中邮核心主题股票型证券投资基金基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2012年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 中邮核心主题股票型证券投资基金管理人-----中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年08月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2012年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生额)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本基金业绩衡量基准=沪深300指数×80%+上证国债指数×20% 沪深300指数作为按流通股本加权的跨两市蓝筹股指数,其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%,具有较强的代表意义。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数中沪深300指数和上证国债指数每日分别计算收益率,然后按80%、20%的比例采取再平衡,再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日,旗下目前管理七只开放式基金产品和一只专户理财产品,分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮创业-兴业银行-灵活配置1号资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求 交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象 未发生内幕交易的情况 相关的信息披露真实、完整、准确、及时 基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程部组织,对交易部和投资部相关人员进行了培训,督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行,公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告,逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请各部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导意见精神,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 1、单日交易价差 无异常情况 2、3日交易价差 取时间窗口为3天分别计算主题与其它各基金之间的交易价差,主题与优选的同向交易价差溢价率T统计量显著,且模拟贡献率为正。进一步分析可发现,两只基金在双塔食品、中国化学等少数个股上的交易价差溢价率较高是造成T统计量显著的原因,剔除后则不再显著。 3、5日交易价差 取时间窗口为5天分别计算主题与其它各基金之间的交易价差,其中主题与优选的5日交易价差溢价率T统计量没有通过检验,未通过T检验是由于主题和优选在九芝堂、安琪酵母、长征电气等少数个股上的交易价差溢价率较高是造成T统计量显著的原因,剔除后则不再显著。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年上半年,全球经济环境略有好转,国内通货膨胀进入下降通道,政策调控目标已经从控通胀转向稳增长。从1季度开始,严厉的地产调控政策毫无放松迹象,持续的房地产调控对市场形成一定负面影响。我们判断通胀下行趋势基本确立,货币政策调整已成必然,虽然房地产调控政策不会放松,但是宽松的流动性对地产销量形成一定支持,板块行情将持续。进入2季度,广东省率先提出药品在招标过程中,价格不再是首要考虑因素,这一做法消除了压制医药股上涨的负面因素。我们判断,在市场宽幅震荡方向不明的情况下,医药行业的稳定增长以及较低估值水平必将受到市场关注,招标方式变化将成为板块上涨催化剂。针对新的市场环境,我们积极控制仓位,精选投资品种。在一季度基金调整了持仓结构,超配地产行业,在这一阶段,基金的表现保持在行业中游水平。进入二季度,市场宽幅震荡向下,我们加大了对医药行业的配置。上半年,本基金虽然超配了房地产和医药板块,但是在市场调整时未能及时降低无效仓位,影响了业绩表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年6月30日,本基金份额净值为0.738元。本报告期份额净值增长率为1.37%,同期业绩比较基准增长率为4.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前国内宏观经济政策转向稳增长,通胀已经不是现阶段主要矛盾,房地产调控初见成效,目前经济环境下,货币政策调整具有一定空间。截至2012年中期,央行已经两次降低存款准备金率,1次降息,流动性明显改善。由于国内经济依然在增长、结构和通胀之间寻找均衡点,因此不会有大的政策调整。下半年房地产调控和欧债危机对市场仍有不确定性,中国经济增速放缓是必然。基于上述判断,本基金将在3季度回避基本金属、煤炭、钢铁、水泥、玻璃等强周期行业,回避进入非对称减息周期的银行业。重点关注受益于经济结构调整的节能环保行业、与健康保健相关的医药行业以及消费电子等大消费行业,深度挖掘能够抵抗经济下滑,具有良好成长性个股,继续持有具有成长性的周期性行业。由于市场缺少投资主线,股指主要以震荡为主,本基金将侧重个股投资,优化结构,仓位保持在80%。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况,本基金未能满足利润分配条件,故未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 招商银行股份有限公司 二O一二年八月二十四日 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:中邮核心主题股票型证券投资基金 报告截止日: 2012年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截至日2012年6月30日,基金份额净值0.738元,基金份额总额1,279,318,000.87份。 6.2 利润表 会计主体:中邮核心主题股票型证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中邮核心主题股票型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______周克______ ______周克______ ____刘弢____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮核心主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010] 319号《关于核准中邮核心主题股票型证券投资基金募集的批复》核准,由中邮创业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮核心主题股票型证券投资基金基金合同》发起,并于2010年5月19日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集2,233,879,213.39元,业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2010)第057号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券资产占基金资产的比例为0%-40%,权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模版3号〈年度报告和半年度报告〉》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 无 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2.对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 3.基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 4.