中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期: 2012年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2012年08月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2012年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当前发生额)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:1.本基金基金合同生效日为2011年5月10日。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.关于业绩基准的说明 本基金业绩衡量基准=天相中盘指数×30%+天相小盘指数×30%+中国债券总指数×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日,旗下目前管理七只开放式基金产品和一只专户理财产品,分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮创业-兴业银行-灵活配置1号资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求 交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象 未发生内幕交易的情况 相关的信息披露真实、完整、准确、及时 基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程部组织,对交易部和投资部相关人员进行了培训,督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行,公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告,逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请各部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导意见精神,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。 4.3.2异常交易行为的专项说明 1、单日交易价差 无异常情况 2、3日交易价差 无异常情况 3、5日交易价差 无异常情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年, 围绕内忧外患下的中国经济是否出现硬着陆的预期带来了市场的波动,虽然从政策角度看,货币政策持续放松 但是实体经济需求不振,中长期信贷增长并没有超预期,而经济数据显著低于预期显示实体经济仍然处于下滑过程中,导致市场信心匮乏,经历了一季度的反弹后,市场不断走低。 就上半年的基金投资策略来看,一季度出于对流动性放松和估值修复的信心,增加了中游周期品的配置,把握了一季度市场反弹的机会,但是二季度未能尽早对于实体经济表现低于预期做出反应, 对于政策的相对乐观以及经济在二季度可能见底的判断失误导致丧失了调整配置并且降低仓位的机会, 中游周期品持续下行,导致基金业绩表现较差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年6月30日,本基金份额净值为0.831元,累计净值0.831元。本报告期份额净值增长率为0.73%,同期业绩比较基准增长率为4.76%,跑输4.03个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年随着货币政策的持续放松,经济处于寻底过程中,房地产销量的复苏, 基建项目的逐步开工都可能带来实体经济需求的改善,随着预期变化从而带来市场的阶段性反弹机会,但是中长期看, 经济的制度性变革成为形成经济中长期增长动力的唯一路径,是否在十八大之后推出从而带来市场长期的机会值得观察。目前情况下, 股指波动区间收窄,基于对经济见底慢于预期带来的悲观情绪的担心, 防范系统性风险仍然需要重视。如果出现阶段性反弹机会, 也主要是结构性的机会, 因此仓位水平并不特别重要, 随着指数上行之后, 逐步降低周期股的配置要成为想获得反弹超额收益的原则。 行业配置方面,下半年将维持地产行业平配的局面,加快行业内股票配置情况的结构调整,维持中游玻璃和玻纤的超配,跟踪月度价格和销量数据情况及时调整配置,寻找机会增加基建相关的行业的配置来获取超额收益 增加医药行业的配置比例,尤其是下半年增长确定的个股的配置 将券商作为博取反弹收益增加弹性的品种,阶段性超配 增加中小公司成长股的配置比例。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况,本基金未能满足利润分配条件,故未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定,对中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司2012年01月01日至2012年06月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司在中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2012年8月23日 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2012年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.831元,基金份额总额845,015,849.20份。 6.2 利润表 会计主体:中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金基金合同生效日为2011年5月10日。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金基金合同生效日为2011年5月10日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______周克______ ______周克______ ____刘弢____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]40号《关于核准中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由中邮创业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起,并于2011年5月10日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集1,707,836,788.97元,业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2011)第 0063 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票资产占基金资产的比例为30%-80%,债券、权证、资产支持证券、以及法律法规和证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-65%,权证占基金资产净值的 0%-3%,并保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动表等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2.对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 3.基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 4. 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 2012年4月5日,三井住友银行股份有限公司受让北京长安投资集团有限公司持有的本公司24%股权。本次股权转让后,三井住友银行股份有限公司成为公司股东,北京长安投资集团公司不再持有公司股权。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行交易的情况。 本基金基金合同生效日为2011年5月10日,因此无上年度可比数据。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费,按前一日基金资产净值的1.50%计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费,按前一日基金资产净值的0.25%计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.9 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本期末本基金未持有暂时停牌流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注:本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 否 7.9.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库. 否 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本公司董事会审议通过,自2012年5月04日起谭春元先生不再担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理 自2012年5月04日起,王丽萍女士不再担任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所.京都天华会计师事务所有限公司于2012年6月18日正式更名为"致同会计师事务所(特殊普通合伙)". 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元 ■ 注:选择专用交易单元的标准和程序: (1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 (2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务 有很强的分析能力,能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 (3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 (4)债券现货、债券回购、企业债券交易、权证和证券投资基金不收交易佣金。