信达澳银产业升级股票型证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................1 1.1重要提示.......................................................................................................................................1 1.2目录...............................................................................................................................................2§2基金简介................................................................................................................................................4 2.1基金基本情况...............................................................................................................................4 2.2基金产品说明...............................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5 2.4信息披露方式...............................................................................................................................5 2.5其他相关资料...............................................................................................................................5§3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................5 3.2基金净值表现...............................................................................................................................6§4管理人报告............................................................................................................................................7 4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................................................9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 11§5托管人报告..........................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................12§6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................12 6.1资产负债表.................................................................................................................................12 6.2利润表.........................................................................................................................................14 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................15 6.4报表附注.....................................................................................................................................16§7投资组合报告......................................................................................................................................31 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................31 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................33 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........................42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................42 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................42 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................43§8基金份额持有人信息..........................................................................................................................44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................44 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.....................................44§9开放式基金份额变动..........................................................................................................................44§10重大事件揭示....................................................................................................................................45 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................45 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................45 10.8其他重大事件...........................................................................................................................48§11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................49§12备查文件目录....................................................................................................................................49 12.1备查文件目录...........................................................................................................................49 12.2存放地点...................................................................................................................................50 12.3查阅方式...................................................................................................................................50 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 基金简称 信达澳银产业升级股票 场内简称 - 基金主代码 610006 交易代码 610006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月13日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 85,798,456.32份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产业发展的战 略性机遇，精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股， 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 本基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发 展作为投资主线，并通过“自上而下”和“自下而上”相 结合的方法构建基金的资产组合。