中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 其他指标...... 错误！未定义书签。 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 37 7.1 期末基金资产组合情况...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43 7.12 投资组合报告附注...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47 10.4 基金投资策略的改变...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47 10.8 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况..... 错误！未定义书签。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 错误！未定义书签。 §12 备查文件目录...... 52 12.1 备查文件目录 ...... 52 12.2 存放地点...... 52 12.3 查阅方式...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 基金简称 中邮战略新兴产业混合 基金主代码 590008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 6 月 12 日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 178,110,750.96 份 2.2 基金产品说明 本基金重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来 投资目标 的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前 提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 1. 大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变 动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出 科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的 分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产 配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资 产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 2. 股票投资策略 本基金采用主题投资策略，通过对战略性新兴产业发 展状况持续跟踪，结合对国家政策的解读、重大科技 和工艺创新情况调研、上市公司战略规划及商业运营 模式分析等方法挖掘属于战略性新兴产业范畴的投资 主题及相关股票，作为重点进行投资，分享这类企业 投资策略 带来的较高回报。 3. 债券投资策略 (1) 平均久期配置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分 析，预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合 的平均久期，在控制债券组合风险的基础上提高组合 收益。当预期市场利率上升时，本基金将缩短债券投 资组合久期，以规避债券价格下跌的风险。当预期市 场利率下降时，本基金将拉长债券投资组合久期，以 更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。 (2) 期限结构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断，运用统计和数量 分析技术，本基金对债券市场收益率曲线的期限结构 进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的 期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时， 本基金将采取哑铃型策略，重点配置收益率曲线的两 端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时，采取子弹型策 略，重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线 不变或平行移动时，则采取梯形策略，债券投资资产 在各期限间平均配置。 (3) 类属配置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水 平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央 票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化 趋势，制定债券类属配置策略，确定组合在不同类型 债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场 分割的特点，本基金将考察相同债券在交易所市场和 银行间市场的利差情况，结合流动性等因素的分析， 选择具有更高投资价值的市场进行配置。 (4) 回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例 内，适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收 益率，比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期 限之间的套利进行低风险的套利操作。 4. 权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融 工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取 超额收益。 业绩比较基准 中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25% 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有 兴业银行股份有限公司 限公司 姓名 侯玉春 龚小武 信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 021-52629999-212056 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 010－58511618 95561 传真 010-82295155 021-62159217 注册地址 北京市东城区和平里中街 福建省福州市台江区江滨中大 乙 16 号 道 398 号兴业银行大厦 办公地址 北京市东城区和平里中街 上海市浦东新区银城路 167 号 4 乙 16 号 楼 邮政编码 100013 200120 法定代表人 毕劲松 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.postfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 32,253,709.56 本期利润 143,087,390.23 加权平均基金份额本期利润 0.7917 本期加权平均净值利润率 17.17% 本期基金份额净值增长率 19.