中邮核心主题股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2011年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮核心主题股票型证券投资基金管理人-----中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2011年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生额)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本基金业绩衡量基准=沪深300指数×80%+上证国债指数×20% 沪深300指数作为按流通股本加权的跨两市蓝筹股指数,其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%,具有较强的代表意义。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数中沪深300指数和上证国债指数每日分别计算收益率,然后按80%、20%的比例采取再平衡,再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日,旗下目前管理五只开放式基金产品,分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金及中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求 交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象 未发生内幕交易的情况 相关的信息披露真实、完整、准确、及时 基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司已制定了较为完善的公平交易制度,并得到了有效执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 我公司旗下现有开放式股票型基金三只,其中中邮核心主题股票型基金规模显著小于另外两只股票型基金,投资风格相差较大,目前暂无投资风格相似的组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内未出现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年,国家的宏观经济政策继续以防经济过热和防通胀为主,伴随的是流动性持续收缩和房地产市场的严厉调控,资金避险情绪加剧,股市出现大幅调整。由于通胀走势超出预期,给下半年控制通胀带来压力,因此紧缩性货币政策将延续到下半年。针对复杂的市场环境,我们积极控制仓位,精选投资品种。在一季度基金调整了持仓结构,具有估值优势的大盘蓝筹股成为投资组合的重要组成部分,在这一阶段,基金的表现保持在行业中下游的水平。进入二季度,通胀形势更为严峻,在经历了数次提高存款准备金率和加息后,市场对企业盈利下滑的担忧加剧,A股市场,除了房地产、水泥等板块表现出一定抗跌性外,工程机械、电力设备、钢铁、有色金属等大部分行业均出现大幅调整。基金虽然加配了低估值、业绩明确的房地产、水泥等行业,同时降低新兴产业等高股指板块配置比例,一定程度上规避了系统性风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日,本基金份额净值为0.954元。本报告期份额净值增长率为-9.95%,同期业绩比较基准增长率为-1.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年是中国经济最复杂的一年,如何平衡控制通胀、保持增长以及经济增长模式改变是中国经济长期发展的核心问题。这个过程是长期的复杂的,往往伴随的是政府经济政策的多次微调和产业结构逐步调整。中期来看,尽管我们并不太担心预期中的下半年各类经济数据会逐步显现出景气回落的迹象,却更担忧三、四季度开始,在持续紧缩的货币政策下,企业经营活动放缓带来的盈利下降。从市场的层面分析,市场对经济基本面的悲观预期在二季度已经基本释放完毕。因此在各项经济指标如预期回落的下半年,以及货币政策可能出现的微调,反而市场会走出估值修复的行情。在行业的选择上,重点关注长期经济结构调整中的受益行业,如医药、新兴产业、军工、消费,以及在产业升级中全球竞争力提高的装备制造产业等 同时关注具有估值优势和业绩明确的房地产行业,以及货币政策可能微调下的周期性行业的投资机会。在个股的具体投资中,将更注重绝对收益的实现。以期在下半年能获得超越市场的表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金根据相关法律法规的规定及《基金合同》的约定于2010年12月31日宣告对截至2010年12月29日可分配收益进行分配,权益登记日为2011年1月5日,利润分配总额为112,640,981.43 本基金将继续按照相关法律法规的规定,《基金合同》的约定及基金实际运作情况进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:中邮核心主题股票型证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截至日2011年6月30日,基金份额净值0.954元,基金份额总额1,558,198,739.56份。 6.2 利润表 会计主体:中邮核心主题股票型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中邮核心主题股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署: _____周克_____ ______周克_____ ____刘弢____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮核心主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010] 319号《关于核准中邮核心主题股票型证券投资基金募集的批复》核准,由中邮创业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《中邮核心主题股票型证券投资基金基金合同》发起,并于2010年5月19日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集2,233,879,213.39元,业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2010)第057号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票资产占基金资产的比例为60%~95%,债券资产占基金资产的比例为0%~40%,权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2.对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 3.基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 4.基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费,按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人招商银行股份有限公司的基金托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.9 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:1.以上非公开发行的股票估值方法为:①如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。