信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 1.2 目录 §1 重 要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基 金简介...... ...... ...... ...... ..5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和 基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务 指标和基金净值表现 ...... ...... ...... ...6 3.1 主要会计数据 和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 §4 管 理人报告......9 4.1 基金管理人及 基金经理情况 ......9 4.2 管理人对报告 期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10 4.3 管理人对报告 期内公平交易情况的专项说明 ...... ...... ....11 4.4 管理人对报告 期内基金的投资策略和业绩表现的说 明...... ......11 4.5 管理人对宏观 经济、证券市场及行业走势的简要展 望...... ......12 4.6 管理人对报告 期内基金估值程序等事项的说明 ......12 4.7 管理人对报告 期内基金利润分配情况的说明 ...... ...... ....12 4.8 报告期内管理 人对本基金持有人数或基金资产净值 预警情形的说明...... .13 §5 托 管人报告......13 5.1 报告期内本基 金托管人遵规守信情况声明 ......13 5.2 托管人对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中 期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 中期财务 会计报告(未经审计)......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（ 基金净值）变动表 ......16 6.4 报表附注......18 §7 投 资组合报告...... ...... ...... ......38 7.1 期末基金资产 组合情况 ......38 7.2 报告期末按行 业分类的股票投资组合 ......39 7.3 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所 有股票投资明细...... .39 7.4 报告期内股票 投资组合的重大变动......42 7.5 期末按债券品 种分类的债券投资组合 ......46 7.6 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名债券投资明细......46 7.7 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明细......46 7.8 报告期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明细......47 7.9 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细......47 7.10 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明...... ......47 7.11 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明...... ......47 7.12 投资组合 报告附注...... ...... ...... ......47 §8 基 金份额持有人信息......48 8.1 期末基金份额 持有人户数及持有人结构 ...... ...... ......48 8.2 期末基金管理 人的从业人员持有本基金的情况 ......48 8.3 期末基金管理 人的从业人员持有本开放式基金份额 总量区间情况......48 §9 开 放式基金份额变动......49 §10 重 大事件揭示 ...... ...... ...... ......49 10.1 基金份额 持有人大会决议......49 10.2 基金管理 人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 ...... ......49 10.3 涉及基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼 ......49 10.4 基金投资 策略的改变......50 10.5 为基金进 行审计的会计师事务所情况...... ...... ......50 10.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 ......50 10.7 基金租用 证券公司交易单元的有关情况......50 10.8 其他重大 事件...... ...... ...... ......53 §11 影 响投资者决策的其他重要信息 ...... ...... ......54 11.1 报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的 情况 ...... ......54 11.2 影响投资 者决策的其他重要信息...... ...... ......54 §12 备 查文件目录 ...... ...... ...... ......54 12.1 备查文件 目录...... ...... ...... ......54 12.2 存放地点 ......54 12.3 查阅方式 ......55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 基金简称 信达澳银消费优选混合 基金主代码 610007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年09月04日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 25,293,252.72份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要投资受益于中国经济增长和消费升级 投资目标 的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资 产的长期稳定增值。 本基金通过把握中国经济转型过程中消费行业的 投资机会，运用"自上而下"和"自下而上"相结合的方 法构建基金的资产组合。一方面，本基金通过"自上而 下"的深入分析，在结合国内外宏观经济发展趋势、国 投资策略 家相关政策的基础上，优化大类资产配置、甄选受益 行业；另一方面，通过"自下而上"的深入分析精选公 司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司，依靠 这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压 力，力争获得超越行业平均水平的良好回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益 率×20% 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期 风险收益特征 收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的 基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 徐伟文 李申 露负责 联系电话 0755-83172666 021-60637102 人 电子邮箱 disclosure@fscinda.