信达澳银消费优选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 25 日 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 信达澳银消费优选股票 基金主代码 610007 交易代码 610007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 9 月 4 日 报告期末基金份额总额 49,362,064.81 份 本基金主要投资受益于中国经济增长和消费升级的股票, 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定 增值。 本基金通过把握中国经济转型过程中消费行业的投资机 会,运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建 基金的资产组合。一方面,本基金通过“自上而下”的深 入分析,在结合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策 投资策略 的基础上,优化大类资产配置、甄选受益行业;另一方面, 通过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争 力突出、估值合理的公司,依靠这些公司的出色能力来抵 御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水 平的良好回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20% 本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合型基风险收益特征 金、债券型基金及货币市场基金,属于风险及预期收益较 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 高的证券投资基金产品。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013 年 7 月 1 日-2013 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 4,593,890.39 2.本期利润 11,474,945.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.1780 4.期末基金资产净值 63,898,855.36 5.期末基金份额净值 1.294注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较基 净值增 业绩比较基 阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 15.12% 1.70% 7.22% 1.15% 7.90% 0.55% 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于 2012 年 9 月 4 日生效,2012 年 10 月 10 日开始办理申购、赎回业务。 2、股票、权证等权益类资产为基金资产的 60%-95%,其中投资于本基金定义的消费行业的股票不低于股票资产的 80%;债券等固定收益类金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 0%-40%;基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 中央财经大学金融学硕士。 本基金的 2006 年 7 月至 2010 年 5 月就 钱翔 2012-9-4 - 7年 基金经理 职于诺安基金管理有限公司, 历任研究员、基金经理助理; 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2010 年 6 月加入信达澳银基 金公司,历任投资研究部高级 分析师、信达澳银红利回报股 票基金基金经理助理。注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 等。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。4.4报告期内基金投资策略和运作分析 三季度以来,国内经济出现一定企稳向好的变化,适度缓解了市场此前对于经济前景的担忧,流动性局面依然趋紧。基于经济转型和十八届三中全会改革预期,传媒、自贸区、国企改革等板块及热点在三季度表现抢眼,而传统制造业持续低迷。 消费优选基金适时调整了组合,降低了景气度高位回落的电子、医药等板块配置,适度增仓了传媒、互联网、商贸零售等领域,9 月份以来效果逐步体现。 展望四季度,基于十八届三中全会的改革预期可能会导致市场在 11 月份波动更大,但经济转型背景下,消费服务领域“牛市”才刚刚开始,传统周期性行业去产能 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告长路漫漫。“成长性策略”会长期优于“价值性投资”,摒除“炒作”因素,寻找业绩成长确定、发展空间巨大的优质成功股,不断优化组合的成长素质仍是四季度组合操作的核心策略。 十八届三中全会召开及 IPO 重启是四季度值得重点关注的事件性因素,此外流动性近期有趋紧迹象,临近年底流动性风险不容忽视。4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.294 元,份额累计净值为 1.294 元,报告期内份额净值增长率为 15.12%,同期业绩比较基准收益率为 7.22%。 §5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产 项目 金额(元) 号 的比例(%) 1 权益投资 54,686,027.29 81.63 其中:股票 54,686,027.29 81.63 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 6,190,634.91 9.24 6 其他资产 6,118,349.63 9.13 7 合计 66,995,011.83 100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值(元) 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,817,454.27 23.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 1,394,097.60 2.18 F 批发和零售业 2,553,391.19 4.00 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 16,745,085.26 26.21 业 J 金融业 - - K 房地产业 972,000.00 1.52 L 租赁和商务服务业 9,564,198.97 14.97 M 科学研究和技术服务业 1,684,800.00 2.64 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,955,000.00 10.88 S 综合 - - 合计 54,686,027.29 85.585.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 002153 石基信息 95,809 3,640,742.00 5.70 2 300071 华谊嘉信 76,119 3,058,461.42 4.79 3 600332 白云山 77,134 2,744,427.72 4.29 4 300027 华谊兄弟 31,383 2,444,108.04 3.82 5 002415 海康威视 91,587 2,417,896.80 3.78 6 000895 双汇发展 48,601 2,257,516.45 3.53 7 002400 省广股份 50,525 2,218,552.75 3.47 8 300168 万达信息 60,007 2,110,446.19 3.30 9 300058 蓝色光标 29,904 2,003,568.00 3.14 10 002065 东华软件 57,257 1,882,037.59 2.955.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本基金制定时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在严格控制风险的前提下,通过参与股指期货投资,管理组合的系统性风险,改善组合的风险收益特征。 本基金尚未参与投资股指期货,基金总体风险未受到股指期货投资的影响。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金未参与投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金未参与投资国债期货。5.10投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 76,000.55 2 应收证券清算款 389,572.25 3 应收股利 - 4 应收利息 2,699.91 5 应收申购款 5,624,870.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,206.19 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 8 其他 - 9 合计 6,118,349.635.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 值比例(%) 1 002400 省广股份 2,218,552.75 3.47 重大事项停牌 2 002065 东华软件 1,882,037.59 2.95 重大事项停牌5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 58,549,380.40 报告期期间基金总申购份额 69,934,032.42 减:报告期期间基金总赎回份额 79,121,348.01 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 49,362,064.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况无。 §8影响投资者决策的其他重要信息无。 §9备查文件目录9.1备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件;2、《信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金合同》;3、《信达澳银消费优选股票型证券投资基金托管协议》;4、法律意见书;5、基金管理人业务资格批件、营业执照;6、基金托管人业务资格批件、营业执照;7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告9.2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。