②如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应按以下公式确定该股票的价值:FV=C+(P-C)*(D1-Dr)/D1其中:FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值 C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得成本作相应调整) P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价 D1为该非公开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数 Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。 2.2011年1月21日购入非公开发行股票柳工150万股,购买价格30/股,2011年5月26日实施权益分派及资本公积金转增股本方案,每10股派5.00元人民币现金(含税),每10股转增5股,本基金收到75万股,现金红利675,000.00元,截至本期末,共持有柳工股票225万股,申购价格摊薄为20元/股。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.8 投资组合报告附注 ■ ■ 7.8.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 选择专用交易单元的标准和程序: (1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 (2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务 有很强的分析能力,能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 (3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。 本报告期内本基金退租民族证券交易单元一个。 客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址:www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理有限公司 2011年8月27日 基金简称 中邮核心主题股票 基金主代码 590005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月19日 报告期末基金份额总额 1,558,198,739.56份 投资目标 本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会,采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核心主题企业,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 4.权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 整体业绩比较基准=沪深300指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 张燕 联系电话 010-82295160-157 0755-83199084 电子邮箱 houyuc@postfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 010-58511618 95555 传真 010-82295155 0755-83195201 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.postfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 -88,725,504.89 本期利润 -169,422,936.83 加权平均基金份额本期利润 -0.1023 本期基金份额净值增长率 -9.95% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0461 期末基金资产净值 1,486,353,193.91 期末基金份额净值 0.954 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.03% 1.15% 1.19% 0.95% 2.84% 0.20% 过去三个月 -4.60% 1.05% -4.28% 0.88% -0.32% 0.17% 过去六个月 -9.95% 1.18% -1.67% 0.99% -8.28% 0.19% 过去一年 13.54% 1.27% 15.72% 1.12% -2.18% 0.15% 自基金合同生效起至今 10.24% 1.21% 8.88% 1.16% 1.36% 0.05% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘霄汉 基金经理 2010年5月19日 - 6年 2005年4月至今,任中邮创业基金管理有限公司行业研究员,负责医药、房地产、纺织服装等相关行业研究。 资产 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 215,987,546.23 413,865,390.47 结算备付金 4,023,879.55 13,755,125.83 存出保证金 3,831,708.31 1,924,109.89 交易性金融资产 6.4.7.2 1,224,533,358.25 1,498,344,746.17 其中:股票投资 1,224,533,358.25 1,498,344,746.17 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 44,140,638.72 45,000,000.00 应收利息 6.4.7.5 96,533.57 138,276.14 应收股利 - - 应收申购款 502,814.88 9,727,738.90 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,493,116,479.51 1,982,755,387.40 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 24,016,238.32 应付赎回款 654,186.74 794,065.08 应付管理人报酬 1,788,954.95 2,466,936.47 应付托管费 298,159.17 411,156.07 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,011,803.69 3,471,666.24 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,010,181.05 582,992.67 负债合计 6,763,285.60 31,743,054.85 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 1,558,198,739.56 1,735,281,827.56 未分配利润 6.4.7.10 -71,845,545.65 215,730,504.99 所有者权益合计 1,486,353,193.91 1,951,012,332.55 负债和所有者权益总计 1,493,116,479.51 1,982,755,387.40 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年5月19日至2010年6月30日 一、收入 -139,944,723.42 -59,205,292.35 1.利息收入 1,934,951.74 2,573,946.57 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,934,951.74 2,570,941.06 债券利息收入 - 3,005.