信达澳银精华灵活配置混合型证券投资 基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示 ......1 1.2 目录......2 §2 基金简介 ......4 2.1 基金基本情况 ......4 2.2 基金产品说明 ......4 2.3 基金管理人和基金托管人 ......4 2.4 信息披露方式 ......5 2.5 其他相关资料 ......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5 3.1 主要会计数据和财务指标 ......5 3.2 基金净值表现 ......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......9 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明...... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 审计报告 ...... 17 §7 年度财务报表...... 19 7.1 资产负债表...... 19 7.2 利润表...... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21 7.4 报表附注 ...... 23 §8 投资组合报告...... 52 8.1 期末基金资产组合情况...... 52 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 71 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 73 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 73 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .73 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .74 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...... 74 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 74 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 74 8.12 投资组合报告附注...... 74 §9 基金份额持有人信息 ...... 76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 76 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......76 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 76 §10 开放式基金份额变动 ...... 76 §11 重大事件揭示...... 77 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 77 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 77 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 77 11.4 基金投资策略的改变 ...... 77 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 78 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 78 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......78 11.8 其他重大事件...... 82 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 87 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 87 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 88 §13 备查文件目录...... 88 13.1 备查文件目录 ...... 88 13.2 存放地点 ...... 88 13.3 查阅方式 ...... 88 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 信达澳银精华配置混合 基金主代码 610002 交易代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 7 月 30 日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 848,875,584.96 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 信达澳银精华配置混合 A 信达澳银精华配置混合 C 下属分级基金的交易代码 610002 012772 报告期末下属分级基金的份额 662,608,886.05 份 186,266,698.91 份 总额 2.2 基金产品说明 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力 投资目标 的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸 引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实 现基金资产的长期稳定增值。 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有 持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策略灵 投资策略 活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产 的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产 的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40% 本基金属于风险收益水平中等的混合型基金，长期预期 风险收益特征 风险收益高于货币市场基金和债券基金，低于股票基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 徐伟文 李申 信息披露 联系电 0755-83172666 021-60637102 负责人 话 电子邮 disclosure@fscinda.com lishen.zh@ccb.com 箱 客户服务电话 400-8888-118 021-60637111 传真 0755-83196151 021-60635778 广东省深圳市南山区粤海街道 注册地址 海珠社区科苑南路 2666 号中国 北京市西城区金融大街 25 号 华润大厦 L1001 广东省深圳市南山区粤海街道 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 科苑南路 2666 号中国华润大厦 院 1 号楼 10 层 邮政编码 518054 100033 法定代表人 朱永强 田国立 注：2022年3月21日起，基金管理人名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fscinda.com 址 基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广 殊普通合伙） 场安永大楼 16 层 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公 广东省深圳市南山区粤海街道科苑 司 南路 2666 号中国华润大厦 10 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2021 年 2020 年 2019 年 数据和指 信达澳银精华 信达澳银精华 信达澳银精华 信达澳银精华 信达澳银精华 信达澳银精华 标 配置混合 A 配置混合 C 配置混合 A 配置混合 C 配置混合 A 配置混合 C 本期已 228,270,343.7 230,963,815.1 实现收 6 20,165,344.78 5 - 49,554,120.48 - 益 本期利 253,216,468.7 7,769,608.26 253,631,068.6 - 134,606,530.3 - 润 0 0 0 加权平 均基金 0.3951 0.0701 0.3886 - 1.1124 - 份额本 期利润 本期加 权平均 29.93% 5.02% 27.05% - 68.33% - 净值利 润率 本期基 金份额 33.27% 19.90% 41.84% - 74.07% - 净值增 长率 3.1.2 期 2021 年末 2020 年末 2019 年末 末数据 信达澳银精华 信达澳银精华 信达澳银精华 信达澳银精华 信达澳银精华 信达澳银精华 和指标 配置混合 A 配置混合 C 配置混合 A 配置混合 C 配置混合 A 配置混合 C 期末可 169,247,476.5 183,136,039.2 供分配 9 80,920,126.67 90,437,213.60 - 3 - 利润 期末可 供分配 0.2554 0.4344 0.1232 - 0.4852 - 基金份 额利润 期末基 954,101,411.5 267,186,825.5 919,097,813.2 574,958,443.3 金资产 5 8 3 - 9 - 净值 期末基 金份额 1.440 1.434 1.252 - 1.523 - 净值 3.1.3 累 2021 年末 2020 年末 2019 年末 计期末 信达澳银精华 信达澳银精华 信达澳银精华 信达澳银精华 信达澳银精华 信达澳银精华 指标 配置混合 A 配置混合 C 配置混合 A 配置混合 C 配置混合 A 配置混合 C 基 金 份 额 累 计 671.83% 19.90% 479.14% - 308.30% - 净 值 增 长率 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例 如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银精华配置混合 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 7.62% 1.16% 1.55% 0.47% 6.07% 0.69% 过去六个月 15.66% 1.48% -1.79% 0.61% 17.45% 0.87% 过去一年 33.27% 1.39% -0.59% 0.70% 33.86% 0.69% 过去三年 229.06% 1.65% 43.89% 0.76% 185.17% 0.89% 过去五年 240.79% 1.49% 41.31% 0.71% 199.48% 0.78% 自基金合同生 671.83% 1.57% 91.95% 0.93% 579.88% 0.64% 效起至今 信达澳银精华配置混合 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ ④ 过去三个月 7.34% 1.16% 1.55% 0.47% 5.79% 0.69% 过去六个月 15.18% 1.47% -1.79% 0.61% 16.97% 0.86% 自基金合同生 19.90% 1.48% -1.94% 0.61% 21.84% 0.87% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信达澳银精华配置混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 图 （2008 年 7 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日） 信达澳银精华配置混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 图 （2021 年 6 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日） 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 信达澳银精华配置混合 A 信达澳银精华配置混合 C 3.3 过去三年基金的利润分配情况 信达澳银精华配置混合 A 单位：人民币元 每 10 份 年度 基金份 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备 额分红 额 注 数 2021 1.819 85,371,351.78 37,165,296.30 122,536,648.08 - 年 2020 7.967 327,304,424.53 178,591,658.66 505,896,083.19 - 年 2019 4.574 159,179,765.99 9,621,534.57 168,801,300.56 - 年 合计 14.360 571,855,542.30 225,378,489.53 797,234,031.83 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2006 年 6 月 5 日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司 East Topco Limited 共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。 2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的 股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份。公司注册资本 1 亿元人民币，总部设 在深圳，在北京和上海设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为 54%，外方股东 East Topco Limited 出资比例为 46%。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、混合资产投资部、智能量化与全球投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司共管理 41 只基金，包括信达澳银转型创新股票型证 券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、信达澳银先进智造股票型证券投资基金、信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基金、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合型证 券投资基金、信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银周期动力混合型证券投资基金、信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银星奕混合型证券投资基金、信达澳银至诚精选混合型证券投资基金、信达澳银医药健康混合型证券投资基金、信达澳银新能源精选混合型证券投资基金、信达澳银领先智选混合型证券投资基金、信达澳银品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、信达澳银成长精选混合型证券投资基金、信达澳银恒盛混合型证券投资基金、信达澳银价值精选混合型证券投资基金、信达澳银优势价值混合型证券投资基金、信达澳银景气优选混合型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银鑫益债券型证券投资基金和信达澳银优享债券型证券投资基金。 报告期内，公司第五届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 北京大学工商管理专业硕 齐兴方 本基金的基 2021-04-0 - 6.5 年 士，曾任联想集团研发工程 金经理 6 师，摩根士丹利华鑫基金管 理有限公司研究员、基金经 理助理、研究总监助理。2021 年 1 月加入本公司，具有中 国证券投资基金业协会颁发 的证券投资基金执业资格。 现任信达澳银精华配置混合 基金基金经理（2021 年 4 月 6 日起至今）、信达澳银领先 增长基金基金经理（2021 年 12 月 17 日起至今）。 浙江大学工学硕士。2010 年 9 月，任平安证券综合研究 所研究员，2014 年 1 月加入 信达澳银基金公司，历任研 究员，基金经理助理，现任 副总经理、联席投资总监， 信达澳银新能源产业股票基 金基金经理（2016 年 10 月 19 日起至今）、信达澳银精 华配置混合基金基金经理 （2017 年 12 月 26 日起至 今）、信达澳银先进智造股票 基金基金经理（2019 年 1 月 17 日起至今）、信达澳银核 本基金的基 心科技混合基金的基金经理 金经理，公 2017-12-2 （2019 年 8 月 14 日起至 冯明远 司副总经 6 - 11 年 今）、信达澳银科技创新一年 理、联席投 定开混合基金的基金经理 资总监 （2020 年 5 月 29 日起至 今）、信达澳银研究优选混合 基金的基金经理（2020 年 6 月 22 日起至今）、信达澳银 匠心臻选两年持有期混合基 金的基金经理（2020 年 10 月 30 日起至今）、信达澳银 星奕混合基金的基金经理 （2021 年 1 月 22 日起至 今）、信达澳银领先智选混合 基金的基金经理（2021 年 6 月 30 日起至今）、信达澳银 智远三年持有期混合基金的 基金经理（2022 年 1 月 25 日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个 季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年本基金的配置以高端制造、硬件科技、新能源、新材料等方向为主，我们看 好国内制造业升级和景气度较好的新兴产业，努力挑选其中的优秀成长公司，致力于在产业变迁的时代背景下寻找较好的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.4400 元，份额累计净值为 3.7560 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 33.27%，同期业绩比较基准收益率为-0.59%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾 2021 年，新冠病毒的变异使得疫情在全球肆意传播，给人们的生产经济活动 带来持续负面影响，面对新冠疫情的冲击各国采取了不同的应对措施，国内因为疫情防控措施得当，在全球供应链波动过程中国内制造业表现较为稳健，产业转型和升级稳步推进。 展望 2022 年，新冠病毒的毒性减弱使得抗疫的曙光在望，然而全球经济要想从疫 情影响中完全恢复尚需时日，人类的经济活动还将持续处于萎缩和下降通道，国内经济同样面临增长的压力，但随着稳增长措施的陆续推出，经济有望再次实现平稳发展，我们看好制造业升级与产业变迁给高端制造和新兴产业领域带来的珍贵投资机会，将持续 对这些领域进行深入挖掘。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面： （1）进一步完善公司管理及业务制度。 （2）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。 （3）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行投资者适用性原则。 （4）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员道德风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。 （5）对业务部门进行相关法律培训，提高员工遵规守法意识。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关 工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、混合资产投资部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益分配每年最多十二次，每次收益分配比例不低于可分配收益的 50%。