信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告摘要 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成,中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,具有较强的代表性、公正性与权威性,可以较好的衡量本基金股票和债券投资的业绩。 鉴于本基金的投资范围是“股票资产为基金资产的30%-80%,债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%”,本基金股票和债券资产占基金资产的比例的均值分别为55%和45%,因此本基金的业绩比较基准为股票投资基准和债券投资基准的加权平均,为“沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%”。 本基金的业绩比较基准将根据沪深300指数和中国债券总指数的编制规则进行每日再平衡,详细的编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站: http://www.csindex.com.cn http://www.chinabond.com.cn 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金基金合同于2008年7月30日生效,2008年8月29日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资组合的资产配置为:股票资产为基金资产的30%-80%,债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,权证占基金资产净值的0%-3% 其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金基金合同于2008年7月30日生效,因此2008年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2006年6月5日,由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为54%,外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46%。 公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会,董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了独立董事制度。公司总经理负责公司的日常运作,并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构,设立投资研究部、销售管理部、运营保障部、市场开发部、财务会计部、监察稽核部、行政人事部,分工协作,职责明确。 截至2011年12月31日,公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金和信达澳银产业升级股票型证券投资基金六只基金。 报告期内,公司第二届董事会独立董事谭安杰先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场股东会暨董事会会议、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间5个工作日 独立董事印甫盛先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场股东会暨董事会会议、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间5个工作日 独立董事张虹海先生以现场考察、参加现场股东会暨董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间6个工作日。 报告期内,公司第二届董事会任期届满,公司股东会通过书面决议,同意选举支德勤先生、孙志新先生、刘颂兴先生自2011年12月13日起担任公司第三届董事会独立董事。独立董事孙志新先生、独立董事刘颂兴先生通过参加现场董事会会议方式履行职责,报告期内累计履职时间各1个工作日。 报告期内,公司及基金运作未发生重大利益冲突事件,独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年国内外经济呈现结构性差异。美国复苏缓慢但稳定向上,欧元区则因主权债务危机深化而停滞不前,新兴市场经济国家增速较高,但通胀压力大,政策紧缩致增长放缓。国内经济保持了继续增长的态势,但随着通胀水平在前三季度逐季攀升,宏观政策也逐步收紧。紧缩的政策抑制了经济的活力,压低了经济的增速 而增长的惯性和内在需求的刚性保证了经济增速不至于太低。通胀的超预期、房地产的严厉调控以及数次准备金的调整,这些都逐步改变着投资者的预期。在这样的内外经济、政策背景下,流动性和政策动向成为2011年证券市场走势的风向标和助推器。全年A股市场跌幅较大,除去1季度的投资品,如水泥,及3季度的食品饮料,如白酒等行业,其余时间市场几乎是处于单边下跌的态势中,鲜有表现出色行业或板块。估值较高的中小版和创业板更是成为了重灾区,全年跌幅居前。 基于基本面、政策面、流动性与估值等多方面的综合考虑,我们坚持了年初制定的投资策略,控制整体仓位的同时,更多的关注结构性的机会,偏好盈利增长稳定且估值偏低的行业。从2季度开始我们大幅度增持了食品饮料,特别是一些白酒股 从3季度开始我们大幅增持了金融行业,特别是银行股 同时,全年来看,我们始终对中小板、创业板、新兴产业、主题类、新股和次新股保持谨慎的态度。在2011年我们的运作虽然整体与市场节奏一致,基金业绩也取得了不错的成绩,但由于无法对抗市场下跌的系统性风险,也给投资者带来了损失,对此我们对投资者深表歉意。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.978元,累计份额净值为1.398元,报告期内份额净值增长率为-17.73%,同期业绩比较基准收益率为-13.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2012年全球经济将在上半年缓步减速,但下半年有望稳步复苏。美国经济增长动力渐强,温和复苏势头不改。欧洲陷入衰退无法避免。对中国而言,在严厉的宏观调控的滞后影响下,2012年经济将继续回落,通胀得到有效缓解。由于政策及时出现微调,加之内生经济增长动力依然充沛,经济回落的幅度将有限。在软着陆的背景下,有增长的行业较2011年减少,同时企业盈利将继续下降。2012年政策将“稳”字当头,虽基调不改,但出现微调,从过紧转向中性。 经过2011年的持续调整,沪深300指数的市盈率降至8.45倍的水平,该估值具有较大的吸引力。我们认为,2012年的股市政策面将好于2011年。流动性、政策、估值、外围环境(风险偏好)等都可能强于2011年。目前的市场处于底部区域,不能盲目悲观,反而要逆向思维,积极布局,把握市场预期变化之后以价值回归为主线的阶段行情,规避“伪成长”股继续去泡沫化的风险,同时对行情的高度不宜太乐观。欧洲债务危机在2012年无法得到最终解决,外围隐患仍然存在 而市场对国内政策放松的预期也会随着经济、通胀等因素而改变。在策略上,我们仍然坚持自下而上的选股原则,积极精选个股,并加入自上而下的行业配置的指导。一方面,我们从立足持有期、追求相对稳定回报的角度,继续将食品饮料、纺织服装等成长性较好、估值合理的行业作为全年的基础配置行业。另一方面,我们也积极布局一些早周期、低估值的行业,如金融、汽车、地产、家电等,希望在政策微调的过程中,抓住率先触底反转的公司。另外,以下一些线索,也会为我们提供投资思路。 一是对成本下降敏感的公司。2012年通胀下来,成本压力会减轻,特别是工业品,如钢材、橡胶等。一些对原材料价格敏感的、利润率较低,需求层面压力不大的制造业,也许在收入增长不快的情况下,毛利率的提升会带来超预期的盈利增长。 二是可选消费品。这几年财政再分配的重点是在低收入人群,2012年的重点是在中层收入群体。中层收入群体的消费能力弹性是比较大的,对可选消费品可能有重大的影响 另一个角度来看,通胀下来了,在就业率稳定的背景下,实质上是对居民实施了“减税”,消费能力是应该有所恢复的。2012年的可选消费的表现也许不错。 三是基本面以外事件导致超跌的公司。2011年4季度一些外部事件的发生,导致一些行业和公司超跌,我们会积极寻找这类被“错杀”公司的投资机会。 四是低PB和高分红的公司。