一方面，本基金通过“自 上而下”的深入分析，在对国内外宏观经济发展趋势、国 家相关政策深入研究的基础上，优化大类资产配置、甄选 受益行业；另一方面，通过“自下而上”的深入分析精选 公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司，依靠这 些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力 争获得超越行业平均水平的良好回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较 高的证券投资基金产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 黄晖 田青 负责人 联系电话 0755-83172666 010-67595096 电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区金融大街25号 7088号招商银行大厦24层 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街1号院1 7088号招商银行大厦24层 号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 于建伟 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金半年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行 大厦24层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦24层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日-2015年6月30日） 本期已实现收益 80,254,199.01 本期利润 47,263,116.50 加权平均基金份额本期利润 0.5478 本期加权平均净值利润率 27.88% 本期基金份额净值增长率 58.05% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2015年6月30日） 期末可供分配利润 114,649,828.31 期末可供分配基金份额利润 1.3363 期末基金资产净值 200,448,284.63 期末基金份额净值 2.336 3.1.3累计期末指标 报告期末（2015年6月30日） 基金份额累计净值增长率 133.60% 注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -16.48% 3.76% -5.88% 2.80% -10.60% 0.96% 过去三个月 31.16% 3.03% 9.11% 2.09% 22.05% 0.94% 过去六个月 58.05% 2.46% 21.98% 1.81% 36.07% 0.65% 过去一年 129.24% 1.92% 82.58% 1.47% 46.66% 0.45% 过去三年 177.76% 1.59% 67.10% 1.19% 110.66% 0.40% 自基金合同生效起至今 133.60% 1.49% 46.59% 1.16% 87.01% 0.33% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。由于基金 资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要 求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时 间序列。 沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成，中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站： http://www.csindex.com.cn http://www.chinabond.com.cn3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2011年6月13日生效，2011年7月11日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产为基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%－3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部等部门，各部门分工协作，职责明确。 截至2015年6月30日，公司共管理十一只基金，包括信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型证券投资基金、信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）、信达澳银消费优选股票型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 上海财经大学管理学硕士。 1994年至2005年历任深圳大 华会计师事务所审计部经理， 大鹏证券有限责任公司投资 银行部业务董事、内部审核委 本基金的基金 员会委员，平安证券有限责任 曾国富 经理、研究总 2015-2-14 - 17年 公司资本市场事业部业务总 监 监、内部审核委员会委员，国 海富兰克林基金管理有限公 司研究分析部分析员。2006年 9月加入信达澳银基金，历任 高级分析师、投资副总监、投 资研究部下股票投资部总经 理、研究副总监、研究总监， 信达澳银精华配置混合基金 基金经理（2008年7月30日 至2011年12月16日）、信达 澳银红利回报股票基金基金 经理（2010年7月28日至2011 年12月16日）、信达澳银中 小盘股票基金基金经理（2009 年12月1日至2014年2月22 日）、信达澳银产业升级股票 基金基金经理（2015年2月 14日起至今）。 华东理工大学经济学硕士。 本基金及红利 2008年5月至2010年1月就 回报股票基金 职于元大证券，任研究部研究 柴妍 的基金经理助 2012-1-31 - 7年 员；2010年5月加入信达澳银 理，研究咨询 基金公司，现任研究咨询部研 部研究员 究员、信达澳银红利回报股票 基金和信达澳银产业升级股 票基金基金经理助理。 英国格拉斯哥大学管理学硕 本基金及精华 士，CFA。2011年3月加入信 张培培 配置混合基金 2015-2-27 - 4年 达澳银基金公司，现任信达澳 的基金经理助 银产业升级股票基金和信达 理 澳银精华灵活配置混合基金 基金经理助理。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年国内经济处于下行探底过程中。国家继续执行积极的财政政策及宽松的货币政策，央行已经进行了三次降息、降准，同时加大基建、制造业投资，放松房地产行业的紧缩政策，这些政策一定程度上对经济取到了托底作用。同时“一路一带”、国企改革等政策逐步得到推进及落实。在此背景下，A股呈现大分化，金融地产等蓝筹股整体表现较为疲弱，资金集中于转型、新兴产业及各种主题类中寻找机会，互联网相关、软件、环保等行业及各类主题强势上涨。随着市场的大幅上涨，监管机构逐步提示市场风险，同时开始限制杠杆资金，6月中旬开始，中小板及创业板开始大幅下跌。上半年，本基金重点在新兴产业、产业转型等成长性行业中寻找机会，并保持了较高的仓位，从而使基金业绩获得了较好的收益。但6月中旬以后的市场大跌中，基金没能及时降低仓位，使基金净值受到了较大的损失，也使基金业绩受到了一定程度的回撤。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.336元，份额累计净值为2.336元，报告期内份额净值增长率为58.05%，同期业绩比较基准收益率为21.98%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一段时间，宏观经济有望出现企稳迹象，但仍存在反复的可能。预计政府仍将执行积极的财政政策及宽松的货币政策，但流动性宽松政策将边际递减。短期创业板及中小板已经历断崖式下跌，风险得到了较大的释放，但市场信心受到了极大的伤害，市场信心的企稳、恢复需要一定的时间。同时规范、限制杠杆资金的使用，也使市场有可能进入存量资金博弈状态。未来一段时间预计市场仍将震荡筑底，基金运作将会更加谨慎，继续坚持自下而上精选有业绩、有估值、有能力、有动力的个股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工 作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的副总经理担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为114,649,828.31元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：信达澳银产业升级股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 29,651,554.44 13,545,226.46 结算备付金 934,929.22 1,780,147.11 存出保证金 191,896.16 207,912.66 交易性金融资产 6.4.7.2 184,943,932.64 132,001,197.74 其中：股票投资 184,943,932.64 132,001,197.74 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 12,480,245.26 7,228,291.21 应收利息 6.4.7.5 5,417.30 4,422.07 应收股利 - - 应收申购款 421,465.67 76,062.