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元 ■ 中邮创业基金管理有限公司 2012年8月25日 投资目标 本基金通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,重点挖掘中小盘股票中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为:天相中盘指数×30%+天相小盘指数×30%+中国债券总指数×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 基金简称 中邮中小盘灵活配置混合 基金主代码 590006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月10日 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 845,015,849.20份 基金合同存续期 不定期 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 李芳菲 联系电话 010-82295160-157 010-66060069 电子邮箱 houyuc@postfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 010-58511618 95599 传真 010-82295155 010-63201816 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.postfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年1月1日-2012年6月30日) 本期已实现收益 -38,276,328.31 本期利润 8,569,439.24 加权平均基金份额本期利润 0.0095 本期基金份额净值增长率 0.73% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1685 期末基金资产净值 702,627,367.08 期末基金份额净值 0.831 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.35% 0.97% -3.90% 0.69% -1.45% 0.28% 过去三个月 -0.24% 1.01% 1.83% 0.69% -2.07% 0.32% 过去六个月 0.73% 1.25% 4.76% 0.89% -4.03% 0.36% 过去一年 -17.48% 1.13% -10.86% 0.89% -6.62% 0.24% 自基金合同生效起至今 -16.90% 1.07% -13.20% 0.87% -3.70% 0.20% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘勇燕 基金经理 2011年5月10日 - 11年 中央财经大学国际金融学士、英国格林威治大学金融与会计学硕士 曾任信泰投资有限公司资金部经理、中邮创业基金管理有限公司投研部行业研究员、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理、投研部行业高级研究员。 资产 附注号 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 103,031,541.91 206,868,082.03 结算备付金 497,401.36 419,117.08 存出保证金 500,000.00 1,139,234.26 交易性金融资产 600,687,870.87 504,686,469.67 其中:股票投资 536,837,054.92 504,686,469.67 基金投资 - - 债券投资 63,850,815.95 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 100,034,166.70 应收利息 148,420.87 128,592.20 应收股利 - - 应收申购款 70,361.35 57,316.67 递延所得税资产 - - 其他资产 50,273.65 - 资产总计 704,985,870.01 813,332,978.61 负债和所有者权益 附注号 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 353,324.66 1,594,163.27 应付管理人报酬 892,861.76 1,094,648.54 应付托管费 148,810.26 182,441.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 253,985.21 711,448.36 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 709,521.04 586,008.10 负债合计 2,358,502.93 4,168,709.73 所有者权益: 实收基金 845,015,849.20 980,562,715.47 未分配利润 -142,388,482.12 -171,398,446.59 所有者权益合计 702,627,367.08 809,164,268.88 负债和所有者权益总计 704,985,870.01 813,332,978.61 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年5月10日至2011年6月30日 一、收入 17,229,025.98 17,369,861.46 1.利息收入 1,303,922.05 2,382,624.53 其中:存款利息收入 1,150,716.36 2,382,624.53 债券利息收入 143,483.67 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,722.02 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -31,051,039.02 800,529.15 其中:股票投资收益 -35,193,156.19 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 406,129.72 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,735,987.45 800,529.15 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 46,845,767.55 14,186,707.78 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 130,375.40 - 减:二、费用 8,659,586.74 5,310,872.02 1.管理人报酬 5,778,756.85 3,555,985.01 2.托管费 963,126.08 592,664.21 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,646,716.64 1,091,713.92 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 270,987.17 70,508.88 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,569,439.24 12,058,989.44 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,569,439.24 12,058,989.44 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 980,562,715.47 -171,398,446.59 809,164,268.88 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 8,569,439.24 8,569,439.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -135,546,866.27 20,440,525.23 -115,106,341.04 其中:1.基金申购款 5,688,220.08 -780,481.52 4,907,738.56 2.基金赎回款 -141,235,086.35 21,221,006.75 -120,014,079.60 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 845,015,849.20 -142,388,482.12 702,627,367.08 项目 上年度可比期间2011年5月10日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 12,058,989.44 12,058,989.44 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,707,836,788.97 - 1,707,836,788.97 其中:1.