中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于 2021年 08 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 其他指标...... 错误！未定义书签。 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 41 7.1 期末基金资产组合情况...... 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.12 投资组合报告附注...... 48 §8 基金份额持有人信息...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4 基金投资策略的改变...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 §12 备查文件目录...... 54 12.1 备查文件目录 ...... 54 12.2 存放地点...... 54 12.3 查阅方式...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮中小盘灵活配置混合 基金主代码 590006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 10 日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 131,184,412.74 份 2.2 基金产品说明 本基金通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并 投资目标 保证充分流动性的前提下，重点挖掘中小盘股票中的 投资机会，谋求基金资产的长期稳定增值。 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自 下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。 1、大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变 动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出 科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的 分析，综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大 类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定 期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。本 基金采用全球视野，将全球经济作为一个整体进行分 析，从整体上把握全球一体化形势下的中国经济走势， 从而做出投资在股票、债券、现金三大类资产之间的 资产配置决策 投资策略 2、股票投资策略 本基金针对中小盘股票及中小市值上市公司的特殊 性，采用自下而上的股票投资策略，通过流动性筛选、 定量筛选和定性分析相结合的方法寻找具有投资价值 的个股，分享这类企业带来的较高回报。 3、 债券投资策略 1)平均久期配置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分 析，预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合 的平均久期，在控制债券组合风险的基础上提高组合 收益。当预期市场利率上升时，本基金将缩短债券投 资组合久期，以规避债券价格下跌的风险。当预期市 场利率下降时，本基金将拉长债券投资组合久期，以 更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。 2)期限结构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断，运用统计和数量 分析技术，本基金对债券市场收益率曲线的期限结构 进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的 期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时， 本基金将采取哑铃型策略，重点配置收益率曲线的两 端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时，采取子弹型策 略，重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线 不变或平行移动时，则采取梯形策略，债券投资资产 在各期限间平均配置。 3)类属配置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水 平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央 票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化 趋势，制定债券类属配置策略，确定组合在不同类型 债券品种上的配置比例。 4)回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例 内，适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收 益率。 4、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融 工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取 超额收益。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：中证700指数×60%+ 中国债券总指数×40% 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收 风险收益特征 益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有 中国农业银行股份有限公司 限公司 姓名 侯玉春 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66060069 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010－58511618 95599 传真 010-82295155 010-68121816 注册地址 北京市东城区和平里中街 北京市东城区建国门内大街 69 乙 16 号 号 办公地址 北京市东城区和平里中街 北京市西城区复兴门内大街 28 乙 16 号 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100013 100031 法定代表人 毕劲松 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.postfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 36,676,781.62 本期利润 2,967,260.45 加权平均基金份额本期利润 0.0195 本期加权平均净值利润率 0.87% 本期基金份额净值增长率 2.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 132,441,756.33 期末可供分配基金份额利润 1.0096 期末基金资产净值 314,280,806.21 期末基金份额净值 2.396 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 237.15% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.64% 1.20% 0.82% 0.54% 4.82% 0.66% 过去三个月 16.65% 1.01% 6.64% 0.51% 10.01% 0.50% 过去六个月 2.04% 1.33% 5.10% 0.71% -3.06% 0.62% 过去一年 28.47% 1.28% 14.64% 0.80% 13.83% 0.48% 过去三年 91.08% 1.25% 34.18% 0.88% 56.90% 0.37% 自基金合同 237.15% 1.46% 63.12% 0.95% 174.03% 0.51% 生效起至今 注：1.本基金基金合同生效日为 2011 年 5 月 10 日。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.