信达澳银消费优选混合型证券投资基金2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月24日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 信达澳银消费优选混合 场内简称 - 基金主代码 610007 交易代码 610007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月4日 报告期末基金份额总额 57,348,717.18份 本基金主要投资受益于中国经济增长和消费升级的股票， 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定 增值。 本基金通过把握中国经济转型过程中消费行业的投资机会， 运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金 的资产组合。一方面，本基金通过“自上而下”的深入分 析，在结合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策的基 投资策略 础上，优化大类资产配置、甄选受益行业；另一方面，通 过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力 突出、估值合理的公司，依靠这些公司的出色能力来抵御 行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水平 的良好回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20% 风险收益特征 基金风险等级：较高风险。本基金是混合型基金产品，基 金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险， 较高收益的基金品种。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日－ 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -37,189,121.58 2.本期利润 -45,790,513.59 3.加权平均基金份额本期利润 -0.7183 4.期末基金资产净值 91,497,930.84 5.期末基金份额净值 1.595 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如， 开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -27.50% 4.21% -22.66% 2.68% -4.84% 1.53% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2012年9月4日生效，2012年10月10日开始办理申购、 赎回业务。 2、股票、权证等权益类资产为基金资产的60%-95%，其中投资于本基金定义的消费行业的股票不低于股票资产的80%；债券等固定收益类金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明 年限 本基金的基 中国人民银行研究生部金 金经理、精 2013年 融学硕士。2008年8月加 杜蜀鹏 华配置混合 12月19日 - 7年 入信达澳银基金公司，历 基金的基金 任投资研究部研究员、信 经理、红利 达澳银精华配置混合基金 回报混合基 基金经理助理、信达澳银 金的基金经 精华灵活配置混合基金基 理、转型创 金经理（2012年4月6日 新股票基金 起至今）、信达澳银消费 的基金经理 优选混合基金基金经理 （2013年12月19日起至 今）、信达澳银红利回报 混合基金基金经理 （2015年2月14日起至 今）、信达澳银转型创新 股票基金基金经理 （2015年4月15日起至 今）。 冯士祯 经基金理的、领基先金2015年 - 4年 2北0京11大年学7金月融加学入硕信士达。澳银 增长混合基 8月19日 基金公司，历任研究咨询 金的基金经 部研究员、信达澳银精华 理、中小盘 灵活配置混合基金基金经 混合基金的 理助理、信达澳银消费优 基金经理 选混合基金基金经理助理， 现任领先增长混合基金基 金经理（2015年5月9日 起至今）、信达澳银中小 盘混合基金基金经理 （2015年7月1日起至今） 、信达澳银消费优选混合 基金基金经理（2015年 8月19日起至今）。 中南大学管理学博士。 2009年5月起在金鹰基金 公司任职，历任行业研究 尹哲 原本基金的 2014年 2015年 6年 员、基金经理助理； 基金经理 10月22日 9月8日 2014年6月加入信达澳银 基金公司，历任股票投资 部高级研究员、信达澳银 消费优选混合基金基金经 理（2014年10月22日 至2015年9月8日）、 信达澳银转型创新股票基 金基金经理（2015年 4月15日至2015年9月 8日）、信达澳银新能源 产业股票基金基金经理 （2015年7月31日至 2015年9月8日）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度国内经济继续疲软、流动性宽松，市场受到去杠杆、救市、汇率等多重因素影响，整体处于下跌过程，一共经历两轮暴跌（7月初和8月下旬），这之间和之后是企稳反弹期。本季度，本基金在7月中旬至8月中旬反弹中重点选取次新股板块，反弹速度较快，但在8月下旬的下跌中未能及时减仓，导致净值损失较大。 尽管基本面仍然疲弱，经济数据仍在恶化，但货币政策依旧宽松、财政政策有发力迹象，汇率短期也已经企稳；市场层面，大幅下跌、清理配资使短期风险得以释放，风险偏好有所恢复，预计四季度股市有一定机会。本基金也将重点配置传媒、医疗服务等新消费领域，并且适当参与国企改革、十三五规划方向的主题投资。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.595元，份额累计净值为1.595元，报告期内份额净值增长率为-27.50%，同期业绩比较基准收益率为-22.66%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额（元） 占基金总资产 号 的比例（%） 1 权益投资 62,885,485.02 65.87 其中：股票 62,885,485.02 65.87 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 10,000,135.00 10.47 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 银行存款和结算备付金合计 19,984,517.16 20.93 7 其他资产 2,599,336.84 2.72 8 合计 95,469,474.02 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,670,200.00 1.83 B 采矿业 - - C 制造业 43,978,110.94 48.06 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 7,697,264.00 8.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 2,799,910.08 3.06 L 租赁和商务服务业 3,659,600.00 4.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 635,400.00 0.69 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,445,000.00 2.67 S 综合 - - 合计 62,885,485.02 68.73 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300429 强力新材 75,000 6,524,250.00 7.13 2 300099 尤洛卡 370,594 5,592,263.46 6.11 3 002555 顺荣三七 120,000 4,345,200.00 4.75 4 000639 西王食品 300,000 4,185,000.00 4.57 5 601919 中国远洋 417,900 3,723,489.00 4.07 6 601888 中国国旅 70,000 3,659,600.00 4.00 7 002594 比亚迪 60,000 3,600,600.00 3.94 8 000910 大亚科技 219,294 3,535,019.28 3.86 9 002236 大华股份 100,000 3,381,000.00 3.70 10 002517 泰亚股份 80,000 3,335,200.00 3.65 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本基金制定时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在严格控制风险的前提下，通过参与股指期货投资，管理组合的系统性风险，改善组合的风险收益特征。 本基金尚未参与投资股指期货，基金总体风险未受到股指期货投资的影响。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 384,496.70 2 应收证券清算款 2,172,341.10 3 应收股利 - 4 应收利息 8,559.83 5 应收申购款 8,733.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,205.53 8 其他 - 9 合计 2,599,336.84 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 号 股票代码 股票名称 的公允价值(元) 值比例（%） 说明 1 300429 强力新材 6,524,250.00 7.13 重大事项停牌 2 300099 尤洛卡 5,592,263.46 6.11 重大事项停牌 3 601919 中国远洋 3,723,489.00 4.07 重大事项停牌 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 62,105,418.08 报告期期间基金总申购份额 60,669,581.50 减：报告期期间基金总赎回份额 65,426,282.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 57,348,717.18 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人2015年7月27日发布《关于信达澳银消费优选股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型和基金简称的公告》，该基金名称变更为“信达澳银消费优选混合型证券投资基金”，基金简称变更为“信达澳银消费优选混合”，基金类型变更为“混合型”，基金代码不变；本次基金名称、基金类型及基金简称变更对基金持有人利益无实质性不利影响。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银消费优选混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。