信达澳银消费优选混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 2016 年第 2 期 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二〇一六年十月 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 重要提示 信达澳银消费优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2012 年 2 月 9 日经中国证监会证监许可【2012】172 号文核准募集。根据相关法律法规,本基 金基金合同已于 2012 年 9 月 4 日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产 进行运作管理。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益 做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资 者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基 金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会 等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风 险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于 较高风险,较高收益的基金品种。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基 金合同。 本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说 明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 9 月 3 日,所载财务数据和净值表现截至 2016 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 一、基金管理人 (一) 基金管理人概况 名 称:信达澳银基金管理有限公司 住 所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层 邮政编码:518040 成立日期:2006 年 6 月 5 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2006】071 号 法定代表人:于建伟 电话:0755-83172666 传真:0755-83199091 联系人:郑妍 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元 股本结构:信达证券股份有限公司出资 5400 万元,占公司总股本的 54%;康 联首域集团有限公司(Colonial First State Group Limited)出资 4600 万元,占公司 总股本的 46% 存续期间:持续经营 (二) 主要人员情况 1、董事、监事、高级管理人员 董事: 于帆先生,董事长,毕业于厦门大学法律系。1987 年 7 月至 1988 年 10 月任化 工部管理干部学院经济系法学教师,1988 年 10 月至 1999 年 6 月任中国信达信托投 资公司部门副总经理、部门总经理,1999 年 6 月至 2000 年 9 月任中国信达资产管 理公司债权管理部高级经理,2000 年 9 月至 2007 年 9 月任宏源证券股份有限公司 董事会秘书、副总经理,2007 年 9 月至 2011 年 10 月任信达证券股份有限公司党委 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理,2011 年 10 月至 2013 年 8 月任中国 信达资产管理公司投融资业务部总经理,2013 年 8 月至今任信达证券股份有限公司 董事、总经理。2014 年 9 月 16 日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。 施普敦(Michael Stapleton)先生,副董事长,澳大利亚墨尔本 Monash 大学 经济学学士。1996 年至 1998 年担任 JP 摩根投资管理有限公司(澳大利亚)机构客 户经理,1998 年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门,负责澳大利亚机构 客户销售和关系管理,2002 年加入首域投资国际(伦敦),历任机构销售总监、机 构业务开发主管,2009 年 6 月起担任首域投资有限公司(香港)亚洲及日本区域董 事总经理。 于建伟先生,董事,中央财政金融学院金融专业学士,东北财经大学 EMBA。28 年证券从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989 年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作,历任证券部副总经理、深圳证券业务部 总经理、资产中介部负责人;1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有限公司 天津赤峰道证券营业部总经理;2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京北洼路 营业部总经理;2004 年至 2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理;2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁;2013 年 7 月加入信达澳银基金管理 有限公司,2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财 富资产管理有限公司执行董事。 潘广建先生,英国伯明翰大学工商管理硕士,加拿大注册会计师。曾任职于德 勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997 年起历任山一证券分析员、 香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经理、景 顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场部助理总经 理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于 2007 年 5 月起任首域投 资(香港)有限公司中国业务开发董事並于同年兼任信达澳银基金管理公司监事至 2016 年 5 月 13 日,自 2016 年 5 月 14 日起,潘广建先生兼任信达澳银基金管理公司 董事。 孙志新先生,独立董事,山西财经学院财政金融学学士,高级经济师。历任中 国建设银行总行人事教育部副处长,总行教育部副主任,总行监察室主任,广东省 分行党组副书记、副行长,广西区分行党委书记、行长,总行人力资源部总经理(党 2 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 委组织部部长),总行个人业务管理委员会副主任,总行党校(高级研修院)常务 副校长,总行人力资源部总经理(党委组织部部长),总行工会常务副主席,总行 监事会监事,于 2011 年 1 月退休。 刘颂兴先生,独立董事,香港中文大学工商管理硕士。历任 W.I.Carr(远东) 有限公司投资分析师,霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理,纽约摩 根担保信托公司 Intl 投资管理副经理,景顺亚洲有限公司投资董事,汇丰资产管 理(香港)有限公司(2005 年 5 月起改组为汇丰卓誉投资管理公司)股票董事,中 银保诚资产管理有限公司投资董事,新鸿基地产有限公司企业策划总经理,中国平 安资产管理(香港)有限公司高级副总裁兼股票投资董事,中国国际金融(香港) 有限公司资产管理部执行董事,Seekers Advisors(香港)有限公司执行董事兼投 资总监。2012 年 6 月 19 日起担任广发资产管理(香港)有限公司董事总经理。 刘治海先生,独立董事,全国律师协会公司法专业委员会委员,北京市人大立 法咨询专家,中国政法大学法学硕士,历任江苏省盐城市政法干校干部,首都经贸 大学经济系讲师,自 1993 年 2 月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。2015 年 5 月 8 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 执行监事: 郑妍女士,中国农业大学管理学硕士,现任监察稽核部副总监。