信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2011年08月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年08月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2011年01月01日起至2011年06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 2.5 其他相关资料 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成,中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,具有较强的代表性、公正性与权威性,可以较好的衡量本基金股票和债券投资的业绩。 鉴于本基金的投资范围是“股票资产为基金资产的30%-80%,债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%”,本基金股票和债券资产占基金资产的比例的均值分别为55%和45%,因此本基金的业绩比较基准为股票投资基准和债券投资基准的加权平均,为“沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%”。 本基金的业绩比较基准将根据沪深300指数和中国债券总指数的编制规则进行每日再平衡,详细的编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站: http://www.csindex.com.cn http://www.chinabond.com.cn 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金基金合同于2008年07月30日生效,2008年08月29日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资组合的资产配置为:股票资产为基金资产的30%-80%,债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,权证占基金资产净值的0%-3% 其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2006年6月5日,由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为54%,外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46%。 公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会,董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了独立董事制度。公司总经理负责公司的日常运作,并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构,设立监察稽核部、投资研究部、市场开发部、运营保障部、行政人事部、财务会计部,2011年2月新组建销售管理部,分工协作,职责明确。 截至2011年06月30日,公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金和信达澳银产业升级股票型证券投资基金六只基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年世界经济保持复苏态势的同时,也面临政策退出、欧债危机加剧的不确定性风险。中国经济经历了两年的高增长,进入了调整期:增长无忧但增速下滑,通胀加剧且政策加力,信贷投放从超宽松直接降到了中性。基于基本面与政策面、流动性、估值等多方面的综合考虑,我们认为,2011年市场将由估值驱动转向盈利驱动,市场总体走势趋于平衡,上下空间相对有限。从结构上来看,相对于2010年,2011年上半年周期性行业的机会显著增多,而稳定增长类行业的机会有所减少 金融、房地产、煤炭、钢铁等传统大行业的机会显著增多,新兴产业、主题类、新股和次新股的机会有所减少。这样的市场氛围,对资产管理者的基本面研究能力提出了更高的要求。 在2011年一季度,基于对于宏观调控的不确定性以及市场结构分化的预判,我们秉承自下而上的投资方法,在积极寻找个股的投资机会的同时,也加入了更多自上而下的行业配置的指导。在一季度,组合主要加大了水泥、煤炭、机械、金融、汽车等行业的投资力度,对TMT、医药、食品饮料、商业零售等行业保持谨慎,沪深300在一季度的收益为3.0%,我们的组合取得了一定的相对收益。 在2011年二季度,宏观环境和政策变化更为复杂。在总需求放缓的背景下,通胀水平仍不断创新高,中游行业盈利能力受到较大的考验。同时基础设施建设和保障房推进低于预期,周期性行业、传统行业的投资机会较一季度减少。二季度整体市场偏弱,沪深300的收益为-5.7%,表现好的板块偏少,主要集中食品饮料、纺织服装等行业。在此背景下,我们在降低整体仓位的同时,加大了对食品饮料、商业等稳定增长行业的比重,同时减持了水泥、煤炭、机械、金融、汽车等行业。组合的相对收益比较明显。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年06月30日,本基金份额净值为1.321元,累计份额净值为1.521元,报告期内份额净值增长率为-8.26%,同期业绩比较基准收益率为-1.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 首先,下半年宏观经济数据具有较大的不确定性。通胀压力在6月份达到高点以后,7、8月份维持在高位,之后通胀压力可能较难出现显著缓解,下半年整体的通胀压力都会比较大,因此,在政策层面我们认为较难出现明显的放松。如果国家坚定经济转型,则政策放松的预期可能会落空。 其次,对于市场,经历了二季度的调整后,我们的看法谨慎乐观。一方面,市场估值已经接近于近几年的底部,反映了投资者极度悲观的预期。其次,从中报业绩来看,不少公司的业绩显著好于市场之前的悲观预期,尤其是以消费为代表的稳定类行业,盈利的可持续性和稳定性得到再一次证实。 再次,从股票的选择看,考虑到政策环境可能并不理想,资金面也比较紧张,下半年我们会更多的采取自下而上的选股思路,积极精选个股,并加入自上而下的行业配置的指导。一方面,下半年通胀可能会成为市场的一个隐忧,若三季度通胀高点有延后的态势,不排除进一步的货币政策的紧缩以及财政政策的转向。这种背景下,寻找对政策“免疫”的行业或公司更加重要,偏消费的一些板块将成为我们重点配置的方向。另一方面,我们也会积极的寻找一些成长股的投资机会。具有一定的竞争壁垒,公司治理良好,盈利增长快速且估值合理的一些公司,在市场调整中为我们提供了介入的机会,这为2012年的投资做一些铺垫和准备。 2011年我们面临极其复杂的一年,无论是实体经济还是证券市场,都是考验管理层和投资者智慧的时候,我们会采取谨慎灵活的态度,在个股的选择和仓位的控制中平衡。从组合的配置方向看,我们仍然看好稳定类的消费品公司和新兴行业的投资机会,而对于投资品会根据政策的调整而进行相机抉择。