关于业绩基准的说明 本基金业绩衡量基准＝中证 700 指数×60%+中国债券总指数×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共管理 49 开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证 500 指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券 投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证券投资基金、中邮价值优选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮淳享 66个月定期开放债券型证券投资基金、中邮未来成长混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 曾任中邮创业基金管理股 份有限公司行业研究员、 中邮中小盘灵活配置混合 型证券投资基金基金经理 曹思 基金经 2021 年 2 月 18 - 13 年 助理，现任中邮创业基金 理 日 管理股份有限公司中邮核 心科技创新灵活配置混合 型证券投资基金、中邮中 小盘灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 曾任中国银河证券股份有 基金经 2018 年 10 月 12 限公司投资研究总部分析 杨欢 理 日 2021 年 3 月 1 日 11 年 师、中邮创业基金管理股 份有限公司行业研究员、 中邮中小盘灵活配置混合 型证券投资基金基金经理 助理、中邮中小盘灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、中邮趋势精选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、中邮尊享一 年定期开放灵活配置混合 型发起式证券投资基金、 中邮未来新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金、中 邮战略新兴产业混合型证 券投资基金、中邮中小盘 灵活配置混合型证券投资 基金、中邮睿信增强债券 型证券投资基金、中邮多 策略灵活配置混合型证券 投资基金、中邮核心优选 混合型证券投资基金、中 邮景泰灵活配置混合型证 券投资基金、中邮研究精 选混合型证券投资基金、 中邮价值优选一年定期开 放灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1 日内、3 日、5 日）同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，市场主要指数均以上涨为主，尤其是以科创板、创业板为主的成长股涨幅居前。从各行业市场表现看，受到碳中和及半导体行业带动的影响，有色金属、电力设备及新能源、电子、基础化工等板块涨幅显著，而非银行金融、农林牧渔、家电、房地产等板块则市场表现较差。主要是前期受到美债收益率快速上涨的影响，市场对流动性预期收紧，影响市场偏好，后期市场预期有所转变，因此市场出现一定幅度的上涨。 在投资策略方面，我们看好今年中小市值企业的投资机会。2021 年主要采取自下而上精选个股的投资策略，同时通过行业赛道的选择辅助选股的方向，选择公司的主要标准在于其业绩增长与估值的匹配程度。在后续的投资过程中将重点关注科创板带来的投资机会。 在行业配置方面，我们看好高端制造产业链、半导体板块、新能源产业链以及新材料产业链等方向。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.396 元，累计净值为 2.975 元；本报告期基金份额净值 增长率为 2.04%，业绩比较基准收益率为 5.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在目前的时间点，尽管 2021 年市场波动加大，市场环境也是相对复杂，但是我们对下半年市场的走势并不悲观，认为市场并具备出现单边向下趋势的条件。我们认为驱动市场单边向下主要是三个因素：第一，经济基本面趋势性向下；第二，市场估值存在严重泡沫；第三，市场流动性超预期收紧。从目前的市场环境看，前两个情况并不存在，而第三个因素也在之前的市场调整 中体现在股价中，预计未来并不会成为影响市场的核心因素。2021 年整体来看是分子分母同向变动的一年，指数大概率呈现震荡走势，但是个股机会将会凸显，尤其是业绩增速和估值水平匹配程度较高的行业和个股，我们在未来的时间将主要致力于挖掘具备以上特点的投资机会。 鉴于中邮中小盘基金产品的投资属性，我们将在接下来的时间重点研究和挖掘中小市值上市公司作为基金产品重点备选投资对象，尤其是科创板中的投资机会。 在具体投资方向的选择上，主要是三条主线：第一，具备核心竞争优势的科技股龙头。第二，符合中国经济长期发展大趋势的行业。第三，经过调整后的龙头公司 尽管受到疫情的影响，但是我们依然看好中国科技股行业的起点行情，认为疫情的冲击只是影响行情的节奏，但并不会改变行情的趋势。站在现在的时点尤其看好中国制造业的投资机会，重点看好半导体产业、高端制造、新能源产业链包括新能源汽车及光伏以及新材料等行业和板块。在科技股的结构布局上重视自下而上精选个股，同时会对调整过后的龙头企业进行仔细甄别，去伪存真。 同时会根据市场的变化和走势对基金产品仓位进行适当的调整，以争取为投资者带来理想的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——中邮创业基 金管理股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的 会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 60,733,300.59 90,436,528.03 结算备付金 294,516.57 722,547.11 存出保证金 115,692.41 230,485.54 交易性金融资产 6.4.7.2 254,048,705.62 430,371,473.50 其中：股票投资 243,280,868.76 419,754,473.50 基金投资 - - 债券投资 10,767,836.86 10,617,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 4,387,513.95 应收利息 6.4.7.5 454,916.36 224,707.81 应收股利 - - 应收申购款 51,733.37 50,118.67 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 315,698,864.92 526,423,374.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 459,242.02 1,577,758.54 应付管理人报酬 370,951.83 637,404.60 应付托管费 61,825.28 106,234.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 193,201.99 367,329.89 应交税费 1.01 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 332,836.58 640,564.24 负债合计 1,418,058.71 3,329,291.36 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 131,184,412.74 222,791,384.95 未分配利润 6.4.7.10 183,096,393.47 300,302,698.30 所有者权益合计 314,280,806.21 523,094,083.25 负债和所有者权益总计 315,698,864.92 526,423,374.61 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.396 元，基金份额总额 131,184,412.74 份。 6.2 利润表 会计主体：中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 7,259,961.48 102,990,080.03 1.利息收入 979,771.06 1,098,270.64 其中：存款利息收入 6.4.7.11 730,793.73 848,642.23 债券利息收入 248,977.33 249,628.41 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 39,768,972.28 148,264,730.84 其中：股票投资收益 6.4.7.12 38,579,780.49 145,208,831.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,189,191.79 3,055,899.14 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -33,709,521.17 -46,481,177.39 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 220,739.31 108,255.94 减：二、费用 4,292,701.03 8,299,698.45 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,530,526.71 3,780,019.47 2．托管费 6.4.10.2.2 421,754.48 630,003.30 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,213,847.85 3,762,888.73 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.13 - 7．其他费用 6.4.7.20 126,571.86 126,786.95 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,967,260.45 94,690,381.58 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 2,967,260.45 94,690,381.58 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 222,791,384.95 300,302,698.30 523,094,083.25 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 2,967,260.45 2,967,260.45 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -91,606,972.21 -120,173,565.28 -211,780,537.49 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 9,092,051.54 11,315,158.35 20,407,209.89 2.基金赎回款 -100,699,023.75 -131,488,723.63 -232,187,747.