§1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年07月01日起至2011年09月30日止。 §2基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金基金合同于2011年06月13日生效,2011年07月11日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金自成立起至披露时点不满一年。 3、本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产为基金资产的60%-95%,债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的80%。本基金目前尚处于建仓期,将按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2011年3季度A股市场经历了较大幅度的调整,虽然7月份延续了6月下旬开始的阶段性反弹,但从7月下旬开始,随着通胀压力的持续超预期及政策放松预期的落空,市场在8、9月开始了一轮幅度较大的调整。 本基金成立于2011年6月13日,三季度仍处于基金建仓期。基于对短期市场较为谨慎的判断和新基金谨慎建仓的考虑,行业配置主要集中于两条主线,即大消费和新兴产业相关领域,并在7、8月份取得了相对较好的投资收益。而从9月份开始,一方面在大盘调整过程中,基金建仓节奏有所加快 另一方面,前期表现较好的大消费和新兴产业股票出现明显补跌过程,基金业绩出现一定下滑。 展望4季度,我们对未来的市场走势持谨慎乐观态度。一方面经济层面,中国经济仍处于软着落的过程之中,4季度经济回落会更为明显,而通胀压力也会在4季度看到较为明显的回落。另一方面资金层面,在通胀压力趋于缓解而经济持续回落的状况下,货币政策定向放松可能成为政策调整的方向,相应的资金面紧张的局面将明显改善。同时,A股经历了前期大幅调整后,目前各权重板块基本处于历史估值底部,而新兴产业相关的一些领域股票调整幅度也相对较大,市场整体估值吸引力明显增强。 从具体的行业配置角度来看,我们仍然坚持看好两大主线,即大消费和新兴产业相关领域,因为其与未来中国经济的发展趋势更为契合,是产业政策的主要主导方向。同时,对于经过充分调整,目前处于历史估值底部的权重板块,我们同样认为其长期投资价值已较为显著,后续会重点关注。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.913元,份额累计净值为0.913元,报告期内份额净值增长率为-8.79%,同期业绩比较基准收益率为-12.17%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.8.3其他资产构成 ■ 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件 2、《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》 3、《信达澳银产业升级股票型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 基金简称 信达澳银产业升级股票 基金主代码 610006 交易代码 610006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年06月13日 报告期末基金份额总额 454,396,829.47份 投资目标 把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产业发展的战略性机遇,精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发展作为投资主线,并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面,本基金通过“自上而下”的深入分析,在对国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策深入研究的基础上,优化大类资产配置、甄选受益行业 另一方面,通过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于风险及预期收益较高的证券投资基金产品。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年07月01日-2011年09月30日) 1.本期已实现收益 -901,419.20 2.本期利润 -37,172,038.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0679 4.期末基金资产净值 414,866,064.60 5.期末基金份额净值 0.913 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.79% 0.85% -12.17% 1.05% 3.38% -0.20% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张俊生 本基金基金经理、投资研究部高级分析师 2011-06-13 - 6年 中国科学技术大学管理学硕士。2005年至2006年就职于广东发展银行总行,任信用风险政策组主任 2006年至2009年,就职于鹏华基金管理有限公司研究部,任研究员 2009年7月加入信达澳银基金,历任信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金经理助理(2009年12月29日至2010年5月4日)、信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金经理助理(2010年5月5日至今) 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 277,599,808.53 66.60 其中:股票 277,599,808.53 66.60 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 138,395,277.88 33.20 6 其他资产 803,884.35 0.19 7 合计 416,798,970.76 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 18,463,500.00 4.45 C 制造业 159,689,322.86 38.49 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 6,198,840.00 1.49 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 32,842,368.98 7.92 C6 金属、非金属 22,596,893.70 5.45 C7 机械、设备、仪表 38,886,861.24 9.37 C8 医药、生物制品 59,164,358.94 14.26 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 2,948,000.00 0.71 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 31,773,034.85 7.66 H 批发和零售贸易 25,504,311.18 6.15 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 26,889,040.43 6.48 L 传播与文化产业 - - M 综合类 12,332,599.21 2.97 合计 277,599,808.53 66.91 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000650 仁和药业 1,249,783 17,172,018.42 4.14 2 600582 天地科技 779,789 14,535,266.96 3.50 3 002269 美邦服饰 512,844 13,959,613.68 3.36 4 300216 千山药机 364,037 13,942,617.10 3.36 5 600079 人福医药 609,952 13,101,768.96 3.16 6 300020 银江股份 929,535 12,409,292.25 2.99 7 600557 康缘药业 869,965 12,336,103.70 2.97 8 600415 小商品城 1,399,841 12,332,599.21 2.97 9 600697 欧亚集团 439,798 11,544,697.50 2.78 10 000430 ST张家界 1,309,763 11,539,012.03 2.78 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,173.76 2 应收证券清算款 739,893.80 3 应收股利 - 4 应收利息 28,707.33 5 应收申购款 33,109.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 803,884.35 报告期期初基金份额总额 834,919,796.71 报告期期间基金总申购份额 14,528,413.34 减:报告期期间基金总赎回份额 395,051,380.58 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 454,396,829.47 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月26日