基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 2012年4月5日,三井住友银行股份有限公司受让北京长安投资集团有限公司持有的本公司24%股权。本次股权转让后,三井住友银行股份有限公司成为本公司股东,北京长安投资集团有限公司不再持有公司股权。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费,按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人招商银行股份有限公司的基金托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.9 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 否 7.8.2本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 否 7.8.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本公司董事会审议通过,自2012年5月04日起谭春元先生不再担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理 自2012年5月04日起,王丽萍女士不再担任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所.京都天华会计师事务所有限公司于2012年6月18日正式更名为"致同会计师事务所(特殊普通合伙)". 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 选择专用交易单元的标准和程序: (1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 (2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务 有很强的分析能力,能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 (3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 中邮创业基金管理有限公司 2012年8月25日 投资目标 本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会,采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核心主题企业,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 4.权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 整体业绩比较基准=沪深300指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金简称 中邮核心主题股票 基金主代码 590005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月19日 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,279,318,000.87份 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 张燕 联系电话 010-82295160-157 0755-83199084 电子邮箱 houyuc@postfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 010-58511618 95555 传真 010-82295155 0755-83195201 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.postfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所. 3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年1月1日-2012年6月30日) 本期已实现收益 -127,013,712.73 本期利润 16,237,276.58 加权平均基金份额本期利润 0.0121 本期基金份额净值增长率 1.37% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.2623 期末基金资产净值 943,790,983.68 期末基金份额净值 0.738 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.38% 1.00% -5.14% 0.87% -0.24% 0.13% 过去三个月 0.96% 1.04% 0.47% 0.90% 0.49% 0.14% 过去六个月 1.37% 1.24% 4.47% 1.06% -3.10% 0.18% 过去一年 -22.64% 1.24% -14.66% 1.08% -7.98% 0.16% 自基金合同生效起至今 -14.72% 1.23% -7.08% 1.12% -7.64% 0.11% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘霄汉 基金经理 2010年5月19日 - 7年 2005年4月至今,任中邮创业基金管理有限公司行业研究员,负责医药、房地产、纺织服装等相关行业研究。 资产 附注号 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 91,399,123.60 132,623,860.75 结算备付金 4,298,939.31 5,473,458.55 存出保证金 750,000.00 1,530,387.67 交易性金融资产 777,488,685.91 796,996,857.31 其中:股票投资 777,488,685.91 796,996,857.31 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 50,000,000.00 应收证券清算款 73,907,604.53 27,849,496.16 应收利息 47,570.46 67,084.15 应收股利 - - 应收申购款 25,778.79 327,926.71 递延所得税资产 - - 其他资产 50,273.65 - 资产总计 947,967,976.25 1,014,869,071.30 负债和所有者权益 附注号 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 197,595.40 127,610.50 应付管理人报酬 1,201,358.34 1,357,540.91 应付托管费 200,226.38 226,256.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,618,689.05 2,269,983.52 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 959,123.40 870,290.79 负债合计 4,176,992.57 4,851,682.53 所有者权益: 实收基金 1,279,318,000.87 1,388,222,764.96 未分配利润 -335,527,017.19 -378,205,376.19 所有者权益合计 943,790,983.68 1,010,017,388.77 负债和所有者权益总计 947,967,976.25 1,014,869,071.30 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 31,469,134.67 -139,944,723.42 1.利息收入 1,224,810.42 1,934,951.74 其中:存款利息收入 1,141,662.80 1,934,951.74 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 83,147.62 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -113,065,709.69 -61,723,965.14 其中:股票投资收益 -116,659,751.52 -68,509,943.