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -61,723,965.14 -2,030,600.03 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -68,509,943.11 -3,035,397.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 6,785,977.97 1,004,797.16 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 -80,697,431.94 -59,748,638.89 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 541,721.92 - 减:二、费用 29,478,213.41 6,301,839.83 1.管理人报酬 12,291,001.58 3,848,896.32 2.托管费 2,048,500.29 641,482.75 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 14,854,305.09 1,751,171.57 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 284,406.45 60,289.19 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -169,422,936.83 -65,507,132.18 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -169,422,936.83 -65,507,132.18 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,735,281,827.56 215,730,504.99 1,951,012,332.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -169,422,936.83 -169,422,936.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -177,083,088.00 -5,512,132.38 -182,595,220.38 其中:1.基金申购款 259,391,905.97 2,028,637.98 261,420,543.95 2.基金赎回款 -436,474,993.97 -7,540,770.36 -444,015,764.33 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -112,640,981.43 -112,640,981.43 五、期末所有者权益(基金净值) 1,558,198,739.56 -71,845,545.65 1,486,353,193.91 项目 上年度可比期间2010年5月19日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,233,879,213.39 - 2,233,879,213.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -65,507,132.18 -65,507,132.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,233,879,213.39 -65,507,132.18 2,168,372,081.21 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年5月19日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 12,291,001.58 3,848,896.32 其中:支付销售机构的客户维护费 4,016,127.07 1,022,531.80 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年5月19日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,048,500.29 641,482.75 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年5月19日至2010年6月30日 基金合同生效日(2010年5月19日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 12,775,979.56 - 期间申购/买入总份额 - 12,775,979.56 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 12,775,979.56 12,775,979.56 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.82% 0.57% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年5月19日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 215,987,546.23 1,864,547.81 1,515,504,301.90 2,564,446.73 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000528 柳工 2011年1月21日 2012年1月24日 非公开发行 20.00 20.95 2,250,000 45,000,000.00 47,137,500.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,224,533,358.25 82.01 其中:股票 1,224,533,358.25 82.01 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 220,011,425.78 14.74 6 其他各项资产 48,571,695.48 3.25 7 合计 1,493,116,479.51 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 111,044,574.23 7.47 C 制造业 758,505,559.48 51.03 C0 食品、饮料 130,835,439.58 8.80 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,026,119.46 1.62 C5 电子 46,761,112.97 3.15 C6 金属、非金属 63,096,349.28 4.25 C7 机械、设备、仪表 396,009,445.94 26.64 C8 医药、生物制品 97,777,092.25 6.58 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,130,000.00 0.28 E 建筑业 157,835,620.31 10.62 F 交通运输、仓储业 47,563,284.04 3.20 G 信息技术业 76,301,464.40 5.13 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 57,954,734.11 3.90 K 社会服务业 11,198,121.68 0.75 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,224,533,358.25 82.39 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000528 柳工 3,150,000 67,504,500.00 4.54 2 002038 双鹭药业 1,736,604 65,556,801.00 4.41 3 