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2023 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 498,803,938.59 期末可供分配基金份额利润 2.8005 期末基金资产净值 860,534,084.09 期末基金份额净值 4.831 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2023 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 383.10% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.42% 1.49% 1.84% 0.85% -1.42% 0.64% 过去三个月 2.37% 1.47% -4.33% 0.77% 6.70% 0.70% 过去六个月 19.43% 1.35% 0.24% 0.76% 19.19% 0.59% 过去一年 -4.98% 1.43% -11.71% 0.86% 6.73% 0.57% 过去三年 -2.17% 1.87% -1.10% 1.06% -1.07% 0.81% 自基金合同 383.10% 1.87% 83.47% 1.21% 299.63% 0.66% 生效起至今 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、关于业绩基准的说明 本基金业绩衡量基准＝中证新兴产业指数×75%＋上证国债指数×25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按相关法规规定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司共管理 56 只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证 500 指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证券投资基金、中邮价值优选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮未来成长混合型证券投资基金、中邮悦享 6 个月持有期混合型证券投资基金、中邮淳享 66 个月定期开放债券型证券投资基金、中邮中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、中邮鑫享 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金、中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金、中邮能源革新混合型发起式证券投资基金、中邮睿泽一年持有期债券型证 券投资基金、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金、中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 曾任中邮创业基金管理股 份有限公司研究员、中邮 低碳经济灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、 基金经 中邮信息产业灵活配置混 吴尚 理 2022年2月 9日 - 9 年 合型证券投资基金基金经 理。现任中邮战略新兴产 业混合型证券投资基金、 中邮风格轮动灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1 日内、3 日、5 日）同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金上半年净值涨幅和业绩排名在同类产品中表现较好，主要原因是重仓持有的 TMT 行业在人工智能产业的带动下显著上涨且跑赢其他行业。年初本基金的配置重点在信创软件、数据要素、消费电子和顺周期的芯片设计公司，春节后基金经理判断人工智能将成为科技板块内部的主线，也及时将配置重点切换至人工智能相关的标的上。进入二季度，人工智能板块的逐渐赛道化，板块热度虽维持高位但行业之间的快速轮动和高波动属性导致操作难度提升。为了应对变化的市场，基金经理在二季度内也提升了换仓的频率，希望能够争取到更好的业绩表现，从结果上来看达到了既定目标，虽然对于中文语料库、光模块等阶段性强势板块的机会把握不甚理想，但也较好地抓住了游戏、AI 边缘计算、苹果 MR 等阶段性的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 4.831 元，累计净值为 4.831 元；本报告期基金份额净值 增长率为 19.43%，业绩比较基准收益率为 0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年经济内生修复动力不足，政策托底力度弱于市场期待，导致一部分资金对中国经济的未来持较为悲观的态度，但展望未来，基金经理对中国经济的长期增长潜力仍抱有信心。从亚洲其他经济体的疫后复苏经验来看，解除管控措施后经济都会有一个先快速冲高再回落的过程，对应的阶段高点通常在疫情峰值后的第三个月，对应今年三月国内经济数据的高点，也说明中国的复苏过程一定程度上符合其他亚洲国家的经验。后续的回落是需求报复性释放后的一个自然出清和消化的过程，亚洲其他国家在冲高回落之后，经济都实现了稳步向上的走势，我相信中国也不会例外。另一方面，全球经济并非是个零和博弈，而是你中有我我中有你的互相依存的关系。美国经济表现好于预期和新兴经济体的强劲复苏，最终也会通过贸易传导到中国经济的外向型部门上，最终带动国内经济的自然修复。当前资本市场受悲观预期压制仍位于偏底部的位置，前期表现较好的 TMT 板块在 6 月中下旬也遭遇了较大幅度的回撤。相信经济的复苏不光会带动相关顺周 期产业的行情，也会提升全市场的风险偏好，TMT 板块也将受益于此实现上涨。 投资方向上，人工智能产业将在相当长的一段时间内持续贡献科技领域的投资机会，基金经理将本着基本面投资的大原则，兼顾市场风格和热点，保持研究深度和跟踪紧密度，做有把握的投资决策，争取把握住更多的投资机会。同时对于一直长期看好的出口链领域，基金经理判断今年下半年有望迎来一波较为可观的行情。一方面是人民币的贬值有望提升出口型企业的利润率，另一方面欧美经济的韧性和其他新兴经济体的复苏将为以欧美为主要出口目的地的企业贡献良好的基本盘和广阔的新兴市场开拓机会。对于其他科技领域基金经理看好消费电子、边缘计算相关的半导体设计公司、苹果 MR 产业链等方向，会对相关标的保持紧密的跟踪，争取可以抓住科技板块下一个主线级别的行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 报告截止日： 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 62,071,721.28 56,865,894.62 结算备付金 2,741,843.03 1,821,417.06 存出保证金 358,308.23 443,441.11 交易性金融资产 6.4.7.2 796,959,720.00 677,458,550.00 其中：股票投资 796,959,720.00 677,458,550.