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 228,629,440.69 154,843,259.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,704,073.40 9,798,382.11 应付赎回款 24,019,757.86 2,244,141.90 应付管理人报酬 308,055.04 190,590.26 应付托管费 51,342.52 31,765.06 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 790,839.17 1,039,458.84 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 307,088.07 160,792.22 负债合计 28,181,156.06 13,465,130.39 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 85,798,456.32 95,624,985.63 未分配利润 6.4.7.10 114,649,828.31 45,753,143.38 所有者权益合计 200,448,284.63 141,378,129.01 负债和所有者权益总计 228,629,440.69 154,843,259.40 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.336元，基金份额总额85,798,456.32份。 6.2利润表 会计主体：信达澳银产业升级股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 51,293,076.14 20,637,702.44 1.利息收入 101,401.25 151,841.15 其中：存款利息收入 6.4.7.11 82,332.74 151,841.15 债券利息收入 19,068.51 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 83,830,825.32 14,896,185.35 其中：股票投资收益 6.4.7.12 83,435,694.55 13,810,762.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 59,926.20 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 335,204.57 1,085,423.03 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 -32,991,082.51 5,402,893.28 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 351,932.08 186,782.66 减：二、费用 4,029,959.64 4,124,367.96 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,268,316.02 1,701,279.04 2．托管费 6.4.10.2.2 211,386.04 283,546.59 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.18 2,405,188.84 1,947,937.48 5．利息支出 2,447.22 - 其中：卖出回购金融资产支出 2,447.22 - 6．其他费用 6.4.7.19 142,621.52 191,604.85 三、利润总额(亏损总额以“-”号 47,263,116.50 16,513,334.48 填列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,263,116.50 16,513,334.48 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银产业升级股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 95,624,985.63 45,753,143.38 141,378,129.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 47,263,116.50 47,263,116.50 （本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 -9,826,529.31 21,633,568.43 11,807,039.12 动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 171,630,831.39 203,435,548.04 375,066,379.43 2.基金赎回款 -181,457,360.70 -181,801,979.61 -363,259,340.31 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 85,798,456.32 114,649,828.31 200,448,284.63 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 261,106,963.63 -9,109,937.33 251,997,026.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 16,513,334.48 16,513,334.48 （本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 -47,313,585.05 -3,255,942.65 -50,569,527.70 动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 154,834,479.12 -1,983,132.78 152,851,346.34 2.基金赎回款 -202,148,064.17 -1,272,809.87 -203,420,874.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 213,793,378.58 4,147,454.50 217,940,833.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： _____于建伟______ _____于鹏______ ____刘玉兰____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 信达澳银产业升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1886号《关于核准信达澳银产业升级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，自2011年5月9日至2011年6月9日止期间公开发售，首次设立募集不包括认购资金利息共募集834,707,002.41元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第216号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》于2011年6月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为834,919,796.71份基金份额，其中认购资金利息折合212,794.30份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资受益于产业升级的股票比例不低于股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2015年8月24日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年新颁布及经修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除“6.4.5.2会计估计变更的说明”所述内容外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的规定，自2015年3月26日起，对本基金持有的在交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (5)对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 (6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 29,651,554.44 定期存款 - 其他存款 - 合计 29,651,554.44 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 200,756,875.48 184,943,932.64 -15,812,942.84 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 200,756,875.48 184,943,932.64 -15,812,942.84 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。6.4.7.4买入返售金融资产 无余额。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 4,909.