信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 09 月 30 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2020 年 10 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银中小盘混合 基金主代码 610004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月01日 报告期末基金份额总额 43,312,141.73份 通过投资具有高成长性的中小盘股票，在有效 投资目标 控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定 增值。 本基金奉行"自下而上"和"自上而下"相结合的 投资方法。一方面，本基金通过"自下而上"的 深入分析，选择素质高、竞争力突出的优秀公 司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不 投资策略 确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水 平的良好回报；另一方面，本基金依靠"自上而 下"的策略分析和运作，通过优化大类资产配置 来有效控制系统风险，并力争把握行业轮动等 方面的投资机会。 业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收 益率×20% 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预 风险收益特征 期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较 高收益的基金品种。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年07月01日 - 2020年09月30日） 1.本期已实现收益 7,151,647.06 2.本期利润 5,707,377.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.1298 4.期末基金资产净值 94,424,837.74 5.期末基金份额净值 2.180 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 5.88% 2.09% 6.09% 1.38% -0.21% 0.71% 过去六个月 35.24% 1.95% 20.10% 1.17% 15.14% 0.78% 过去一年 34.90% 2.02% 25.10% 1.24% 9.80% 0.78% 过去三年 67.05% 1.61% 6.89% 1.18% 60.16% 0.43% 过去五年 106.83% 1.66% 15.40% 1.21% 91.43% 0.45% 自基金合同生效起至 118.00% 1.72% 45.11% 1.31% 72.89% 0.41% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2009年12月1日生效，2010年1月4日开始办理申购、赎回业务。2、本基金的投资组合比例为：股票资产为基金资产的60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%－3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3、本基金管理人根据《信达澳银中小盘混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，经与基金托管人中国建设银行协商一致，并报中国证监会备案后，自2012年5月1日起，本基金的业绩比较基准由"（天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%）×80%+中国债券总指数收益率×20%"变更为"中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%"。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 任职 离任 从 说明 日期 日期 业 年 限 上海财经大学管理学硕 士。1994年至2005年历任 深圳大华会计师事务所审 计部经理，大鹏证券有限 责任公司投资银行部业务 董事、内部审核委员会委 员，平安证券有限责任公 司资本市场事业部业务总 监、内部审核委员会委员， 国海富兰克林基金管理有 限公司研究分析部分析 员。2006年9月加入信达澳 银基金，历任高级分析师、 投资副总监、投资研究部 下股票投资部总经理、研 本基金的基金经理、信达 究副总监、研究总监、公 澳银产业升级混合基金、 募投资总部副总监、权益 曾国 信达澳银消费优选混合基 2019- - 21 投资总部副总监，信达澳 富 金、信达澳银健康中国混 04-26 年 银精华配置混合基金基金 合基金、基金经理、权益 经理（2008年7月30日至2 投资总部副总监 011年12月16日）、信达澳 银红利回报混合基金基金 经理（2010年7月28日至2 011年12月16日）、信达澳 银中小盘混合基金基金经 理（2009年12月1日至201 4年2月22日）、信达澳银 产业升级混合基金基金经 理（2015年2月14日起至 今）、信达澳银健康中国 灵活配置混合基金基金经 理（2017年8月18日起至 今）、信达澳银消费优选 混合基金基金经理（2018 年3月8日起至今）、信达 澳银中小盘混合基金基金 经理（2019年4月26日至 今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年3季度，中国经济总体上处于筑底回升过程中，流动性保持宽裕，国内疫情基本上得到了很好的控制。中美经贸摩擦常态化。市场初期继续延续4月以来的上涨行情，7月中旬后市场进入高位盘整阶段，期间前期滞涨的低估值蓝筹股表现较好，前期涨幅较大的板块大多进入盘整阶段。最终，上证指数涨7.81%、深圳成指涨7.63%、沪深300涨10.16%、创业板指数涨5.60%、中小盘指数涨8.19%。报告期间，表现较好的行业为军工、消费者服务、电力设备及新能源、汽车、食品饮料、建材、非银金融，表现落后的行业为通信、商贸零售、综合金融、计算机、传媒、农林牧渔、电子。