转换债券及可分离转债、中 小企业私募债券)、货币市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。 本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其 中对信用债券的投资比例不低于债券资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产 的比例不超过基金资产的20%,其中,基金投资于全部权证的市值不超过基金资产 净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债,包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资 产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债、中期票据、中小企业私募债券, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动,基金管理人在履行适当程序 后,本基金可以相应调整上述投资比例,并且还可以投资于法律法规或监管机构允 许投资的其他金融工具,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 (三)投资策略 本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念,把注意力集中在对信用债等固定 收益类资产和权益类资产的投资价值研究上,精选价值合理或相对低估的个券品种 进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效构造投资组 合。 一) 资产配置策略 资产配置层面主要通过对宏观经济、市场利率、债券供求、申购赎回现金流情 况等因素的综合分析,决定债券、股票、现金等资产的配置比例,并确定债券组合 的久期。若债券组合的预期持有期收益率远大于回购利率和预期股票收益率,则本 基金倾向于配置较多的债券,否则将降低债券资产的配置比例。 二) 固定收益类品种投资策略 1、 类属资产配置 本基金将市场细分为不同类属,定期跟踪分析不同类属的风险收益特征,并结 合该类属的市场容量、流动性确定其投资比例范围,把上述数据和目标久期等输入 债券类属配置模型得到债券组合中不同类属配置比例。 基金还将根据市场实际利率与公允值的差异、市场风险水平对最优配置比例进 行调整。当市场实际利率高于公允值时,本基金将逐步增加这类资产的头寸,目的 是获得有吸引力的收入流,反之亦然。 2、 收益率曲线配置策略 本基金将分析收益率曲线形态的变化,通过预测收益率曲线形态的变化,决定 采用骑乘、子弹、杠铃或者梯形等策略。当预测收益率曲线为陡峭正向且较为稳定 不发生形变时,采用骑乘策略及兼用杠杆放大策略;当预测收益率曲线平移或平坦 化时,采取哑铃形或梯形策略构建高凸性组合;当预测收益率陡峭化时,采用子弹 形策略。 3、 信用债投资策略 本基金信用债投资策略的核心是分散化及风险收益率的优化。 本基金将保持组合内各券种的分散化及券种之间的低相关性以获得正超额收 益。 本基金在个券选择方面采用风险收益率优化策略。本基金首先采取与股票投资 相似的公司分析方式,对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状 况及偿债能力作出综合评价,从而判断企业债的信用风险和估值水平。本基金同时 对信用市场进行跟踪分析,关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场利差水平 的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合,买入低估和风 险收益相对高的个券,卖出高估和风险收益相对低的个券。 ①公募信用产品投资策略——该类属债券的投资将采取与股票投资相似的公 司分析方式,对企业的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出 综合评价,从而判断企业债的信用风险,以及企业债信用风险与收益率水平的关系, 在强调风险回报相匹配的前提下,适当进行企业债投资。 ②可转债投资策略——该类属债券的投资将采用公司分析方式,从管理人独有 的 QGV、ITC、MDE体系出发全面评价正股的投资价值和债券的信用风险,并分 别对期权部分和债券部分进行估值,从而客观评判可转债的投资价值。 ③中小企业私募债券投资策略——由于中小企业私募债券具有流动性较差、信 息披露不公开、风险收益水平较高等特点,因此对该类信用产品的投资主要遵循精 选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票投 资相似的公司分析方式,对中小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营 管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而选择收益率水平与信用风险匹配, 利差对违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通 信用债的频度对发行人的情况进行密切跟踪,包括且不限于对发行人进行电话和实 地调研,与受托人、投行、评级机构等中介机构进行信息沟通等等,以保持对发行 人经营状况和偿债能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露,根 据本基金的类属配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求,进行总量控制、分 散投资,降低流动性和信用风险。 4、 其它债券投资策略 利率产品投资策略——这些品种的价格风险主要是利率风险,利率水平及其变 化与宏观经济紧密相关。在利率产品投资中主要专注于对影响利率水平及其预期、 通胀水平及其预期的各种参数的分析和判断,如国际国内经济周期、GDP 增长率 及其变化趋势、通货膨胀率及其预期、财政货币政策等,以期预测未来的利率期限 结构,并基于该期限结构进行估值,以期对个券的利率风险和投资价值做出较准确 的判断,策略性地决定债券投资的期限结构,从而管理债券投资风险和收益。 三) 权益类品种投资策略 1、 新股申购策略 本基金运用管理人独有的 QGV、ITC、MDE体系出发全面评价新股的投资价 值,结合发行价因素,综合考虑网上、网下申购的中签率进行新股申购,不以谋求 一二级市场价差为目的。 2、 二级市场投资策略 ①运用“信达澳银公司价值分析体系(QGV,Quality, Growth & Valuation)”, 从公司素质、盈利增长和估值三个方面对公司进行严格的综合评估,以深度挖掘能 够持续保持盈利增长的成长型公司。 ②运 用“信 达 澳 银 行 业 优 势 分 析 体 系( ITC , Industrial Trends & Competitiveness)”,从行业长期发展的维度对比分析行业内的公司,从行业层面 对公司做出筛选,挑选行业内竞争力强、符合行业发展趋势的优秀公司。 ③运用“信达澳银宏观景气分析体系(MDE,Macro Drivers & Environment)”, 考察宏观经济增长的行业驱动力,行业景气的变化、宏观景气变动对不同行业及相 关公司的潜在影响,以及宏观经济政策对相关行业的影响,进而判断行业的发展趋 势、景气周期、盈利能力、成长性、相对投资价值的变化,选择未来一段时间内持 续增长能力突出的行业并调整对相关公司的价值判断,最终完成对行业配置的适度 调控。 3、 权证投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工 具。本基金在投资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估 值,发现市场对股票权证的非理性定价,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。 四) 套利和对冲策略 本基金将根据现代金融工程理论,致力于采用各种套利和对冲策略把握市场中 存在的套利机会,在承担很少风险的基础上为基金份额持有人获取稳定的套利收 益。 (四)投资决策程序 本基金投资决策基本原则是根据基金合同规定的投资目标、投资理念以及范围 等要素,制定基金投资策略。本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式,本 基金经理是本基金投资团队的重要成员,一方面积极参与投资团队的投资研究工 作,另一方面在公司授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。本基 金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争取良好 的投资业绩。在投资过程中,采取分级授权的投资决策机制,对于不同的投资规模, 决策程序有所不同。通过这样的决策流程既充分调动投资团队的集体智慧,也使得 基金经理的主观能动性得到充分的发挥。在合理控制投资风险的前提下,追求本基 金持有人最优化的投资收益。 公司设立投资审议委员会,作为公司投资管理的最高决策和监督机构。投资审 议委员会由总经理担任主席,投资总监任执行委员。为提高投资决策效率和专业性 水平,公司授权投资总监带领投资研究部负责公司日常投资决策和投资管理。投资 审议委员会定期或在认为必要时,评估基金投资业绩,监控基金投资组合风险,并 对基金重大投资计划做出决策。 本基金管理人有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资决策程序做出 调整。 (五)业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率 中国债券总财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,拥有独 立的数据源和自主的编制方法,反映中国债券市场投资回报状况,可以作为本基金 投资的基准。 随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金、或 者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够表 征本基金风险收益特征的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权 益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基 金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种 指定媒体上予以公告。 (六)风险收益特征 本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于货币市场基 金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投资于信用债,在债券型基金中属于风 险水平相对较高的投资产品。 (七)投资禁止行为与限制 1、组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的10%; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购 到期后不展期; (7)基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%, 其中对信用债券的投资比例不低于债券资产的80%;投资于股票、权证等权益类资 产的比例不超过基金资产的20%; (8)本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的10%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的10%; (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%; (16)本基金管理人旗下管理的全部基金持有一家公司发行的中小企业私募 债,不得超过该中小企业私募债发行量的10%; (17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期 的采取定期开放方式运作的基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的15%,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (20)法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制。 除上述第(8)、(13)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资比例的监督 与检查自本基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 上述禁止行为为引用当时有效的相关法律法规或监管部门的有关禁止性规定, 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,履行适当程序后, 本基金投资可不受上述规定限制。 (八)基金管理人代表基金行使有关权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额 持有人的利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份 额持有人的利益; 5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 (九)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所 意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持 有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 (十)基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告期截止至2021年3月31日。本报告中财务资料未经审计。 一) 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 8,436,596.00 0.42 其中:股票 8,436,596.00 0.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,894,600,666.34 94.46 其中:债券 1,894,600,666.34 94.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 39,000,130.00 1.94 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 37,655,380.04 1.88 合计 8 其他资产 26,103,198.89 1.30 9 合计 2,005,795,971.27 100.00 二)报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,338,969.00 0.27 D 电力、热力、燃气及水 - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,162,528.00 0.06 G 交通运输、仓储和邮政 - - 业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 - - 技术服务业 J 金融业 587,455.00 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 183,648.00 0.01 M 科学研究和技术服务 392,560.00 0.02 业 N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 771,436.00 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,436,596.00 0.43 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票 三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 码 (元) 净值比例(%) 1 000661 长春高新 2,100 950,733.00 0.05 2 603233 大参林 9,200 772,248.00 0.04 3 600887 伊利股份 14,700 588,441.00 0.03 4 601336 新华保险 12,100 587,455.00 0.03 5 002821 凯莱英 1,900 548,853.00 0.03 6 600352 浙江龙盛 27,500 398,200.00 0.02 7 002007 华兰生物 9,900 393,525.00 0.02 8 600031 三一重工 11,500 392,725.00 0.02 9 603259 药明康德 2,800 392,560.00 0.02 10 600872 中炬高新 8,100 392,283.00 0.02 四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 61,297,341.00 3.