信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 中期财务会计报告(未经审计)......14 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注 ......20 §7 投资组合报告......47 7.1 期末基金资产组合情况 ......47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......65 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......65 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 66 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......66 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......66 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......66 7.12 投资组合报告附注......66 §8 基金份额持有人信息......68 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......68 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......69 §9 开放式基金份额变动......69 §10 重大事件揭示......69 10.1 基金份额持有人大会决议......69 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 69 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 70 10.4 基金投资策略的改变 ......70 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......70 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......70 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70 10.8 其他重大事件 ...... 76 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......79 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 79 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 80 §12 备查文件目录......80 12.1 备查文件目录 ...... 80 12.2 存放地点 ......80 12.3 查阅方式 ......80 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 信达澳银精华配置混合 基金主代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年07月30日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 706,775,550.46份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 信达澳银精华配置混 信达澳银精华配置混 合A 合C 下属分级基金的交易代码 610002 012772 报告期末下属分级基金的份额总额 706,775,550.46份 0.00份 2.2 基金产品说明 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增 长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间 投资目标 的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风 险，从而实现基金资产的长期稳定增值。 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值 和有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策 投资策略 略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进 行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现 基金资产的长期稳定增值。 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益 业绩比较基准 率×40% 本基金属于风险收益水平中等的混合型基金，长 风险收益特征 期预期风险收益高于货币市场基金和债券基金，低于 股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 韩宗倞 李申 露负责 联系电话 0755-83172666 021-60637102 人 电子邮箱 disclosure@fscinda.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 021-60637111 传真 0755-83196151 021-60635778 广东省深圳市南山区科苑南 注册地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 北京市西城区金融大街25号 巴大厦N1座第8层和第9层 办公地址 广东省深圳市南山区科苑南 北京市西城区闹市口大街1号 路2666号中国华润大厦10层 院1号楼 邮政编码 518063 100033 法定代表人 祝瑞敏 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.fscinda.com 址 基金中期报告备置地 广东省深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市南山区科苑南路2666 号中国华润大厦10层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日) 信达澳银精华配置混合A 信达澳银精华配置混合C 本期已实现收益 66,272,898.94 - 本期利润 121,162,025.92 - 加权平均基金份额本期 0.2211 - 利润 本期加权平均净值利润 17.96% - 率 本期基金份额净值增长 15.22% 24.50% 率 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 17,916,013.43 - 期末可供分配基金份额 0.0253 - 利润 期末基金资产净值 880,094,445.47 - 期末基金份额净值 1.245 1.245 报告期末 3.1.3 累计期末指标 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 567.31% 24.50% 率 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金从2021年06月28日起新增C类份额，截至报告期末，C类份额仍未有份额。此前存续的基金份额为A类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银精华配置混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 12.79% 1.34% -1.17% 0.48% 13.96% 0.86% 过去三个月 23.72% 1.11% 2.71% 0.59% 21.01% 0.52% 过去六个月 15.22% 1.31% 1.22% 0.79% 14.00% 0.52% 过去一年 30.28% 1.46% 16.33% 0.79% 13.95% 0.67% 过去三年 173.87% 1.67% 36.44% 0.81% 137.4 0.86% 3% 自基金合同 567.31% 1.57% 95.44% 0.95% 471.8 0.62% 生效起至今 7% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从 2021 年 06 月 28 日起新增 C 类份额，截至报告期末，C 类份额仍未有份额。 此前存续的基金份额为 A 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2006 年 6 月 5 日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司 East Topco Limited（原康联首域集团有限公司）共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中 国合资设立第一家基金管理公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国 信达资产管理股份有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份。公司注册资本 1 亿元人民币，总部设在深圳，在北京和上海设有分公司。公司中方股东 信达证券股份有限公司出资比例为 54%，外方股东 East Topco Limited 出资比例为 46%。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、固定收益总部、智能量化与全球资产配置总部、基础设施和不动产投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、信息技术部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。 截至2021年6月30日，公司共管理35只基金：信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金、信达澳银先进智造股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银量 化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银领先智选混合型证券投资基金、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新能源精选混合型证券投资基金、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银星奕混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合型证券投资基金、信达澳银医药健康混合型证券投资基金、信达澳银至诚精选混合型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银周期动力混合型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)和信达澳银信用债债券型证券投资基金。 报告期内，公司第五届董事会独立董事刘治海先生以参加薪酬考核委员会会议、董事会会议、邮件与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事刘颂兴先生以参加薪酬考核委员会会议、董事会会议、与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事张宏先生参加董事会会议、风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 证 理（助理）期限 券 姓名 职务 从 说明 离任 业 任职日期 日期 年 限 本基金的基金经理、信 浙江大学工学硕士。201 冯明 达澳银新能源产业股票 2017-12-2 - 11 0年9月，任平安证券综合 远 基金、信达澳银先进智 6 年 研究所研究员，2014年1 造股票基金、信达澳银 月加入信达澳银基金公 核心科技混合基金、信 司，历任研究员，基金经 达澳银科技创新一年定 理助理，现任副总经理、 开混合基金、信达澳银 联席投资总监，信达澳银 研究优选混合基金、信 新能源产业股票基金基 达澳银匠心臻选两年持 金经理（2016年10月19 有期混合基金、信达澳 日起至今）、信达澳银精 银星奕混合基金、信达 华配置混合基金基金经 澳银领先智选混合基金 理（2017年12月26日起至 的基金经理，副总经理、 今）、信达澳银先进智造 权益投资总部副总监 股票基金基金经理（201 9年1月17日起至今）、信 达澳银核心科技混合基 金的基金经理（2019年8 月14日起至今）、信达澳 银科技创新一年定开混 合基金的基金经理（202 0年5月29日起至今）、信 达澳银研究优选混合基 金的基金经理（2020年6 月22日起至今）、信达澳 银匠心臻选两年持有期 混合基金的基金经理（2 020年10月30日起至今）、 信达澳银星奕混合基金 的基金经理（2021年1月2 2日起至今）、信达澳银 领先智选混合基金的基 金经理（2021年6月30日 起至今）。 北京大学工商管理专业 硕士，曾任联想集团研发 齐兴 本基金的基金经理 2021-04-06 - 5.5 工程师，摩根士丹利华鑫 方 年 基金管理有限公司研究 员、基金经理助理、研究 总监助理。2021 年 1 月 加入本公司，具有中国证 券投资基金业协会颁发 的证券投资基金执业资 格。现任信达澳银精华灵 活配置混合基金基金经 理（2021 年 4 月 6 日至 今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年，疫情的影响逐渐消退，全球经济活动逐步恢复。尽管新冠疫情在局部地区出现了反复但不改全球经济复苏趋势，大部分国家的生产制造和商业活动已经回到疫情之前的状态。报告期内，本基金聚焦高端制造和信息产业，主要配置在新兴成长领域，同时也适当配置了部分传统行业的优质公司，主要投资于电子、计算机、通信、机械、军工、新能源、新材料、上游有色和化工材料等领域。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为1.245元，份额累计净值为3.561元，本报告期基金份额净值增长率为15.22%，同期业绩比较基准收益率为1.22%。 截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为1.245元，份额累计净值为1.245元，本报告期基金本报告期C类未持有份额。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年下半年，本基金管理人认为我们将进入后疫情时代，病毒可能会长时间与人类共存，疫情的防控也更加常态化，全球经济将重新回到疫情前的发展状态。我们认为国内经济下半年的增长依然平稳，财政和货币政策将保持稳键，需要密切关注海外流动性和需求变化的传导风险。