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 021-60637111 传真 0755-83196151 021-60635778 广东省深圳市南山区科苑南 注册地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 北京市西城区金融大街25号 巴大厦N1座第8层和第9层 广东省深圳市南山区科苑南 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 院1号楼 巴大厦T1座第8层和第9层 邮政编码 518054 100033 法定代表人 祝瑞敏 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《上海证券报》 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.fscinda.com 址 基金中期报告备置地 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴 点 大厦T1座第8层和第9层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8 层和第9层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年01月01日- 2020年06月30日） 本期已实现收益 3,286,896.00 本期利润 9,556,156.88 加权平均基金份额本期利润 0.3830 本期加权平均净值利润率 27.32% 本期基金份额净值增长率 28.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2020年06月30日） 期末可供分配利润 -647,776.77 期末可供分配基金份额利润 -0.0256 期末基金资产净值 42,825,889.98 期末基金份额净值 1.693 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2020年06月30日） 基金份额累计净值增长率 126.04% 注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 12.94% 1.05% 5.94% 0.71% 7.00% 0.34% 过去三个月 33.31% 1.20% 10.11% 0.72% 23.20% 0.48% 过去六个月 28.16% 1.70% 2.10% 1.20% 26.06% 0.50% 过去一年 49.69% 1.34% 8.53% 0.97% 41.16% 0.37% 过去三年 32.78% 1.45% 15.34% 1.00% 17.44% 0.45% 自基金合同 126.04% 1.79% 82.19% 1.18% 43.85% 0.61% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 沪深 300 指数的发布和调整由中证指数公司完成，中债总财富指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站： http://www.csindex.com.cn http://www.chinabond.com.cn 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2012年9月4日生效，2012年10月10日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产为基金资产的60%-95%，其中投资于本基金定义的消费行业的股票不低于股票资产的80%；债券等固定收益类金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%；基金保留的现金或 者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司East Topco Limited(原康联首域集团有限公司）共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与East Topco Limited共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东East Topco Limited出资比例为46％。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、固定收益总部、智能量化与全球资产配置总部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、风险控制部、投资管理部、运营管理总部、产品创新部、监察稽核部、行政人事部、财务会计部、董事会办公室，各部门分工协作，职责明确。 公司共管理27只公募基金，其中混合型产品16只，债券型产品5只，股票型产品4只，货币市场基金2只。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理（助理） 从业 说明 期限 年限 任职 离任 日期 日期 上海财经大学管理学硕士。1994年 至2005年历任深圳大华会计师事 务所审计部经理，大鹏证券有限责 任公司投资银行部业务董事、内部 审核委员会委员，平安证券有限责 任公司资本市场事业部业务总监、 内部审核委员会委员，国海富兰克 林基金管理有限公司研究分析部 分析员。2006年9月加入信达澳银 本基金的基金 基金，历任高级分析师、投资副总 经理、信达澳银 监、投资研究部下股票投资部总经 产业升级混合、 理、研究副总监、研究总监、公募 信达澳银健康 投资总部副总监、权益投资总部副 曾国富 中国混合、信达 2018- - 21年 总监，信达澳银精华配置混合基金 澳银中小盘混 03-08 基金经理（2008年7月30日至2011 合基金的基金 年12月16日）、信达澳银红利回报 经理、权益投资 混合基金基金经理（2010年7月28 总部副总监 日至2011年12月16日）、信达澳银 中小盘混合基金基金经理（2009年 12月1日至2014年2月22日）、信达 澳银产业升级混合基金基金经理 （2015年2月14日起至今）、信达 澳银健康中国灵活配置混合型基 金基金经理（2017年8月18日起至 今）、信达澳银消费优选混合型基 金基金经理（2018年3月8日起至 今）、信达澳银中小盘混合基金基 金经理（2019年4月26日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年，中国经济总体上处于震荡筑底过程中，宏观政策边际放松，流动性宽裕，但受新冠疫情在国内外蔓延的影响，股票市场呈现震荡，并走出结构性行情。2020年1-2月份A股总体表现较好，但随着疫情在全球蔓延，3月A股市场急剧下跌。进入2020年2季度，随着国内疫情得到控制、海外疫情积极因素增多，同时各类对冲政策的作用，尤其是流动充裕，A股市场重拾升势。最终，上证指数跌2.15%、深证成指涨14.97%、沪深300平盘、创业板指数涨35.60%、中小盘指数涨20.85%。报告期内上涨较多的行业为医药、食品饮料、电子、计算机、农林牧渔、新能源汽车产业链、传媒等行业。下跌较多的行业为石油石化、煤炭、银行、非银金融、房地产、交通运输等行业。 本基金总体上保持一定仓位，重点配置于医药、食品饮料、消费电子、家电、传媒等行业。报告期内本基金净值增长 28.16%，跑赢基准 26.06%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.693元，份额累计净值为2.183元，本报告期内，本基金份额净值增长率为28.16%，同期业绩比较基准收益率为2.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，在各项政策对冲影响下，国内经济呈现复苏态势，但韧性不足，同时，国内新冠疫情存在点状复发的情况。而国外疫情呈现常态化态势，各国努力复工复产。同时国内外市场流动性充裕，但基金管理人认为未来或将存在边际收紧的可能性。中美经贸摩擦持续，中国加速改革开放、加速产业转型升级。传统基建与新基建同时作用，对新基建的支持力度将更大，推动产业结构的转型升级。同时，对传统基建支持，起到托底经济、稳增长的作用。因此，我们看好受益于产业转型升级、消费升级的相关行业。如：计算机、半导体产业链及新能源汽车产业链、5G及其运用、消费电子、医药、传媒、部分食品饮料等。 未来一段时间，本基金将重点关注医药、家电、食品饮料、消费电子、传媒等行业，本基金组合配置上将在这些行业中精选价值低估的优质公司进行选择。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益分配每年最多6次，每次收益分配比例不低于可分配收益的20%。