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,902,000.00 2.03 其中:政策性金融债 39,902,000.00 2.03 4 企业债券 168,002,470.00 8.54 5 企业短期融资券 1,342,048,000.00 68.18 6 中期票据 151,437,000.00 7.69 7 可转债(可交换债) 131,913,855.34 6.70 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,894,600,666.34 96.25 五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 资产净 值比例 (%) 1 012100677 21深圳高速SCP001 900,000 90,054,000.00 4.58 2 101800522 18苏交通MTN001 600,000 60,612,000.00 3.08 3 042000203 20葛洲坝(疫情防 600,000 60,168,000.00 3.06 控债)CP001 4 012100616 21沪机场股SCP001 600,000 60,048,000.00 3.05 5 012100758 21广新控股SCP007 600,000 60,036,000.00 3.05 六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金未参与投资股指期货。 十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 注:本基金未参与投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 3、本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 十一)投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 76,612.76 2 应收证券清算款 177,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 20,730,135.36 5 应收申购款 2,396.73 6 其他应收款 5,117,054.04 7 其他 - 8 合计 26,103,198.89 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132011 17浙报EB 15,874,593.20 0.81 2 132007 16凤凰EB 11,023,040.00 0.56 3 132008 17山高EB 10,517,577.30 0.53 4 110053 苏银转债 8,869,255.80 0.45 5 113013 国君转债 8,591,837.80 0.44 6 132009 17中油EB 6,653,660.00 0.34 7 132021 19中电EB 4,492,800.00 0.23 8 113026 核能转债 4,369,555.40 0.22 9 132018 G三峡EB1 4,007,886.40 0.20 10 110073 国投转债 3,925,273.80 0.20 11 127016 鲁泰转债 3,899,925.40 0.20 12 113584 家悦转债 3,860,471.30 0.20 13 123053 宝通转债 3,843,145.46 0.20 14 113037 紫银转债 2,156,627.20 0.11 15 128048 张行转债 2,086,949.80 0.11 16 128032 双环转债 2,020,750.02 0.10 17 127017 万青转债 1,952,313.40 0.10 18 110048 福能转债 1,223,513.40 0.06 19 123067 斯莱转债 982,876.70 0.05 20 128071 合兴转债 748,535.16 0.04 21 113505 杭电转债 472,802.40 0.02 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 十、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有 风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》。 (一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2021 年3月31日): 1、信达澳银信 份额净值增 份额净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收益 用债债券A份 长率① 标准差② 收益率③ 率标准差④ ①-③ ②-④ 额阶段 2013年(2013 年5月14日 (合 同 生 效 -3.00% 0.16% -4.27% 0.13% 1.27% 0.03% 日)至2013年 12月31日) 2014年(2014 年1月1日至 21.24% 0.39% 11.23% 0.15% 10.01% 0.24% 2014年12月 31日) 2015年(2015 年1月1日至 -1.11% 1.15% 8.03% 0.11% -9.14% 1.04% 2015年12月 31日) 2016年(2016 年1月1日至 0.43% 0.32% 1.30% 0.12% -0.87% 0.20% 2016年12月 31日) 2017年(2017 年 1 月 1 日 -2017年12月 0.68% 0.13% -1.19% 0.09% 1.87% 0.04% 31日) 2018年(2018 年 1 月 1 日 -2018年12月 -2.55% 0.51% 9.63% 0.11% -12.18% 0.40% 31日) 2019年(2019 年 1 月 1 日 -2019年12月 15.65% 0.65% 4.36% 0.08% 11.29% 0.57% 31日) 2020年(2020 年 1 月 1 日 6.13% 0.54% 3.07% 0.15% 3.06% 0.39% -2020年12月 31日) 自基金合同生 效 日 至 今 (2013年5月 42.16% 0.57% 36.71% 0.12% 5.45% 0.45% 14 日至 2021 年3月31日) 2、信达澳银信用债债券C份额 阶段 份额净值增 份额净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收益 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 收益率③ 率标准差④ 2013年(2013 年5月14日 (合 同 生 效 -3.20% 0.16% -4.27% 0.13% 1.07% 0.03% 日)至2013年 12月31日) 2014年(2014 年1月1日至 20.45% 0.38% 11.23% 0.15% 9.22% 0.23% 2014年12月 31日) 2015年(2015 年1月1日至 -1.63% 1.14% 8.03% 0.11% -9.66% 1.03% 2015年12月 31日) 2016年(2016 年1月1日至 0.09% 0.32% 1.30% 0.12% -1.21% 0.20% 2016年12月 31日) 2017年(2017 年 1 月 1 日 -2017年12月 0.26% 0.13% -1.19% 0.09% 1.45% 0.04% 31日) 2018年(2018 年 1 月 1 日 -2018年12月 -2.87% 0.51% 9.63% 0.11% -12.50% 0.40% 31日) 2019年(2019 年 1 月 1 日 -2019年12月 15.37% 0.66% 4.36% 0.08% 11.01% 0.58% 31日) 2020年(2020 年 1 月 1 日 5.86% 0.55% 3.07% 0.15% 2.79% 0.40% -2020年12月 31日) 自基金合同生 效 日 至 今 (2013年5月 37.75% 0.57% 36.71% 0.12% 1.04% 0.45% 14 日至 2021 年3月31日) (二)基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动 的比较 1、信达澳银信用债债券基金A份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 2、信达澳银信用债债券基金C份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 注:1、本基金基金合同于2013年5月14日生效,2013年7月8日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券 的投资比例不低于债券资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,其中,基金投资于全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的 投资比例。 十一、基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 十二、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申 购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易 清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账 户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金 专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财 产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理 人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基 金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及 其他基金合同约定的费用。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代 销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请 求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得 被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相 互抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵 消。 十三、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产 和负债。 (三)估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易 的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估 值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估 值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、本基金对中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估价。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对 方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管 理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、本基金A类、C类份额将分别计算基金份额净值,按照每个工作日闭市后, 各类别份额的基金资产净值除以当日各类别基金份额的余额数量计算,精确到 0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及A类、C类份额的基金份额净值,并按规定公 告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将 A类、C类份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进 行。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当A类或C类基金份额净值小数点后第3位以内(含第3位) 发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或 代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算 差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业 现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得 不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时 更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积 极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则该当事人应 当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差 错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负 责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错 责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当 得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利 的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损 方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损 失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人原因造成基金资产损失 时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人原因造成基 金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托 管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向 差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、 基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了 赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或 补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定 差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基 金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大; (6)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到该类别基金份 额净值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基 金份额净值计算错误偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公 告; (7)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由 基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿; (8)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准; (9)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商 一致的; 4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投 资人的利益,已决定延迟估值;如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况, 会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的; 5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (七)基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净 值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理 人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金资 产估值错误处理; 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力 原因,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经 采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金 资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金 托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 十四、基金收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关 费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。 (三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资 者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择 采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权后该类别的基金份 额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收前端申购费; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准 日即基金可供分配利润计算截止日; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可分配收益将可能有所不同,本基金同一类别内的每一 基金份额享有同等分配权; 6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资 人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登 记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 7、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对 应的可分配收益可能不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。 (五)收益分配的时间和程序 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在权益登记日 前2日内于指定媒体及基金管理人网站上公告。 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向 基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的 划付。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不 得超过15个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (六)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规定。 十五、基金的费用与税收 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、除法律法规、中国证监会另有规定外,基金合同生效后与基金相关的信息 披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、销售服务费(对本基金C类基金份额收取); 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格 确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使 无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或 不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付 的,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形 消除之日起5个工作日内支付。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金 管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费 划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,由基 金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至 法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作 日内支付。 上述“(一)基金费用的种类”中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (四) 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信 息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (五) 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管 理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率,须召开基金份额持 有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率,无须召 开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前按照《信息披露办法》的规定在 至少一种指定媒体上公告。 (六) 实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应 待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费, 详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 (七) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年 度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会 计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 以书面方式确认。 (二)基金的审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相 关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。会 计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换 会计师事务所需在2日内在指定媒体公告。 十七、基金的信息披露 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合 同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当以保 护基金份额持有人利益为根本出发点,依法披露基金信息,并保证所披露信息的真 实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定媒体披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和 方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披 露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将 基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当 将基金合同、基金托管协议登载在各自网站上。 1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及 基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上; 基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 2、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益 的事项的法律文件。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明 的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的, 基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并刊登在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人 至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露 招募说明书的当日登载于指定媒体上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会基金备案确认文件的次日在指定媒体和网 站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 (四)基金净值信息公告 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少 每周在指定网站披露一次A类、C类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的 次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年 度和年度最后一日的A类、C类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度 报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计 后,方可披露。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中 期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报 告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告 或者年度报告。 基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情 况及其流动性风险分析。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份 额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并 登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务 所; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控 制人; 8、基金募集期延长; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责 人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三 十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务 相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方 式和费率发生变更; 16、A类或C类基金份额净值计价错误达该类别基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项时; 22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益 的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立 即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或 者备案,并予以公告。 (十)投资中小企业私募债券的信息披露 基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证监会指 定媒体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新) 等文件中披露中小企业私募债券的投资情况 (十一)清算报告 《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产 进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十二)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和 招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 (十三)中国证监会规定的其他信息 (十四)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相 关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或者电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基 金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信 息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在 其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监 会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金 财产中列支。 (十五)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 (十六)暂停或延迟披露基金相关信息 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息: 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; 3、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧 急事故的任何情况; 4、计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其 他非基金管理人和基金托管人故意或过失的情形; 5、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 十八、侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件和实施程序 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务 所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额 持有人大会审议。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人 所在地中国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账 户份额为基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申 请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋 账户的赎回申请并支付赎回款项。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 (一)基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份 额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将 被拒绝。 2、主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公 告中规定。 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回 款项。 3、基金份额的登记 侧袋机制实施期间,基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理,主袋账户沿 用原基金代码,侧袋账户使用独立的基金代码。 (二)基金的投资及业绩 侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账 户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资 组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 侧袋机制实施期间,基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅 考虑主袋账户资产,分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关 指标时按投资损失处理。基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时,应当就前 述情况进行充分的解释说明,避免引起投资者误解。 (三)基金的费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应 待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费, 其他费用详见届时发布的相关公告。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基 金管理人承担。 (四)基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基 金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 (五)基金的信息披露 1、基金净值信息 侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。 