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 131,184,412.74 183,096,393.47 314,280,806.21 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 443,670,818.40 246,596,229.21 690,267,047.61 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 94,690,381.58 94,690,381.58 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -158,126,416.86 -94,374,597.47 -252,501,014.33 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 30,768,182.34 22,330,063.29 53,098,245.63 2.基金赎回款 -188,894,599.20 -116,704,660.76 -305,599,259.96 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 285,544,401.54 246,912,013.32 532,456,414.86 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张志名______ ______唐亚明______ ____佟姗____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]40 号《关于核准中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮中小 盘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于 2011 年 5 月 10 日募集成立。本基金为契 约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 1,707,836,788.97 元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2011)第 0063 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产的比例为 30%-80%，债券、权证、资产支持证券、以及法律法规和证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 0%-65%，权证占基金资产净值的 0%-3%，并保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 5％。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动表等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期内本基金无差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《财政部国家税务总 局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部国家税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部国家税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；对个 人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 2．基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4．对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。 基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（1）提 供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（2）转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 60,733,300.59 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 60,733,300.59 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 188,305,363.67 243,280,868.76 54,975,505.09 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 127,800.00 176,836.86 49,036.86 银行间市场 10,399,100.00 10,591,000.00 191,900.00 合计 10,526,900.00 10,767,836.86 240,936.86 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 198,832,263.67 254,048,705.62 55,216,441.95 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 22,850.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 119.25 应收债券利息 431,898.99 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.65 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 46.89 合计 454,916.36 6.4.7.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 193,201.99 银行间市场应付交易费用 - 合计 193,201.99 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 370.39 应付证券出借违约金 - 预提费用 304,138.35 其他 28,327.84 合计 332,836.58 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 222,791,384.95 222,791,384.95 本期申购 9,092,051.54 9,092,051.54 本期赎回(以"-"号填列) -100,699,023.75 -100,699,023.75 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 131,184,412.74 131,184,412.74 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 187,230,091.68 113,072,606.62 300,302,698.30 本期利润 36,676,781.62 -33,709,521.17 2,967,260.45 本期基金份额交易 -91,465,116.97 -28,708,448.31 -120,173,565.28 产生的变动数 其中：基金申购款 9,206,691.96 2,108,466.39 11,315,158.35 基金赎回款 -100,671,808.93 -30,816,914.70 -131,488,723.63 本期已分配利润 - - - 本期末 132,441,756.33 50,654,637.14 183,096,393.47 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 725,502.87 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,986.13 其他 1,304.73 合计 730,793.73 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 457,643,713.68 减：卖出股票成本总额 419,063,933.19 买卖股票差价收入 38,579,780.49 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期本基金无衍生工具投资。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,189,191.79 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,189,191.79 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -33,709,521.17 ——股票投资 -33,732,558.03 ——债券投资 23,036.86 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -33,709,521.17 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 220,739.31 合计 220,739.31 注：本基金赎回费率最高不超过赎回金额的 5%，随持有期限的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,213,847.85 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,213,847.85 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券帐户维护费 9,000.00 银行费用 3,833.51 上清所债券账户维护费 9,600.00 合计 126,571.