截止报告期末， 本基金可供分配利润为-647,776.77元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 2018年10月11日至2020年6月30日，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告，截至报告期末本基金资产净值未达到五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：信达澳银消费优选混合型证券投资基金 报告截止日：2020年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,001,070.62 4,620,947.56 结算备付金 64,061.31 160,744.60 存出保证金 21,141.83 22,697.71 交易性金融资产 6.4.7.2 39,601,438.04 31,214,027.45 其中：股票投资 39,533,638.04 31,214,027.45 基金投资 - - 债券投资 67,800.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 313,967.17 1,080,858.13 应收利息 6.4.7.5 714.88 1,116.11 应收股利 - - 应收申购款 115,308.71 8,615.34 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 43,117,702.56 37,109,006.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 875,398.64 应付赎回款 117,632.96 75,113.10 应付管理人报酬 49,348.25 44,917.86 应付托管费 8,224.72 7,486.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 62,581.63 90,338.59 应交税费 0.47 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 54,024.55 99,125.46 负债合计 291,812.58 1,192,379.96 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 25,293,252.72 27,197,924.73 未分配利润 6.4.7.10 17,532,637.26 8,718,702.21 所有者权益合计 42,825,889.98 35,916,626.94 负债和所有者权益总计 43,117,702.56 37,109,006.90 注：截至2020年6月30日，基金份额净值1.693元，基金份额总额25,293,252.72份。6.2 利润表 会计主体：信达澳银消费优选混合型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020年01月01日至 2019年01月01日至 2020年06月30日 2019年06月30日 一、收入 10,210,598.52 8,725,813.62 1.利息收入 14,158.43 25,406.33 其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,145.74 24,869.34 债券利息收入 12.69 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - 536.99 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 3,890,650.98 6,761,068.29 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,632,788.27 6,586,171.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 9,061.24 - 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 248,801.47 174,896.83 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 6,269,260.88 1,938,030.16 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 36,528.23 1,308.84 填列） 减：二、费用 654,441.64 1,128,110.68 1．管理人报酬 6.4.10.2 261,849.33 264,007.05 2．托管费 6.4.10.2 43,641.55 44,001.14 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 284,676.24 721,540.79 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.05 - 7．其他费用 6.4.7.19 64,274.47 98,561.70 三、利润总额（亏损总额以“-” 9,556,156.88 7,597,702.94 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 9,556,156.88 7,597,702.94 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银消费优选混合型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 27,197,924.73 8,718,702.21 35,916,626.94 值) 二、本期经营活动产生的基金 - 9,556,156.88 9,556,156.88 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 -1,904,672.01 -742,221.83 -2,646,893.84 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 9,221,924.42 4,142,951.60 13,364,876.02 2.基金赎回款 -11,126,596.43 -4,885,173.43 -16,011,769.86 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 25,293,252.72 17,532,637.26 42,825,889.98 值） 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 50,722,807.41 -4,565,249.46 46,157,557.95 值) 二、本期经营活动产生的基金 - 7,597,702.94 7,597,702.94 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 -20,419,335.76 940,954.60 -19,478,381.16 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,348,533.96 163,089.65 1,511,623.61 2.基金赎回款 -21,767,869.72 777,864.95 -20,990,004.77 四、本期向基金份额持有人分 - - - 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 30,303,471.65 3,973,408.08 34,276,879.73 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 朱永强 朱永强 刘玉兰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信达澳银消费优选混合型证券投资基金(原信达澳银消费优选股票型证券投资基 金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]第172号《关于核准信达澳银消费优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币652,429,303.35元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第338号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2012年9月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 652,815,953.07份基金份额，其中认购资金利息折合386,649.72份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。 