基金申购款 1,707,836,788.97 - 1,707,836,788.97 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,707,836,788.97 12,058,989.44 1,719,895,778.41 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年5月10日(基金合同生效日)至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,778,756.85 3,555,985.01 其中:支付销售机构的客户维护费 2,248,013.65 - 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年5月10日(基金合同生效日)至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 963,126.08 592,664.21 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年5月10日(基金合同生效日)至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 103,031,541.91 1,140,120.68 235,665,183.91 2,380,603.44 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 536,837,054.92 76.15 其中:股票 536,837,054.92 76.15 2 固定收益投资 63,850,815.95 9.06 其中:债券 63,850,815.95 9.06 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 103,528,943.27 14.69 6 其他各项资产 769,055.87 0.11 7 合计 704,985,870.01 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 278,225,679.90 39.60 C0 食品、饮料 76,929,094.80 10.95 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 63,253,600.22 9.00 C7 机械、设备、仪表 81,619,919.78 11.62 C8 医药、生物制品 49,466,065.10 7.04 C99 其他制造业 6,957,000.00 0.99 D 电力、煤气及水的生产和供应业 50,398,380.50 7.17 E 建筑业 13,831,046.32 1.97 F 交通运输、仓储业 7,589,863.38 1.08 G 信息技术业 42,618,826.58 6.07 H 批发和零售贸易 21,479,427.20 3.06 I 金融、保险业 28,889,191.08 4.11 J 房地产业 32,473,748.44 4.62 K 社会服务业 24,882,000.00 3.54 L 传播与文化产业 25,708,913.00 3.66 M 综合类 10,739,978.52 1.53 合计 536,837,054.92 76.40 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000729 燕京啤酒 8,219,876 60,005,094.80 8.54 2 600674 川投能源 5,000,000 34,600,000.00 4.92 3 002099 海翔药业 3,200,008 34,048,085.12 4.85 4 002028 思源电气 3,000,000 33,270,000.00 4.74 5 600176 中国玻纤 3,000,000 29,490,000.00 4.20 6 600837 海通证券 2,999,916 28,889,191.08 4.11 7 000926 福星股份 2,999,866 28,018,748.44 3.99 8 000069 华侨城A 3,900,000 24,882,000.00 3.54 9 601717 郑煤机 2,000,000 23,200,000.00 3.30 10 600153 建发股份 2,999,920 21,479,427.20 3.06 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600176 中国玻纤 37,185,964.77 4.60 2 600674 川投能源 35,348,978.76 4.37 3 600837 海通证券 35,291,702.41 4.36 4 000926 福星股份 27,428,920.19 3.39 5 600153 建发股份 23,557,286.28 2.91 6 600030 中信证券 22,659,236.71 2.80 7 601636 旗滨集团 21,495,808.52 2.66 8 300101 国腾电子 20,283,207.03 2.51 9 000012 南玻A 20,175,476.47 2.49 10 600284 浦东建设 19,234,877.44 2.38 11 600815 厦工股份 17,182,909.46 2.12 12 600802 福建水泥 17,012,891.31 2.10 13 600863 内蒙华电 16,171,538.19 2.00 14 601866 中海集运 15,838,161.26 1.96 15 600586 金晶科技 15,229,741.19 1.88 16 600143 金发科技 14,594,718.50 1.80 17 002445 中南重工 13,952,919.13 1.72 18 600518 康美药业 13,007,943.00 1.61 19 600339 天利高新 12,897,414.22 1.59 20 600832 东方明珠 11,841,127.40 1.46 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601179 中国西电 31,669,929.30 3.91 2 601717 郑煤机 29,553,489.39 3.65 3 600030 中信证券 22,945,684.01 2.84 4 601208 东材科技 19,982,076.17 2.47 5 002241 歌尔声学 18,452,771.64 2.28 6 600815 厦工股份 18,413,567.91 2.28 7 002266 浙富股份 18,205,211.06 2.25 8 600481 双良节能 16,423,854.00 2.03 9 600802 福建水泥 16,030,531.67 1.98 10 600143 金发科技 15,821,350.19 1.96 11 600586 金晶科技 15,786,940.84 1.95 12 600674 川投能源 15,277,121.21 1.89 13 002417 三元达 14,856,321.99 1.84 14 600339 天利高新 14,472,629.72 1.79 15 000069 华侨城A 14,215,704.97 1.76 16 002518 科士达 13,616,784.66 1.68 17 601766 中国南车 11,906,757.79 1.47 18 600583 海油工程 11,353,755.11 1.40 19 600303 曙光股份 11,021,975.50 1.36 20 601028 玉龙股份 10,961,076.61 1.35 买入股票成本(成交)总额 549,361,620.17 卖出股票收入(成交)总额 525,967,394.18 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 63,850,815.95 9.09 8 其他 - - 9 合计 63,850,815.95 9.09 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 200,000 19,424,000.00 2.76 2 110013 国投转债 150,000 16,119,000.00 2.29 3 110016 川投转债 150,000 15,576,000.00 2.22 4 125089 深机转债 73,753 7,185,017.26 1.02 5 125731 美丰转债 48,161 5,546,798.69 0.79 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 148,420.87 5 应收申购款 70,361.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 50,273.65 8 其他 - 9 合计 769,055.87 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 19,424,000.00 2.76 2 110013 国投转债 16,119,000.00 2.29 3 110016 川投转债 15,576,000.00 2.22 4 125089 深机转债 7,185,017.26 1.02 5 125731 美丰转债 5,546,798.69 0.79 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 33,430 25,277.17 67,717,645.28 8.01% 777,298,203.92 91.99% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - - 基金合同生效日(2011年5月10日)基金份额总额 1,707,836,788.97 本报告期期初基金份额总额 980,562,715.47 本报告期基金总申购份额 5,688,220.08 减:本报告期基金总赎回份额 141,235,086.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 845,015,849.20 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 长江证券股份有限公司 1 381,032,110.94 35.51% 323,875.72 35.90% - 华安证券有限责任公司 1 379,781,426.00 35.39% 323,856.59 35.90% - 申银万国证券股份有限公司 1 252,858,745.56 23.56% 206,131.12 22.85% - 银河证券股份有限公司 1 59,396,100.78 5.54% 48,259.79 5.35% - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 长江证券股份有限公司 4,784,835.40 6.73% 100,000,000.00 100.00% - - 华安证券有限责任公司 53,955,950.20 75.89% - - - - 申银万国证券股份有限公司 12,356,360.51 17.38% - - - - 银河证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - -