中邮核心主题混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮核心主题混合型证券投资基金管理人-----中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 8 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现 ...... 9 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表...... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 39 7.1 期末基金资产组合情况...... 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 45 7.12 投资组合报告附注...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 10.4 基金投资策略的改变...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53 §12 备查文件目录...... 54 12.1 备查文件目录 ...... 54 12.2 存放地点...... 54 12.3 查阅方式...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮核心主题混合型证券投资基金 基金简称 中邮核心主题混合 基金主代码 590005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 5 月 19 日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 228,568,253.34 份 2.2 基金产品说明 本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资 投资目标 机会，采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核 心主题企业，在严格控制风险并保证充分流动性的前 提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 1. 大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变 动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出 科学预测。 2. 股票投资策略 本基金采用主题投资策略与核心投资策略相结合的方 法进行股票投资：主题投资策略是自上而下挖掘出可 能导致经济结构发生根本性变化的因素，分析这些根 本变化的内涵，再形成与之相匹配的投资主题，然后 再选择能够受益于该投资主题的上市公司，构建股票 组合进行投资。 (1) 主题挖掘 投资策略 本基金在进行主题挖掘的时候采用纵向和横向相结合 的方式，同时关注主题的生命周期。 (2) 主题配置 在主题挖掘的基础上，基金管理人定期召开投资决策 委员会会议，由宏观经济研究员、策略研究员、行业 研究员和基金经理对主题进行评估，综合考虑主题发 展阶段、主题催化因素、主题市场容量、主题估值水 平等因素，确定每个主题的配置权重范围，从而进行 主题配置。 (3) 个股选择 本基金通过主题投资策略和核心投资策略相结合的方 法构建股票备选库和精选库，重点投资核心主题企业。 备选库的构建 在确立投资主题及投资主题配置比例之后，本基金将 选择与投资主题相关联的股票进入备选库，并依据个 股的“主题相关度”排序。本基金主要根据企业能够 受惠于投资主题的程度来确定“主题相关度”。具体 来说，就是由研究员衡量主题因素对企业的主营业务 收入、主营业务利润等财务指标的影响程度并打分， 作为企业和投资主题的相关度标准。 精选库的构建 在备选库的基础上，精选主题相关度得分高、流动性 好、市场估值合理且具有核心竞争力的优质上市公司 构成本基金的精选库。 3. 债券投资策略 (1) 平均久期配置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分 析，预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合 的平均久期，在控制债券组合风险的基础上提高组合 收益。 (2) 期限结构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断，运用统计和数量 分析技术，本基金对债券市场收益率曲线的期限结构 进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的 期限结构配置策略。 (3) 类属配置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水 平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央 票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化 趋势，制定债券类属配置策略，确定组合在不同类型 债券品种上的配置比例。 (4) 回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例 内，适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收 益率，比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期 限之间的套利进行低风险的套利操作。 4. 权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融 工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取 超额收益。未来，随着证券市场的发展、金融工具的 丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投 资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%＋上证国债指数×20% 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有 招商银行股份有限公司 限公司 姓名 侯玉春 张燕 信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 0755-83199084 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 010－58511618 95555 传真 010-82295155 0755-83195201 注册地址 北京市东城区和平里中街 深圳市深南大道 7088 号招商银 乙 16 号 行大厦 办公地址 北京市东城区和平里中街 深圳市深南大道 7088 号招商银 乙 16 号 行大厦 邮政编码 100013 518040 法定代表人 毕劲松 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.postfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所. 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 234,396,572.63 本期利润 153,117,109.54 加权平均基金份额本期利润 0.6296 本期加权平均净值利润率 18.91% 本期基金份额净值增长率 19.49% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 613,420,561.75 期末可供分配基金份额利润 2.6838 期末基金资产净值 841,988,815.09 期末基金份额净值 3.684 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 325.72% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生额)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -0.46% 1.27% -1.58% 0.64% 1.12% 0.63% 过去三个月 21.06% 1.72% 3.00% 0.78% 18.06% 0.94% 过去六个月 19.49% 2.05% 0.69% 1.05% 18.80% 1.00% 过去一年 44.98% 1.91% 20.89% 1.07% 24.09% 0.84% 过去三年 149.59% 1.65% 42.38% 1.09% 107.21% 0.56% 自基金合同 325.72% 1.63% 88.33% 1.15% 237.39% 0.48% 生效起至今 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本基金业绩衡量基准＝沪深 300 指数×80%＋上证国债指数×20% 沪深 300 指数作为按流通股本加权的跨两市蓝筹股指数，其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的 70%，具有较强的代表意义。