根据中国证监会发布并于2014年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十条的有关规定，经基金管理人与基金托管人协商一致，并经中国证监会备案，自2015年7月27日起，本基金的基金类型从股票型变更为混合型，基金名称由信达澳银消费优选股票型证券投资基金变更为信达澳银消费优选混合型证券投资基金，风险收益特征变更为：本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产为 基金资产的60%-95%，其中投资于本基金定义的消费行业的股票不低于股票资产的80%；债券等固定收益类金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规及监管机构的规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2020年6月30日的财务状况以及2020年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 3,001,070.62 定期存款 - 其他存款 - 合计 3,001,070.62 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 31,466,501.27 39,533,638.04 8,067,136.77 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 67,800.00 67,800.00 - 债 银行间市场 - - - 券 合计 67,800.00 67,800.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 31,534,301.27 39,601,438.04 8,067,136.77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 670.93 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 28.80 应收债券利息 5.65 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 9.50 合计 714.88 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 62,581.63 银行间市场应付交易费用 - 合计 62,581.63 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 270.75 应付证券出借违约金 - 预提费用 53,753.80 合计 54,024.55 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,197,924.73 27,197,924.73 本期申购 9,221,924.42 9,221,924.42 本期赎回（以“-”号填列） -11,126,596.43 -11,126,596.43 本期末 25,293,252.72 25,293,252.72 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,202,570.74 12,921,272.95 8,718,702.21 本期利润 3,286,896.00 6,269,260.88 9,556,156.88 本期基金份额交易产 267,897.97 -1,010,119.80 -742,221.83 生的变动数 其中：基金申购款 -626,173.70 4,769,125.30 4,142,951.60 基金赎回款 894,071.67 -5,779,245.10 -4,885,173.43 本期已分配利润 - - - 本期末 -647,776.77 18,180,414.03 17,532,637.26 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 12,635.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,333.02 其他 177.57 合计 14,145.74 注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 95,147,201.55 减：卖出股票成本总额 91,514,413.28 买卖股票差价收入 3,632,788.27 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 46,068.70 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 37,000.00 付）成本总额 减：应收利息总额 7.46 买卖债券差价收入 9,061.24 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 248,801.47 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 248,801.47 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 6,269,260.88 ——股票投资 6,269,260.88 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变 - 动产生的预估增值税 合计 6,269,260.88 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 9,202.92 转换费收入 27,325.31 合计 36,528.23 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 284,676.24 银行间市场交易费用 - 合计 284,676.24 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 信息披露费 24,863.02 审计费用 19,890.78 证券出借违约金 - 帐户维护费 18,600.00 银行结算费用 920.67 合计 64,274.47 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银基金 基金管理人、注册登记机构、基金 公司”） 销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 交总额的比例 信达证券 7,970,346.43 4.23% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年01月01日至2020年06月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣 量的比例 金总额的比例 信达证券 7,422.87 4.30% - - 上年度可比期间 关联方名称 2019年01月01日至2019年06月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 总量的比例 金总额的比例 信达证券 - - - - 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年06月30日 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 261,849.33 264,007.05 其中：支付销售机构的客户维护费 121,457.81 114,151.95 注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 43,641.55 44,001.14 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 银行股份 3,001,070.62 12,635.15 5,624,396.60 20,440.58 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本期无利润分配。 