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 421.06 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 86.30 合计 5,417.30 注：其他指应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 无余额。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 790,839.17 银行间市场应付交易费用 - 合计 790,839.17 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 78,158.15 预提费用 228,929.92 合计 307,088.07 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 95,624,985.63 95,624,985.63 本期申购 171,630,831.39 171,630,831.39 本期赎回（以“-”号填列） -181,457,360.70 -181,457,360.70 本期末 85,798,456.32 85,798,456.32 注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 44,600,483.29 1,152,660.09 45,753,143.38 本期利润 80,254,199.01 -32,991,082.51 47,263,116.50 本期基金份额交易 3,569,621.87 18,063,946.56 21,633,568.43 产生的变动数 其中：基金申购款 169,454,925.87 33,980,622.17 203,435,548.04 基金赎回款 -165,885,304.00 -15,916,675.61 -181,801,979.61 本期已分配利润 - - - 本期末 128,424,304.17 -13,774,475.86 114,649,828.31 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 69,822.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,456.54 其他 2,053.76 合计 82,332.74 注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益—买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 788,885,778.71 减：卖出股票成本总额 705,450,084.16 买卖股票差价收入 83,435,694.55 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,580,628.95 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 10,260,100.00 成本总额 减：应收利息总额 260,602.75 买卖债券差价收入 59,926.20 6.4.7.14衍生工具收益 无。6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 335,204.57 基金投资产生的股利收益 - 合计 335,204.57 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -32,991,082.51 ——股票投资 -32,991,082.51 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -32,991,082.51 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 319,072.61 基金转换费收入 32,859.47 合计 351,932.08 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。 2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金 的基金资产即为基金转换费收入。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 2,405,188.84 银行间市场交易费用 - 合计 2,405,188.84 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 99,177.14 银行手续费 4,091.60 债券托管账户维护费 9,600.00 合计 142,621.52 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本期无需要说明的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经本基金管理人股东会决议通过，并中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]339号）批准，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的本公司54%的股权。上述股东变更的工商变更手续已于2015年5月22日办理完毕。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 （“信达澳银基金公司”） 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东 康联首域集团有限公司 基金管理人的股东 (Colonial First State Group Limited) 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东， 原基金管理人的控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票成交总 成交金额 占当期股票成交总 额的比例 额的比例 信达证券 41,014,862.05 2.60% 14,526,355.24 1.16% 6.4.10.1.2权证交易 无。6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 信达证券 37,340.16 2.60% 738.85 0.09% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 信达证券 13,224.87 1.16% 13,224.87 2.27% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,268,316.02 1,701,279.04 其中：支付销售机构的客户维护费 559,254.63 782,026.82 注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 211,386.04 283,546.59 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 29,651,554.44 69,822.44 31,931,517.13 143,168.24 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.11利润分配情况 无。6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 期末估值 复牌 复牌 期末估值总 股票代码 名称 停牌日期 停牌原因 单价 日期 开盘 数量（股）期末成本总额 额 备注 单价 300056 三维丝 2015-06-05 重大事项停 35.79 - - 125,000 4,743,668.00 4,473,750.00 - 牌 300096 易联众 2015-05-28 重大事项停 28.40 - - 95,100 3,175,308.00 2,700,840.00 - 牌 300294 博雅生 2015-04-23 重大事项停 78.84 - - 58,400 3,745,271.00 4,604,256.00 - 物 牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。6.4.13金融工具风险及管理6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较高的证券投资基金产品。