中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共68页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......8 2.5其他相关资料......8 §3主要财务指标和基金净值表现......9 3.1主要会计数据和财务指标......9 3.2基金净值表现......9 3.3其他指标......11 §4管理人报告......12 4.1基金管理人及基金经理情况......12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1资产负债表......17 6.2利润表......18 第3页共68页 6.3所有者权益（基金净值）变动表......20 6.4报表附注......22 §7投资组合报告......45 7.1期末基金资产组合情况......45 7.2期末按行业分类的股票投资组合......45 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......49 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......52 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......53 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53 7.12投资组合报告附注......54 §8基金份额持有人信息......55 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55 §9开放式基金份额变动......56 §10重大事件揭示......57 10.1基金份额持有人大会决议......57 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 10.4基金投资策略的改变......57 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......57 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 10.8其他重大事件......61 §11影响投资者决策的其他重要信息......69 第4页共68页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......69 11.2影响投资者决策的其他重要信息......69 §12备查文件目录......70 12.1备查文件目录......70 12.2存放地点......70 12.3查阅方式......70 第5页共68页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮核心优势灵活配置混合 基金主代码 590003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月28日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 596,153,707.36份 2.2 基金产品说明 通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并保证充 分流动性的前提下，充分挖掘和利用中国经济结构调 投资目标 整过程中的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增值。 通过对宏观经济形势以及市场状况的深入分析，采用 灵活的大类资产配置策略，应用系统化的风险管理工 具准确跟踪和全程监控投资组合风险，力求在较低的 风险水平上，为投资者提供超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金重点投资核心优势企业，因为这类企业能够获 得持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超额利润， 投资这类公司能够增强基金对证券市场系统性风险的 抵御能力，充分分享中国经济结构调整过程中的投资 机会，实现基金资产的长期稳定增值。 本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数， 业绩比较基准 债券部分的业绩比较基准为上证国债指数。 第6页共68页 整体业绩比较基准=沪深300指数×60%＋上证国债指 数×40% 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收 风险收益特征 益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 中邮创业基金管理股份有 中国农业银行股份有限公司 名称 限公司 姓名 侯玉春 林葛 信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66060069 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010－58511618 95599 传真 010-82295155 010-68121816 北京市东城区和平里中街 北京市东城区建国门内大街 注册地址 乙16号 69号 北京市东城区和平里中街 北京市西城区复兴门内大街 办公地址 乙16号 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100013 100031 法定代表人 曹均 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.postfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 第7页共68页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙16号 第8页共68页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -97,831,049.60 本期利润 -144,051,598.08 加权平均基金份额本期利润 -0.2450 本期加权平均净值利润率 -14.27% 本期基金份额净值增长率 -13.44% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 355,982,826.46 期末可供分配基金份额利润 0.5971 期末基金资产净值 952,136,533.82 期末基金份额净值 1.597 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 88.11% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.27% 1.05% 3.04% 0.40% -1.77% 0.65% 过去三个月 -9.21% 1.09% 3.70% 0.37% -12.91% 0.72% 第9页共68页 过去六个月 -13.44% 1.05% 6.55% 0.34% -19.99% 0.71% 过去一年 -23.95% 1.02% 10.36% 0.40% -34.31% 0.62% 过去三年 41.45% 2.00% 48.03% 1.05% -6.58% 0.95% 自基金合同 88.11% 1.57% 24.96% 0.92% 63.15% 0.65% 生效起至今 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.关于业绩基准的说明 本基金业绩衡量基准＝沪深300指数×60%＋上证国债指数×40% 沪深300指数作为按自由流通股本加权的跨两市蓝筹股指数，其指数样本股市值覆盖了上交 所和深交所上市的所有股票市值的70%，具有较强的代表意义。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基 金合同要求，基准指数中沪深300指数和上海国债指数每日分别计算收益率，然后按60%、40%的比例采取再平衡，再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。 第10页共68页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投 资比例符合基金合同的有关约定。 第11页共68页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月8日，截至2017年6月 30日，本公司共管理34只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核 心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 工学硕士，曾任申银万国 证券研究所研究员、中邮 基金经 2015年3月 张腾 - 3年 创业基金管理股份有限公 理 18日 司行业研究员、中邮核心 优势灵活配置混合型证券 第12页共68页 投资基金基金经理助理兼 行业研究员，现任中邮核 心优势灵活配置混合型证 券投资基金、中邮低碳经 济灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 第13页共68页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年开年之初，市场弱势震荡，之后随着对基建及房地产复苏预期的变化，市场迎来了一波以周期品为代表的行情，刺激市场回暖并进一步蔓延至其他板块。