6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 期末 数量 期末 期末 证券 证券 成功认 可流通 流通受 认购 估值 （单 成本 估值 备 代码 名称 购日 日 限类型 价格 单价 位： 总额 总额 注 股） 3008 胜蓝 2020-0 2020-0 新股流 10.0 10.0 732 7,32 7,32 - 43 股份 6-23 7-02 通受限 1 1 7.32 7.32 3008 捷安 2020-0 2020-0 新股流 17.6 17.6 345 6,08 6,08 - 45 高科 6-24 7-03 通受限 3 3 2.35 2.35 3008 酷特 2020-0 2020-0 新股流 5.94 5.94 711 4,22 4,22 - 40 智能 6-30 7-08 通受限 3.34 3.34 3008 首都 2020-0 2020-0 新股流 3.37 3.37 1,13 3,81 3,81 - 46 在线 6-22 7-01 通受限 1 1.47 1.47 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 期末 数量 期末 期末 证券 证券 成功认 可流通 流通受 认购 估值 （单 成本 估值 备 代码 名称 购日 日 限类型 价格 单价 位： 总额 总额 注 张） 1281 歌尔 2020-0 2020-0 新债流 100. 100. 678 67,80 67,80 - 12 转2 6-12 7-13 通受限 00 00 0.00 0.00 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至2020年6月30日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无作为质押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至2020年6月30日，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至2020年6月30日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股 票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 67,800.00 - 未评级 - - 合计 67,800.00 - 注：长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2020年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 3,001,070.62 - - - 3,001,070.62 结算备付金 64,061.31 - - - 64,061.31 存出保证金 21,141.83 - - - 21,141.83 交易性金融资产 - - 67,800.00 39,533,638.04 39,601,438.04 应收证券清算款 - - - 313,967.17 313,967.17 应收利息 - - - 714.88 714.88 应收申购款 - - - 115,308.71 115,308.71 资产总计 3,086,273.76 - 67,800.00 39,963,628.80 43,117,702.56 负债 应付赎回款 - - - 117,632.96 117,632.96 应付管理人报酬 - - - 49,348.25 49,348.25 应付托管费 - - - 8,224.72 8,224.72 应付交易费用 - - - 62,581.63 62,581.63 应交税费 - - - 0.47 0.47 其他负债 - - - 54,024.55 54,024.55 负债总计 - - - 291,812.58 291,812.58 利率敏感度缺口 3,086,273.76 - 67,800.00 不适用 不适用 上年度末2019年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 4,620,947.56 - - - 4,620,947.56 结算备付金 160,744.60 - - - 160,744.60 存出保证金 22,697.71 - - - 22,697.71 交易性金融资产 - - - 31,214,027.45 31,214,027.45 应收证券清算款 - - - 1,080,858.13 1,080,858.13 应收利息 - - - 1,116.11 1,116.11 应收申购款 - - - 8,615.34 8,615.34 资产总计 4,804,389.87 - - 32,304,617.03 37,109,006.90 负债 应付证券清算款 - - - 875,398.64 875,398.64 应付赎回款 - - - 75,113.10 75,113.10 应付管理人报酬 - - - 44,917.86 44,917.86 应付托管费 - - - 7,486.31 7,486.31 应付交易费用 - - - 90,338.59 90,338.59 其他负债 - - - 99,125.46 99,125.46 负债总计 - - - 1,192,379.96 1,192,379.96 利率敏感度缺口 4,804,389.87 - - 不适用 不适用 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2020年06月30日 2019年12月31日 1.市场利率下降25个基点 上升约0 不适用 2.市场利率上升25个基点 下降约0 不适用 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产为5%-40%，权证为0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例(%) 例(%) 交易性金融资产－股票 39,533,638.04 92.31 31,214,027.45 86.91 投资 衍生金融资产－权证投 - - - - 资 其他 - - - - 合计 39,533,638.04 92.31 31,214,027.45 86.91 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2020年06月30日 2019年12月31日 1.沪深300指数上升5% 上升约198 上升约153 2.沪深300指数下降5% 下降约198 下降约153 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2020年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币39,512,193.56元，属于第二层次的余额为人民币89,244.48元，无属于第三层次的余额 (2019年12月31日，属于第一层次的余额为人民币29,503,635.15元，属于第二层次的余额为人民币1,710,392.30元，无属于第三层次余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于2020年8月27日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 39,533,638.04 91.69 其中：股票 39,533,638.04 91.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 67,800.00 0.16 其中：债券 67,800.00 0.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,065,131.93 7.11 8 其他各项资产 451,132.59 1.05 9 合计 43,117,702.56 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 69,700.00 0.16 B 采矿业 - - C 制造业 27,571,388.31 64.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,922.00 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,174,768.00 2.74 G 交通运输、仓储和邮政业 821,598.00 1.92 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,321,960.35 10.