看是否能布局一些高分红或是低PB的行业和公司。 五是对冲通货膨胀反弹风险的公司。通货膨胀反弹,可能导致政策不松,那么市场在放松预期破灭以后,有可能承受较大的向下压力。布局一些受益于大宗商品的价格(油价、铜价等),或是农产品价格、食品价格的公司,对冲可能出现的通胀反弹和放松预期落空。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发,由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面: (1)进一步完善公司管理及业务制度。 (2)实时监控基金投资运作,监督投资决策行为,保证了公司所管理的基金合法合规运作,未出现重大违规事件。 (3)监督后台运营业务安全、准确运行,推进完善信息技术系统,履行反洗钱义务。 (4)监督市场营销、基金销售的合规性,落实执行销售适用性原则。 (5)加强对员工包括投资管理人员的监察监督,严格执行防范投资人员道德风险的有关措施,规避不正当交易行为的发生。 (6)对业务部门进行相关法律培训,提高员工遵规守法意识。 本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名,由运营总监担任 基金估值小组成员若干名,由投资研究部、监察稽核部、运营保障部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任,其中运营保障部负责组织小组工作的开展。 4.7.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参于最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定,基金收益分配每年最多十二次,每次收益分配比例不低于可分配收益的50%,本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 报告期内,本基金的基金管理人于2011年09月23日宣告2011年度第一次分红,向截至2011年09月26日止在本基金注册登记机构信达澳银基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利2.200元。 截止报告期末,本基金可供分配利润为-2,311,115.94元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为24,454,778.65元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.978元,基金份额总额104,311,949.16份。 7.2 利润表 会计主体:信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: __________________________ ___________________ _____ __ _______ _______ ____ 基金管理公司负责人:何加武 主管会计工作负责人:王学明 会计机构负责人:刘玉兰 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第435号《关于核准信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币533,735,213.38元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第117号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年7月30日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为533,845,987.29份基金份额,其中认购资金利息折合110,773.91份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为:股票资产占基金资产的30%-80%,债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,权证占基金资产净值的0-3%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.9 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注: 1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:基金管理人投资本基金费率与公告一致。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.12 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:1、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 2、海利得于2011年05月11日宣告进行2010年度权益分配,每10股派3.30元,每10股以资本公积转增5股,除权除息日为2011年05月18日。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为77,429,944.12元,属于第二层级的余额为1,650,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级89,239,275.88元,无属于第二层级和第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fscinda.com网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■■ 注:本表中累计买入金额是按照买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■■ 注:本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本表中买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定,交易单元开设、增设或退租由投资研究部提议,经公司投资审议委员会审议后,报经营管理委员会决定。在分配交易量方面,公司制订合理的评分体系,投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配,每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配,并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ■ 基金简称 信达澳银精华配置混合 基金主代码 610002 交易代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年7月30日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 104,311,949.16份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金主要通过投资于优质的,具有长期持续增长能力的公司,并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置,规避系统性风险,从而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1)自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。2)运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力,有纪律地进行资产的动态配置,在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的基金产品 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄晖 尹东 联系电话 0755-83172666 010-67595003 电子邮箱 disclosure@fscinda.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -10,335,400.04 17,921,538.09 45,585,922.62 本期利润 -18,356,054.52 10,561,523.89 57,606,072.04 加权平均基金份额本期利润 -0.2262 0.1223 0.5089 本期基金份额净值增长率 -17.73% 8.43% 53.59% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0222 0.4398 0.2356 期末基金资产净值 102,000,833.22 102,452,374.01 116,415,936.33 期末基金份额净值 0.978 1.440 1.328 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.93% 1.02% -3.93% 0.84% 0.00% 0.18% 过去六个月 -10.32% 0.98% -12.65% 0.81% 2.33% 0.17% 过去一年 -17.73% 1.04% -13.53% 0.78% -4.20% 0.26% 过去三年 37.01% 1.28% 22.51% 1.01% 14.50% 0.27% 自基金合同生效起至今 42.49% 1.22% -1.93% 1.15% 44.42% 0.07% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 2.200 21,419,242.57 3,035,536.08 24,454,778.65 2010年 - - - - 2009年 2.000 20,924,655.39 3,261,764.52 24,186,419.91 合计 4.200 42,343,897.96 6,297,300.60 48,641,198.56 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李坤元 本基金的基金经理、投资研究部高级分析师 2010年05月25日 - 5年 南开大学经济学硕士。2002年09月至2003年07月就职于天津华宇国际贸易有限公司 2006年03月至2007年05月就职于申银万国证券研究所任宏观策略部分析师。2007年05月加盟信达澳银基金,任高级分析师、本基金的基金经理助理(2009年02月至2010年05月)。 曾国富 原本基金的基金经理、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、信达澳银中小盘股票基金基金经理 2008年07月30日 2011年12月16日 13年 上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员 2006年09月加入信达澳银基金。历任投资研究部高级分析师、信达澳银精华配置混合基金基金经理(2008年07月30日至2011年12月16日)、信达澳银红利回报股票基金基金经理(2010年07月28日至2011年12月16日)。 杜蜀鹏 本基金的基金经理助理,投资研究部研究员 2010年11月23日 - 4年 中国人民银行研究生部金融学硕士。2008年08月加入信达澳银基金,现任投资研究部研究员,精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 22,834,584.42 13,476,012.24 结算备付金 1,798,307.96 309,067.28 存出保证金 438,449.92 273,823.79 交易性金融资产 7.4.7.2 79,079,944.12 89,239,275.88 其中:股票投资 71,139,629.68 81,113,892.68 基金投资 - - 债券投资 7,940,314.44 8,125,383.20 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,043,975.18 - 应收利息 7.4.7.5 81,475.67 18,722.25 应收股利 - - 应收申购款 - 108,857.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 105,276,737.27 103,425,758.44 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,925,473.77 - 应付赎回款 99,847.84 6,098.18 应付管理人报酬 127,814.44 130,322.15 应付托管费 21,302.42 21,720.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 691,089.41 215,220.77 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 410,376.17 600,022.97 负债合计 3,275,904.05 973,384.43 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 104,311,949.16 71,156,228.40 未分配利润 7.4.7.10 -2,311,115.94 31,296,145.61 所有者权益合计 102,000,833.22 102,452,374.01 负债和所有者权益总计 105,276,737.27 103,425,758.44 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -12,729,983.26 13,941,826.97 1.利息收入 294,007.82 205,239.80 其中:存款利息收入 7.4.7.11 171,624.93 184,692.74 债券利息收入 48,692.82 20,547.06 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 73,690.07 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -5,121,116.20 21,026,744.44 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -5,830,865.13 20,434,795.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 288,274.94 95,124.48 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 421,473.99 496,824.60 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -8,020,654.48 -7,360,014.20 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 117,779.60 69,856.93 减:二、费用 5,626,071.26 3,380,303.08 1.管理人报酬 1,512,738.86 1,701,074.54 2.托管费 252,123.14 283,512.52 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,473,083.12 1,023,436.43 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.19 388,126.14 372,279.59 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -18,356,054.52 10,561,523.89 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -18,356,054.52 10,561,523.89 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 71,156,228.40 31,296,145.61 102,452,374.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -18,356,054.52 -18,356,054.52 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 33,155,720.76 9,203,571.62 42,359,292.38 其中:1.基金申购款 123,602,349.13 20,535,720.59 144,138,069.72 2.基金赎回款 -90,446,628.37 -11,332,148.97 -101,778,777.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -24,454,778.65 -24,454,778.65 五、期末所有者权益(基金净值) 104,311,949.16 -2,311,115.94 102,000,833.22 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 87,649,476.33 28,766,460.00 116,415,936.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 10,561,523.89 10,561,523.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -16,493,247.93 -8,031,838.28 -24,525,086.21 其中:1.基金申购款 39,578,409.21 12,553,056.42 52,131,465.63 2.基金赎回款 -56,071,657.14 -20,584,894.70 -76,656,551.84 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 71,156,228.40 31,296,145.61 102,452,374.01 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司(“信达澳银基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国信达资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 康联首域集团有限公司(ColonialFirstStateGroupLimited) 基金管理人的股东 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的股东的控股公司 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 信达证券 35,164,597.57 1.54% 7,891,265.27 1.18% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 信达证券 29,889.96 1.57% - - 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 信达证券 6,707.61 1.21% 6,707.61 3.12% 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,512,738.86 1,701,074.54 其中:支付销售机构的客户维护费 153,873.42 186,255.37 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 252,123.14 283,512.52 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 基金合同生效日(2008年7月30日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 25,000,687.53 25,000,687.53 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 25,000,687.53 25,000,687.53 期末持有的基金份额占基金总份额比例 23.97% 35.13% 关联方名称 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 22,834,584.42 153,775.32 13,476,012.24 181,246.50 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002206 海利得 2011-03-30 2012-04-02 非公开发行 18.60 8.80 125,000 2,325,000.00 1,100,000.00 - 002206 海利得 - 2012-04-02 非公开发行 - 8.80 62,500 - 550,000.00 见注2 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 71,139,629.68 67.57 其中:股票 71,139,629.68 67.57 2 固定收益投资 7,940,314.44 7.54 其中:债券 7,940,314.44 7.54 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 24,632,892.38 23.40 6 其他各项资产 1,563,900.77 1.49 7 合计 105,276,737.27 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,082,592.00 1.06 B 采掘业 - - C 制造业 30,289,857.38 29.70 C0 食品、饮料 12,143,719.28 11.91 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,650,000.00 1.62 C5 电子 - - C6 金属、非金属 8,220,656.10 8.06 C7 机械、设备、仪表 8,275,482.00 8.11 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 4,018,176.00 3.94 I 金融、保险业 23,991,630.00 23.52 J 房地产业 6,939,600.00 6.80 K 社会服务业 3,603,522.30 3.53 L 传播与文化产业 - - M 综合类 1,214,252.00 1.19 合计 71,139,629.68 69.74 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 957,200 5,637,908.00 5.53 2 600519 贵州茅台 28,688 5,545,390.40 5.44 3 002304 洋河股份 39,404 5,081,933.88 4.98 4 601009 南京银行 488,300 4,531,424.00 4.44 5 600858 银座股份 204,800 4,018,176.00 3.94 6 600048 保利地产 369,600 3,696,000.00 3.62 7 000069 华侨城A 504,695 3,603,522.30 3.53 8 600036 招商银行 291,300 3,457,731.00 3.39 9 600015 华夏银行 296,000 3,324,080.00 3.26 10 000024 招商地产 180,200 3,243,600.00 3.18 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 22,921,501.49 22.37 2 600048 保利地产 14,776,183.45 14.42 3 600031 三一重工 14,288,163.90 13.95 4 601628 中国人寿 12,904,749.20 12.60 5 601169 北京银行 12,790,949.28 12.48 6 600015 华夏银行 12,651,737.15 12.35 7 600395 盘江股份 12,207,607.40 11.92 8 600036 招商银行 11,883,583.00 11.60 9 601101 昊华能源 10,936,378.15 10.67 10 601318 中国平安 10,841,534.24 10.58 11 002304 洋河股份 10,783,906.17 10.53 12 601699 潞安环能 10,725,256.50 10.47 13 600518 康美药业 10,237,813.88 9.99 14 601766 中国南车 10,005,803.54 9.77 15 000024 招商地产 9,796,754.23 