随着一季报业绩的披露及半年报业绩预计的展望，业绩增速较低或大幅低预期的个股暴跌更证实了市场对业绩增长确定性的看重。接近年中,市场开始逐步担忧六月底的半年度MPA考核将进一步加剧金融监管带来的流动性紧张，也推动了市场风格朝低风险流动性好的白马股的配置，虽然最终季节性资金紧张在央行的呵护下顺利过渡。相应的，成长型股票板块则因为流动性较差和资金净流出效应表现普遍欠佳。 本基金在年初市场回调中，出于谨慎性的原则和对市场恐慌的过度反应，在回调的最底部将仓位降到了基金历史上偏低的水平，而且在之后的回暖中仓位迟迟没有加上来；另一方面，投资策略上仍延续了此前的投资思路，持股上仍以成长型个股为主，持股结构直到二季度时才做出调整调整，结合基金规模及重仓股个股流动性，择机降仓或调仓至一些业绩增速较好而估值不高的银行非银及消费板块的优质个股，给基金净值带来了正的贡献，但由于整体流动性较差，调仓带来的正收益未能弥补原有持仓的下跌，报告期内整个组合表现仍差强人意。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2017年6月30日，本基金份额净值为1.597元，累计净值为1.777元。本报告期份额 净值增长率为-13.44%，同期业绩比较基准增长率为6.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度经济增长略超预期，但从前瞻性指标及可寻迹象判断来看，后续几个季度或将温和放缓，但也不宜太过悲观，我们认为当前环境下“经济维稳”仍然是一条重要的底线，后续也有相应的对冲政策储备。 我们判断下半年货币政策略将略微宽松，而收益率曲线有可能温和陡峭化，金融行业的盈利或将环比改善，我们较为看好金融板块（银行、券商、保险）。基于调整后的增长和通胀预测，我们看好大消费、制造业技术升级以及出口相关行业的增长。若IPO的发行速度大幅放缓，则加大次新股的配置力度。 年初以来，显着超额收益的行业和主题包括消费品、苹果产业链、京津冀主题等，下半年我们看好的主题包括新能源汽车主题、PPP主题、苹果创新等。有部分行业和主题经过上半年的大幅调整，已经处于历史的底部，需要边际改善的预期或者催化剂来驱动板块反弹，我们将密切跟踪这类主题、行业，一旦出现正面催化，行业有望迎来底部反弹。关注国企改主题相关机会。 第14页共68页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 第15页共68页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、基金托管协议的约定，对本基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司2017年01月01日至2017年06月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第16页共68页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 118,114,799.83 94,590,134.07 结算备付金 487,953.91 802,116.84 存出保证金 254,137.71 485,458.68 交易性金融资产 6.4.7.2 844,973,759.68 1,006,259,161.86 其中：股票投资 689,404,759.68 799,693,851.86 基金投资 - - 债券投资 155,569,000.00 206,565,310.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 286,163.84 69,742,394.18 应收利息 6.4.7.5 2,043,957.09 3,888,868.94 应收股利 - - 应收申购款 252,629.84 306,159.33 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 966,413,401.90 1,176,074,293.90 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 第17页共68页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 22,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,304,754.00 722,721.90 应付管理人报酬 1,093,302.12 1,558,696.54 应付托管费 182,217.04 259,782.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 702,476.42 678,100.14 应交税费 9,917,287.96 9,917,287.96 应付利息 - 39,821.65 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,076,830.54 819,084.63 负债合计 14,276,868.08 35,995,495.60 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 596,153,707.36 618,007,884.96 未分配利润 6.4.7.10 355,982,826.46 522,070,913.34 所有者权益合计 952,136,533.82 1,140,078,798.30 负债和所有者权益总计 966,413,401.90 1,176,074,293.90 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.597元，基金份额总额596,153,707.36份。 6.2 利润表 会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 第18页共68页 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 -132,967,039.03 -1,507,671.03 1.利息收入 4,136,049.28 4,634,008.94 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,152,947.53 1,132,408.99 债券利息收入 2,904,740.61 3,498,843.04 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 78,361.14 2,756.91 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -91,116,489.87 -97,877,587.64 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -93,943,019.53 -97,016,087.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,117,126.93 -1,984,093.94 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,943,656.59 1,122,594.08 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 -46,220,548.48 90,555,843.79 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 233,950.04 1,180,063.88 减：二、费用 11,084,559.05 19,535,285.22 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,517,676.07 10,228,764.59 2．托管费 6.4.10.2.2 1,252,945.97 1,704,794.12 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,011,242.34 6,903,225.70 5．利息支出 15,512.65 412,811.81 第19页共68页 其中：卖出回购金融资产支出 15,512.65 412,811.81 6．其他费用 6.4.7.20 287,182.02 285,689.00 三、利润总额（亏损总额以“- -144,051,598.08 -21,042,956.25 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -144,051,598.08 -21,042,956.25 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 618,007,884.96 522,070,913.34 1,140,078,798.30 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -144,051,598.08 -144,051,598.08 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -21,854,177.60 -22,036,488.80 -43,890,666.40 填列） 其中：1.基金申购款 111,850,890.10 76,451,437.44 188,302,327.54 2.