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验,主要来自运营保障部、投资研究部和监察稽核部,其中运营保障部负责组织小组工作的开展。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参于最终决策和日常估值工作。 4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定,基金收益分配每年最多十二次,每次收益分配比例不低于可分配收益的50%。截止报告期未,本基金可供分配利润为23,285,697.98元。根据相关法律法规和基金合同要求,本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2011年06月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年06月30日,基金份额净值1.321元,基金份额总额72,568,226.43份。 6.2 利润表 会计主体:信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2011年01月01日至2011年06月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2011年01月01日至2011年06月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: __________________________ ___________________ _____ __ _______ _______ 基金管理公司负责人:何加武 主管会计工作负责人:王学明 会计机构负责人:刘玉兰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第435号《关于核准信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币533,735,213.38元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第117号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年7月30日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为533,845,987.29份基金份额,其中认购资金利息折合110,773.91份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为:股票资产占基金资产的30%-80%,债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,权证占基金资产净值的0-3%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2011年08月22日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年06月30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 ■ 6.4.10.1.2权证交易 注:本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 ■ 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 3、本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票/权证交易,不存在应支付关联方佣金的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人信达澳银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:基金管理人投资本基金费率与公告一致。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末及上年度末均不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期与上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期与上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。 6.4.12 期末(2011年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 ■ 注:1、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。2、海利得于2011年05月11日宣告进行2010年度权益分配,每10股派3.30元,每10股以资本公积转增5股,除权除息日为2011年05月18日。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末2011年06月30日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末2011年06月30日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2011年06月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为75,732,505.64元,属于第二层级的余额为2,334,375.00元,无第三层级的余额。(2010年12月31日:第一层级89,239,275.88元,无第二层级和第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010年度:同)。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fscinda.com网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本表中累计买入金额是按照买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■■ 注:本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本表中买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 五粮液(000858)因在信息披露存在以下违法事实于2009年开始被监管部门立案调查:1,五粮液关于四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司对成都智溢塑胶制品有限公司在亚洲证券有限责任公司的证券投资款的《澄清公告》存在重大遗漏 2,五粮液在中国科技证券有限责任公司的证券投资信息披露不及时、不完整 3,五粮液2007年年度报告存在录入差错未及时更正 4,五粮液未及时披露董事被司法羁押事项。