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,594,041.83 6,785,977.97 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 143,250,989.31 -80,697,431.94 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 59,044.63 541,721.92 减:二、费用 15,231,858.09 29,478,213.41 1.管理人报酬 7,513,791.43 12,291,001.58 2.托管费 1,252,298.52 2,048,500.29 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6,186,151.23 14,854,305.09 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 279,616.91 284,406.45 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,237,276.58 -169,422,936.83 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,237,276.58 -169,422,936.83 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,388,222,764.96 -378,205,376.19 1,010,017,388.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 16,237,276.58 16,237,276.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -108,904,764.09 26,441,082.42 -82,463,681.67 其中:1.基金申购款 10,658,847.94 -2,671,326.40 7,987,521.54 2.基金赎回款 -119,563,612.03 29,112,408.82 -90,451,203.21 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,279,318,000.87 -335,527,017.19 943,790,983.68 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,735,281,827.56 215,730,504.99 1,951,012,332.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -169,422,936.83 -169,422,936.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -177,083,088.00 -5,512,132.38 -182,595,220.38 其中:1.基金申购款 259,391,905.97 2,028,637.98 261,420,543.95 2.基金赎回款 -436,474,993.97 -7,540,770.36 -444,015,764.33 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -112,640,981.43 -112,640,981.43 五、期末所有者权益(基金净值) 1,558,198,739.56 -71,845,545.65 1,486,353,193.91 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,513,791.43 12,291,001.58 其中:支付销售机构的客户维护费 2,594,972.28 4,016,127.07 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,252,298.52 2,048,500.29 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 基金合同生效日(2010年5月19日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 12,775,979.56 12,775,979.56 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 12,775,979.56 12,775,979.56 期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.00% 0.82% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 91,399,123.60 1,108,327.94 215,987,546.23 1,864,547.81 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 777,488,685.91 82.02 其中:股票 777,488,685.91 82.02 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 95,698,062.91 10.10 6 其他各项资产 74,781,227.43 7.89 7 合计 947,967,976.25 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 21,518,579.68 2.28 C 制造业 482,772,236.36 51.15 C0 食品、饮料 89,187,035.45 9.45 C1 纺织、服装、皮毛 11,386,107.84 1.21 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 45,810,466.24 4.85 C5 电子 55,275,164.00 5.86 C6 金属、非金属 51,174,529.82 5.42 C7 机械、设备、仪表 116,526,595.42 12.35 C8 医药、生物制品 113,412,337.59 12.02 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 33,097,460.64 3.51 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 39,978,524.99 4.24 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 55,234,338.06 5.85 J 房地产业 122,889,646.78 13.02 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 21,997,899.40 2.33 M 综合类 - - 合计 777,488,685.91 82.38 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002481 双塔食品 2,944,394 48,729,720.70 5.16 2 002167 东方锆业 2,421,272 45,810,466.24 4.85 3 002123 荣信股份 3,720,536 42,302,494.32 4.48 4 600048 保利地产 3,599,900 40,822,866.00 4.33 5 002129 中环股份 3,000,000 38,550,000.00 4.08 6 002099 海翔药业 3,400,000 36,176,000.00 3.83 7 600109 国金证券 2,499,954 35,974,338.06 3.81 8 600549 厦门钨业 799,894 35,123,345.54 3.72 9 600266 北京城建 2,299,845 34,934,645.55 3.70 10 002133 广宇集团 6,519,913 30,708,790.23 3.25 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万科A 119,318,621.88 11.81 2 600048 保利地产 