本基金投资的金融工具主要为股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券（2014年12月31日：同）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持所有证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 29,651,554.44 - - - 29,651,554.44 结算备付金 934,929.22 - - - 934,929.22 存出保证金 191,896.16 - - - 191,896.16 交易性金融资产 - - - 184,943,932.64 184,943,932.64 应收证券清算款 - - - 12,480,245.26 12,480,245.26 应收利息 - - - 5,417.30 5,417.30 应收申购款 99.40 - - 421,366.27 421,465.67 资产总计 30,778,479.22 - - 197,850,961.47 228,629,440.69 负债 应付证券清算款 - - - 2,704,073.40 2,704,073.40 应付赎回款 - - - 24,019,757.86 24,019,757.86 应付管理人报酬 - - - 308,055.04 308,055.04 应付托管费 - - - 51,342.52 51,342.52 应付交易费用 - - - 790,839.17 790,839.17 其他负债 - - - 307,088.07 307,088.07 负债总计 - - - 28,181,156.06 28,181,156.06 利率敏感度缺口 30,778,479.22 - - 169,669,805.41 200,448,284.63 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 13,545,226.46 - - - 13,545,226.46 结算备付金 1,780,147.11 - - - 1,780,147.11 存出保证金 207,912.66 - - - 207,912.66 交易性金融资产 - - - 132,001,197.74 132,001,197.74 应收利息 - - - 4,422.07 4,422.07 应收证券清算款 - - - 7,228,291.21 7,228,291.21 应收申购款 - - - 76,062.15 76,062.15 资产总计 15,533,286.23 - - 139,309,973.17 154,843,259.40 负债 应付证券清算款 - - - 9,798,382.11 9,798,382.11 应付赎回款 - - - 2,244,141.90 2,244,141.90 应付管理人报酬 - - - 190,590.26 190,590.26 应付托管费 - - - 31,765.06 31,765.06 应付交易费用 - - - 1,039,458.84 1,039,458.84 其他负债 - - - 160,792.22 160,792.22 负债总计 - - - 13,465,130.39 13,465,130.39 利率敏感度缺口 15,533,286.23 - - 125,844,842.78 141,378,129.01 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2014年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产为5%-40%，权证为0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 项目 占基金资产净 占基金资产 公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 184,943,932.64 92.27 132,001,197.74 93.37 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 184,943,932.64 92.27 132,001,197.74 93.37 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2015年6月30日） 上年度末（2014年12月31日） 分析 1.沪深300指数上升5% 上升约684 上升约713 2.沪深300指数下降5% 下降约684 下降约713 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为173,165,086.64元，属于第二层次的余额为11,778,846.00元，无属于第三层次的余额（2014年12月31日：第一层次的余额为124,420,264.32元，第二层次的余额为7,580,933.42元，无属于第三层次的余额）。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 序 项目 金额（元） 占基金总资产 号 的比例（%） 1 权益投资 184,943,932.64 80.89 其中：股票 184,943,932.64 80.89 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 30,586,483.66 13.38 7 其他各项资产 13,099,024.39 5.73 8 合计 228,629,440.69 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 8,503,670.00 4.24 B 采矿业 - - C 制造业 97,313,392.06 48.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 10,164,426.00 5.07 F 批发和零售业 13,293,624.00 6.63 G 交通运输、仓储和邮政业 9,482,704.00 4.73 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,299,825.00 4.14 J 金融业 - - K 房地产业 18,751,946.72 9.36 L 租赁和商务服务业 6,460,280.82 3.22 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,674,064.04 6.32 S 综合 - - 合计 184,943,932.64 92.27 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002481 双塔食品 379,590 15,802,331.70 7.88 2 300217 东方电热 928,980 14,157,655.20 7.06 3 002050 三花股份 1,130,271 12,986,813.79 6.48 4 300254 仟源医药 277,901 9,545,899.35 4.76 5 600115 东方航空 769,700 9,482,704.00 4.73 6 300171 东富龙 321,664 9,035,541.76 4.51 7 600203 福日电子 558,450 8,823,510.00 4.40 8 002699 美盛文化 221,954 8,713,914.04 4.35 9 002299 圣农发展 418,900 8,503,670.00 4.24 10 002456 欧菲光 235,100 7,932,274.00 3.96 11 000056 深国商 232,165 6,927,803.60 3.46 12 000861 海印股份 300,618 6,460,280.82 3.22 13 600663 陆家嘴 129,867 6,459,584.58 3.22 14 000503 海虹控股 114,265 5,598,985.00 2.79 15 600612 老凤祥 104,101 5,573,567.54 2.78 16 600594 益佰制药 94,900 5,516,537.00 2.75 17 600745 中茵股份 135,846 5,364,558.54 2.68 18 002431 棕榈园林 181,500 5,267,130.00 2.63 19 002047 宝鹰股份 383,200 4,897,296.00 2.44 20 300294 博雅生物 58,400 4,604,256.00 2.30 21 300056 三维丝 125,000 4,473,750.00 2.23 22 000078 海王生物 203,187 4,470,114.00 2.23 23 600880 博瑞传播 255,000 3,960,150.00 1.98 24 002217 合力泰 175,900 3,943,678.00 1.97 25 002007 华兰生物 84,468 3,741,087.72 1.87 26 300096 易联众 95,100 2,700,840.00 1.35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000056 深国商 22,954,163.05 16.24 2 002050 三花股份 18,564,370.35 13.13 3 300217 东方电热 18,128,747.93 12.82 4 000078 海王生物 16,595,977.60 11.74 5 600029 南方航空 13,790,140.71 9.75 6 300254 仟源医药 13,192,502.10 9.33 7 300314 戴维医疗 12,259,069.00 8.67 8 002007 华兰生物 11,443,941.25 8.09 9 600203 福日电子 11,072,245.00 7.83 10 002236 大华股份 10,589,586.22 7.49 11 600745 中茵股份 10,200,227.65 7.21 12 600594 益佰制药 10,159,251.30 7.19 13 002699 美盛文化 10,047,821.70 7.11 14 601111 中国国航 9,910,246.00 7.01 15 300342 天银机电 9,790,164.73 6.92 16 002299 圣农发展 9,684,126.00 6.85 17 600115 东方航空 9,298,027.00 6.58 18 002481 双塔食品 8,982,666.58 6.35 19 300070 碧水源 8,934,973.30 6.32 20 002074 东源电器 8,702,208.80 6.16 21 000024 招商地产 8,690,530.00 6.15 22 300291 华录百纳 8,653,938.73 6.12 23 000090 天健集团 8,518,623.00 6.03 24 002217 合力泰 8,485,424.58 6.00 25 600663 陆家嘴 8,470,577.02 5.99 26 300115 长盈精密 8,355,329.00 5.91 27 002048 宁波华翔 8,285,029.25 5.86 28 600312 平高电气 7,888,806.40 5.58 29 002344 海宁皮城 7,841,256.97 5.55 30 002456 欧菲光 7,798,868.28 5.52 31 000503 海虹控股 7,621,654.41 5.39 32 300210 森远股份 7,584,291.00 5.36 33 600358 国旅联合 7,541,943.56 