截止报告 期未，本基金 A 类基金份额可供分配利润为 169,247,476.59 元，C 类基金份额可供分配 利润为 80,920,126.67 元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 根据基金合同规定，本基金的基金管理人于 2021 年 6 月 17 日宣告 2021 年度第一 次分红，向截至 2021 年 6 月 18 日止在本基金注册登记机构信达澳银基金管理有限公司 登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利 1.819 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为 122,536,648.08 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明（2022）审字第 60467227_H03 号 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信达澳银精华灵活配置混合型证券投 资基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他 信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 高鹤 邓 雯 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 2022 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 139,601,577.63 193,012,441.07 结算备付金 1,979,288.15 1,766,650.02 存出保证金 214,635.32 156,449.68 交易性金融资产 7.4.7.2 1,078,477,209.47 713,496,704.79 其中：股票投资 965,850,401.54 709,053,331.75 基金投资 - - 债券投资 112,626,807.93 4,443,373.04 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,094,523.20 22,958,079.26 应收利息 7.4.7.5 290,858.79 26,525.00 应收股利 - - 应收申购款 1,270,043.64 1,364,938.12 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,226,928,136.20 932,781,787.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,075,913.05 10,633,847.99 应付管理人报酬 1,680,074.99 1,360,618.87 应付托管费 280,012.50 226,769.84 应付销售服务费 179,647.49 - 应付交易费用 7.4.7.7 1,200,211.03 1,213,810.24 应交税费 888.85 79.98 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 223,151.16 248,847.79 负债合计 5,639,899.07 13,683,974.71 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 848,875,584.96 733,977,073.68 未分配利润 7.4.7.10 372,412,652.17 185,120,739.55 所有者权益合计 1,221,288,237.13 919,097,813.23 负债和所有者权益总计 1,226,928,136.20 932,781,787.94 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额总额 848,875,584.96 份。其中信达澳 银精华配置混合 A 基金份额净值 1.440 元，基金份额总额 662,608,886.05 份；信达澳银 精华配置混合 C 基金份额净值 1.434 元，基金份额总额 186,266,698.91 份。 7.2 利润表 会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 285,309,491.98 275,096,671.61 1.利息收入 934,182.33 1,180,407.15 其中：存款利息收入 7.4.7.11 621,958.52 1,162,149.58 债券利息收入 188,022.50 18,257.57 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 124,201.31 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 269,934,749.61 248,917,710.53 其中：股票投资收益 7.4.7.12 266,939,682.74 243,659,586.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 461,714.00 1,762,593.97 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 2,533,352.87 3,495,530.50 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16 12,550,388.42 22,667,253.45 号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,890,171.62 2,331,300.48 减：二、费用 24,323,415.02 21,465,603.01 1．管理人报酬 7.4.10.2 13,833,665.57 13,870,818.32 2．托管费 7.4.10.2 2,305,611.00 2,311,803.13 3．销售服务费 647,374.28 - 4．交易费用 7.4.7.18 7,277,932.92 5,034,701.64 5．利息支出 - 3,437.81 其中：卖出回购金融资产支出 - 3,437.81 6．税金及附加 424.64 65.46 7．其他费用 7.4.7.19 258,406.61 244,776.65 三、利润总额（亏损总额以“-” 260,986,076.96 253,631,068.60 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 260,986,076.96 253,631,068.60 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 733,977,073.68 185,120,739.55 919,097,813.23 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 260,986,076.96 260,986,076.96 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 114,898,511.28 48,842,483.74 163,740,995.02 动数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 1,179,783,699.69 404,581,599.16 1,584,365,298.85 2.基金赎回款 -1,064,885,188.41 -355,739,115.42 -1,420,624,303.83 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - -122,536,648.08 -122,536,648.08 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 848,875,584.96 372,412,652.17 1,221,288,237.13 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 377,475,638.94 197,482,804.45 574,958,443.39 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 253,631,068.60 253,631,068.60 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 356,501,434.74 239,902,949.69 596,404,384.43 动数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 1,490,691,878.77 772,567,638.94 2,263,259,517.71 2.基金赎回款 -1,134,190,444.03 -532,664,689.25 -1,666,855,133.28 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - -505,896,083.19 -505,896,083.19 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 733,977,073.68 185,120,739.55 919,097,813.23 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 朱永强 黄晖 刘玉兰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 435 号《关于核准信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 533,735,213.38 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 117 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银精华灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2008 年 7 月 30 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 533,845,987.29 份基金份额，其中认购资金利息折合 110,773.91 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（新股发行、增发与配售等）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的 30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 20%-70%，权证占基金资产净值的 0%－3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国 证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，如名义利率与实际利率计差异较小的，也可采用名义利率进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 (2) 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为 基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (3) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况 下，才使用不可观察输入值； (4) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (5) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；资产支持证券利息收入 按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提； (4)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (5)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (6)衍生工具收益/(损失) 于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额 与其成本的差额入账； (7)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (8) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (9) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益 的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权； (2) 本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%； (3) 若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配； (4) 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； (5) 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的 现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； (6) 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红 利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (7) 基金投资当年出现净亏损，则不进行收益分配； (8) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； (9) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 7.4.6.2 增值税及附加、企业所得税 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳 入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关 于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计 税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服 务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的， 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 139,601,577.63 193,012,441.07 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 139,601,577.63 193,012,441.07 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 858,175,725.32 965,850,401.54 107,674,676.22 贵金属投资-金交所黄金 - - - 合约 债券 交易所市场 101,861,977.19 112,626,807.93 10,764,830.74 银行间市场 - - - 合计 101,861,977.19 112,626,807.93 10,764,830.74 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 960,037,702.51 1,078,477,209.47 118,439,506.96 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 603,058,325.10 709,053,331.75 105,995,006.65 贵金属投资-金交所黄金 - - - 合约 交易所市场 4,549,261.15 4,443,373.04 -105,888.11 债券 银行间市场 - - - 合计 4,549,261.15 4,443,373.04 -105,888.11 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 607,607,586.25 713,496,704.79 105,889,118.54 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 17,698.23 21,050.25 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 979.77 874.39 应收债券利息 272,074.53 4,522.92 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 106.26 77.44 合计 290,858.79 26,525.00 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费 1,199,921.03 1,213,810.24 用 银行间市场应付交易费 290.00 - 用 合计 1,200,211.03 1,213,810.24 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证 - - 金 应付赎回费 3,851.16 39,847.79 应付证券出借违约金 - - 预提费用 219,300.00 209,000.00 合计 223,151.16 248,847.79 7.4.7.9 实收基金 信达澳银精华配置混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 733,977,073.68 733,977,073.68 本期申购 873,469,310.39 873,469,310.39 本期赎回（以“-”号填列） -944,837,498.02 -944,837,498.02 本期末 662,608,886.05 662,608,886.05 信达澳银精华配置混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 本期申购 306,314,389.30 306,314,389.30 本期赎回（以“-”号填列） -120,047,690.39 -120,047,690.39 本期末 186,266,698.91 186,266,698.91 注：本期申购中包含红利再投资、转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 信达澳银精华配置混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 90,437,213.60 94,683,525.95 185,120,739.55 本期利润 228,270,343.76 24,946,124.94 253,216,468.70 本期基金份额交易产生 -26,923,432.69 2,615,398.02 -24,308,034.67 的变动数 其中：基金申购款 141,309,267.65 140,220,986.81 281,530,254.46 基金赎回款 -168,232,700.34 -137,605,588.79 -305,838,289.13 本期已分配利润 -122,536,648.08 - -122,536,648.08 本期末 169,247,476.59 122,245,048.91 291,492,525.50 信达澳银精华配置混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 20,165,344.78 -12,395,736.52 7,769,608.26 本期基金份额交易产生 66,486,602.84 6,663,915.57 73,150,518.41 的变动数 其中：基金申购款 114,700,063.96 8,351,280.74 123,051,344.70 基金赎回款 -48,213,461.12 -1,687,365.17 -49,900,826.29 本期已分配利润 - - - 本期末 86,651,947.62 -5,731,820.95 80,920,126.67 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1月 1 日至 2021 年 12 2020年 1月1 日至2020 年12 月 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 565,070.06 1,113,426.58 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 31,738.72 17,132.78 其他 25,149.74 31,590.22 合计 621,958.52 1,162,149.58 注：其他为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 2,528,149,772.57 1,703,181,709.35 减：卖出股票成本总额 2,261,210,089.83 1,459,522,123.29 买卖股票差价收入 266,939,682.74 243,659,586.06 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出债券（债转股及债券 30,971,828.01 20,577,078.62 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及 30,403,168.47 18,799,112.67 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 106,945.54 15,371.98 买卖债券差价收入 461,714.00 1,762,593.97 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1月 1 日至 2021 年 12 2020年 1月1 日至2020 年12 月 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利收 2,533,352.87 3,495,530.50 益 其中：证券出借权益补偿 - - 收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 2,533,352.87 3,495,530.50 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 2021 年 1月 1 日至 2021 年 12 2020年 1月1 日至2020 年12 月 31 日 月 31 日 1.