2007 年 5 月加 入信达澳银基金管理有限公司,历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、 监察稽核总监助理。自 2015 年 1 月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。 高级管理人员: 于建伟先生,总经理,中央财政金融学院金融专业学士,东北财经大学 EMBA。 28 年证券从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989 年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作,历任证券部副总经理、深圳证券 业务部总经理、资产中介部负责人;1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有 限公司天津赤峰道证券营业部总经理;2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京 北洼路营业部总经理;2004 年至 2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理; 2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁;2013 年 7 月加入信达澳银基金 管理有限公司,2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新 兴财富资产管理有限公司执行董事。 3 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 黄晖女士,督察长,中南财经大学经济学学士,加拿大 Concordia University 经济学硕士。19 年证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人 员任职资格。1999 年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、 规划发展部副总监、机构理财部总监等职务,其间两次借调到中国证监会基金部工 作,参与老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2000-2001 年参与英国政府“中 国金融人才培训计划”(FIST 项目),任职于东方汇理证券公司(伦敦)。2005 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司,任督察长兼董事会秘书。 于鹏先生,副总经理,中国人民大学经济学学士。22 年证券、基金从业经历, 具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总行信托 投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部 计划财务部副经理、经理;中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计 财部经理;宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部 经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存 管中心总经理等职务。2005 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司,历任财务总 监、总经理助理兼财务总监、副总经理。 焦巍先生,副总经理,上海社会科学院世界经济学博士。18 年证券从业经历, 具有基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1994 年至 1998 年,任中国银行海南 分行国际结算部职员;1998 年至 2002 年,历任汉唐证券有限责任公司宏观研究员、 债券首席交易员;2009 年至 2014 年,历任平安大华基金管理有限公司宏观研究员、 基金经理、投资总监;2014 年至 2015 年,历任大成基金管理有限公司投资总监、首 席投资官、基金经理。2015 年 10 月加入信达信达澳银基金管理有限公司,2015 年 12 月 10 日起任总经理助理, 2016 年 3 月 17 日起任投资总监,2016 年 4 月 11 日 起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。 程文卫先生,副总经理,南开大学管理学博士。18 年证券从业经历,具有基 金从业资格、基金业高管人员任职资格。1991 年至 1998 年在南开大学军事教研室 工作,任讲师;1998 年至 2007 年任中国科技国际信托投资公司证券投资经理、研 究所所长;2007 年至 2010 年任宏源证券股份有限公司研究所所长;2010 年至 2011 年任渤海证券股份有限公司研究所所长;2011 年至 2013 年任国开证券有限责任公 司研究中心总经理;2013 年至 2015 年任亿利资源集团有限公司金融集团副总裁、 4 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 上市公司常务副总兼董秘。2015 年 11 月加入信达澳银基金管理有限公司,2015 年 12 月 31 日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理,兼任信达新兴财富资产管理 有限公司总经理。 2、基金经理 (1)现任基金经理 任本基金的基金经理(助 证券 姓 职 务 理)期限 从业 说明 名 任职日期 离任日期 年限 北京大学金融学硕士。2011 年 7 月加入 本基金的 信达澳银基金公司,历任研究咨询部研 基 金 经 究员、信达澳银精华灵活配置混合基金 理、领先 基金经理助理、信达澳银消费优选混合 增长混合 冯士 基金基金经理助理,现任信达澳银领先 基 金 的 基 2015-8-19 - 5年 祯 增长混合基金基金经理(2015 年 5 月 9 金经理、 日起至今)、信达澳银中小盘混合基金基 中小盘混 金经理(2015 年 7 月 1 日起至今)、信达 合基金的 澳银消费优选混合基金基金经理(2015 基金经理 年 8 月 19 日起至今)。 英国格拉斯哥大学市场管理学硕士。 2011 年 6 月加入信达澳银基金公司,历 任研究咨询部研究员、信达澳银产业升 张培 本 基 金 的 级混合基金基金经理助理、信达澳银精 2016-1-8 - 5年 培 基金经理 华灵活配置混合基金基金经理助理。现 任信达澳银消费优选混合基金基金经 理(2016 年 1 月 8 日起至今)。 (2)曾任基金经理: 任本基金的基金经理期限 姓名 任职日期 离任日期 钱翔 2012 年 9 月 04 日 2014 年 1 月 30 日 尹哲 2014 年 10 月 22 日 2015 年 9 月 8 日 杜蜀鹏 2013 年 12 月 19 日 2016 年 1 月 22 日 3、公司公募基金投资审议委员会 5 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 公司公募基金投资审议委员会由 6 名成员组成,设主席 1 名,委员 5 名。名单 如下: 主席:于建伟,总经理 委员: 焦巍,副总经理、投资总监 曾国富,公募投资总部副总监、基金经理 孔学峰,公募投资总部副总监、基金经理 张培培,投委会秘书、基金经理 刘涛,产品创新部副总监 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制 商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票 代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和垫 6 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。净 利润 2,289 亿元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利息净 收入增长 4.65%,手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,加权平 均净资产收益率 17.27%,成本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要财务指标 领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点 数量达 1.45 万个,综合营销团队 2.15 万个,综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设 有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占 比达 95.58%,较上年提升 7.55 个百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行付、 龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷支付业务的 全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%,客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元,增长 67.36%;托管证券 投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦 敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经 济区主要业务指标居同业首位。 