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至 2021 年 8 月 20 日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易的情况。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 2,530,526.71 3,780,019.47 的管理费 其中：支付销售机构的客 869,311.59 1,278,292.39 户维护费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的 1.50%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 421,754.48 630,003.30 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日（ 2011 年 5 月 10 日 ）持有的基金份 - - 额 报告期初持有的基金份额 955,541.47 955,541.47 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 955,541.47 955,541.47 报告期末持有的基金份额 0.73% 0.33% 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 60,733,300.59 725,502.87 102,272,577.39 830,722.88 公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未发生利润分配。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 利元 2021 年 2021 新股流 688499亨 6 月 23 年7月通受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 日 1 日 申菱 2021 年 2021 新股流 301018环境 6 月 28 年7月通受限 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 - 日 7 日 航宇 2021 年 2021 新股流 688239科技 6 月 25 年7月通受限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 5 日 英科 2021 年 2021 新股流 688087再生 6 月 30 年7月通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 9 日 密封 2021 年 2021 新股流 301020科技 6 月 28 年7月通受限 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 日 6 日 英诺 2021 年 2021 新股流 301021激光 6 月 28 年7月通受限 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 日 6 日 威腾 2021 年 2021 新股流 688226电气 6 月 28 年7月通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 德才 2021 年 2021 新股流 605287股份 6 月 28 年7月通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 新中 2021 年 2021 新股流 605162港 6 月 29 年7月通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 2021 年 2021 688538和辉 5 月 20 年 11 新股流 2.65 3.38 62,576 165,826.40211,506.88 - 光电 日 月 29 通受限 日 凯立 2021 年 2021 新股流 688269新材 6月1日年 12 通受限 18.94 100.92 1,941 36,762.54195,885.72 - 月9日 2021 年 2021 688601力芯 6 月 18 年 12 新股流 36.48 133.69 1,174 42,827.52156,952.06 - 微 日 月 28 通受限 日 欧林 2021 年 2021 新股流 688319生物 5 月 31 年 12 通受限 9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 - 日 月8日 联测 2021 年 2021 新股流 688113科技 4 月 26 年 11 通受限 19.14 49.29 1,415 27,083.10 69,745.35 - 日 月8日 贝泰 2021 年 2021 新股流 300957妮 3 月 18 年9月通受限 47.33 251.96 171 8,093.43 43,085.16 - 日 27 日 2021 300973立高 2021 年 年 10 新股流 28.28 115.71 210 5,938.80 24,299.10 - 食品 4月8日月 15 通受限 日 震裕 2021 年 2021 新股流 300953科技 3 月 11 年9月通受限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 22 日 2021 年 2021 300979华利 4 月 15 年 10 新股流 33.22 87.50 255 8,471.10 22,312.50 - 集团 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 301015百洋 6 月 22 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 日 月 30 通受限 日 2021 年 2021 300982苏文 4 月 19 年 10 新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 300614百川 5 月 18 年 11 新股流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 日 月 25 通受限 日 欢乐 2021 年 2021 新股流 300997家 5 月 26 年 12 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 月2日 2021 年 2021 300981中红 4 月 19 年 10 新股流 48.59 90.39 133 6,462.47 12,021.87 - 医疗 日 月 27 通受限 日 2021 300968格林 2021 年 年 10 新股流 6.87 12.07 996 6,842.52 12,021.72 - 精密 4月6日月 15 通受限 日 崧盛 2021 年 2021 新股流 301002股份 5 月 27 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 月7日 嘉亨 2021 年 2021 新股流 300955家化 3 月 16 年9月通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 24 日 普联 2021 年 2021 新股流 300996软件 5 月 26 年 12 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 月3日 英力 2021 年 2021 新股流 300956股份 3 月 16 年9月通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 27 日 2021 年 2021 300962中金 3 月 29 年 10 新股流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 301016雷尔 6 月 23 年 12 新股流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 日 月 30 通受限 日 深水 2021 年 2021 新股流 300961海纳 3 月 23 年9月通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 30 日 志特 2021 年 2021 新股流 300986新材 4 月 21 年 11 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 月1日 2021 年 2021 300987川网 4 月 28 年 11 新股流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 300978东箭 4 月 15 年 10 新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 300993玉马 5 月 17 年 11 新股流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 日 月 24 通受限 日 300985 致远 2021 年 2021 新股流 24.90 24.81 292 7,270.80 7,244.52 - 新能 4 月 21 年 10 通受限 日 月 29 日 2021 300971博亚 2021 年 年 10 新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 4月7日月 15 通受限 日 2021 年 2021 301004嘉益 6 月 18 年 12 新股流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 300991创益 5 月 12 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 300975商络 4 月 14 年 10 新股流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 日 月 21 通受限 日 2021 年 2021 300963中洲 3 月 30 年 10 新股流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 日 月 11 通受限 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 6月9日月 17 通受限 日 2021 300967晓鸣 2021 年 年 10 新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 4月2日月 13 通受限 日 2021 300972万辰 2021 年 年 10 新股流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 4月8日月 19 通受限 日 通业 2021 年 2021 新股流 300960科技 3 月 22 年9月通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 29 日 2021 年 2021 300995奇德 5 月 17 年 11 新股流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 日 月 26 通受限 日 300998宁波 2021 年 2021 新股流 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 方正 5 月 25 年 12 通受限 日 月2日 2021 年 2021 301012扬电 6 月 15 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 300992泰福 5 月 17 年 11 新股流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 日 月 25 通受限 日 2021 301010晶雪 2021 年 年 12 新股流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 6月9日月 20 通受限 日 注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 中伟股份（300919）预计可流通日为 2021 年 6 月 23 日，实际可流通日为 2021 年 7 月 2 日。 申菱环境（301018）期末限售 7,811 股，其中 782 股限售期限为自上市交易之日起 6 个月，可流 通日为 2022 年 1 月 7 日。 密封科技（301020）期末限售 4,210 股，其中 421 股限售期限为自上市交易之日起 6 个月，可流 通日为 2022 年 1 月 6 日。 英诺激光（301021）期末限售 2,899 股，其中 290 股限售期限为自上市交易之日起 6 个月，可流 通日为 2022 年 1 月 6 日。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名 日期 原 价 日期 价 成本总额 称 因 士 2021 临 2021 600460 兰 年 6 时 56.35 年 7 59.49 100,000 4,360,710.00 5,635,000.00 - 微 月 30 停 月 1 日 牌 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期内本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控和可承受。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理组织架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助进行风险管理决策，以实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险限度，及时对各种风险进行监督、分析和评估，并制定应对措施，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的信用风险状况进行评级，并对交易对手设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 176,836.86 - 未评级 10,591,000.00 10,617,000.00 合计 10,767,836.86 10,617,000.00 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或 投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券 在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分 基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金在报告期内的运作过程中未发生过流动性风险情况。在日常运作中，本基金的流动性安排 能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。公司每日跟踪监测本 基金持有资产的交易量、持仓集中度、流通受限资产占比、可流通资产变现天数、7 日可变现资 产比例、信用债券和逆回购质押券最新主体及债项评级、利率债券组合久期、基金杠杆率等涉及 资产流动性风险的指标，并设置合理有效的风控阀值进行持续监测。 在负债端，基金管理人详细分析本基金投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好和历史申购与 赎回数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者赎回需求，制定了健全有效的流动性风险压 力测试方法。当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整基金投资策略，预留充足现金头寸、 确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 如果遇到极端市场情形或发生巨额赎回情形，公司将采取本基金合同约定的巨额赎回申请处理方 式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动，使投资组合资产、 公司资产面临损失的风险, 包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控分析，并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 60,733,300.59 - - - 60,733,300.59 结算备付 294,516.57 - - - 294,516.57 金 存出保证 115,692.41 - - - 115,692.41 金 交易性金 0.00 10,591,000.00 176,836.86 243,280,868.76 254,048,705.62 融资产 衍生金融 - - - - - 资产 买入返售 0.00 - - - 0.00 金融资产 应收证券 - - - 0.00 0.00 清算款 应收利息 - - - 454,916.36 454,916.36 应收股利 - - - 0.00 - 应收申购 - - - 51,733.37 51,733.37 款 其他资产 - - - 0.00 - 资产总计 61,143,509.57 10,591,000.00 176,836.86 243,787,518.49 315,698,864.92 负债 应付证券 - - - 0.00 0.00 清算款 应付赎回 - - - 459,242.02 459,242.02 款 应付管理 - - - 370,951.83 370,951.83 人报酬 应付托管 - - - 61,825.28 61,825.28 费 应付交易 - - - 193,201.99 193,201.99 费用 应交税费 - - - 1.01 1.01 应付利息 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 - 其他负债 - - - 332,836.58 332,836.58 负债总计 - - - 1,418,058.71 1,418,058.71 利率敏感 61,143,509.57 10,591,000.00 176,836.86 242,369,459.78 314,280,806.21 度缺口 上年度末 2020 年 121 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 90,436,528.03 - - - 90,436,528.03 结算备付 722,547.11 - - - 722,547.11 金 存出保证 230,485.54 - - - 230,485.54 金 交易性金 - 10,617,000.00 - 419,754,473.50 430,371,473.50 融资产 衍生金融 - - - - - 资产 买入返售 - - - - - 金融资产 应收证券 - - - 4,387,513.95 4,387,513.95 清算款 应收利息 - - - 224,707.81 224,707.81 应收股利 - - - - - 应收申购 - - - 50,118.67 50,118.67 款 其他资产 - - - - - 资产总计 91,389,560.68 10,617,000.00 - 424,416,813.93 526,423,374.61 负债 应付证券 - - - - - 清算款 应付赎回 - - - 1,577,758.54 1,577,758.54 款 应付管理 - - - 637,404.60 637,404.60 人报酬 应付托管 - - - 106,234.09 106,234.09 费 应付交易 - - - 367,329.89 367,329.89 费用 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 640,564.24 640,564.24 负债总计 - - - 3,329,291.36 3,329,291.36 利率敏感 91,389,560.68 10,617,000.00 - 421,087,522.57 523,094,083.25 度缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 市场利率上升 25 个基点且其他市场变量保持不变 假设 市场利率下降 25 个基点且其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 1. 基金净资产变动 -75,759.54 -85,743.04 2. 基金净资产变动 77,311.22 87,648.49 6.4.13.4.2 其他价格风险 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板和创业板）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%~80%，债券、权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 0%~65%，权证占基金资产净值的0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资于中小盘股票比例不低于基金股票资产的 80%。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 243,280,868.76 77.41 419,754,473.50 80.24 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 10,767,836.86 3.43 10,617,000.00 2.03 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 254,048,705.62 80.83 430,371,473.50 82.27 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 固定其它市场变量，当本基金基准上涨 1% 固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1. 基金净资产变动 3,900,491.89 5,578,994.14 2. 基金净资产变动 -3,900,491.89 -5,578,994.14 注：我们利用 CAPM 模型计算得到上述结果；其中，利用 2021 年 1 月 1 日以来基金日收益率与基 金基准日收益率计算得到基金的 Beta 系数为 1.54。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 243,280,868.76 77.06 其中：股票 243,280,868.76 77.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,767,836.86 3.41 其中：债券 10,767,836.86 3.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 61,027,817.16 19.33 8 其他各项资产 622,342.14 0.20 9 合计 315,698,864.92 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 11,332,857.58 3.61 C 制造业 203,934,693.70 64.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,020.39 0.00 应业 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 257,526.54 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 12,720,000.00 4.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 4,133,037.64 1.32 业 J 金融业 225,556.76 0.07 K 房地产业 10,095.90 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,324,718.00 1.69 N 水利、环境和公共设施管理业 5,292,700.60 1.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 243,280,868.76 77.41 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300395 菲利华 340,813 16,434,002.86 5.23 2 600862 中航高科 507,800 15,630,084.00 4.97 3 300750 宁德时代 23,000 12,300,400.00 3.91 4 601919 中远海控 350,000 10,689,000.00 3.40 5 688696 极米科技 12,000 9,984,000.00 3.18 6 300122 智飞生物 50,000 9,336,500.00 2.97 7 002025 航天电器 173,095 8,684,176.15 2.76 8 603806 福斯特 80,000 8,410,400.00 2.68 9 688357 建龙微纳 71,000 7,806,450.00 2.48 10 002985 北摩高科 76,100 7,419,750.00 2.36 11 300568 星源材质 159,951 6,617,172.87 2.11 12 002028 思源电气 200,000 6,158,000.00 1.96 13 600188 兖州煤业 400,000 6,144,000.00 1.95 14 688200 华峰测控 12,000 5,679,960.00 1.81 15 600460 士兰微 100,000 5,635,000.00 1.79 16 300957 贝泰妮 20,704 5,621,695.93 1.79 17 300767 震安科技 65,800 5,464,690.00 1.74 18 600309 万华化学 50,000 5,441,000.00 1.73 19 603588 高能环境 364,000 5,270,720.00 1.68 20 688131 皓元医药 15,000 5,192,850.00 1.65 21 002459 晶澳科技 100,000 4,900,000.00 1.56 22 603650 彤程新材 100,000 4,810,000.00 1.53 23 688056 莱伯泰科 70,000 4,802,000.00 1.53 24 688558 国盛智科 130,000 4,745,000.00 1.51 25 603277 银都股份 200,000 4,650,000.00 1.48 26 600563 法拉电子 27,000 4,275,720.00 1.36 27 002192 融捷股份 60,000 4,119,600.00 1.31 28 300379 东方通 144,000 4,102,560.00 1.31 29 003021 兆威机电 64,000 3,909,120.00 1.24 30 603995 甬金股份 100,000 3,845,000.00 1.22 31 000157 中联重科 400,000 3,696,000.00 1.18 32 600577 精达股份 500,000 3,190,000.00 1.02 33 300775 三角防务 70,000 2,674,000.00 0.85 34 603986 兆易创新 14,000 2,630,600.00 0.84 35 688006 杭可科技 30,000 2,550,000.00 0.81 36 600481 双良节能 300,000 2,064,000.00 0.66 37 002352 顺丰控股 30,000 2,031,000.00 0.65 38 603818 曲美家居 220,000 1,953,600.00 0.62 39 688613 奥精医疗 20,000 1,815,800.00 0.58 40 603100 川仪股份 100,000 1,751,000.00 0.56 41 300193 佳士科技 100,000 1,592,000.00 0.51 42 688516 奥特维 10,000 1,480,000.00 0.47 43 000066 中国长城 100,000 1,460,000.00 0.46 44 300083 创世纪 100,000 1,095,000.00 0.35 45 600711 盛屯矿业 149,966 1,069,257.58 0.34 46 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.13 47 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.08 48 300896 爱美客 308 242,975.04 0.08 49 688538 和辉光电 62,576 211,506.88 0.07 50 688161 威高骨科 1,914 202,979.70 0.06 51 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.06 52 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.05 53 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.05 