2、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当按照法律法规的规定在基金定期报告中披 露报告期内侧袋账户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户 进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露。会计师事务所对基金年 度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披 露,执行适当程序并发表审计意见。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。侧袋机制实施期间,若 侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相 关法律法规要求及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户 份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 (六)特定资产的处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置 变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全 部完成变现,基金管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对应的款 项。 侧袋账户资产完全清算后,基金管理人应注销侧袋账户。 (七)侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部 分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法 规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托管人协 商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 十九、风险揭示 (一)市场风险 本基金主要投资于证券市场,而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易 制度等各种因素的影响会产生波动,从而对本基金投资产生潜在风险,导致基金收 益水平发生波动。 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对货币市场产生一 定影响,从而导致投资对象价格波动,影响基金收益而产生的风险。 2、经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济 运行的周期性变化,基金所投资于证券的收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,也会影响企业的融资成 本和利润,进而影响基金持仓证券的收益水平。 4、收益率曲线风险 不同信用水平货币市场投资品种应具有不同短期收益率曲线结构,若收益率曲 线没有如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。 5、购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而 使购买力下降,从而使基金的实际投资收益下降。 6、国际竞争风险 随着中国市场开放程度的提高,上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术 或同类产品公司的强有力竞争,部分上市公司有可能不能适用新的行业形势而业绩 下滑。尤其是中国加入WTO以后,中国境内公司将面临前所未有的市场竞争,上 市公司在这些因素的影响下将存在更大不确定性。 7、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、 技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所 投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少, 使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投 资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。 (二)信用风险 基金交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息, 导致基金财产损失。 (三)管理风险 1、在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等 会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益 水平。 2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 (四)流动性风险 本基金运作方式为契约型开放式,基金规模将随着基金投资者对基金份额的申 购和赎回而不断波动,若由于基金投资者的连续大量赎回,导致基金管理人的现金 支付出现困难,或被迫在不适当的价格大量抛售证券,使基金资产净值受到不利影 响,从而产生流动性风险。 本基金主要的流动性风险管理方法说明: 1、本基金的申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 债券市场流动性风险是指通过该市场来出售与购买债券方面存在的困难而对 投资者所形成的风险。因银行间债券市场具有交易频繁、交易金额较大、交易链条 较长的特点、若个别机构因流动性不足、则有可能造成后续交易链条中的其他机构 收到牵连,将会对市场的稳定性造成影响。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 在本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 决定全额赎回或延缓支付赎回款项。同时,若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一工作日基金总份额的10%,基金管理人应当先行对该单 个基金份额持有人超出10%以上的部分赎回申请实施延期办理,而对该单个基金份 额持有人10%以内(含10%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按全额赎回 或延缓支付赎回款项条款处理。 4、实施备用流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金可能实施备用的流动性风险管理工具,以更好地应对流动性风险。基金 管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法 规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度 调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:(1) 延期办理巨额赎回申请;(2)暂停接受赎回申请;(3)延缓支付赎回款项;(4)收 取短期赎回费,本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费; (5)暂停基金估值,当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金 托管人协商一致,本基金将暂停基金估值。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人经与基金托 管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定 启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不 得办理申购、赎回和转换,基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部 分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大化原则,采取将特定资 产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项,但因特定资产 的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用 侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 当基金管理人实施流动性风险管理工具时,可能对投资者产生一定的潜在影 响,包括但不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认或者赎回款项延迟到账、如 持有期限少于7日会产生较高的赎回费造成收益损失等。提示投资者了解自身的流 动性偏好、合理做好投资安排。 (五)本基金特有风险 本基金是债券型产品,主要投资于固定收益类产品。如果债券市场出现整体下 跌,本基金必须保持不少于80%的债券资产投资比例,基金无法完全避免债券市场 的系统性风险,基金的净值表现可能会受到影响。 此外,本基金对信用债券的投资比例不低于债券资产的80%,对此类投资主体 的信用质量变化造成的风险无法完全规避。 (六)其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完 善而产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、其他风险。 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人; (2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据适用的相关规定提高 该等报酬标准的除外; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会和基金合同另 有规定的除外); (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; (9)终止基金合同; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托 管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回 费率,或变更收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方 可执行,按规定在指定媒体公告。 (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清 算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的 合法权益。 5、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形发生后,发布基金财产清算公告,由基金财产清算小 组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)参加与基金财产有关的民事诉讼; (8)公布基金财产清算结果; (9)对基金财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月(若遇基金持有的股票出现长期休市、停牌 或其他流通受限的情形除外)。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,根据基金合同终止日基金份额净值计 算基金份额应计分配比例,在此基础上,按基金份额持有人持有的该类别基金份额 比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监 会备案并公告。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。清算过程中的有关重大事项须及时公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十一、基金合同的内容摘要 (一)基金合同当事人及其权利义务 1、 基金管理人的权利 (1)依法募集基金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金 财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反 了基金合同及国家有关法律规定,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督 和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登 记业务并获得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构; (16)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内 决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式; (17)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、 基金管理人的义务: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反基金合同、基金 销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并 采取必要措施保护基金投资者的利益; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格。采取适当合 理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律 文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价 格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人 泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿; (22)基金管理人不得将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投 资; (23)基金管理人不能不公平地对待其管理的不同基金财产; (24)基金管理人不能向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (25)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损 失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿; (26)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; (27)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集 期结束后30日内退还基金认购人; (28)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (29)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金 份额持有人名册; (30)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (31)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 3、 基金托管人的权利 (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财 产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他收入; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合 同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应 呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)按规定取得基金份额持有人名册资料; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规和基金合同规定的其他权利。 