2015 年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项,并独家荣获美国《环球 金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业 财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世 界银行品牌 1000 强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资 产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、 跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备 份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对 托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 7 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2、主要人员情况 赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信 贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总 行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务 和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建 设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人 存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部 和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期 从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的 各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业 年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至 2016 年一季度末,中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行 专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1、直销机构 名称:信达澳银基金管理有限公司 8  信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层 法定代表人:于建伟 电话:0755-83077068 传真:0755-83077038 联系人:王丽燕 公司网址:www.fscinda.com 邮政编码:518040 2、代销机构 法 定 序 联系 名称 注册地址 代 办公地址 客服电话 网站 号 人 表 人 中国建 北京市西城 北京市西城 王 设银行 区闹市口大 1 区金融大街 洪 95533 王琳 www.ccb.com 股份有 街 1 号院 1 25 号 章 限公司 号楼 招商银 深圳市深南 李 行股份 大道 7088 号 同“注册地 邓炯 www.cmbchina.c 2 建 95555 有限公 招商银行大 址” 鹏 om 红 司 厦 交通银 上海市浦东 牛 行股份 同“注册地 胡迪 www.bankcomm.c 3 新区银城中 锡 95559 有限公 址” 锋 om 路 188 号 明 司 北京东城区 中信银 朝阳门北大 常 行股份 街 9 号东方 同“注册地 江奇 bank.ecitic.co 4 振 95558 有限公 文化大厦中 址” 勇 m 明 司 信银行总行 12 层 北京银 北京市西城 闫 北京市西城 行股份 www.bankofbeij 5 区金融大街 冰 区金融大街 95526 赵姝 有限公 ing.com.cn 甲 17 号首层 竹 丙 17 号 司 平安银 深圳市深南 孙 同“注册地 www.bank.pinga 6 行股份 中路 1099 号 建 95511-3 张莉 址” n.com 有限公 平安大厦 一 9  信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 司 杭州银 浙江省杭州 马 行股份 同“注册地 0571-96523/40 www.hccb.com.c 7 市凤起路 时 严峻 有限公 址” 08888508 n 432 号 雍 司 渤海银 天津市河东 天津市河西 刘 行股份 区海河东路 www.cbhb.com.c 8 区马场道 宝 95541 王宏 有限公 218 号渤海 n 201-205 号 凤 司 银行大厦 西安银 陕西省西安 王 行股份 同“注册地 029-96779/400 www.xacbank.co 9 市新城区东 西 白智 有限公 址” 8696779 m 四路 35 号 省 司 南洋商 上海市浦东 上海市浦东 业银行 新区世纪大 新区世纪大 www.ncbchina.c 岳 8008302066/40 王晓 10 (中 道 800 号三 道 800 号南 n/cn/index.htm 毅 08302066 明 国)有 层、六层至九 洋商业银行 l 限公司 层 大厦 信达证 北京市西城 张 券股份 区闹市口大 同“注册地 www.cindasc.co 11 志 4008008899 唐静 有限公 街 9 号院 1 址” m 刚 司 号楼 中国银 北京市西城 陈 河证券 区金融大街 同“注册地 www.chinastock 12 有 4008888888 宋明 股份有 35 号国际企 址” .com.cn 安 限公司 业大厦 C 座 中信建 北京市朝阳 王 北京市朝阳 投证券 13 区安立路 66 常 门内大街 4008888108 权唐 www.csc108.com 股份有 号 4 号楼 青 188 号 限公司 申万宏 上海市徐汇 上海市徐汇 源证券 李 95523/4008895 14 区长乐路 区长乐路 曹晔 www.swhysc.com 有限公 梅 523 989 号 45 层 989 号 45 层 司 新疆乌鲁木 新疆乌鲁木 齐市高新区 齐市高新区 申万宏 (新市区) (新市区)北 许 源西部 北京南路 15 京南路 358 建 4008000562 王君 www.hysec.com 证券有 358 号大成 号大成国际 平 限公司 国际大厦 大厦 20 楼 20 楼 2005 2005 室 室 10  信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 华龙证 甘肃省兰州 李 券股份 同“注册地 4006898888/09 李昕 16 市静宁路 晓 www.hlzqgs.com 有限公 址” 31-96668 田 308 号 安 司 北京市朝阳 中信证 广东省深圳 王 区亮马桥路 侯艳 券股份 www.cs.ecitic. 