交易性金融资产 12,550,388.42 22,667,253.45 ——股票投资 1,679,669.57 23,874,224.75 ——债券投资 10,870,718.85 -1,206,971.30 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 值变动产生的预估增值 - - 税 合计 12,550,388.42 22,667,253.45 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日 基金赎回费收入 1,820,246.62 2,228,914.32 基金转换费收入 69,925.00 102,386.16 合计 1,890,171.62 2,331,300.48 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资 产即为基金赎回费收入。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日 交易所市场交易费用 7,277,932.92 5,034,701.64 银行间市场交易费用 - - 合计 7,277,932.92 5,034,701.64 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021 年 1月 1 日至 2021 年 12 2020年 1月1 日至2020 年12 月 31 日 月 31 日 审计费用 90,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行结算费用 10,546.61 7,216.65 帐户维护费 37,860.00 37,560.00 合计 258,406.61 244,776.65 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2022 年 3 月 21 日更名为“信达澳亚基金管理有限公司”。除 以上情况外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 金公司”） 构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银 基金托管人、基金代销机构 行”） 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东、基金代销机构 East Topco Limited 基金管理人的股东 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上的股东 注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 称 日 日 成交金额 占当期 成交金额 占当期 股票成 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 信达证券 57,556,369.85 1.15% 375,679,749.50 11.11% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 当期佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 信达证券 53,602.65 1.25% - - 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 当期佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 信达证券 349,935.87 11.54% - - 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 13,833,665.57 13,870,818.32 理费 其中：支付销售机构的客户维 2,935,038.10 2,669,506.74 护费 注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 2,305,611.00 2,311,803.13 管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率 计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 信达澳银精华配置混 信达澳银精华配置混合 合计 合 A C 信达澳银基金公 - 35,587.97 35,587.97 司 合计 - 35,587.97 35,587.97 上年度可比期间 获得销售服务费 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 信达澳银精华配置混 信达澳银精华配置混合 合计 合 A C 合计 - - - 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.80%。销售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给信达澳银基金公司，再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C 类基金份额前一日的基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本期无与关联方进行转融通证券出借交易。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 312020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 称 日 日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收 入 入 中国建设 银行股份 139,601,577.63 565,070.06 193,012,441.07 1,113,426.58 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 信达澳银精华配置混合 A 单位：人民币元 序 权益登记 除息日 每 10 份 现金形式发放 再投资形式 利润分配合 备 号 日 基金份 总额 发放总额 计 注 场内 场外 额分红 数 1 2021-06-1 - 2021-06-1 1.819 85,371,351.78 37,165,296.3 122,536,648. - 8 8 0 08 合 1.819 85,371,351.78 37,165,296.3 122,536,648. - 计 0 08 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功 流通 证券 证券 认购 可流 受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备 代码 名称 日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额 注 型 非公 60145 国联 2021- 2022 开发 6 证券 10-19 -04-1 行流 11.22 13.45 364,528 4,090,004.16 4,902,901.60 - 5 通受 限 非公 00283 英维 2021- 2022 开发 7 克 10-21 -04-2 行流 25.58 36.94 10,555 269,996.90 389,901.70 - 5 通受 限 00283 英维 2021- 2022 大宗 7 克 12-13 -06-1 交易 41.76 36.04 50,000 2,088,000.00 1,802,000.00 - 3 买入 非公 30074 欣锐 2021- 2022 开发 5 科技 10-20 -04-2 行流 29.25 56.84 13,675 399,993.75 777,287.00 - 2 通受 限 30077 倍杰 2021- 2022 新股 4 特 07-26 -02-1 流通 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 6 受限 30085 中兰 2021- 2022 新股 4 环保 09-08 -03-1 流通 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 6 受限 30099 久祺 2021- 2022 新股 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 4 股份 08-02 -02-1 流通 4 受限 30101 申菱 2021- 2022 新股 8 环境 06-28 -01-0 流通 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 7 受限 30102 密封 2021- 2022 新股 0 科技 06-28 -01-0 流通 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 6 受限 30102 英诺 2021- 2022 新股 1 激光 06-28 -01-0 流通 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 6 受限 30102 读客 2021- 2022 新股 5 文化 07-06 -01-2 流通 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 4 受限 30102 浩通 2021- 2022 新股 6 科技 07-08 -01-1 流通 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 7 受限 30102 华蓝 2021- 2022 新股 7 集团 07-08 -01-1 流通 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 9 受限 30102 东亚 2021- 2022 新股 8 机械 07-12 -01-2 流通 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 0 受限 30102 怡合 2021- 2022 新股 9 达 07-14 -01-2 流通 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 4 受限 30103 仕净 2021- 2022 新股 0 科技 07-15 -01-2 流通 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 4 受限 30103 新柴 2021- 2022 新股 2 股份 07-15 -01-2 流通 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 4 受限 30103 迈普 2021- 2022 新股 3 医学 07-15 -01-2 流通 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 6 受限 30103 保立 2021- 2022 新股 7 佳 07-21 -02-0 流通 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 7 受限 30103 深水 2021- 2022 新股 8 规院 07-22 -02-0 流通 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 7 受限 30103 中集 2021- 2022 新股 9 车辆 07-01 -01-1 流通 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 0 受限 30104 中环 2021- 2022 新股 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 0 海陆 07-26 -02-0 流通 7 受限 30104 金百 2021- 2022 新股 1 泽 08-02 -02-1 流通 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 1 受限 30104 能辉 2021- 2022 新股 6 科技 08-10 -02-1 流通 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 7 受限 30104 金鹰 2021- 2022 新股 8 重工 08-11 -02-2 流通 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 8 受限 30104 超越 2021- 2022 新股 9 科技 08-17 -02-2 流通 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 4 受限 30105 远信 2021- 2022 新股 3 工业 08-25 -03-0 流通 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 1 受限 30105 张小 2021- 2022 新股 5 泉 08-26 -03-0 流通 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 7 受限 30105 森赫 2021- 2022 新股 6 股份 08-27 -03-0 流通 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 7 受限 30105 汇隆 2021- 2022 新股 7 新材 08-31 -03-0 流通 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 9 受限 30105 中粮 2021- 2022 新股 8 工科 09-01 -03-0 流通 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 9 受限 30105 金三 2021- 2022 新股 9 江 09-03 -03-1 流通 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 4 受限 30106 兰卫 2021- 2022 新股 0 医学 09-06 -03-1 流通 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 4 受限 30106 上海 2021- 2022 新股 2 艾录 09-07 -03-1 流通 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 4 受限 30106 海锅 2021- 2022 新股 3 股份 09-09 -03-2 流通 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 4 受限 30106 大地 2021- 2022 新股 8 海洋 09-16 -03-2 流通 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 8 受限 30106 凯盛 2021- 2022 新股 9 新材 09-16 -03-2 流通 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 8 受限 30107 中捷 2021- 2022 新股 2 精工 09-22 -03-2 流通 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 9 受限 30107 君亭 2021- 2022 新股 3 酒店 09-22 -03-3 流通 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 0 受限 30107 邵阳 2021- 2022 新股 9 液压 10-11 -04-1 流通 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 9 受限 30108 戎美 2021- 2022 新股 8 股份 10-19 -04-2 流通 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 - 8 受限 30109 华兰 2021- 2022 新股 3 股份 10-21 -05-0 流通 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 - 5 受限 30118 鸥玛 2021- 2022 新股 5 软件 11-11 -05-1 流通 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 9 受限 30118 力诺 2021- 2022 新股 8 特玻 11-04 -05-1 流通 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 1 受限 30119 家联 2021- 2022 新股 3 科技 12-02 -06-0 流通 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 9 受限 68803 中科 2021- 2022 新股 8 通达 07-05 -01-1 流通 8.60 18.72 2,132 18,335.20 39,911.04 - 3 受限 68807 华依 2021- 2022 新股 1 科技 07-21 -02-0 流通 13.73 62.31 1,101 15,116.73 68,603.31 - 7 受限 68850 正元 2021- 2022 新股 9 地信 07-22 -02-0 流通 1.97 6.17 15,433 30,403.01 95,221.61 - 7 受限 68869 纽威 2021- 2022 新股 7 数控 09-09 -03-1 流通 7.55 16.03 5,837 44,069.35 93,567.11 - 7 受限 00123 泰慕 2021- 2022 新股 4 士 12-31 -01-1 未上 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 1 市 68817 亚虹 2021- 2022 新股 22.98 22.98 37,990 873,010.20 873,010.20 - 6 医药 12-29 -01-0 未上 7 市 注：注：上述流通受限证券的“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最 终可流通日期以上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 000780 ST 平 2021-12 重大事 10.95 - - 78,800 759,441.00 862,860.00 - 能 -17 项停牌 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款 余额，无作为质押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易 形成的卖出回购证券款余额。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的 债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券 后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金未持有从事转融通证券出借业务交 易的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，长期预期风险与收益高于货币 市场基金、债券基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金投资的金 融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常 经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收 益目标。 