在配置方向上，我们看好全球产业变化新趋势和中国制造业升级带来的投资机会，继续专注于挑选优质成长公司构建组合，与优秀企业共同成长，分享经济增长红利。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、固定收益总部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益分配每年最多十二次，每次收益分配比例不低于可分配收益的50%。截止报告期未，本基金可供分配利润为17,916,013.43元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 根据基金合同规定，本基金的基金管理人于2021年6月17日宣告2021年度第一次分红，向截至2021年6月18日止在本基金注册登记机构信达澳银基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利1.819元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现本基金所持有的“景旺转债”被强制赎回，并通知了基金管理人，基金管理人主动对基金资产的相关损失进行了补偿，未对基金份额持有人利益造成损害。 报告期内，本基金实施利润分配，每10份基金份额派发红利1.819元，总分配利润金额为122,536,648.08元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2021年06月30日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 151,476,073.85 193,012,441.07 结算备付金 1,491,679.16 1,766,650.02 存出保证金 232,173.27 156,449.68 交易性金融资产 6.4.7.2 725,021,343.77 713,496,704.79 其中：股票投资 694,692,359.49 709,053,331.75 基金投资 - - 债券投资 30,328,984.28 4,443,373.04 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 12,999,406.47 22,958,079.26 应收利息 6.4.7.5 57,144.76 26,525.00 应收股利 - - 应收申购款 2,945,157.55 1,364,938.12 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 894,222,978.83 932,781,787.94 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,197,327.25 - 应付赎回款 6,864,634.34 10,633,847.99 应付管理人报酬 1,003,213.21 1,360,618.87 应付托管费 167,202.23 226,769.84 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.6 757,402.87 1,213,810.24 应交税费 149.45 79.98 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 138,604.01 248,847.79 负债合计 14,128,533.36 13,683,974.71 所有者权益： 实收基金 6.4.7.8 706,775,550.46 733,977,073.68 未分配利润 6.4.7.9 173,318,895.01 185,120,739.55 所有者权益合计 880,094,445.47 919,097,813.23 负债和所有者权益总 894,222,978.83 932,781,787.94 计 注：截止 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.245 元，基金份额总额 706,775,550.46 份。 6.2 利润表 会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202 2021年06月30日 0年06月30日 一、收入 130,545,280.21 132,755,720.23 1.利息收入 318,216.04 687,070.58 其中：存款利息收入 6.4.7.10 280,823.12 678,312.62 债券利息收入 16,972.30 8,757.96 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 20,420.62 - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 74,592,070.71 105,804,364.65 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.11 72,593,477.09 102,247,805.24 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 -83,670.19 998,407.37 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 2,082,263.81 2,558,152.04 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 54,889,126.98 25,313,002.63 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 745,866.48 951,282.37 号填列） 减：二、费用 9,383,254.29 8,592,165.63 1．管理人报酬 6.4.10.2. 4,989,201.11 5,685,637.54 1 2．托管费 6.4.10.2. 831,533.54 947,606.26 2 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.17 3,434,655.66 1,849,382.07 5．利息支出 - 3,437.81 其中：卖出回购金融资产 - 3,437.81 支出 6．税金及附加 49.17 31.39 7．其他费用 6.4.7.18 127,814.81 106,070.56 三、利润总额（亏损总额 121,162,025.92 124,163,554.60 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 121,162,025.92 124,163,554.60 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 733,977,073.68 185,120,739.55 919,097,813.23 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 121,162,025.92 121,162,025.92 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -27,201,523.22 -10,427,222.38 -37,628,745.60 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 407,030,223.37 97,086,490.65 504,116,714.02 2.基金赎回 -434,231,746.59 -107,513,713.03 -541,745,459.62 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - -122,536,648.08 -122,536,648.08 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 706,775,550.46 173,318,895.01 880,094,445.47 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 377,475,638.94 197,482,804.45 574,958,443.39 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 124,163,554.60 124,163,554.60 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 353,461,432.33 216,023,967.86 569,485,400.19 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 764,347,618.32 477,149,993.38 1,241,497,611.70 2.基金赎回 -410,886,185.99 -261,126,025.52 -672,012,211.51 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - -176,678,537.51 -176,678,537.51 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 730,937,071.27 360,991,789.40 1,091,928,860.67 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 朱永强 鲁力 刘玉兰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2008]第435号《关于核准信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币533,735,213.38元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第117号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2008年7月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为533,845,987.29份基金份额，其中认购资金利息折合110,773.91份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（新股发行、增发与配售等）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0-3%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年6月30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 活期存款 151,476,073.85 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 151,476,073.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 534,663,732.77 694,692,359.49 160,028,626.72 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 29,579,365.48 30,328,984.28 749,618.80 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 29,579,365.48 30,328,984.28 749,618.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 564,243,098.25 725,021,343.77 160,778,245.52 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 应收活期存款利息 15,376.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 671.20 应收债券利息 40,992.25 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 104.50 合计 57,144.76 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 757,402.87 银行间市场应付交易费用 - 合计 757,402.87 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 25,165.66 应付证券出借违约金 - 预提费用 113,438.35 合计 138,604.01 6.4.7.8 实收基金 6.4.7.8.1 信达澳银精华配置混合A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 (信达澳银精华配置混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 733,977,073.68 733,977,073.68 本期申购 407,030,223.37 407,030,223.37 本期赎回（以“-”号填列） -434,231,746.59 -434,231,746.59 本期末 706,775,550.46 706,775,550.46 6.4.7.8.2 信达澳银精华配置混合C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 (信达澳银精华配置混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 - - 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.9 未分配利润 6.4.7.9.1 信达澳银精华配置混合A 单位：人民币元 项目 (信达澳银精华配置混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 合A) 上年度末 90,437,213.60 94,683,525.95 185,120,739.55 本期利润 66,272,898.94 54,889,126.98 121,162,025.92 本期基金份额交易产 -16,257,451.03 5,830,228.65 -10,427,222.38 生的变动数 其中：基金申购款 66,800,061.75 30,286,428.90 97,086,490.65 基金赎回款 -83,057,512.78 -24,456,200.25 -107,513,713.03 本期已分配利润 -122,536,648.08 - -122,536,648.08 本期末 17,916,013.43 155,402,881.58 173,318,895.01 6.4.7.9.2 信达澳银精华配置混合C 单位：人民币元 项目 (信达澳银精华配置混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 合C) 上年度末 - - - 本期利润 - - - 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 - - - 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 252,356.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,366.52 其他 14,100.46 合计 280,823.12 注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 1,262,232,801.38 减：卖出股票成本总额 1,189,639,324.29 买卖股票差价收入 72,593,477.09 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 -83,670.19 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -83,670.19 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 3,987,131.47 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 4,068,349.29 兑付）成本总额 减：应收利息总额 2,452.37 买卖债券差价收入 -83,670.19 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,082,263.81 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,082,263.81 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 54,889,126.98 ——股票投资 54,033,620.07 ——债券投资 855,506.91 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 54,889,126.98 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 702,848.95 转换费收入 43,017.53 合计 745,866.48 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。其中，基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 3,434,655.66 银行间市场交易费用 - 合计 3,434,655.66 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 帐户维护费 18,900.00 银行结算费用 4,776.46 合计 127,814.81 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司（"信达澳银基 基金管理人、注册登记机构、基金销售 金公司"） 机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银 基金托管人、基金代销机构 行") 信达证券股份有限公司（"信达证券"） 基金管理人的控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 股票成 股票成 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 的比例 信达证券 51,372,119.58 2.17% 266,327,593.81 20.40% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名 占当期 称 佣金总 占期末应 当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总 例 额的比例 信达证券 47,842.89 2.45% - - 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 占当期 称 佣金总 占期末应 当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总 例 额的比例 信达证券 248,030.10 20.50% - - 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202 1年06月30日 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,989,201.11 5,685,637.54 其中：支付销售机构的客户维护费 1,120,674.61 830,111.75 注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 831,533.54 947,606.26 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 信达澳银精华配 信达澳银精华配 置 A 置 C 合计 建设银行 - - - 信达澳银基金公司 - - - 信达证券 - - - 合计 - - - 上年度可比期间 获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 信达澳银精华配 信达澳银精华配 置 A 置 C 合计 建设银行 - - - 信达澳银基金公司 - - - 信达证券 - - - 合计 - - - 注：信达澳银精华配置A不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日信达澳银精华配置C基金份额对应的基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给信达澳银基金公司，再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售 机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日信达澳银精华配置C基金份额对应的基金资产净值×0.8%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无管理人运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 银行股份 151,476,073.85 252,356.14 265,469,412.70 651,931.42 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 信达澳银精华配置混合A 单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计 1 2021-0 2021-06- 1.819 85,371,3 37,165,29 122,536, - 6-18 18 51.78 6.30 648.08 合计 1.819 85,371,3 37,165,29 122,536, - 51.78 6.30 648.08 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 期 证 成功 认 末 数量 券 证券 认购 可流 流通受 购 估 （单 期末成 期末估 备 代 名称 日 通日 限类型 价 值 位： 本总额 值总额 注 码 格 单 股） 价 300 硕贝 2021- 2021- 非公开 11. 12. 260,1 3,000, 3,182, 322 德 01-12 07-13 发行限 53 23 91 002.23 135.93 - 售 300 智动 2021- 2021- 非公开 17. 16. 181,9 3,200, 2,956, 686 力 01-19 07-22 发行限 59 25 22 007.98 232.50 - 售 300 超频 2021- 2021- 非公开 7.1 9.7 281,3 2,019, 2,740, 647 三 04-29 11-01 发行限 8 4 37 999.66 222.38 - 售 300 合纵 2021- 2021- 非公开 4.0 6.2 300,9 1,209, 1,872, 477 科技 05-28 12-02 发行限 2 2 95 999.90 188.90 - 售 300 惠伦 2021- 2021- 非公开 12. 21. 64,87 802,49 1,423, 460 晶体 05-07 11-12 发行限 37 94 4 1.38 335.56 - 售 300 中伟 2020- 2021- 新股流 24. 16 610 15,00 99,43 - 919 股份 12-15 07-02 通受限 60 3.0 6.00 0.00 0 300 贝泰 2021- 2021- 新股流 47. 25 14,67 78,10 957 妮 03-18 09-27 通受限 33 1.9 310 2.30 7.60 - 6 688 圣诺 2021- 2021- 新股流 17. 35. 1,672 29,92 60,14 - 117 生物 05-26 12-03 通受限 90 97 8.80 1.84 301 申菱 2021- 2021- 新股未 8.2 8.2 7,029 58,27 58,27 - 018 环境 06-28 07-07 上市 9 9 0.41 0.41 688 航宇 2021- 2021- 新股未 11. 11. 4,926 56,55 56,55 - 239 科技 06-25 07-05 上市 48 48 0.48 0.48 688 英科 2021- 2021- 新股未 21. 21. 2,469 54,21 54,21 - 087 再生 06-30 07-09 上市 96 96 9.24 9.24 301 密封 2021- 2021- 新股未 10. 10. 3,789 40,31 40,31 - 020 科技 06-28 07-06 上市 64 64 4.96 4.96 688 煜邦 2021- 2021- 新股流 5.8 10. 3,907 22,97 39,69 - 597 电力 06-09 12-17 通受限 8 16 3.16 5.12 300 华利 2021- 2021- 新股流 33. 87. 426 14,15 37,27 - 979 集团 04-15 10-26 通受限 22 50 1.72 5.00 301 英诺 2021- 2021- 新股未 9.4 9.4 2,609 24,68 24,68 - 021 激光 06-28 07-06 上市 6 6 1.14 1.14 301 可靠 2021- 2021- 新股流 12. 27. 801 10,04 22,33 - 009 股份 06-08 12-17 通受限 54 89 4.54 9.89 300 创识 2021- 2021- 新股流 21. 49. 399 8,502. 19,92 - 941 科技 02-02 08-09 通受限 31 94 69 6.06 300 中红 2021- 2021- 新股流 48. 90. 202 9,815. 18,25 - 981 医疗 04-19 10-27 通受限 59 39 18 8.78 301 百洋 2021- 2021- 新股流 7.6 38. 462 3,529. 17,93 - 015 医药 06-22 12-30 通受限 4 83 68 9.46 688 威腾 2021- 2021- 新股未 6.4 6.4 2,693 17,28 17,28 - 226 电气 06-28 07-07 上市 2 2 9.06 9.06 300 苏文 2021- 2021- 新股流 15. 45. 317 5,018. 14,35 - 982 电能 04-19 10-27 通受限 83 29 11 6.93 300 格林 2021- 2021- 新股流 6.8 12. 1,162 7,982. 14,02 - 968 精密 04-06 10-15 通受限 7 07 94 5.34 300 药易 2021- 2021- 新股流 12. 53. 244 2,989. 13,10 - 937 购 01-20 07-27 通受限 25 71 00 5.24 301 利和 2021- 2021- 新股流 8.7 27. 471 4,107. 12,76 - 013 兴 06-21 12-29 通受限 2 11 12 8.81 300 中辰 2021- 2021- 新股流 3.3 10. 1,112 3,747. 11,60 - 933 股份 01-15 07-22 通受限 7 44 44 9.28 301 崧盛 2021- 2021- 新股流 18. 57. 201 3,760. 11,58 - 002 股份 05-27 12-07 通受限 71 62 71 1.62 605 德才 2021- 2021- 新股未 31. 31. 349 11,01 11,01 - 287 股份 06-28 07-06 上市 56 56 4.44 4.44 300 嘉亨 2021- 2021- 新股流 16. 46. 232 3,834. 10,68 - 955 家化 03-16 09-24 通受限 53 07 96 8.24 300 英力 2021- 2021- 新股流 12. 25. 371 4,767. 9,571. - 956 股份 03-16 09-27 通受限 85 80 35 80 301 雷尔 2021- 2021- 新股流 13. 32. 275 3,781. 9,069. - 016 伟 06-23 12-30 通受限 75 98 25 50 300 冠中 2021- 2021- 新股流 8.6 27. 324 2,808. 8,884. - 948 生态 02-18 08-25 通受限 7 42 00 08 300 德固 2021- 2021- 新股流 8.4 39. 219 1,841. 8,569. - 950 特 02-24 09-03 通受限 1 13 79 47 605 新中 2021- 2021- 新股未 6.0 6.0 1,377 8,358. 8,358. - 162 港 06-29 07-07 上市 7 7 39 39 300 建工 2021- 2021- 新股流 8.5 27. 300 2,559. 8,166. - 958 修复 03-18 09-29 通受限 3 22 00 00 300 志特 2021- 2021- 新股流 14. 30. 264 3,904. 8,070. - 986 新材 04-21 11-01 通受限 79 57 56 48 300 川网 2021- 2021- 新股流 6.7 26. 301 2,043. 8,069. - 987 传媒 04-28 11-11 通受限 9 81 79 81 300 博俊 2020- 2021- 新股流 10. 22. 359 3,862. 7,969. - 926 科技 12-29 07-12 通受限 76 20 84 80 300 致远 2021- 2021- 新股流 24. 24. 295 7,345. 7,318. - 985 新能 04-21 10-29 通受限 90 81 50 95 300 博亚 2021- 2021- 新股流 18. 28. 245 4,468. 6,931. - 971 精工 04-07 10-15 通受限 24 29 80 05 300 江天 2020- 2021- 新股流 13. 30. 217 2,905. 6,531. - 927 化学 12-29 07-07 通受限 39 10 63 70 301 申菱 2021- 2022- 新股流 8.2 8.2 782 6,482. 6,482. - 018 环境 06-28 01-07 通受限 9 9 78 78 300 商络 2021- 2021- 新股流 5.4 13. 492 2,696. 6,410. - 975 电子 04-14 10-21 通受限 8 03 16 76 300 中洲 2021- 2021- 新股流 12. 22. 283 3,432. 6,364. - 963 特材 03-30 10-11 通受限 13 49 79 67 301 华立 2021- 2021- 新股流 14. 33. 175 2,485. 5,922. - 011 科技 06-09 12-17 通受限 20 84 00 00 300 晓鸣 2021- 2021- 新股流 4.5 11. 507 2,301. 5,850. - 967 股份 04-02 10-13 通受限 4 54 78 78 300 华骐 2021- 2021- 新股流 13. 29. 183 2,538. 5,407. - 929 环保 01-12 07-21 通受限 87 55 21 65 301 密封 2021- 2022- 新股流 10. 10. 421 4,479. 4,479. - 020 科技 06-28 01-06 通受限 64 64 44 44 300 奇德 2021- 2021- 新股流 14. 23. 191 2,811. 4,454. - 995 新材 05-17 11-26 通受限 72 32 52 12 301 德迈 2021- 2021- 新股流 5.2 14. 303 1,602. 4,375. - 007 仕 06-04 12-16 通受限 9 44 87 32 300 宁波 2021- 2021- 新股流 6.0 21. 201 1,210. 4,285. - 998 方正 05-25 12-02 通受限 2 32 02 32 301 扬电 2021- 2021- 新股流 8.0 24. 170 1,368. 4,124. - 012 科技 06-15 12-22 通受限 5 26 50 20 300 泰福 2021- 2021- 新股流 9.3 20. 200 1,872. 4,064. - 992 泵业 05-17 11-25 通受限 6 32 00 00 301 晶雪 2021- 2021- 新股流 7.8 17. 218 1,706. 3,838. - 010 节能 06-09 12-20 通受限 3 61 94 98 301 英诺 2021- 2022- 新股流 9.4 9.4 290 2,743. 2,743. - 021 激光 06-28 01-06 通受限 6 6 40 40 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 期 证 成功 认 末 数量 券 证券 认购 可流 流通受 购 估 （单 期末成 期末估 备 代 名称 日 通日 限类型 价 值 位： 本总额 值总额 注 码 格 单 张） 价 123 万兴 2021- 2021- 新债未 10 10 367,80 367,80 116 转债 06-09 07-01 上市 0.0 0.0 3,678 0.00 0.00 - 0 0 127 国微 2021- 2021- 新债未 10 10 257,10 257,10 038 转债 06-10 07-14 上市 0.0 0.0 2,571 0.00 0.00 - 0 0 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 士 202 重 202 600 兰 1-0 大 56. 1-0 54. 334,793 11,916,01 18,865,58 - 460 微 6-3 事 35 7-0 75 0.87 5.55 0 项 1 晶 202 重 33 202 40 688 丰 1-0 大 5.2 1-0 2.3 11,448 2,816,13 3,838,05 - 368 明 6-2 事 6 7-0 1 6.13 6.48 源 1 项 5 注：本基金报告期末仅持有以上暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于风险收益水平中等的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2021年06月30日 2020年12月31日 AAA 13,209,694.02 2,697,016.00 AAA以下 17,119,290.26 1,746,357.04 未评级 - - 合计 30,328,984.28 4,443,373.04 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管 理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金 组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产 比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流 动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用 现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本 基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处 理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂 时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资 产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎 回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金 流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2021年 06月30 日 资产 银行存 151,476,073.85 - - - 151,476,073.85 款 结算备 1,491,679.16 - - - 1,491,679.16 付金 存出保 232,173.27 - - - 232,173.27 证金 交易性 金融资 30,328,984.28 - - 694,692,359.49 725,021,343.77 产 应收证 券清算 - - - 12,999,406.47 12,999,406.47 款 应收利 - - - 57,144.76 57,144.76 息 应收申 - - - 2,945,157.55 2,945,157.55 购款 资产总 183,528,910.56 - - 710,694,068.27 894,222,978.83 计 负债 应付证 券清算 - - - 5,197,327.25 5,197,327.25 款 应付赎 - - - 6,864,634.34 6,864,634.34 回款 应付管 理人报 - - - 1,003,213.21 1,003,213.21 酬 应付托 - - - 167,202.23 167,202.23 管费 应付交 - - - 757,402.87 757,402.87 易费用 应交税 - - - 149.45 149.45 费 其他负 - - - 138,604.01 138,604.01 债 负债总 - - - 14,128,533.36 14,128,533.36 计 利率敏 感度缺 183,528,910.56 - - 不适用 不适用 口 上年度 末 2020年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31 日 资产 银行存 193,012,441.07 - - - 193,012,441.07 款 结算备 1,766,650.02 - - - 1,766,650.02 付金 存出保 156,449.68 - - - 156,449.68 证金 交易性 金融资 - 3,925,859.14 517,513.90 709,053,331.75 713,496,704.79 产 应收证 券清算 - - - 22,958,079.26 22,958,079.26 款 应收利 - - - 26,525.00 26,525.00 息 应收申 999.85 - - 1,363,938.27 1,364,938.12 购款 资产总 194,936,540.62 3,925,859.14 517,513.90 733,401,874.28 932,781,787.94 计 负债 应付赎 - - - 10,633,847.99 10,633,847.99 回款 应付管 理人报 - - - 1,360,618.87 1,360,618.87 酬 应付托 - - - 226,769.84 226,769.84 管费 应付交 - - - 1,213,810.24 1,213,810.24 易费用 应交税 - - - 79.98 79.98 费 其他负 - - - 248,847.79 248,847.79 债 负债总 - - - 13,683,974.71 13,683,974.71 计 利率敏 感度缺 194,936,540.62 3,925,859.14 517,513.90 不适用 不适用 口 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末持有的交易性债券投资为可交换债券和可转债,因此市场利率变 动对于本基金资产净值无重大影响（2020年12月31日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整 投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续 增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合的资产配置为：股票 资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%－3%；其中基金保留的现金以及投 资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风 险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠 地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 694,692,359.49 78.93 709,053,331.75 77.15 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 30,328,984.28 3.45 - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 725,021,343.77 82.38 709,053,331.75 77.15 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021年06月30日 2020年12月31日 1.沪深300指数上升5% 上升约3,655 上升约4,433 2.沪深300指数下降5% 下降约3,655 下降约4,433 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币688,608,783.08元，属于第二层次的余额为人民币36,412,560.69元，无属于第三层次的余额（2020年12月31日，第一层次的余额为人民币672,729,210.26元，属于第二层次的余额为人民币40,767,494.53元，无属于第三层次余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于2021年8月26日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 694,692,359.49 77.69 其中：股票 694,692,359.49 77.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,328,984.28 3.39 其中：债券 30,328,984.28 3.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 152,967,753.01 17.11 8 其他各项资产 16,233,882.05 1.82 9 合计 894,222,978.83 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 66,670.78 0.01 B 采矿业 5,329,655.01 0.61 C 制造业 602,990,902.60 68.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 109,194.39 0.01 E 建筑业 484,228.93 0.06 F 批发和零售业 589,726.74 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 1,931,790.75 0.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,380,721.43 8.79 J 金融业 3,633,048.28 0.41 K 房地产业 190,531.25 0.02 L 租赁和商务服务业 818,072.60 0.09 M 科学研究和技术服务业 1,098,671.