77,558,728.17 7.68 3 000039 中集集团 50,891,435.33 5.04 4 002133 广宇集团 46,549,286.70 4.61 5 002481 双塔食品 46,489,429.41 4.60 6 600837 海通证券 40,577,302.48 4.02 7 601117 中国化学 39,626,450.21 3.92 8 002129 中环股份 38,568,871.70 3.82 9 600109 国金证券 36,211,915.61 3.59 10 600549 厦门钨业 35,879,149.94 3.55 11 000063 中兴通讯 35,013,229.40 3.47 12 000423 东阿阿胶 33,935,325.17 3.36 13 000729 燕京啤酒 31,999,437.14 3.17 14 600259 广晟有色 31,299,896.07 3.10 15 000731 四川美丰 29,359,146.80 2.91 16 601168 西部矿业 29,008,581.03 2.87 17 601336 新华保险 28,426,253.37 2.81 18 601088 中国神华 27,854,296.69 2.76 19 000800 一汽轿车 27,353,638.10 2.71 20 000401 冀东水泥 27,120,979.04 2.69 21 600616 金枫酒业 26,651,029.03 2.64 22 601601 中国太保 26,486,586.44 2.62 23 000592 中福实业 26,190,174.64 2.59 24 600805 悦达投资 25,869,389.82 2.56 25 002671 龙泉股份 24,914,832.92 2.47 26 000858 五粮液 24,746,739.56 2.45 27 300027 华谊兄弟 23,981,398.84 2.37 28 600489 中金黄金 23,904,336.29 2.37 29 002182 云海金属 23,863,669.70 2.36 30 600104 上汽集团 23,049,994.97 2.28 31 600875 东方电气 22,734,517.51 2.25 32 600266 北京城建 22,522,747.64 2.23 33 000826 桑德环境 22,287,403.31 2.21 34 000997 新大陆 21,018,987.67 2.08 35 601669 中国水电 20,857,136.00 2.07 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万科A 123,435,824.20 12.22 2 000039 中集集团 72,209,738.71 7.15 3 600433 冠豪高新 72,137,762.27 7.14 4 601336 新华保险 70,887,437.28 7.02 5 600048 保利地产 67,406,192.46 6.67 6 601006 大秦铁路 56,747,531.17 5.62 7 601117 中国化学 40,621,964.94 4.02 8 600259 广晟有色 36,845,496.30 3.65 9 000063 中兴通讯 36,650,445.05 3.63 10 002028 思源电气 36,261,905.85 3.59 11 601616 广电电气 35,533,644.16 3.52 12 000527 美的电器 34,916,847.34 3.46 13 600406 国电南瑞 33,576,934.95 3.32 14 000528 柳工 33,063,799.46 3.27 15 000729 燕京啤酒 32,986,881.25 3.27 16 000731 四川美丰 31,037,680.31 3.07 17 601168 西部矿业 29,898,470.16 2.96 18 600125 铁龙物流 28,597,920.88 2.83 19 601601 中国太保 28,577,594.09 2.83 20 000800 一汽轿车 28,100,889.30 2.78 21 300027 华谊兄弟 27,719,023.03 2.74 22 002123 荣信股份 27,658,721.57 2.74 23 600521 华海药业 27,472,996.46 2.72 24 000592 中福实业 27,418,477.62 2.71 25 600805 悦达投资 26,835,950.02 2.66 26 000858 五粮液 25,449,389.78 2.52 27 601088 中国神华 25,410,059.99 2.52 28 000826 桑德环境 24,199,668.39 2.40 29 600104 上汽集团 23,992,470.88 2.38 30 000848 承德露露 23,183,648.47 2.30 31 600887 伊利股份 22,157,472.77 2.19 32 002266 浙富股份 21,103,102.13 2.09 33 002182 云海金属 21,023,100.42 2.08 34 000997 新大陆 20,918,757.15 2.07 35 601669 中国水电 20,710,300.00 2.05 36 000630 铜陵有色 20,672,083.84 2.05 买入股票成本(成交)总额 2,003,261,005.07 卖出股票收入(成交)总额 2,049,360,414.26 序号 名称 金额 1 存出保证金 750,000.00 2 应收证券清算款 73,907,604.53 3 应收股利 - 4 应收利息 47,570.46 5 应收申购款 25,778.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 50,273.65 8 其他 - 9 合计 74,781,227.43 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 37,325 34,275.10 39,089,368.39 3.06% 1,240,228,632.48 96.94% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 546,660.59 0.04% 基金合同生效日(2010年5月19日)基金份额总额 2,233,879,213.39 本报告期期初基金份额总额 1,388,222,764.96 本报告期基金总申购份额 10,658,847.94 减:本报告期基金总赎回份额 119,563,612.03 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,279,318,000.87 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 方正证券有限责任公司 2 1,273,785,637.44 31.45% 1,070,294.82 31.69% - 瑞银证券有限责任公司 1 1,022,210,203.06 25.24% 830,555.80 24.59% - 申银万国证券股份有限公司 1 785,466,517.56 19.39% 667,640.76 19.77% - 中投证券有限责任公司 1 474,867,338.68 11.72% 385,833.31 11.43% - 中信证券股份有限公司 1 322,093,216.82 7.95% 276,609.32 8.19% - 中国民族证券有限责任公司 2 171,937,735.77 4.24% 146,145.82 4.33% - 长城证券有限责任公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 方正证券有限责任公司 - - 150,000,000.00 35.71% - - 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 申银万国证券股份有限公司 - - 200,000,000.00 47.62% - - 中投证券有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - 70,000,000.00 16.67% - - 中国民族证券有限责任公司 - - - - - - 长城证券有限责任公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - -