信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月24日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................43 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................43§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................44§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................45§10 重大事件揭示...................................................................................................................................45 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................45 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................46 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................48§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................52§12 备查文件目录...................................................................................................................................52 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................52 12.2 存放地点..................................................................................................................................52 12.3 查阅方式..................................................................................................................................52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 基金简称 信达澳银消费优选混合 场内简称 - 基金主代码 610007 交易代码 610007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月4日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 82,135,697.70份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资受益于中国经济增长和消费升级的股 票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金通过把握中国经济转型过程中消费行业的投资 机会，运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方 法构建基金的资产组合。一方面，本基金通过“自上 而下”的深入分析，在结合国内外宏观经济发展趋势、 国家相关政策的基础上，优化大类资产配置、甄选受 益行业；另一方面，通过“自下而上”的深入分析精 选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司， 依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各 种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益 和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金 品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 姓名 黄晖 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-83172666 010-67595096 电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南 北京市西城区金融大街25号 大道7088号招商银行大厦 24层 办公地址 广东省深圳市福田区深南 北京市西城区闹市口大街1号 大道7088号招商银行大厦 院1号楼 24层 邮政编码 518040 100033 法定代表人 于建伟 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金半年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银 行大厦24层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦24层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -26,924,593.23 本期利润 -32,912,748.50 加权平均基金份额本期利润 -0.4055 本期加权平均净值利润率 -32.07% 本期基金份额净值增长率 -25.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 -18,010,104.01 期末可供分配基金份额利润 -0.2193 期末基金资产净值 102,418,484.29 期末基金份额净值 1.247 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 66.49% 注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.55% 1.40% -0.23% 0.79% 2.78% 0.61% 过去三个月 -6.80% 1.58% -1.50% 0.81% -5.30% 0.77% 过去六个月 -25.60% 2.68% -12.05% 1.47% -13.55% 1.21% 过去一年 -24.32% 3.03% -22.57% 1.84% -1.75% 1.19% 过去三年 48.13% 2.33% 40.37% 1.47% 7.76% 0.86% 自基金合同 66.49% 2.17% 40.10% 1.41% 26.39% 0.76% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%。由于基金 资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要 求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时 间序列。 沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成，中债总财富指数是由中央国债登记结算有限责 任公司编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业 绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站： http://www.csindex.com.cn http://www.chinabond.com.cn 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2012年9月4日生效，2012年10月10日开始办理申购、赎回业务。2、本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产为基金资产的60%-95%，其中投资于本基金定义的消费行业的股票不低于股票资产的80%；债券等固定收益类金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。 截至2016年6月30日，公司共管理十三只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学金融学硕士。 