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 69,145.73 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 694,692,359.49 78.93 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 002049 紫光国微 136,489 21,045,238.91 2.39 2 600460 士兰微 334,793 18,865,585.55 2.14 3 300750 宁德时代 32,352 17,301,849.60 1.97 4 300671 富满电子 130,663 17,200,477.32 1.95 5 300114 中航电测 1,112,800 16,914,560.00 1.92 6 605111 新洁能 89,360 16,108,927.20 1.83 7 688608 恒玄科技 48,713 15,437,636.83 1.75 8 688286 敏芯股份 110,005 15,332,496.90 1.74 9 688111 金山办公 38,145 15,059,646.00 1.71 10 603659 璞泰来 99,799 13,632,543.40 1.55 11 603026 石大胜华 76,053 12,324,388.65 1.40 12 002876 三利谱 184,485 11,936,179.50 1.36 13 600563 法拉电子 71,000 11,243,560.00 1.28 14 300724 捷佳伟创 96,800 11,229,768.00 1.28 15 002594 比亚迪 44,614 11,198,114.00 1.27 16 603501 韦尔股份 32,973 10,617,306.00 1.21 17 300661 圣邦股份 40,650 10,273,474.50 1.17 18 688396 华润微 108,982 9,919,541.64 1.13 19 300395 菲利华 188,182 9,074,136.04 1.03 20 300035 中科电气 352,683 8,623,099.35 0.98 21 688536 思瑞浦 15,173 8,360,323.00 0.95 22 300014 亿纬锂能 75,942 7,892,652.06 0.90 23 002138 顺络电子 203,275 7,880,971.75 0.90 24 300408 三环集团 171,064 7,256,534.88 0.82 25 300604 长川科技 104,910 7,155,911.10 0.81 26 002466 天齐锂业 108,214 6,711,432.28 0.76 27 300373 扬杰科技 110,600 6,695,724.00 0.76 28 300319 麦捷科技 541,188 6,521,315.40 0.74 29 300593 新雷能 148,610 6,457,104.50 0.73 30 600584 长电科技 161,772 6,095,568.96 0.69 31 600570 恒生电子 58,700 5,473,775.00 0.62 32 002139 拓邦股份 301,015 5,415,259.85 0.62 33 300568 星源材质 130,680 5,406,231.60 0.61 34 600745 闻泰科技 55,502 5,378,143.80 0.61 35 603337 杰克股份 195,300 5,220,369.00 0.59 36 002497 雅化集团 226,600 5,161,948.00 0.59 37 000422 湖北宜化 545,200 4,775,952.00 0.54 38 002459 晶澳科技 94,700 4,640,300.00 0.53 39 002460 赣锋锂业 37,817 4,579,260.53 0.52 40 300567 精测电子 72,868 4,474,095.20 0.51 41 300655 晶瑞股份 122,386 4,465,865.14 0.51 42 603799 华友钴业 38,663 4,415,314.60 0.50 43 002179 中航光电 54,360 4,295,527.20 0.49 44 002837 英维克 237,400 4,294,566.00 0.49 45 002371 北方华创 15,378 4,265,549.64 0.48 46 300687 赛意信息 194,240 4,150,908.80 0.47 47 002745 木林森 290,120 3,887,608.00 0.44 48 688368 晶丰明源 11,448 3,838,056.48 0.44 49 300450 先导智能 63,340 3,809,267.60 0.43 50 000063 中兴通讯 113,437 3,769,511.51 0.43 51 002859 洁美科技 119,304 3,730,636.08 0.42 52 688012 中微公司 22,438 3,722,912.96 0.42 53 300638 广和通 78,990 3,688,833.00 0.42 54 688099 晶晨股份 32,524 3,649,192.80 0.41 55 000100 TCL科技 472,800 3,616,920.00 0.41 56 688508 芯朋微 32,130 3,554,863.20 0.40 57 300623 捷捷微电 93,348 3,531,354.84 0.40 58 688696 极米科技 4,187 3,483,584.00 0.40 59 688390 固德威 10,212 3,410,808.00 0.39 60 300769 德方纳米 16,229 3,354,372.01 0.38 61 688123 聚辰股份 68,319 3,347,631.00 0.38 62 688023 安恒信息 12,823 3,231,396.00 0.37 63 300613 富瀚微 20,543 3,202,242.84 0.36 64 300322 硕贝德 260,191 3,182,135.93 0.36 65 300207 欣旺达 94,260 3,069,105.60 0.35 66 003021 兆威机电 48,420 2,957,493.60 0.34 67 300686 智动力 181,922 2,956,232.50 0.34 68 002484 江海股份 189,122 2,927,608.56 0.33 69 688383 新益昌 20,377 2,873,360.77 0.33 70 688037 芯源微 19,121 2,849,029.00 0.32 71 600703 三安光电 88,456 2,835,014.80 0.32 72 603989 艾华集团 86,600 2,822,294.00 0.32 73 300647 超频三 285,737 2,785,498.38 0.32 74 605117 德业股份 20,527 2,619,245.20 0.30 75 300223 北京君正 25,800 2,603,736.00 0.30 76 688008 澜起科技 40,819 2,546,289.22 0.29 77 688036 传音控股 11,981 2,510,019.50 0.29 78 300775 三角防务 65,100 2,486,820.00 0.28 79 603993 洛阳钼业 473,959 2,445,628.44 0.28 80 603986 兆易创新 13,012 2,444,954.80 0.28 81 603666 亿 嘉 和 26,000 2,370,160.00 0.27 82 600171 上海贝岭 76,294 2,321,626.42 0.26 83 688002 睿创微纳 23,066 2,302,678.78 0.26 84 002185 华天科技 148,340 2,282,952.60 0.26 85 002824 和胜股份 64,600 2,277,796.00 0.26 86 688388 嘉元科技 24,418 2,221,061.28 0.25 87 300454 深信服 8,500 2,205,580.00 0.25 88 603068 博通集成 26,091 2,147,289.30 0.24 89 603160 汇顶科技 16,500 2,138,895.00 0.24 90 300566 激智科技 76,275 2,134,937.25 0.24 91 300389 艾比森 247,700 2,115,358.00 0.24 92 600699 均胜电子 78,400 2,000,768.00 0.23 93 002241 歌尔股份 45,488 1,944,157.12 0.22 94 601799 星宇股份 8,600 1,941,192.00 0.22 95 300054 鼎龙股份 106,200 1,938,150.00 0.22 96 300477 合纵科技 300,995 1,872,188.90 0.21 97 688595 芯海科技 21,033 1,850,273.01 0.21 98 688005 容百科技 14,792 1,792,790.40 0.20 99 300037 新宙邦 17,296 1,731,329.60 0.20 100 002156 通富微电 71,988 1,730,591.52 0.20 101 002636 金安国纪 105,702 1,714,486.44 0.19 102 300432 富临精工 121,200 1,684,680.00 0.19 103 002353 杰瑞股份 35,700 1,595,790.00 0.18 104 300390 天华超净 32,400 1,556,172.00 0.18 105 688680 海优新材 5,878 1,510,646.00 0.17 106 603927 中科软 34,500 1,481,775.00 0.17 107 300409 道氏技术 62,300 1,481,494.00 0.17 108 002136 安 纳 达 102,426 1,472,885.88 0.17 109 605358 立昂微 12,600 1,456,308.00 0.17 110 002493 荣盛石化 84,100 1,452,407.00 0.17 111 601838 成都银行 113,000 1,428,320.00 0.16 112 300460 惠伦晶体 64,874 1,423,335.56 0.16 113 002439 启明星辰 49,013 1,421,867.13 0.16 114 300565 科信技术 99,698 1,416,708.58 0.16 115 688686 奥普特 3,052 1,376,452.00 0.16 116 600096 云天化 96,616 1,356,488.64 0.15 117 600141 兴发集团 71,987 1,355,515.21 0.15 118 000858 五 粮 液 4,535 1,350,931.15 0.15 119 002600 领益智造 143,800 1,321,522.00 0.15 120 002975 博杰股份 15,000 1,320,000.00 0.15 121 000733 振华科技 21,400 1,306,898.00 0.15 122 688625 呈和科技 24,458 1,306,790.94 0.15 123 688699 明微电子 4,520 1,289,646.40 0.15 124 688083 中望软件 2,324 1,283,545.20 0.15 125 688323 瑞华泰 39,976 1,262,841.84 0.14 126 600143 金发科技 60,021 1,252,038.06 0.14 127 300502 新易盛 40,047 1,251,468.75 0.14 128 002759 天际股份 33,485 1,243,967.75 0.14 129 300083 创世纪 112,063 1,227,089.85 0.14 130 300855 图南股份 31,100 1,193,618.00 0.14 131 601231 环旭电子 69,800 1,173,338.00 0.13 132 300124 汇川技术 15,699 1,165,807.74 0.13 133 300308 中际旭创 30,251 1,165,268.52 0.13 134 002829 星网宇达 35,600 1,152,016.00 0.13 135 601919 中远海控 37,329 1,140,027.66 0.13 136 000762 西藏矿业 42,800 1,137,624.00 0.13 137 603786 科博达 15,000 1,132,500.00 0.13 138 002993 奥海科技 26,000 1,132,300.00 0.13 139 000408 藏格控股 49,900 1,114,267.00 0.13 140 600862 中航高科 36,100 1,111,158.00 0.13 141 002583 海能达 215,200 1,084,608.00 0.12 142 600516 方大炭素 145,679 1,083,851.76 0.12 143 300274 阳光电源 9,400 1,081,564.00 0.12 144 300082 奥克股份 86,300 1,070,120.00 0.12 145 002709 天赐材料 10,000 1,065,800.00 0.12 146 688551 科威尔 21,076 1,055,486.08 0.12 147 300034 钢研高纳 32,600 1,050,046.00 0.12 148 002851 麦格米特 32,209 1,005,887.07 0.11 149 688519 南亚新材 25,111 948,191.36 0.11 150 603859 能科股份 26,100 946,647.00 0.11 151 000049 德赛电池 20,059 920,708.10 0.10 152 002436 兴森科技 82,983 912,813.00 0.10 153 688698 伟创电气 45,595 911,444.05 0.10 154 002409 雅克科技 11,173 905,013.00 0.10 155 688378 奥来德 13,829 893,353.40 0.10 156 601012 隆基股份 9,988 887,333.92 0.10 157 002475 立讯精密 18,621 856,566.00 0.10 158 000725 京东方Ａ 134,200 837,408.00 0.10 159 002236 大华股份 38,957 821,992.70 0.09 160 688233 神工股份 15,206 821,124.00 0.09 161 601888 中国中免 2,726 818,072.60 0.09 162 603936 博敏电子 68,749 814,675.65 0.09 163 603186 华正新材 21,135 770,582.10 0.09 164 000683 远兴能源 163,756 764,740.52 0.09 165 688599 天合光能 26,333 746,540.55 0.08 166 300470 中密控股 19,200 741,888.00 0.08 167 002463 沪电股份 47,467 734,314.49 0.08 168 000568 泸州老窖 3,043 717,965.42 0.08 169 688299 长阳科技 26,502 715,023.96 0.08 170 300236 上海新阳 14,300 694,122.00 0.08 171 002938 鹏鼎控股 19,223 689,721.24 0.08 172 002407 多氟多 19,268 684,784.72 0.08 173 300077 国民技术 42,700 682,346.00 0.08 174 600519 贵州茅台 330 678,711.00 0.08 175 301002 崧盛股份 8,101 658,591.62 0.07 176 002881 美格智能 23,691 653,871.60 0.07 177 688007 光峰科技 14,965 626,734.20 0.07 178 002245 蔚蓝锂芯 30,600 602,820.00 0.07 179 002916 深南电路 5,400 600,102.00 0.07 180 688181 八亿时空 11,000 584,870.00 0.07 181 300679 电连技术 20,100 579,282.00 0.07 182 300822 贝仕达克 20,699 550,593.40 0.06 183 688135 利扬芯片 9,721 548,069.98 0.06 184 600660 福耀玻璃 9,800 547,330.00 0.06 185 688665 四方光电 4,000 544,600.00 0.06 186 300782 卓胜微 1,000 537,500.00 0.06 187 300890 翔丰华 9,800 535,080.00 0.06 188 002056 横店东磁 40,988 532,844.00 0.06 189 300953 震裕科技 4,800 522,960.00 0.06 190 688079 美迪凯 26,466 519,527.58 0.06 191 688677 海泰新光 4,606 504,357.00 0.06 192 603893 瑞芯微 3,600 502,056.00 0.06 193 002913 奥士康 6,286 489,993.70 0.06 194 600328 兰太实业 34,597 483,320.09 0.05 195 300666 江丰电子 9,600 478,752.00 0.05 196 600884 杉杉股份 19,900 464,068.00 0.05 197 300457 赢合科技 23,200 460,752.00 0.05 198 601117 中国化学 52,381 458,857.56 0.05 199 688138 清溢光电 22,007 456,645.25 0.05 200 688521 芯原股份 5,799 452,148.03 0.05 201 688662 富信科技 12,227 448,975.44 0.05 202 601577 长沙银行 49,600 443,424.00 0.05 203 603505 金石资源 22,858 443,216.62 0.05 204 300188 美亚柏科 25,400 441,960.00 0.05 205 603100 川仪股份 24,600 430,746.00 0.05 206 601688 华泰证券 27,000 426,600.00 0.05 207 688518 联赢激光 22,422 420,860.94 0.05 208 600741 华域汽车 15,788 414,750.76 0.05 209 688668 鼎通科技 12,614 413,108.50 0.05 210 603816 顾家家居 5,297 409,352.16 0.05 211 300919 中伟股份 2,510 409,130.00 0.05 212 300648 星云股份 12,900 404,028.00 0.05 213 600809 山西汾酒 900 403,200.00 0.05 214 300957 贝泰妮 1,499 401,147.01 0.05 215 603486 科 沃 斯 1,700 387,736.00 0.04 216 300059 东方财富 11,760 385,610.40 0.04 217 002884 凌霄泵业 16,240 378,229.60 0.04 218 002557 洽洽食品 8,740 376,694.00 0.04 219 600367 红星发展 38,682 346,203.90 0.04 220 002142 宁波银行 8,799 342,897.03 0.04 221 600063 皖维高新 66,100 338,432.00 0.04 222 000893 亚钾国际 20,200 337,340.00 0.04 223 603078 江化微 12,583 325,018.89 0.04 224 002091 江苏国泰 35,400 322,140.00 0.04 225 002092 中泰化学 30,400 312,208.00 0.04 226 003028 振邦智能 5,900 304,440.00 0.03 227 688006 杭可科技 3,452 293,420.00 0.03 228 002832 比音勒芬 11,400 291,726.00 0.03 229 002386 天原股份 28,000 288,400.00 0.03 230 600893 航发动力 5,300 281,907.00 0.03 231 603516 淳中科技 13,036 277,666.80 0.03 232 300866 安克创新 1,634 273,645.98 0.03 233 002971 和远气体 15,610 273,175.00 0.03 234 601225 陕西煤业 22,892 271,270.20 0.03 235 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.03 236 300456 赛微电子 8,916 268,817.40 0.03 237 600926 杭州银行 18,219 268,730.25 0.03 238 002158 汉钟精机 10,000 268,500.00 0.03 239 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.03 240 601899 紫金矿业 27,246 264,013.74 0.03 241 002050 三花智控 11,000 263,780.00 0.03 242 600600 青岛啤酒 2,200 254,430.00 0.03 243 600085 同仁堂 6,187 252,738.95 0.03 244 600395 盘江股份 34,300 243,530.00 0.03 245 600036 招商银行 4,450 241,145.50 0.03 246 000810 创维数字 27,700 235,727.00 0.03 247 688020 方邦股份 2,400 223,128.00 0.03 248 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.02 249 300505 川金诺 10,300 215,888.00 0.02 250 601633 长城汽车 4,800 209,232.00 0.02 251 000902 新洋丰 13,000 203,190.00 0.02 252 000570 苏常柴Ａ 35,000 201,950.00 0.02 253 000933 神火股份 21,006 198,506.70 0.02 254 002415 海康威视 3,056 197,112.00 0.02 255 300046 台基股份 6,400 196,992.00 0.02 256 002866 传艺科技 14,059 195,841.87 0.02 257 002387 维信诺 18,600 193,998.00 0.02 258 603290 斯达半导 600 192,000.00 0.02 259 002968 新大正 4,375 190,531.25 0.02 260 000089 深圳机场 24,317 188,943.09 0.02 261 601088 中国神华 9,650 188,368.00 0.02 262 002920 德赛西威 1,700 187,136.00 0.02 263 000807 云铝股份 15,700 186,830.00 0.02 264 300131 英唐智控 24,402 186,431.28 0.02 265 603738 泰晶科技 5,400 186,408.00 0.02 266 000333 美的集团 2,600 185,562.00 0.02 267 600309 万华化学 1,700 184,994.00 0.02 268 300763 锦浪科技 1,020 184,212.00 0.02 269 603587 地素时尚 7,362 183,387.42 0.02 270 002312 川发龙蟒 21,300 181,902.00 0.02 271 603906 龙蟠科技 5,100 178,500.00 0.02 272 600316 洪都航空 4,613 177,508.24 0.02 273 300799 左江科技 3,200 175,360.00 0.02 274 601857 中国石油 32,500 171,925.00 0.02 275 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.02 276 603899 晨光文具 2,000 169,120.00 0.02 277 600111 北方稀土 8,100 167,670.00 0.02 278 600114 东睦股份 19,800 166,122.00 0.02 279 002895 川恒股份 10,000 150,700.00 0.02 280 688777 中控技术 1,600 150,640.00 0.02 281 603931 格林达 4,588 147,458.32 0.02 282 300348 长亮科技 7,907 144,698.10 0.02 283 300674 宇信科技 7,680 143,539.20 0.02 284 002845 同兴达 5,529 141,652.98 0.02 285 601600 中国铝业 25,300 134,090.00 0.02 286 002341 新纶科技 27,100 131,164.00 0.01 287 600038 中直股份 2,400 126,576.00 0.01 288 000822 山东海化 16,100 125,580.00 0.01 289 002650 加加食品 15,700 123,402.00 0.01 290 600028 中国石化 27,900 121,644.00 0.01 291 000519 中兵红箭 10,151 108,818.72 0.01 292 688200 华峰测控 227 107,445.91 0.01 293 002959 小熊电器 1,599 106,237.56 0.01 294 300379 东方通 3,600 102,564.00 0.01 295 002685 华东重机 20,471 99,079.64 0.01 296 300659 中孚信息 2,900 97,353.00 0.01 297 600963 岳阳林纸 9,200 97,244.00 0.01 298 002967 广电计量 2,200 96,360.00 0.01 299 600674 川投能源 7,800 96,174.00 0.01 300 002518 科士达 6,600 94,842.00 0.01 301 688019 安集科技 304 94,544.00 0.01 302 002812 恩捷股份 400 93,640.00 0.01 303 600499 科达洁能 6,300 90,720.00 0.01 304 002540 亚太科技 18,605 90,606.35 0.01 305 300963 中洲特材 2,830 85,321.67 0.01 306 300985 致远新能 2,945 83,877.45 0.01 307 601877 正泰电器 2,500 83,450.00 0.01 308 002957 科瑞技术 3,200 81,472.00 0.01 309 002273 水晶光电 5,500 80,795.00 0.01 310 002861 瀛通通讯 5,200 76,908.00 0.01 311 002065 东华软件 9,400 74,542.00 0.01 312 300310 宜通世纪 15,800 72,996.00 0.01 313 600066 宇通客车 5,800 72,442.00 0.01 314 300955 嘉亨家化 1,432 71,312.24 0.01 315 002411 延安必康 12,400 68,572.00 0.01 316 600872 中炬高新 1,600 67,232.00 0.01 317 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 318 300956 英力股份 2,371 63,811.80 0.01 319 688276 百克生物 608 63,584.64 0.01 320 601456 国联证券 4,000 61,600.00 0.01 321 002714 牧原股份 1,000 60,820.00 0.01 322 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.01 323 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01 324 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.01 325 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 326 002212 天融信 2,818 55,711.86 0.01 327 003035 南网能源 5,600 55,664.00 0.01 328 002376 新北洋 6,083 55,598.62 0.01 329 002563 森马服饰 4,622 55,232.90 0.01 330 603228 景旺电子 2,101 55,046.20 0.01 331 300958 建工修复 1,900 54,854.00 0.01 332 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 333 603596 伯 特 利 1,500 53,625.00 0.01 334 600596 新安股份 3,000 53,160.00 0.01 335 601137 博威合金 4,600 52,762.00 0.01 336 600966 博汇纸业 3,959 51,664.95 0.01 337 300882 万胜智能 2,860 49,907.00 0.01 338 002511 中顺洁柔 1,810 49,865.50 0.01 339 688981 中芯国际 800 49,456.00 0.01 340 300920 润阳科技 1,400 47,152.00 0.01 341 688268 华特气体 608 45,709.44 0.01 342 002472 双环传动 2,900 45,530.00 0.01 343 300112 万讯自控 5,000 45,350.00 0.01 344 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 345 002645 华宏科技 2,800 44,744.00 0.01 346 000034 神州数码 2,000 43,700.00 0.00 347 603063 禾望电气 2,600 43,004.00 0.00 348 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 349 688408 中信博 212 42,569.60 0.00 350 601168 西部矿业 3,557 42,435.01 0.00 351 688116 天奈科技 345 40,710.00 0.00 352 003009 中天火箭 700 40,656.00 0.00 353 603195 公牛集团 200 40,400.00 0.00 354 000915 华特达因 1,500 40,095.00 0.00 355 002847 盐津铺子 400 39,888.00 0.00 356 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.00 357 300735 光弘科技 3,200 38,912.00 0.00 358 000066 中国长城 2,600 37,960.00 0.00 359 300979 华利集团 426 37,275.00 0.00 360 603690 至纯科技 900 36,369.00 0.00 361 603043 广州酒家 1,400 36,008.00 0.00 362 688661 和林微纳 380 35,777.00 0.00 363 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 364 600887 伊利股份 900 33,147.00 0.00 365 603212 赛伍技术 1,020 32,935.80 0.00 366 603650 彤程新材 670 32,227.00 0.00 367 000768 中航西飞 1,200 31,536.00 0.00 368 603612 索通发展 1,533 27,548.01 0.00 369 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 370 000012 南 玻Ａ 2,576 26,378.24 0.00 371 002340 格林美 2,800 26,180.00 0.00 372 002987 京北方 804 25,687.80 0.00 373 300433 蓝思科技 777 22,851.57 0.00 374 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 375 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 376 300981 中红医疗 202 18,258.78 0.00 377 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 378 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 379 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 380 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 381 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 382 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 383 300700 岱勒新材 1,000 13,050.00 0.00 384 000625 长安汽车 489 12,850.92 0.00 385 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 386 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 387 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 388 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 389 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 390 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 391 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 392 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 393 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 394 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 395 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 396 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 397 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 398 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 399 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 400 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 401 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 402 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 403 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 404 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 405 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 406 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 407 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002156 通富微电 32,817,246.77 3.57 2 002371 北方华创 30,841,124.00 3.36 3 002185 华天科技 30,536,536.28 3.32 4 600584 长电科技 27,780,066.57 3.02 5 600745 闻泰科技 20,073,029.29 2.18 6 601899 紫金矿业 16,362,592.00 1.78 7 300750 宁德时代 16,148,028.00 1.76 8 002049 紫光国微 15,679,494.00 1.71 9 000636 风华高科 15,594,963.03 1.70 10 688126 沪硅产业 15,450,441.23 1.68 11 600460 士兰微 15,254,792.00 1.66 12 002429 兆驰股份 15,001,213.50 1.63 13 300114 中航电测 14,991,114.81 1.63 14 300457 赢合科技 14,898,960.00 1.62 15 601919 中远海控 14,035,965.65 1.53 16 000063 中兴通讯 13,988,980.97 1.52 17 601168 西部矿业 13,949,536.57 1.52 18 002475 立讯精密 13,889,567.54 1.51 19 688608 恒玄科技 13,593,294.00 1.48 20 688012 中微公司 13,040,252.70 1.42 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000725 京东方Ａ 39,352,123.04 4.28 2 002371 北方华创 30,285,857.33 3.30 3 000049 德赛电池 29,267,296.60 3.18 4 002156 通富微电 28,126,801.40 3.06 5 600516 方大炭素 26,916,145.07 2.93 6 002185 华天科技 24,893,929.12 2.71 7 002429 兆驰股份 24,272,023.54 2.64 8 300207 欣旺达 23,370,658.51 2.54 9 600745 闻泰科技 22,310,191.00 2.43 10 603993 洛阳钼业 21,828,676.41 2.38 11 300083 创世纪 21,822,773.46 2.37 12 600563 法拉电子 21,216,827.09 2.31 13 601919 中远海控 20,901,610.02 2.27 14 002475 立讯精密 19,752,835.22 2.15 15 600584 长电科技 19,357,113.88 2.11 16 000636 风华高科 15,965,596.62 1.74 17 603501 韦尔股份 15,922,990.85 1.73 18 002241 歌尔股份 15,590,773.85 1.70 19 300457 赢合科技 15,266,029.60 1.66 20 601899 紫金矿业 15,197,599.62 1.65 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,121,244,731.96 卖出股票收入（成交）总额 1,262,232,801.38 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 30,328,984.28 3.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,328,984.28 3.45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 113616 韦尔转债 26,230 4,060,404.00 0.46 2 110079 杭银转债 29,430 3,351,194.10 0.38 3 113042 上银转债 30,000 3,068,400.00 0.35 4 113040 星宇转债 21,060 2,983,570.20 0.34 5 110062 烽火转债 23,800 2,532,796.00 0.29 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 无。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形 无。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 232,173.27 2 应收证券清算款 12,999,406.47 3 应收股利 - 4 应收利息 57,144.76 5 应收申购款 2,945,157.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,233,882.05 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 公允价值 产净 值比 例（%） 1 113040 星宇转债 2,983,570.20 0.34 2 110062 烽火转债 2,532,796.00 0.29 3 123025 精测转债 2,265,067.80 0.26 4 128017 金禾转债 2,090,531.31 0.24 5 127027 靖远转债 1,218,087.04 0.14 6 110051 中天转债 1,148,300.00 0.13 7 110059 浦发转债 1,126,730.00 0.13 8 123022 长信转债 1,046,436.32 0.12 9 127022 恒逸转债 374,540.00 0.04 10 123082 北陆转债 332,190.00 0.04 11 113504 艾华转债 230,657.70 0.03 12 128136 立讯转债 70,170.00 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基 流通受限部分的公 金资 序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明 值比 例(%) 1 600460 士兰微 18,865,585.55 2.14 停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 户均持有的 份额级别 户数 基金份额 占总份 占总份 (户) 持有份额 持有份额 额比例 额比例 信 达 澳 银 35,10 433,429,816. 273,345,733. 精 华 配 置 5 20,133.19 52 61.32% 94 38.68% 混合 A 信 达 澳 银 精 华 配 置 - - - - - - 混合 C 35,10 20,133.19 433,429,816. 61.32% 273,345,733. 38.68% 合计 5 52 94 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 信达澳银精华配置混合 326,451.17 0.05% A 所有从业人 信达澳银精华配置混合 员持有本基 C - - 金 合计 326,451.17 0.05% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理 信达澳银精华配置混 10~50 人员、基金投资和 合 A 研究部门负责人 信达澳银精华配置混 0 持有本开放式基 合 C 金 合计 10~50 信达澳银精华配置混 0~10 本基金基金经理 合 A 持有本开放式基 信达澳银精华配置混 0 金 合 C 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 信达澳银精华配置混合 信达澳银精华配置混合 A C 基金合同生效日(2008年07月30 533,845,987.29 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 733,977,073.68 - 本报告期基金总申购份额 407,030,223.37 - 减：本报告期基金总赎回份额 434,231,746.59 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 706,775,550.46 - §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第十九次会议决定，自2021年3月29日起，王建华先生担任公司副总经理，分管固定收益部（后更名为混合资产投资部）。 本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第二十八次会议决定，自2021年6月18日起，冯明远先生担任公司副总经理，分管权益投资业务以及投资管理部。 报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期 占当期 备 名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 数 交总额 量的比 量 的比例 例 渤海 新 证券 1 - - - - 增1 个 财信 1 - - - - - 证券 长城 1 - - - - - 证券 川财 1 - - - - - 证券 东方 1 - - - - - 证券 方正 1 - - - - - 证券 广发 1 201,384,151.49 8.50% 187,549.58 9.59% - 证券 国海 1 147,441,287.38 6.22% 107,824.07 5.51% - 证券 国金 1 63,605,272.01 2.68% 59,234.41 3.03% - 证券 国盛 1 232,525,788.38 9.81% 170,046.85 8.69% - 证券 恒泰 1 - - - - - 证券 华创 1 272,866,591.38 11.52% 254,122.04 12.99% - 证券 金元 新 证券 1 - - - - 增1 个 开源 1 375,903,802.63 15.86% 274,901.68 14.05% - 证券 民生 1 - - - - - 证券 平安 1 - - - - - 证券 申港 新 证券 1 - - - - 增1 个 东吴 1 - - - - - 证券 太平 1 - - - - - 洋证 券 西部 1 - - - - - 证券 新时 代证 1 - - - - - 券 兴业 1 - - - - - 证券 野村 1 - - - - - 东方 银河 1 - - - - - 证券 浙商 1 56,579,874.46 2.39% 52,691.21 2.69% - 证券 中金 1 - - - - - 财富 中泰 1 57,145,601.64 2.41% 53,221.37 2.72% - 证券 中信 华南 1 - - - - - 证券 中信 新 证券 1 - - - - 增1 （山 个 东） 安信 新 证券 2 - - - - 增1 个 长江 2 - - - - - 证券 东方 2 - - - - - 财富 东兴 2 - - - - - 证券 光大 2 - - - - - 证券 国信 2 255,988,591.89 10.80% 238,405.05 12.19% - 证券 海通 2 - - - - - 证券 华金 2 - - - - - 证券 华西 2 42,807,473.75 1.81% 31,305.74 1.60% - 证券 申万 2 - - - - - 宏源 世纪 2 52,190,909.09 2.20% 48,605.64 2.48% - 证券 天风 2 31,048,478.43 1.31% 28,915.73 1.48% - 证券 五矿 1 - - - - - 证券 西南 新 证券 2 - - - - 增1 个 粤开 退 证券 1 - - - - 租1 个 招商 2 - - - - - 证券 中金 2 - - - - - 公司 中信 2 - - - - - 建投 中银 2 - - - - - 国际 国泰 2 73,762,186.26 3.11% 68,693.51 3.51% - 君安 华安 3 - - - - - 证券 华泰 3 - - - - - 证券 中信 4 454,838,135.16 19.20% 332,623.49 17.01% - 证券 信达 3 51,372,119.58 2.17% 47,842.89 2.45% - 证券 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当 占当 期债 期债 期权 期基 券商名称 券成 成交 券回 成交 证成 成交 金成 成交金额 交总 金额 购成 金额 交总 金额 交总 额的 交总 额的 额的 比例 额的 比例 比例 比例 渤海证券 - - - - - - - - 财信证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 广发证券 1,014,45 3.12% - - - - - - 8.87 国海证券 3,304,78 10.1 - - - - - - 1.10 7% 国金证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 金元证券 - - - - - - - - 开源证券 4,531,51 13.9 - - - - - - 8.85 5% 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 申港证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 新时代证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 野村东方 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 浙商证券 946,100. 2.91% - - - - - - 80 中金财富 - - - - - - - - 中泰证券 103,107. 0.32% - - - - - - 60 中信华南证券 - - - - - - - - 中信证券（山 - - - - - - - - 东） 安信证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 东方财富 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 国信证券 8,252,64 25.4 - - - - - - 0.90 0% 海通证券 - - - - - - - - 华金证券 - - - - - - - - 华西证券 218,877. 0.67% - - - - - - 50 申万宏源 - - - - - - - - 世纪证券 - - - - - - - - 天风证券 4,122,30 12.6 - - - - - - 7.80 9% 五矿证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 粤开证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 华安证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 中信证券 9,994,15 30.7 - - - - - - 6.50 6% 信达证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信达澳银基金管理有限公司旗下 证监会信息披露网站、公司 2021年1月1日 基金年度净值公告 网站 2 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月8日 系统维护对外业务暂停服务的公 证监会信息披露网站、公司 告 网站 3 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月11日 券投资基金恢复大额申购（转换 证监会信息披露网站、公司 转入、定期定额投资）公告 网站 4 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月14日 旗下基金投资非公开发行股票的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 5 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月19日 网上交易系统、微信交易系统升 证监会信息披露网站、公司 级对外业务暂停服务的公告 网站 6 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会信息披露网站、公司 2021年1月21日 券投资基金 2020 年四季度报告 网站 7 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月21日 旗下部分基金投资非公开发行股 证监会信息披露网站、公司 票的公告 网站 8 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年2月22日 我司旗下部分基金参加腾安基金 证监会信息披露网站、公司 费率优惠活动的公告 网站 9 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月10日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 10 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月18日 旗下部分基金在东方财富证券股 证监会信息披露网站、公司 份有限公司开通定投业务的公告 网站 11 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月18日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 12 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月19日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 13 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月24日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 14 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会信息披露网站、公司 2021年3月30日 券投资基金 2020 年年度报告 网站 15 信达澳银基金管理有限公司基金 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月30日 行业高级管理人员变更公告 证监会信息披露网站、公司 网站 16 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会指定信息披露报纸、 2021年4月6日 券投资基金基金经理变更公告 证监会信息披露网站、公司 网站 17 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会信息披露网站、公司 2021年4月8日 券投资基金基金产品资料概要更 网站 新 18 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会信息披露网站、公司 2021年4月8日 券投资基金招募说明书更新 网站 19 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年4月8日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 20 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年4月16日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 21 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会信息披露网站、公司 2021年4月21日 券投资基金 2021 年一季度报告 网站 22 信达澳银基金管理有限公司基金 证监会指定信息披露报纸、 2021年5月6日 管理人的法定名称、住所发生变 证监会信息披露网站、公司 更的公告 网站 23 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年5月6日 旗下基金投资非公开发行股票的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 24 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年5月10日 旗下部分基金投资非公开发行股 证监会信息披露网站、公司 票的公告(2021/05/10) 网站 25 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会信息披露网站、公司 2021年5月26日 券投资基金招募说明书更新 网站 26 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会信息披露网站、公司 2021年5月26日 券投资基金基金产品资料概要更 网站 新 27 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年6月1日 旗下部分基金投资非公开发行股 证监会信息披露网站、公司 票的公告 网站 28 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会指定信息披露报纸、 2021年6月12日 券投资基金暂停大额申购（转换 证监会信息披露网站、公司 转入、定期定额投资）公告 网站 29 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会指定信息披露报纸、 2021年6月17日 券投资基金分红公告 证监会信息披露网站、公司 网站 30 信达澳银基金管理有限公司基金 证监会指定信息披露报纸、 2021年6月19日 行业高级管理人员变更公告 证监会信息披露网站、公司 网站 31 关于信达澳银精华灵活配置混合 证监会指定信息披露报纸、 2021年6月28日 型证券投资基金增加基金份额类 证监会信息披露网站、公司 别并修改基金合同和托管协议的 网站 公告 32 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会信息披露网站、公司 2021年6月28日 券投资基金基金产品资料概要更 网站 新 33 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会指定信息披露报纸、 2021年6月28日 券投资基金托管协议更新 证监会信息披露网站、公司 网站 34 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会信息披露网站、公司 2021年6月28日 券投资基金基金合同更新 网站 35 信达澳银精华灵活配置混合型证 证监会信息披露网站、公司 2021年6月28日 券投资基金招募说明书更新 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额 别 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间区间 2021 年 5 月 21 70,570, 124,068, 70,570, 124,068,651. 17.55 机构 1 日-2021 年 6 月 7 924.49 651.78 924.49 78 % 日 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年八月二十七日