五粮液已对有关事项进行了认真整改,并于2011年5月27日接受了中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》([2011]17号)。 基金管理人分析认为,五粮液违法行为充分暴露出该公司此前在内部管理方面存在的漏洞与不足,但公司自查及改正的态度是端正的,后续处理的情况也基本明朗,该事件不会影响公司后续经营活动的正常开展。经过此事件,五粮液的内部管理和信息披露更加规范,治理结构得到完善 同时,五粮液2010年和2011年的主业经营保持良好发展趋势,具有较好的一线白酒龙头的投资价值。因此,五粮液公告中国证监会《行政处罚决定书》后,基金管理人经审慎分析,将其调出禁止股票库。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定,交易单元开设、增设或退租由投资研究部提议,经公司投资审议委员会审议后,报经营管理委员会决定。在分配交易量方面,公司制订合理的评分体系,投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配,每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配,并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ■ §11 影响投资者决策的其他重要信息 ■ 基金简称 信达澳银精华配置混合 基金主代码 610002 交易代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年07月30日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 72,568,226.43份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金主要通过投资于优质的,具有长期持续增长能力的公司,并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置,规避系统性风险,从而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1)自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。2)运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力,有纪律地进行资产的动态配置,在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的基金产品 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄晖 尹东 联系电话 0755-83172666 010-67595003 电子邮箱 disclosure@fscinda.com yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金半年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年01月01日-2011年06月30日) 本期已实现收益 -4,492,429.35 本期利润 -8,211,296.40 加权平均基金份额本期利润 -0.1137 本期基金份额净值增长率 -8.26% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.3209 期末基金资产净值 95,853,924.41 期末基金份额净值 1.321 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.93% 0.91% 0.71% 0.73% 3.22% 0.18% 过去三个月 -5.03% 0.94% -3.15% 0.66% -1.88% 0.28% 过去六个月 -8.26% 1.09% -1.01% 0.74% -7.25% 0.35% 过去一年 14.97% 1.25% 11.31% 0.85% 3.66% 0.40% 自基金合同生效起至今 58.89% 1.26% 12.27% 1.20% 46.62% 0.06% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾国富 本基金的基金经理、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、信达澳银中小盘股票基金基金经理、信达澳银红利回报股票基金基金经理 2008年07月30日 - 13年 上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员 2006年09月加入信达澳银基金。 李坤元 本基金的基金经理、投资研究部高级分析师 2010年05月25日 - 5年 南开大学经济学硕士。2002年09月至2003年07月就职于天津华宇国际贸易有限公司 2006年03月至2007年05月就职于申银万国证券研究所任宏观策略部分析师。2007年05月加盟信达澳银基金,任高级分析师、本基金的基金经理助理(2009年02月至2010年05月)。 杜蜀鹏 本基金的基金经理助理,投资研究部研究员 2010年11月23日 - 3年 中国人民银行研究生部金融学硕士。2008年04月加入信达澳银基金,现任投资研究部研究员,精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 资产 附注号 本期末2011年06月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 5,242,236.29 13,476,012.24 结算备付金 1,004,657.28 309,067.28 存出保证金 339,063.38 273,823.79 交易性金融资产 6.4.7.2 78,066,880.64 89,239,275.88 其中:股票投资 76,388,478.24 81,113,892.68 基金投资 - - 债券投资 1,678,402.40 8,125,383.20 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 9,300,000.00 - 应收证券清算款 2,821,836.78 - 应收利息 6.4.7.5 10,376.99 18,722.25 应收股利 89,531.04 - 应收申购款 296.44 108,857.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 96,874,878.84 103,425,758.44 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年06月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 21,019.65 6,098.18 应付管理人报酬 115,530.68 130,322.15 应付托管费 19,255.10 21,720.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 436,567.62 215,220.77 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 428,581.38 600,022.97 负债合计 1,020,954.43 973,384.43 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 72,568,226.43 71,156,228.40 未分配利润 6.4.7.10 23,285,697.98 31,296,145.61 所有者权益合计 95,853,924.41 102,452,374.01 负债和所有者权益总计 96,874,878.84 103,425,758.44 项目 附注号 本期2011年01月01日至2011年06月30日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年06月30日 一、收入 -5,843,831.32 -14,509,780.19 1.利息收入 106,801.36 112,413.32 其中:存款利息收入 6.4.7.11 78,752.21 106,736.65 债券利息收入 13,625.89 5,676.67 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 14,423.26 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,243,581.64 10,583,694.82 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -3,099,333.82 10,168,933.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 534,417.57 30,425.77 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 321,334.61 384,335.70 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 -3,718,867.05 -25,241,186.33 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 11,816.01 35,298.00 减:二、费用 2,367,465.08 1,672,981.96 1.管理人报酬 735,460.45 856,034.58 2.托管费 122,576.71 142,672.50 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 1,318,071.45 489,766.42 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 191,356.47 184,508.46 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,211,296.40 -16,182,762.15 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,211,296.40 -16,182,762.15 项目 本期2011年01月01日至2011年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 71,156,228.40 31,296,145.61 102,452,374.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -8,211,296.40 -8,211,296.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,411,998.03 200,848.77 1,612,846.80 其中:1.基金申购款 11,943,943.77 3,973,325.54 15,917,269.31 2.基金赎回款 -10,531,945.74 -3,772,476.77 -14,304,422.51 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 72,568,226.43 23,285,697.98 95,853,924.41 项目 上年度可比期间2010年01月01日至2010年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 87,649,476.33 28,766,460.00 116,415,936.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -16,182,762.15 -16,182,762.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 5,377,371.58 1,253,828.26 6,631,199.84 其中:1.基金申购款 29,001,064.42 8,313,040.52 37,314,104.94 2.基金赎回款 -23,623,692.84 -7,059,212.26 -30,682,905.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 93,026,847.91 13,837,526.11 106,864,374.02 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的股东的控股公司 关联方名称 本期2011年01月01日至2011年06月30日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 信达证券 14,145,689.31 1.63% - - 关联方名称 本期2011年01月01日至2011年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 信达证券 12,023.84 1.67% 7,528.17 1.72% 关联方名称 上年度可比期间2010年01月01日至2010年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 - - - - - 项目 本期2011年01月01日至2011年06月30日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 735,460.45 856,034.58 其中:支付销售机构的客户维护费 73,840.95 95,703.28 项目 本期2011年01月01日至2011年06月30日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 122,576.71 142,672.50 项目 本期2011年01月01日至2011年06月30日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年06月30日 