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 2,960,555.70 2,129,439.95 应收股利 - - 应收申购款 157,105.78 167,191.27 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 865,249,254.02 738,885,934.01 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 1,143,040.07 299,767.51 应付管理人报酬 1,072,452.09 963,693.35 应付托管费 178,741.99 160,615.56 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 2,320,935.78 1,651,688.08 负债合计 4,715,169.93 3,075,764.50 净资产： 实收基金 6.4.7.10 178,110,750.96 181,911,298.58 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 682,423,333.13 553,898,870.93 净资产合计 860,534,084.09 735,810,169.51 负债和净资产总计 865,249,254.02 738,885,934.01 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 4.831 元，基金份额总额 178,110,750.96 份。 6.2 利润表 会计主体：中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 150,440,053.35 -327,014,815.60 1.利息收入 159,768.37 174,503.82 其中：存款利息收入 6.4.7.13 137,795.77 174,503.82 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 21,972.60 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 39,388,247.91 -162,953,847.51 其中：股票投资收益 6.4.7.14 33,144,679.96 -168,370,464.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 6,243,567.95 5,416,616.69 以摊余成本计量的金融资 - - 产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 110,833,680.67 -164,330,172.24 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 58,356.40 94,700.33 减：二、营业总支出 7,352,663.12 8,331,752.18 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,190,698.17 7,020,797.26 2．托管费 6.4.10.2.2 1,031,783.06 1,170,132.90 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 130,181.89 140,822.02 三、利润总额（亏损总额以“-” 143,087,390.23 -335,346,567.78 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 143,087,390.23 -335,346,567.78 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 143,087,390.23 -335,346,567.78 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 181,911,298.58 - 553,898,870.93 735,810,169.51 （基金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 181,911,298.58 - 553,898,870.93 735,810,169.51 （基金净值） 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -3,800,547.62 - 128,524,462.20 124,723,914.58 列） （一）、综合收益总 - - 143,087,390.23 143,087,390.23 额 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 净值变动数 -3,800,547.62 - -14,562,928.03 -18,363,475.65 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 11,529,941.96 - 41,328,047.70 52,857,989.66 2.基金赎回款 -15,330,489.58 - -55,890,975.73 -71,221,465.31 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 178,110,750.96 - 682,423,333.13 860,534,084.09 （基金净值） 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 173,937,682.43 - 1,042,209,636.41 1,216,147,318.84 （基金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 173,937,682.43 - 1,042,209,636.41 1,216,147,318.84 （基金净值） 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 2,824,875.57 - -320,394,745.31 -317,569,869.74 列） （一）、综合收益总 - - -335,346,567.78 -335,346,567.78 额 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 2,824,875.57 - 14,951,822.47 17,776,698.04 净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 21,716,153.69 - 96,018,758.27 117,734,911.96 2.基金赎回款 -18,891,278.12 - -81,066,935.80 -99,958,213.92 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 176,762,558.00 - 721,814,891.10 898,577,449.10 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张志名______ ______唐亚明______ ____佟姗____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1951 号《关于核准中邮战略新兴产业股票型证券投资基 金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮战略新兴产 业股票型证券投资基金基金合同》发起，并于 2012 年 6 月 12 日募集成立。