54 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.05 55 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.05 56 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.05 57 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.04 58 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.04 59 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.04 60 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.04 61 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.03 62 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.03 63 300919 中伟股份 476 77,588.00 0.02 64 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.02 65 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02 66 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.02 67 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.02 68 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02 69 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02 70 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 71 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.01 72 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.01 73 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.01 74 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.01 75 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 76 605089 味知香 370 32,197.40 0.01 77 688117 圣诺生物 610 29,524.00 0.01 78 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 79 300973 立高食品 210 24,299.10 0.01 80 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 81 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 82 300979 华利集团 255 22,312.50 0.01 83 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 84 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 85 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 86 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 87 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 88 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 89 300981 中红医疗 133 12,021.87 0.00 90 300968 格林精密 996 12,021.72 0.00 91 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 92 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 93 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 94 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 95 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 96 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00 97 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 98 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 99 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 100 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 101 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 102 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 103 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 104 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 105 300985 致远新能 292 7,244.52 0.00 106 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 107 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 108 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 109 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 110 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 111 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 112 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 113 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 114 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 115 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 116 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 117 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 118 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 119 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 120 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300122 智飞生物 12,435,880.00 2.38 2 601168 西部矿业 10,264,722.00 1.96 3 300750 宁德时代 9,964,600.00 1.90 4 601601 中国太保 9,440,355.00 1.80 5 000157 中联重科 8,297,259.04 1.59 6 300920 润阳科技 7,920,227.86 1.51 7 688357 建龙微纳 6,854,096.84 1.31 8 600309 万华化学 6,810,846.00 1.30 9 002985 北摩高科 6,562,273.00 1.25 10 000002 万科 A 6,517,818.00 1.25 11 688696 极米科技 6,398,843.20 1.22 12 600031 三一重工 6,258,344.77 1.20 13 002028 思源电气 5,971,113.01 1.14 14 600188 兖州煤业 5,830,977.00 1.11 15 300379 东方通 5,290,535.00 1.01 16 688131 皓元医药 5,127,769.50 0.98 17 603588 高能环境 5,039,104.00 0.96 18 000932 华菱钢铁 5,029,418.60 0.96 19 600029 南方航空 5,026,682.00 0.96 20 688558 国盛智科 5,025,704.01 0.96 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300747 锐科激光 44,368,560.77 8.48 2 300059 东方财富 41,848,138.19 8.00 3 300271 