基金赎回款 -133,705,067.70 -98,487,926.24 -232,192,993.94 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 第20页共68页 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 596,153,707.36 355,982,826.46 952,136,533.82 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 651,040,939.12 710,711,020.52 1,361,751,959.64 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -21,042,956.25 -21,042,956.25 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 180,766,587.03 224,914,118.43 405,680,705.46 填列） 其中：1.基金申购款 721,800,481.31 706,424,784.37 1,428,225,265.68 2.基金赎回款 -541,033,894.28 -481,510,665.94 -1,022,544,560.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 831,807,526.15 914,582,182.70 1,746,389,708.85 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____ 第21页共68页 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2009]811号《关于核准中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于2009年10月28日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 3,942,346,068.45元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2009)第079号验资 报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产的比例为30%-80%，债券资产占基金资产的15%-65%，权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%，并保持不低于基金资产5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值)变动等有关信息。 第22页共68页 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部 国家 税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财 政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相 关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股 息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 2．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4．于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税 改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。 第23页共68页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 118,114,799.83 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 118,114,799.83 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 817,719,669.85 689,404,759.68 -128,314,910.17 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 160,580,073.81 155,569,000.00 -5,011,073.81 合计 160,580,073.81 155,569,000.00 -5,011,073.81 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 第24页共68页 合计 978,299,743.66 844,973,759.68 -133,325,983.98 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末，未持有各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 35,937.90 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 197.64 应收债券利息 2,006,315.84 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1,402.75 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 102.96 合计 2,043,957.09 6.4.7.6其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 第25页共68页 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 702,476.42 银行间市场应付交易费用 - 合计 702,476.42 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,351.42 预提费用 977,861.65 其他 96,617.47 合计 1,076,830.54 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 618,007,884.96 618,007,884.96 本期申购 111,850,890.10 111,850,890.10 本期赎回(以"-"号填列) -133,705,067.70 -133,705,067.70 本期末 596,153,707.36 596,153,707.36 第26页共68页 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 622,201,342.61 -100,130,429.27 522,070,913.34 本期利润 -97,831,049.60 -46,220,548.48 -144,051,598.08 本期基金份额交易 -27,518,603.52 5,482,114.72 -22,036,488.80 产生的变动数 其中：基金申购款 102,980,346.12 -26,528,908.68 76,451,437.44 基金赎回款 -130,498,949.64 32,011,023.40 -98,487,926.24 本期已分配利润 - - - 本期末 496,851,689.49 -140,868,863.03 355,982,826.46 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 1,140,278.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,065.84 其他 4,603.10 合计 1,152,947.53 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 第27页共68页 卖出股票成交总额 653,283,262.35 减：卖出股票成本总额 747,226,281.88 买卖股票差价收入 -93,943,019.53 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -1,117,126.93 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,117,126.93 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 47,789,147.80 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 48,405,996.73 成本总额 减：应收利息总额 500,278.00 买卖债券差价收入 -1,117,126.93 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本报告期间，本基金无资产支持证券投资。 第28页共68页 6.4.7.14贵金属投资收益 本报告期间，本基金无贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 本报告期本基金无衍生工具投资。