600068 葛洲坝 4,999,964 59,949,568.36 4.03 4 601616 广电电气 3,500,000 54,110,000.00 3.64 5 000527 美的电器 2,669,200 49,086,588.00 3.30 6 002123 荣信股份 1,869,294 42,582,517.32 2.86 7 601088 中国神华 1,245,000 37,524,300.00 2.52 8 600862 南通科技 2,764,100 35,242,275.00 2.37 9 601989 中国重工 2,515,647 34,690,772.13 2.33 10 600048 保利地产 2,999,909 32,968,999.91 2.22 11 000090 深天健 2,600,000 30,030,000.00 2.02 12 000729 燕京啤酒 1,697,500 28,806,575.00 1.94 13 600497 驰宏锌锗 1,299,832 28,661,295.60 1.93 14 600365 *ST通葡 2,446,647 28,430,038.14 1.91 15 000063 中兴通讯 1,000,000 28,280,000.00 1.90 16 601668 中国建筑 7,000,000 28,210,000.00 1.90 17 600787 中储股份 2,677,441 27,952,484.04 1.88 18 000937 冀中能源 999,919 25,347,946.65 1.71 19 600362 江西铜业 699,935 24,805,696.40 1.67 20 002093 国脉科技 1,847,300 24,513,671.00 1.65 21 000012 南玻A 1,479,905 24,418,432.50 1.64 22 600761 安徽合力 1,600,000 23,696,000.00 1.59 23 000338 潍柴动力 499,989 22,714,500.27 1.53 24 600887 伊利股份 1,333,600 22,204,440.00 1.49 25 600522 中天科技 888,085 20,994,329.40 1.41 26 600491 龙元建设 3,121,780 20,416,441.20 1.37 27 600298 安琪酵母 605,018 20,086,597.60 1.35 28 601808 中海油服 1,092,443 19,511,031.98 1.31 29 600266 北京城建 1,277,715 19,229,610.75 1.29 30 600195 中牧股份 837,815 19,060,291.25 1.28 31 600208 新湖中宝 2,999,940 18,689,626.20 1.26 32 600031 三一重工 1,000,000 18,040,000.00 1.21 33 000848 承德露露 1,031,879 16,468,788.84 1.11 34 600765 中航重机 1,000,000 15,000,000.00 1.01 35 600311 荣华实业 1,100,000 14,839,000.00 1.00 36 600125 铁龙物流 1,340,000 14,123,600.00 0.95 37 300029 天龙光电 599,962 13,685,133.22 0.92 38 600518 康美药业 1,000,000 13,160,000.00 0.89 39 600875 东方电气 500,000 12,750,000.00 0.86 40 000792 盐湖股份 205,653 12,133,527.00 0.82 41 002108 沧州明珠 1,267,867 11,892,592.46 0.80 42 000630 铜陵有色 451,818 10,888,813.80 0.73 43 600183 生益科技 1,000,000 9,180,000.00 0.62 44 002236 大华股份 200,308 9,071,949.32 0.61 45 002079 苏州固锝 500,000 9,045,000.00 0.61 46 002415 海康威视 203,685 8,002,783.65 0.54 47 000880 潍柴重机 359,000 6,907,160.00 0.46 48 600657 信达地产 988,400 6,296,108.00 0.42 49 002119 康强电子 569,600 5,798,528.00 0.39 50 300115 长盈精密 217,802 5,662,852.00 0.38 51 600326 西藏天路 380,000 5,487,200.00 0.37 52 000826 桑德环境 210,200 5,240,286.00 0.35 53 601158 重庆水务 500,000 4,130,000.00 0.28 54 300015 爱尔眼科 128,349 4,102,034.04 0.28 55 002457 青龙管业 143,502 2,983,406.58 0.20 56 600410 华胜天成 150,000 2,244,000.00 0.15 57 600185 格力地产 213,556 1,855,801.64 0.12 58 600990 四创电子 10,400 269,464.00 0.02 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000401 冀东水泥 147,782,762.73 7.57 2 000063 中兴通讯 133,949,015.99 6.87 3 600125 铁龙物流 125,476,660.81 6.43 4 000568 泸州老窖 103,468,079.40 5.30 5 600085 同仁堂 102,519,780.59 5.25 6 000528 柳工 92,043,635.18 4.72 7 601888 中国国旅 84,981,222.87 4.36 8 601616 广电电气 80,744,445.60 4.14 9 002038 双鹭药业 78,509,508.72 4.02 10 600428 中远航运 75,410,694.92 3.87 11 601106 中国一重 72,596,822.40 3.72 12 000630 铜陵有色 71,119,278.47 3.65 13 600518 康美药业 70,853,419.51 3.63 14 000527 美的电器 69,934,139.79 3.58 15 600862 南通科技 67,005,006.28 3.43 16 002001 新和成 63,696,349.01 3.26 17 600068 葛洲坝 58,441,421.64 3.00 18 601168 西部矿业 57,727,182.31 2.96 19 601989 中国重工 57,057,565.98 2.92 20 600266 北京城建 54,100,123.20 2.77 21 600812 华北制药 53,631,859.36 2.75 22 600887 伊利股份 52,974,123.90 2.72 23 600031 三一重工 50,850,491.29 2.61 24 601699 潞安环能 50,653,823.45 2.60 25 601111 中国国航 50,060,988.18 2.57 26 600240 华业地产 49,730,840.72 2.55 27 000876 新希望 49,342,976.04 2.53 28 600365 *ST通葡 48,851,270.73 2.50 29 000422 湖北宜化 47,606,059.07 2.44 30 002123 荣信股份 47,178,766.90 2.42 31 600797 浙大网新 47,014,401.34 2.41 32 601668 中国建筑 46,926,820.11 2.41 33 000012 南玻A 43,341,592.02 2.22 34 002093 国脉科技 43,173,074.62 2.21 