本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 37,497,948.14 2,697,016.00 AAA 以下 75,128,859.79 1,430,357.04 未评级 - 316,000.00 合计 112,626,807.93 4,443,373.04 注：长期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以上的债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂 时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 12月 31 日 资产 银行存款 139,601,577.63 - - - 139,601,577.63 结算备付金 1,979,288.15 - - - 1,979,288.15 存出保证金 214,635.32 - - - 214,635.32 交易性金融资产 - 61,663,222.68 50,963,585.25 965,850,401.541,078,477,209.47 应收利息 - - - 290,858.79 290,858.79 应收申购款 - - - 1,270,043.64 1,270,043.64 应收证券清算款 - - - 5,094,523.20 5,094,523.20 资产总计 141,795,501.10 61,663,222.68 50,963,585.25 972,505,827.17 1,226,928,136.2 0 负债 应付赎回款 - - - 2,075,913.05 2,075,913.05 应付管理人报酬 - - - 1,680,074.99 1,680,074.99 应付托管费 - - - 280,012.50 280,012.50 应付销售服务费 - - - 179,647.49 179,647.49 应付交易费用 - - - 1,200,211.03 1,200,211.03 应交税费 - - - 888.85 888.85 其他负债 - - - 223,151.16 223,151.16 负债总计 - - - 5,639,899.07 5,639,899.07 利率敏感度缺口 141,795,501.10 61,663,222.68 50,963,585.25 966,865,928.10 1,221,288,237.1 3 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年 12月 31 日 资产 银行存款 193,012,441.07 - - - 193,012,441.07 结算备付金 1,766,650.02 - - - 1,766,650.02 存出保证金 156,449.68 - - - 156,449.68 交易性金融资产 - 3,925,859.14 517,513.90 709,053,331.75 713,496,704.79 应收证券清算款 - - - 22,958,079.26 22,958,079.26 应收利息 - - - 26,525.00 26,525.00 应收申购款 999.85 - - 1,363,938.27 1,364,938.12 资产总计 194,936,540.62 3,925,859.14 517,513.90 733,401,874.28 932,781,787.94 负债 应付赎回款 - - - 10,633,847.99 10,633,847.99 应付管理人报酬 - - - 1,360,618.87 1,360,618.87 应付托管费 - - - 226,769.84 226,769.84 应付交易费用 - - - 1,213,810.24 1,213,810.24 应交税费 - - - 79.98 79.98 其他负债 - - - 248,847.79 248,847.79 负债总计 - - - 13,683,974.71 13,683,974.71 利率敏感度缺口 194,936,540.62 3,925,859.14 517,513.90 719,717,899.57 919,097,813.23 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的 期限予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末持有的交易型债券为可转换债券（2021 年 12 月 31 日持有的交易型债 券为可转换债券）。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的 30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 20%-70%，权证占基金资产净值的 0%－3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 965,850,401.54 79.08 709,053,331.75 77.15 资 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 965,850,401.54 79.08 709,053,331.75 77.15 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 5% 增加约 3,897.00 增加约 4,433.00 沪深 300 指数下降 5% 减少约 3,897.00 减少约 4,433.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,068,107,098.31 元，属于第二层次的余额为人 民币 10,370,111.16 元，无属于第三层次余额。(2020 年 12 月 31 日，第一层次的余额为 人民币 672,729,210.26 元，属于第二层次的余额为人民币 40,767,494.53 元，无属于第三层次余额)。 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业 会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期 会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上统称新金融工具相关会计准则），以及《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22 号），自 2022 年 1 月 1 日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准则。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2022 年 03 月 28 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序 项目 金额 占基金总资产的比例 号 （%） 1 权益投资 965,850,401.54 78.72 其中：股票 965,850,401.54 78.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 112,626,807.93 9.18 其中：债券 112,626,807.93 9.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 141,580,865.78 11.54 8 其他各项资产 6,870,060.95 0.56 9 合计 1,226,928,136.20 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 码 （％） A 农、林、牧、渔业 3,336,440.48 0.27 B 采矿业 2,167,883.60 0.18 C 制造业 833,837,515.74 68.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,363,844.58 1.01 应业 E 建筑业 5,591,327.66 0.46 F 批发和零售业 1,573,072.48 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 3,122,521.18 0.26 H 住宿和餐饮业 48,812.16 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 75,976,662.39 6.22 业 J 金融业 6,564,072.68 0.54 K 房地产业 3,230,296.34 0.26 L 租赁和商务服务业 874,068.15 0.07 M 科学研究和技术服务业 9,598,547.41 0.79 N 水利、环境和公共设施管理业 1,374,676.98 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.00 S 综合 6,134,591.49 0.50 合计 965,850,401.54 79.08 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 号 (％) 1 688608 恒玄科技 141,876 43,272,180.00 3.54 2 002049 紫光国微 166,099 37,372,275.00 3.06 3 688286 敏芯股份 304,444 28,221,958.80 2.31 4 300114 中航电测 1,389,214 24,561,303.52 2.01 5 600745 闻泰科技 176,790 22,858,947.00 1.87 6 002466 天齐锂业 192,364 20,582,948.00 1.69 7 300661 圣邦股份 65,731 20,310,879.00 1.66 8 688111 金山办公 65,294 17,302,910.00 1.42 9 605111 新 洁 能 86,853 15,468,519.30 1.27 10 600563 法拉电子 60,853 14,142,237.20 1.16 11 300395 菲 利 华 198,747 13,065,627.78 1.07 12 603659 璞 泰 来 73,557 11,813,989.77 0.97 13 300373 扬杰科技 173,086 11,627,917.48 0.95 14 002353 杰瑞股份 286,500 11,460,000.00 0.94 15 688368 晶丰明源 35,436 11,343,063.60 0.93 16 688595 芯海科技 88,834 11,055,391.30 0.91 17 600703 三安光电 282,536 10,612,052.16 0.87 18 688772 珠海冠宇 199,910 9,725,621.50 0.80 19 300035 中科电气 311,065 9,409,716.25 0.77 20 300034 钢研高纳 163,256 9,403,545.60 0.77 21 000063 中兴通讯 238,012 7,973,402.00 0.65 22 688636 智 明 达 54,937 7,759,851.25 0.64 23 002101 广东鸿图 604,543 7,121,516.54 0.58 24 603290 斯达半导 18,458 7,032,498.00 0.58 25 603338 浙江鼎力 85,500 6,862,230.00 0.56 26 688499 利 元 亨 23,044 6,751,892.00 0.55 27 002876 三 利 谱 107,080 6,690,358.40 0.55 28 002459 晶澳科技 70,944 6,576,508.80 0.54 29 600741 华域汽车 229,714 6,500,906.20 0.53 30 688036 传音控股 40,750 6,393,675.00 0.52 31 688187 时代电气 75,802 6,215,764.00 0.51 32 600673 东 阳 光 689,846 6,125,832.48 0.50 33 603690 至纯科技 116,528 5,610,823.20 0.46 34 300450 先导智能 74,834 5,565,404.58 0.46 35 300037 新 宙 邦 48,033 5,427,729.00 0.44 36 002993 奥海科技 132,800 5,229,664.00 0.43 37 300965 恒宇信通 74,600 5,122,036.00 0.42 38 000938 紫光股份 217,795 4,976,615.75 0.41 39 300623 捷捷微电 156,787 4,932,519.02 0.40 40 300207 欣 旺 达 116,810 4,924,709.60 0.40 41 601456 国联证券 364,528 4,902,901.60 0.40 42 300750 宁德时代 8,330 4,898,040.00 0.40 43 688088 虹软科技 111,114 4,895,682.84 0.40 44 003021 兆威机电 60,433 4,825,575.05 0.40 45 688383 新 益 昌 39,635 4,785,529.90 0.39 46 603859 能科科技 120,300 4,774,707.00 0.39 47 600570 恒生电子 76,271 4,740,242.65 0.39 48 002179 中航光电 46,626 4,688,710.56 0.38 49 688082 盛美上海 36,067 4,609,362.60 0.38 50 300729 乐歌股份 154,500 4,542,300.00 0.37 51 002138 顺络电子 118,163 4,511,463.34 0.37 52 688023 安恒信息 17,978 4,507,803.72 0.37 53 002463 沪电股份 269,758 4,472,587.64 0.37 54 002460 赣锋锂业 30,951 4,421,350.35 0.36 55 600516 方大炭素 400,132 4,329,428.24 0.35 56 688536 思 瑞 浦 5,619 4,315,392.00 0.35 57 688390 固 德 威 9,376 4,309,022.08 0.35 58 688521 芯原股份 54,693 4,231,050.48 0.35 59 300593 新 雷 能 73,290 3,985,510.20 0.33 60 300604 长川科技 65,957 3,792,527.50 0.31 61 688126 沪硅产业 144,992 3,743,693.44 0.31 62 300457 赢合科技 120,402 3,698,749.44 0.30 63 601877 正泰电器 66,670 3,592,846.30 0.29 64 600862 中航高科 98,822 3,533,874.72 0.29 65 600210 紫江企业 383,740 3,522,733.20 0.29 66 003026 中晶科技 45,800 3,391,490.00 0.28 67 688002 睿创微纳 42,377 3,329,560.89 0.27 68 002741 光华科技 157,810 3,310,853.80 0.27 69 688148 芳源股份 92,669 3,242,488.31 0.27 70 300638 广 和 通 59,300 3,231,850.00 0.26 71 688698 伟创电气 120,068 3,220,223.76 0.26 72 000977 浪潮信息 88,900 3,185,287.00 0.26 73 002236 大华股份 134,721 3,163,249.08 0.26 74 000998 隆平高科 135,600 3,154,056.00 0.26 75 002409 雅克科技 37,512 3,044,849.04 0.25 76 688396 华 润 微 46,845 3,026,187.00 0.25 77 300679 电连技术 55,900 2,934,750.00 0.24 78 688257 新锐股份 44,328 2,934,513.60 0.24 79 688310 迈得医疗 62,564 2,882,949.12 0.24 80 300502 新 易 盛 73,078 2,863,196.04 0.23 81 002273 水晶光电 162,510 2,826,048.90 0.23 82 300870 欧 陆 通 33,600 2,814,336.00 0.23 83 002635 安洁科技 165,100 2,811,653.00 0.23 84 002664 长鹰信质 141,100 2,800,835.00 0.23 85 300046 台基股份 119,673 2,784,790.71 0.23 86 002439 启明星辰 97,100 2,770,263.00 0.23 87 688021 奥福环保 52,132 2,760,389.40 0.23 88 688039 当虹科技 35,869 2,755,456.58 0.23 89 002594 比 亚 迪 10,177 2,728,657.24 0.22 90 603486 科 沃 斯 18,038 2,722,836.10 0.22 91 688323 瑞 华 泰 70,654 2,722,298.62 0.22 92 300308 中际旭创 64,019 2,720,807.50 0.22 93 603989 艾华集团 65,361 2,705,945.40 0.22 94 002484 江海股份 97,784 2,671,458.88 0.22 95 000733 振华科技 21,400 2,659,592.00 0.22 96 600316 洪都航空 65,124 2,543,743.44 0.21 97 300775 三角防务 50,146 2,451,637.94 0.20 98 603893 瑞 芯 微 17,300 2,368,370.00 0.19 99 002837 英 维 克 63,732 2,321,809.23 0.19 100 688012 中微公司 18,273 2,313,361.80 0.19 101 002967 广电计量 85,199 2,307,188.92 0.19 102 603982 泉峰汽车 49,000 2,303,000.00 0.19 103 600519 贵州茅台 1,106 2,267,300.00 0.19 104 688299 长阳科技 67,791 2,216,765.70 0.18 105 002824 和胜股份 48,136 2,183,930.32 0.18 106 002988 豪美新材 104,500 2,153,745.00 0.18 107 600114 东睦股份 182,800 2,147,900.00 0.18 108 300088 长信科技 156,963 2,084,468.64 0.17 109 603799 华友钴业 18,805 2,074,379.55 0.17 110 002916 深南电路 16,946 2,064,361.72 0.17 111 601919 中远海控 109,336 2,043,489.84 0.17 112 688128 中国电研 69,098 2,042,536.88 0.17 113 603383 顶点软件 56,100 2,013,990.00 0.16 114 300890 翔 丰 华 32,282 1,995,996.06 0.16 115 300115 长盈精密 100,442 1,992,769.28 0.16 116 688408 中 信 博 11,284 1,991,738.84 0.16 117 600905 三峡能源 265,111 1,990,983.61 0.16 118 002060 粤 水 电 358,491 1,989,625.05 0.16 119 000422 湖北宜化 92,258 1,966,017.98 0.16 120 000858 五 粮 液 8,739 1,945,825.74 0.16 121 002705 新宝股份 78,700 1,943,890.00 0.16 122 300811 铂科新材 18,900 1,857,492.00 0.15 123 000810 创维数字 187,000 1,841,950.00 0.15 124 300241 瑞丰光电 231,200 1,840,352.00 0.15 125 000568 泸州老窖 7,222 1,833,449.14 0.15 126 688625 呈和科技 32,246 1,809,967.98 0.15 127 688665 四方光电 10,059 1,802,773.98 0.15 128 300986 志特新材 27,964 1,789,975.64 0.15 129 300799 左江科技 19,011 1,787,034.00 0.15 130 300769 德方纳米 3,635 1,785,366.60 0.15 131 002149 西部材料 96,351 1,784,420.52 0.15 132 688256 寒 武 纪 18,662 1,774,756.20 0.15 133 000792 盐湖股份 49,764 1,761,147.96 0.14 134 601231 环旭电子 109,600 1,760,176.00 0.14 135 301050 雷电微力 7,200 1,755,432.00 0.14 136 002957 科瑞技术 67,825 1,724,789.75 0.14 137 003025 思进智能 51,100 1,716,449.00 0.14 138 300082 