17 市福田区中 东 48 号中信 95558 红、刘 有限公 com 心3路8号 明 证券大厦 玉静 司 18 层 青岛市崂山 中信证 区深圳路 券(山 杨 222 号青岛 同“注册地 吴忠 www.citicssd.c 18 东)有 宝 95548 国际金融广 址” 超 om 限责任 林 场 1 号楼 20 公司 层 上海市浦东 国泰君 中国(上海) 杨 新区银城中 芮敏 安证券 自由贸易试 19 德 路 168 号上 95521 祺、朱 www.gtja.com 股份有 验区商城路 红 海银行大厦 雅崴 限公司 618 号 29 层 光大证 上海市静安 券股份 薛 同“注册地 4008888788/95 20 区新闸路 刘晨 www.ebscn.com 有限公 峰 址” 525 1508 号 司 兴业证 福建省福州 雷宇 券股份 兰 同“注册地 www.xyzq.com.c 21 市湖东路 99 95562 钦、黄 有限公 荣 址” n 号 英 司 海通证 王 上海市广东 券股份 上海市淮海 4008888001/02 王立 22 开 路 689 号海 www.htsec.com 有限公 中路 98 号 1-95553 群 国 通证券大厦 司 招商证 深圳市福田 宫 券股份 区益田路江 同“注册地 95565/4008888 黄婵 www.newone.com 23 少 有限公 苏大厦 A 座 址” 111 君 .cn 林 司 38-45 层 深圳市罗湖 深圳市罗湖 国信证 区红岭中路 区红岭中路 券股份 何 1012 号国 www.guosen.com 24 1012 号国信 95536 周杨 有限公 如 信证券大厦 .cn 证券大厦 16 司 16 层至 26 楼 层 11  信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 广州天河区 广东省广州 天河北路 广发证 天河北路大 183-187 号 孙 券股份 都会广场 25 大都会广场 树 95575 黄岚 www.gf.com.cn 有限公 5、18、19、 43 楼 明 司 36、38、41 (4301-4316 和 42 楼 房) 安信证 深圳市福田 牛 券股份 区金田路 同“注册地 郑向 www.essence.co 26 冠 4008001001 有限公 4018 号安联 址” 溢 m.cn 兴 司 大厦 平安证 深圳市福田 杨 券有限 区金田路大 同“注册地 石静 stock.pingan.c 27 宇 95511-8 责任公 中华国际交 址” 武 om 翔 司 易广场 8 楼 北京市西城 东兴证 区金融大街 魏 券股份 同“注册地 汤漫 28 5 号新盛大 庆 4008888993 www.dxzq.net 有限公 址” 川 厦 B 座 12、 华 司 15 层 深圳市福田 世纪证 区深南大道 卢 雷新 券有限 同“注册地 www.csco.com.c 29 7088 号招商 长 0755-83199509 东、袁 责任公 址” n 银行大厦 41 才 媛 司 层 华福证 福州市五四 福州市五四 黄 券有限 路 157 号新 路 157 号新 郭相 www.gfhfzq.com 30 金 0591-96326 责任公 天地大厦 7、 天地大厦 7 兴 .cn 琳 司 8层 至 10 层 华泰证 南京市建邺 券股份 南京市江东 周 区江东中路 庞晓 www.htsc.com.c 31 95597 有限公 中路 228 号 易 228 号华泰 芸 n 司 证券广场 广州市天河 广州证 区珠江西路 邱 券股份 5 号广州国 同“注册地 林洁 32 三 020-961303 www.gzs.com.cn 有限公 际金融中心 址” 茹 发 司 主塔 19 层、 20 层 北京市海淀 新时代 区北三环西 刘 证券股 同“注册地 33 路 99 号院 1 汝 4006989898 卢珊 www.xsdzq.cn 份有限 址” 号楼 15 层 军 公司 1501 12  信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 长江证 武汉市新华 胡 券股份 同“注册地 95579/4008888 奚博 34 路特 8 号长 运 www.95579.com 有限公 址” 999 宇 江证券大厦 钊 司 浙商证 浙江省杭州 上海市长乐 吴 券股份 市杭大路 1 路 1219 号 www.stocke.com 35 承 95345 陈韵 有限公 号黄龙世纪 长鑫大厦 .cn 根 司 广场 A 座 18 楼 中泰证 券股份 济南市经七 李 同“注册地 马晓 www.qlzq.com.c 36 95538 有限公 路 86 号 玮 址” 男 n 司 惠州市江北 联讯证 东江三路 55 券股份 号广播电视 徐 同“注册地 37 95564 彭莲 www.lxsec.com 有限公 新闻中心西 刚 址” 司 面一层大堂 和三、四层 深圳市福田 深圳市福田 长城证 区深南大道 黄 区深南大道 券有限 4006666888/07 38 6008 号特区 耀 6008 号特 刘阳 www.cgws.com 责任公 55-33680000 报业大厦 华 区报业大厦 司 16-17 层 14 层 内蒙古呼和 恒泰证 内蒙古呼和 庞 浩特市赛罕 券股份 浩特新城区 www.cnht.com.c 39 介 区敕勒川大 4001966188 魏巍 有限公 新华东街 n 民 街东方君座 司 111 号 D 座 14 层 北京市西城 太平洋 云南省昆明 李 区北展北街 证券股 市青年路 唐昌 40 长 9 号华远企 400-665-0999 www.tpyzq.com 份有限 389 号志远 田 伟 业号 D 座 3 公司 大厦 18 层 单元 国金证 四川省成都 券股份 冉 同“注册地 刘婧 www.gjzq.com.c 41 市东城根上 95310 有限公 云 址” 漪 n 街 95 号 司 北京市西城 首创证 区德胜门外 券有限 吴 同“注册地 www.sczq.com.c 42 大街 115 号 4006200620 刘宇 责任公 涛 址” n 德胜尚城 E 司 座 13  信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 天相投 北京市西城 北京市西城 林 资顾问 区金融街 19 区新街口外 www.txsec.com/ 43 义 010-66045678 尹伶 有限公 号富凯大厦 大街 28 号 C www.jjm.com.cn 相 司 B 座 701 座5层 诺亚正 行(上 海)基 上海市浦东 汪 同“注册地 www.noah-fund. 44 金销售 新区银城中 静 4008215399 徐成 址” com 投资顾 路 68 号 8 楼 波 问有限 公司 深圳众 深圳市罗湖 禄金融 www.zlfund.cn 区梨园路物 薛 同“注册地 童彩 45 控股股 4006788887 及 资控股置地 峰 址” 平 份有限 www.jjmmw.com 大厦 8 楼 公司 上海天 上海市徐汇 上海市徐汇 天基金 区龙田路 其 区龙田路 刘之 www.1234567.co 46 4001818188 销售有 190 号 2 号楼 实 195 号 3C 座 菁 m.cn 限公司 2层 7楼 上海市浦东 上海好 南路 1118 号 杨 买基金 同“注册地 戴稽 www.ehowbuy.co 47 鄂尔多斯国 文 4007009665 销售有 址” 汉 m 际大厦 斌 限公司 903~906 室 杭州市余杭 杭州市滨江 杭州数 区仓前街道 陈 区江南大道 米基金 48 文一西路 柏 3588 号恒 4000766123 冷烽 www.fund123.cn 销售有 1218 号 1 幢 青 生大厦 12 限公司 202 室 楼 和讯信 北京市朝阳 刘英、 息科技 区朝外大街 王 同“注册地 licaike.hexun. 49 4009200022 魏亚 有限公 22 号泛利大 莉 址” com 斐 司 厦 1002 室 浙江同 花顺基 杭州市文二 凌 同“注册地 汪林 50 金销售 西路一号 顺 4008773772 www.5ifund.com 址” 林 有限公 903 室 平 司 中国(上海) 上海联 上海市长宁 自由贸易试 泰资产 燕 区金钟路 www.66money.co 51 验区富特北 4000466788 陈东 管理有 斌 658 弄 2 号 m 路 277 号 3 限公司 楼B座6楼 层 310 室 14  信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 北京展 北京市朝阳 恒基金 北京市顺义 闫 区安苑路 马林、 52 销售股 区后沙峪镇 振 15-1 号邮 4008188000 www.myfund.com 翟文 份有限 安富街 6 号 杰 电新闻大厦 公司 2层 众升财 北京市朝阳 富(北 北京市朝阳 区望京东园 李 京)基 区望京浦项 www.wy-fund.co 53 四区 13 号 招 4000598888 李艳 金销售 中心 A 座 9 m 楼 A 座 9 娣 有限公 层 04-08 层 908 室 司 北京市西城 北京增 北京市西城 罗 区南礼士路 财基金 区南礼士路 www.zcvc.com.c 54 细 66 号 1 号楼 4000018811 李皓 销售有 66 号 1 号楼 n 安 12 层 1208 限公司 12 层 1208 号 号 深圳市福田 深圳市福田 区中心三路 区中心三路 8 号卓越时 8 号卓越时 中信期 代广场(二 张 代广场(二 www.citicsf.co 55 货有限 4009908826 洪诚 期)北座 13 皓 期)北座 13 m 公司 层 层 1301-1305 1301-1305 室、14 层 室、14 层 上海长 上海浦东新 量基金 上海市浦东 张 区浦东大道 销售投 新区高翔路 www.erichfund. 56 跃 555 号裕景 4008202899 毛林 资顾问 526 号 2 幢 com 伟 国际 B 座 16 有限公 220 室 层 司 上海市浦东 新区世纪大 北京市朝阳 嘉实财 道 8 号上海 赵 区建国路 富管理 余永 www.harvestwm. 