2011年7月加入信达澳银 本基金 基金公司，历任研究咨询 的基金 部研究员、信达澳银精华 经理、领 灵活配置混合基金基金经 先增长 理助理、信达澳银消费优 混合基 2015年8月19 选混合基金基金经理助 冯士祯 金的基 日 - 5年 理，现任领先增长混合基 金经理、 金基金经理（2015年5月 中小盘 9日起至今）、信达澳银中 混合基 小盘混合基金基金经理 金的基 （2015年7月1日起至 金经理 今）、信达澳银消费优选混 合基金基金经理（2015年 8月19日起至今）。 英国格拉斯哥大学管理学 硕士。2011年6月加入信 达澳银基金公司，历任研 究咨询部研究员、信达澳 本基金 银产业升级混合基金基金 张培培 的基金 2016年1月8日 - 5年 经理助理、信达澳银精华 经理 灵活配置混合基金基金经 理助理、信达澳银消费优 选混合基金基金经理 （2016年1月8日起至 今）。 原本基 中国人民银行研究生部金 金的基 融学硕士。2008年8月加 金经理、 入信达澳银基金公司，历 原精华 任投资研究部研究员、信 配置混 达澳银精华配置混合基金 合基金 基金经理助理、信达澳银 的基金 精华灵活配置混合基金基 经理、原 2013年12月19 2016年1月22 金经理（2012年4月6日 杜蜀鹏 红利回 日 日 8年 起至2016年1月22日）、 报混合 信达澳银消费优选混合基 基金的 金基金经理（2013年12 基金经 月19日起至2016年1月 理、原转 22日）、信达澳银红利回 型创新 报混合基金基金经理 股票基 （2015年2月14日起至 金的基 2016年1月22日）、信达 金经理 澳银转型创新股票基金基 金经理（2015年4月15 日起至2016年1月22 日）。 注：1.基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 由于本基金去年年底持有不少计算机和传媒类公司，开年熔断对本基金净值损失较大。本基金在第一次熔断后果断减仓，为本基金表现赢得一定相对收益。但后续对于市场底部的判断较早，加仓后上证继续向下调整使得相对优势未能很好保持。 一季度本基金配置了一些涨价类周期品种，比如有色及农业、以及部分周期类行业，但震荡行情下并没有获的较好收益。三月份把握了部分反弹行情。二季度指数整体维持震荡格局，但结构性行情持续存在，新能源汽车、半导体、电子、区块链以及6月份的物联网带动局部热点赚钱效应明显，本基金在主题配置上较谨慎，期间选择了一些价格相对低位的新能源汽车及电子类股票参与获取一定绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.247元，累计份额净值为1.737元，报告期内份额净值增长率为-25.60% ，同期业绩比较基准收益率为-12.05% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，政策上的主旋律是供给侧改革加码叠加金融监管领域全面去杠杆，财政政策阶段性托底经济，短期看不到有大量资金流入的迹象。维持下半年窄幅震荡格局的判断，操作上我们会注意适当波段操作，因为目前市场缺乏持续热点出现，所以我们后续会坚持以自下而上选股为主，选择股价和基本面相对安全和低位的标的，行业配置上加大对轻工、医药和家电等稳健类品种。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高管担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益分配每年最多6次，每次收益分配比例不低于可分配收益的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为-18,010,104.01元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：信达澳银消费优选混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,904,559.67 15,738,624.76 结算备付金 787,235.54 4,570,037.51 存出保证金 116,444.36 391,462.87 交易性金融资产 6.4.7.2 94,411,474.00 104,761,359.97 其中：股票投资 94,411,474.00 104,761,359.97 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,290,906.54 - 应收利息 6.4.7.5 2,219.16 5,748.43 应收股利 - - 应收申购款 20,068.97 103,057.33 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 103,532,908.24 125,570,290.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,747,528.09 应付赎回款 332,119.66 618,998.28 应付管理人报酬 125,269.35 152,286.31 应付托管费 20,878.22 25,381.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 510,694.58 462,129.21 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 125,462.14 52,332.87 负债合计 1,114,423.95 5,058,655.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 82,135,697.70 71,922,910.49 未分配利润 6.4.7.10 20,282,786.59 48,588,724.53 所有者权益合计 102,418,484.29 120,511,635.02 负债和所有者权益总计 103,532,908.24 125,570,290.87 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.247元，基金份额总额82,135,697.70份。 6.2 利润表 会计主体：信达澳银消费优选混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -30,603,776.54 5,434,226.52 1.利息收入 48,661.86 188,086.93 其中：存款利息收入 6.4.7.11 48,661.86 61,794.81 债券利息收入 - 126,292.12 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -24,690,264.17 4,083,856.79 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -24,917,842.87 3,817,822.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -503.69 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 227,578.70 266,538.26 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 -5,988,155.27 394,895.94 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 25,981.04 767,386.86 减：二、费用 2,308,971.96 5,532,179.72 1．管理人报酬 6.4.10.2 765,155.50 1,092,859.95 2．托管费 6.4.10.2 127,525.86 182,143.31 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 1,271,660.66 4,152,687.58 5．利息支出 - 11,068.38 其中：卖出回购金融资产支出 - 11,068.38 6．其他费用 6.4.7.19 144,629.94 93,420.50 三、利润总额（亏损总额以“-” -32,912,748.50 -97,953.20 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -32,912,748.50 -97,953.20 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银消费优选混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 71,922,910.49 48,588,724.53 120,511,635.02 金净值） 二、本期经营活动产生 - -32,912,748.50 -32,912,748.50 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 10,212,787.21 4,606,810.56 14,819,597.77 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 27,348,616.92 8,876,340.81 36,224,957.73 2.