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,374,886.32 5.55 M 科学研究和技术服务业 1,336,472.10 3.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,828,916.96 4.27 R 文化、体育和娱乐业 28,026.00 0.07 S 综合 - - 合计 39,533,638.04 92.31 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 000651 格力电器 44,000 2,489,080.00 5.81 2 002508 老板电器 56,000 1,742,160.00 4.07 3 600872 中炬高新 29,600 1,732,488.00 4.05 4 300347 泰格医药 16,717 1,703,127.96 3.98 5 300315 掌趣科技 220,000 1,612,600.00 3.77 6 002241 歌尔股份 53,782 1,579,039.52 3.69 7 300639 凯普生物 28,174 1,463,075.82 3.42 8 002043 兔 宝 宝 157,400 1,342,622.00 3.14 9 601888 中国国旅 8,344 1,285,226.32 3.00 10 300451 创业慧康 68,497 1,266,509.53 2.96 11 000333 美的集团 21,000 1,255,590.00 2.93 12 600276 恒瑞医药 12,720 1,174,056.00 2.74 13 603939 益丰药房 12,456 1,133,496.00 2.65 14 688358 祥生医疗 11,746 1,119,746.18 2.61 15 300058 蓝色光标 139,700 1,089,660.00 2.54 16 300601 康泰生物 6,700 1,086,472.00 2.54 17 300122 智飞生物 10,600 1,061,590.00 2.48 18 600436 片仔癀 6,100 1,038,525.00 2.42 19 300760 迈瑞医疗 2,800 855,960.00 2.00 20 300453 三鑫医疗 42,400 824,256.00 1.92 21 600009 上海机场 11,400 821,598.00 1.92 22 000858 五 粮 液 4,700 804,264.00 1.88 23 000661 长春高新 1,842 801,822.60 1.87 24 603259 药明康德 8,260 797,916.00 1.86 25 603799 华友钴业 19,646 763,443.56 1.78 26 002624 完美世界 13,200 760,848.00 1.78 27 600887 伊利股份 23,466 730,496.58 1.71 28 300078 思创医惠 50,622 684,915.66 1.60 29 600519 贵州茅台 460 672,924.80 1.57 30 002602 世纪华通 43,900 672,109.00 1.57 31 603519 立霸股份 45,800 602,728.00 1.41 32 600690 青岛海尔 33,563 594,065.10 1.39 33 300326 凯利泰 19,922 579,730.20 1.35 34 000710 贝瑞基因 9,015 538,556.10 1.26 35 300357 我武生物 7,514 467,746.50 1.09 36 002007 华兰生物 9,146 458,306.06 1.07 37 603456 九洲药业 16,434 445,361.40 1.04 38 600055 万东医疗 26,397 422,615.97 0.99 39 603899 晨光文具 2,200 120,120.00 0.28 40 002959 小熊电器 650 79,950.00 0.19 41 002157 正邦科技 4,300 75,164.00 0.18 42 002714 牧原股份 850 69,700.00 0.16 43 600763 通策医疗 400 66,708.00 0.16 44 603288 海天味业 500 62,200.00 0.15 45 603983 丸美股份 700 60,221.00 0.14 46 002044 美年健康 4,100 59,081.00 0.14 47 002035 华帝股份 5,700 57,741.00 0.13 48 000568 泸州老窖 600 54,672.00 0.13 49 002732 燕塘乳业 2,500 54,200.00 0.13 50 000876 新 希 望 1,700 50,660.00 0.12 51 601933 永辉超市 4,400 41,272.00 0.10 52 000860 顺鑫农业 700 39,886.00 0.09 53 603866 桃李面包 600 30,534.00 0.07 54 603886 元祖股份 1,755 28,782.00 0.07 55 300144 宋城演艺 1,620 28,026.00 0.07 56 300842 帝科股份 349 14,211.28 0.03 57 600201 生物股份 400 11,136.00 0.03 58 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03 59 603566 普莱柯 300 8,307.00 0.02 60 300839 博汇股份 352 8,240.32 0.02 61 300843 胜蓝股份 732 7,327.32 0.02 62 300845 捷安高科 345 6,082.35 0.01 63 600956 新天绿能 1,175 5,922.00 0.01 64 300840 酷特智能 711 4,223.34 0.01 65 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000651 格力电器 2,476,926.00 6.90 2 002035 华帝股份 2,459,341.29 6.85 3 002043 兔 宝 宝 2,311,310.00 6.44 4 002602 世纪华通 2,069,702.84 5.76 5 688358 祥生医疗 2,003,635.44 5.58 6 300058 蓝色光标 2,003,159.60 5.58 7 600872 中炬高新 1,887,833.00 5.26 8 002624 完美世界 1,688,847.00 4.70 9 002508 老板电器 1,688,096.29 4.70 10 000333 美的集团 1,625,953.00 4.53 11 002174 游族网络 1,451,256.20 4.04 12 603799 华友钴业 1,344,625.00 3.74 13 300639 凯普生物 1,336,567.00 3.72 14 600161 天坛生物 1,316,493.00 3.67 15 688111 金山办公 1,287,793.40 3.59 16 002007 华兰生物 1,275,170.00 3.55 17 002456 欧菲光 1,274,838.17 3.55 18 688139 海尔生物 1,229,596.18 3.42 19 600060 海信电器 1,130,425.00 3.15 20 002273 水晶光电 1,129,774.00 3.15 21 002777 久远银海 1,107,497.00 3.08 22 002918 蒙娜丽莎 1,105,050.00 3.08 23 600519 贵州茅台 1,082,418.00 3.01 24 002292 奥飞娱乐 1,070,199.00 2.98 25 300326 凯利泰 1,063,877.90 2.96 26 600276 恒瑞医药 988,999.00 2.75 27 601799 星宇股份 955,651.90 2.66 28 300685 艾德生物 951,450.00 2.65 29 002050 三花智控 944,898.00 2.63 30 000671 阳 光 城 903,078.00 2.51 31 000002 万 科Ａ 897,473.00 