奥克股份 110,777 1,711,504.65 0.14 139 002436 兴森科技 122,210 1,710,940.00 0.14 140 002050 三花智控 67,428 1,705,928.40 0.14 141 300432 富临精工 57,259 1,683,414.60 0.14 142 300568 星源材质 45,428 1,668,570.44 0.14 143 688601 力 芯 微 10,975 1,666,005.00 0.14 144 002953 日丰股份 97,700 1,664,808.00 0.14 145 688099 晶晨股份 12,753 1,660,440.60 0.14 146 002472 双环传动 58,600 1,616,188.00 0.13 147 300101 振芯科技 72,456 1,607,074.08 0.13 148 300319 麦捷科技 104,096 1,592,668.80 0.13 149 688599 天合光能 20,067 1,583,286.30 0.13 150 603259 药明康德 13,300 1,577,114.00 0.13 151 600418 江淮汽车 90,253 1,570,402.20 0.13 152 002706 良信股份 88,100 1,569,942.00 0.13 153 688728 格 科 微 52,015 1,569,292.55 0.13 154 001914 招商积余 76,800 1,555,968.00 0.13 155 688006 杭可科技 14,344 1,543,127.52 0.13 156 300687 赛意信息 52,686 1,537,377.48 0.13 157 603068 博通集成 27,807 1,489,342.92 0.12 158 688095 福昕软件 10,634 1,467,598.34 0.12 159 600098 广州发展 180,865 1,461,389.20 0.12 160 002025 航天电器 17,383 1,459,302.85 0.12 161 601985 中国核电 173,952 1,443,801.60 0.12 162 600893 航发动力 22,483 1,426,771.18 0.12 163 002136 安 纳 达 86,269 1,402,733.94 0.11 164 002540 亚太科技 181,605 1,398,358.50 0.11 165 300566 激智科技 48,856 1,388,487.52 0.11 166 000539 粤电力Ａ 220,334 1,355,054.10 0.11 167 002583 海 能 达 238,100 1,314,312.00 0.11 168 688077 大 地 熊 16,710 1,289,844.90 0.11 169 300054 鼎龙股份 52,800 1,285,152.00 0.11 170 002139 拓邦股份 68,028 1,271,443.32 0.10 171 688007 光峰科技 35,722 1,227,050.70 0.10 172 300748 金力永磁 27,300 1,225,497.00 0.10 173 300962 中金辐照 61,400 1,217,562.00 0.10 174 300531 优 博 讯 58,109 1,187,166.87 0.10 175 000030 富奥股份 157,760 1,170,579.20 0.10 176 300930 屹通新材 35,800 1,161,352.00 0.10 177 301006 迈拓股份 47,800 1,151,502.00 0.09 178 300408 三环集团 25,222 1,124,901.20 0.09 179 688766 普冉股份 3,163 1,121,631.43 0.09 180 002918 蒙娜丽莎 38,700 1,107,981.00 0.09 181 603730 岱美股份 46,100 1,075,052.00 0.09 182 603319 湘 油 泵 41,700 1,072,524.00 0.09 183 600728 佳都科技 126,790 1,056,160.70 0.09 184 300183 东软载波 57,700 1,051,871.00 0.09 185 300655 晶瑞电材 25,071 1,047,466.38 0.09 186 688005 容百科技 8,995 1,039,642.10 0.09 187 688020 方邦股份 11,334 1,033,094.10 0.08 188 002176 江特电机 49,500 1,027,620.00 0.08 189 301029 怡 合 达 11,117 1,023,058.54 0.08 190 601800 中国交建 119,139 1,022,212.62 0.08 191 002056 横店东磁 53,804 1,015,281.48 0.08 192 603626 科森科技 83,900 1,014,351.00 0.08 193 002182 云海金属 44,100 1,011,654.00 0.08 194 688123 聚辰股份 14,864 1,008,671.04 0.08 195 300782 卓 胜 微 3,079 1,006,217.20 0.08 196 002475 立讯精密 20,347 1,001,072.40 0.08 197 600048 保利发展 63,899 998,741.37 0.08 198 605358 立 昂 微 8,286 994,402.86 0.08 199 601012 隆基股份 11,533 994,144.60 0.08 200 688311 盟升电子 13,126 989,175.36 0.08 201 600963 岳阳林纸 122,900 968,452.00 0.08 202 002284 亚太股份 92,800 966,048.00 0.08 203 603236 移远通信 4,700 958,330.00 0.08 204 601669 中国电建 117,839 952,139.12 0.08 205 601868 中国能建 348,149 950,446.77 0.08 206 688596 正帆科技 36,742 949,780.70 0.08 207 300014 亿纬锂能 7,918 935,749.24 0.08 208 601717 郑 煤 机 79,900 926,041.00 0.08 209 300777 中简科技 14,900 922,012.00 0.08 210 601778 晶科科技 108,034 921,530.02 0.08 211 300122 智飞生物 7,371 918,426.60 0.08 212 688032 禾迈股份 1,298 913,779.02 0.07 213 002959 小熊电器 14,199 906,890.13 0.07 214 688388 嘉元科技 7,183 901,825.65 0.07 215 002745 木 林 森 59,334 897,723.42 0.07 216 605068 明新旭腾 24,500 885,675.00 0.07 217 600685 中船防务 37,900 884,207.00 0.07 218 002304 洋河股份 5,300 873,069.00 0.07 219 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.07 220 000780 ST 平 能 78,800 862,860.00 0.07 221 688103 国力股份 12,332 859,170.44 0.07 222 603063 禾望电气 21,278 857,716.18 0.07 223 603927 中 科 软 31,034 849,090.24 0.07 224 603583 捷昌驱动 17,100 848,673.00 0.07 225 600110 诺德股份 52,857 843,069.15 0.07 226 300343 联创股份 49,168 836,839.36 0.07 227 688385 复旦微电 16,601 835,694.34 0.07 228 002341 新纶新材 150,157 827,365.07 0.07 229 003012 东鹏控股 60,100 824,572.00 0.07 230 300919 中伟股份 5,400 818,154.00 0.07 231 300409 道氏技术 33,549 813,563.25 0.07 232 301031 中熔电气 5,300 806,236.00 0.07 233 300611 美力科技 71,300 804,264.00 0.07 234 300390 天华超净 9,912 802,872.00 0.07 235 300290 荣科科技 114,400 796,224.00 0.07 236 603586 金 麒 麟 58,300 780,054.00 0.06 237 300745 欣锐科技 13,675 777,287.00 0.06 238 601016 节能风电 118,520 771,565.20 0.06 239 600933 爱 柯 迪 40,000 771,200.00 0.06 240 002937 兴瑞科技 38,100 768,096.00 0.06 241 688272 富 吉 瑞 15,952 753,412.96 0.06 242 301002 崧盛股份 13,901 747,873.80 0.06 243 600438 通威股份 16,600 746,336.00 0.06 244 603348 文灿股份 12,500 730,125.00 0.06 245 000959 首钢股份 127,400 730,002.00 0.06 246 300468 四方精创 35,989 726,617.91 0.06 247 000875 吉电股份 79,893 726,227.37 0.06 248 600236 桂冠电力 111,033 712,831.86 0.06 249 002885 京 泉 华 27,266 711,097.28 0.06 250 002011 盾安环境 51,400 704,180.00 0.06 251 002756 永兴材料 4,600 680,892.00 0.06 252 603228 景旺电子 19,601 676,822.53 0.06 253 000049 德赛电池 11,600 676,512.00 0.06 254 300487 蓝晓科技 6,800 668,780.00 0.05 255 603026 石大胜华 3,318 656,930.82 0.05 256 002600 领益智造 88,199 649,144.64 0.05 257 688686 奥 普 特 2,299 648,708.83 0.05 258 002328 新朋股份 106,600 639,600.00 0.05 259 688110 东芯股份 14,044 634,507.92 0.05 260 002859 洁美科技 16,986 631,879.20 0.05 261 601615 明阳智能 23,800 621,180.00 0.05 262 603713 密尔克卫 4,600 619,988.00 0.05 263 603489 八方股份 2,700 609,120.00 0.05 264 603693 江苏新能 21,348 607,564.08 0.05 265 688105 诺 唯 赞 5,634 597,204.00 0.05 266 600499 科达制造 24,058 597,119.56 0.05 267 603516 淳中科技 29,194 592,054.32 0.05 268 300776 帝尔激光 2,300 588,570.00 0.05 269 600378 昊华科技 11,985 577,677.00 0.05 270 600809 山西汾酒 1,821 575,035.38 0.05 271 002782 可 立 克 32,100 573,627.00 0.05 272 600887 伊利股份 13,700 568,002.00 0.05 273 603359 东珠生态 39,700 567,710.00 0.05 274 002135 东南网架 48,339 558,798.84 0.05 275 600884 杉杉股份 16,722 547,979.94 0.04 276 688519 南亚新材 10,832 546,041.12 0.04 277 000762 西藏矿业 10,104 536,825.52 0.04 278 600885 宏发股份 7,099 529,869.36 0.04 279 002008 大族激光 9,800 529,200.00 0.04 280 300752 隆利科技 15,200 528,200.00 0.04 281 603105 芯能科技 31,178 518,178.36 0.04 282 300827 上能电气 5,677 516,039.30 0.04 283 603997 继峰股份 31,900 512,952.00 0.04 284 603816 顾家家居 6,638 512,188.08 0.04 285 300077 国民技术 20,461 511,115.78 0.04 286 002245 蔚蓝锂芯 18,393 505,991.43 0.04 287 600600 青岛啤酒 5,100 504,900.00 0.04 288 600995 文山电力 25,300 502,711.00 0.04 289 300131 英唐智控 61,502 500,626.28 0.04 290 600900 长江电力 21,900 497,130.00 0.04 291 002415 海康威视 9,474 495,679.68 0.04 292 688711 宏微科技 3,990 494,400.90 0.04 293 002091 江苏国泰 35,958 493,703.34 0.04 294 600285 羚锐制药 31,200 492,960.00 0.04 295 002536 飞龙股份 57,000 486,210.00 0.04 296 600702 舍得酒业 2,137 485,740.10 0.04 297 688200 华峰测控 940 481,186.00 0.04 298 603385 惠达卫浴 43,300 480,630.00 0.04 299 002027 分众传媒 58,100 475,839.00 0.04 300 688800 瑞 可 达 3,365 468,677.20 0.04 301 300917 特发服务 14,300 467,467.00 0.04 302 688079 美 迪 凯 31,811 466,667.37 0.04 303 300607 拓 斯 达 29,100 465,600.00 0.04 304 600019 宝钢股份 64,957 465,092.12 0.04 305 002597 金禾实业 9,000 462,150.00 0.04 306 002384 东山精密 17,000 460,700.00 0.04 307 600152 维科技术 55,500 456,210.00 0.04 308 601689 拓普集团 8,529 452,037.00 0.04 309 600500 中化国际 52,500 449,400.00 0.04 310 000519 中兵红箭 16,820 448,589.40 0.04 311 000045 深纺织Ａ 46,800 444,600.00 0.04 312 603040 新 坐 标 22,000 443,300.00 0.04 313 600690 海尔智家 14,831 443,298.59 0.04 314 603345 安井食品 2,576 439,929.28 0.04 315 300188 美亚柏科 25,400 436,626.00 0.04 316 603596 伯 特 利 6,272 436,531.20 0.04 317 300059 东方财富 11,760 436,413.60 0.04 318 300674 宇信科技 18,229 435,673.10 0.04 319 000333 美的集团 5,895 435,109.95 0.04 320 300719 安达维尔 32,600 433,906.00 0.04 321 603505 金石资源 11,886 430,629.78 0.04 322 300656 民德电子 8,010 425,731.50 0.03 323 002407 多 氟 多 9,338 420,116.62 0.03 324 688707 振华新材 8,130 409,589.40 0.03 325 300124 汇川技术 5,945 407,827.00 0.03 326 688518 联赢激光 8,241 406,034.07 0.03 327 601888 中国中免 1,815 398,229.15 0.03 328 603166 福达股份 45,800 398,002.00 0.03 329 688378 奥 来 德 4,842 387,844.20 0.03 330 601577 长沙银行 49,600 387,376.00 0.03 331 002371 北方华创 1,108 384,498.16 0.03 332 002832 比音勒芬 15,000 381,750.00 0.03 333 000661 长春高新 1,400 379,960.00 0.03 334 600143 金发科技 30,000 377,400.00 0.03 335 002368 太极股份 13,597 374,461.38 0.03 336 603978 深圳新星 13,600 372,912.00 0.03 337 300647 超 频 三 45,462 371,879.16 0.03 338 600491 龙元建设 52,357 360,739.73 0.03 339 601727 上海电气 73,131 355,416.66 0.03 340 002938 鹏鼎控股 8,332 353,526.76 0.03 341 002108 沧州明珠 44,800 350,336.00 0.03 342 600522 中天科技 20,630 349,884.80 0.03 343 600361 华联综超 60,600 348,450.00 0.03 344 002708 光洋股份 49,426 344,993.48 0.03 345 603288 海天味业 3,266 343,289.26 0.03 346 300480 光力科技 9,924 340,591.68 0.03 347 688733 壹 石 通 4,250 338,980.00 0.03 348 002557 洽洽食品 5,500 337,480.00 0.03 349 603118 共进股份 35,100 335,556.00 0.03 350 002254 泰和新材 17,100 335,331.00 0.03 351 600460 士 兰 微 6,135 332,517.00 0.03 352 002851 麦格米特 10,329 330,734.58 0.03 353 600216 浙江医药 19,300 329,644.00 0.03 354 000883 湖北能源 62,838 329,271.12 0.03 355 300083 创 世 纪 22,892 326,897.76 0.03 356 002488 金固股份 37,200 326,616.00 0.03 357 601238 广汽集团 21,466 326,068.54 0.03 358 600660 福耀玻璃 6,910 325,737.40 0.03 359 600237 铜峰电子 34,300 324,135.00 0.03 360 002068 黑猫股份 30,791 323,305.50 0.03 361 002709 天赐材料 2,800 321,020.00 0.03 362 000591 太 阳 能 28,656 320,947.20 0.03 363 603138 海量数据 20,136 319,961.04 0.03 364 600038 中直股份 3,964 318,309.20 0.03 365 601222 林洋能源 26,100 316,593.00 0.03 366 300659 中孚信息 6,900 312,915.00 0.03 367 688107 安路科技 4,343 311,393.10 0.03 368 601066 中信建投 10,422 304,843.50 0.02 369 300660 江苏雷利 10,200 298,860.00 0.02 370 002884 凌霄泵业 10,668 298,383.96 0.02 371 000799 酒 鬼 酒 1,400 297,500.00 0.02 372 603899 晨光文具 4,600 296,746.00 0.02 373 002531 天顺风能 15,100 292,789.00 0.02 374 600562 国睿科技 15,900 292,242.00 0.02 375 600990 四创电子 5,100 286,467.00 0.02 376 600309 万华化学 2,824 285,224.00 0.02 377 600406 国电南瑞 7,000 280,210.00 0.02 378 688678 福 立 旺 8,536 279,895.44 0.02 379 600111 北方稀土 6,099 279,334.20 0.02 380 300428 立中集团 10,608 278,990.40 0.02 381 600366 宁波韵升 20,700 273,447.00 