5.33 34 600837 海通证券 7,190,646.96 5.09 35 300171 东富龙 7,142,952.54 5.05 36 002219 恒康医疗 7,007,983.20 4.96 37 601888 中国国旅 6,787,334.70 4.80 38 002180 艾派克 6,744,529.16 4.77 39 000810 创维数字 6,483,453.25 4.59 40 002378 章源钨业 6,376,597.00 4.51 41 002431 棕榈园林 6,328,309.80 4.48 42 000861 海印股份 6,320,076.02 4.47 43 600259 广晟有色 6,303,700.10 4.46 44 000762 西藏矿业 6,099,353.00 4.31 45 600612 老凤祥 6,097,373.75 4.31 46 002719 麦趣尔 6,087,166.00 4.31 47 002648 卫星石化 6,056,372.93 4.28 48 002047 宝鹰股份 6,056,194.13 4.28 49 600815 厦工股份 5,878,314.00 4.16 50 300136 信维通信 5,794,983.00 4.10 51 300020 银江股份 5,631,705.09 3.98 52 601633 长城汽车 5,571,931.79 3.94 53 600038 中直股份 5,477,558.96 3.87 54 002588 史丹利 5,475,681.00 3.87 55 300224 正海磁材 5,456,321.23 3.86 56 300408 三环集团 5,410,115.04 3.83 57 600519 贵州茅台 5,350,367.12 3.78 58 000625 长安汽车 5,222,533.20 3.69 59 002271 东方雨虹 4,879,954.19 3.45 60 300303 聚飞光电 4,845,291.00 3.43 61 002570 贝因美 4,813,803.00 3.40 62 002727 一心堂 4,769,270.87 3.37 63 300056 三维丝 4,743,668.00 3.36 64 300037 新宙邦 4,743,561.70 3.36 65 300427 红相电力 4,698,144.00 3.32 66 300019 硅宝科技 4,673,259.95 3.31 67 000061 农 产 品 4,648,809.31 3.29 68 300058 蓝色光标 4,597,391.87 3.25 69 600233 大杨创世 4,590,280.38 3.25 70 600426 华鲁恒升 4,430,370.00 3.13 71 002154 报 喜 鸟 4,323,488.80 3.06 72 600587 新华医疗 4,293,075.90 3.04 73 000928 中钢国际 4,292,384.03 3.04 74 002612 朗姿股份 4,288,746.00 3.03 75 000710 天兴仪表 4,230,471.00 2.99 76 601818 光大银行 4,223,294.68 2.99 77 600998 九州通 4,202,644.22 2.97 78 002049 同方国芯 4,167,464.20 2.95 79 002353 杰瑞股份 4,135,093.18 2.92 80 002454 松芝股份 3,995,211.38 2.83 81 002390 信邦制药 3,979,509.09 2.81 82 600880 博瑞传播 3,963,363.00 2.80 83 300198 纳川股份 3,875,748.00 2.74 84 600881 亚泰集团 3,809,850.60 2.69 85 600352 浙江龙盛 3,799,084.15 2.69 86 300253 卫宁软件 3,754,067.79 2.66 87 300294 博雅生物 3,745,271.00 2.65 88 300002 神州泰岳 3,740,347.00 2.65 89 002086 东方海洋 3,712,635.50 2.63 90 002081 金 螳 螂 3,682,917.00 2.61 91 000534 万泽股份 3,594,704.49 2.54 92 300350 华鹏飞 3,581,539.00 2.53 93 300349 金卡股份 3,511,433.85 2.48 94 002587 奥拓电子 3,490,260.00 2.47 95 002429 兆驰股份 3,436,519.00 2.43 96 300409 道氏技术 3,386,133.55 2.40 97 002433 太安堂 3,309,317.55 2.34 98 001696 宗申动力 3,249,657.11 2.30 99 300351 永贵电器 3,224,321.44 2.28 100 300159 新研股份 3,216,892.00 2.28 101 600315 上海家化 3,213,373.25 2.27 102 000922 佳电股份 3,176,230.00 2.25 103 300096 易联众 3,175,308.00 2.25 104 000006 深振业Ａ 3,170,039.00 2.24 105 600350 山东高速 3,151,510.23 2.23 106 600570 恒生电子 3,137,643.00 2.22 107 600572 康恩贝 3,116,152.10 2.20 108 000550 江铃汽车 3,089,921.46 2.19 109 603306 华懋科技 3,087,444.00 2.18 110 600868 梅雁吉祥 3,070,043.00 2.17 111 002412 汉森制药 3,062,282.72 2.17 112 002085 万丰奥威 3,060,012.00 2.16 113 000407 胜利股份 3,047,037.00 2.16 114 002304 洋河股份 3,033,841.00 2.15 115 300068 南都电源 2,991,068.18 2.12 116 600958 东方证券 2,988,858.02 2.11 117 000718 苏宁环球 2,949,503.22 2.09 118 300207 欣旺达 2,947,272.00 2.08 119 300030 阳普医疗 2,940,692.08 2.08 120 300124 汇川技术 2,940,461.44 2.08 121 000002 万 科Ａ 2,912,714.00 2.06 122 601886 江河创建 2,912,676.88 2.06 123 600999 招商证券 2,904,872.00 2.05 124 601668 中国建筑 2,896,591.10 2.05 125 002216 三全食品 2,887,582.66 2.04 126 600687 刚泰控股 2,882,507.96 2.04 127 601126 四方股份 2,860,462.00 2.02 128 002054 德美化工 2,836,133.25 2.01 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600029 南方航空 14,472,381.88 10.24 2 000056 深国商 13,622,418.74 9.64 3 000078 海王生物 12,909,806.34 9.13 4 300314 戴维医疗 12,333,939.74 8.72 5 300020 银江股份 12,195,622.97 8.63 6 002236 大华股份 11,870,194.40 8.40 7 300342 天银机电 11,727,111.21 8.29 8 600886 国投电力 11,638,860.67 8.23 9 601111 中国国航 11,438,272.00 8.09 10 002074 东源电器 11,247,181.00 7.96 11 000625 长安汽车 11,098,344.24 7.85 12 002048 宁波华翔 10,782,104.00 7.63 13 002612 朗姿股份 10,122,097.00 7.16 14 300070 碧水源 9,739,693.05 6.89 15 600259 广晟有色 9,350,239.12 6.61 16 002007 华兰生物 9,038,772.95 6.39 17 600376 首开股份 8,822,748.06 6.24 18 600048 保利地产 8,648,387.00 6.12 19 000090 天健集团 8,559,008.57 6.05 20 600352 浙江龙盛 8,556,795.62 6.05 21 000024 招商地产 8,535,694.00 6.04 22 300291 华录百纳 8,508,034.79 6.02 23 600312 平高电气 8,465,071.29 5.99 24 600999 招商证券 8,462,949.40 5.99 25 000002 万 科Ａ 8,431,695.00 5.96 26 300063 天龙集团 8,329,261.51 5.89 27 300136 信维通信 8,185,780.28 5.79 28 002475 立讯精密 8,153,200.52 5.77 29 000550 江铃汽车 7,694,817.03 5.44 30 300408 三环集团 7,689,687.02 5.44 31 300019 硅宝科技 7,550,227.40 5.34 32 600000 浦发银行 7,388,827.32 5.23 33 300115 长盈精密 7,273,565.00 5.14 34 600837 海通证券 7,253,303.74 5.13 35 601166 兴业银行 7,174,858.62 5.07 36 002219 恒康医疗 7,137,111.93 5.05 37 601888 中国国旅 7,124,198.00 5.04 38 600815 厦工股份 7,014,541.00 4.96 39 300210 森远股份 6,827,719.83 4.83 40 