中邮中证500指数增强型证券投资基金(中邮中证500指数增强A份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年5月28日 送出日期:2024年6月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中邮中证500指数增强 基金代码 590007 下属基金简称 中邮中证500指数增强A 下属基金交易代码 590007 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限 基金托管人 中国银行股份有限公司 公司 基金合同生效日 2019年12月25日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2020年07月08日 基金经理 王高 理的日期 证券从业日期 2015年07月13日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读本基金《招募说明书》第八章了解详细情况 本基金为股票指数增强型基金,以指数化分散投资为主,适度的增强型主动管理为辅, 在严格控制跟踪偏离风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,分享中国 投资目标 经济增长的成果。在正常市场情况下,本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。如因指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合 理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中 小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交 易的 国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、 地方政府债 券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票 据)、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 投资范围 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资的其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通等相关业务。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90-95%,其中投资于标的指数成分股及其 备选成分股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指 期货 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一 年以内的政府债券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金 融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 1、 资产配置策略 2、 股票投资策略 3、 债券投资策略 主要投资策略 4、 股票组合调整策略 5、 跟踪误差控制策略 6、 股指期货投资策略 7、 资产支持证券策略 8、 融资及转融通证券出借业务投资策略 业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金是股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期 风险收益特征 风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基 金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 申购费 M<1,000,000 1.5% (前收费) 1,000,000≤M<5,000,000 0.5% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<7日 1.5% 赎回费 7日≤N<30日 0.1% N≥30日 0% 申购费 对于通过中邮基金直销中心申购本基金的特定投资群体的申购费率,统一实施为原申购费率的 2 折,即 特定申购费率=原申购费率×0.2;若原申购费率适用于固定费用的,则执行原固定费用,不再享有费率折 扣。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.60% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 24,000.00元 会计师事务所 信息披露费 80,000.00元 规定披露报刊 指数许可使用费 0.016% 年下限金额: 指数编制公司 200,000.00元 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计 其他费用 师费、审计费、律师费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费 用或结算费用;基金的银行汇划费用;基金的账户开户费用和维护费用;按照国家有关 规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 中邮中证500指数增强A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.28% 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金为股票指数增强型基金,以中证 500 指数为基金投资组合跟踪的标的指数。本基金以指数化分散投资为主要投资策略,在此基础上进行适度的主动调整,在基本面深入研究与数量化投资技术的结合中,谋求基金投资组合在严控跟踪偏离风险与力争获得适度超额收益之间的最佳匹配。 本基金的投资风险包括投资组合的风险(包括实施侧袋机制对投资者的影响)、管理风险、合规性风险、 操作风险或技术风险、本基金的特定风险以及其他风险。 本基金为股票指数增强型基金,属于被动投资产品。其特定风险主要包括: 1、跟踪误差控制未达约定目标的风险 跟踪误差控制未达约定目标的风险是指数型基金面临的主要风险,跟踪误差度量基金投资组合收益率与目 标指数收益率的偏离度,跟踪误差扩大将造成基金投资组合偏离目标指数的风险。本基金的指数化管理具 有较强的专业性,强调基金单位净值增长率与业绩衡量基准增长率之间的一致性,要求基金管理人在资产 运作过程中有科学严密的风险控制机制和程序,以保障基金资产不因个股的风险管理不当而造成资产配置 失衡,对一致性表现造成威胁。 本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误 差不超过7.75%。但以下因素可能使基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离: (1)由于本基金采用增强型指数跟踪方法,基金投资组合的成份股及各成份股权重与标的指数成份股权重 存在差异,使本基金投资组合收益与标的指数收益存在偏离。 (2)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (3)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相 应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (4)成份股派发现金红利、新股市值配售等导致基金收益率偏离标的指数收益率,使基金投资组合与标的 指数产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金费用的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏 离度与跟踪误差。 (6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指 数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金 申购与赎回带来的现金变动,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 2、标的指数风险 由于标的指数自身的特点和编制方法的选择,导致其表现与总体市场表现存在差异,目标指数成份股的平 均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 3、标的指数变更风险 根据基金合同规定,如出现变更目标指数的情形,本基金将变更目标指数。基于原目标指数的投资组合将 随之调整,基金的风险收益特征将与新的目标指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 4、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的 管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决 方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6 个月内召 集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同 终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指 数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 5、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险: (1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 (2)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,由此可能影响投资者的投资损益并 使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (3)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要 求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投 资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 6、标的指数值计算出错的风险 尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错 误对任何人负责。因此,如果标的指数值出现错误,投资人参考指数值进行投资决策,则可能导致损失。 7、量化模型风险 本基金采用量化模型构建股票投资组合,但并不基于量化策略进行短期频繁交易。本基金投资过程中的多 个环节将依赖于量化模型,存在模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。 8、投资资产支持证券的特定风险 本基金可投资资产支持证券,投资资产支持证券可能面临资产支持证券的标的信用风险、流动性风险及证 券化过程中的法律风险等,由此可能导致基金或基金份额持有人利益受损。 9、股指期货风险 本基金使用股指期货作为风险对冲工具,股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性, 当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失,存在潜在损失可能成倍放 大的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【www.postfund.com.cn】,客服电话【010-58511618、400-880-1618】。1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 在“二、基金投资与净值表现”中,对(二)投资组合资产配置图表进行了更新、对(三)自基金合 同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图进行了更新。