信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告摘要 2010年12月31日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011年3月30日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 信达澳银精华配置混合 基金主代码 610002 交易代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年7月30日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 71,156,228.40份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于优质的,具有长期持续增长能力的公司,并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置,规避系统性风险,从而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1)自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。2)运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力,有纪律地进行资产的动态配置,在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的基金产品 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄晖 尹东 联系电话 0755-83172666 010-67595003 电子邮箱 disclosure@fscinda.com yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008年7月30日-2008年12月31日 本期已实现收益 17,921,538.09 45,585,922.62 6,215,589.06 本期利润 10,561,523.89 57,606,072.04 8,635,739.64 加权平均基金份额本期利润 0.1223 0.5089 0.0368 本期基金份额净值增长率 8.43% 53.59% 4.00% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末可供分配基金份额利润 0.4398 0.2356 0.0275 期末基金资产净值 102,452,374.01 116,415,936.33 171,264,686.42 期末基金份额净值 1.440 1.328 1.040 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金基金合同于2008年7月30日生效,至2008年末不满一年。 4、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.75% 1.63% 3.18% 1.07% 0.57% 0.56% 过去六个月 25.33% 1.37% 12.45% 0.93% 12.88% 0.44% 过去一年 8.43% 1.35% -6.31% 0.95% 14.74% 0.40% 自基金合同生效起至今 73.20% 1.29% 13.42% 1.27% 59.78% 0.02% 注:沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成,中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,具有较强的代表性、公正性与权威性,可以较好的衡量本基金股票和债券投资的业绩。 鉴于本基金的投资范围是“股票资产为基金资产的30%-80%,债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%”,本基金股票和债券资产占基金资产的比例的均值分别为55%和45%,因此本基金的业绩比较基准为股票投资基准和债券投资基准的加权平均,为“沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%”。 本基金的业绩比较基准将根据沪深300指数和中国债券总指数的编制规则进行每日再平衡,详细的编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站: http://www.csindex.com.cn http://www.chinabond.com.cn 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2008年7月30日生效,2008年8月29日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资组合的资产配置为:股票资产为基金资产的30%-80%,债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,权证占基金资产净值的0%-3%;其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金基金合同于2008年7月30日生效,因此2008年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2010年 - - - - 2009年 2.000 20,924,655.39 3,261,764.52 24,186,419.91 2008年 - - - - 合计 2.000 20,924,655.39 3,261,764.52 24,186,419.91 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2006年6月5日,由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为54%,外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46%。 公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会,董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了独立董事制度。公司总经理负责公司的日常运作,并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构,设立监察稽核部、投资研究部、市场开发部、运营保障部、行政人事部、财务会计部,2011年2月新组建销售管理部,分工协作,职责明确。 截至2010年12月31日,公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金和信达澳银红利回报股票型证券投资基金五只基金,资产管理规模超过75亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾国富 本基金的基金经理、投资总监助理、投资研究部下股票投资部总经理、信达澳银中小盘股票基金基金经理、信达澳银红利回报股票基金基金经理 2008年7月30日 - 13年 上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员;2006年9月加入信达澳银基金。 李坤元 本基金的基金经理、投资研究部高级分析师 2010年5月25日 - 5年 南开大学经济学硕士。2002年9月至2003年7月就职于天津华宇国际贸易有限公司;2006年3月至2007年5月就职于申银万国证券研究所任宏观策略部分析师。2007年5月加盟信达澳银基金,任高级分析师、本基金的基金经理助理(2009年2月至2010年5月)。 王战强 本基金的前基金经理、公司执行投资总监、信达澳银领先增长股票基金经理 2008年7月30日 2010年5月25日 13年 武汉大学经济学硕士。1997年到2005年,任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。2006年6月加盟信达澳银基金。 杜蜀鹏 本基金的基金经理助理,投资研究部研究员 2010年11月23日 - 3年 中国人民银行研究生部金融学硕士。2008年4月加入信达澳银基金,现任投资研究部研究员,精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期均指正式任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年A股市场波动较大,一季度主要表现为创业板、中小板的整体投资机会,市场围绕自下而上的思路寻找高成长股票,尤其是新股、次新股获得了巨大的超额收益。