4、 基金托管人的义务 (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确 保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金 财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证 不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根 据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理 人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; (15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规、基金合同和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资 运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不 因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基 金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (23)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 5、 基金份额持有人的权利 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 6、 基金份额持有人的义务 (1)遵守基金合同; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责 任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (8)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约 定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 1、有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高 该等报酬标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会和基金合同另 有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会议事程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 2、有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率或变更收费 方式、调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 3、召集方式 (1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并 书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日 内召开;基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复,基金托管人仍 认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日 内召开;基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复,代表基金份额 10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书 面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应 当自出具书面决定之日起60日内召开。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集或在规定时间内未能 作出书面答复的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有 人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行 召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 4、通知 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在指定媒体公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点、出席方式和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限 和代理有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系 方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式、投票表决的截止日以及表决 票的送达地址等内容。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书 面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影 响表决意见的计票效力。 5、开会方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机 关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代 表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人 大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合 以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通 知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或会议通知等相关公告中指定的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指 定的地址。通讯开会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相 关提示性公告; 2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为 基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如 果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定 的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收 取表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); 4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人 出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的 代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 6、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决 定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规 及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论 的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含 10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交 需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审 核: (1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出 法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对 于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金 份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说 明。 (2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案 进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人 可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会 决定的程序进行审议。 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含 10%)以上的基金份额持有 人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金 份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案 再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定 除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进 行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召开日 期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布 监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持 有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托 人姓名(或单位名称)等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截 止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关 监督下形成决议。 7、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基 金管理人或者基金托管人、终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有 效。 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予 以公告。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会 议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知 规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但 应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 8、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应 当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额 持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持 有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的 基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管 人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表 未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公 布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清 点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表 决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果,大会召集人可自行授权3名监 票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 9、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核 准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日 起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒体上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托 管人均有约束力。 关于本章第一条所规定的第(1)-(11)项召开事由的基金份额持有人大会决 议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第一条所规定的第(12)、(13)项 召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可 执行。 10、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和 侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或 代表的基金份额或表决权符合该等比例: (1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上(含10%); (2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (3)通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之 一); (4)若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会 召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人 参与基金份额持有人大会投票; (5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一 以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的 主持人; (6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过; (7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过。 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户 的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内 的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无 表决权。 侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容 为准,本节没有规定的适用本部分的相关规定。 (三)基金收益与分配 1、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关 费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 2、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。 3、基金收益分配原则 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投 资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。选 择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权后该类别的基金 份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收前端申购费; (4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基 准日即基金可供分配利润计算截止日; (5)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可分配收益将可能有所不同,本基金同一类别内的每 一基金份额享有同等分配权; (6)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投 资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册 登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; (7)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; (8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 4、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对 应的可分配收益可能不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。 5、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在权益登记日 前2日内于指定媒体及基金管理人网站上公告。 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向 基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的 划付。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不 得超过15个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。 (四)基金费用与税收 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)除法律法规、中国证监会另有规定外,基金合同生效后与基金相关的信 息披露费用; (4)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金的证券交易费用; (7)基金的银行汇划费用; (8)基金的开户费用、账户维护费用; (9)销售服务费(对本基金C类基金份额收取); (10)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法 律法规另有规定时从其规定。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使 无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或 不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付 的,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形 消除之日起5个工作日内支付。 (3)销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管 理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费 划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,由基 金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至 法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作 日内支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率,须召开基金份额持 有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率,无须召 开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前按照《信息披露办法》的规定在 至少一种指定媒体上公告。 5、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应 待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费, 详见招募说明书的规定。 6、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (五)基金的投资 1、投资目标 本基金重点投资于信用债,在有效控制本金风险的前提下,力争实现基金资产 的长期稳定增值。 2、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债 券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金 融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据、可转换债券及可分离转债、中 小企业私募债券)、货币市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。 本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其 中对信用债券的投资比例不低于债券资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产 的比例不超过基金资产的20%,其中,基金投资于全部权证的市值不超过基金资产 净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债,包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资 产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债、中期票据、中小企业私募债券, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动,基金管理人在履行适当程序 后,本基金可以相应调整上述投资比例,并且还可以投资于法律法规或监管机构允 许投资的其他金融工具,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 3、投资禁止行为与限制 (1)投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; 2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; 3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净 值的0.5%; 5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; 6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到 期后不展期; 7)基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%, 其中对信用债券的投资比例不低于债券资产的80%;投资于股票、权证等权益类资 产的比例不超过基金资产的20%; 8)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的10%; 10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的10%; 12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%; 16)本基金管理人所管理的全部基金投资于单个中小企业私募债的总额,不得 超过其发行总额度的10%; 17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的 采取定期开放方式运作的基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的15%,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; 19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持 一致; 20)法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制。 除上述第 8)、13)、18)、19)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金 规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资比例的监督 与检查自本基金合同生效之日起开始。 (2)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1)承销证券; 2)向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发 行的股票或者债券; 6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 上述禁止行为为引用当时有效的相关法律法规或监管部门的有关禁止性规定, 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,履行适当程序后, 本基金投资可不受上述规定限制。 (六)基金资产净值的计算和公告方式 1、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申 购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 2、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 3、基金净值信息公告 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少 每周在指定网站披露一次A类、C类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的 次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年 度和年度最后一日的A类、C类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 (七)基金合同的变更和终止 1、基金合同的终止 有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; (3)基金合同约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 2、基金财产的清算 (1)清算小组 1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清 算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的 合法权益。 (2)基金财产清算程序: 1)基金合同终止情形发生后,发布基金财产清算公告,由基金财产清算小组 统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)参加与基金财产有关的民事诉讼; 8)公布基金财产清算结果; 9)对基金财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月(若遇基金持有的股票出现长期休市、停牌或其 他流通受限的情形除外)。 (3)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (4)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,根据基金合同终止日基金份额净值计 算基金份额应计分配比例,在此基础上,按基金份额持有人持有的该类别基金份额 比例进行分配。 (5)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监 会备案并公告。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。清算过程中的有关重大事项须及时公告。 (八)争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁 规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力, 仲裁费和律师费由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合 法权益。 基金合同受中国法律管辖。 (九)基金合同的存放和获得方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和 注册登记机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制 件或复印件,但内容应以基金合同正本为准。 二十二、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 一)基金管理人 名称:信达澳银基金管理有限公司 住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座 第8层和第9层 法定代表人:于建伟 成立时间:2006年6月5日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]071号 注册资本:人民币1亿元 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 二)基金托管人 名称:中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:常振明 成立时间:1987年4月7日 批准设立文号:国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]125号 组织形式:股份有限公司 注册资本:467.873亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办 理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 府债券、金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提 供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务 院银行业监督管理机构批准的其他业务 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 一)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投资 范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债 券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金 融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据、可转换债券及可分离转债、中 小企业私募债券)、货币市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。 本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其 中对信用债券的投资比例不低于债券资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产 的比例不超过基金资产的20%,其中,基金投资于全部权证的市值不超过基金资产 净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债,包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资 产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债、中期票据、中小企业私募债券, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动,基金管理人在履行适当程序 后,本基金可以相应调整下述投资比例,并且还可以投资于法律法规或监管机构允 许投资的其他金融工具。 二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资 比例进行监督: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的10%; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购 到期后不展期; (7)基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%, 其中对信用债券的投资比例不低于债券资产的80%;投资于股票、权证等权益类资 产的比例不超过基金资产的20%; (8)本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的10%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的10%; (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%; (16)本基金管理人旗下管理的全部基金持有一家公司发行的中小企业私募 债,不得超过该中小企业私募债发行量的10%; (17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期 的采取定期开放方式运作的基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的15%,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (20)法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制。 除上述第(8)、(13)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、上市公司 合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资比例的监督 与检查自本基金合同生效之日起开始。 三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁 止行为进行监督: 根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发 行的股票或债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 上述禁止行为为引用当时有效的相关法律法规或监管部门的有关禁止性规定, 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,履行适当程序后, 本基金投资可不受上述规定限制。 四)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资 限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人 应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公 司名单及其更新,并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后变更 一方应及时将变更信息发送对方。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程, 基金管理人仍违规进行交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规 禁止基金从事的交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻 止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该关联交易发生 时,基金托管人有权向中国证监会报告,基金托管人不承担由此造成的损失和责任。 