35 600467 好当家 43,079,630.94 2.21 36 601088 中国神华 42,916,718.38 2.20 37 600362 江西铜业 42,116,880.69 2.16 38 000503 海虹控股 42,010,374.84 2.15 39 000933 神火股份 41,664,556.02 2.14 40 600089 特变电工 41,577,029.67 2.13 41 000039 中集集团 40,152,521.45 2.06 42 600000 浦发银行 40,130,162.06 2.06 43 002029 七匹狼 39,376,295.82 2.02 44 000768 西飞国际 39,313,786.70 2.02 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000401 冀东水泥 149,282,126.96 7.65 2 000630 铜陵有色 121,852,625.45 6.25 3 600125 铁龙物流 112,523,478.38 5.77 4 000063 中兴通讯 111,479,448.40 5.71 5 600085 同仁堂 107,389,871.18 5.50 6 000568 泸州老窖 105,825,935.55 5.42 7 000039 中集集团 98,837,196.87 5.07 8 601318 中国平安 98,013,905.23 5.02 9 002299 圣农发展 96,050,310.77 4.92 10 601168 西部矿业 95,956,143.21 4.92 11 601888 中国国旅 77,672,779.05 3.98 12 600428 中远航运 75,650,186.10 3.88 13 600467 好当家 74,768,627.07 3.83 14 000727 华东科技 67,674,315.25 3.47 15 600166 福田汽车 66,228,718.73 3.39 16 601106 中国一重 63,928,997.51 3.28 17 000680 山推股份 63,536,588.72 3.26 18 000858 五粮液 62,798,461.92 3.22 19 000983 西山煤电 61,847,275.78 3.17 20 000425 徐工机械 61,786,458.34 3.17 21 002001 新和成 58,426,113.06 2.99 22 600425 青松建化 56,894,535.78 2.92 23 600240 华业地产 56,627,789.31 2.90 24 600812 华北制药 56,397,848.62 2.89 25 000876 新希望 55,244,664.49 2.83 26 000422 湖北宜化 51,694,626.48 2.65 27 601699 潞安环能 51,181,076.25 2.62 28 600518 康美药业 50,692,608.35 2.60 29 600522 中天科技 49,534,970.81 2.54 30 601111 中国国航 47,910,836.32 2.46 31 600797 浙大网新 47,466,559.06 2.43 32 000338 潍柴动力 45,445,392.54 2.33 33 600016 民生银行 44,591,189.21 2.29 34 000503 海虹控股 44,077,924.16 2.26 35 601601 中国太保 44,023,556.34 2.26 36 002029 七匹狼 42,171,273.26 2.16 37 600498 烽火通信 41,485,730.12 2.13 38 600223 鲁商置业 40,938,769.78 2.10 39 600000 浦发银行 39,507,240.07 2.02 40 000933 神火股份 39,046,014.38 2.00 买入股票成本(成交)总额 4,814,386,522.14 卖出股票收入(成交)总额 4,938,990,535.01 7.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。否 7.8.2本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库.否 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,831,708.31 2 应收证券清算款 44,140,638.72 3 应收股利 - 4 应收利息 96,533.57 5 应收申购款 502,814.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,571,695.48 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000528 柳工 47,137,500.00 3.17 非公开发行 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 38,377 40,602.41 110,316,313.79 7.08% 1,447,882,425.77 92.92% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 461,320.64 0.0296% 基金合同生效日(2010年5月19日)基金份额总额 2,233,879,213.39 本报告期期初基金份额总额 1,735,281,827.56 本报告期基金总申购份额 259,391,905.97 减:本报告期基金总赎回份额 436,474,993.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,558,198,739.56 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 经本公司董事会通过,自2011年03月11日起,吴涛先生担任中邮创业基金管理有限公司董事长职务,俞昌建先生不再担任中邮创业基金管理有限公司董事长 自2011年03月25日起,谭春元先生担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理,盛军先生不再担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理 自2011年5月21日起增聘邓立新先生担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理。招商银行总行资产托管部原总经理夏博辉同志已调离招商银行,根据招商银行招银发[2011]331号文,夏博辉先生不再担任招商银行总行资产托管部总经理职务,招商银行已聘任吴晓辉先生担任总行资产托管部负责人. 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 本报告期本基金投资策略没有改变。 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中投证券有限责任公司 1 3,524,472,955.90 36.30% 2,863,660.80 35.36% - 长城证券有限责任公司 1 1,763,932,581.17 18.17% 1,499,333.99 18.52% - 申银万国证券股份有限公司 1 1,717,632,124.62 17.69% 1,459,978.65 18.03% - 方正证券有限责任公司 2 1,236,310,805.68 12.73% 1,039,755.79 12.84% 新增 中国民族证券有限责任公司 1 736,510,098.25 7.59% 626,029.82 7.73% 新增 中信证券股份有限公司 1 430,674,345.85 4.44% 366,071.53 4.52% - 瑞银证券有限责任公司 1 298,844,145.68 3.08% 242,812.81 3.00% - 华泰证券有限责任公司 1 - - - - -