但是从二季度开始,宏观经济的不确定性有所加强,投资者趋于谨慎,以医药、食品饮料为代表的稳定类公司在2010年将消费品的进攻性演绎得淋漓尽致。虽然中间也不乏煤炭等周期类公司的阶段性表现,但纵观全年,稳定类公司在2010年大幅战胜市场。 从二季度开始,基于经济和政策的不确定性,本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,重点投资在医药、食品饮料、零售和TMT,并规避了以银行、地产为代表的受政策影响较大的行业,因此全年业绩大幅度跑赢比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.440元,累计份额净值为1.640元,报告期内份额净值增长率为8.43%,同期业绩比较基准收益率为-6.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 首先,2011年通胀的压力不容小觑,政策的不确定性依然较大。但是,我们也注意到,金融、地产、煤炭、钢铁、家电、机械、建材等大周期行业的估值已经较长时间的处于历史低水平,一旦政策预期有所改变,这类行业的估值则有可能迎来较大幅度的提升。因此,我们在2011年将关注这类周期性行业的估值修复机会。 其次,2011年也是开始转型的一年。在我国从制造大国向制造强国的转变过程中,我们认为会有一批制造类公司脱颖而出,他们是先进制造业的代表,在“十二五”这个5年的周期里,这类公司很可能获得可观的收益。 再次,我们关注未来转型的方向。新兴产业、节能环保、水利建设等领域都是“十二五”期间政策支持的方向,也是未来我国经济转型的重点,这些行业是我们挖掘的重点。 总体来看,目前A股市场的估值仍然处于较低的水平,尤其是周期类大行业的估值长期处于历史低位,这类行业在2011年的机会值得高度关注;而中小板和创业板公司经过了2010年的大幅度上涨,很可能出现分化,但优质公司仍然会给投资者带来丰厚的回报。 在操作策略上,我们仍然坚持“自上而下和自下而上”相结合的策略,精选个股。结构上关注以下可能的投资主线:高端装备制造业,如海洋工程、高速铁路等、新兴产业、节能环保以及一些主题类投资。对稳定行业,我们依然看好,未来的消费服务业是值得长期投资的方向。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发,由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面: (1)进一步完善公司管理及业务制度。 (2)实时监控基金投资运作,监督投资决策行为,保证了公司所管理的基金合法合规运作,未出现重大违规事件。 (3)监督后台运营业务安全、准确运行,推进完善信息技术系统,履行反洗钱义务。 (4)监督市场营销、基金销售的合规性,落实执行销售适用性原则。 (5)加强对员工包括投资管理人员的监察监督,严格执行防范投资人员道德风险的有关措施,规避不正当交易行为的发生。 (6)对业务部门进行相关法律培训,提高员工遵规守法意识。 本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验,主要来自运营保障部、投资研究部和监察稽核部,其中运营保障部负责组织小组工作的开展。 4.7.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参于最终决策和日常估值工作。 4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定,基金收益分配每年最多十二次,每次收益分配比例不低于可分配收益的50%,本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 截止报告期末,本基金可供分配利润为31,296,145.61元,报告期内,本基金未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2010年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 13,476,012.24 24,719,806.24 结算备付金 309,067.28 294,972.46 存出保证金 273,823.79 250,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 89,239,275.88 90,700,209.30 其中:股票投资 81,113,892.68 88,940,176.33 基金投资 - - 债券投资 8,125,383.20 1,760,032.97 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,723,913.60 应收利息 7.4.7.5 18,722.25 7,760.95 应收股利 - - 应收申购款 108,857.00 9,896.09 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 103,425,758.44 117,706,558.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 250,123.82 应付赎回款 6,098.18 402,578.46 应付管理人报酬 130,322.15 147,636.17 应付托管费 21,720.36 24,605.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 215,220.77 164,389.02 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 600,022.97 301,288.85 负债合计 973,384.43 1,290,622.31 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 71,156,228.40 87,649,476.33 未分配利润 7.4.7.10 31,296,145.61 28,766,460.00 所有者权益合计 102,452,374.01 116,415,936.33 负债和所有者权益总计 103,425,758.44 117,706,558.64 注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.440元,基金份额总额71,156,228.40份。 7.2 利润表 会计主体:信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2010年1月1日 至 2010年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 一、收入 13,941,826.97 61,598,095.67 1.利息收入 205,239.80 659,408.86 其中:存款利息收入 7.4.7.11 184,692.74 158,970.99 债券利息收入 20,547.06 500,437.87 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 21,026,744.44 48,738,117.42 其中:股票投资收益 7.4.7.12 20,434,795.36 46,777,410.44 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 95,124.48 1,136,746.17 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 496,824.60 823,960.81 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -7,360,014.20 12,020,149.42 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 69,856.93 180,419.97 减:二、费用 3,380,303.08 3,992,023.63 1.管理人报酬 1,701,074.54 1,992,278.57 2.托管费 283,512.52 332,046.48 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 1,023,436.43 1,274,117.57 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.19 372,279.59 393,581.01 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,561,523.89 57,606,072.04 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,561,523.89 57,606,072.04 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2010年1月1日 至 2010年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 87,649,476.33 28,766,460.00 116,415,936.