对于交易所场内已成交的违规交易,且基金托管人已经完全履行其监督提醒职责, 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报 告,基金托管人不承担由此造成的损失和责任。 五)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人 参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标 准的银行间市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交 易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收 到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进 行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须及时通知基金托管人,基金托 管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管 人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易,仍应按照双方原定协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交 易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金 资产损失的,基金托管人不承担责任。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约 定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人 没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及 时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正并造成基金资 产损失的,基金托管人不承担责任。 (3)基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手资信风险引 起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管 人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失, 不承担赔偿责任。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手 进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任 何损失和责任。 六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选 择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支 付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银 行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行和中信银行等,本基金投 资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先 由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运 作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔 偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对核心存 款银行名单进行调整。 七)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行 为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关法律法规规定。 (2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基 金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制 度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至 基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资 料后一个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法 规要求的有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少 于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。 (4)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控 制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信 息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投 资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。 如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实 履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 八)基金托管人对基金投资中期票据的监督 (1)基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法 规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度,并书面提供 给基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例 进行监督。 (2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有 规定的,从其约定。 (3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规 遵守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、比 例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合 同以及本协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极 配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按照本托管协议的要求向基金 托管人及时发出回函,并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人 应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责,导致基金出现风险, 基金托管人应承担连带责任。 九)基金托管人对基金投资中小企业私募债的监督 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 投资中小企业私募债券进行监督。 (2)基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定,本着审慎、勤勉尽责的 原则,针对中小企业私募债券的投资,制定了相关风险控制制度及决策流程,以规 范对中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制。 (3)基金管理人已将经董事会批准的相应风险控制制度及决策流程提供给基 金托管人,若基金管理人对相关制度进行修订,应及时提供给基金托管人。基金托 管人应依据届时有效的制度文件及基金合同、本托管协议的约定,对基金管理人投 资中小企业私募债券是否遵守相关制度、决策流程、流动性风险处置预案以及相关 投资额度和投资比例、投资限制进行监督。 (4)如今后法律法规对基金投资中小企业私募债券另有规定的,从其规定。 (5)基金托管人如发现基金管理人违反法律法规、基金合同、本托管协议和 相关制度,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金 托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因 和解决措施。基金托管人可以书面通知基金管理人对前述事项进行复查,督促基 金管理人改正。基金托管人未尽监督职责,导致基金出现风险或对基金财产、基金 份额持有人利益造成损失的,基金托管人须对此承担连带责任。 十)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净 值计算、A类、C类份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收 入确定、基金收益分配(如有)、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业 绩表现数据等进行监督和核查。 十一)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基 金合同、本基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限 期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金 托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告 中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反基金合 同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及 时向中国证监会报告,基金管理人应依法承担相应责任。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答 复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据 资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通 知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人 提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 十二)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护 基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师 事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金 份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排(包括但不限于对基金赎回的影响、 信息披露、费用列支等)、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益 有重大影响的事项详见基金合同和招募说明书的规定。 基金托管人依照相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定,对侧 袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行监督。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但 不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核 基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面 形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形 式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未 能在限期内纠正或未在合理期限内确认的,基金管理人应报告中国证监会。基金管 理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和 银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 四)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管 理人并改正。 五)基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监 督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金 管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托 管协议约定及基金管理人的正当指令外,不得自行运用、处分、分配基金的任何财 产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他 业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基 金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人 应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基 金资产。 二)募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开 设的基金认购专户,该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人 应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专 户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时,基金管理人应聘请具有从 事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参 加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规定办理 退款事宜,基金托管人应提供充分协助。 三)基金银行账户的开立和管理 1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基 金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻 制、保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构 的有关规定。 四)基金证券账户与结算备付金账户的开设和管理 1、基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 2、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证 券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算 备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公 司的规定执行。 3、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。基金证券账户的开立和证券账户卡 的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 五)债券托管专户的开设和管理 1、基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行 间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义 在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间 债券市场债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清 算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场 回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 六)其他账户的开立和管理 在本托管协议生效之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定 的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协 助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有 关规则使用并管理。 七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中 实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人控制下的实物证券在基 金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。 八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基 金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。基 金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 的正本或正本的复印件,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件 或正本的复印件。基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮 寄等安全方式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各 自文件保管部门15年以上。 对于无法取得2份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业 务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 (五)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类别份额的基金份额净 值是指计算日各类别基金资产净值除以该计算日各类别基金份额总份额后的数值。 A类、C类份额的基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍 五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同、《证券投 资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和A类、C类份额 的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工 作日交易结束后计算当日的A类、C类份额的基金份额净值并以双方认可的方式发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金 管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、审 查基金管理人计算的A类、C类份额的基金净值信息。因此,本基金的会计责任方 是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论 后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 (六)基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合 同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、 12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额 持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保 管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。 保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期不少于15年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日 和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效 日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日 后十个工作日内提交。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保 管基金份额持有人名册,应按有关法律法规规定各自承担相应的责任。 (七)争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友 好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁 规则进行仲裁,仲裁的地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力, 仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合 法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八)托管协议的修改与终止 一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协 议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会 核准后生效。 二)基金托管协议终止出现的情形 (1)基金合同终止; (2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职 务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职 务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 三)基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算组,基金管理人 组织基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可 以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金 财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 (4)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 2、基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止情形发生后,发布基金财产清算公告,由基金财产清算小 组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)参加与基金财产有关的民事诉讼; (8)公布基金财产清算结果; (9)对基金财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)根据基金合同终止日基金份额净值计算基金份额应计分配比例,在此基 础上,按基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止情形发生并报中国证监会备案后5个工作日 内由基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算 结果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意 见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十三、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有 人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。 (一)服务内容 1、基金份额持有人注册登记服务 基金管理人委托注册登记机构为基金份额持有人提供注册登记服务。基金注册 登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理 基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管,股东名册的管理,权益分配时 红利的登记、派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。 2、红利再投资服务 若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配,该持有人当期分配 所得基金收益将按除息日的基金份额净值自动转基金份额,且不收取任何申购费 用。 3、定期定额投资计划 基金管理人在合适时机将为基金投资者提供定期定额投资的服务。通过定期定 额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额,该定期申购计 划不受最低申购金额的限制,以另行公告为准。 4、多种收费方式选择 基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金,满足基 金投资者多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。 5、基金网上交易服务 基金管理人已经开通网上交易服务。在未来市场和技术条件成熟时,基金管理 人将提供更多类型的基金电子交易服务。 6、理财服务 基金份额持有人可通过公司网站、在线客服、客服电话等方式向本基金管理人 定制电子对账单。基金管理人将对留有联系方式的客户按照约定的方式向客户主动 提供电子邮件和短信服务。但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更新相关信 息(包括手机号码、电子邮箱等)导致基金管理人无法送达的除外。如无联系方式 的客户您可以通过以下渠道进行查询或者订阅电子、短信账单。 网站www.fscinda.com 客服电话:400-8888-118 基金管理人提供多样化服务模式,包括客服热线、网站查询、网站在线客服, 实行工作日人工服务、7×24小时自助服务方式,基金份额持有人可与基金管理人 及时沟通,参与基金管理人举办的各种互动活动。基金管理人也将妥善处理基金份 额持有人提出的建议或投诉。 (二)联系方式 1、信达澳银公司客服电话:400-8888-118/0755-83160160/83077038(传真) 2、信达澳银公司网址:www.fscinda.com 3、信达澳银直销中心电话:0755-83077068/82858168/83077038(传真) 二十四、其他应披露事项 序 公告事项 法定披露日期 号 1 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 2020年1月1日 2 信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人员变更 2020年1月2日 的公告 3 信达澳银信用债债券型证券投资基金招募说明书 2020年1月6日 (更新)摘要 4 信达澳银信用债债券 型证券投资基金招募说明书 2020年1月6日 (更新) 5 信达澳银信用债债券型证券投资基金2019年第4季 2020年1月18日 度报告 6 信达澳银基金管理有限公司关于直销账户信息的提 2020年2月4日 示性公告 7 信达澳银基金管理有限公司关于网上交易系统升级 2020年2月28日 对外业务暂停服务的公告 8 信达澳银基金管理有限公司关于在网上直销平台开 2020年3月9日 展货币基金转换业务费率优惠活动的公告 9 信达澳银基金管理有限公司关于公司法定代表人变 2020年3月17日 更的公告 10 信达澳银基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募 2020年3月26日 基金2019年年度报告的公告 11 信达澳银信用债债券型证券投资基金招募说明书 2020年4月9日 (更新)摘要 12 信达澳银信用债债券型证券投资基金招募说明书 2020年4月9日 (更新) 13 信达澳银信用债债券型证券投资基金2020年第1季 2020年4月22日 度报告 14 信达澳银信用债债券型证券投资基金2019年年度 2020年4月30日 报告 15 信达澳银基金管理有限公司关于公司北京分公司迁 2020年5月13日 址的公告 16 信达澳银基金管理有限公司关于取消纸质对账单的 2020年5月20日 公告 17 信达澳银基金管理有限公司关于网上交易系统升级 2020年5月22日 对外业务暂停服务的公告 18 信达澳银信用债债券型证券投资基金暂停大额申购 2020年6月10日 (转换转入、定期定额投资)公告 19 信达澳银信用债债券型证券投资基金非货币市场基 2020年6月19日 金分红公告 20 信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人员变更 2020年6月22日 的公告 21 信达澳银基金管理有限公司关于网上交易系统升级 2020年6月24日 对外业务暂停服务的公告 22 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公 2020年7月1日 告 23 信达澳银基金管理有限公司在直销柜台开展认购申 2020年7月13日 购费率优惠活动的公告 24 信达澳银基金管理有限公司直销柜台开展认购申购 2020年7月15日 费率优惠活动的公告 25 信达澳银信用债债券型证券投资基金恢复大额申购 2020年7月18日 (转换转入、定期定额投资)公告 26 信达澳银信用债债券型证券投资基金2020年二季 2020年7月20日 度报告 27 信达澳银基金管理有限公司基金行业高级管理人员 2020年8月1日 变更公告 28 信达澳银基金管理有限公司基金行业高级管理人员 2020年8月22日 变更公告 29 信达澳银信用债债券型证券投资基金2020年中期 2020年8月28日 报告 30 信达澳银信用债债券型证券投资基金基金产品资料 2020年8月28日 概要 31 信达澳银基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金 2020年9月30日 融诈骗的提示性公告 32 信达澳银信用债债券型证券投资基金2020年三季 2020年10月28日 度报告 33 信达澳银信用债债券型证券投资基金暂停大额申购 2020年11月20日 (转换转入、定期定额投资)公告 34 信达澳银信用债债券型证券投资基金非货币市场基 2020年12月23日 金分红公告 35 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 2021年1月1日 36 信达澳银基金管理有限公司关于系统维护对外业务 2021年1月8日 暂停服务的公告 37 信达澳银信用债债券型证券投资基金恢复大额申购 2021年1月11日 (转换转入、定期定额投资)公告 38 信达澳银基金管理有限公司关于网上交易系统、微 2021年1月19日 信交易系统升级对外业务暂停服务的公告 39 信达澳银信用债债券型证券投资基金2020年四季 2021年1月21日 度报告 40 信达澳银信用债债券型证券投资基金基金经理变更 2021年2月3日 公告 41 信达澳银信用债债券型证券投资基金招募说明书更 2021年2月5日 新 42 信达澳银信用债债券型证券投资基金(A类份额)基 2021年2月5日 金产品资料概要更新 43 信达澳银信用债债券型证券投资基金暂停大额申购 2021年3月1日 (转换转入、定期定额投资)公告 44 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的债 2021年3月10日 券调整估值的公告 45 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的债 2021年3月11日 券调整估值的公告 46 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金在东 2021年3月18日 方财富证券股份有限公司开通定投业务的公告 47 关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 2021年3月18日 48 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的债 2021年3月19日 券调整估值的公告 49 信达澳银信用债债券型证券投资基金分红公告 2021年3月22日 50 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的债 2021年3月24日 券调整估值的公告 51 信达澳银信用债债券型证券投资基金2020年年度 2021年3月30日 报告 52 信达澳银基金管理有限公司基金行业高级管理人员 2021年3月30日 变更公告 53 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的债 2021年4月8日 券调整估值的公告 54 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的债 2021年4月16日 券调整估值的公告 55 信达澳银信用债债券型证券投资基金2021年一季 2021年4月21日 度报告 56 信达澳银信用债债券型证券投资基金恢复大额申购 2021年4月29日 (转换转入、定期定额投资)公告 57 信达澳银基金管理有限公司基金管理人的法定名 2021年5月6日 称、住所发生变更的公告 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 (一)招募说明书的存放地点 本招募说明书存放在基金管理人、销售机构和注册登记机构的办公场所,并刊 登在基金管理人的网站上。 (二)招募说明书的查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招募 说明书的复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。 二十六、备查文件 备查文件等文本存放在基金管理人和销售机构的办公场所和营业场所,在办公 时间内可供免费查阅。 (一)中国证监会核准信达澳银信用债债券型证券投资基金募集的文件 (二)《信达澳银信用债债券型证券投资基金基金合同》 (三)《信达澳银信用债债券型证券投资基金托管协议》 (四)《信达澳银基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件和营业执照 (七)基金托管人业务资格批件和营业执照 (八)中国证监会要求的其他文件 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年七月二十九日