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 575,757,582.95 元，业经京都天华会 计师事务所有限公司京都天华验字(2012)第 0058 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中 邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资 产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但必须符合中国证监会相 关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%~95%，债券资产占基金资产的 0%~40%，权证占基金资产净值的 0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金投资于战略性新兴产业相关股票比例不低于基金股票资产的 80%。 根据中邮创业基金管理股份有限公司 2015 年 8 月 7 日发布的《中邮创业基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金更名的公告》，本基金自 2015 年 8 月 7 日起变更为混合型证券投资基金，基 金代码保持不变，更名前基金全称为“中邮战略新兴产业股票型证券投资基金”，更名后基金全称为“中邮战略新兴产业混合型证券投资基金”。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、财政部发布的《资产管理产品相关会计处理规定》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部国家税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部国家税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免 征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。 基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（1）提 供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（2）转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 2．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3．基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂 免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；对个人持有 的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4．基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 62,071,721.28 等于：本金 62,064,773.32 加：应计利息 6,947.96 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计： 62,071,721.28 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 804,643,779.40 - 796,959,720.00 -7,684,059.40 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 市 - - - - 债券 场 银 行 间 市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 804,643,779.40 - 796,959,720.00 -7,684,059.40 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 本基金本期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末，未持有各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5 债权投资 本基金本期末未有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,227.38 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,769,612.46 其中：交易所市场 1,769,612.46 银行间市场 - - - 应付利息 - 预提费用 549,095.94 合计 2,320,935.78 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 181,911,298.58 181,911,298.58 本期申购 11,529,941.96 11,529,941.96 本期赎回(以"-"号填列) -15,330,489.58 -15,330,489.58 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 178,110,750.96 178,110,750.96 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 476,907,495.37 76,991,375.56 553,898,870.93 本期利润 32,253,709.56 110,833,680.67 143,087,390.23 本期基金份额交易 -10,357,266.34 -4,205,661.69 -14,562,928.03 产生的变动数 其中：基金申购款 30,817,836.67 10,510,211.03 41,328,047.70 基金赎回款 -41,175,103.01 -14,715,872.72 -55,890,975.73 本期已分配利润 - - - 本期末 498,803,938.59 183,619,394.54 682,423,333.13 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 116,244.00 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,690.40 其他 2,861.37 合计 137,795.77 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,833,858,124.95 减：卖出股票成本总额 1,795,205,427.38 减：交易费用 5,508,017.61 买卖股票差价收入 33,144,679.96 6.4.7.15 债券投资收益 本报告期间，本基金无债券投资。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 本报告期间，本基金无资产支持证券投资。 6.4.7.17 贵金属投资收益 本报告期间，本基金无贵金属投资。 6.4.7.18 衍生工具收益 本报告期本基金无衍生工具投资。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,243,567.95 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,243,567.95 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 110,833,680.67 ——股票投资 110,833,680.67 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 110,833,680.67 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 58,356.40 合计 58,356.40 注：本基金赎回费率按照持有时间递减，即基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。