2.50 32 300595 欧普康视 876,981.00 2.44 33 600547 山东黄金 846,023.00 2.36 34 300357 我武生物 841,627.00 2.34 35 600373 中文传媒 840,997.00 2.34 36 603939 益丰药房 839,461.88 2.34 37 688085 三友医疗 829,434.35 2.31 38 300601 康泰生物 824,707.00 2.30 39 300453 三鑫医疗 823,246.00 2.29 40 300315 掌趣科技 815,831.00 2.27 41 600048 保利地产 813,644.00 2.27 42 600436 片仔癀 802,177.00 2.23 43 600009 上海机场 796,302.00 2.22 44 601888 中国国旅 788,668.00 2.20 45 300792 壹网壹创 787,972.00 2.19 46 002317 众生药业 745,617.00 2.08 47 002385 大北农 745,428.50 2.08 48 601128 常熟银行 730,850.00 2.03 49 300760 迈瑞医疗 728,107.00 2.03 50 002044 美年健康 721,609.00 2.01 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002035 华帝股份 2,215,732.17 6.17 2 002043 兔 宝 宝 2,013,187.00 5.61 3 600519 贵州茅台 1,918,395.60 5.34 4 600048 保利地产 1,917,080.52 5.34 5 002918 蒙娜丽莎 1,846,454.83 5.14 6 603939 益丰药房 1,823,546.30 5.08 7 300760 迈瑞医疗 1,807,138.84 5.03 8 603233 大参林 1,790,242.53 4.98 9 002273 水晶光电 1,777,563.31 4.95 10 600763 通策医疗 1,728,868.34 4.81 11 600872 中炬高新 1,582,807.07 4.41 12 688139 海尔生物 1,487,339.60 4.14 13 688111 金山办公 1,478,173.17 4.12 14 002624 完美世界 1,435,590.32 4.00 15 002602 世纪华通 1,429,712.66 3.98 16 603799 华友钴业 1,338,465.15 3.73 17 600161 天坛生物 1,295,362.16 3.61 18 002456 欧菲光 1,279,957.92 3.56 19 300058 蓝色光标 1,266,269.34 3.53 20 600887 伊利股份 1,237,576.49 3.45 21 688358 祥生医疗 1,195,513.06 3.33 22 000858 五 粮 液 1,138,501.31 3.17 23 002174 游族网络 1,115,220.70 3.11 24 300122 智飞生物 1,103,602.00 3.07 25 002777 久远银海 1,099,550.88 3.06 26 600060 海信电器 1,071,907.00 2.98 27 002557 洽洽食品 1,053,874.00 2.93 28 300685 艾德生物 1,045,497.00 2.91 29 300595 欧普康视 1,042,355.47 2.90 30 603899 晨光文具 1,039,358.74 2.89 31 688085 三友医疗 1,027,706.34 2.86 32 000786 北新建材 1,023,166.12 2.85 33 601888 中国国旅 1,018,454.80 2.84 34 002050 三花智控 1,008,346.00 2.81 35 002007 华兰生物 1,006,203.70 2.80 36 601799 星宇股份 1,000,307.00 2.79 37 000568 泸州老窖 992,242.20 2.76 38 002317 众生药业 934,590.00 2.60 39 000002 万 科Ａ 894,091.00 2.49 40 300792 壹网壹创 887,885.00 2.47 41 603288 海天味业 857,276.00 2.39 42 600547 山东黄金 822,360.00 2.29 43 600373 中文传媒 804,718.60 2.24 44 002292 奥飞娱乐 783,463.24 2.18 45 002555 三七互娱 777,640.00 2.17 46 002385 大北农 766,825.00 2.14 47 300326 凯利泰 762,653.78 2.12 48 603882 金域医学 749,302.20 2.09 49 000671 阳 光 城 748,934.00 2.09 50 000802 北京文化 734,625.00 2.05 51 000895 双汇发展 732,256.00 2.04 52 603658 安图生物 724,370.00 2.02 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 93,564,762.99 卖出股票收入（成交）总额 95,147,201.55 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 67,800.00 0.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 67,800.00 0.16 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 128112 歌尔转2 678 67,800.00 0.16 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,141.83 2 应收证券清算款 313,967.17 3 应收股利 - 4 应收利息 714.88 5 应收申购款 115,308.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 451,132.59 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户均持有 持有人结构 户数 的基金份 机构投资者 个人投资者 (户) 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,751 9,194.20 - 0.00% 25,293,252.72 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 304,888.77 1.21% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年09月04日)基金份额总额 652,815,953.07 本报告期期初基金份额总额 27,197,924.73 本报告期基金总申购份额 9,221,924.42 减：本报告期基金总赎回份额 11,126,596.43 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 25,293,252.72 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期间，根据《公司章程》规定，本基金管理人于2020年3月17日发布《信达澳银基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，本公司法定代表人由董事长祝瑞敏担任，于建伟不再担任公司法定代表人。 本基金管理人经第五届董事会第十五次会议决定，自2020年6月19日起，段皓静女士不再担任公司督察长，公司督察长职务暂由总经理朱永强代为履行。 本基金管理人经第五届董事会第十六次会议决定，自2020年7月30日起，阳先伟先生不再担任公司副总经理。 本基金管理人经第五届董事会第十五次会议决定，自2020年8月19日起，徐伟文先生任督察长，朱永强先生不再代为履行督察长职务。 本基金管理人经第五届董事会第十七次会议决定，自2020年8月19日起，朱永强先生任首席信息官，徐伟文先生不再担任首席信息官。 