0.02 382 300433 蓝思科技 11,783 270,773.34 0.02 383 300614 百川畅银 5,593 268,464.00 0.02 384 002158 汉钟精机 10,000 266,300.00 0.02 385 688008 澜起科技 3,165 265,448.55 0.02 386 002922 伊 戈 尔 12,251 248,817.81 0.02 387 002063 远光软件 24,500 243,530.00 0.02 388 688269 凯立新材 1,941 242,625.00 0.02 389 002497 雅化集团 8,435 241,747.10 0.02 390 600577 精达股份 31,252 232,514.88 0.02 391 600776 东方通信 20,100 231,351.00 0.02 392 600872 中炬高新 6,000 227,820.00 0.02 393 002352 顺丰控股 3,300 227,436.00 0.02 394 002434 万 里 扬 15,300 225,522.00 0.02 395 600085 同 仁 堂 4,850 218,153.00 0.02 396 688025 杰 普 特 2,828 217,897.40 0.02 397 600970 中材国际 18,455 210,940.65 0.02 398 603305 旭升股份 4,200 209,496.00 0.02 399 002240 盛新锂能 3,578 207,345.10 0.02 400 000559 万向钱潮 31,800 202,566.00 0.02 401 688359 三孚新科 3,408 199,913.28 0.02 402 300274 阳光电源 1,366 199,162.80 0.02 403 300994 久祺股份 4,195 198,854.50 0.02 404 601226 华电重工 29,127 197,481.06 0.02 405 300671 富 满 微 2,400 194,520.00 0.02 406 300505 川 金 诺 6,341 194,288.24 0.02 407 002036 联创电子 8,000 194,080.00 0.02 408 002266 浙富控股 26,985 192,133.20 0.02 409 300454 深 信 服 1,000 191,000.00 0.02 410 002507 涪陵榨菜 5,000 189,000.00 0.02 411 002714 牧原股份 3,418 182,384.48 0.01 412 002212 天 融 信 9,488 181,884.96 0.01 413 603588 高能环境 10,276 180,549.32 0.01 414 600850 电科数字 5,200 177,476.00 0.01 415 002241 歌尔股份 3,219 174,147.90 0.01 416 603612 索通发展 8,359 171,526.68 0.01 417 000921 海信家电 11,200 169,680.00 0.01 418 688080 映 翰 通 1,931 169,348.70 0.01 419 603020 爱普股份 11,831 168,236.82 0.01 420 002142 宁波银行 4,382 167,742.96 0.01 421 600036 招商银行 3,422 166,685.62 0.01 422 000408 藏格矿业 4,047 165,927.00 0.01 423 300693 盛弘股份 4,521 165,875.49 0.01 424 603936 博敏电子 9,641 165,825.20 0.01 425 002805 丰元股份 5,147 162,387.85 0.01 426 002080 中材科技 4,772 162,343.44 0.01 427 603938 三孚股份 4,400 161,876.00 0.01 428 600141 兴发集团 4,242 160,686.96 0.01 429 600585 海螺水泥 3,900 157,170.00 0.01 430 300438 鹏辉能源 3,300 155,892.00 0.01 431 688300 联瑞新材 1,375 152,446.25 0.01 432 600297 广汇汽车 55,900 149,253.00 0.01 433 000400 许继电气 5,659 147,699.90 0.01 434 000596 古井贡酒 600 146,400.00 0.01 435 300985 致远新能 2,945 144,363.90 0.01 436 002312 川发龙蟒 10,802 141,290.16 0.01 437 600096 云 天 化 7,195 141,165.90 0.01 438 600487 亨通光电 9,303 140,661.36 0.01 439 603897 长城科技 2,800 139,552.00 0.01 440 002405 四维图新 8,700 138,504.00 0.01 441 603179 新泉股份 3,200 138,496.00 0.01 442 001979 招商蛇口 10,370 138,335.80 0.01 443 002335 科华数据 3,799 138,131.64 0.01 444 688181 八亿时空 2,892 137,080.80 0.01 445 002897 意华股份 2,400 135,864.00 0.01 446 600011 华能国际 13,985 135,514.65 0.01 447 002196 方正电机 11,600 135,488.00 0.01 448 300699 光威复材 1,600 135,168.00 0.01 449 603283 赛腾股份 4,577 134,563.80 0.01 450 002085 万丰奥威 23,400 128,466.00 0.01 451 688122 西部超导 1,325 128,445.50 0.01 452 688737 中自科技 2,186 127,902.86 0.01 453 002970 锐明技术 3,100 127,596.00 0.01 454 601633 长城汽车 2,488 120,767.52 0.01 455 688508 芯 朋 微 1,027 118,988.22 0.01 456 002192 融捷股份 913 118,826.95 0.01 457 300866 安克创新 1,159 118,797.50 0.01 458 300351 永贵电器 7,800 115,752.00 0.01 459 002271 东方雨虹 2,100 110,628.00 0.01 460 603100 川仪股份 5,183 109,672.28 0.01 461 600888 新疆众和 13,200 109,164.00 0.01 462 600023 浙能电力 26,674 107,762.96 0.01 463 603267 鸿远电子 600 107,664.00 0.01 464 002895 川恒股份 4,147 102,389.43 0.01 465 000876 新 希 望 6,700 101,907.00 0.01 466 688127 蓝特光学 4,412 101,431.88 0.01 467 600674 川投能源 7,800 97,500.00 0.01 468 603606 东方电缆 1,900 97,204.00 0.01 469 002326 永太科技 1,889 96,735.69 0.01 470 000777 中核科技 6,100 95,892.00 0.01 471 002649 博彦科技 8,200 95,776.00 0.01 472 000027 深圳能源 11,812 95,677.20 0.01 473 688509 正元地信 15,433 95,221.61 0.01 474 300474 景 嘉 微 621 94,516.20 0.01 475 301193 家联科技 2,970 93,789.63 0.01 476 002906 华阳集团 1,706 93,761.76 0.01 477 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.01 478 603918 金桥信息 10,100 92,011.00 0.01 479 003022 联泓新科 2,465 89,824.60 0.01 480 000012 南玻Ａ 8,976 89,131.68 0.01 481 300473 德尔股份 3,800 88,008.00 0.01 482 688597 煜邦电力 3,907 87,868.43 0.01 483 002074 国轩高科 1,677 85,946.25 0.01 484 600367 红星发展 4,623 85,895.34 0.01 485 688793 倍 轻 松 820 85,690.00 0.01 486 603109 神驰机电 3,000 85,530.00 0.01 487 603501 韦尔股份 274 85,150.98 0.01 488 300310 宜通世纪 15,800 83,424.00 0.01 489 002752 昇兴股份 12,300 83,025.00 0.01 490 300709 精研科技 1,381 82,790.95 0.01 491 300365 恒华科技 7,623 81,947.25 0.01 492 000821 京山轻机 5,900 81,361.00 0.01 493 603078 江 化 微 3,060 81,334.80 0.01 494 002180 纳 思 达 1,700 81,192.00 0.01 495 301055 张 小 泉 3,541 80,181.54 0.01 496 002920 德赛西威 563 79,670.13 0.01 497 300648 星云股份 1,291 77,705.29 0.01 498 600477 杭萧钢构 18,743 77,408.59 0.01 499 600955 维远股份 1,694 77,297.22 0.01 500 600025 华能水电 11,490 75,719.10 0.01 501 600875 东方电气 3,500 74,970.00 0.01 502 002812 恩捷股份 299 74,869.60 0.01 503 600170 上海建工 20,500 73,800.00 0.01 504 002043 兔 宝 宝 6,100 73,688.00 0.01 505 301067 显盈科技 1,500 73,410.00 0.01 506 002065 东华软件 9,400 73,320.00 0.01 507 688598 金博股份 206 73,138.24 0.01 508 002845 同 兴 达 2,367 69,944.85 0.01 509 600219 南山铝业 14,722 69,340.62 0.01 510 300963 中洲特材 2,830 68,882.20 0.01 511 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.01 512 002645 华宏科技 2,800 68,320.00 0.01 513 688789 宏华数科 260 68,070.60 0.01 514 600536 中国软件 1,360 67,904.80 0.01 515 301072 中捷精工 1,802 67,726.26 0.01 516 002386 天原股份 5,282 67,239.86 0.01 517 600150 中国船舶 2,708 67,131.32 0.01 518 605589 圣泉集团 1,750 67,025.00 0.01 519 300477 合纵科技 8,310 66,895.50 0.01 520 600199 金种子酒 3,932 66,490.12 0.01 521 000831 五矿稀土 1,700 66,334.00 0.01 522 002861 瀛通通讯 5,200 66,040.00 0.01 523 601111 中国国航 7,200 65,736.00 0.01 524 600029 南方航空 9,600 65,376.00 0.01 525 300456 赛微电子 2,629 64,568.24 0.01 526 002986 宇新股份 1,783 64,152.34 0.01 527 300211 亿通科技 5,000 64,000.00 0.01 528 600066 宇通客车 5,800 63,916.00 0.01 529 603931 格 林 达 1,914 63,162.00 0.01 530 300598 诚迈科技 972 62,198.28 0.01 531 300369 绿盟科技 3,900 61,854.00 0.01 532 688117 圣诺生物 1,672 61,211.92 0.01 533 600619 海立股份 7,500 60,975.00 0.00 534 000570 苏常柴Ａ 10,346 60,524.10 0.00 535 300822 贝仕达克 2,679 60,223.92 0.00 536 301063 海锅股份 1,524 59,268.03 0.00 537 601225 陕西煤业 4,825 58,865.00 0.00 538 002533 金杯电工 6,800 58,548.00 0.00 539 000100 TCL 科技 9,200 56,764.00 0.00 540 688019 安集科技 205 56,006.00 0.00 541 002191 劲嘉股份 3,699 55,965.87 0.00 542 603650 彤程新材 1,087 54,697.84 0.00 543 601636 旗滨集团 3,183 54,429.30 0.00 544 603678 火炬电子 700 52,955.00 0.00 545 301059 金 三 江 2,581 52,808.68 0.00 546 600742 一汽富维 4,395 52,564.20 0.00 547 601177 杭齿前进 5,751 51,816.51 0.00 548 688116 天奈科技 345 51,505.05 0.00 549 605399 晨光新材 1,290 51,225.90 0.00 550 300379 东 方 通 1,720 50,791.60 0.00 551 300097 智云股份 5,928 50,210.16 0.00 552 603663 三祥新材 1,800 49,950.00 0.00 553 301073 君亭酒店 1,432 48,812.16 0.00 554 300735 光弘科技 3,200 48,224.00 0.00 555 002881 美格智能 1,097 47,039.36 0.00 556 300763 锦浪科技 202 46,773.10 0.00 557 603568 伟明环保 1,265 46,210.45 0.00 558 688981 中芯国际 845 44,776.55 0.00 559 000768 中航西飞 1,200 43,800.00 0.00 560 301068 大地海洋 1,436 43,660.68 0.00 561 301079 邵阳液压 1,396 43,352.80 0.00 562 603218 日月股份 1,303 42,933.85 0.00 563 600021 上海电力 3,329 42,677.78 0.00 564 000915 华特达因 1,383 42,126.18 0.00 565 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.00 566 002039 黔源电力 1,947 41,042.76 0.00 567 600966 博汇纸业 3,959 40,936.06 0.00 568 002738 中矿资源 574 40,386.64 0.00 569 688038 中科通达 2,132 39,911.04 0.00 570 600312 平高电气 4,364 39,668.76 0.00 571 000776 广发证券 1,604 39,442.36 0.00 572 300129 泰胜风能 4,254 39,306.96 0.00 573 300112 万讯自控 2,723 38,448.76 0.00 574 601688 华泰证券 2,152 38,219.52 0.00 575 688661 和林微纳 380 38,212.80 0.00 576 600496 精工钢构 8,950 38,127.00 0.00 577 300041 回天新材 2,051 38,025.54 0.00 578 002913 奥 士 康 481 37,720.02 0.00 579 002743 富煌钢构 5,187 37,138.92 0.00 580 000002 万科Ａ 1,875 37,050.00 0.00 581 600935 华塑股份 4,811 36,756.04 0.00 582 000731 四川美丰 3,510 36,433.80 0.00 583 601006 大秦铁路 5,648 36,147.20 0.00 584 601838 成都银行 3,002 36,024.00 0.00 585 600795 国电电力 11,357 36,001.69 0.00 586 300459 汤 姆 猫 6,400 35,520.00 0.00 587 603587 地素时尚 1,848 35,407.68 0.00 588 000902 新 洋 丰 2,089 35,283.21 0.00 589 000958 东方能源 6,860 34,986.00 0.00 590 301011 华立科技 575 34,615.00 0.00 591 600104 上汽集团 1,676 34,575.88 0.00 592 601000 唐 山 港 12,510 34,402.50 0.00 593 002129 中环股份 824 34,402.00 0.00 594 601179 中国西电 6,192 34,365.60 0.00 595 300236 上海新阳 841 34,354.85 0.00 596 601127 小康股份 574 34,181.70 0.00 597 600256 广汇能源 5,216 34,112.64 0.00 598 002125 湘潭电化 2,969 33,846.60 0.00 599 603027 千禾味业 1,400 33,712.00 0.00 600 002759 天际股份 1,150 33,695.00 0.00 601 601827 三峰环境 3,771 33,637.32 0.00 602 601377 兴业证券 3,400 33,592.00 0.00 603 000911 南宁糖业 3,128 33,469.60 0.00 604 603195 公牛集团 200 33,460.00 0.00 605 688233 神工股份 379 33,427.80 0.00 606 000630 铜陵有色 9,600 33,408.00 0.00 607 300619 金 银 河 382 33,298.94 0.00 608 600426 华鲁恒升 1,061 33,209.30 0.00 609 002034 旺能环境 1,922 33,192.94 0.00 610 688037 芯 源 微 193 32,578.40 0.00 611 600764 中国海防 800 32,528.00 0.00 612 000625 长安汽车 2,138 32,476.22 0.00 613 600821 金开新能 3,418 32,436.82 0.00 614 688663 新 风 光 687 32,419.53 0.00 615 600800 渤海化学 6,800 32,164.00 0.00 616 300389 艾 比 森 3,100 32,023.00 0.00 617 600760 中航沈飞 470 31,978.80 0.00 618 600744 华银电力 5,426 31,742.10 0.00 619 600323 瀚蓝环境 1,498 31,428.04 0.00 620 000968 蓝焰控股 3,361 31,425.35 0.00 621 603876 鼎胜新材 831 31,287.15 0.00 622 000004 国华网安 1,600 31,072.00 0.00 623 600392 盛和资源 1,583 31,058.46 0.00 624 600346 恒力石化 1,333 30,619.01 0.00 625 600395 盘江股份 4,203 30,555.81 0.00 626 603906 龙蟠科技 820 30,372.80 0.00 627 000933 神火股份 3,331 30,278.79 0.00 628 603993 洛阳钼业 5,409 30,182.22 0.00 629 688779 长远锂科 1,277 29,932.88 0.00 630 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00 631 300852 四会富仕 500 29,210.00 0.00 632 002340 格 林 美 2,800 28,980.00 0.00 633 600171 上海贝岭 1,117 28,662.22 0.00 634 601600 中国铝业 4,685 28,531.65 0.00 635 688777 中控技术 368 27,923.84 0.00 636 000893 亚钾国际 1,030 27,449.50 0.00 637 605117 