9.56 16 601601 中国太保 9,019,204.74 8.80 17 601898 中煤能源 9,006,594.58 8.79 18 600123 兰花科创 8,837,852.32 8.63 19 600519 贵州茅台 8,779,373.84 8.57 20 600585 海螺水泥 8,597,640.02 8.39 21 601009 南京银行 8,541,318.92 8.34 22 600383 金地集团 8,536,641.60 8.33 23 002244 滨江集团 8,411,419.05 8.21 24 000858 五粮液 8,370,699.32 8.17 25 000423 东阿阿胶 8,020,847.65 7.83 26 002001 新和成 7,847,966.76 7.66 27 600188 兖州煤业 7,756,131.78 7.57 28 600516 方大炭素 7,715,583.09 7.53 29 600497 驰宏锌锗 7,614,322.52 7.43 30 000895 双汇发展 7,182,335.40 7.01 31 600801 华新水泥 6,925,671.90 6.76 32 000789 江西水泥 6,902,191.02 6.74 33 300245 天玑科技 6,658,241.00 6.50 34 600240 华业地产 6,591,310.73 6.43 35 300197 铁汉生态 6,510,966.46 6.36 36 600376 首开股份 6,400,672.45 6.25 37 000568 泸州老窖 6,365,877.51 6.21 38 600050 中国联通 6,365,645.00 6.21 39 000063 中兴通讯 6,212,543.60 6.06 40 601901 方正证券 6,175,216.00 6.03 41 600802 福建水泥 5,979,854.72 5.84 42 300253 卫宁软件 5,913,349.35 5.77 43 600267 海正药业 5,852,687.38 5.71 44 600409 三友化工 5,801,289.38 5.66 45 300190 维尔利 5,754,905.19 5.62 46 000826 桑德环境 5,570,137.10 5.44 47 601166 兴业银行 5,561,398.00 5.43 48 000680 山推股份 5,460,476.92 5.33 49 002310 东方园林 5,405,179.15 5.28 50 000937 冀中能源 5,362,094.25 5.23 51 300101 国腾电子 5,347,503.00 5.22 52 600143 金发科技 5,302,399.71 5.18 53 300156 天立环保 5,278,884.56 5.15 54 002118 紫鑫药业 5,266,323.30 5.14 55 600030 中信证券 5,239,385.63 5.11 56 002582 好想你 5,230,994.32 5.11 57 002635 安洁科技 5,184,220.89 5.06 58 600805 悦达投资 5,090,721.82 4.97 59 600027 华电国际 5,016,194.20 4.90 60 002142 宁波银行 4,956,168.01 4.84 61 000970 中科三环 4,955,231.14 4.84 62 600256 广汇股份 4,876,839.85 4.76 63 300035 中科电气 4,849,095.38 4.73 64 300070 碧水源 4,847,609.75 4.73 65 600742 一汽富维 4,808,612.18 4.69 66 300045 华力创通 4,787,284.98 4.67 67 002526 山东矿机 4,749,419.00 4.64 68 600875 东方电气 4,712,134.42 4.60 69 000709 河北钢铁 4,582,959.47 4.47 70 600318 巢东股份 4,542,985.94 4.43 71 600535 天士力 4,514,468.04 4.41 72 002154 报喜鸟 4,406,449.00 4.30 73 000961 中南建设 4,376,827.54 4.27 74 600312 平高电气 4,367,098.53 4.26 75 600118 中国卫星 4,336,875.04 4.23 76 000707 双环科技 4,269,793.70 4.17 77 600388 龙净环保 4,235,696.70 4.13 78 600418 江淮汽车 4,208,009.72 4.11 79 000338 潍柴动力 4,203,981.91 4.10 80 000422 湖北宜化 4,171,488.32 4.07 81 600216 浙江医药 3,999,073.72 3.90 82 600120 浙江东方 3,950,573.30 3.86 83 600887 伊利股份 3,870,329.73 3.78 84 601398 工商银行 3,867,544.00 3.77 85 300168 万达信息 3,825,217.00 3.73 86 600858 银座股份 3,793,910.96 3.70 87 600547 山东黄金 3,756,040.04 3.67 88 600804 鹏博士 3,685,583.07 3.60 89 600276 恒瑞医药 3,677,580.46 3.59 90 002414 高德红外 3,673,075.59 3.59 91 002078 太阳纸业 3,582,817.73 3.50 92 002392 北京利尔 3,581,098.00 3.50 93 000069 华侨城A 3,548,043.23 3.46 94 000799 酒鬼酒 3,485,171.18 3.40 95 600378 天科股份 3,480,020.00 3.40 96 002450 康得新 3,462,102.00 3.38 97 601808 中海油服 3,435,484.73 3.35 98 600011 华能国际 3,428,290.50 3.35 99 002479 富春环保 3,417,793.94 3.34 100 300219 鸿利光电 3,411,997.34 3.33 101 300257 开山股份 3,394,454.01 3.31 102 600783 鲁信创投 3,391,637.56 3.31 103 600102 莱钢股份 3,386,037.80 3.30 104 002562 兄弟科技 3,382,010.71 3.30 105 002528 英飞拓 3,380,020.50 3.30 106 600060 海信电器 3,369,271.67 3.29 107 300171 东富龙 3,360,787.68 3.28 108 600176 中国玻纤 3,334,235.60 3.25 109 601998 中信银行 3,295,944.00 3.22 110 002109 兴化股份 3,282,848.19 3.20 111 600208 新湖中宝 3,214,283.68 3.14 112 300015 爱尔眼科 3,198,496.88 3.12 113 600970 中材国际 3,189,412.24 3.11 114 300241 瑞丰光电 3,134,557.04 3.06 115 600066 宇通客车 3,131,818.28 3.06 116 600193 创兴资源 3,084,141.00 3.01 117 002298 鑫龙电器 3,070,730.80 3.00 118 000566 海南海药 3,047,443.55 2.97 119 002282 博深工具 3,030,489.76 2.96 120 600961 株冶集团 3,004,987.00 2.93 121 601886 江河幕墙 2,987,356.38 2.92 122 300157 恒泰艾普 2,964,840.00 2.89 123 002583 海能达 2,960,546.61 2.89 124 600739 辽宁成大 2,953,217.72 2.88 125 600636 三爱富 2,927,777.69 2.86 126 002422 科伦药业 2,916,867.78 2.85 127 600104 上汽集团 2,905,225.46 2.84 128 600166 福田汽车 2,903,161.85 2.83 