基金赎回款 -17,135,829.71 -4,269,530.25 -21,405,359.96 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 82,135,697.70 20,282,786.59 102,418,484.29 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 53,913,841.33 34,423,339.11 88,337,180.44 金净值） 二、本期经营活动产生 - -97,953.20 -97,953.20 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 8,191,576.75 40,172,478.99 48,364,055.74 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 286,246,476.47 382,112,317.93 668,358,794.40 2.基金赎回款 -278,054,899.72 -341,939,838.94 -619,994,738.66 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 62,105,418.08 74,497,864.90 136,603,282.98 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______于建伟______ _____于鹏______ ____刘玉兰____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信达澳银消费优选混合型证券投资基金(原信达澳银消费优选股票型证券投资基金，以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第172号《关 于核准信达澳银消费优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币652,429,303.35元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第338号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金 合同》(以下简称“基金合同”)于2012年9月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 652,815,953.07份基金份额，其中认购资金利息折合386,649.72份基金份额。本基金的基金管 理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建 设银行”)。 根据中国证监会发布并于2014年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十条的有关规定，经基金管理人与基金托管人协商一致，并经中国证监会备案，自2015年7月27日起，本基金的基金类型从股票型变更为混合型，基金名称由信达澳银消费优选股票型证券投资基金变更为信达澳银消费优选混合型证券投资基金，风险收益特征变更为：本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产为基金资产的60%-95%，其中投资于本基金定义的消费行业的股票不低于股票资产的80%；债券等固定收益类金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规及监管机构的规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在 具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定及 中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。证券投资基金（封闭式 证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营 业税。(2)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基 金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免 征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的 利息收入免征增值税。(3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个 人所得税；自2013年1月1日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所 得额。自2015年9月8日起，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 (5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个 人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (6)对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交 易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 5,904,559.67 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 5,904,559.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 91,596,752.90 94,411,474.00 2,814,721.10 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 91,596,752.90 94,411,474.00 2,814,721.10 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末末无衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本期末无买入返售金融资产/负债。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 1,812.46 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 354.30 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 52.40 合计 2,219.16 注：其他指应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本期末及上年度末无其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 510,694.58 银行间市场应付交易费用 - 合计 510,694.58 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,147.04 预提费用 124,315.10 合计 125,462.14 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 71,922,910.49 71,922,910.49 本期申购 27,348,616.92 27,348,616.92 本期赎回(以"-"号填列) -17,135,829.71 -17,135,829.71 本期末 82,135,697.70 82,135,697.70 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,525,698.16 40,063,026.37 48,588,724.53 本期利润 -26,924,593.23 -5,988,155.27 -32,912,748.50 本期基金份额交易 388,791.06 4,218,019.50 4,606,810.56 产生的变动数 其中：基金申购款 -1,463,298.57 10,339,639.38 8,876,340.81 基金赎回款 1,852,089.63 -6,121,619.88 -4,269,530.25 本期已分配利润 - - - 本期末 -18,010,104.01 38,292,890.60 20,282,786.59 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 41,443.