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,943,656.59 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,943,656.59 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -46,220,548.48 ——股票投资 -43,630,235.21 ——债券投资 -2,590,313.27 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -46,220,548.48 第29页共68页 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 233,950.04 合计 233,950.04 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 2,011,242.34 银行间市场交易费用 - 合计 2,011,242.34 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 198,354.28 银行结算费用 3,104.13 中债债券帐户维护费 9,000.00 上清所债券账户维护费 9,600.00 其他 7,616.24 合计 287,182.02 第30页共68页 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本报告期内本基金不存在或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至2017年8月24日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日 2016年1月1日 至2017年6月30日 至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 7,517,676.07 10,228,764.59 的管理费 第31页共68页 其中：支付销售机构的 1,716,064.95 2,150,736.12 客户维护费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 1,252,945.97 1,704,794.12 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日 2016年1月1日 至2017年6月30日 至2016年6月30日 期初持有的基金份额 961,007.95 961,007.95 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 961,007.95 961,007.95 期末持有的基金份额 0.16% 0.16% 第32页共68页 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 118,114,799.83 1,140,278.59 141,034,387.01 1,074,446.97 公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值 （单位： 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额 股） 002879长缆2017年 2017 新股流 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 第33页共68页 科技 6月年 通受限 7日 7月 7日 2017 2017年 金龙 年 新股流 002882 6月 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 羽 7月 通受限 19日 17日 2017 2017年 睿能 年 新股流 603933 6月 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 科技 7月 通受限 30日 6日 2017 2017年 大烨 年 新股流 300670 6月 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 - 智能 7月 通受限 28日 3日 2017 2017年 百达 年 新股流 603331 6月 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 精工 7月 通受限 29日 5日 2017 2017年 富满 年 新股流 300671 6月 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 电子 7月 通受限 29日 5日 2017 2017年 君禾 年 新股流 603617 6月 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 股份 7月 通受限 27日 3日 第34页共68页 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票 停牌牌 复牌 期末 估值单 开盘单 数量（股） 期末估值总额 备注 码名 日期原 日期 成本总额 价 价 称 因 商2017重 赢年大 600146 32.36 - - 1,108,500 26,769,566.6035,871,060.00 - 环 1月事 球 5日项 宏2017重 2017 辉年大 年 603336 28.40 27.60 1,000 43,674.43 28,400.00 - 果 6月事 7月 蔬21日项 5日 注：按照证监会公告【2008】38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 《中国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》的要求，上述股票（600146）商赢环球，按“指数收益法”进行估值。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 （1）风险管理政策 本基金管理人根据中国证监会的要求，建立了科学合理层次分明的内控组织架构、控制程序、控制措施和控制职责。 本基金管理人已建立了一套较为完整的决策流程和业务操作流程，每个员工各司其责，监 第35页共68页 察稽核部定期对各部门、各业务流程进行监察稽核，充分保证了各项管理制度和业务流程的有效执行。 （2）风险管理组织架构 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 公司上述风险管理职能部门运转正常，充分发挥各自的职能，不断揭示并化解各类风险。 6.4.13.2信用风险 信用风险指基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息等情况,从而导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，而且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过资金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 20,204,000.00 20,108,000.00 未评级 135,365,000.00 186,457,310.00 合计 155,569,000.00 206,565,310.00 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的困难而导致损失的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分股票均是交易相对活跃 第36页共68页 的大盘股，变现能力较强。 本基金管理人设专人通过独立的检测系统对流动性指标进行监测和分析，并进行动态调整，充分保证本基金有充足的现金流。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避免地承受因市场任何波动而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完整的系统性风险预警和监控系统，利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整VaR的最高和最低限以及日常VaR的值，实现对市场风险的控制和管理。