129 000671 阳光城 2,890,518.90 2.82 130 600809 山西汾酒 2,855,671.03 2.79 131 601288 农业银行 2,837,850.00 2.77 132 601717 郑煤机 2,833,289.00 2.77 133 600795 国电电力 2,823,821.00 2.76 134 000039 中集集团 2,786,415.90 2.72 135 002222 福晶科技 2,771,855.88 2.71 136 600517 置信电气 2,736,124.30 2.67 137 600432 吉恩镍业 2,669,095.50 2.61 138 600511 国药股份 2,629,349.93 2.57 139 600339 天利高新 2,628,354.69 2.57 140 600537 亿晶光电 2,611,269.00 2.55 141 600416 湘电股份 2,586,327.00 2.52 142 601678 滨化股份 2,562,533.63 2.50 143 300134 大富科技 2,552,714.45 2.49 144 600580 卧龙电气 2,550,523.40 2.49 145 000933 神火股份 2,547,491.50 2.49 146 600101 明星电力 2,546,793.77 2.49 147 002151 北斗星通 2,531,830.62 2.47 148 600690 青岛海尔 2,530,774.00 2.47 149 600231 凌钢股份 2,515,246.00 2.46 150 600406 国电南瑞 2,504,250.14 2.44 151 000777 中核科技 2,502,829.00 2.44 152 002167 东方锆业 2,498,499.18 2.44 153 601992 金隅股份 2,470,253.50 2.41 154 601919 中国远洋 2,460,284.00 2.40 155 000590 紫光古汉 2,442,715.70 2.38 156 600019 宝钢股份 2,356,822.72 2.30 157 600309 烟台万华 2,351,228.28 2.29 158 002138 顺络电子 2,344,005.75 2.29 159 002206 海利得 2,325,000.00 2.27 160 002234 民和股份 2,313,454.56 2.26 161 600495 晋西车轴 2,250,006.86 2.20 162 000639 西王食品 2,202,326.47 2.15 163 300105 龙源技术 2,195,435.92 2.14 164 600583 海油工程 2,126,705.00 2.08 165 000430 ST张家界 2,122,878.83 2.07 166 601126 四方股份 2,104,597.75 2.05 167 600268 国电南自 2,103,070.51 2.05 168 600086 东方金钰 2,100,408.00 2.05 169 600489 中金黄金 2,084,715.00 2.03 170 000869 张裕A 2,071,044.00 2.02 171 600823 世茂股份 2,056,062.81 2.01 172 002369 卓翼科技 2,052,546.33 2.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600031 三一重工 17,399,004.48 16.98 2 600016 民生银行 16,940,248.53 16.53 3 601699 潞安环能 13,621,289.86 13.30 4 601169 北京银行 12,821,039.59 12.51 5 601628 中国人寿 12,426,418.54 12.13 6 600395 盘江股份 11,667,616.07 11.39 7 600383 金地集团 11,186,421.48 10.92 8 601101 昊华能源 10,784,042.97 10.53 9 600048 保利地产 10,660,645.84 10.41 10 601318 中国平安 10,584,502.68 10.33 11 600518 康美药业 10,087,868.21 9.85 12 601766 中国南车 10,076,828.46 9.84 13 600123 兰花科创 9,986,440.65 9.75 14 600516 方大炭素 9,789,514.80 9.56 15 600015 华夏银行 9,431,694.13 9.21 16 000423 东阿阿胶 9,352,847.80 9.13 17 601898 中煤能源 8,769,130.84 8.56 18 000858 五粮液 8,667,957.21 8.46 19 600036 招商银行 8,366,623.20 8.17 20 600585 海螺水泥 7,937,307.10 7.75 21 002244 滨江集团 7,897,748.44 7.71 22 600188 兖州煤业 7,853,208.93 7.67 23 000895 双汇发展 7,520,312.75 7.34 24 000789 江西水泥 7,391,705.13 7.21 25 002001 新和成 7,320,098.62 7.14 26 600497 驰宏锌锗 7,206,716.23 7.03 27 002304 洋河股份 6,919,282.08 6.75 28 601601 中国太保 6,879,526.46 6.71 29 000063 中兴通讯 6,676,383.43 6.52 30 600240 华业地产 6,549,224.23 6.39 31 300245 天玑科技 6,503,583.07 6.35 32 600267 海正药业 6,473,962.38 6.32 33 600143 金发科技 6,409,629.33 6.26 34 300101 国腾电子 6,390,740.88 6.24 35 000024 招商地产 6,370,519.96 6.22 36 600050 中国联通 6,329,130.00 6.18 37 300197 铁汉生态 6,283,474.35 6.13 38 600376 首开股份 6,132,200.42 5.99 39 300253 卫宁软件 6,122,769.58 5.98 40 000568 泸州老窖 6,114,863.55 5.97 41 000937 冀中能源 5,983,045.79 5.84 42 601901 方正证券 5,974,187.00 5.83 43 300190 维尔利 5,930,420.10 5.79 44 600409 三友化工 5,929,913.30 5.79 45 600378 天科股份 5,600,998.47 5.47 46 600801 华新水泥 5,582,873.11 5.45 47 600783 鲁信创投 5,545,383.14 5.41 48 000826 桑德环境 5,442,736.42 5.31 49 000680 山推股份 5,417,191.12 5.29 50 300156 天立环保 5,405,305.22 5.28 51 601166 兴业银行 5,386,359.90 5.26 52 002582 好想你 5,377,007.90 5.25 53 002310 东方园林 5,327,740.12 5.20 54 002635 安洁科技 5,316,734.94 5.19 55 600030 中信证券 5,221,010.35 5.10 56 002118 紫鑫药业 5,220,765.60 5.10 57 000970 中科三环 5,150,530.80 5.03 58 600027 华电国际 4,996,653.55 4.88 59 600875 东方电气 4,978,457.00 4.86 60 300045 华力创通 4,903,473.48 4.79 61 600256 广汇股份 4,795,452.62 4.68 62 000709 河北钢铁 4,783,520.10 4.67 63 600312 平高电气 4,728,752.50 4.62 64 002526 山东矿机 4,716,399.24 4.60 65 300035 中科电气 4,672,508.02 4.56 66 300070 碧水源 4,667,773.60 4.56 67 002142 宁波银行 4,608,581.34 