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数中沪深 300 指数和上证国债指数每日分别计算收益率，然后按 80%、20%的比例采取再平衡，再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共管理 49 开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证 500 指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证券投资基金、中邮价值优选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮淳享 66个月定期开放债券型证券投资基金、中邮未来成长混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，曾任大连实 德集团市场专员、华夏基 金管理有限公司行业研究 员、中信产业投资基金管 理有限公司高级研究员、 中邮创业基金管理股份有 限公司研究部副总经理、 中邮乐享收益灵活配置混 合型证券投资基金、中邮 稳健添利灵活配置混合型 证券投资基金、中邮多策 基金经 2015 年 3 月 13 略灵活配置混合型证券投 陈梁 理 日 - 12 年 资基金、中邮稳健合赢债 券型证券投资基金、中邮 军民融合灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 现任权益投资部副总经 理、中邮核心主题混合型 证券投资基金、中邮瑞享 两年定期开放混合型证券 投资基金、中邮消费升级 灵活配置混合型发起式证 券投资基金、中邮核心优 选混合型证券投资基金基 金经理。 金融硕士，曾任中铁十六 局集团有限公司财务部会 计、安永会计师事务所咨 询师、北京中恒嘉德资产 马姝丽 基金经 2021 年 6 月 11 - 7 年 管理有限公司投资部投资 理助理 日 助理、中邮创业基金管理 股份有限公司行业研究 员。现任中邮创业基金管 理股份有限公司基金经理 助理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1 日内、3 日、5 日）同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 开年至春节前，市场延续了 20 年 12 月份以来的风格，长期逻辑更顺畅的方向和景气度高企 的方向得到资金的追捧。电新、白酒、医药得到了市场的强追捧，各种“茅”轮番表现，但在过程中波动率明显放大，显示出对流动性的高敏感。 春节假期期间，美国 2.1 万亿的财政刺激进一步强化了通胀预期。而墨西哥湾受寒流影响，又进一步强化了供给因素的扰动，带动油价快速上行，其后推动 10 年期美债在 2 月中旬快速突破1.3。春节期间，港股市场运行正常，但 A 股开始出现大幅调整。利率上行对权益资产的影响开始出现。之前交易拥挤的“抱团股”开始快速下跌。过程中伴随着十年期美债利率的持续快速上行。 10 年期美债于 2 月 25 日第一次突破市场心理价格的 1.5，达到 1.54。其后 10 年期美债震荡上行， 在三月底达到 1.74。市场的恐慌性杀跌至 3 月 9 日，其后市场逐步进入震荡状态，波动率开始收 敛。 随着对国内经济渡过高点的判断渐成共识，二季度市场开始震荡上行，一季度表现抢眼的价值方向相对走弱，成长方向获得了更加的表现。 从市场的表现来看，消费和医药率先从 3 月底率先企稳反弹，强势表现到 5 月底，5 月下旬 随着市场风险偏好的高企，同时迎来建党百年较好的情绪共振窗口，科技/制造方向开始强力表现，芯片、光伏、新能源车等未来产业方向获得了十分可观的涨幅。 报告期本基金做了大幅度的仓位和结构调整，春节前较高的仓位和重配医药、消费和新能源的结构比较好的享受到了节前的收益，但春节后市场调整速度较快，虽然做了较大力度减仓，并调整了结构，但还是付出了较大的代价，随着市场的企稳组合重新完成了核心方向的配置。二季度组合较好的享受了 4/5 月医药、医美、白酒和食品方向较快上涨的行情，但 5 月中下旬科技/制造方向开始快速启动，但本产品没有及时加仓，错失了不少收益，同时由于担心 6 月 15 日美联储议息会议行动对 A 股市场的系统性冲击，产品做了提前减仓，导致产品在 6 月份整体表现不佳。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.684 元,累计净值为 3.844 元；本报告期基金份额净值增 长率为 19.49%，业绩比较基准收益率为 0.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中长期看好权益市场的结构性机会。随着 6 月 15 日美联储加快行动口径的明朗，18 年底以 来持续的外资较快速流入过程可能告一段落。国内政策经济环境成为权益市场核心决定要素。目前国内经济的高点已过，从下半年整体来看，衰退交易主导，成长方向仍占优。 本产品立足实现“平稳可控状态下的较好回报”，重点投资于大消费和大健康赛道。由于经济的边际走弱，国内政策的收紧度有限，在金融防风险的收关之年，权益市场出现有系统性风险的概率低。在国内资金主导的背景下，我们认为优质赛道中能够快速兑现收入、利润的标的更容易实现资金的共鸣，这部分标的也是我们投资的重点。考虑到市场的波动加大，我们会逆向交易，降低不当交易摩擦所造成的损失。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基 金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮核心主题混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 248,733,285.81 67,027,207.62 结算备付金 904,051.00 1,789,547.70 存出保证金 453,714.99 655,613.41 交易性金融资产 6.4.7.2 644,038,829.96 820,529,084.65 其中：股票投资 644,038,829.96 820,529,084.65 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 5,923,233.25 应收利息 6.4.7.5 106,257.25 25,539.67 应收股利 - - 应收申购款 279,722.38 258,281.06 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 894,515,861.39 896,208,507.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 47,372,279.11 11,763,402.92 应付赎回款 2,288,028.51 3,953,678.86 应付管理人报酬 1,041,853.27 1,095,127.78 应付托管费 173,642.20 182,521.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,337,594.44 1,687,995.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 313,648.77 623,972.92 负债合计 52,527,046.30 19,306,698.80 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 228,568,253.34 284,386,007.83 未分配利润 6.4.7.10 613,420,561.75 592,515,800.73 所有者权益合计 841,988,815.09 876,901,808.56 负债和所有者权益总计 894,515,861.39 896,208,507.36 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.684 元，基金份额总额 228,568,253.34 份。 6.2 利润表 会计主体：中邮核心主题混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 165,376,789.76 401,879,492.60 1.利息收入 907,672.90 796,459.56 其中：存款利息收入 6.4.7.11 907,672.90 796,459.56 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 245,579,786.18 196,519,693.29 其中：股票投资收益 6.4.7.12 244,424,189.71 194,135,749.