赎 回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少 于7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他 必要的手续费。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行结算费用 2,485.95 债券账户维护费 9,000.00 上清所债券账户维护费 9,600.00 合计 130,181.89 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止 2023 年 08 月 22 日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 首创证券股份有限公 - - 918,855,032.79 21.16% 司 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 首创证券股份有 - - - - 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 首创证券股份有 855,731.67 21.89% 355,662.14 20.22% 限公司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 6,190,698.17 7,020,797.26 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,691,925.99 3,036,544.19 户维护费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付 1,031,783.06 1,170,132.90 的托管费 注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股 62,071,721.28 116,244.00 69,828,617.80 140,318.52 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（ 2023 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控和可承受。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理组织架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助进行风险管理决策，以实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险限度，及时对各种风险进行监督、分析和评估，并制定应对措施，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的信用风险状况进行评级，并对交易对手设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分 基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金在报告期内的运作过程中未发生过流动性风险情况。在日常运作中，本基金的流动性 安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。公司每日跟踪监 测本基金持有资产的交易量、持仓集中度、流通受限资产占比、可流通资产变现天数、7 日可变 现资产比例、信用债券和逆回购质押券最新主体及债项评级、利率债券组合久期、基金杠杆率等 涉及资产流动性风险的指标，并设置合理有效的风控阀值进行持续监测。 在负债端，基金管理人详细分析本基金投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好和历史申 购与赎回数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者赎回需求，制定了健全有效的流动性风 险压力测试方法。当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整基金投资策略，预留充足现金 头寸、确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 如果遇到极端市场情形或发生巨额赎回情形，公司将采取本基金合同约定的巨额赎回申请处 理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动，使投资组合资产、 公司资产面临损失的风险, 包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控分析，并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 62,064,773.32 - - 6,947.96 62,071,721.28 结算备付金 2,740,733.06 - - 1,109.97 2,741,843.03 存出保证金 358,163.24 - - 144.99 358,308.23 交易性金融资 - - - 796,959,720.00 796,959,720.00 产 应收清算款 - - - 2,960,555.70 2,960,555.70 应收申购款 - - - 157,105.78 157,105.78 其他资产 - - - - - 资产总计 65,163,669.62 - - 800,085,584.40 865,249,254.02 负债 应付赎回款 - - - 1,143,040.07 1,143,040.07 应付管理人报 - - - 1,072,452.09 1,072,452.09 酬 应付托管费 - - - 178,741.99 178,741.99 其他负债 - - - 2,320,935.78 2,320,935.78 负债总计 - - - 4,715,169.93 4,715,169.93 利率敏感度缺 65,163,669.62 - - 795,370,414.47 860,534,084.09 口 上年度末 2022年12月311 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 56,859,918.68 - - 5,975.94 56,865,894.62 结算备付金 1,820,597.76 - - 819.30 1,821,417.06 存出保证金 443,241.71 - - 199.40 443,441.11 交易性金融资 - - - 677,458,550.00 677,458,550.00 产 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融 - - - - - 资产 应收清算款 - - - 2,129,439.95 2,129,439.95 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 167,191.27 167,191.27 其他资产 - - - - - 资产总计 59,123,758.15 - - 679,762,175.86 738,885,934.01 负债 卖出回购金融 - - - - - 资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 299,767.51 299,767.51 应付管理人报 - - - 963,693.35 963,693.35 酬 应付托管费 - - - 160,615.56 160,615.56 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 1,651,688.08 1,651,688.08 负债总计 - - - 3,075,764.50 3,075,764.50 利率敏感度缺 59,123,758.15 - - 676,686,411.36 735,810,169.51 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末和上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但必须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%~95%，债券资产占基金资产的0%~40%，权证占基金资产净值的 0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资于战略性新兴产业相关股票比例不低于基金股票资产的 80%。 