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 10,561,523.89 10,561,523.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -16,493,247.93 -8,031,838.28 -24,525,086.21 其中:1.基金申购款 39,578,409.21 12,553,056.42 52,131,465.63 2.基金赎回款 -56,071,657.14 -20,584,894.70 -76,656,551.84 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 71,156,228.40 31,296,145.61 102,452,374.01 项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 164,711,651.37 6,553,035.05 171,264,686.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 57,606,072.04 57,606,072.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -77,062,175.04 -11,206,227.18 -88,268,402.22 其中:1.基金申购款 55,217,787.29 11,172,063.99 66,389,851.28 2.基金赎回款 -132,279,962.33 -22,378,291.17 -154,658,253.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -24,186,419.91 -24,186,419.91 五、期末所有者权益(基金净值) 87,649,476.33 28,766,460.00 116,415,936.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: ______何加武______ ______王学明______ ____刘玉兰____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第435号《关于核准信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币533,735,213.38元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第117号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年7月30日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为533,845,987.29份基金份额,其中认购资金利息折合110,773.91份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为:股票资产占基金资产的30%-80%,债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,权证占基金资产净值的0-3%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2011年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期没有发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期没有发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国信达资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Limited) 基金管理人的股东 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的股东的控股公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 信达证券 7,891,265.27 1.18% - - 注:本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 信达证券 6,707.61 1.21% 6,707.61 3.12% 关联方名称 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 - - - - - 注: 1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 3. 本基金的基金管理人于本期与信达证券签订证券交易单元租用协议,本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票/权证交易,不存在应支付关联方佣金的情况。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,701,074.54 1,992,278.57 其中:支付销售机构的客户维护费 186,255.37 229,465.08 注:支付基金管理人信达澳银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 283,512.52 332,046.48 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 基金合同生效日(2008年7月30日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 25,000,687.53 25,000,687.53 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 25,000,687.53 25,000,687.53 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 35.13% 28.52% 注:基金管理人投资本基金费率与公告一致。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期与上年度可比期间均未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 13,476,012.24 181,246.50 24,719,806.24 154,491.49 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期与上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期与上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。 7.4.12 期末( 2010年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末2010年12月31日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注:截至本报告期末2010年12月31日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2010年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为89,239,275.88元,无属于第二层级和第三层级的余额(2009年12月31日:第一层级90,700,209.30元,无第二层级和第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度:同)。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 81,113,892.68 78.43 其中:股票 81,113,892.68 78.43 2 固定收益投资 8,125,383.20 7.86 其中:债券 8,125,383.20 7.86 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 13,785,079.52 13.33 6 其他各项资产 401,403.04 0.39 7 合计 103,425,758.44 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 8,553,399.04 8.35 C 制造业 44,958,895.74 43.88 C0 食品、饮料 3,428,064.00 3.35 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,300,029.00 11.03 C5 电子 5,876,111.38 5.74 C6 金属、非金属 7,731,763.92 7.55 C7 机械、设备、仪表 11,235,200.78 10.97 C8 医药、生物制品 5,387,726.66 5.26 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 5,761,178.40 5.62 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 9,963,933.52 9.73 H 批发和零售贸易 3,126,379.98 3.05 I 金融、保险业 - - J 房地产业 6,186,266.00 6.04 K 社会服务业 1,273,320.00 1.24 L 传播与文化产业 1,290,520.00 1.26 M 综合类 - - 合计 81,113,892.68 79.17 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002081 金 螳 螂 53,530 3,681,793.40 3.59 2 002206 海 利 得 140,300 3,051,525.00 2.98 3 600031 三一重工 139,664 3,020,932.32 2.95 4 601699 潞安环能 50,545 3,014,503.80 2.94 5 600783 鲁信高新 73,161 2,540,149.92 2.48 6 002230 科大讯飞 31,038 2,452,002.00 2.39 7 600383 金地集团 390,900 2,415,762.00 2.36 8 600096 云 天 化 85,900 2,294,389.00 2.24 9 002254 烟台氨纶 67,300 2,294,257.00 2.24 10 002093 国脉科技 125,394 2,267,123.52 2.21 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fscinda.com网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600123 兰花科创 7,156,130.65 6.15 2 601699 潞安环能 6,581,733.33 5.65 3 600031 三一重工 4,644,958.96 3.99 4 002252 上海莱士 4,511,319.26 3.88 5 000933 神火股份 4,368,405.28 3.75 6 000538 云南白药 4,076,584.50 3.50 7 000983 西山煤电 4,065,957.00 3.49 8 600078 澄星股份 3,855,583.09 3.31 9 600425 青松建化 3,794,159.50 3.26 10 000650 仁和药业 3,684,978.00 3.17 11 600481 双良节能 3,614,075.00 3.10 12 600216 浙江医药 3,385,724.62 2.91 13 600809 山西汾酒 3,384,982.57 2.91 14 002013 中航精机 3,356,581.36 2.88 15 600071 凤凰光学 3,299,240.26 2.83 16 600489 中金黄金 3,294,374.60 2.83 17 000961 中南建设 3,186,684.09 2.74 18 000715 中兴商业 3,133,135.36 2.69 19 000581 威孚高科 3,065,126.47 2.63 20 300039 上海凯宝 3,045,556.00 2.62 21 002093 国脉科技 3,028,204.91 2.60 22 002206 海 利 得 3,024,935.70 2.60 23 601666 平煤股份 3,004,787.50 2.58 24 002154 报 喜 鸟 2,935,410.49 2.52 25 000418 小天鹅A 2,798,587.40 2.40 26 600693 东百集团 2,798,134.96 2.40 27 002031 巨轮股份 2,780,080.05 2.39 28 000422 湖北宜化 2,765,145.01 2.38 29 600395 盘江股份 2,686,974.00 2.31 30 600507 方大特钢 2,655,873.67 2.28 31 600261 浙江阳光 2,538,573.00 2.18 32 600383 金地集团 2,537,289.00 2.18 33 000423 东阿阿胶 2,465,721.00 2.12 34 600783 鲁信高新 2,449,227.25 2.10 35 300027 华谊兄弟 2,387,313.50 2.05 36 002304 洋河股份 2,342,647.45 2.01 37 000895 双汇发展 2,331,775.00 2.00 注:本表中累计买入金额是按照买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600123 兰花科创 6,390,115.85 5.49 2 601166 兴业银行 6,263,847.72 5.38 3 601318 中国平安 5,989,946.00 5.15 4 601699 潞安环能 5,701,481.38 4.90 5 000983 西山煤电 5,098,456.45 4.38 6 002252 上海莱士 4,883,871.94 4.20 7 000933 神火股份 4,387,348.67 3.77 8 000538 云南白药 4,274,643.23 3.67 9 600036 招商银行 4,268,429.41 3.67 10 000651 格力电器 4,260,914.01 3.66 11 600809 山西汾酒 4,135,839.84 3.55 12 600078 澄星股份 3,748,958.05 3.22 13 002001 新 和 成 3,734,452.15 3.21 14 002024 苏宁电器 3,731,263.31 3.21 15 600071 凤凰光学 3,613,507.66 3.10 16 600518 康美药业 3,436,700.00 2.95 17 000961 中南建设 3,392,378.51 2.91 18 600141 兴发集团 3,388,225.80 2.91 19 601666 平煤股份 3,230,615.80 2.78 20 600216 浙江医药 3,218,118.86 2.76 21 300039 上海凯宝 3,185,325.64 2.74 22 600693 东百集团 3,155,712.77 2.71 23 600261 浙江阳光 3,152,699.40 2.71 24 002154 报 喜 鸟 3,046,093.12 2.62 25 002304 洋河股份 3,033,580.65 2.61 26 002009 天奇股份 3,022,609.92 2.60 27 000581 威孚高科 2,998,693.04 2.58 28 600580 卧龙电气 2,842,626.86 2.44 29 000418 小天鹅A 2,801,988.05 2.41 30 600507 方大特钢 2,620,065.17 2.25 31 600395 盘江股份 2,610,711.40 2.24 32 000422 湖北宜化 2,582,714.53 2.22 33 600535 天 士 力 2,521,235.55 2.17 34 600425 青松建化 2,463,549.10 2.12 35 000157 中联重科 2,362,183.50 2.03 36 601111 中国国航 2,344,395.00 2.01 注:本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 325,676,987.15 卖出股票收入(成交)总额 345,769,082.06 注:本表中买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 8,125,383.20 7.93 7 其他 - - 8 合计 8,125,383.20 7.93 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110009 双良转债 26,180 3,343,709.60 3.26 2 113001 中行转债 23,640 2,597,090.40 2.53 3 113002 工行转债 8,230 972,292.20 0.95 4 110007 博汇转债 4,980 588,835.20 0.57 5 128233 塔牌转债 2,210 333,223.80 0.33 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 273,823.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,722.25 5 应收申购款 108,857.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 401,403.04 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110009 双良转债 3,343,709.60 3.26 2 113001 中行转债 2,597,090.40 2.53 3 110007 博汇转债 588,835.20 0.57 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,592 19,809.64 25,595,643.51 35.97% 45,560,584.89 64.03% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 6,901.15 0.01% §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2008年7月30日 )基金份额总额 533,845,987.29 本报告期期初基金份额总额 87,649,476.33 本报告期基金总申购份额 39,578,409.21 减:本报告期基金总赎回份额 56,071,657.14 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 71,156,228.40 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,未召开基金份额持有人大会,未有相关决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2010年2月12日,本基金管理人股东会以书面方式通过决议,同意曼礼信先生辞去副董事长和董事职务,选举关秉诚先生担任董事,同意由关秉诚先生接替曼礼信先生为基金管理人咨询委员会委员;2010年3月10日,本基金管理人董事会以书面方式通过决议,选举施普敦先生担任基金管理人第二届董事会副董事长。 2010年9月17日,本基金管理人第二届董事会以书面方式通过决议,聘任王战强先生为基金管理人投资总监。 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内,未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金管理人继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金的外部审计机构,报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为5万元,目前该事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为3年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰联合 1 75,145,324.09 11.27% 61,055.77 11.01% 新增 国信证券 2 65,014,111.09 9.75% 54,164.65 9.77% - 国泰君安 2 60,128,235.65 9.02% 48,854.59 8.81% - 中金公司 1 52,199,803.73 7.83% 44,369.52 8.00% - 招商证券 2 52,127,077.11 7.82% 44,307.44 7.99% - 中信证券 3 50,090,058.42 7.51% 41,037.58 7.40% - 安信证券 1 47,940,599.68 7.19% 38,952.32 7.03% 退租1个 东兴证券 1 41,558,988.86 6.23% 35,324.92 6.37% 新增 国金证券 1 34,935,671.08 5.24% 29,695.35 5.36% - 申银万国 1 29,394,044.01 4.41% 24,984.62 4.51% - 中信建投 2 25,708,203.89 3.85% 21,187.05 3.82% - 中投证券 1 19,997,188.88 3.00% 16,247.90 2.93% 新增 广发证券 1 19,566,724.68 2.93% 15,897.91 2.87% 新增 高华证券 1 19,300,200.05 2.89% 16,405.39 2.96% - 平安证券 1 17,417,057.22 2.61% 14,804.21 2.67% - 海通证券 1 12,122,771.13 1.82% 9,849.90 1.78% - 华林证券 1 8,741,208.06 1.31% 7,430.05 1.34% - 信达证券 1 7,891,265.27 1.18% 6,707.61 1.21% 新增 东方证券 1 7,502,260.16 1.12% 6,376.63 1.15% 新增 光大证券 1 5,753,999.07 0.86% 4,890.81 0.88% 新增 兴业证券 1 5,620,883.00 0.84% 4,567.02 0.82% 新增 世纪证券 1 5,597,433.62 0.84% 4,547.97 0.82% 新增 宏源证券 1 3,191,262.96 0.48% 2,712.53 0.49% - 银河证券 1 - - - - 新增 中信万通 1 - - - - - 注:1、根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定,交易单元开设、增设或退租由投资研究部提议,经公司投资审议委员会审议后,报经营管理委员会决定。在分配交易量方面,公司制订合理的评分体系,投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配,每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配,并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。 2、本基金的基金管理人2009年实施了交易单元合并,已实现旗下基金对所有交易单元的共用。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰联合 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 691,624.80 9.64% - - - - 中信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 1,129,208.30 15.74% - - - - 国金证券 1,129,196.60 15.74% - - - - 申银万国 - - - - - - 中信建投 3,407,696.80 47.50% - - - - 中投证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华林证券 816,949.40 11.39% - - - - 信达证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 2010年1月29日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。 2010年5月13日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010年6月21日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。 2010年7月1日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告,每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。 2010年9月15日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长,谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。 2010年11月2日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。