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,155,596.47 2,383,943.57 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -81,279,463.09 204,464,714.00 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 168,793.77 98,625.75 减：二、费用 12,259,680.22 17,606,718.47 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,061,575.27 6,873,555.40 2．托管费 6.4.10.2.2 1,010,262.57 1,145,592.59 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 5,054,088.21 9,453,220.04 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 133,754.17 134,350.44 三、利润总额（亏损总额以“-” 153,117,109.54 384,272,774.13 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 153,117,109.54 384,272,774.13 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮核心主题混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 284,386,007.83 592,515,800.73 876,901,808.56 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 153,117,109.54 153,117,109.54 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -55,817,754.49 -132,212,348.52 -188,030,103.01 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 41,296,640.81 98,339,456.60 139,636,097.41 2.基金赎回款 -97,114,395.30 -230,551,805.12 -327,666,200.42 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 228,568,253.34 613,420,561.75 841,988,815.09 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 531,092,386.51 364,107,606.01 895,199,992.52 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 384,272,774.13 384,272,774.13 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -129,234,079.89 -129,220,400.96 -258,454,480.85 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 33,337,958.97 36,076,200.32 69,414,159.29 2.基金赎回款 -162,572,038.86 -165,296,601.28 -327,868,640.14 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 401,858,306.62 619,159,979.18 1,021,018,285.80 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张志名______ ______唐亚明______ ____佟姗____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮核心主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2010] 319 号《关于核准中邮核心主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮核心主题股票型 证券投资基金基金合同》发起，并于 2010 年 5 月 19 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 2,233,879,213.39 元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第 057 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心主题股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%~95%，债券资产占基金资产的比例为 0%~40%，权证的投资比例为基金资产净值的 0%~3%，并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 根据中邮创业基金管理股份有限公司 2015 年 8 月 7 日发布的《中邮创业基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金更名的公告》，本基金自 2015 年 8 月 7 日起变更为混合型证券投资基金，基 金代码保持不变，更名前基金全称为“中邮核心主题股票型证券投资基金”，更名后基金全称为“中邮核心主题混合型证券投资基金”。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期本基金所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部 国家税务 总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部 国家税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部 国家税务总局 关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；对个 人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 2．基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4．对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。 基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（1）提 供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（2）转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有 限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 248,733,285.81 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 248,733,285.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 542,209,311.95 644,038,829.96 101,829,518.01 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 542,209,311.95 644,038,829.96 101,829,518.01 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 105,644.87 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 406.80 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.38 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 204.20 合计 106,257.25 6.4.7.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,337,594.44 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,337,594.44 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,552.83 应付证券出借违约金 - 预提费用 309,095.94 合计 313,648.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 284,386,007.83 284,386,007.83 本期申购 41,296,640.81 41,296,640.81 本期赎回(以"-"号填列) -97,114,395.30 -97,114,395.30 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 228,568,253.34 228,568,253.34 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 499,406,086.96 93,109,713.77 592,515,800.73 本期利润 234,396,572.63 -81,279,463.09 153,117,109.54 本期基金份额交易 -111,321,779.08 -20,890,569.44 -132,212,348.52 产生的变动数 其中：基金申购款 89,660,465.61 8,678,990.99 98,339,456.60 基金赎回款 -200,982,244.69 -29,569,560.43 -230,551,805.12 本期已分配利润 - - - 本期末 622,480,880.51 -9,060,318.76 613,420,561.75 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 886,448.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,726.47 其他 4,498.17 合计 907,672.90 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,772,092,247.70 减：卖出股票成本总额 1,527,668,057.99 买卖股票差价收入 244,424,189.71 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本报告期内本基金无债券投资。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期本基金无衍生工具投资。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,155,596.47 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,155,596.47 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -81,279,463.09 ——股票投资 -81,279,463.09 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -81,279,463.09 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 168,793.77 合计 168,793.77 注：本基金赎回费率按照持有时间递减，即基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 5,054,088.21 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 5,054,088.21 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行结算费 15,058.23 上清所债券账户维护费 9,000.00 其他 600.00 合计 133,754.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至 2021 年 8 月 20 日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 6,061,575.27 6,873,555.40 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,442,521.69 2,701,653.50 户维护费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 1,010,262.57 1,145,592.59 的托管费 注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日（ 2010 年 - - 5 月 19 日 ）持有的基金份 额 报告期初持有的基金份额 - 981,216.06 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - 981,216.06 报告期末持有的基金份额 - 0.2400% 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股 248,733,285.81 886,448.26 61,329,393.31 752,124.06 份有限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 申菱 2021 年 2021 新股流 301018环境 6 月 28 年7月通受限 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 - 日 7 日 航宇 2021 年 2021 新股流 688239科技 6 月 25 年7月通受限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 5 日 英科 2021 年 2021 新股流 688087再生 6 月 30 年7月通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 9 日 密封 2021 年 2021 新股流 301020科技 6 月 28 年7月通受限 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 日 6 日 英诺 2021 年 2021 新股流 301021激光 6 月 28 年7月通受限 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 日 6 日 威腾 2021 年 2021 新股流 688226电气 6 月 28 年7月通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 德才 2021 年 2021 新股流 605287股份 6 月 28 年7月通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 新中 2021 年 2021 新股流 605162港 6 月 29 年7月通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 奥泰 2021 年 2021 新股流 688606生物 3 月 17 年9月通受限 133.67 139.31 2,703 361,310.01376,554.93 - 日 27 日 海泰 2021 年 2021 新股流 688677新光 2 月 18 年8月通受限 35.76 103.23 1,768 63,223.68182,510.64 - 日 26 日 银河 2021 年 2021 新股流 688689微电 1 月 15 年7月通受限 14.01 35.62 3,258 45,644.58116,049.96 - 日 27 日 贝泰 2021 年 2021 新股流 300957妮 3 月 18 年9月通受限 47.33 251.96 438 20,730.54110,358.48 - 日 27 日 有研 2021 年 2021 新股流 688456粉材 3 月 10 年9月通受限 10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 - 日 17 日 昀冢 2021 年 2021 新股流 688260科技 3 月 25 年 10 通受限 9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 - 日 月8日 300953 震裕 2021 年 2021 新股流 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 科技 3 月 11 年9月通受限 日 22 日 创识 2021 年 2021 新股流 300941科技 2月2日年8月通受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 9 日 三友 2021 年 2021 新股流 300932联众 1 月 15 年7月通受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 日 22 日 南极 2021 年 2021 新股流 300940光 1 月 27 年8月通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 3 日 药易 2021 年 2021 新股流 300937购 1 月 20 年7月通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 27 日 易瑞 2021 年 2021 新股流 300942生物 2月2日年8月通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 9 日 中辰 2021 年 2021 新股流 300933股份 1 月 15 年7月通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 22 日 嘉亨 2021 年 2021 新股流 300955家化 3 月 16 年9月通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 24 日 英力 2021 年 2021 新股流 300956股份 3 月 16 年9月通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 27 日 恒辉 2021 年 2021 新股流 300952安防 3月3日年9月通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 13 日 曼卡 2021 年 2021 新股流 300945龙 2月3日年8月通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 10 日 冠中 2021 年 2021 新股流 300948生态 2 月 18 年8月通受限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 25 日 通用 2021 年 2021 新股流 300931电梯 1 月 13 年7月通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 21 日 深水 2021 年 2021 新股流 300961海纳 3 月 23 年9月通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 30 日 300950德固 2021 年 2021 新股流 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 特 2 月 24 年9月通受限 日 3 日 博俊 2020 年 2021 新股流 300926科技 12 月 29年7月通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 7 日 屹通 2021 年 2021 新股流 300930新材 1 月 13 年7月通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 21 日 江天 2020 年 2021 新股流 300927化学 12 月 29年7月通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 7 日 春晖 2021 年 2021 新股流 300943智控 2月3日年8月通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 10 日 华骐 2021 年 2021 新股流 300929环保 1 月 12 年7月通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 21 日 通业 2021 年 2021 新股流 300960科技 3 月 22 年9月通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 29 日 注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 中伟股份（300919）预计可流通日为 2021 年 6 月 23 日，实际可流通日为 2021 年 7 月 2 日。 申菱环境（301018）期末限售 7,811 股，其中 782 股限售期限为自上市交易之日起 6 个月，可流 通日为 2022 年 1 月 7 日。 密封科技（301020）期末限售 4,210 股，其中 421 股限售期限为自上市交易之日起 6 个月，可流 通日为 2022 年 1 月 6 日。 英诺激光（301021）期末限售 2,899 股，其中 290 股限售期限为自上市交易之日起 6 个月，可流 通日为 2022 年 1 月 6 日。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控和可承受。本基金管理人建立了由风险 管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理组织架构体系。风险管 理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资 总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助进行风险管理决策，以实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度；从 定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定 的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险限度，及时对各种风险 进行监督、分析和评估，并制定应对措施，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于 债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的信用风险状况进行评级，并对交易对手设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或 投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券 在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分 基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金在报告期内的运作过程中未发生过流动性风险情况。在日常运作中，本基金的流动性安排 能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。公司每日跟踪监测本基金持有资产的交易量、持仓集中度、流通受限资产占比、可流通资产变现天数、7 日可变现资产比例、信用债券和逆回购质押券最新主体及债项评级、利率债券组合久期、基金杠杆率等涉及资产流动性风险的指标，并设置合理有效的风控阀值进行持续监测。 在负债端，基金管理人详细分析本基金投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好和历史申购与赎回数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者赎回需求，制定了健全有效的流动性风险压力测试方法。当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整基金投资策略，预留充足现金头寸、确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 如果遇到极端市场情形或发生巨额赎回情形，公司将采取本基金合同约定的巨额赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动，使投资组合资产、公司资产面临损失的风险, 包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控分析，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 年以 2021 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 248,733,285.81 - - - 248,733,285.81 结算备付金 904,051.00 - - - 904,051.00 存出保证金 453,714.99 - - - 453,714.99 交易性金融资 - - -644,038,829.96 644,038,829.96 产 应收利息 - - - 106,257.25 106,257.25 应收申购款 - - - 279,722.38 279,722.38 资产总计 250,091,051.80 - -644,424,809.59 894,515,861.39 负债 应付证券清算 - - - 47,372,279.11 47,372,279.11 款 应付赎回款 - - - 2,288,028.51 2,288,028.51 应付管理人报 - - - 1,041,853.27 1,041,853.27 酬 应付托管费 - - - 173,642.20 173,642.20 应付交易费用 - - - 1,337,594.44 1,337,594.44 其他负债 - - - 313,648.77 313,648.77 负债总计 - - - 52,527,046.30 52,527,046.30 利率敏感度缺 250,091,051.80 - -591,897,763.29 841,988,815.09 口 上年度末 5 年 以 2020年12月311 年以内 1-5 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 67,027,207.62 - - - 67,027,207.62 结算备付金 1,789,547.70 - - - 1,789,547.70 存出保证金 655,613.41 - - - 655,613.41 交易性金融资 - - -820,529,084.65 820,529,084.65 产 应收证券清算 - - - 5,923,233.25 5,923,233.25 款 应收利息 - - - 25,539.67 25,539.67 应收申购款 - - - 258,281.06 258,281.06 资产总计 69,472,368.73 - -826,736,138.63 896,208,507.36 负债 应付证券清算 - - - 11,763,402.92 11,763,402.92 款 应付赎回款 - - - 3,953,678.86 3,953,678.86 应付管理人报 - - - 1,095,127.78 1,095,127.78 酬 应付托管费 - - - 182,521.29 182,521.29 应付交易费用 - - - 1,687,995.03 1,687,995.03 其他负债 - - - 623,972.92 623,972.92 负债总计 - - - 19,306,698.80 19,306,698.80 利率敏感度缺 69,472,368.73 - -807,429,439.83 876,901,808.56 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%~95%，债券资产占基金资产的 0%~40%，权证占基金资产净值的 0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资于核心主题企业的股票比例不低于基金股票资产的80%。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 644,038,829.96 76.49 820,529,084.65 93.57 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 644,038,829.96 76.49 820,529,084.65 93.57 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 固定其它市场变量，当本基金基准上涨 1% 2. 固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1. 基金净资产变动 10,232,294.39 9,242,866.54 2. 基金净资产变动 -10,232,294.39 -9,242,866.54 注：我们利用 CAPM 模型计算得到上述结果；其中，利用 2021 年 1 月 1 日以来基金日收益率与基 金基准日收益率计算得到基金的 Beta 系数为 1.59。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 644,038,829.96 72.00 其中：股票 644,038,829.96 72.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 249,637,336.81 27.91 8 其他各项资产 839,694.62 0.09 9 合计 894,515,861.39 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 451,379,670.00 53.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供 8,358.39 0.00 应业 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 20,739,033.72 2.46 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 78,880.76 0.01 业 J 金融业 - - K 房地产业 10,095.90 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 73,040,659.42 8.67 N 水利、环境和公共设施管理业 40,370.47 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 98,688,552.14 11.72 R 文化、体育和娱乐业 42,194.72 0.01 S 综合 - - 合计 644,038,829.96 76.49 注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000858 五粮液 180,000 53,620,200.00 6.37 2 603259 药明康德 275,000 43,062,250.00 5.11 3 300760 迈瑞医疗 82,000 39,364,100.00 4.68 4 000568 泸州老窖 160,000 37,750,400.00 4.48 5 300896 爱美客 45,020 35,515,377.60 4.22 6 300015 爱尔眼科 500,043 35,493,052.14 4.22 7 600763 通策医疗 82,000 33,702,000.00 4.00 8 600436 片仔癀 75,000 33,622,500.00 3.99 9 600519 贵州茅台 16,000 32,907,200.00 3.91 10 688363 华熙生物 110,000 30,564,600.00 3.63 11 300759 康龙化成 138,000 29,944,620.00 3.56 12 600809 山西汾酒 60,000 26,880,000.00 3.19 13 603345 安井食品 105,000 26,672,100.00 3.17 14 300957 贝泰妮 93,000 25,258,528.26 3.00 15 300973 立高食品 135,000 20,925,000.00 2.49 16 000963 华东医药 450,000 20,704,500.00 2.46 17 300363 博腾股份 210,000 17,665,200.00 2.10 18 000516 国际医学 900,000 16,929,000.00 2.01 19 002821 凯莱英 35,040 13,055,904.00 1.55 20 300357 我武生物 200,000 12,824,000.00 1.52 21 600132 重庆啤酒 64,000 12,668,800.00 1.50 22 300347 泰格医药 65,000 12,564,500.00 1.49 23 300573 兴齐眼药 63,000 8,884,890.00 1.06 24 605499 东鹏饮料 35,000 8,778,000.00 1.04 25 600882 妙可蓝多 120,000 8,376,000.00 0.99 26 300122 智飞生物 15,000 2,800,950.00 0.33 27 300601 康泰生物 10,000 1,490,000.00 0.18 28 688606 奥泰生物 2,703 376,554.93 0.04 29 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.02 30 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.01 31 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 32 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.01 33 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 34 300869 康泰医学 862 61,046.84 0.01 35 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 36 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 37 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.01 38 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.01 39 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 40 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 41 300860 锋尚文化 724 42,194.72 0.01 42 300887 谱尼测试 378 33,789.42 0.00 43 300872 天阳科技 871 31,617.30 0.00 44 300870 欧陆通 478 29,884.56 0.00 45 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 46 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 47 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 48 300884 狄耐克 749 20,133.12 0.00 49 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 50 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.00 51 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00 52 300864 南大环境 316 17,383.16 0.00 53 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 54 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00 55 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00 56 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00 57 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 58 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00 59 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 60 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 61 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 62 300902 国安达 551 12,981.56 0.00 63 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 64 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00 65 300889 爱克股份 479 11,639.70 0.00 66 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 67 300895 铜牛信息 340 11,563.40 0.00 68 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.00 69 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 70 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 71 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 72 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00 73 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 74 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00 75 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 76 300893 松原股份 414 9,240.48 0.00 77 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 78 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00 79 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 80 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 81 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 82 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 83 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 84 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 85 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 86 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 87 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 88 300886 华业香料 191 6,194.13 0.00 89 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 90 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 91 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 688363 华熙生物 79,936,395.51 9.12 2 300896 爱美客 70,341,369.44 8.02 3 300957 贝泰妮 57,975,743.81 6.61 4 600519 贵州茅台 51,480,343.00 5.87 5 600436 片仔癀 49,911,735.00 5.69 6 000799 酒鬼酒 49,317,580.00 5.62 7 600809 山西汾酒 44,270,305.00 5.05 8 601939 建设银行 43,178,233.00 4.92 9 300973 立高食品 43,068,777.96 4.91 10 601398 工商银行 42,545,984.00 4.85 11 300759 康龙化成 40,064,814.67 4.57 12 300015 爱尔眼科 37,303,780.18 4.25 13 000963 华东医药 37,246,434.61 4.25 14 300122 智飞生物 33,158,566.59 3.78 15 002466 天齐锂业 32,465,139.55 3.70 16 600763 通策医疗 32,427,380.00 3.70 17 603345 安井食品 31,802,348.90 3.63 18 600132 重庆啤酒 29,420,238.00 3.36 19 603799 华友钴业 27,473,497.39 3.13 20 002821 凯莱英 27,022,133.70 3.08 21 300357 我武生物 23,590,531.13 2.69 22 300347 泰格医药 23,509,478.12 2.68 23 600900 长江电力 21,329,944.00 2.43 24 603259 药明康德 20,421,439.00 2.33 25 000661 长春高新 19,273,278.73 2.20 26 600009 上海机场 18,715,688.00 2.13 27 002460 赣锋锂业 18,657,925.00 2.13 28 000568 泸州老窖 18,505,907.00 2.11 29 300363 博腾股份 18,277,679.08 2.08 30 000858 五粮液 18,107,954.90 2.06 31 000516 国际医学 17,894,316.00 2.04 32 300760 迈瑞医疗 17,574,153.00 2.00 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300122 智飞生物 87,922,453.21 10.03 2 000799 酒鬼酒 79,304,501.04 9.04 3 688363 华熙生物 70,155,079.29 8.00 4 300896 爱美客 68,844,019.15 7.85 5 600809 山西汾酒 58,058,707.00 6.62 6 000858 五粮液 55,643,656.71 6.35 7 600519 贵州茅台 54,194,559.04 6.18 8 000661 长春高新 52,961,609.52 6.04 9 002460 赣锋锂业 50,125,808.00 5.72 10 300274 阳光电源 48,045,143.53 5.48 11 002304 洋河股份 47,699,717.88 5.44 12 300957 贝泰妮 46,779,389.78 5.33 13 601939 建设银行 42,747,722.00 4.87 14 601398 工商银行 42,507,500.00 4.85 15 300759 康龙化成 40,811,382.92 4.65 16 603806 福斯特 36,067,997.20 4.11 17 002466 天齐锂业 34,301,509.00 3.91 18 300595 欧普康视 31,075,896.80 3.54 19 601012 隆基股份 30,859,924.09 3.52 20 300601 康泰生物 29,743,247.54 3.39 21 000568 泸州老窖 27,219,504.00 3.10 22 300973 立高食品 27,183,850.96 3.10 23 300357 我武生物 25,207,119.00 2.87 24 603799 华友钴业 25,115,588.80 2.86 25 002821 凯莱英 24,875,900.00 2.84 26 300347 泰格医药 24,410,528.00 2.78 27 600436 片仔癀 24,016,300.00 2.74 28 300750 宁德时代 23,415,842.58 2.67 29 603259 药明康德 23,286,516.40 2.66 30 600660 福耀玻璃 22,580,059.97 2.57 31 688408 中信博 22,174,629.28 2.53 32 300014 亿纬锂能 21,713,783.00 2.48 33 300450 先导智能 21,707,003.56 2.48 34 600900 长江电力 21,439,075.05 2.44 35 600763 通策医疗 21,086,502.00 2.40 36 601633 长城汽车 20,977,818.00 2.39 37 300015 爱尔眼科 20,062,614.68 2.29 38 600438 通威股份 18,566,326.00 2.12 39 600132 重庆啤酒 17,644,115.80 2.01 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,432,457,266.39 卖出股票收入（成交）总额 1,772,092,247.70 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均为基金合同规定备选股票股库之内股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 453,714.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 106,257.25 5 应收申购款 279,722.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 839,694.62 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 30,647 7,458.10 170,453.57 0.07% 228,397,799.77 99.93% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 867.88 0.0004% 持有本基金 注：本公司从业人员持有本基金份额总量的数量区间为 0~10 万份。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010 年 5 月 19 日 ）基金份额总额 2,233,879,213.39 本报告期期初基金份额总额 284,386,007.83 本报告期基金总申购份额 41,296,640.81 减:本报告期基金总赎回份额 97,114,395.30 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 228,568,253.34 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人、托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 国盛证券 2 2,022,664,908.26 63.22% 1,883,714.16 63.22% - 方正证券 2 1,176,641,949.98 36.78% 1,095,808.44 36.78% - 海通证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国盛证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 注：1、选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管 理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行 业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提 供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中邮核心主题混合型证券投资基 规定媒介 2021 年 1 月 22 日 金 2020 年第 4 季度报告 2 风险揭示书 规定媒介 2021 年 1 月 28 日 中邮创业基金管理股份有限公司 3 关于旗下部分基金 开通定投业 规定媒介 2021 年 1 月 28 日 务并参加费率优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 4 关于旗下部分基金 参加中国农 规定媒介 2021 年 1 月 29 日 业银行股份有限公司费率优惠活 动的公告 5 中邮核心主题混合型证券投资基 规定媒介 2021 年 3 月 11 日 金 2020 年年度报告 中邮创业基金管理股份有限公司 6 关于旗下部分基金 开通定投业 规定媒介 2021 年 3 月 24 日 务并参加费率优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 7 关于珠海盈米调整基金申购及定 规定媒介 2021 年 3 月 26 日 投起点金额下限的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 8 关于旗下部分基金开通定投业务 规定媒介 2021 年 3 月 26 日 及参加费率优惠的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 9 关于旗下部分基金参加费率优惠 规定媒介 2021 年 4 月 15 日 活动及开通定投业务的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 10 关于增加北京度小满基金销售有 规定媒介 2021 年 4 月 19 日 限公司为代销机构并参加费率优 惠的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 11 关于旗下部分基金开通定投业务 规定媒介 2021 年 4 月 19 日 并参加费率优惠活动的公告 12 中邮核心主题混合型证券投资基 规定媒介 2021 年 4 月 22 日 金 2021 年第 1 季度报告 13 中邮创业基金管理股份有限公司 规定媒介 2021 年 4 月 22 日 关于调整特定投资群体通过直销 柜台申购旗下部分基金费率优惠 方案的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 14 关于旗下部分基金参加费率优惠 规定媒介 2021 年 5 月 6 日 活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 15 关于玄元保险调整基金申购起点 规定媒介 2021 年 5 月 27 日 金额下限的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 16 关于旗下部分基金参加交通银行 规定媒介 2021 年 6 月 10 日 股份有限公司费率优惠活动的公 告 中邮创业基金管理股份有限公司 17 关于旗下部分基金参加中国邮政 规定媒介 2021 年 6 月 17 日 储蓄银行股份有限公司费率优惠 活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 18 关于旗下部分基金参加费率优惠 规定媒介 2021 年 6 月 30 日 活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮核心主题混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮核心主题混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮核心主题混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮核心主题混合型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2021 年 8 月 31 日