信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 09 月 30 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年 10 月 24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银精华配置混合 基金主代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年07月30日 报告期末基金份额总额 67,923,540.68份 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续 增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类 投资目标 资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配 置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长 期稳定增值。 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价 值和有持续成长能力的个股。2）运用战略资产 投资策略 配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引 力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控 制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增 值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收 益率×40% 风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的混合型基金， 长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基 金，低于股票基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日） 1.本期已实现收益 27,227,988.14 2.本期利润 29,431,641.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.2930 4.期末基金资产净值 114,686,053.99 5.期末基金份额净值 1.688 1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 16.25% 1.68% 0.45% 0.57% 15.80% 1.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2008年7月30日生效，2008年8月29日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%－3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 本基金的基金经理、信达 浙江大学工学硕士。2010 澳银新能源产业股票基 年9月，任平安证券综合研 冯明 金、信达澳银先进智造股 2017- - 9 究所研究员，2014年1月加 远 票基金、信达澳银核心科 12-27 年 入信达澳银基金公司，任 技混合基金的基金经理 研究咨询部研究员，信达 澳银领先增长混合基金及 信达澳银转型创新股票基 金基金经理助理、信达澳 银新能源产业股票基金基 金经理（2016年10月19日 起至今）、信达澳银精华 灵活配置混合基金基金经 理（2017年12月27日起至 今）、信达澳银先进智造 股票基金（2019年1月17 日起至今）、信达澳银核 心科技混合基金基金经理 （2019年8月14日至今）。 1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 中美贸易摩擦给科技产业的发展带来不确定性，中国的科技类企业发展机遇、挑战并存。在产业升级的背景下， 管理人认为科技产业是国家当前阶段发展的重要驱动力，优秀公司将有能力把握住历史发展机遇做大做强。因此基金管理人对科技产业的投资机会持乐观态度。 2019年三季度,本基金重点投资于电子信息、通信等ICT领域，在新材料、新兴装备等领域相关产业上也进行了适当的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金份额净值为1.688元，累计份额净值2.568元；本报告期内，基金份额净值增长率为16.25%，同期业绩比较基准收益率为0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 90,238,903.52 77.18 其中：股票 90,238,903.52 77.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,402,914.91 6.33 其中：债券 7,402,914.91 6.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 18,017,569.20 15.41 计 8 其他资产 1,263,955.88 1.08 9 合计 116,923,343.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 74,878,109.40 65.29 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,871,701.92 1.63 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 10,122,720.87 8.83 术服务业 J 金融业 3,309,527.81 2.89 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 56,843.52 0.05 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 90,238,903.52 78.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600584 长电科技 284,931 4,903,662.51 4.28 2 002185 华天科技 776,777 4,233,434.65 3.69 3 300661 圣邦股份 20,671 3,545,696.63 3.09 4 000636 风华高科 234,443 3,354,879.33 2.93 5 600745 闻泰科技 45,949 3,248,134.81 2.83 6 600367 红星发展 424,441 3,157,841.04 2.75 7 000988 华工科技 165,814 3,147,149.72 2.74 8 002125 湘潭电化 601,042 3,077,335.04 2.68 9 000733 振华科技 156,495 2,485,140.60 2.17 10 600143 金发科技 363,700 2,404,057.00 2.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,402,914.91 6.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,402,914.91 6.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 123003 蓝思转债 35,993 4,084,125.71 3.56 2 123022 长信转债 12,880 1,594,930.40 1.39 3 113517 曙光转债 13,760 1,564,099.20 1.36 4 113504 艾华转债 1,470 159,759.60 0.14 注：本基金本期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 风华高科（000636）风华高科于2018年8月7日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚事先告知书》的公告，处罚内容为：一、披露的信息存在虚假记载：应收账款形成及处置情况；2015年年度报告存在虚假记载；2016年半年度报告、2016年年度报告存在虚假记载。二、未及时披露董事会及监事会决议。该公司在2019年8月29日发布公告称，公司及相关当事人收到中国证监会广东监管局下信息披露违法违规一案，已由中国证监会广东监管局调查完毕，依法对公司及相关当事人作出行政处罚。责令风华高科改正，给予警告，并处以40万元罚款；对相关当事人给予警告并处以罚款。 基金管理人经审慎分析认为，该公司已按要求更正了信息披露中的虚假记载，完成整改，且罚款金额较小，对公司经营和价值应不会构成重大影响。 除风华高科（000636）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 34,790.69 2 应收证券清算款 575,113.27 3 应收股利 - 4 应收利息 18,143.72 5 应收申购款 635,908.20 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,263,955.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 123003 蓝思转债 4,084,125.71 3.56 2 123022 长信转债 1,594,930.40 1.39 3 113517 曙光转债 1,564,099.20 1.36 4 113504 艾华转债 159,759.60 0.14 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 108,787,792.77 报告期期间基金总申购份额 32,131,094.92 减：报告期期间基金总赎回份额 72,995,347.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - “-”填列） 报告期期末基金份额总额 67,923,540.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,174.67 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,174.67 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有 基金份额 投资者 比例达到 申购份 份额 类别 号 或者超过 期初份额 额 赎回份额 持有份额 占比 20%的时 间区间 2019年 7月 1日 机构 1 -2019年 30,339,615.45 30,339,615.45 - 0.00% 9月 16 日 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2019年10月24日