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 6月30日 资产 银行存款 118,114,799.83 - - - 118,114,799.83 结算备付 487,953.91 - - - 487,953.91 金 存出保证 254,137.71 - - - 254,137.71 金 交易性金 -97,036,000.0058,533,000.00689,404,759.68 844,973,759.68 融资产 衍生金融 - - - - - 第37页共68页 资产 买入返售 - - - - - 金融资产 应收证券 - - - 286,163.84 286,163.84 清算款 应收利息 - - - 2,043,957.09 2,043,957.09 应收股利 - - - - - 应收申购 - - - 252,629.84 252,629.84 款 其他资产 - - - - - 资产总计 118,856,891.45 97,036,000.0058,533,000.00691,987,510.45 966,413,401.90 负债 应付证券 - - - - - 清算款 应付赎回 - - - 1,304,754.00 1,304,754.00 款 应付管理 - - - 1,093,302.12 1,093,302.12 人报酬 应付托管 - - - 182,217.04 182,217.04 费 应付交易 - - - 702,476.42 702,476.42 费用 应交税费 - - - 9,917,287.96 9,917,287.96 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 1,076,830.54 1,076,830.54 负债总计 - - -14,276,868.08 14,276,868.08 利率敏感 118,856,891.45 97,036,000.0058,533,000.00677,710,642.37 952,136,533.82 度缺口 第38页共68页 上年度末 2016年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 94,590,134.07 - - - 94,590,134.07 结算备付 802,116.84 - - - 802,116.84 金 存出保证 485,458.68 - - - 485,458.68 金 交易性金 34,094,390.00111,750,920.0060,720,000.00799,693,851.861,006,259,161.86 融资产 衍生金融 - - - - - 资产 买入返售 - - - - - 金融资产 应收证券 - - -69,742,394.18 69,742,394.18 清算款 应收利息 - - - 3,888,868.94 3,888,868.94 应收股利 - - - - - 应收申购 - - - 306,159.33 306,159.33 款 资产总计 129,972,099.59111,750,920.0060,720,000.00873,631,274.311,176,074,293.90 负债 卖出回购 22,000,000.00 - - - 22,000,000.00 金融资产 款 应付证券 - - - - - 清算款 应付赎回 - - - 722,721.90 722,721.90 第39页共68页 款 应付管理 - - - 1,558,696.54 1,558,696.54 人报酬 应付托管 - - - 259,782.78 259,782.78 费 应付交易 - - - 678,100.14 678,100.14 费用 应付利息 - - - 39,821.65 39,821.65 应交税费 - - - 9,917,287.96 9,917,287.96 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 819,084.63 819,084.63 负债总计 22,000,000.00 - -13,995,495.60 35,995,495.60 利率敏感 107,972,099.59111,750,920.0060,720,000.00859,635,778.711,140,078,798.30 度缺口 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 市场利率平移上升25个基点且其他市场变量保持不变 假设 市场利率平移下降25个基点且其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017年6月30日 上年度末（2016年12月31日 分析 ） ） 基金净资产变动 -1,668,174.74 -1,998,994.29 基金净资产变动 1,723,610.22 2,068,123.66 6.4.13.4.2其他价格风险 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市 第40页共68页 场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%~80%，债券资产占基金资产的15%~65%，权证占基金资产净值的0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于核心优势企业的股票比例不低于基金股票资产的80%。 于2017年06月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 689,404,759.68 72.41 799,693,851.86 70.14 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 155,569,000.00 16.34 206,565,310.00 18.12 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 844,973,759.68 88.75 1,006,259,161.86 88.26 第41页共68页 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 固定其它市场变量，当本基金基准上涨1% 假设 固定其它市场变量，当本基金基准下跌1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017年 上年度末（2016年 分析 6月30日） 12月31日） 基金净资产变动 8,351,125.91 12,723,869.57 基金净资产变动 -8,351,125.91 -12,723,869.57 注：利用CAPM模型计算得到上述结果，其中，无风险收益率取2017年06月30日十年期国债 收益率3.56%，利用2017年1月3日以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的 Beta系数为1.21。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 第42页共68页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 689,404,759.68 71.34 其中：股票 689,404,759.68 71.34 2 固定收益投资 155,569,000.00 16.10 其中：债券 155,569,000.00 16.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 118,602,753.74 12.27 7 其他各项资产 2,836,888.48 0.29 8 合计 966,413,401.90 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,823.66 0.00 C 制造业 326,808,893.16 34.32 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 第43页共68页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 62,937,708.00 6.61 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 99,507,989.86 10.45 务业 J 金融业 148,418,674.50 15.59 K 房地产业 27,933.04 0.00 L 租赁和商务服务业 2,232.10 0.00 M 科学研究和技术服务业 9,162.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 51,686,343.36 5.43 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 689,404,759.68 72.41 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 002624 完美世界 1,712,844 58,750,549.20 6.17 2 300424 航新科技 1,239,800 58,481,366.00 6.14 3 300081 恒信移动 4,302,800 53,182,608.00 5.59 第44页共68页 4 300266 兴源环境 1,681,794 51,664,711.68 5.43 5 300356 光一科技 5,155,375 44,903,316.25 4.72 6 002341 新纶科技 2,381,532 44,415,571.80 4.66 7 000728 国元证券 3,400,000 41,548,000.00 4.36 8 002414 高德红外 2,249,454 41,165,008.20 4.32 9 300556 丝路视觉 1,247,152 40,744,455.84 4.28 10 600146 商赢环球 1,108,500 35,871,060.00 3.77 11 000725 京东方Ａ 7,800,000 32,448,000.00 3.41 12 002765 蓝黛传动 2,939,784 32,014,247.76 3.36 13 601939 建设银行 3,800,000 23,370,000.00 2.45 14 600015 华夏银行 2,400,000 22,128,000.00 2.32 15 000783 长江证券 2,000,000 18,940,000.00 1.99 16 300274 阳光电源 1,699,930 18,852,223.70 1.98 17 600109 