于 2023 年 06 月 30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 资产净 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 796,959,720.00 92.61 677,458,550.00 92.07 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 796,959,720.00 92.61 677,458,550.00 92.07 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 固定其它市场变量，当本基金基准上涨 1% 固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 基金净资产变动 8,575,334.11 9,129,752.76 基金净资产变动 -8,575,334.11 -9,129,752.76 注：我们利用 CAPM 模型计算得到上述结果；其中，利用 2023 年 1 月 1 日以来基金日收益率与基 金基准日收益率计算得到基金的 Beta 系数为 1.08。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 796,959,720.00 677,458,550.00 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 796,959,720.00 677,458,550.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、卖出回购金融资产和其他各类应收应付款项等，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 796,959,720.00 92.11 其中：股票 796,959,720.00 92.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 64,813,564.31 7.49 8 其他各项资产 3,475,969.71 0.40 9 合计 865,249,254.02 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 600,145,300.00 69.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 28,963,000.00 3.37 F 批发和零售业 24,498,000.00 2.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 143,353,420.00 16.66 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 796,959,720.00 92.61 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300866 安克创新 550,000 48,125,000.00 5.59 2 688036 传音控股 320,000 47,040,000.00 5.47 3 688169 石头科技 120,000 38,481,600.00 4.47 4 300628 亿联网络 1,000,000 35,070,000.00 4.08 5 300833 浩洋股份 320,000 35,017,600.00 4.07 6 301171 易点天下 1,500,000 33,150,000.00 3.85 7 002475 立讯精密 1,000,000 32,450,000.00 3.77 8 605598 上海港湾 550,000 28,963,000.00 3.37 9 601058 赛轮轮胎 2,400,000 27,336,000.00 3.18 10 688484 南芯科技 660,000 27,192,000.00 3.16 11 301367 怡和嘉业 180,000 26,701,200.00 3.10 12 003021 兆威机电 300,000 26,319,000.00 3.06 13 603893 瑞芯微 350,000 25,497,500.00 2.96 14 301312 智立方 240,000 25,478,400.00 2.96 15 002984 森麒麟 800,000 25,168,000.00 2.92 16 300592 华凯易佰 900,000 24,498,000.00 2.85 17 688608 恒玄科技 200,000 24,206,000.00 2.81 18 300782 卓胜微 250,000 24,157,500.00 2.81 19 603277 银都股份 900,000 19,656,000.00 2.28 20 002463 沪电股份 900,000 18,846,000.00 2.19 21 002705 新宝股份 1,000,000 18,030,000.00 2.10 22 688111 金山办公 36,000 16,999,920.00 1.98 23 688099 晶晨股份 200,000 16,864,000.00 1.96 24 688696 极米科技 120,000 16,726,800.00 1.94 25 300458 全志科技 600,000 16,350,000.00 1.90 26 300002 神州泰岳 1,000,000 14,000,000.00 1.63 27 300459 汤姆猫 2,000,000 12,980,000.00 1.51 28 603258 电魂网络 300,000 12,753,000.00 1.48 29 002517 恺英网络 800,000 12,592,000.00 1.46 30 300031 宝通科技 500,000 12,360,000.00 1.44 31 002558 巨人网络 650,000 11,654,500.00 1.35 32 688486 龙迅股份 80,000 8,804,000.00 1.02 33 603486 科沃斯 110,000 8,554,700.00 0.99 34 002881 美格智能 250,000 8,537,500.00 0.99 35 688107 安路科技 150,000 8,308,500.00 0.97 36 300793 佳禾智能 400,000 8,092,000.00 0.94 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300592 华凯易佰 50,871,723.00 6.91 2 301171 易点天下 41,877,757.96 5.69 3 003021 兆威机电 41,351,923.68 5.62 4 300773 拉卡拉 40,201,113.25 5.46 5 603486 科沃斯 38,687,332.00 5.26 6 688484 南芯科技 38,384,561.32 5.22 7 603893 瑞芯微 35,641,340.84 4.84 8 688608 恒玄科技 35,316,515.42 4.80 9 300458 全志科技 34,573,635.70 4.70 10 605598 上海港湾 34,216,154.27 4.65 11 002876 三利谱 33,173,457.21 4.51 12 688111 金山办公 29,867,345.39 4.06 13 601058 赛轮轮胎 29,210,975.64 3.97 14 300782 卓胜微 28,375,084.00 3.86 15 301318 维海德 28,109,438.31 3.82 16 300033 同花顺 27,624,186.00 3.75 17 688400 凌云光 26,931,384.37 3.66 18 002174 游族网络 25,848,538.50 3.51 19 301367 怡和嘉业 25,309,809.32 3.44 20 002156 通富微电 25,252,079.42 3.43 21 301312 智立方 24,749,631.00 3.36 22 300031 宝通科技 24,659,793.80 3.35 23 002984 森麒麟 24,104,879.10 3.28 24 688169 石头科技 23,846,183.22 3.24 25 301327 华宝新能 21,403,203.23 2.91 26 688099 晶晨股份 21,182,606.63 2.88 27 300866 安克创新 20,953,687.49 2.85 28 300533 冰川网络 20,182,841.00 2.74 29 300182 捷成股份 20,155,667.00 2.74 30 605168 三人行 20,122,794.31 2.73 31 002291 遥望科技 19,589,622.00 2.66 32 002705 新宝股份 19,423,004.30 2.64 33 002463 沪电股份 19,182,921.00 2.61 34 688001 华兴源创 18,964,795.80 2.58 35 002475 立讯精密 18,818,968.00 2.56 36 300628 亿联网络 18,268,585.60 2.48 37 002881 美格智能 17,859,362.84 2.43 38 688153 唯捷创芯 17,798,460.46 2.42 39 300251 光线传媒 17,663,525.00 2.40 40 688213 思特威 17,577,251.53 2.39 41 002919 名臣健康 17,457,385.80 2.37 42 688063 派能科技 17,439,919.83 2.37 43 688420 美腾科技 17,392,494.24 2.36 44 688661 和林微纳 16,907,414.79 2.30 45 688498 源杰科技 16,891,974.67 2.30 46 688798 艾为电子 16,809,658.10 2.28 47 688325 赛微微电 16,783,345.20 2.28 48 002841 视源股份 16,734,646.00 2.27 49 300788 中信出版 16,580,386.14 2.25 50 300212 易华录 16,396,993.00 2.23 51 300280 紫天科技 16,278,766.00 2.21 52 300451 创业慧康 16,268,049.64 2.21 53 688180 君实生物 16,225,387.61 2.21 54 688107 安路科技 16,174,211.09 2.20 55 688368 晶丰明源 15,479,798.12 2.10 56 603258 电魂网络 15,083,444.00 2.05 57 002607 中公教育 14,731,131.00 2.00 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 003021 兆威机电 45,912,635.00 6.24 2 300773 拉卡拉 42,470,910.24 5.77 3 300592 华凯易佰 41,165,360.00 5.59 4 605598 上海港湾 40,371,288.42 5.49 5 301312 智立方 40,314,461.00 5.48 6 688111 金山办公 38,605,591.26 5.25 7 301171 易点天下 38,034,890.38 5.17 8 301327 华宝新能 36,470,359.02 4.96 9 688153 唯捷创芯 35,663,975.31 4.85 10 002174 游族网络 35,399,929.00 4.81 11 002876 三利谱 33,377,970.29 4.54 12 688036 传音控股 32,085,861.98 4.36 13 688536 思瑞浦 31,850,810.70 4.33 14 688400 凌云光 30,646,830.06 4.17 15 601058 赛轮轮胎 29,209,442.00 3.97 16 603486 科沃斯 27,862,533.95 3.79 17 300782 卓胜微 26,955,748.95 3.66 18 002156 通富微电 26,916,248.70 3.66 19 301318 维海德 26,419,902.25 3.59 20 300661 圣邦股份 26,223,034.00 3.56 21 300533 冰川网络 25,135,377.41 3.42 22 688107 安路科技 24,878,147.84 3.38 23 688169 石头科技 24,637,444.75 3.35 24 002475 立讯精密 24,146,000.00 3.28 25 300033 同花顺 23,267,806.00 3.16 26 002984 森麒麟 23,240,988.20 3.16 27 002291 遥望科技 22,485,711.00 3.06 28 000034 神州数码 22,200,975.33 3.02 29 300212 易华录 21,396,128.40 2.91 30 300280 紫天科技 20,758,563.00 2.82 31 688498 源杰科技 20,130,645.96 2.74 32 002439 启明星辰 20,045,422.60 2.72 33 605168 三人行 19,481,518.00 2.65 34 300788 中信出版 19,385,038.50 2.63 35 688001 华兴源创 19,151,746.70 2.60 36 300598 诚迈科技 18,731,548.00 2.55 37 600536 中国软件 18,682,032.00 2.54 38 603138 海量数据 18,543,053.15 2.52 39 688661 和林微纳 18,506,625.12 2.52 40 300031 宝通科技 18,125,595.78 2.46 41 300251 光线传媒 17,942,052.00 2.44 42 002919 名臣健康 17,380,473.00 2.36 43 002268 电科网安 17,187,948.00 2.34 44 688213 思特威 16,764,881.78 2.28 45 300451 创业慧康 16,640,419.91 2.26 46 300182 捷成股份 16,558,149.96 2.25 