基金合同生效日(2008年07月30日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 25,000,687.53 25,000,687.53 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 25,000,687.53 25,000,687.53 期末持有的基金份额占基金总份额比例 34.45% 26.87% 关联方名称 本期2011年01月01日至2011年06月30日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 5,242,236.29 73,873.75 31,648,788.98 104,788.87 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002206 海利得 2011-03-30 2012-04-02 非公开发行 18.60 12.45 125,000 2,325,000.00 1,556,250.00 - 002206 海利得 - 2012-04-02 非公开发行 - 12.45 62,500 - 778,125.00 见注2 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 76,388,478.24 78.85 其中:股票 76,388,478.24 78.85 2 固定收益投资 1,678,402.40 1.73 其中:债券 1,678,402.40 1.73 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 9,300,000.00 9.60 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 6,246,893.57 6.45 6 其他各项资产 3,261,104.63 3.37 7 合计 96,874,878.84 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,535,308.00 1.60 B 采掘业 13,054,527.15 13.62 C 制造业 46,398,721.16 48.41 C0 食品、饮料 15,055,923.80 15.71 C1 纺织、服装、皮毛 2,263,183.35 2.36 C2 木材、家具 1,912,576.00 2.00 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,973,717.52 9.36 C5 电子 - - C6 金属、非金属 13,097,692.65 13.66 C7 机械、设备、仪表 5,095,627.84 5.32 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 3,003,023.43 3.13 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 1,876,119.00 1.96 I 金融、保险业 - - J 房地产业 9,022,279.50 9.41 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 1,498,500.00 1.56 合计 76,388,478.24 79.69 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000858 五粮液 154,900 5,533,028.00 5.77 2 002304 洋河股份 31,600 3,986,656.00 4.16 3 000937 冀中能源 139,600 3,538,860.00 3.69 4 600519 贵州茅台 13,500 2,870,505.00 2.99 5 601699 潞安环能 76,925 2,523,909.25 2.63 6 600123 兰花科创 59,600 2,490,088.00 2.60 7 002206 海利得 187,500 2,334,375.00 2.44 8 002392 北京利尔 82,100 2,114,075.00 2.21 9 601101 昊华能源 32,400 2,044,764.00 2.13 10 000422 湖北宜化 95,000 1,988,350.00 2.07 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 8,831,481.00 8.62 2 600395 盘江股份 8,188,511.00 7.99 3 002001 新和成 7,847,966.76 7.66 4 600267 海正药业 5,852,687.38 5.71 5 600409 三友化工 5,801,289.38 5.66 6 000789 江西水泥 5,707,327.02 5.57 7 600048 保利地产 5,418,984.49 5.29 8 000858 五粮液 5,362,352.00 5.23 9 000937 冀中能源 5,362,094.25 5.23 10 600383 金地集团 5,352,830.92 5.22 11 002118 紫鑫药业 5,266,323.30 5.14 12 002244 滨江集团 5,250,167.60 5.12 13 600031 三一重工 4,970,434.58 4.85 14 002142 宁波银行 4,956,168.01 4.84 15 601766 中国南车 4,762,401.00 4.65 16 000568 泸州老窖 4,760,607.71 4.65 17 002304 洋河股份 4,539,056.00 4.43 18 601169 北京银行 4,489,995.98 4.38 19 601699 潞安环能 4,483,089.50 4.38 20 600585 海螺水泥 4,407,372.48 4.30 21 002154 报喜鸟 4,406,449.00 4.30 22 000961 中南建设 4,376,827.54 4.27 23 600036 招商银行 4,289,570.00 4.19 24 000422 湖北宜化 4,171,488.32 4.07 25 600216 浙江医药 3,999,073.72 3.90 26 600497 驰宏锌锗 3,987,396.50 3.89 27 000680 山推股份 3,964,393.92 3.87 28 600518 康美药业 3,729,438.00 3.64 29 002078 太阳纸业 3,582,817.73 3.50 30 600378 天科股份 3,480,020.00 3.40 31 600060 海信电器 3,369,271.67 3.29 32 600176 中国玻纤 3,334,235.60 3.25 33 601101 昊华能源 3,295,855.00 3.22 34 600802 福建水泥 3,254,923.88 3.18 35 600208 新湖中宝 3,214,283.68 3.14 36 002526 山东矿机 3,189,647.00 