德业股份 100 27,379.00 0.00 638 000807 云铝股份 2,423 27,064.91 0.00 639 605555 德昌股份 655 26,724.00 0.00 640 002092 中泰化学 2,769 26,416.26 0.00 641 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 642 001317 三 羊 马 300 25,722.00 0.00 643 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 644 001217 华 尔 泰 1,239 23,925.09 0.00 645 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 646 300982 苏文电能 317 23,328.03 0.00 647 002487 大金重工 600 23,250.00 0.00 648 688662 富信科技 534 22,695.00 0.00 649 603171 税友股份 637 22,422.40 0.00 650 002866 传艺科技 1,628 20,447.68 0.00 651 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 652 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 653 001216 华瓷股份 1,177 19,667.67 0.00 654 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00 655 688560 明冠新材 542 18,747.78 0.00 656 603213 镇洋发展 799 18,504.84 0.00 657 600765 中航重机 365 18,428.85 0.00 658 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 659 002493 荣盛石化 1,007 18,287.12 0.00 660 300627 华测导航 396 18,216.00 0.00 661 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 662 002579 中京电子 1,746 17,983.80 0.00 663 600773 西藏城投 628 17,747.28 0.00 664 600282 南钢股份 4,760 17,612.00 0.00 665 601011 宝 泰 隆 3,322 17,573.38 0.00 666 301056 森赫股份 1,531 17,400.75 0.00 667 002268 卫 士 通 311 17,397.34 0.00 668 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 669 600160 巨化股份 1,321 17,054.11 0.00 670 002411 必康股份 1,347 16,770.15 0.00 671 002110 三钢闽光 2,453 16,680.40 0.00 672 600711 盛屯矿业 1,551 16,642.23 0.00 673 000962 东方钽业 1,406 16,576.74 0.00 674 600863 内蒙华电 4,193 16,520.42 0.00 675 603429 集友股份 619 16,155.90 0.00 676 300981 中红医疗 202 16,147.88 0.00 677 000932 华菱钢铁 3,147 16,081.17 0.00 678 600063 皖维高新 2,610 15,999.30 0.00 679 300968 格林精密 1,162 15,977.50 0.00 680 600926 杭州银行 1,236 15,845.52 0.00 681 002132 恒星科技 2,590 15,824.90 0.00 682 603738 泰晶科技 265 15,714.50 0.00 683 000825 太钢不锈 2,182 15,361.28 0.00 684 001218 丽臣实业 350 15,267.00 0.00 685 600782 新钢股份 2,843 15,011.04 0.00 686 002968 新 大 正 423 14,986.89 0.00 687 688138 清溢光电 777 14,933.94 0.00 688 002518 科 士 达 591 14,834.10 0.00 689 301009 可靠股份 801 14,778.45 0.00 690 600581 八一钢铁 2,370 14,717.70 0.00 691 600596 新安股份 586 14,644.14 0.00 692 000683 远兴能源 1,984 14,483.20 0.00 693 300700 岱勒新材 1,000 14,270.00 0.00 694 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 695 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 696 603048 浙江黎明 464 13,456.00 0.00 697 605567 春雪食品 629 13,397.70 0.00 698 605566 福莱蒽特 435 13,350.15 0.00 699 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 700 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 701 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 702 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 703 301013 利 和 兴 471 12,104.70 0.00 704 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 705 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 706 603219 富佳股份 528 10,449.12 0.00 707 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 708 300971 博亚精工 245 9,787.75 0.00 709 001288 运机集团 537 9,563.97 0.00 710 300774 倍 杰 特 444 9,359.52 0.00 711 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 712 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 713 000009 中国宝安 607 8,759.01 0.00 714 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00 715 300975 商络电子 492 8,575.56 0.00 716 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 717 001219 青岛食品 272 8,323.20 0.00 718 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 719 301016 雷 尔 伟 275 7,128.00 0.00 720 600027 华电国际 1,255 6,714.25 0.00 721 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00 722 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 723 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 724 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 725 301041 金 百 泽 215 6,065.15 0.00 726 301007 德 迈 仕 303 6,035.76 0.00 727 300855 图南股份 83 5,850.67 0.00 728 603369 今 世 缘 103 5,603.20 0.00 729 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 730 001234 泰 慕 士 333 5,504.49 0.00 731 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 732 300995 奇德新材 191 5,292.61 0.00 733 002971 和远气体 224 5,272.96 0.00 734 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00 735 600699 均胜电子 234 5,140.98 0.00 736 603986 兆易创新 29 5,099.65 0.00 737 603043 广州酒家 203 4,884.18 0.00 738 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 739 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 740 301037 保 立 佳 193 4,682.18 0.00 741 688268 华特气体 51 4,600.20 0.00 742 688135 利扬芯片 110 4,596.90 0.00 743 002987 京 北 方 146 4,587.32 0.00 744 603186 华正新材 109 4,555.11 0.00 745 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 746 002387 维 信 诺 474 4,398.72 0.00 747 300223 北京君正 32 4,288.00 0.00 748 000089 深圳机场 577 4,223.64 0.00 749 002185 华天科技 330 4,194.30 0.00 750 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 751 002511 中顺洁柔 246 4,110.66 0.00 752 002396 星网锐捷 174 4,101.18 0.00 753 000066 中国长城 287 4,063.92 0.00 754 002156 通富微电 208 4,041.44 0.00 755 002119 康强电子 275 3,965.50 0.00 756 600584 长电科技 126 3,908.52 0.00 757 000725 京东方Ａ 771 3,893.55 0.00 758 000629 攀钢钒钛 936 3,641.04 0.00 759 601857 中国石油 720 3,535.20 0.00 760 000155 川能动力 133 3,528.49 0.00 761 601088 中国神华 152 3,423.04 0.00 762 601618 中国中冶 883 3,381.89 0.00 763 300510 金冠股份 510 3,350.70 0.00 764 600497 驰宏锌锗 669 3,338.31 0.00 765 601168 西部矿业 245 3,334.45 0.00 766 300460 惠伦晶体 167 3,331.65 0.00 767 601899 紫金矿业 343 3,327.10 0.00 768 600328 中盐化工 202 3,314.82 0.00 769 002685 华东重机 868 3,307.08 0.00 770 300741 华宝股份 69 3,301.65 0.00 771 300657 弘信电子 199 3,285.49 0.00 772 601678 滨化股份 409 3,259.73 0.00 773 000822 山东海化 455 3,162.25 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 号 1 600745 闻泰科技 42,778,750.81 4.65 2 688608 恒玄科技 38,457,460.10 4.18 3 600584 长电科技 32,880,539.57 3.58 4 002156 通富微电 32,817,246.77 3.57 5 002371 北方华创 31,192,690.00 3.39 6 002185 华天科技 30,536,536.28 3.32 7 002049 紫光国微 30,032,610.00 3.27 8 688286 敏芯股份 29,969,381.38 3.26 9 002466 天齐锂业 28,135,542.81 3.06 10 300457 赢合科技 27,416,292.00 2.98 11 300114 中航电测 23,246,216.89 2.53 12 000063 中兴通讯 22,130,246.28 2.41 13 688111 金山办公 21,789,439.37 2.37 14 002594 比 亚 迪 21,247,390.79 2.31 15 605111 新 洁 能 20,370,944.80 2.22 16 300750 宁德时代 20,140,673.00 2.19 17 688126 沪硅产业 19,886,277.08 2.16 18 603993 洛阳钼业 18,905,587.20 2.06 19 688368 晶丰明源 17,560,834.02 1.91 20 300661 圣邦股份 17,366,942.50 1.89 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 号 1 000725 京东方Ａ 40,150,081.60 4.37 2 603993 洛阳钼业 37,530,227.30 4.08 3 002371 北方华创 35,781,115.31 3.89 4 603501 韦尔股份 34,087,178.39 3.71 5 000049 德赛电池 32,687,576.95 3.56 6 600745 闻泰科技 32,615,222.35 3.55 7 600516 方大炭素 31,430,921.24 3.42 8 002156 通富微电 29,758,172.67 3.24 9 600584 长电科技 29,451,545.45 3.20 10 300207 欣 旺 达 28,912,919.73 3.15 11 300750 宁德时代 28,503,850.69 3.10 12 002594 比 亚 迪 28,234,899.79 3.07 13 002185 华天科技 27,092,550.83 2.95 14 600563 法拉电子 25,996,513.47 2.83 15 600460 士 兰 微 25,731,423.37 2.80 16 300457 赢合科技 24,429,263.75 2.66 17 002429 兆驰股份 24,272,023.54 2.64 18 300083 创 世 纪 22,809,586.39 2.48 19 002466 天齐锂业 22,215,517.40 2.42 20 601919 中远海控 22,044,010.94 2.40 21 002475 立讯精密 21,806,302.47 2.37 22 002460 赣锋锂业 20,244,648.23 2.20 23 603026 石大胜华 19,897,270.33 2.16 24 300671 富 满 微 19,101,780.40 2.08 25 002138 顺络电子 18,396,109.65 2.00 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,516,327,490.05 卖出股票的收入（成交）总额 2,528,149,772.57 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 号 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融 - - 债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 112,626,807.93 9.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 112,626,807.93 9.22 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 号 值比例(％) 1 113013 国君转债 101,760 12,584,659.20 1.03 2 123111 东财转 3 60,955 10,251,411.90 0.84 3 110081 闻泰转债 60,800 9,586,944.00 0.78 4 127005 长证转债 72,326 9,228,074.34 0.76 5 123115 捷捷转债 62,727 8,695,216.74 0.71 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 214,635.32 2 应收证券清算款 5,094,523.20 3 应收股利 - 4 应收利息 290,858.79 5 应收申购款 1,270,043.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,870,060.95 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 113013 国君转债 12,584,659.20 1.03 2 123111 东财转 3 10,251,411.90 0.84 3 127005 长证转债 9,228,074.34 0.76 4 123115 捷捷转债 8,695,216.74 0.71 5 113042 上银转债 6,077,760.40 0.50 6 123114 三角转债 5,926,676.90 0.49 7 123022 长信转债 5,715,026.64 0.47 8 110079 杭银转债 5,695,214.20 0.47 9 127013 创维转债 4,341,838.80 0.36 10 128017 金禾转债 4,106,875.80 0.34 11 128137 洁美转债 3,807,263.00 0.31 12 128131 崇达转 2 3,548,709.16 0.29 13 113504 艾华转债 3,419,374.40 0.28 14 113047 旗滨转债 3,399,371.20 0.28 15 113602 景 20 转债 3,244,010.50 0.27 16 128078 太极转债 3,167,117.60 0.26 17 110062 烽火转债 2,750,090.00 0.23 18 123025 精测转债 2,569,447.80 0.21 19 127027 靖远转债 1,557,797.44 0.13 20 110059 浦发转债 1,162,150.00 0.10 21 128145 日丰转债 826,019.80 0.07 22 127038 国微转债 504,970.11 0.04 23 123082 北陆转债 385,050.00 0.03 24 128136 立讯转债 75,738.00 0.01 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 信达澳银精 华配置混合 39,002 16,989.10 343,070,733.55 51.78% 319,538,152.50 48.22% A 信达澳银精 华配置混合 26,519 7,023.90 98,041,652.66 52.64% 88,225,046.25 47.36% C 合计 65,521 12,955.78 441,112,386.21 51.96% 407,763,198.75 48.04% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 信达澳银精华配置混合 A 277,697.21 0.04% 所有从业人 信达澳银精华配置混合 C - - 员持有本基 合计 277,697.21 0.03% 金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理 信达澳银精华配置混合 A 10~50 人员、基金投资和 信达澳银精华配置混合 C 0 研究部门负责人 持有本开放式基 合计 10~50 金 本基金基金经理 信达澳银精华配置混合 A 10~50 持有本开放式基 信达澳银精华配置混合 C 0 金 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信达澳银精华配置混合 A 信达澳银精华配置混合 C 基金合同生效日（2008 年 7 533,845,987.29 - 月 30 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 733,977,073.68 - 本报告期基金总申购份额 873,469,310.39 306,314,389.30 减：本报告期基金总赎回份额 944,837,498.02 120,047,690.39 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 662,608,886.05 186,266,698.91 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第十九次会议决定，自 2021 年 3 月 29 日起，王建华先生担任公司副总经理，分管固定收益部（后更名为混合资产投资部）。 