47 002607 中公教育 16,531,296.00 2.25 48 603520 司太立 16,521,326.60 2.25 49 688063 派能科技 16,472,549.34 2.24 50 688687 凯因科技 16,115,251.84 2.19 51 300458 全志科技 16,042,691.90 2.18 52 002841 视源股份 15,834,871.84 2.15 53 688325 赛微微电 15,637,229.38 2.13 54 688180 君实生物 15,491,783.69 2.11 55 688798 艾为电子 15,218,946.24 2.07 56 688012 中微公司 14,862,433.31 2.02 57 688368 晶丰明源 14,783,039.75 2.01 58 688072 拓荆科技 14,743,288.17 2.00 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,803,872,916.71 卖出股票收入（成交）总额 1,833,858,124.95 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本期末无股指期货持仓。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 358,308.23 2 应收清算款 2,960,555.70 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 157,105.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,475,969.71 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 53,241 3,345.37 263,984.86 0.15% 177,846,766.10 99.85% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 23.44 0.00% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012 年 6 月 12 日 ）基金份额总额 575,757,582.95 本报告期期初基金份额总额 181,911,298.58 本报告期基金总申购份额 11,529,941.96 减:本报告期基金总赎回份额 15,330,489.58 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 178,110,750.96 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部 相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期管理人及其高级管理人员无受到稽查或处罚情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 信达证券 1 1,381,674,450.57 37.98% 1,286,759.22 37.98% - 东方证券 1 1,364,482,783.24 37.51% 1,270,746.40 37.51% - 东北证券 1 452,056,895.29 12.43% 421,003.19 12.43% - 广发证券 1 266,313,248.68 7.32% 248,018.53 7.32% - 德邦证券 2 173,203,663.88 4.76% 161,306.81 4.76% - 财通证券 1 - - - - - 申万宏源西 1 - - - - - 部证券 华安证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - 退租 宏信证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 申港证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 首创证券 4 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国融证券 1 - - - - 退租 中信建投 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 注：1.选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2、按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 信达证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 德邦证券 - - 40,000,000.00 100.00% - - 财通证券 - - - - - - 申万宏源西 - - - - - - 部证券 华安证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国融证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中邮战略新兴产业混合型证券投 规定媒介 2023 年 7 月 21 日 资基金 2023 年第 2 季度报告 中邮创业基金管理股份有限公司 2 关于旗下部分基金增加上海陆享 规定媒介 2023 年 6 月 30 日 基金销售有限公司为代销机构并 参加其费率优惠活动的公告 3 中邮创业基金管理股份有限公司 规定媒介 2023 年 6 月 20 日 关于在直销中心开通基金转换业 务及参加转换补差费率优惠活动 的公告 4 中邮战略新兴产业混合型证券投 规定媒介 2023 年 4 月 22 日 资基金 2023 年第 1 季度报告 5 中邮战略新兴产业混合型证券投 规定媒介 2023 年 3 月 30 日 资基金 2022 年年度报告 中邮创业基金管理股份有限公司 6 关于旗下部分基金增加上海中欧 规定媒介 2023 年 3 月 23 日 财富基金销售有限公司为代销机 构及开通相关业务的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 7 关于旗下部分基金增加博时财富 规定媒介 2023 年 2 月 6 日 基金 销售有限公司为代销机构 及开通相关业务的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 8 关于旗下部分基金增加泛华普益 规定媒介 2023 年 2 月 6 日 基金 销售有限公司为代销机构 及开通相关业务的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 9 关于调整旗下部分基金在南京证 规定媒介 2023 年 2 月 1 日 券股 份有限公司申购及定投起 点金额的公告 10 中邮战略新兴产业混合型证券投 规定媒介 2023 年 1 月 20 日 资基金 2022 年第 4 季度报告 注：规定媒介指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站等媒介。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮战略新兴产业混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮战略新兴产业混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮战略新兴产业混合型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2023 年 8 月 31 日