国金证券 1,000,000 11,720,000.00 1.23 18 600298 安琪酵母 450,000 11,641,500.00 1.22 19 601398 工商银行 1,999,938 10,499,674.50 1.10 20 002640 跨境通 450,000 9,562,500.00 1.00 21 600837 海通证券 500,000 7,425,000.00 0.78 22 603179 新泉股份 145,958 6,409,015.78 0.67 23 600030 中信证券 300,000 5,106,000.00 0.54 24 601211 国泰君安 200,000 4,102,000.00 0.43 25 601688 华泰证券 200,000 3,580,000.00 0.38 26 600682 南京新百 5,000 184,500.00 0.02 27 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01 28 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.00 29 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 30 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 31 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00 第45页共68页 32 002820 桂发祥 901 30,624.99 0.00 33 603336 宏辉果蔬 1,000 28,400.00 0.00 34 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00 35 600053 九鼎投资 799 27,933.04 0.00 36 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 37 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00 38 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 39 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 40 600593 大连圣亚 812 21,631.68 0.00 41 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 42 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 43 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 44 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 45 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 46 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 47 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 48 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 49 300215 电科院 900 9,162.00 0.00 50 000554 泰山石油 1,000 8,100.00 0.00 51 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 52 300041 回天新材 600 7,632.00 0.00 53 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 54 300083 劲胜精密 640 5,913.60 0.00 55 002445 中南文化 454 5,833.90 0.00 56 600759 洲际油气 961 5,823.66 0.00 57 300073 当升科技 200 4,988.00 0.00 58 300494 盛天网络 200 4,638.00 0.00 59 002450 康得新 200 4,504.00 0.00 第46页共68页 60 002210 飞马国际 130 2,232.10 0.00 61 002456 欧菲光 112 2,035.04 0.00 62 603998 方盛制药 100 1,386.00 0.00 63 300119 瑞普生物 84 1,196.16 0.00 64 300061 康耐特 56 1,031.52 0.00 65 300264 佳创视讯 80 707.20 0.00 66 600252 中恒集团 129 521.16 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 300556 丝路视觉 81,216,929.24 7.12 2 002765 蓝黛传动 58,887,220.56 5.17 3 002341 新纶科技 43,851,339.12 3.85 4 600682 南京新百 42,528,236.00 3.73 5 000728 国元证券 42,217,751.36 3.70 6 300266 兴源环境 42,124,283.88 3.69 7 002659 中泰桥梁 35,454,137.70 3.11 8 600759 洲际油气 31,596,870.00 2.77 9 000725 京东方Ａ 30,552,530.00 2.68 10 601939 建设银行 23,523,000.00 2.06 11 600015 华夏银行 21,747,500.00 1.91 12 000783 长江证券 18,970,217.00 1.66 13 300274 阳光电源 18,061,308.47 1.58 14 002159 三特索道 14,329,601.71 1.26 15 600298 安琪酵母 13,513,971.00 1.19 第47页共68页 16 000568 泸州老窖 13,399,631.00 1.18 17 002445 中南文化 13,334,570.95 1.17 18 300041 回天新材 12,676,711.24 1.11 19 600109 国金证券 11,981,859.00 1.05 20 300424 航新科技 11,535,354.07 1.01 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 300266 兴源环境 85,572,471.60 7.51 2 002445 中南文化 74,180,540.32 6.51 3 600759 洲际油气 66,966,240.47 5.87 4 300215 电科院 52,756,537.11 4.63 5 300041 回天新材 52,617,726.45 4.62 6 600682 南京新百 39,752,731.44 3.49 7 600146 商赢环球 34,217,276.00 3.00 8 002659 中泰桥梁 31,067,056.46 2.72 9 300081 恒信移动 27,687,605.73 2.43 10 300424 航新科技 26,756,586.00 2.35 11 002414 高德红外 22,109,858.58 1.94 12 300556 丝路视觉 21,766,453.18 1.91 13 300356 光一科技 17,736,113.00 1.56 14 002765 蓝黛传动 15,368,031.68 1.35 15 002159 三特索道 13,811,701.05 1.21 16 000568 泸州老窖 13,542,242.45 1.19 17 002624 完美世界 12,581,122.55 1.10 第48页共68页 18 600036 招商银行 11,043,725.00 0.97 19 600809 山西汾酒 8,685,208.32 0.76 20 000554 泰山石油 5,838,300.00 0.51 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 680,567,424.91 卖出股票收入（成交）总额 653,283,262.35 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 28,710,000.00 3.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 106,655,000.00 11.20 其中：政策性金融债 106,655,000.00 11.20 4 企业债券 20,204,000.00 2.12 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 155,569,000.00 16.34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 第49页共68页 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％） 1 160206 16国开06 800,000 76,832,000.00 8.07 2 150210 15国开10 300,000 29,823,000.00 3.13 15附息国债 3 150023 300,000 28,710,000.00 3.02 23 4 088043 08湘有色债 200,000 20,204,000.00 2.12 注：本报告期末本基金仅持有以上4只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 第50页共68页 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 254,137.71 2 应收证券清算款 286,163.84 3 应收股利 - 4 应收利息 2,043,957.09 5 应收申购款 252,629.