4.50 68 600802 福建水泥 4,591,015.65 4.48 69 600535 天士力 4,535,994.33 4.43 70 000961 中南建设 4,343,502.90 4.24 71 000707 双环科技 4,340,652.38 4.24 72 002154 报喜鸟 4,330,340.00 4.23 73 600547 山东黄金 4,282,011.71 4.18 74 600388 龙净环保 4,272,237.03 4.17 75 601009 南京银行 4,215,314.85 4.11 76 600118 中国卫星 4,214,839.06 4.11 77 600805 悦达投资 4,185,253.72 4.09 78 000422 湖北宜化 4,127,353.64 4.03 79 600823 世茂股份 4,032,166.99 3.94 80 002230 科大讯飞 3,968,925.49 3.87 81 002093 国脉科技 3,834,100.71 3.74 82 600216 浙江医药 3,799,054.80 3.71 83 600887 伊利股份 3,778,630.96 3.69 84 300219 鸿利光电 3,764,745.78 3.67 85 600120 浙江东方 3,748,782.31 3.66 86 002392 北京利尔 3,728,321.00 3.64 87 000650 仁和药业 3,696,115.49 3.61 88 600261 阳光照明 3,687,805.45 3.60 89 600636 三爱富 3,678,087.67 3.59 90 600176 中国玻纤 3,660,491.34 3.57 91 600489 中金黄金 3,655,673.35 3.57 92 300168 万达信息 3,621,075.75 3.53 93 600804 鹏博士 3,610,905.43 3.52 94 600742 一汽富维 3,563,087.30 3.48 95 002562 兄弟科技 3,553,221.94 3.47 96 600096 云天化 3,543,769.14 3.46 97 002414 高德红外 3,536,916.35 3.45 98 002078 太阳纸业 3,534,182.37 3.45 99 002450 康得新 3,491,007.76 3.41 100 600276 恒瑞医药 3,460,761.15 3.38 101 601808 中海油服 3,458,868.04 3.38 102 600102 莱钢股份 3,456,871.87 3.37 103 002109 兴化股份 3,399,646.46 3.32 104 300171 东富龙 3,390,076.52 3.31 105 300257 开山股份 3,387,374.30 3.31 106 002479 富春环保 3,387,269.10 3.31 107 600060 海信电器 3,347,214.68 3.27 108 300241 瑞丰光电 3,329,601.56 3.25 109 002206 海利得 3,315,896.00 3.24 110 600208 新湖中宝 3,299,844.88 3.22 111 600011 华能国际 3,292,790.47 3.21 112 002081 金螳螂 3,289,016.59 3.21 113 300015 爱尔眼科 3,204,372.24 3.13 114 002528 英飞拓 3,201,946.75 3.13 115 600066 宇通客车 3,195,574.57 3.12 116 600418 江淮汽车 3,192,587.12 3.12 117 002282 博深工具 3,191,617.50 3.12 118 600425 青松建化 3,155,737.60 3.08 119 600104 上汽集团 3,125,571.70 3.05 120 600193 创兴资源 3,119,419.60 3.04 121 000039 中集集团 3,114,125.50 3.04 122 002298 鑫龙电器 3,103,294.53 3.03 123 600970 中材国际 3,101,295.94 3.03 124 600101 明星电力 3,096,898.11 3.02 125 000566 海南海药 3,096,652.50 3.02 126 601886 江河幕墙 2,992,303.77 2.92 127 002422 科伦药业 2,980,959.91 2.91 128 600739 辽宁成大 2,972,117.14 2.90 129 002583 海能达 2,948,715.51 2.88 130 300157 恒泰艾普 2,923,525.00 2.85 131 601717 郑煤机 2,916,769.32 2.85 132 600318 巢东股份 2,860,933.00 2.79 133 600519 贵州茅台 2,849,013.70 2.78 134 600795 国电电力 2,841,069.00 2.77 135 300027 华谊兄弟 2,831,817.00 2.76 136 600339 天利高新 2,821,366.39 2.75 137 000671 阳光城 2,793,728.90 2.73 138 002222 福晶科技 2,777,831.10 2.71 139 600961 株冶集团 2,770,590.93 2.70 140 601288 农业银行 2,659,888.00 2.60 141 600690 青岛海尔 2,636,512.09 2.57 142 002129 中环股份 2,622,769.32 2.56 143 601678 滨化股份 2,566,713.23 2.51 144 600511 国药股份 2,564,715.14 2.50 145 600537 亿晶光电 2,561,902.31 2.50 146 600416 湘电股份 2,531,564.00 2.47 147 600231 凌钢股份 2,530,737.00 2.47 148 000933 神火股份 2,507,805.20 2.45 149 601919 中国远洋 2,476,670.22 2.42 150 002151 北斗星通 2,469,592.00 2.41 151 600309 烟台万华 2,434,052.47 2.38 152 300134 大富科技 2,426,995.04 2.37 153 002138 顺络电子 2,425,213.00 2.37 154 600019 宝钢股份 2,421,822.00 2.36 155 601992 金隅股份 2,418,826.06 2.36 156 600809 山西汾酒 2,414,260.21 2.36 157 002167 东方锆业 2,409,555.96 2.35 158 600517 置信电气 2,391,803.44 2.33 159 000777 中核科技 2,379,106.84 2.32 160 600406 国电南瑞 2,363,729.66 2.31 161 600580 卧龙电气 2,361,426.92 2.30 162 600495 晋西车轴 2,358,389.61 2.30 163 600432 吉恩镍业 2,333,159.38 2.28 164 000698 沈阳化工 2,295,675.48 2.24 165 600971 恒源煤电 2,291,799.60 2.24 166 000430 ST张家界 2,282,311.68 2.23 167 000590 紫光古汉 2,259,589.15 2.21 168 002572 索菲亚 2,200,634.00 2.15 169 600583 海油工程 2,186,832.82 2.13 170 300105 龙源技术 2,171,287.15 2.12 171 600111 包钢稀土 2,168,241.00 2.12 172 300216 千山药机 2,142,503.00 2.09 173 002234 民和股份 2,096,545.38 2.05 174 600219 南山铝业 2,091,862.67 2.04 175 000630 铜陵有色 2,077,898.60 2.03 176 601126 四方股份 2,061,535.40 2.01 177 000869 张裕A 2,058,822.00 2.01 178 002041 登海种业 2,054,011.31 2.00 179 002163 中航三鑫 2,051,769.50 2.00 180 600268 国电南自 2,050,983.81 2.00 买入股票成本(成交)总额 1,143,454,057.56 卖出股票收入(成交)总额 1,140,507,410.41 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,183,768.50 3.