000810 创维数字 6,813,260.21 4.82 41 002344 海宁皮城 6,758,534.65 4.78 42 002390 信邦制药 6,679,993.06 4.72 43 601633 长城汽车 6,412,066.99 4.54 44 002648 卫星石化 6,331,182.61 4.48 45 600016 民生银行 6,281,350.00 4.44 46 002378 章源钨业 6,039,536.00 4.27 47 300224 正海磁材 5,993,715.95 4.24 48 000061 农 产 品 5,961,891.26 4.22 49 002595 豪迈科技 5,824,186.86 4.12 50 300350 华鹏飞 5,741,304.10 4.06 51 601688 华泰证券 5,704,352.00 4.03 52 600519 贵州茅台 5,701,256.23 4.03 53 002588 史丹利 5,536,192.77 3.92 54 002719 麦趣尔 5,504,556.00 3.89 55 002727 一心堂 5,436,946.04 3.85 56 002154 报 喜 鸟 5,393,139.81 3.81 57 300037 新宙邦 5,305,704.89 3.75 58 600594 益佰制药 5,272,251.79 3.73 59 002180 艾派克 5,185,915.57 3.67 60 601628 中国人寿 5,183,284.08 3.67 61 000710 天兴仪表 5,068,980.73 3.59 62 600309 万华化学 5,063,975.04 3.58 63 600233 大杨创世 5,048,092.95 3.57 64 002271 东方雨虹 4,958,647.85 3.51 65 600426 华鲁恒升 4,951,002.70 3.50 66 600038 中直股份 4,933,032.50 3.49 67 300058 蓝色光标 4,890,600.00 3.46 68 002587 奥拓电子 4,883,440.83 3.45 69 300427 红相电力 4,875,232.20 3.45 70 002454 松芝股份 4,873,364.06 3.45 71 002011 盾安环境 4,873,114.00 3.45 72 600358 国旅联合 4,784,370.00 3.38 73 002081 金 螳 螂 4,778,487.91 3.38 74 002217 合力泰 4,776,099.50 3.38 75 300198 纳川股份 4,712,016.00 3.33 76 002050 三花股份 4,652,511.46 3.29 77 002157 正邦科技 4,605,398.64 3.26 78 600881 亚泰集团 4,604,757.60 3.26 79 600745 中茵股份 4,594,770.35 3.25 80 002570 贝因美 4,373,051.53 3.09 81 600587 新华医疗 4,371,590.00 3.09 82 300217 东方电热 4,306,412.40 3.05 83 000928 中钢国际 4,306,007.70 3.05 84 600572 康恩贝 4,260,163.65 3.01 85 000534 万泽股份 4,243,617.75 3.00 86 002049 同方国芯 4,184,176.00 2.96 87 002353 杰瑞股份 4,177,774.00 2.96 88 300002 神州泰岳 4,160,871.00 2.94 89 300349 金卡股份 4,145,332.00 2.93 90 000762 西藏矿业 4,094,036.00 2.90 91 600111 北方稀土 4,062,498.00 2.87 92 600549 厦门钨业 4,047,544.84 2.86 93 601886 江河创建 4,033,556.00 2.85 94 000069 华侨城Ａ 4,022,317.84 2.85 95 601318 中国平安 4,018,671.00 2.84 96 002051 中工国际 3,971,691.21 2.81 97 002086 东方海洋 3,869,419.50 2.74 98 600998 九州通 3,854,648.55 2.73 99 300409 道氏技术 3,798,276.04 2.69 100 300089 长城集团 3,788,611.17 2.68 101 000006 深振业Ａ 3,787,889.00 2.68 102 300253 卫宁软件 3,755,960.06 2.66 103 300303 聚飞光电 3,734,303.23 2.64 104 300284 苏交科 3,647,222.61 2.58 105 601818 光大银行 3,613,734.80 2.56 106 002433 太安堂 3,553,742.31 2.51 107 002429 兆驰股份 3,519,829.00 2.49 108 300159 新研股份 3,502,266.12 2.48 109 300207 欣旺达 3,469,884.12 2.45 110 002412 汉森制药 3,398,169.15 2.40 111 603306 华懋科技 3,341,869.00 2.36 112 000718 苏宁环球 3,281,181.60 2.32 113 600350 山东高速 3,245,522.00 2.30 114 600570 恒生电子 3,202,833.00 2.27 115 001696 宗申动力 3,198,873.00 2.26 116 600315 上海家化 3,185,629.65 2.25 117 300351 永贵电器 3,171,351.30 2.24 118 300124 汇川技术 3,153,504.00 2.23 119 000776 广发证券 3,122,400.00 2.21 120 300030 阳普医疗 3,120,341.00 2.21 121 002085 万丰奥威 3,112,822.05 2.20 122 600868 梅雁吉祥 3,073,560.00 2.17 123 000922 佳电股份 3,035,999.00 2.15 124 000407 胜利股份 3,015,295.20 2.13 125 600958 东方证券 3,009,137.97 2.13 126 300068 南都电源 2,980,347.21 2.11 127 002304 洋河股份 2,964,877.60 2.10 128 002054 德美化工 2,883,823.20 2.04 129 600687 刚泰控股 2,845,596.43 2.01 130 601126 四方股份 2,832,503.00 2.00 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 791,383,901.57 卖出股票收入（成交）总额 788,885,778.71 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未参与投资国债期货。 7.11.2本基金投资国债期货的投资政策 注：本基金本报告期末未参与投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 仟源医药（300254）于2015年5月20日发布《山西仟源医药集团股份有限公司关于召回银杏叶分散片的公告》，公告称2015年5月19日，国家食品药品监督管理局发布了《关于桂林兴达药业有限公司（以下简称“桂林兴达”）等企业违法生产销售银杏叶药品的通告》（2015年第15号），通知要求凡发现使用桂林兴达银杏叶提取物生产银杏叶制剂的，要立即责令企业停止生产和销售，主动召回相关产品。桂林兴达是该公司银杏叶提取物的供应商，该公司于5月20日日对桂林兴达供应的银杏叶提取物展开内部调查，并停止生产和销售所涉的产品银杏叶分散片，同时启动了召回工作 基金管理人分析认为，银杏叶事件对该公司正常经营影响很小。根据国家食品药品监督管理局下发的规定，该公司第一时间开展对供应商银杏叶提取液的调查，并停止相关产品销售及启动召回工作。供应商所涉及银杏叶片对公司毛利润影响占比低于1%,对公司正常经营影响较小。基金管理人经审慎分析，认为该事项对公司经营和价值应不会构成重大影响。 除仟源医药（300254）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 191,896.16 2 应收证券清算款 12,480,245.26 3 应收股利 - 4 应收利息 5,417.30 5 应收申购款 421,465.