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,061.19 其他 1,157.19 合计 48,661.86 注：其他指结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 411,476,911.59 减：卖出股票成本总额 436,394,754.46 买卖股票差价收入 -24,917,842.87 6.4.7.13 债券投资收益 注：本基金本期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 注：本基金本期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 227,578.70 基金投资产生的股利收益 - 合计 227,578.70 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -5,988,155.27 ——股票投资 -5,988,155.27 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,988,155.27 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 22,707.20 基金转换费收入 3,273.84 合计 25,981.04 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。 2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基 金资产即为基金转换费收入。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,271,660.66 银行间市场交易费用 - 合计 1,271,660.66 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 99,452.08 银行费用 2,314.84 债券托管账户维护费 18,000.00 合计 144,629.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本期无需要说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 （“信达澳银基金公司”） 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东 康联首域集团有限公司 基金管理人的股东 (Colonial First State Group Limited) 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额 成交金额 占当期股票成交总额 的比例 的比例 信达证券 - - 64,241,088.89 2.34% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 信达证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 信达证券 58,484.87 2.34% 17,391.21 1.18% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 765,155.50 1,092,859.95 的管理费 其中：支付销售机构的客 274,003.15 461,756.57 户维护费 注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 127,525.86 182,143.31 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 5,904,559.67 41,443.48 21,659,351.52 42,174.36 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本期无利润分配。 6.4.12 期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 科大 2016年6 2016年新股流通 300520 国创 月30日 7月8 受限 10.05 10.05 664 6,673.20 6,673.20 - 日 新宏 2016年6 2016年新股流通 603016 泰 月23日 7月1 受限 8.49 8.49 718 6,095.82 6,095.82 - 日 丰元 2016年6 2016年新股流通 002805 股份 月29日 7月7 受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 价 廊坊 2016 重大 2016 600149发展 年4月 事项 16.70 年7月 14.98 164,600 2,248,061.002,748,820.00 - 13日 停牌 21日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资受益于中国经济增长和消费升级的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年6月30日，本基金未持有信用类债券(2015年12月31日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持所有证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和结算保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 5,904,559.67 - - - 5,904,559.67 结算备付金 787,235.54 - - - 787,235.54 存出保证金 116,444.36 - - - 116,444.36 交易性金融资产 - - - 94,411,474.00 94,411,474.00 应收证券清算款 - - - 2,290,906.54 2,290,906.54 应收利息 - - - 2,219.16 2,219.16 应收申购款 - - - 20,068.97 20,068.97 资产总计 6,808,239.57 - - 96,724,668.67 103,532,908.24 负债 应付赎回款 - - - 332,119.66 332,119.66 应付管理人报酬 - - - 125,269.35 125,269.35 应付托管费 - - - 20,878.22 20,878.22 应付交易费用 - - - 510,694.58 510,694.58 其他负债 - - - 125,462.14 125,462.14 负债总计 - - - 1,114,423.95 1,114,423.95 利率敏感度缺口 6,808,239.57 - - 不适用 不适用 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 15,738,624.76 - - - 15,738,624.76 结算备付金 4,570,037.51 - - - 4,570,037.51 存出保证金 391,462.87 - - - 391,462.87 交易性金融资产 - - -104,761,359.97 104,761,359.97 应收利息 - - - 5,748.43 5,748.43 应收申购款 2,982.11 - - 100,075.22 103,057.33 资产总计 20,703,107.25 - -104,867,183.62 125,570,290.87 负债 应付证券清算款 - - - 3,747,528.09 3,747,528.09 应付赎回款 - - - 618,998.28 618,998.28 应付管理人报酬 - - - 152,286.31 152,286.31 应付托管费 - - - 25,381.09 25,381.09 应付交易费用 - - - 462,129.21 462,129.21 其他负债 - - - 52,332.87 52,332.87 负债总计 - - - 5,058,655.85 5,058,655.85 利率敏感度缺口 20,703,107.25 - - 不适用 不适用 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值，秉承自下而上的投资分析方法，对企业及其发展环境的深入分析，寻求具有良好的公司治理结构、在行业内具有竞争优势及长期持续增长能力的红利股票并把握他们的价值被低估时产生的投资机会，通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的红利股票为投资人实现股票资产的持续增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类资产比例为基金资产的60%-95%，固定收益类资产为基金资产的5%-40%，投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 94,411,474.00 92.18 104,761,359.97 86.93 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 94,411,474.00 92.18 104,761,359.97 86.93 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末（2016年6月30 上年度末（2015年12月31日） 日） 1.