中邮战略新兴产业股票型证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年04 月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自2013年01月01日起至2013年03月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按相关法规规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求 交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象 未发生内幕交易的情况 相关的信息披露真实、完整、准确、及时 基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程部组织,对交易部和投资部相关人员进行了培训,督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行,公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告,逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请各部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导意见精神,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金今年一季度开始,股票仓位逐步上升到90%以上水平,并一直保持到3月底。在市场反弹的过程中继续精选个股,主要配置股票为计算机,消费电子,传媒,生物医药,新材料等战略新兴产业,到3月底考虑到个股整体涨幅较大,IPO重启预期下,将基金仓位降低到了最低水平,并适当配置了预期和股价都处于底部的白酒以抵御系统性风险。本基金报告期内股票重点配置方向依次为科技含量高,业绩弹性大的TMT行业股票,稳定成长的生物医药行业股票以及部分高成长的化工新材料股票,月底配置了部分白酒股票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013年3月31日,本基金份额净值为1.238元,累计净值1.238元。本报告期份额净值增长率为18.47%,同期业绩比较基准增长率为7.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2013年一季度开始,国内经济将一举扭转前一年的持续下滑趋势,开始温和复苏,通胀压力依旧不大,货币政策保持适度宽松。国际方面,美国经济继续弱复苏,成为全球经济亮点,欧洲经济渡过最坏的时候,主权债务危机暂时得到缓解。在此背景下,股市将迎来较好的机会,部分成长型股票经前期调整后,长期投资价值显现。 一季度医药板块和创业板整体涨幅巨大,二季度面临IPO重启带来的供给冲击,部分股票涨幅已经透支了今年的业绩增长,我们预计相关股票在二季度很难取得超额收益。但经济复苏的动力仍然存在,流动性整体仍然处于宽松状况,企业盈利仍处于缓慢恢复周期,预计短期涨幅过大股票调整到位后,仍将震荡向上。 本基金将坚持主要采取“自下而上”的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资,符合经济结构转型的高成长战略新兴行业是主要投资方向,2013年二季度仓位水平将保持在一个较低的水平。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。 5.9.3 其他资产构成 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮战略新兴产业股票型证券投资基金募集的文件 2.《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金合同》 3.《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金托管协议》 4.《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理有限公司。 客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址:www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理有限公司 2013年4月20日 基金简称 中邮战略新兴产业股票 交易代码 590008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月12日 报告期末基金份额总额 56,884,009.08份 投资目标 本基金重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 4.权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25% 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 7,351,908.08 2.本期利润 9,324,654.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.1979 4.期末基金资产净值 70,397,317.44 5.期末基金份额净值 1.238 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 18.47% 1.57% 7.75% 1.17% 10.72% 0.40% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 厉建超 基金经理 2012年6月12日 - 12年 经济学硕士,曾任中国证券市场研究设计中心高级研究员、东吴基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员、中邮创业基金管理有限公司研究员,主要负责信息、新能源等新兴产业的研究工作,中邮创业基金管理有限公司中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。 任泽松 基金经理 2012年12月21日 - 3年 生物学硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员、北京源乐晟资产管理有限公司行业研究员、中邮创业基金管理有限公司研究部行业研究员,中邮创业基金管理有限公司中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理兼行业研究员,现任中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 40,712,457.43 54.58 其中:股票 40,712,457.43 54.58 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 21,432,126.10 28.73 6 其他资产 12,449,379.41 16.69 7 合计 74,593,962.94 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 26,816,892.48 38.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,895,564.95 19.74 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 40,712,457.43 57.83 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300315 掌趣科技 127,930 4,686,075.90 6.66 2 300324 旋极信息 146,300 4,646,488.00 6.60 3 300285 国瓷材料 119,321 4,605,790.60 6.54 4 300300 汉鼎股份 159,045 4,563,001.05 6.48 5 300054 鼎龙股份 264,806 4,501,702.00 6.39 6 300331 苏大维格 108,150 4,198,383.00 5.96 7 002551 尚荣医疗 140,000 3,848,600.00 5.47 8 600519 贵州茅台 17,000 2,870,620.00 4.08 9 002653 海思科 137,200 2,786,532.00 3.96 10 600552 方兴科技 80,807 2,601,177.33 3.69 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 202,120.20 2 应收证券清算款 1,064,588.49 3 应收股利 - 4 应收利息 3,818.86 5 应收申购款 11,178,851.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,449,379.41 本报告期期初基金份额总额 58,107,167.88 本报告期期间基金总申购份额 52,330,650.81 减:本报告期期间基金总赎回份额 53,553,809.61 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 本报告期期末基金份额总额 56,884,009.08 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月20日