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,099,024.39 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份额比 持有份额 例 持有份额 占总份额比例 6,768.00 12,677.08 2,110,446.37 2.46% 83,688,009.95 97.54% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 100.40 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年6月13日）基金份额总额 834,919,796.71 本报告期期初基金份额总额 95,624,985.63 本报告期基金总申购份额 171,630,831.39 减:本报告期基金总赎回份额 181,457,360.70 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 85,798,456.32 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人2015年5月27日发布公告，改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 广发证券 1 161,955,295.32 10.25% 147,444.40 10.25% - 平安证券 1 123,403,180.17 7.81% 112,345.34 7.81% - 东方证券 1 116,725,046.73 7.39% 106,266.64 7.39% - 中信建投 2 104,158,702.46 6.59% 94,826.09 6.59% - 华泰证券 1 103,320,076.57 6.54% 94,062.60 6.54% - 中金公司 2 100,928,804.42 6.39% 91,885.80 6.39% - 安信证券 1 100,234,399.56 6.34% 91,253.37 6.34% - 联讯证券 1 96,541,822.65 6.11% 87,891.93 6.11% 新增 招商证券 3 89,700,761.05 5.68% 81,663.45 5.68% - 中银国际 1 79,986,313.12 5.06% 72,819.38 5.06% - 银河证券 1 72,827,511.37 4.61% 66,302.22 4.61% - 东兴证券 1 57,128,367.75 3.62% 52,009.68 3.62% - 国泰君安 2 52,990,584.76 3.35% 48,242.83 3.35% - 国金证券 1 46,284,938.05 2.93% 42,137.75 2.93% - 兴业证券 1 43,801,168.88 2.77% 39,876.84 2.77% - 中信证券 3 42,965,226.33 2.72% 39,115.90 2.72% - 信达证券 3 41,014,862.05 2.60% 37,340.16 2.60% 新增1个 国信证券 2 34,057,665.01 2.16% 31,006.14 2.16% - 中投证券 1 22,726,407.83 1.44% 20,689.99 1.44% - 光大证券 1 20,109,931.05 1.27% 18,307.94 1.27% - 申万宏源 3 18,354,923.46 1.16% 16,710.18 1.16% - 西南证券 1 17,045,895.01 1.08% 15,518.70 1.08% 新增 齐鲁证券 1 15,389,522.18 0.97% 14,010.47 0.97% 新增 海通证券 1 15,041,066.50 0.95% 13,693.44 0.95% - 民生证券 1 2,803,947.00 0.18% 2,552.77 0.18% - 华创证券 1 741,126.00 0.05% 674.72 0.05% - 国联证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增 设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的 评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水 平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分 结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹 配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 广发证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 东方证券 10,320,026.20 50.15% - - - - 中信建投 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东兴证券 10,260,100.00 49.85%20,000,000.00 100.00% - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净 证监会指定信息披 2015年1月5日 值公告 露报纸、公司网站 2 信达澳银产业升级股票型证券投资基金2014 证监会指定信息披 2015年1月20日 年第4季度报告 露报纸、公司网站 3 信达澳银产业升级股票型证券投资基金招募 证监会指定信息披 2015年1月23日 说明书（更新）及摘要2014年第2期 露报纸、公司网站 4 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 2015年1月28日 持天龙集团股票估值调整的提示性公告 露报纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关于增加长城证 证监会指定信息披 5 券为代销机构、开通转换业务、参加基金申 露报纸、公司网站 2015年2月4日 购费率优惠活动的公告 信达澳银基金管理有限公司关于我司旗下基 证监会指定信息披 6 金暂停参加长城证券定期定额投资业务申购 露报纸、公司网站 2015年2月7日 费率优惠活动的公告 7 信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金 证监会指定信息披 2015年2月14日 经理变更公告 露报纸、公司网站 8 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 2015年3月6日 持信邦制药股票估值调整的提示性公告 露报纸、公司网站 9 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 2015年3月18日 持长安汽车股票估值调整的提示性公告 露报纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关于增加联泰资 证监会指定信息披 10 产为代销机构、开通转换业务、参加基金申 露报纸、公司网站 2015年3月27日 购费率优惠活动的公告 11 信达澳银产业升级股票型证券投资基金2014 证监会指定信息披 2015年3月28日 年年度报告及摘要 露报纸、公司网站 12 信达澳银基金管理有限公司关于上海联泰资 证监会指定信息披 2015年4月2日 产代销我公司基金代销业务的更正公告 露报纸、公司网站 13 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 2015年4月4日 持朗姿股份股票估值调整的提示性公告 露报纸、公司网站 14 信达澳银基金管理有限公司关于增加恒泰证 证监会指定信息披 2015年4月8日 券为代销机构、开通转换业务的公告 露报纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 15 持盾安环境、招商地产股票估值调整的提示 露报纸、公司网站 2015年4月9日 性公告 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 16 持双塔食品、科大讯飞股票估值调整的提示 露报纸、公司网站 2015年4月16日 性公告 17 信达澳银产业升级股票型证券投资基金2015 证监会指定信息披 2015年4月22日 年第1季度报告 露报纸、公司网站 18 信达澳银基金管理有限公司关于增加展恒基 证监会指定信息披 2015年4月22日 金为代销机构、开通转换业务、参加基金申 露报纸、公司网站 购费率优惠活动的公告 19 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 2015年4月22日 持朗姿股份股票估值调整的提示性公告 露报纸、公司网站 20 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 2015年5月20日 持康恩贝股票估值调整的提示性公告 露报纸、公司网站 21 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 2015年5月20日 持博雅生物股票估值调整的提示性公告 露报纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 22 持多氟多、信维通信股票估值调整的提示性 露报纸、公司网站 2015年5月23日 公告 23 信达澳银基金管理有限公司关于公司股东变 证监会指定信息披 2015年5月25日 更的公告 露报纸、公司网站 24 信达澳银基金管理有限公司旗下基金改聘会 证监会指定信息披 2015年5月27日 计师事务所公告 露报纸、公司网站 25 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 2015年6月4日 持易联众股票估值调整的提示性公告 露报纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关于增加增财基 证监会指定信息披 26 金等四家机构为代销机构、开通转换业务和 露报纸、公司网站 2015年6月17日 参加部分机构基金申购费率优惠活动的公告 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 27 持三维丝、建研集团、铁汉生态、海南海药 露报纸、公司网站 2015年6月20日 股票估值调整的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基 证监会指定信息披 28 金参加交通银行网上银行、手机银行基金申 露报纸、公司网站 2015年6月30日 购费率优惠活动的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人2015年7月27日发布《关于信达澳银产业升级股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型和基金简称的公告》，该基金名称变更为“信达澳银产业升级混合型证券投资基金”，基金简称变更为“信达澳银产业升级混合”，基金类型变更为“混合型”，基金代码不变；本次基金名称、基金类型及基金简称变更对基金持有人利益无实质性不利影响。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银产业升级股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com