本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第二十八次会议决定，自 2021 年 6 月 18 日起，冯明远先生担任公司副总经理，分管权益投资业务以及投资管理部。 本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第三十五次会议决定，自 2021 年 11 月 9 日起，魏庆孔先生担任公司副总经理，市场销售部、机构销售部、互联网金融部。 本报告期内，本基金管理人经 2021 年第八次股东会决议，自 2021 年 11 月 5 日起， 李泉先生担任公司董事，宋若冰先生、杨棉之先生和屈文洲先生担任公司独立董事，KenOkamoto 先生担任公司执行监事；刘怡海先生、张宏先生、刘颂兴先生不再担任公司独立董事。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为 9 万元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商名 单 占当期股票 占当期佣金 备注 称 元 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 数 比例 量 安信证 2 87,864,757.78 1.75% 64,256.01 1.50% - 券 渤海证 1 - - - - - 券 财信证 1 - - - - - 券 川财证 1 - - - - - 券 东方财 2 62,189,829.48 1.24% 45,480.56 1.06% - 富 东方证 1 - - - - - 券 东吴证 1 34,217,959.12 0.68% 31,867.64 0.75% - 券 东兴证 2 - - - - - 券 方正证 1 176,394,457.33 3.52% 164,273.58 3.85% - 券 光大证 2 331,344,076.52 6.60% 308,583.03 7.22% - 券 广发证 1 201,384,151.49 4.01% 187,549.58 4.39% - 券 国海证 1 343,589,577.60 6.85% 251,269.45 5.88% - 券 国金证 1 63,605,272.01 1.27% 59,234.41 1.39% - 券 国盛证 1 232,525,788.38 4.63% 170,046.85 3.98% - 券 国泰君 2 104,726,669.50 2.09% 97,531.56 2.28% 退租 1 安 个 国信证 2 569,659,146.77 11.35% 530,526.02 12.42% - 券 海通证 2 - - - - - 券 恒泰证 1 - - - - - 券 华安证 3 6,818,115.64 0.14% 4,985.93 0.12% - 券 华创证 1 322,415,736.63 6.43% 300,266.86 7.03% - 券 华金证 2 - - - - - 券 华泰证 3 13,364,151.29 0.27% 12,446.15 0.29% - 券 华西证 2 42,807,473.75 0.85% 31,305.74 0.73% - 券 汇丰前 1 - - - - - 海 金元证 1 254,344,438.16 5.07% 186,003.55 4.35% - 券 开源证 1 375,903,802.63 7.49% 274,901.68 6.43% - 券 民生证 1 - - - - - 券 平安证 1 - - - - - 券 申港证 1 40,311,861.04 0.80% 29,480.50 0.69% - 券 申万宏 2 7,730,077.40 0.15% 7,199.02 0.17% - 源 世纪证 2 52,190,909.09 1.04% 48,605.64 1.14% - 券 首创证 1 - - - - - 券 太平洋 1 - - - - - 证券 天风证 2 55,228,735.06 1.10% 51,434.89 1.20% - 券 五矿证 2 45,011,532.86 0.90% 41,919.43 0.98% - 券 西部证 1 - - - - - 券 西南证 2 34,894,345.76 0.70% 25,520.00 0.60% - 券 新时代 1 - - - - - 证券 信达证 5 57,556,369.85 1.15% 53,602.65 1.25% - 券 兴业证 3 - - - - 新增 2 券 个 野村东 1 - - - - - 方 银河证 1 21,645,985.83 0.43% 20,159.04 0.47% - 券 粤开证 1 - - - - 退租 1 券 个 长城证 1 - - - - - 券 长江证 2 93,851,643.83 1.87% 87,404.82 2.05% - 券 招商证 2 135,363,768.60 2.70% 126,063.75 2.95% - 券 浙商证 1 92,232,618.59 1.84% 85,894.86 2.01% - 券 中金财 1 63,745,259.76 1.27% 46,617.05 1.09% - 富 中金公 2 - - - - - 司 中泰证 1 445,354,679.25 8.88% 414,763.15 9.71% - 券 中信建 2 125,296,023.55 2.50% 116,689.24 2.73% - 投 中信证 4 523,307,579.85 10.43% 396,419.79 9.28% - 券 中信证 券（华 1 - - - - - 南） 中信证 券（山 1 - - - - - 东） 中银国 2 - - - - - 际 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交 易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易 量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后 20 个工作日对 提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比 打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣 金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量 与全年合计研究服务评分排名基本匹配。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 占当 券商名 占当期 占当期 期权 占当期基 称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金 证成 成交 金成交总 交总额 交总额 额 交总 金额 额的比例 的比例 的比例 额的 比例 安信证 3,410,746.80 2.16% - - - - - - 券 方正证 9,137,388.20 5.78% - - - - - - 券 光大证 8,118,555.04 5.14% - - - - - - 券 广发证 1,014,458.87 0.64% - - - - - - 券 国海证 30,283,249.12 19.17% - - - - - - 券 国泰君 2,026,613.51 1.28% - - - - - - 安 国信证 16,706,268.90 10.58% 50,000,000.00 100.00 - - - - 券 % 华创证 2,131,318.70 1.35% - - - - - - 券 华西证 218,877.50 0.14% - - - - - - 券 金元证 16,234,086.54 10.28% - - - - - - 券 开源证 4,531,518.85 2.87% - - - - - - 券 天风证 8,185,458.20 5.18% - - - - - - 券 五矿证 1,543,079.92 0.98% - - - - - - 券 长江证 1,246,345.93 0.79% - - - - - - 券 招商证 2,664,323.59 1.69% - - - - - - 券 浙商证 15,224,551.90 9.64% - - - - - - 券 中金财 280,695.98 0.18% - - - - - - 富 中泰证 18,387,900.10 11.64% - - - - - - 券 中信建 370,507.76 0.23% - - - - - - 投 中信证 16,250,720.00 10.29% - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日 号 期 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公 证监会信息披 1 告 露网站、公司 2021-01-01 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于系统维护对外业 息披露报纸、 2 务暂停服务的公告 证监会信息披 2021-01-08 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金恢复 息披露报纸、 3 大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 证监会信息披 2021-01-11 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金投资非 息披露报纸、 4 公开发行股票的公告 证监会信息披 2021-01-14 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于网上交易系统、微 息披露报纸、 5 信交易系统升级对外业务暂停服务的公告 证监会信息披 2021-01-19 露网站、公司 网站 6 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2020 证监会信息披 2021-01-21 年四季度报告 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 息披露报纸、 7 资非公开发行股票的公告 证监会信息披 2021-01-21 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于我司旗下部分基 息披露报纸、 8 金参加腾安基金费率优惠活动的公告 证监会信息披 2021-02-22 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 息披露报纸、 9 债券调整估值的公告 证监会信息披 2021-03-10 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金在 息披露报纸、 10 东方财富证券股份有限公司开通定投业务的公告 证监会信息披 2021-03-18 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 息披露报纸、 11 债券调整估值的公告 证监会信息披 2021-03-18 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 息披露报纸、 12 债券调整估值的公告 证监会信息披 2021-03-19 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 息披露报纸、 13 债券调整估值的公告 证监会信息披 2021-03-24 露网站、公司 网站 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2020 证监会信息披 14 年年度报告 露网站、公司 2021-03-30 网站 证监会指定信 15 信达澳银基金管理有限公司基金行业高级管理人 息披露报纸、 2021-03-30 员变更公告 证监会信息披 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金 息披露报纸、 16 经理变更公告 证监会信息披 2021-04-06 露网站、公司 网站 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金 证监会信息披 17 产品资料概要更新 露网站、公司 2021-04-08 网站 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金招募 证监会信息披 18 说明书更新 露网站、公司 2021-04-08 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 息披露报纸、 19 债券调整估值的公告 证监会信息披 2021-04-08 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 息披露报纸、 20 债券调整估值的公告 证监会信息披 2021-04-16 露网站、公司 网站 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021 证监会信息披 21 年一季度报告 露网站、公司 2021-04-21 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司基金管理人的法定名 息披露报纸、 22 称、住所发生变更的公告 证监会信息披 2021-05-06 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金投资非 息披露报纸、 23 公开发行股票的公告 证监会信息披 2021-05-06 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 息披露报纸、 24 资非公开发行股票的公告(2021/05/10) 证监会信息披 2021-05-10 露网站、公司 网站 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金招募 证监会信息披 25 说明书更新 露网站、公司 2021-05-26 网站 26 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金 证监会信息披 2021-05-26 产品资料概要更新 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 息披露报纸、 27 资非公开发行股票的公告 证监会信息披 2021-06-01 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金暂停 息披露报纸、 28 大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 证监会信息披 2021-06-12 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金分红 息披露报纸、 29 公告 证监会信息披 2021-06-17 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司基金行业高级管理人 息披露报纸、 30 员变更公告 证监会信息披 2021-06-19 露网站、公司 网站 证监会指定信 关于信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 息披露报纸、 31 增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的 证监会信息披 2021-06-28 公告 露网站、公司 网站 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金 证监会信息披 32 产品资料概要更新 露网站、公司 2021-06-28 网站 证监会指定信 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管 息披露报纸、 33 协议更新 证监会信息披 2021-06-28 露网站、公司 网站 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金 证监会信息披 34 合同更新 露网站、公司 2021-06-28 网站 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金招募 证监会信息披 35 说明书更新 露网站、公司 2021-06-28 网站 信达澳银基金管理有限公司旗下基金 2021 半年度 证监会信息披 36 净值公告 露网站、公司 2021-07-01 网站 证监会指定信 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金恢复 息披露报纸、 37 大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 证监会信息披 2021-07-05 露网站、公司 网站 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021 证监会信息披 38 年第二季度报告 露网站、公司 2021-07-20 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调整认 息披露报纸、 39 购费率优惠活动的公告 证监会信息披 2021-08-02 露网站、公司 网站 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021 证监会信息披 40 年中期报告 露网站、公司 2021-08-27 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于部分业务暂停服 息披露报纸、 41 务的公告 证监会信息披 2021-09-10 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于恢复网上直销货 息披露报纸、 42 币基金快速赎回的公告 证监会信息披 2021-09-10 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于设立上海分公司 息披露报纸、 43 的公告 证监会信息披 2021-10-13 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金参 息披露报纸、 44 与北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公 证监会信息披 2021-10-15 告 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 息披露报纸、 45 资非公开发行股票的公告 证监会信息披 2021-10-21 露网站、公司 网站 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 证监会指定信 46 资非公开发行股票的公告 息披露报纸、 2021-10-22 证监会信息披 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 息披露报纸、 47 资非公开发行股票的公告 证监会信息披 2021-10-25 露网站、公司 网站 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021 证监会信息披 48 年第三季度报告 露网站、公司 2021-10-26 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于董事及独立董事 息披露报纸、 49 变更的公告 证监会信息披 2021-11-06 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人员变 息披露报纸、 50 更的公告 证监会信息披 2021-11-10 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于开通网上直销汇 息披露报纸、 51 款交易业务并实施费率优惠的公告 证监会信息披 2021-11-25 露网站、公司 网站 证监会指定信 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有“江 息披露报纸、 52 特电机”股票估值价格调整的公告 证监会信息披 2021-12-10 露网站、公司 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 别 号 或者超过20% 占比 的时间区间 2021 年 05 月 124,068,651. 194,639,576 1 21 日-2021 年 70,570,924.49 78 .27 - - 06 月 07 日 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二二年三月二十九日