华宇软件 31,862,693.25 6.09 4 002025 航天电器 30,526,819.70 5.84 5 600862 中航高科 29,303,844.76 5.60 6 603806 福斯特 26,861,050.00 5.14 7 600201 生物股份 25,171,218.06 4.81 8 002352 顺丰控股 22,243,340.00 4.25 9 002179 中航光电 20,054,827.62 3.83 10 300777 中简科技 19,871,249.87 3.80 11 300451 创业慧康 18,957,803.00 3.62 12 300775 三角防务 12,841,006.76 2.45 13 002935 天奥电子 8,832,494.90 1.69 14 601168 西部矿业 7,297,178.00 1.40 15 601601 中国太保 7,267,572.00 1.39 16 300920 润阳科技 6,247,094.80 1.19 17 000002 万科 A 5,937,979.02 1.14 18 300395 菲利华 5,928,880.00 1.13 19 600029 南方航空 5,274,367.99 1.01 20 600031 三一重工 4,542,205.20 0.87 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 276,322,886.48 卖出股票收入（成交）总额 457,643,713.68 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,591,000.00 3.37 其中：政策性金融债 10,591,000.00 3.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 176,836.86 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,767,836.86 3.43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 140222 14 国开 22 100,000 10,591,000.00 3.37 2 123114 三角转债 1,278 176,836.86 0.06 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 115,692.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 454,916.36 5 应收申购款 51,733.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 622,342.14 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 16,630 7,888.42 14,210,217.89 10.83% 116,974,194.85 89.17% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011 年 5 月 10 日 ）基金份额总额 1,707,836,788.97 本报告期期初基金份额总额 222,791,384.95 本报告期基金总申购份额 9,092,051.54 减:本报告期基金总赎回份额 100,699,023.75 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 131,184,412.74 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021 年 5 月，本基金托管人中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东吴证券 2 420,667,763.01 57.69% 391,768.62 57.69% - 招商证券 1 157,719,355.43 21.63% 146,882.84 21.63% - 长江证券 1 150,753,001.54 20.68% 140,397.32 20.68% - 银河证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 注：1、选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 (4)债券现货、债券回购、企业债券交易、权证和证券投资基金不收交易佣金。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东吴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中邮创业基金管理股份有限公司 1 关于旗下部分基金参加费率优惠 规定媒介 2021 年 6 月 30 日 活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 2 关于旗下部分基金参加中国邮政 规定媒介 2021 年 6 月 17 日 储蓄银行股份有限公司费率优惠 活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 3 关于旗下部分基金参加交通银行 规定媒介 2021 年 6 月 10 日 股份有限公司费率优惠活动的公 告 中邮创业基金管理股份有限公司 4 关于玄元保险调整基金申购起点 规定媒介 2021 年 5 月 27 日 金额下限的公告 5 中邮中小盘灵活配置混合型证券 规定媒介 2021 年 4 月 22 日 投资基金 2021 年第 1 季度报告 中邮创业基金管理股份有限公司 6 关于调整特定投资群体通过直销 规定媒介 2021 年 4 月 22 日 柜台申购旗下部分基金费率优惠 方案的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 7 关于旗下部分基金开通定投业务 规定媒介 2021 年 4 月 19 日 并参加费率优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 8 关于增加北京度小满基金销售有 规定媒介 2021 年 4 月 19 日 限公司为代销机构并参加费率优 惠的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 9 关于旗下部分基金参加费率优惠 规定媒介 2021 年 4 月 15 日 活动及开通定投业务的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 10 关于旗下部分基金开通定投业务 规定媒介 2021 年 3 月 26 日 及参加费率优惠的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 11 关于珠海盈米调整基金申购及定 规定媒介 2021 年 3 月 26 日 投起点金额下限的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 12 关于旗下部分基金 开通定投业 规定媒介 2021 年 3 月 24 日 务并参加费率优惠活动的公告 13 中邮中小盘灵活配置混合型证券 规定媒介 2021 年 3 月 11 日 投资基金 2020 年年度报告 中邮中小盘灵活配置混合型证券 14 投资基金基金产品资料概要（更 规定媒介 2021 年 3 月 3 日 新） 15 中邮中小盘灵活配置混合型证券 规定媒介 2021 年 3 月 3 日 投资基金招募说明书 （更新） 16 中邮中小盘灵活配置混合型证券 规定媒介 2021 年 3 月 2 日 投资基金基金经理变更公告 17 中邮中小盘灵活配置混合型证券 规定媒介 2021 年 2 月 19 日 投资基金基金产品资料概要（更 新） 18 中邮中小盘灵活配置混合型证券 规定媒介 2021 年 2 月 19 日 投资基金基金经理变更公告 19 中邮中小盘灵活配置混合型证券 规定媒介 2021 年 2 月 19 日 投资基金 招募说明书 （更新） 中邮创业基金管理股份有限公司 20 关于旗下部分基金参加浙商银行 规定媒介 2021 年 2 月 3 日 股份有限公司定投费率优惠活动 的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 21 关于旗下部分基金 参加浙商银 规定媒介 2021 年 2 月 2 日 行股份有限公司费率优惠活动的 公告 中邮创业基金管理股份有限公司 22 关于旗下部分基金 开通定投业 规定媒介 2021 年 1 月 28 日 务并参加费率优惠活动的公告 23 风险揭示书 规定媒介 2021 年 1 月 28 日 24 中邮中小盘灵活配置混合型证券 规定媒介 2021 年 1 月 22 日 投资基金 2020 年第 4 季度报告 注：规定媒介指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站等媒介。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 投资 情况 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占 别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 额 比 的时间区间 机构 1 20210101-20210208 57,560,962.85 0.00 57,560,962.85 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%引起的风险，主要是由于持有人结构相对集中，机构同质化，资金呈现“大进大出”特点，在市场突变情况下，赎回行为高度一致，给基金投资运作可能会带来较大压力，使得基金资产的变现能力和投资者赎回管理的匹配与平衡可能面临较大考验，继而可能给基金带来潜在的流动性风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2021 年 8 月 31 日