本基金根据上期的投资计划主要配置于电子、计算机、机械设备（新能源汽车）、有色金属（新能 源上游产品）、传媒等行业，本基金报告期内主要增持军工、其他原来配置的主要行业略有增持，减持了计算机。 展望未来，在各项政策对冲影响下，中国国内经济目前复苏态势明显。同时，国内新冠疫情虽然存在点状复发的情况，但控制良好。而国外疫情呈现常态化态势，各国努力复工复产，但不确定性较大。同时国内外市场流动性充裕，但预计未来将边际收紧。考虑到国内之前流动性的释放较有节制，且目前通胀压力并不大，本基金管理人认为国内流动性不太可能出现大幅收紧的情况。中美经贸摩擦持续，短期美国大选增加了一定的不确定性，市场可能受其影响而大幅波动。中国将继续加速改革开放、加速产业转型升级。传统基建与新基建同时作用，对新基建的支持力度将更大，推动产业结构的转型升级。同时，对传统基建支持，起到托底经济、稳增长的作用。因此，我们仍坚定看好受益于产业转型升级、消费升级的相关行业。如：能源汽车产业链、半导体产业链及新、消费电子、医药、军工、家电、汽车、部分食品饮料等。市场经历了过去三个月的高位盘整，大概率将重启震荡上行的行情。 未来一段时间，本基金将重点关注新能源汽车产业链、消费电子、半导体产业链、军工等行业。本基金组合配置上将坚持主要配置于这些行业中的中小市值公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.180元，份额累计净值为2.180元，本报告期内，本基金份额净值增长率为5.88%，同期业绩比较基准收益率为6.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 89,102,076.12 92.43 其中：股票 89,102,076.12 92.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 6,068,351.09 6.29 计 8 其他资产 1,230,081.69 1.28 9 合计 96,400,508.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 77,104,505.19 81.66 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 7,811.44 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 9,710,465.57 10.28 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,200,243.52 1.27 M 科学研究和技术服务业 4,020.78 0.00 N 水利、环境和公共设施管 1,075,029.62 1.14 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 89,102,076.12 94.36 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002241 歌尔股份 128,450 5,193,233.50 5.50 2 603659 璞泰来 43,100 4,680,229.00 4.96 3 002709 天赐材料 90,300 4,668,510.00 4.94 4 002043 兔 宝 宝 330,100 3,281,194.00 3.47 5 603799 华友钴业 88,200 3,059,658.00 3.24 6 002812 恩捷股份 32,600 2,981,922.00 3.16 7 002609 捷顺科技 235,000 2,914,000.00 3.09 8 300450 先导智能 59,584 2,883,269.76 3.05 9 300207 欣旺达 106,200 2,876,958.00 3.05 10 300073 当升科技 60,400 2,718,000.00 2.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）华友钴业（603799） 华友钴业于2020年9月18日披露受到嘉兴海事局处罚，内容为：“因公司未对载运货物性质尽到注意义务，在货物载运进口时，未正确办理进口手续。” 本基金管理人了解到，该公司已对该类事项进行了改正，对公司的经营应不会产生重大影响。 （2）欣旺达（300207） 欣旺达于2019年9月6日因丢失自开增值税专用发票受到国家税务总局深圳明区税务局行政处罚。 基金管理人经分析认为，该事项不对公司的正常经营造成重大影响。 （3）当升科技（300073） 当升科技于 2019 年 11 月 19 日披露，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管 局行政监管措施决定书，内容为：“你公司未及时披露对深圳市比克动力电池有限公司、郑州比克电池有限公司及其实际控制人李向前的诉讼。你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定。” 本基金管理人了解到，该公司已对该诉讼事项进行了减值准备计提，并已披露公告，上述事项应不会对公司经营产生重大影响。 除华友钴业（603799）、欣旺达（300207）、当升科技（300073）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 38,583.28 2 应收证券清算款 1,176,141.47 3 应收股利 - 4 应收利息 722.81 5 应收申购款 14,634.13 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,230,081.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 46,284,349.43 报告期期间基金总申购份额 3,622,077.38 减：报告期期间基金总赎回份额 6,594,285.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - “-”填列） 报告期期末基金份额总额 43,312,141.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银中小盘混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银中小盘混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2020年10月28日