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,836,888.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 第51页共68页 流通受限部分的公允占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600146 商赢环球 35,871,060.00 3.77 重大事项 第52页共68页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 41,153 14,486.28 121,523,668.51 20.38% 474,630,038.85 79.62% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 40,489.65 0.0068% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 第53页共68页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年10月28日）基金份额总额 3,942,346,068.45 本报告期期初基金份额总额 618,007,884.96 本报告期基金总申购份额 111,850,890.10 减:本报告期基金总赎回份额 133,705,067.70 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 596,153,707.36 第54页共68页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2017年1月10日起，唐亚明先生任本基金管理人副总经理;自2017年6月19日起，曹 均先生新任本基金管理人董事长。本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 第55页共68页 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 招商证券股 1737,279,815.12 55.38% 686,629.93 55.38% - 份有限公司 中泰证券股 2346,885,697.09 26.06% 323,055.23 26.06% - 份有限公司 民生证券股 2115,790,432.33 8.70% 107,835.54 8.70% - 份有限公司 渤海证券股 1100,076,923.30 7.52% 93,201.70 7.52% - 份有限公司 中信证券股 1 21,862,408.81 1.64% 20,360.33 1.64% - 份有限公司 申银宏源证 1 9,378,609.00 0.70% 8,734.11 0.70% - 券有限公司 金元证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 1 - - - - - 公司 广发证券股 1 - - - - 退租 份有限公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 东方证券股 1 - - - - - 份有限公司 安信证券股 1 - - - - - 份有限公司 平安证券有 1 - - - - - 第56页共68页 限责任公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 申万宏源西 部证券有限 1 - - - - - 公司 注：：1.选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理 股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2)券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、 资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供 最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 第57页共68页 中泰证券股 36,832,295.90 77.89%130,000,000.00 94.27% - - 份有限公司 民生证券股 - - - - - - 份有限公司 渤海证券股 - - - - - - 份有限公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 申银宏源证 10,456,573.90 22.11% 7,900,000.00 5.73% - - 券有限公司 金元证券股 - - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 平安证券有 - - - - - - 限责任公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 第58页共68页 申万宏源西 部证券有限 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 公司旗下部分基金参加东亚银行 1 证券报、证券时报、 2017年1月3日 （中国）有限公司基金定投费率 证券日报 优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 公司旗下部分基金参加上海基煜 2 证券报、证券时报、 2017年1月12日 基金销售有限公司基金参加申购 证券日报 费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通和耕传承 中国证券报、上海 3 基金销售有限公司基金定投业务 证券报、证券时报、 2017年1月12日 并参加申购及定投费率优惠活动 证券日报 的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通上海万得 中国证券报、上海 4 投资顾问有限公司基金定投业务 证券报、证券时报、 2017年1月12日 并参加申购及定投费率优惠活动 证券日报 的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 公司旗下部分基金开通奕丰金融 5 证券报、证券时报、 2017年1月12日 服务（深圳）有限公司基金定投 证券日报 业务的公告 第59页共68页 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 6 关于增加和耕传承基金销售有限 证券报、证券时报、 2017年1月12日 公司为代销机构的公告 证券日报 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 7 关于增加上海基煜基金销售有限 证券报、证券时报、 2017年1月12日 公司为代销机构的公告 证券日报 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 8 关于增加上海万得投资顾问有限 证券报、证券时报、 2017年1月12日 公司为代销机构的公告 证券日报 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 9 关于增加奕丰金融服务（深圳） 证券报、证券时报、 2017年1月12日 有限公司为代销机构的公告 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通北京微动 中国证券报、上海 10 利投资管理有限公司基金定投业 证券报、证券时报、 2017年1月19日 务并参加申购及定投费率优惠活 证券日报 动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通浙江金观 中国证券报、上海 11 诚财富管理有限公司基金定投业 证券报、证券时报、 2017年1月19日 务并参加申购及定投费率优惠活 证券日报 动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 12 关于增加浙江金观诚财富管理有 证券报、证券时报、 2017年1月19日 限公司为代销机构的公告 证券日报 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 13 关于增加北京微动利投资管理有 证券报、证券时报、 2017年1月19日 限公司为代销机构的公告 证券日报 14 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 2017年1月21日 第60页共68页 公司旗下部分基金参加首创证券 证券报、证券时报、 有限责任公司基金申购及定投优 证券日报 惠活动的公告 中邮核心优势灵活配置混合型证 中国证券报、上海 15 券投资基金2016年第4季度报 证券报、证券时报、 2017年1月21日 