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 4,278,067.54 4.19 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 478,478.40 0.47 8 其他 - - 9 合计 7,940,314.44 7.78 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010203 02国债⑶ 31,790 3,183,768.50 3.12 2 126018 08江铜债 24,560 2,051,251.20 2.01 3 126019 09长虹债 23,840 1,977,051.20 1.94 4 110007 博汇转债 4,980 478,478.40 0.47 5 111041 08铁岭债 2,474 249,765.14 0.24 序号 名称 金额 1 存出保证金 438,449.92 2 应收证券清算款 1,043,975.18 3 应收股利 - 4 应收利息 81,475.67 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,563,900.77 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110007 博汇转债 478,478.40 0.47 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,778 21,831.72 36,163,670.45 34.67% 68,148,278.71 65.33% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 8,903.27 0.01% 基金合同生效日(2008年7月30日)基金份额总额 533,845,987.29 本报告期期初基金份额总额 71,156,228.40 本报告期基金总申购份额 123,602,349.13 减:本报告期基金总赎回份额 90,446,628.37 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 104,311,949.16 报告期内,未召开基金份额持有人大会,未有相关决议。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内,未发生基金投资策略的改变。 报告期内,本基金管理人继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金的外部审计机构,报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为6万元,目前该事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为4年。 报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 2 208,082,075.18 9.12% 174,684.62 9.19% - 申银万国 1 187,925,354.92 8.24% 159,736.12 8.40% - 广发证券 1 172,247,028.35 7.55% 139,951.53 7.36% - 华泰联合 1 166,111,214.56 7.28% 134,966.10 7.10% - 招商证券 2 156,857,198.70 6.88% 133,327.93 7.01% - 中信建投 2 151,820,427.43 6.65% 123,355.35 6.49% - 中金公司 1 146,205,319.84 6.41% 124,273.93 6.54% - 中信证券 3 120,949,805.09 5.30% 100,480.33 5.28% - 兴业证券 1 116,225,102.16 5.09% 94,433.16 4.97% - 光大证券 1 112,974,647.42 4.95% 96,028.41 5.05% - 东方证券 1 111,350,967.67 4.88% 94,648.49 4.98% - 中投证券 1 110,991,895.60 4.87% 90,181.81 4.74% - 国金证券 1 108,279,983.44 4.75% 92,037.36 4.84% - 国信证券 2 91,087,125.70 3.99% 76,202.48 4.01% - 银河证券 1 57,046,421.96 2.50% 46,350.45 2.44% - 长江证券 1 50,220,126.28 2.20% 42,687.05 2.25% 新增 海通证券 1 41,452,813.95 1.82% 33,680.62 1.77% - 安信证券 1 39,509,212.12 1.73% 32,101.52 1.69% - 信达证券 1 35,164,597.57 1.54% 29,889.96 1.57% - 平安证券 1 26,946,541.62 1.18% 22,904.43 1.20% - 华林证券 0 24,369,744.67 1.07% 20,714.38 1.09% 退租1个 东兴证券 1 22,463,455.34 0.98% 19,093.71 1.00% - 宏源证券 1 21,556,268.90 0.94% 18,322.40 0.96% - 世纪证券 1 1,508,049.00 0.07% 1,225.29 0.07% - 高华证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 10,585,312.50 13.15% 44,300,000.00 14.38% - - 申银万国 10,421,417.43 12.95% 53,500,000.00 17.36% 广发证券 252,632.76 0.31% - - - - 华泰联合 - - - - - - 招商证券 11,493,938.20 14.28% 61,600,000.00 19.99% - - 中信建投 320,450.00 0.40% - - - - 中金公司 5,462,671.43 6.79% 23,900,000.00 7.76% - - 中信证券 1,847,574.80 2.30% 18,300,000.00 5.94% - - 兴业证券 - - - - - - 光大证券 10,355,167.68 12.86% 19,600,000.00 6.36% - - 东方证券 9,042,912.80 11.23% 60,500,000.00 19.64% - - 中投证券 - - - - - - 国金证券 8,469,443.00 10.52% 8,400,000.00 2.73% - - 国信证券 1,137,827.00 1.41% 4,500,000.00 1.46% - - 银河证券 - - - - - - 长江证券 4,540,528.80 5.64% - - - - 海通证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 信达证券 69,687.60 0.09% 10,800,000.00 3.51% - - 平安证券 - - 2,700,000.00 0.88% - - 华林证券 434,662.40 0.54% - - - - 东兴证券 6,061,429.70 7.53% - - - - 宏源证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 3、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,“根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。”4、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,“自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。”