沪深300指数上升5% 上升约604 上升约571 2.沪深300指数下降5% 下降约604 下降约571 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近 于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 91,644,253.18元，属于第二层次的余额为人民币2,767,220.8元，无属于第三层次的余额 (2015年12月31日，属于第一层次的余额为 96,231,339.97元，属于第二层次的余额为 8,530,020.00元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情 况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券 的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层 次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层 次公允价值转入转出情况 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年8月23日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 94,411,474.00 91.19 其中：股票 94,411,474.00 91.19 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,691,795.21 6.46 7 其他各项资产 2,429,639.03 2.35 8 合计 103,532,908.24 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,852,031.00 2.78 B 采矿业 3,038,464.00 2.97 C 制造业 67,192,110.36 65.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,749,340.16 2.68 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 15,762,556.80 15.39 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 68,151.68 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,748,820.00 2.68 合计 94,411,474.00 92.18 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002303 美盈森 436,753 5,367,694.37 5.24 2 002519 银河电子 220,406 4,941,502.52 4.82 3 300266 兴源环境 104,910 4,389,434.40 4.29 4 000404 华意压缩 439,278 4,225,854.36 4.13 5 300287 飞利信 305,000 4,087,000.00 3.99 6 002444 巨星科技 199,500 4,053,840.00 3.96 7 002623 亚玛顿 109,801 3,923,189.73 3.83 8 002130 沃尔核材 201,584 3,241,470.72 3.16 9 002454 松芝股份 177,500 3,226,950.00 3.15 10 601965 中国汽研 333,900 3,208,779.00 3.13 11 000503 海虹控股 78,600 3,160,506.00 3.09 12 000887 中鼎股份 141,200 3,121,932.00 3.05 13 300310 宜通世纪 80,000 3,055,200.00 2.98 14 300157 恒泰艾普 281,600 3,038,464.00 2.97 15 002458 益生股份 65,100 2,852,031.00 2.78 16 002301 齐心集团 134,500 2,757,250.00 2.69 17 300085 银之杰 92,100 2,753,790.00 2.69 18 600149 廊坊发展 164,600 2,748,820.00 2.68 19 600386 北巴传媒 145,600 2,716,896.00 2.65 20 002421 达实智能 153,400 2,679,898.00 2.62 21 002184 海得控制 94,600 2,488,926.00 2.43 22 300026 红日药业 128,600 2,236,354.00 2.18 23 300089 文化长城 178,200 2,195,424.00 2.14 24 603818 XD曲美家 136,550 2,184,800.00 2.13 25 600416 湘电股份 167,800 2,092,466.00 2.04 26 000533 万 家 乐 200,150 2,077,557.00 2.03 27 002475 立讯精密 105,600 2,075,040.00 2.03 28 601311 骆驼股份 100,200 1,988,970.00 1.94 29 002514 宝馨科技 151,300 1,848,886.00 1.81 30 600392 盛和资源 102,800 1,683,864.00 1.64 31 002043 兔 宝 宝 129,548 1,299,366.44 1.27 32 002664 信质电机 29,600 1,006,992.00 0.98 33 300326 凯利泰 39,500 987,105.00 0.96 34 603528 多伦科技 972 95,246.28 0.09 35 002798 帝王洁具 763 66,152.10 0.06 36 603737 三棵树 548 63,611.84 0.06 37 300516 久之洋 360 63,061.20 0.06 38 603959 百利科技 1,340 55,543.00 0.05 39 603131 上海沪工 833 50,563.10 0.05 40 300515 三德科技 993 46,541.91 0.05 41 603339 四方冷链 855 46,529.10 0.05 42 300512 中亚股份 434 43,365.28 0.04 43 002799 环球印务 864 37,704.96 0.04 44 601127 小康股份 1,389 33,155.43 0.03 45 603101 汇嘉时代 1,088 32,444.16 0.03 46 300518 盛讯达 416 19,489.60 0.02 47 603909 合诚股份 686 12,608.68 0.01 48 603958 哈森股份 727 10,541.50 0.01 49 300520 科大国创 664 6,673.20 0.01 50 603016 新宏泰 718 6,095.82 0.01 51 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.01 52 600673 东阳光科 42 262.50 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300059 东方财富 10,122,602.00 8.40 2 000503 海虹控股 9,820,452.00 8.15 3 002303 美盈森 9,240,054.72 7.67 4 000055 方大集团 9,177,381.76 7.62 5 002245 澳洋顺昌 8,364,454.00 6.94 6 002343 慈文传媒 5,879,834.00 4.88 7 600673 东阳光科 5,721,374.30 4.75 8 600240 华业资本 5,217,140.56 4.33 9 600366 宁波韵升 5,207,650.00 4.32 10 600988 赤峰黄金 5,079,454.28 4.21 11 600687 刚泰控股 5,006,160.00 4.15 12 300310 宜通世纪 4,884,335.00 4.05 13 000404 华意压缩 4,713,396.00 3.91 14 300033 