告 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通上海华信 中国证券报、上海 16 证券有限责任公司基金定投业务 证券报、证券时报、 2017年2月15日 并参加申购及定投费率优惠活动 证券日报 的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 17 关于增加上海华信证券有限责任 证券报、证券时报、 2017年2月15日 公司为代销机构的公告 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 公司旗下部分基金参加上海天天 18 证券报、证券时报、 2017年2月16日 基金销售有限公司基金定投及定 证券日报 投优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 公司旗下部分基金参加交通银行 19 证券报、证券时报、 2017年2月23日 股份有限公司基金手机银行申购 证券日报 及定投优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通金惠家保 中国证券报、上海 20 险代理有限公司基金定投业务并 证券报、证券时报、 2017年3月16日 参加申购及定投费率优惠活动的 证券日报 公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 21 2017年3月16日 关于增加金惠家保险代理有限公 证券报、证券时报、 第61页共68页 司为代销机构的公告 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通宜信普泽 中国证券报、上海 22 投资顾问（北京）有限公司基金 证券报、证券时报、 2017年3月16日 定投业务并参加申购及定投费率 证券日报 优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通北京格上 中国证券报、上海 23 富信投资顾问有限公司基金定投 证券报、证券时报、 2017年3月21日 业务并参加申购及定投费率优惠 证券日报 活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 24 关于增加北京格上富信投资顾问 证券报、证券时报、 2017年3月21日 有限公司为代销机构的公告 证券日报 中国证券报、上海 中邮核心优势灵活配置混合型证 25 证券报、证券时报、 2017年3月25日 券投资基金基金经理变更公告 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 公司旗下部分基金参加中国工商 26 证券报、证券时报、 2017年3月30日 银行股份有限公司基金申购费率 证券日报 优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 公司旗下部分基金参加东亚银行 27 证券报、证券时报、 2017年3月31日 （中国）有限公司基金定投费率 证券日报 优惠活动的公告 中国证券报、上海 中邮核心优势灵活配置混合型证 28 证券报、证券时报、 2017年3月31日 券投资基金2016年年度报告 证券日报 29 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 2017年4月6日 第62页共68页 公司旗下部分基金开通济安财富 证券报、证券时报、 （北京）资本管理有限公司基金 证券日报 定投业务并参加申购及定投费率 优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 30 关于增加济安财富（北京）资本 证券报、证券时报、 2017年4月6日 管理有限公司为代销机构的公告 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 公司旗下部分基金调整济安财富 31 证券报、证券时报、 2017年4月8日 （北京）资本管理有限公司基金 证券日报 申购起点金额的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通上海凯石 中国证券报、上海 32 财富基金销售有限公司基金定投 证券报、证券时报、 2017年4月13日 业务并参加申购及定投费率优惠 证券日报 活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通泰诚财富 中国证券报、上海 33 基金销售（大连）有限公司基金 证券报、证券时报、 2017年4月13日 定投业务并参加申购及定投费率 证券日报 优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 34 关于增加上海凯石财富基金销售 证券报、证券时报、 2017年4月13日 有限公司为代销机构的公告 证券日报 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 35 关于增加泰诚财富基金销售（大 证券报、证券时报、 2017年4月13日 连）有限公司为代销机构的公告 证券日报 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 36 2017年4月18日 关于增加天津万家财富资产管理 证券报、证券时报、 第63页共68页 有限公司为代销机构的公告 证券日报 中邮核心优势灵活配置混合型证 中国证券报、上海 37 券投资基金2017年第1季度报 证券报、证券时报、 2017年4月21日 告 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 公司旗下部分基金参加交通银行 38 证券报、证券时报、 2017年4月22日 股份有限公司基金手机银行申购 证券日报 及定投优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 39 关于参加广发证券股份有限公司 证券报、证券时报、 2017年4月26日 申购费率优惠的公告 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通联储证券 中国证券报、上海 40 有限责任公司基金定投业务并参 证券报、证券时报、 2017年5月5日 加申购及定投费率优惠活动的公 证券日报 告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 关于开通广发证券股份有限公司 41 证券报、证券时报、 2017年5月5日 基金定投业务并参加定投申购费 证券日报 率优惠的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 42 关于增加联储证券有限责任公司 证券报、证券时报、 2017年5月5日 为代销机构的公告 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 公司开通官方微信平台基金定投 43 证券报、证券时报、 2017年5月18日 业务并参加定投费率优惠活动的 证券日报 公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 44 2017年5月24日 关于代销机构调整基金申购费率 证券报、证券时报、 第64页共68页 的公告 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通中泰证券 中国证券报、上海 45 股份有限公司基金定投业务并参 证券报、证券时报、 2017年6月8日 加申购及定投费率优惠活动的公 证券日报 告 中邮核心优势灵活配置混合型证 中国证券报、上海 46 券投资基金更新招募说明书 证券报、证券时报、 2017年6月9日 （2017年第1号） 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 公司旗下部分基金参加江苏银行 47 证券报、证券时报、 2017年6月9日 电子银行渠道申购费率及定期定 证券日报 额投资费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 公司旗下部分基金调整上海长量 48 证券报、证券时报、 2017年6月22日 基金销售投资顾问有限公司基金 证券日报 申购费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通北京肯特 中国证券报、上海 49 瑞财富投资管理有限公司基金定 证券报、证券时报、 2017年6月29日 投业务并参加认、申购及定投费 证券日报 率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 公司旗下部分基金参加东亚银行 50 证券报、证券时报、 2017年6月30日 （中国）有限公司基金定投费率 证券日报 优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 51 公司旗下部分基金参加交通银行 证券报、证券时报、 2017年6月30日 股份有限公司基金手机银行申购 证券日报 第65页共68页 及定投优惠活动的公告 第66页共68页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第67页共68页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618　　 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2017年8月29日 第68页共68页