57 国金中心办 学 91 号金地 4000218850 有限公 键 cn 公楼二期 46 军 中心 A 座 6 司 层 4609-10 层 单元 北京市朝阳 北京乐 北京市朝阳 区工人体育 融多源 区西大望路 董 馆北路甲 2 牛亚 www.hongdianfu 58 投资咨 4000681176 1 号 1 号楼 浩 号盈科中心 楠 nd.com 询有限 1603 B 座裙楼二 公司 层 15  信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 上海陆 上海市浦东 金所资 新区陆家嘴 郭 同“注册地 宁博 www.lufunds.co 59 产管理 4008219031 环路 1333 号 坚 址” 宇 m 有限公 14 楼 09 单元 司 上海浦东新 上海利 上海市宝山 沈 区峨山路 得基金 区蕴川路 曹怡 a.leadfund.com 60 继 91 弄 61 号 4000676266 销售有 5475 号 1033 晨 .cn 伟 10 号楼 12 限公司 室 楼 深圳市 广东省深圳 金斧子 市南山区智 陈 陈姿 同“注册地 61 投资咨 慧广场第 A 姚 4009500888 儒 、 www.jfzinv.com 址” 询有限 栋 11 层 坚 张烨 公司 1101-02 广州市海珠 珠海盈 珠海市横琴 区琶洲大道 米财富 新区宝华路 肖 东 1 号保利 李孟 62 020-89629066 www.yingmi.cn 管理有 6 号 105 室 雯 国际广场南 军 限公司 -3491 塔 12 楼 B1201-1203 北京创 北京市西城 北京西城区 金启富 区西单民丰 白纸坊东街 梁 李婷 63 投资管 胡同 31 号中 2 号经济日 010-66154828 www.5irich.com 蓉 婷 理有限 水大厦 215A 报社 A 综合 公司 室 楼 712 室 北京钱 北京市海淀 景财富 赵 区丹棱街 6 同“注册地 陈剑 www.qianjing.c 64 投资管 荣 4008936885 号1幢9层 址” 炜 om 理有限 春 1008-1012 公司 中证金 北京市西城 牛(北 北京市丰台 钱 区宣武门外 京)投 区东管头 1 65 昊 大街甲 1 号 4008909998 孙雯 www.jnlc.com 资咨询 号 2 号楼 旻 环球财讯中 有限公 2-45 室 心A座5层 司 北京广 北京市西城 北京市朝阳 源达信 区新街口外 齐 区望京宏泰 王英 www.niuniufund 66 投资管 大街 28 号 C 剑 东街 浦项 4006236060 俊 .com 理有限 座六层 605 辉 中心 B 座 19 公司 室 层 16 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本 基金或变更上述代销机构,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:信达澳银基金管理有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 24 层 法定代表人:于建伟 电话:0755-83172666 传真:0755-83196151 联系人:刘玉兰 (三)律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 联系电话:021-51150298 传真:021-51150398 联系人:刘佳 经办律师:廖海、刘佳 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 法定代表人(执行事务合伙人): 吴港平 联系电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人: 汤骏 17 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 经办注册会计师:汤骏、郭淑仪 四、基金的名称 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 五、基金的运作方式和类型 运作方式:契约性、开放式 类型:混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金主要投资受益于中国经济增长和消费升级的股票,在严格控制风险的前 提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产为基金资产的 60%-95%,其 中投资于本基金定义的消费行业的股票不低于股票资产的 80%;债券等固定收益类 金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 0%-40%;基金 保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。本基金参与股指期货交易,应符 合法律法规及监管机构的规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所 的业务规则。 18 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 八、基金的投资策略 本基金通过把握中国经济转型过程中消费行业的投资机会,运用“自上而下” 和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面,本基金通过“自上而 下”的深入分析,在结合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策的基础上,优化 大类资产配置、甄选受益行业;另一方面,通过“自下而上”的深入分析精选公司 素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业 的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报。 1. 资产配置策略 本基金的资产配置是指基金资产在权益类和固定收益类资产之间的配置比例, 包括两个层面:战略资产配置(SAA,Strategic Assets Allocation)和策略灵活配置 (TAA,Tactic Assets Allocation)。战略资产配置以“联邦模型”为基础,依据模型 输出的结果来进行基金资产在权益类资产及固定收益类资产之间的基础配置。策略 灵活配置是根据“宏观环境和市场气氛分析体系(MEMS)”,在充分考虑联邦模型 及宏观环境和市场气氛分析体系的基础上适度调整资产配置的比例,以更灵活地适 应市场的现时特点,从而在坚持纪律性的资产配置方法的同时也保持适度的灵活性。 2. 股票投资策略 (1)消费行业界定 消费是指居民为了满足个人日常生活所需、所购买、使用商品或接受服务的行 为。根据我国国民经济核算中对居民消费支出的分类,居民消费支出可分为 10 类, 分别是:食品类、衣着类、居住类、家庭设备、用品及服务类、医疗保健类、交通 和通信类、文教娱乐用品及服务类、金融服务消费类、保险服务消费以及其它商品 和服务类。提供上述商品和服务的行业可以认为属于直接消费范畴,此外为生产消 费品的行业提供生产资料或原材料的行业可以认为属于间接消费范畴。 本基金将消费行业定义为向居民提供产品及服务的行业以及与这些行业密 切相关的行业,即包括直接消费和间接消费范畴。根据证监会行业分类标准,本 基金认定的消费行业包括农、林、牧、渔业、农副食品加工业、食品制造业、酒、 饮料和精制茶制造业、烟草制品业、纺织业、纺织服装、服饰业、皮革、毛皮、 羽毛及其制品和制鞋业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、家具制造业、 19 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 造纸和纸制品业、印刷和记录媒介复制业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、 医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路、船舶、航 空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电 子设备制造业、仪器仪表制造业、其他制造业、废弃资源综合利用业、金属制品、 机械和设备修理业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售 业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务 业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利、环 境和公共设施管理业、居民服务、修理和其他服务业、教育业、卫生和社会工作 业、文化、体育和娱乐业、综合等行业。 如果证监会调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费行业划 分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对消费行业的界定方法进行调整并及时 公告。 本基金根据对消费行业的定义筛选出消费行业股票,构建本基金的备选股票池, 并在备选股票池的基础上,通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法,通过 对行业及个股的深入分析,把握中国经济转型背景下消费行业的投资机会。 (2)行业配置策略 本基金管理人认为消费行业的投资机会主要源于两个方面:一是受益于消费升 级大背景下消费行业结构优化带来的相关行业的投资机会;二是周期性消费行业在 行业景气度高企时带来的阶段性投资机会。 1)从消费升级的背景出发,消费行业的行业结构将发生深刻变化。本基金管 理人将消费行业进一步细分为必需消费、可选消费和消费辅助等三大领域,针对不 同领域采用不同的投资策略。我们认为未来必需消费领域的投资机会主要来自于结 构性调整;可选消费领域在消费升级大背景下,成长空间巨大,是可能诞生高成长 个股的“温床”;消费辅助领域将有助于人们实现消费意愿,是内需市场启动和消 费升级的必要条件,该领域中的投资机会更多体现在“创新”方面,兼顾“转型” 与“成长”主题。 2)从经济周期的发展出发,某些消费行业(主要包括住房、汽车、消费电子、 航空运输等)的景气度将随着经济周期的变化呈现一定的波动规律。这些行业的需 求受经济景气的波动影响大,本基金管理人将主要根据对经济环境的判断来决定在 20 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 这些领域的投资。 3)具体行业配置策略方面,本基金管理人将进一步结合运用“信达澳银行业 优势分析体系(ITC,Industrial Trends & Competitiveness)”从行业国际比较、竞争现 状及未来发展趋势等方面入手,对比分析挑选出未来发展前景广阔、趋势向好的行 业及该行业中符合行业发展趋势、竞争力强的优秀公司。最后,本基金管理人将在 兼顾各行业行业市值规模、流动性等因素的基础上,完成本基金的行业配置。 (3)个股选择策略 本基金选择个股的策略包括: 1)运用“信达澳银公司价值分析体系(QGV,Quality,Growth & Valuation)”, 从公司素质、盈利增长和估值三个方面对公司进行严格的综合评估,以深度挖掘能 够持续保持盈利增长的成长型公司。 在筛选消费行业内的个股时,本基金主要关注上市公司核心竞争力(包括但不 限于产品设计、生产、销售等方面),精选核心竞争力突出且估值合理的个股构建 本基金的投资组合。 ①产品差异化:公司可通过产品设计、核心生产技术、品牌、渠道等方面的优 势,在细分领域提供满足客户特定需求的产品,实现产品差异化。公司在此细分领 域的竞争优势有利于建立客户的品牌忠诚度并提高定价能力。 ②成本控制能力较强:对于进入壁垒不高的行业来说,对原材料采购、生产、 销售、管理、财务等环节成本控制能力较强的公司才能长期保持较高的盈利能力。 ③周转率较高:周转率较高的公司资本利用效率较高,能为股东创造更多价值。 2)运用“信达澳银行业优势分析体系(ITC,Industrial Trends & Competitiveness)”, 从行业长期发展的维度对比分析行业内的公司,从行业层面对公司做出筛选,挑选 行业内竞争力强、符合行业发展趋势的优秀公司。 3)在“信达澳银宏观景气分析体系(MDE,Macro Drivers & Environment)”的基 础上,调整对相关公司的价值判断,最终完成对行业配置的适度调控。 相关公司根据满足“信达澳银公司价值分析体系(QGV)”和“信达澳银行业 优势分析体系(ITC)”的不同程度,以及投资团队对该公司的研究深度,分别被确定 为“核心品种”、“重点品种”和“观察性品种”3 个层级并不断循环论证,在此基 础之上基金经理根据自身判断,结合“信达澳银宏观景气分析体系(MDE)”提出的 21 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 行业投资建议,构建基金的股票投资组合。 3. 固定收益投资策略 本基金将债券投资管理作为控制基金整体投资风险和提高非股票资产收益率 的重要策略性手段,坚持价值投资理念,把注意力集中在对个券公允价值的研究上, 精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过类属资产配置、期限配置等手段,有 效构造债券投资组合并控制风险。 (1)公允值分析:债券的公允值指投资者要求的足够补偿债券各种风险的收 益率。债券投资研究团队通过对通货膨胀、实际利率、期限、信用、流动性、税收 等因素的深入分析,运用公允价值分析模型,确定各券种的公允值。 (2)在类属配置层面,本基金将市场细分为交易所国债、交易所企业债、交 易所可转债、银行间国债、银行间央行票据、银行间金融债(含政策性金融债、商 业银行债等)、银行间企业债、银行间企业短期融资券、资产支持证券等不同类属, 定期跟踪分析不同类属的公允值和风险收益特征,并结合该类属的市场收益率水平、 波动性、市场容量、流动性等确定其投资比例和组合的目标久期。 (3)在个券选择层面,本基金将在对个券进行深入研究和估值的基础上选择 价值相对低估的品种,具体操作中将专注于对不同类属关键驱动因素的研究和分析, 如国债/央票/政策性金融债主要关注影响利率水平的各种因素,企业债/短期融资券 则在关注影响利率水平的因素基础上还要综合评估其信用风险,可转债则还要评估 正股的投资价值。 4. 权证投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。 本基金在投资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值, 发现市场对股票权证的非理性定价,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。 5. 股指期货投资策略 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股 指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制 度并报董事会批准。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在严格控制风险的前提下, 通过参与股指期货投资,管理组合的系统性风险,改善组合的风险收益特征。 22 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (1)时机选择策略 本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究分析,判 断是否需要对投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约。 (2)期货合约选择和头寸选择策略 本基金根据对需进行套期保值的投资组合的 beta 值的计算,在考虑期货合约基 差、流动性等因素的基础上,选择合适的期货合约作为套期保值工具,并根据数量 模型计算所需的期货合约头寸。本基金将对投资组合的 beta 值进行跟踪,动态调整 期货合约的头寸。 (3)展期策略 当套期保值的时间较长时,需要对股指期货合约进行展期。本基金在跟踪不同 交割日期期货合约价差的基础上,选择合适的交易时机及期货合约进行展期。 (4)保证金管理策略 本基金将通过数量化模型,根据套期保值的时间、投资组合及期货合约的波动 性等参数计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合 上述法律法规和监管要求的变化。 6. 投资决策程序 本基金投资决策基本原则是根据基金合同规定的投资目标、投资理念以及范围 等要素,制定基金投资策略。本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式,本基 金经理是本基金投资团队的重要成员,一方面积极参与投资团队的投资研究工作, 另一方面在公司授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。本基金力 求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争取良好的投 资业绩,在投资过程中采取分级授权的投资决策机制,对于不同的投资规模的决策 程序有所不同,力争实现基金资产在合理控制投资风险的前提下的稳定增值。 公司设立投资审议委员会,作为公司投资管理的最高决策和监督机构。为提高 投资决策效率和专业性水平,公司授权投资总监带领投资研究团队负责公司日常投 资决策和投资管理。投资审议委员会定期或在认为必要时评估基金投资业绩、监控 基金投资组合风险并对基金重大投资计划做出决策。本基金投资决策的程序是: (1)基金经理与投研团队运用“信达澳银战略资产配置模型”从战略资产配 置(SAA)角度研究各资产类别的相对长期投资价值,提出大类资产(权益类、固 23 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 定收益类等)的投资建议。在战略资产配置的基础上,基金经理运用“策略灵活配 置模型(TAA)”,根据现时的经济环境和市场气氛进行适度调整。基金经理的资产 配置建议经投资审议委员会批准后实施。 (2)根据本基金合同的规定,本基金管理人根据消费行业的界定标准,筛选 消费类股票,构建股票基础库; (3)投资研究团队对基础库中符合基本流通性条件和素质要求的股票展开广 泛研究,确定本基金的备选股票库; (4)基金经理根据分析师推荐及自身研究,自行确定观察性买入的股票及相 应的买入数量和价格; (5)股票投资部总经理定期组织投资团队召开股票分析会,运用 QGV 和 ITC 等分析体系对基金经理或行业分析师建议投资的股票进行深入讨论,形成对股票的 基本面和投资价值的结论性意见; (6)在深入研究(要具备内部的深入研究报告)和团队讨论的基础上,基金 经理的重点投资和集中投资,需报投资总监或公司投资审议委员会审议批准; (7)投资总监组织基金经理和投资团队对基金的投资组合进行分析,对投资 组合的资产配置和主要品种进行分析,投资总监根据上述分析对基金的组合提出调 整建议,建议区分为建议性提议和强制性提议,对强制性提议基金经理必须在特定 时间内完成组合调整; (8)公司投资审议委员会定期讨论并评议本基金的投资业绩和投资组合风险, 并在认为必要时要求投资团队和基金经理提出控制投资组合风险和改善投资业绩 的方案,方案经会议审议后,基金经理根据方案和投资流程调整投资组合; (9)固定收益品种的投资和调整程序。通过对各类属和各券种的公允值进行 全面分析,以确定组合久期并选择价值相对低估的个券从而构建固定收益投资组合; (10)监察稽核部实时监控本基金投资的全过程并及时制止违反本基金合规控 制要求的投资行为,对基于有关法规和本基金合同要求的合规建议本基金经理及投 资团队必须在合理时间内无条件执行。监察稽核部定期向公司风险管理委员会报告 基金投资风险评估情况。 本基金管理人有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资决策程序做出 调整。 24 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 九、基金的业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20% 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数。沪 深 300 指数成份股选自沪深两个证券市场,为中国 A 股市场中代表性强、流动性高 的股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。沪深 300 指数具有较强的公正性与权威 性,同时具有较强的市场代表性,可以作为本基金股票投资部分的基准。 中债总财富指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券 指数,拥有独立的数据源和自主的编制方法。该指数同时覆盖了国内交易所和银行 间两个债券市场,能够反映债券市场总体走势,具有较强的市场代表性,可以作为 本基金债券投资部分的基准。 随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金、或 者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够表 征本基金风险收益特征的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权 益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基 金托管人同意,报中国证监会备案并公告。 十、基金的风险收益特征 本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于 较高风险,较高收益的基金品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 25 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 本投资组合报告期为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。本报告中财务资 料未经审计。 一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 94,411,474.00 91.19 其中:股票 94,411,474.00 91.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,691,795.21 6.46 8 其他资产 2,429,639.03 2.35 9 合计 103,532,908.24 100.00 二)报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 2,852,031.00 2.78 B 采矿业 3,038,464.00 2.97 C 制造业 67,192,110.36 65.61 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,749,340.16 2.68 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,762,556.80 15.39 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 68,151.68 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 26 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,748,820.00 2.68 合计 94,411,474.00 92.18 三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 占基金资产净值 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 号 比例(%) 1 002303 美盈森 436,753 5,367,694.37 5.24 2 002519 银河电子 220,406 4,941,502.52 4.82 3 300266 兴源环境 104,910 4,389,434.40 4.29 4 000404 华意压缩 439,278 4,225,854.36 4.13 5 300287 飞利信 305,000 4,087,000.00 3.99 6 002444 巨星科技 199,500 4,053,840.00 3.96 7 002623 亚玛顿 109,801 3,923,189.73 3.83 8 002130 沃尔核材 201,584 3,241,470.72 3.16 9 002454 松芝股份 177,500 3,226,950.00 3.15 10 601965 中国汽研 333,900 3,208,779.00 3.13 四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券 五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金报告期末未持有资产支持证券。 七)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 27 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金报告期末未持有权证。 九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股 指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制 度并报董事会批准。本基金制定时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展 期策略、保证金管理策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在严格控制 风险的前提下,通过参与股指期货投资,管理组合的系统性风险,改善组合的风险 收益特征。 本基金尚未参与投资股指期货,基金总体风险未受到股指期货投资的影响。 十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 十一)投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 3、本报告期基金的其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 116,444.36 2 应收证券清算款 2,290,906.54 3 应收股利 - 4 应收利息 2,219.16 28 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 5 应收申购款 20,068.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,429,639.03 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有 风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 1、截至 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较: 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① ② 率③ 准差④ 2012 年 (2012 年 9 月 4 日至 5.00% 0.61% 10.64% 1.09% -5.64% -0.48% 2012 年 12 月 31 日) 2013 年 (2013 年 1 月 1 日至 12.76% 1.76% -6.22% 1.12% 18.98% 0.64% 2013 年 12 月 31 日) 29 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2014 年 (2014 年 1 月 1 日至 38.34% 1.47% 42.96% 0.97% -4.62% 0.50% 2014 年 12 月 31 日) 2015 年 (2015 年 1 36.61% 3.01% 7.38% 1.99% 29.23% 月 1 日至 1.02% 2015 年 12 月 31 日) 2016 年 (2016 年 1 月 1 日至 -25.60% 2.68% -12.05% 1.47% -13.55% 1.21% 2016 年 6 月 30 日) 自基金合 同生效起 至今(2012 年 9 月 4 日 66.49% 2.17% 40.10% 1.41% 26.39% 0.76% 至 2016 年 6 月 30 日) 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变 动的比较 30 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 注:1、本基金合同于 2012 年 9 月 4 日生效,2012 年 10 月 10 日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资组合的资产配置为:股票、权证等权益类资产为基金资产的 60%-95%, 其中投资于本基金定义的消费行业的股票不低于股票资产的 80%;债券等固定收益类金融工具 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 0%-40%;基金保留的现金或者到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;权证的投资比例不超过基金 资产净值的 3%。本基金参与股指期货交易,应符合法律法规及监管机构的规定和基金合同约 定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上 述规定的投资比例。 十三、基金的费用 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 31 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 7.基金的证券交易费用; 8.本基金相关账户的开户费用、账户维护费用; 9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、 基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方 法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算 方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、 基金认购(基金募集期购买本基金) 投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费,费率按认购金额递减,具体费率 32 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 如下: 认购金额 M 认购费率 M<50 万元 1.2% 50 万元≤M<200 万元 0.8% 200 万元≤M<500 万元 0.5% M≥500 万元 每笔 1000 元 认购费用的具体计算公式和示例请参见本招募说明书第六章的第(十二)款。 本基金认购费用由投资者承担,认购费不列入基金财产,主要用于基金的市场 推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 投资者重复认购时,需按单笔认购金额对应的的费率分别计算认购费用。 4、 基金申购(基金合同生效后购买本基金) 投资者在申购基金份额时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体费率 如下: 申购金额 M 申购费率 M<50 万元 1.5% 50 万元≤M<200 万元 1.0% 200 万元≤M<500 万元 0.6% M≥500 万元 每笔 1000 元 申购费用的具体计算公式请参见本招募说明书第八章的第(七)款。 本基金申购费用由投资者承担,申购费不列入基金财产,主要用于基金的市场 推广、销售、注册登记等各项费用。 若投资者在一个交易日内多次申购,则根据单次申购金额确定每次申购所适用 的费率,分别计算每笔的申购费用。 5、 基金赎回 投资者在赎回基金份额时需交纳赎回费,赎回费率按持有期(T)递减,最高不超 过总的赎回金额的 5%,持有期超过 2 年赎回费率则为 0。具体费率如下: 持有期 T 适用的赎回费率 T<1 年 0.5% 1≤T<2 年 0.3% 33 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 T≥2 年 0% 注:1 年按照 365 天计算,2 年按照 730 天计算,其余同。 赎回费用的具体计算公式请参见本招募说明书第八章的第(七)款。 本基金赎回费总额的 25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的 手续费。 6、 基金转换 本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关 法律法规和基金合同的原则另行制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (四)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应 协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (五)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金 合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中 支付。 (六)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托 管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 (七)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对本基金管理人于2016年4月15日公告的本基金的招募说明书进行了更新,主要更 新的内容如下: (一)在“重要提示”部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务 数据的截止日期; (二)在“三、基金管理人”部分,更新了管理人的相关信息: 34 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 1、 更新了证券投资基金管理情况; 2、更新了基金管理人董事、高级管理人员的相关信息; 3、更新了公司投资审议委员会成员的相关信息; (三)在“四、基金托管人”部分,更新了托管人的相关信息; (四)在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的相关信息;(五)在“九、 基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告内容,数据截至2016 年6月30日; (六)在“十、基金的业绩”部分,更新了基金业绩相关数据,数据截至2016年6 月30日; (七)在“二十三、其他应披露事项”部分,更新了本基金的其他应披露事项列 表。 信达澳银基金管理有限公司 二○一六年十月十七日 35