中邮核心主题股票型证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自2013年01月01日起至2013年03月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按相关法规规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求 交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象 未发生内幕交易的情况 相关的信息披露真实、完整、准确、及时 基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程部组织,对交易部和投资部相关人员进行了培训,督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行,公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告,逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请各部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导意见精神,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年一季度,国内经济缓慢回升,但是受政策因素扰动,A股市场出现较大幅度波动。房地产调控新政,使投资者对中国经济复苏预期发生改变,A股市场以房地产板块领跌而出现大幅调整,与经济复苏相关的重卡、机械等中游制造业也出现较大跌幅。3月底银监会出台的“8号文”,以及政府的“限酒令”,导致市场对银行和白酒板块的盈利预期发生改变,股价大幅下跌。不过影响市场正面因素还在,通胀低位运行,PPI继续反弹,企业盈利在低基数效应下开始好转。在经济弱复苏,政策频出的形势下,控制仓位是首要考虑的问题,在此基础上积极调整持仓结构。 这种市场环境下,资金热衷追逐中小板块,创业板指数不断创新高,股价风险较大。基于上述背景,我们积极控制基金仓位,调整持仓结构,减持房地产等周期类板块配置比例,减持创业板持仓,增持环保、消费类电子等行业配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长2.47%,同期本基金的业绩比较基准增长-0.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2013年,我们认为国内经济增速能否有效恢复仍然是影响A股市场的主要因素。目前看资金是制约基建项目提速的主要问题。“深度城镇化”能否成为未来经济发展引擎仍需观察。短期看,通胀低位运行,PPI反弹,有利于周期类行业盈利恢复。外部环境较为平稳,欧债危机影响渐弱,美国经济稳步回升。2013年外部需求出现好转,内需房地产调控政策不改,但固定资产投资会在轨道交通等基建以及城镇化带动下增速有所恢复是大概率事件,经济增速将出现一定程度恢复。 通过对国内外经济环境分析,我们认为在地产新政调控影响下,与房地产投资增速相关的周期性行业,重卡、基本金属、煤炭、工程机械板块暂时回避 增配环保及消费电子板块,重点关注“深度城镇化”、“美丽中国”等主题催生的投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差. 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。 5.9.3 其他资产构成 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮核心主题股票型证券投资基金募集的文件 2.《中邮核心主题股票型证券投资基金基金合同》 3.《中邮核心主题股票型证券投资基金托管协议》 4.《中邮核心主题股票型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理有限公司。 客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址:www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理有限公司 2013年4月20日 基金简称 中邮核心主题股票 交易代码 590005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月19日 报告期末基金份额总额 1,137,580,588.41份 投资目标 本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会,采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核心主题企业,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 4.权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 整体业绩比较基准=沪深300指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 15,941,456.33 2.本期利润 21,973,789.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0187 4.期末基金资产净值 848,083,002.76 5.期末基金份额净值 0.746 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.47% 1.20% -0.61% 1.24% 3.08% -0.04% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘霄汉 基金经理 2010年5月19日 - 9年 2005年4月至今,任中邮创业基金管理有限公司行业研究员,负责医药、房地产、纺织服装等相关行业研究。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 697,203,494.51 73.86 其中:股票 697,203,494.51 73.86 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 80,000,000.00 8.47 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 166,213,119.79 17.61 6 其他资产 558,674.81 0.06 7 合计 943,975,289.11 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 65,554,985.62 7.73 C 制造业 401,467,281.82 47.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,031,944.32 5.66 E 建筑业 78,529,719.20 9.26 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 23,000,000.00 2.71 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 50,292,363.55 5.93 N 水利、环境和公共设施管理业 21,630,200.00 2.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,697,000.00 1.03 S 综合 - - 合计 697,203,494.51 82.21 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002480 新筑股份 4,732,729 68,245,952.18 8.05 2 002469 三维工程 2,126,527 50,292,363.55 5.93 3 002630 华西能源 2,399,887 47,757,751.30 5.63 4 600771 ST东盛 2,780,000 44,313,200.00 5.23 5 000801 四川九洲 3,190,799 34,620,169.15 4.08 6 002140 东华科技 1,190,000 34,486,200.00 4.07 7 000989 九芝堂 2,640,000 32,366,400.00 3.82 8 600157 永泰能源 2,775,000 30,330,750.00 3.58 9 300055 万邦达 1,299,636 28,851,919.20 3.40 10 002129 中环股份 2,020,000 25,815,600.00 3.04 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 446,515.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 87,228.72 5 应收申购款 24,930.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 558,674.81 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600157 永泰能源 30,330,750.00 3.58 因重大事项2013年02月20日起停牌 本报告期期初基金份额总额 1,204,916,650.19 本报告期基金总申购份额 2,604,710.29 减:本报告期基金总赎回份额 69,940,772.07 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,137,580,588.41 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月20日