同花顺 4,484,286.30 3.72 15 601699 潞安环能 4,481,642.00 3.72 16 600123 兰花科创 4,473,527.00 3.71 17 600031 三一重工 4,437,940.00 3.68 18 300058 蓝色光标 4,160,675.47 3.45 19 002622 永大集团 4,140,161.00 3.44 20 002444 巨星科技 4,091,659.00 3.40 21 002664 信质电机 4,077,783.36 3.38 22 002603 以岭药业 4,054,208.71 3.36 23 002657 中科金财 4,011,522.50 3.33 24 600839 四川长虹 4,007,617.00 3.33 25 300266 兴源环境 3,994,120.00 3.31 26 002514 宝馨科技 3,981,051.00 3.30 27 600289 亿阳信通 3,969,534.24 3.29 28 000970 中科三环 3,949,903.00 3.28 29 300287 飞利信 3,938,247.00 3.27 30 601169 北京银行 3,614,796.00 3.00 31 000793 华闻传媒 3,607,837.00 2.99 32 601009 南京银行 3,606,710.90 2.99 33 002623 亚玛顿 3,597,928.35 2.99 34 600983 惠而浦 3,577,859.46 2.97 35 300157 恒泰艾普 3,551,444.00 2.95 36 300161 华中数控 3,421,322.30 2.84 37 600084 中葡股份 3,379,649.00 2.80 38 002299 圣农发展 3,371,606.00 2.80 39 600549 厦门钨业 3,368,792.70 2.80 40 300147 香雪制药 3,366,934.39 2.79 41 000680 山推股份 3,346,645.00 2.78 42 600645 中源协和 3,345,770.00 2.78 43 002441 众业达 3,309,808.00 2.75 44 000839 中信国安 3,289,685.00 2.73 45 002097 山河智能 3,254,779.20 2.70 46 002445 中南文化 3,190,942.00 2.65 47 002496 辉丰股份 3,167,732.40 2.63 48 600677 航天通信 3,120,381.00 2.59 49 600879 航天电子 3,117,208.01 2.59 50 300085 银之杰 3,111,219.00 2.58 51 600386 北巴传媒 3,094,429.00 2.57 52 000593 大通燃气 3,094,138.14 2.57 53 002130 沃尔核材 3,092,238.04 2.57 54 000655 金岭矿业 3,091,728.00 2.57 55 002749 国光股份 3,082,718.00 2.56 56 002043 兔 宝 宝 3,081,880.50 2.56 57 002454 松芝股份 3,076,523.00 2.55 58 002169 智光电气 3,074,578.75 2.55 59 600432 *ST吉恩 3,072,641.00 2.55 60 600688 上海石化 3,061,503.80 2.54 61 603023 威帝股份 3,051,068.00 2.53 62 600006 东风汽车 3,036,935.04 2.52 63 000948 南天信息 3,027,721.63 2.51 64 000887 中鼎股份 3,025,840.00 2.51 65 601965 中国汽研 3,020,819.50 2.51 66 300141 和顺电气 3,012,648.84 2.50 67 600975 新五丰 3,010,465.61 2.50 68 600310 桂东电力 3,000,081.15 2.49 69 002458 益生股份 2,992,469.00 2.48 70 000980 金马股份 2,991,600.00 2.48 71 002285 世联行 2,983,602.00 2.48 72 002025 航天电器 2,983,477.00 2.48 73 300364 中文在线 2,977,431.00 2.47 74 300109 新开源 2,912,491.00 2.42 75 300036 超图软件 2,907,623.00 2.41 76 002431 棕榈股份 2,857,077.00 2.37 77 600111 北方稀土 2,744,119.00 2.28 78 300499 高澜股份 2,651,036.00 2.20 79 002667 鞍重股份 2,633,965.00 2.19 80 300347 泰格医药 2,616,777.10 2.17 81 600900 长江电力 2,549,320.00 2.12 82 002301 齐心集团 2,542,738.00 2.11 83 002421 达实智能 2,536,631.00 2.10 84 002184 海得控制 2,534,692.00 2.10 85 600682 南京新百 2,492,232.04 2.07 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000055 方大集团 10,693,119.16 8.87 2 300059 东方财富 10,569,466.00 8.77 3 002245 澳洋顺昌 8,286,351.00 6.88 4 300217 东方电热 7,869,276.86 6.53 5 000503 海虹控股 6,997,151.98 5.81 6 300322 硕贝德 6,511,058.04 5.40 7 600289 亿阳信通 6,359,910.44 5.28 8 002343 慈文传媒 5,710,570.47 4.74 9 600240 华业资本 5,471,938.00 4.54 10 600673 东阳光科 5,172,062.93 4.29 11 600687 刚泰控股 5,156,935.98 4.28 12 002280 联络互动 5,037,044.55 4.18 13 600520 *ST中发 5,026,912.00 4.17 14 600366 宁波韵升 4,920,957.00 4.08 15 002445 中南文化 4,863,927.00 4.04 16 600988 赤峰黄金 4,770,501.46 3.96 17 300033 同花顺 4,745,466.00 3.94 18 002303 美盈森 4,730,287.00 3.93 19 002657 中科金财 4,643,081.38 3.85 20 000687 华讯方舟 4,188,486.00 3.48 21 600031 三一重工 4,175,895.00 3.47 22 000970 中科三环 3,948,323.00 3.28 23 002603 以岭药业 3,893,148.00 3.23 24 600839 四川长虹 3,875,504.00 3.22 25 601009 南京银行 3,814,430.00 3.17 26 300058 蓝色光标 3,774,672.41 3.13 27 000888 峨眉山Ａ 3,766,071.00 3.13 28 600123 兰花科创 3,682,102.00 3.06 29 601699 潞安环能 3,650,398.57 3.03 30 600271 航天信息 3,630,182.68 3.01 31 600006 东风汽车 3,619,155.00 3.00 32 601169 北京银行 3,617,094.00 3.00 33 600983 惠而浦 3,572,023.49 2.96 34 603023 威帝股份 3,503,770.33 2.91 35 000680 山推股份 3,459,590.00 2.87 36 300161 华中数控 3,458,592.00 2.87 37 600549 厦门钨业 3,440,437.00 2.85 38 002004 华邦健康 3,433,473.00 2.85 39 002299 圣农发展 3,368,514.23 2.80 40 002431 棕榈股份 3,330,622.50 2.76 41 000593 大通燃气 3,298,626.55 2.74 42 600432 *ST吉恩 3,285,332.68 2.73 43 002169 智光电气 3,179,587.90 2.64 44 000793 华闻传媒 3,128,143.90 2.60 45 600975 新五丰 3,103,694.42 2.58 46 600645 中源协和 3,094,267.70 2.57 47 300325 德威新材 3,092,177.40 2.57 48 300379 东方通 3,082,351.16 2.56 49 002622 永大集团 3,034,405.31 2.52 50 000948 南天信息 3,014,982.88 2.50 51 300499 高澜股份 3,013,916.45 2.50 52 300147 香雪制药 2,995,106.00 2.49 53 002664 信质电机 2,989,689.00 2.48 54 000802 北京文化 2,973,105.00 2.47 55 000655 金岭矿业 2,961,807.20 2.46 56 000980 金马股份 2,961,030.00 2.46 57 300036 超图软件 2,944,784.00 2.44 58 000607 华媒控股 2,927,540.40 2.43 59 002025 航天电器 2,927,459.20 2.43 60 600688 上海石化 2,915,432.64 2.42 61 002097 山河智能 2,879,499.80 2.39 62 600879 航天电子 2,860,073.70 2.37 63 002496 辉丰股份 2,799,970.30 2.32 64 300141 和顺电气 2,797,131.12 2.32 65 600310 桂东电力 2,791,084.77 2.32 66 300347 泰格医药 2,767,863.80 2.30 67 600084 中葡股份 2,760,708.00 2.29 68 002667 鞍重股份 2,706,153.00 2.25 69 000839 中信国安 2,698,585.33 2.24 70 002285 世联行 2,659,903.00 2.21 71 300465 高伟达 2,654,122.00 2.20 72 600677 航天通信 2,653,101.00 2.20 73 600682 南京新百 2,631,562.40 2.18 74 002749 国光股份 2,617,968.00 2.17 75 002441 众业达 2,570,626.00 2.13 76 600111 北方稀土 2,525,221.00 2.10 77 600900 长江电力 2,514,534.00 2.09 78 002456 欧菲光 2,410,636.38 2.00 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 432,033,023.76 卖出股票收入（成交）总额 411,476,911.59 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未参与投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 116,444.36 2 应收证券清算款 2,290,906.54 3 应收股利 - 4 应收利息 2,219.16 5 应收申购款 20,068.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,429,639.03 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份额 占总份额比 持有份额 比例 持有份额 例 5,197 15,804.44 18,316,156.28 22.30% 63,819,541.42 77.70% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 309,991.46 0.38% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 10~50 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年9月4日）基金份额总额 652,815,953.07 本报告期期初基金份额总额 71,922,910.49 本报告期基金总申购份额 27,348,616.92 减:本报告期基金总赎回份额 17,135,829.71 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 82,135,697.70 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人2016年4月12日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会审议通过，聘任焦巍先生为信达澳银基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人双方股东于2016年3月28日作出决议，一致同意黄慧玲女士不再担任信达澳银基金管理有限公司董事。 本基金管理人双方股东于2016年5月14日作出决议，一致同意选举潘广建先生担任信达澳银基金管理有限公司第四届董事会董事。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 兴业证券 1 155,509,123.66 18.44% 144,825.23 18.44% - 招商证券 2 115,668,449.42 13.72% 107,722.34 13.72% 退租1个 华创证券 1 98,050,773.48 11.63% 91,315.24 11.63% - 申万宏源 2 71,049,618.22 8.43% 66,168.74 8.43% - 中泰证券 1 66,036,077.57 7.83% 61,499.11 7.83% - 长江证券 2 63,681,093.63 7.55% 59,306.43 7.55% - 中银国际 1 50,677,548.69 6.01% 47,196.00 6.01% - 中信建投 2 43,788,641.10 5.19% 40,780.52 5.19% - 安信证券 1 34,992,192.20 4.15% 32,588.09 4.15% - 方正证券 1 32,057,315.06 3.80% 29,854.89 3.80% - 国信证券 2 29,295,812.65 3.47% 27,283.15 3.47% - 恒泰证券 1 18,814,004.67 2.23% 17,521.37 2.23% - 中投证券 1 18,751,412.07 2.22% 17,463.20 2.22% - 银河证券 1 16,777,211.78 1.99% 15,624.71 1.99% - 浙商证券 1 8,624,352.00 1.02% 8,031.83 1.02% - 东兴证券 1 8,417,208.64 1.00% 7,838.68 1.00% - 广发证券 1 7,262,725.38 0.86% 6,763.82 0.86% - 西南证券 1 3,856,813.00 0.46% 3,591.84 0.46% - 信达证券 3 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - 新增 申万宏源西部 1 - - - - - 证券 中金公司 2 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - 退租1个 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 注：1、根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、 增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理 的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水 平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分 结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹 配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。 2、本报告期东吴证券席位退租。