信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 7 月 19 日  信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银产业升级混合 基金主代码 610006 交易代码 610006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 13 日 报告期末基金份额总额 150,187,711.56 份 把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产业发 展的战略性机遇,精选受益于产业升级和新兴产业发 投资目标 展的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金 资产的长期稳定增值。 本基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴 产业发展作为投资主线,并通过“自上而下”和“自 下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面, 本基金通过“自上而下”的深入分析,在对国内外宏 观经济发展趋势、国家相关政策深入研究的基础上, 投资策略 优化大类资产配置、甄选受益行业;另一方面,通过 “自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争 力突出、估值合理的公司,依靠这些公司的出色能力 来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行 业平均水平的良好回报。 第 2 页 共 12 页  信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率 业绩比较基准 ×20% 本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益 风险收益特征 和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金 品种。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 3,747,054.16 2.本期利润 19,734,106.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.1277 4.期末基金资产净值 201,325,264.19 5.期末基金份额净值 1.340 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 9.75% 1.78% -1.50% 0.81% 11.25% 0.97% 第 3 页 共 12 页  信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2011 年 6 月 13 日生效,2011 年 7 月 11 日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产为基金资产的 60%-95%,债券等固定收益类 资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%,权证占基金资产净值的 0% -3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%; 基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的 80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达 到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理(助 证券从 姓名 职务 理)期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 曾国富 本基金的基金 2015 年 2 月 14 - 18 年 上海财经大学管理学硕士。 第 4 页 共 12 页  信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 经理、公募投 日 1994 年至 2005 年历任深圳大 资总部副总监 华会计师事务所审计部经理, 大鹏证券有限责任公司投资 银行部业务董事、内部审核委 员会委员,平安证券有限责任 公司资本市场事业部业务总 监、内部审核委员会委员,国 海富兰克林基金管理有限公 司研究分析部分析员。2006 年 9 月加入信达澳银基金,历任 高级分析师、投资副总监、投 资研究部下股票投资部总经 理、研究副总监、研究总监、 公募投资总部副总监,信达澳 银精华配置混合基金基金经 理(2008 年 7 月 30 日至 2011 年 12 月 16 日)、信达澳银红 利回报混合基金基金经理 (2010 年 7 月 28 日至 2011 年 12 月 16 日)、信达澳银中小盘 混合基金基金经理(2009 年 12 月 1 日至 2014 年 2 月 22 日)、信达澳银产业升级混合 基金基金经理(2015 年 2 月 14 日起至今)。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定, 依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。 第 5 页 共 12 页  信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投 资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同 一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同 投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统 计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票 申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交 易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2 季度,股市震荡整理,但局部热点及各种主题不断。本基金认为市场处于可操作阶段,在 控制风险的前提下,积极操作。重点通过自下而上精选个股进行配置。在行业方面,主要把握住 了 TMT 行业、新能源产业等行业的投资机会,从而使基金净值获得了一定的回升。 展望未来一段时间,预计政府仍将执行积极的财政政策及稳健的货币政策,中国经济稳增长 将继续,人民币汇率波动处于可控状态。预计股市仍将处于可操作阶段。我们仍将在控制风险的 前提下积极操作。总体上我们将采用把握波段、精选个股的投资策略,在尽力规避市场风险的前 提下,努力使基金净值达到保持增长。操作上将继续坚持自下而上精选有业绩、有估值、有能力、 有动力的个股,重点仍将在新兴成长行业中寻找机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.340 元,份额累计净值为 1.810 元,报告期内份额净值 增长率 9.75%,同期业绩比较基准收益率为-1.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 6 页 共 12 页  信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 180,665,522.57 84.92 其中:股票 180,665,522.57 84.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,999,000.00 4.70 其中:债券 9,999,000.00 4.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,378,018.10 3.00 8 其他资产 15,700,740.21 7.38 9 合计 212,743,280.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 134,457,559.91 66.79 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,026,102.41 5.97 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,820,279.25 8.85 J 金融业 8,667,804.90 4.31 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 第 7 页 共 12 页  信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 S 综合 7,673,650.00 3.81 合计 180,665,522.57 89.74 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300109 新开源 176,000 11,176,000.00 5.55 2 002519 银河电子 488,153 10,944,390.26 5.44 3 000750 国海证券 1,172,910 8,667,804.90 4.31 4 300059 东方财富 389,760 8,652,672.00 4.30 5 002303 美盈森 683,111 8,395,434.19 4.17 6 600149 廊坊发展 459,500 7,673,650.00 3.81 7 002288 超华科技 763,235 7,556,026.50 3.75 8 002130 沃尔核材 466,770 7,505,661.60 3.73 9 000829 天音控股 539,559 7,203,112.65 3.58 10 300322 硕贝德 328,744 7,067,996.00 3.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 9,999,000.00 4.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,999,000.00 4.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 019518 15 国债 18 100,000 9,999,000.00 4.97 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 8 页 共 12 页  信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 国海证券(000750)于 2016 年 5 月 26 日收到《关于对国海证券股份有限公司采取要求提交 书面承诺自律监管措施的决定》,因公司存在以下违规事实:一是 2015 年 12 月 24 日,公司提交 《后续加入做市申请》为揭阳科技股票提供做市报价服务,但提交申请时揭阳科技仍为协议转让 方式,反映出公司做市业务内部控制不完善、经营管理混乱;二是 2016 年 3 月 14 日至 3 月 15 日对公司的现场检查发现:“杰西医药”、“华富储能”项目结束后,工作底稿由项目人员自行管理, 未统一归档,未健全和落实工作底稿归档保管制度,故全国中小企业股份转让系统对公司采取要 求提交书面承诺的自律监管措施。 该类整改事项均说明该公司管理方面有待进一步提高,据了解,该公司在收到整改通知后, 管理层高度重视,立即按照有关法律法规和中国证监会的规定落实改正,完善内部控制,并健全 第 9 页 共 12 页  信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 和落实工作底稿归档保管制度。基金管理人认为经过该公司积极的应对,该整改事项对该公司的 长期基本面不构成实质影响。 超华科技(002288)于 2015 年 7 月收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东超华 科技股份有限公司的监管函》(中小板监管函[2015]第 112 号),因公司在 2014 年第三季度报告中 披露的 2014 年净利润预计数、在 2014 年业绩预告修正公告中披露的修正后的净利润,及在 2014 年业绩快报中披露的净利润与 2014 年度报告中披露的经审计净利润均存在较大差异,要求公司提 出整改措施并对外披露。超华科技(002288)于 2015 年 10 月收到广东证监局出具的《关于对广 东超华科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2015】33 号),要求公司对违规事项更正 2013 年、2014 年相关定期报告内容。 该公司认识到了在信息披露方面存在的问题,即刻下发通知给到公司财务部、证券部。由公 司财务总监作为主要牵头人即刻组成财务和证券部门联合工作小组,工作小组由 7 人组成,对上 述事项进行梳理和更正工作。同时,要求公司财务人员和证券部人员日后积极参加各项有关最新 财务会计准则变化、年度报告制作相关的培训,不断提升工作素养和能力。现该公司已整改完毕。 基金管理人经审慎分析,认为该信息披露不当对该公司经营和价值应不会构成重大影响。 除国海证券(000750)、超华科技(002288)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体 报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 149,201.30 2 应收证券清算款 13,835,719.05 3 应收股利 - 4 应收利息 195,534.98 5 应收申购款 1,520,284.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,700,740.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 10 页 共 12 页  信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 600149 廊坊发展 7,673,650.00 3.81 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 148,249,350.76 报告期期间基金总申购份额 73,543,056.06 减:报告期期间基金总赎回份额 71,604,695.26 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 150,187,711.56 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 第 11 页 共 12 页  信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2、《信达澳银产业升级混合型证券投资基金基金合同》; 3、《信达澳银产业升级混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 第 12 页 共 12 页