3.11 37 600066 宇通客车 3,131,818.28 3.06 38 600418 江淮汽车 2,992,052.04 2.92 39 300157 恒泰艾普 2,964,840.00 2.89 40 600318 巢东股份 2,949,356.00 2.88 41 600636 三爱富 2,927,777.69 2.86 42 600801 华新水泥 2,919,341.00 2.85 43 002422 科伦药业 2,916,867.78 2.85 44 600104 上海汽车 2,905,225.46 2.84 45 600535 天士力 2,904,409.04 2.83 46 000709 河北钢铁 2,857,333.80 2.79 47 601288 农业银行 2,837,850.00 2.77 48 601717 郑煤机 2,833,289.00 2.77 49 000039 中集集团 2,786,415.90 2.72 50 600519 贵州茅台 2,772,481.00 2.71 51 000707 双环科技 2,761,206.84 2.70 52 002582 好想你 2,678,134.82 2.61 53 600339 天利高新 2,628,354.69 2.57 54 600416 湘电股份 2,586,327.00 2.52 55 300134 大富科技 2,552,714.45 2.49 56 000933 神火股份 2,547,491.50 2.49 57 600101 明星电力 2,546,793.77 2.49 58 600231 凌钢股份 2,515,246.00 2.46 59 000590 紫光古汉 2,442,715.70 2.38 60 600240 华业地产 2,372,223.78 2.32 61 600123 兰花科创 2,371,478.00 2.31 62 600019 宝钢股份 2,356,822.72 2.30 63 600309 烟台万华 2,351,228.28 2.29 64 002206 海利得 2,325,000.00 2.27 65 600547 山东黄金 2,244,173.00 2.19 66 600823 世茂股份 2,056,062.81 2.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 8,530,492.00 8.33 2 600395 盘江股份 7,798,713.07 7.61 3 002001 新和成 7,320,098.62 7.14 4 600383 金地集团 6,578,494.48 6.42 5 600267 海正药业 6,473,962.38 6.32 6 600031 三一重工 5,980,979.16 5.84 7 600409 三友化工 5,929,913.30 5.79 8 600378 天科股份 5,600,998.47 5.47 9 002118 紫鑫药业 5,220,765.60 5.10 10 600048 保利地产 5,195,511.53 5.07 11 000789 江西水泥 5,154,661.09 5.03 12 601699 潞安环能 4,976,337.75 4.86 13 000568 泸州老窖 4,625,783.64 4.52 14 002142 宁波银行 4,608,581.34 4.50 15 601766 中国南车 4,548,710.20 4.44 16 002154 报喜鸟 4,330,340.00 4.23 17 601169 北京银行 4,290,047.38 4.19 18 600036 招商银行 4,141,665.20 4.04 19 600783 鲁信创投 4,061,452.14 3.96 20 000680 山推股份 4,056,904.00 3.96 21 600823 世茂股份 4,032,166.99 3.94 22 002093 国脉科技 3,834,100.71 3.74 23 600585 海螺水泥 3,803,981.50 3.71 24 600216 浙江医药 3,799,054.80 3.71 25 600518 康美药业 3,786,911.00 3.70 26 000650 仁和药业 3,696,115.49 3.61 27 002078 太阳纸业 3,534,182.37 3.45 28 600516 方大炭素 3,516,119.00 3.43 29 600060 海信电器 3,347,214.68 3.27 30 002206 海利得 3,315,896.00 3.24 31 002081 金螳螂 3,289,016.59 3.21 32 000423 东阿阿胶 3,274,476.13 3.20 33 002526 山东矿机 3,217,719.65 3.14 34 600418 江淮汽车 3,192,587.12 3.12 35 002244 滨江集团 3,185,410.91 3.11 36 600425 青松建化 3,155,737.60 3.08 37 600143 金发科技 3,147,455.33 3.07 38 600104 上海汽车 3,125,571.70 3.05 39 000039 中集集团 3,114,125.50 3.04 40 600101 明星电力 3,096,898.11 3.02 41 000707 双环科技 3,067,834.56 2.99 42 002422 科伦药业 2,980,959.91 2.91 43 600535 天士力 2,950,412.60 2.88 44 000709 河北钢铁 2,945,949.69 2.88 45 300157 恒泰艾普 2,923,525.00 2.85 46 601717 郑煤机 2,916,769.32 2.85 47 600547 山东黄金 2,908,923.71 2.84 48 000961 中南建设 2,863,409.84 2.79 49 600318 巢东股份 2,860,933.00 2.79 50 600339 天利高新 2,821,366.39 2.75 51 601288 农业银行 2,659,888.00 2.60 52 002129 中环股份 2,622,769.32 2.56 53 600497 驰宏锌锗 2,539,679.82 2.48 54 600416 湘电股份 2,531,564.00 2.47 55 600231 凌钢股份 2,530,737.00 2.47 56 000933 神火股份 2,507,805.20 2.45 57 300134 大富科技 2,426,995.04 2.37 58 600019 宝钢股份 2,421,822.00 2.36 59 000698 沈阳化工 2,295,675.48 2.24 60 000590 紫光古汉 2,259,589.15 2.21 61 002230 科大讯飞 2,233,349.06 2.18 62 000937 冀中能源 2,215,836.26 2.16 63 600111 包钢稀土 2,168,241.00 2.12 64 600096 云天化 2,153,969.14 2.10 65 000422 湖北宜化 2,120,625.64 2.07 66 600636 三爱富 2,104,368.67 2.05 67 600219 南山铝业 2,091,862.67 2.04 68 600176 中国玻纤 2,064,256.34 2.01 69 002163 中航三鑫 2,051,769.50 2.00 买入股票成本(成交)总额 434,949,987.63 卖出股票收入(成交)总额 433,753,945.03 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,678,402.40 1.75 8 其他 - - 9 合计 1,678,402.40 1.75 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 8,230 975,008.10 1.02 2 110007 博汇转债 4,980 559,005.00 0.58 3 110013 国投转债 1,210 144,389.30 0.15 序号 名称 金额 1 存出保证金 339,063.38 2 应收证券清算款 2,821,836.78 3 应收股利 89,531.04 4 应收利息 10,376.99 5 应收申购款 296.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,261,104.63 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 975,008.10 1.02 2 110007 博汇转债 559,005.00 0.58 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002206 海利得 2,334,375.00 2.44 非公开发行 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,125 17,592.30 25,099,501.76 34.59% 47,468,724.67 65.41% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 6,901.15 0.01% 基金合同生效日(2008年07月30日)基金份额总额 533,845,987.29 本报告期期初基金份额总额 71,156,228.40 本报告期基金总申购份额 11,943,943.77 减:本报告期基金总赎回份额 10,531,945.74 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 72,568,226.43 报告期内,未召开基金份额持有人大会,未有相关决议。 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内,未发生基金投资策略的改变。 报告期内,本基金管理人继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金的外部审计机构。 报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信建投 2 99,051,227.26 11.44% 80,479.89 11.15% - 招商证券 2 91,915,356.63 10.61% 78,127.40 10.82% - 国泰君安 2 87,066,853.14 10.05% 73,495.78 10.18% - 中信证券 3 81,659,061.28 9.43% 68,123.14 9.44% - 广发证券 1 65,851,996.08 7.60% 53,505.00 7.41% - 华泰联合 1 61,006,961.32 7.04% 49,568.48 6.87% - 光大证券 1 47,113,936.19 5.44% 40,046.92 5.55% - 中金公司 1 46,192,291.12 5.33% 39,263.65 5.44% - 申银万国 1 45,867,695.34 5.30% 38,987.52 5.40% - 兴业证券 1 36,668,753.63 4.23% 29,793.23 4.13% - 平安证券 1 26,946,541.62 3.11% 22,904.43 3.17% - 华林证券 1 24,369,744.67 2.81% 20,714.38 2.87% - 国信证券 2 22,345,255.42 2.58% 18,976.26 2.63% - 东方证券 1 22,025,488.64 2.54% 18,721.37 2.59% - 中投证券 1 21,171,763.46 2.44% 17,202.16 2.38% - 国金证券 1 20,150,813.76 2.33% 17,128.04 2.37% - 银河证券 1 19,663,165.08 2.27% 15,976.44 2.21% - 安信证券 1 17,165,945.11 1.98% 13,947.43 1.93% - 信达证券 1 14,145,689.31 1.63% 12,023.84 1.67% - 海通证券 1 8,259,634.49 0.95% 6,710.89 0.93% - 宏源证券 1 4,898,047.61 0.57% 4,163.32 0.58% - 世纪证券 1 1,508,049.00 0.17% 1,225.29 0.17% - 东兴证券 1 1,043,572.00 0.12% 886.99 0.12% - 高华证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - 新增交易单元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信建投 320,450.00 1.28% - - - - 招商证券 2,536,097.40 10.11% 12,800,000.00 34.97% - - 国泰君安 8,518,702.30 33.96% 11,800,000.00 32.24% - - 中信证券 1,847,574.80 7.36% - - - - 广发证券 - - - - - - 华泰联合 - - - - - - 光大证券 4,296,198.70 17.12% 4,700,000.00 12.84% - - 中金公司 1,190,841.70 4.75% - - - - 申银万国 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - 2,700,000.00 7.38% - - 华林证券 434,662.40 1.73% - - - - 国信证券 - - - - - - 东方证券 5,873,640.80 23.41% - - - - 中投证券 - - - - - - 国金证券 - - 3,600,000.00 9.84% - - 银河证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 信达证券 69,687.60 0.28% 1,000,000.00 2.73% - - 海通证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 无。