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 申万宏源西部 - - - - - - 证券 中金公司 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 日期 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 1 指数熔断期间旗下部分基金调整 公司网站 4日 开放时间的公告 2 信达澳银基金管理有限公司旗下 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 基金年度净值公告 公司网站 4日 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 3 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 5日 方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司董事、 4 监事、高级管理人员以及其他从业 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 人员在子公司兼职及领薪情况变 公司网站 6日 更的公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 5 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 6日 方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 6 指数熔断期间旗下部分基金调整 公司网站 7日 开放时间的公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 7 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 8日 方法的提示性公告 8 信达澳银消费优选混合型证券投 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 资基金基金经理变更公告 公司网站 8日 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 9 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 9日 方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 10 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 12日 方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 11 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 20日 方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 12 参加渤海银行费率优惠活动的公 公司网站 22日 告 13 信达澳银消费优选混合型证券投 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 资基金2015年第4季度报告 公司网站 22日 14 信达澳银消费优选混合型证券投 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 资基金基金经理变更公告 公司网站 22日 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年1月 15 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 27日 方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年2月 16 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 3日 方法的提示性公告 17 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年2月 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 17日 方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年2月 18 增加利得基金为代销机构、参加基 公司网站 24日 金申购费率优惠活动的公告 信达澳银基金管理有限公司关于 19 增加南商（中国）为代销机构、 证监会指定信息披露报纸、 2016年2月 参加基金申购费率优惠活动的公 公司网站 24日 告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年2月 20 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 26日 方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年2月 21 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 27日 方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年3月 22 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 1日 方法的提示性公告 23 信达澳银基金网上交易升级公告 公司网站 2016年3月 4日 信达澳银基金管理有限公司董事、 24 监事、高级管理人员以及其他从业 证监会指定信息披露报纸、 2016年3月 人员在子公司兼职及领薪情况变 公司网站 10日 更的公告 信达澳银基金管理有限公司关于 增加深圳市金斧子投资咨询有限 证监会指定信息披露报纸、 2016年3月 25 公司为代销机构、开通转换和定投 公司网站 23日 业务、参加基金申购费率优惠活动 的公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年3月 26 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 25日 方法的提示性公告 27 信达澳银消费优选混合基金2015 证监会指定信息披露报纸、 2016年3月 年年度报告及摘要 公司网站 26日 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年4月 28 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 6日 方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年4月 29 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 7日 方法的提示性公告 30 关于高级管理人员变更的公告 证监会指定信息披露报纸、 2016年4月 公司网站 12日 信达澳银基金公司关于暂停中国 证监会指定信息披露报纸、 2016年4月 31 银行广东省分行银行卡网上直销 公司网站 13日 业务的公告 32 信达澳银消费优选基金招募说明 证监会指定信息披露报纸、 2016年4月 书更新及摘要2016年第1期 公司网站 15日 33 信达澳银消费优选混合型证券投 证监会指定信息披露报纸、 2016年4月 资基金2016年第1季度报告 公司网站 21日 信达澳银基金管理有限公司关于 增加珠海盈米财富管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2016年4月 34 为代销机构、开通转换和定投业 公司网站 23日 务、参加基金申购费率优惠活动的 公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年5月 35 参加好买基金费率优惠活动的公 公司网站 3日 告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年5月 36 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 10日 方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年5月 37 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 20日 方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关于 38 增加创金启富为代销机构、开通转 证监会指定信息披露报纸、 2016年5月 换和定投业务、参加基金申购费率 公司网站 25日 优惠活动的公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年6月 39 旗下基金调整长期停牌股票估值 公司网站 1日 方法的提示性公告 关于信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2016年6月 40 E达通网上交易平台建行卡暂停 公司网站 20日 快捷开户服务的公告 关于旗下部分基金参加交通银行 证监会指定信息披露报纸、 2016年6月 41 网上银行、手机银行基金申购费率 公司网站 30日 优惠活动的公告 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2016年6月 42 在京东金融官方旗舰店开展申购 公司网站 30日 费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银消费优选混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com