报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 财富证券 1 - - - - - 长城证券 1 5,661,647.47 3.00% 5,272.61 3.05% - 川财证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 3,074,062.03 1.63% 2,862.90 1.66% - 方正证券 1 36,707.45 0.02% 34.19 0.02% - 广发证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国金证券 1 4,120,305.86 2.19% 3,837.44 2.22% - 国盛证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华创证券 1 13,625,677.86 7.23% 12,689.65 7.34% - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 16,316,115.22 8.66% 15,195.20 8.79% - 五矿证券 1 - - - - - 西南证券 1 8,501,849.21 4.51% 7,917.72 4.58% - 新时代证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 野村东方 1 - - - - 新增1个 银河证券 1 - - - - - 浙商证券 1 4,583,039.84 2.43% 4,268.17 2.47% - 中泰证券 1 5,357,579.35 2.84% 4,989.65 2.89% - 安信证券 1 1,011,507.80 0.54% 942.01 0.55% - 长江证券 2 18,120,535.31 9.62% 16,875.71 9.77% - 东吴证券 1 - - - - - 光大证券 2 5,040,267.53 2.68% 4,693.99 2.72% - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 2 10,823,425.44 5.74% 10,080.07 5.83% - 华安证券 2 - - - - - 华金证券 2 3,179,863.00 1.69% 2,325.45 1.35% - 华西证券 2 9,672.00 0.01% 7.07 0.00% 新增1个 联讯证券 2 - - - - - 申万宏源 2 32,541,429.76 17.27% 30,306.02 17.54% - 世纪证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 东方财富 2 5,282,621.68 2.80% 3,863.17 2.24% - 中金公司 2 10,520,013.36 5.58% 9,797.37 5.67% - 中信建投 2 11,215,379.30 5.95% 10,444.54 6.04% - 中银国际 2 - - - - - 华泰证券 3 6,532,691.50 3.47% 6,083.88 3.52% - 招商证券 2 2,008,011.54 1.07% 1,870.10 1.08% - 信达证券 3 7,970,346.43 4.23% 7,422.87 4.30% - 中信证券 4 12,882,270.87 6.84% 11,034.24 6.39% - 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债券 成 占当期 成 占当期 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成交总 交 权证成 交 基金成 交总额 额的比例 金 交总额 金 交总额 的比例 额 的比例 额 的比例 财富证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东兴证券 46,068.70 100.00% - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 广州证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 五矿证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 新时代证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 野村东方 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 华安证券 - - - - - - - - 华金证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 联讯证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 世纪证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 东方财富 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年 证监会指定信息披露报纸、证 2020年1月1日 度净值公告 监会信息披露网站、公司网站 2 信达澳银基金管理有限公司关于高级管 证监会指定信息披露报纸、证 2020年1月2日 理人员变更的公告 监会信息披露网站、公司网站 3 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020年1月6日 招募说明书（更新） 站 4 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020年1月6日 招募说明书（更新）摘要 站 5 信达澳银消费优选混合型证券投资基金2 证监会信息披露网站、公司网 2020年1月18日 019年第4季度报告 站 6 信达澳银基金管理有限公司关于直销账 证监会指定信息披露报纸、证 2020年2月4日 户信息的提示性公告 监会信息披露网站、公司网站 7 信达澳银基金管理有限公司关于网上交 证监会指定信息披露报纸、证 2020年2月28日 易系统升级对外业务暂停服务的公告 监会信息披露网站、公司网站 8 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020年3月6日 招募说明书（更新） 站 9 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020年3月6日 招募说明书（更新）摘要 站 10 信达澳银基金管理有限公司关于在网上 证监会指定信息披露报纸、证 2020年3月9日 直销平台开展货币基金转换业务费率优 监会信息披露网站、公司网站 惠活动的公告 11 信达澳银基金管理有限公司关于公司法 证监会指定信息披露报纸、证 2020年3月17日 定代表人变更的公告 监会信息披露网站、公司网站 12 信达澳银基金管理有限公司关于推迟披 证监会指定信息披露报纸、证 2020年3月26日 露旗下公募基金2019年年度报告的公告 监会信息披露网站、公司网站 13 信达澳银消费优选混合型证券投资基金2 证监会信息披露网站、公司网 2020年4月22日 020年第1季度报告 站 14 信达澳银消费优选混合型证券投资基金2 证监会信息披露网站、公司网 2020年4月30日 019年年度报告 站 15 信达澳银基金管理有限公司关于公司北 证监会指定信息披露报纸、证 2020年5月13日 京分公司迁址的公告 监会信息披露网站、公司网站 16 信达澳银基金管理有限公司关于取消纸 证监会指定信息披露报纸、证 2020年5月20日 质对账单的公告 监会信息披露网站、公司网站 17 信达澳银基金管理有限公司关于网上交 证监会指定信息披露报纸、证 2020年5月22日 易系统升级对外业务暂停服务的公告 监会信息披露网站、公司网站 18 信达澳银基金管理有限公司关于高级管 证监会指定信息披露报纸、证 2020年6月22日 理人员变更的公告 监会信息披露网站、公司网站 19 信达澳银基金管理有限公司关于网上交 证监会指定信息披露报纸、证 2020年6月24日 易系统升级对外业务暂停服务的公告 监会信息披露网站、公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银消费优选混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳银基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日