中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2011年8月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2011年8 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2011年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当前发生额)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.关于业绩基准的说明 本基金业绩衡量基准=沪深300指数×60%+上证国债指数×40% 沪深300指数作为按自由流通股本加权的跨两市蓝筹股指数,其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%,具有较强的代表意义。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数中沪深300指数和上海国债指数每日分别计算收益率,然后按60%、40%的比例采取再平衡,再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日,旗下目前管理五只开放式基金产品,分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求 交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象 未发生内幕交易的情况 相关的信息披露真实、完整、准确、及时 基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司已制定了较为完善的公平交易制度,并得到了有效执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 我公司旗下开放式混合型基金有两只:中邮核心优势股票基金、中邮中小盘灵活配置股票基金,其中中邮中小盘灵活配置股票基金自2011年5月10日才成立尚未打开建仓期,投资风格相差较大,目前暂无其他可比的风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内未出现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,通涨压力不断上升,货币紧缩不断加码,股票市场估值水平持续受到压制。同时,实体经济经历了一个由强劲复苏到紧缩政策抑制作用逐步显现的过程,企业(特别是中小企业)受到资金面的压力开始加大。保障房和水利政策实施进度也始终低于预期。 在这种市场环境下,高估值行业普遍表现较差,电子信息、电力设备、传媒、医药等跌幅较大。而周期类行业则经历了一季度良好业绩驱动下的上涨之后,又跌回到起点。总体上,低估值行业表现相对较好,供需明显改善的水泥表现突出。而随着6月底预期紧缩力度见顶,市场出现一轮估值修复行情。债券市场则在通涨压力不断加大、政府投融资平台风险显现等不利环境的影响下,表现弱势。 本基金在上半年的操作中,积极调整仓位结构,股票配置比例由一季度的70%以上降低到60%左右,增加对食品饮料、服装、医药等消费类行业的配置,降低强周期类行业的比重。考虑到收益率已经上升到高位,债券配置上继续以中长期高收益债为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日,本基金份额净值为0.979元,累计净值1.159元。本报告期份额净值增长率为-10.2%,同期业绩比较基准增长率为-0.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 持续的紧缩性政策正在产生累积效应。通涨压力存在见顶回落的趋势,虽然回落的幅度仍存在不确定性。通涨的见顶将推动流动性紧缩的边际动力下降,市场估值水平将企稳并有所回升,之前受估值约束压力较大的消费以及新兴产业类行业将开始活跃,流动性也将对水利、军工等主题性投资机会提供支持。 而此前多次准备金率上调和加息的累积效应对实体经济的影响将进一步表现出来。房地产行业存货的大量释放将抑制地产企业的投资动力,保障房以及水利投资能否弥补这一缺口有待观察。美欧经济前景依然面临很大的不确定性,欧债危机依然面临很多风险。同时,依然较高的通涨水平将压制政策放松的空间。经济下行的风险仍然较大,企业盈利存在进一步下滑的可能。 在后续的操作中,本基金将根据市场变化,灵活调整股票配置比例。根据中国经济转型的特点,在继续保持对消费类行业重点配置的基础上,重视新兴产业和主题性投资机会,在充分考虑估值和市场风险的基础上灵活配置保障房、水利建设以及电子信息、节能环保、新能源等方面的股票。并高度关注宏观经济以及政策方面的变化,把握周期性行业可能出现的投资机会。债券配置上继续保持目前中长期高收益债为主的配置方向。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金根据相关法律法规的规定及《基金合同》的约定于2010年12月31日宣告对截至2010年12月29日可分配收益进行分配,权益登记日为2011年1月5日,利润分配总额为260,315,525.00元 本基金将继续按照相关法律法规的规定、《基金合同》的约定及基金实际运作情况进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定,对中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司2011年01月01日至2011年06月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司在中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2011年8月22日 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.979元,基金份额总额2,238,503,436.77份。 6.2 利润表 会计主体:中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______周克______ ______周克______ ____刘弢____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]811号《关于核准中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由中邮创业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起,并于2009年10月28日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集3,942,346,068.45元,业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2009)第079号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票资产占基金资产的比例为30%-80%,债券资产占基金资产的15%-65%,权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2.对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 3.基金买卖股票于2008 年4 月24 日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4 月24 日起至2008 年9 月18 日止按0.1%的税率缴纳。自2008 年9 月19 日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 4.基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:A非公开发行有明确锁定期的股票,按下列办法进行估值:如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应按以下公式确定该股票的价值:FV=C+(P-C)*(D1-Dr)/D1其中:FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值 C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得成本作相应调整) P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价 D1为该非公开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数 Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。 B 2011年1月21日购入非公开发行股票柳工1,166,666股,购买价格30元/股,2011年5月26日柳工实施权益分派及资本公积金转增股本方案,每10股转增5股、每10股派5元人民币现金(税前)。本基金收到583,333股、现金红利524,999.7元。截止到期末,共计持有柳工股票1749,999股,申购价格摊薄为20元/股。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 ■ ■ 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注::1.选择专用交易单元的标准和程序: (1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 (2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务 有很强的分析能力,能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 (3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 中邮创业基金管理有限公司 2011年8月27日 基金简称 中邮核心优势灵活配置混合 基金主代码 590003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月28日 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,238,503,436.77份 投资目标 通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 通过对宏观经济形势以及市场状况的深入分析,采用灵活的大类资产配置策略,应用系统化的风险管理工具准确跟踪和全程监控投资组合风险,力求在较低的风险水平上,为投资者提供超越业绩比较基准的收益。本基金重点投资核心优势企业,因为这类企业能够获得持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超额利润,投资这类公司能够增强基金对证券市场系统性风险的抵御能力,充分分享中国经济结构调整过程中的投资机会,实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数,债券部分的业绩比较基准为上证国债指数。整体业绩比较基准=沪深300指数×60%+上证国债指数×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 李芳菲 联系电话 010-82295160-157 010-66060069 电子邮箱 houyuc@postfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 010-58511618 95599 传真 010-82295155 010-63201816 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.postfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 -46,376,538.11 本期利润 -255,474,172.82 加权平均基金份额本期利润 -0.1038 本期基金份额净值增长率 -10.20% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0214 期末基金资产净值 2,190,665,869.38 期末基金份额净值 0.979 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.51% 0.85% 0.95% 0.72% 1.56% 0.13% 过去三个月 -6.85% 0.83% -3.00% 0.66% -3.85% 0.17% 过去六个月 -10.20% 1.02% -0.71% 0.74% -9.49% 0.28% 过去一年 22.41% 1.26% 12.53% 0.84% 9.88% 0.42% 自基金合同生效起至今 15.32% 1.32% -1.95% 0.90% 17.27% 0.42% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李安心 基金经理 2009年10月28日 - 7年 复旦大学金融学硕士,曾任金元证券有限责任公司研究员、中邮创业基金管理有限公司研究员、中邮核心优选基金经理助理。 资产 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 396,501,431.50 54,797,926.56 结算备付金 2,270,744.24 213,555,000.68 存出保证金 5,093,504.30 4,885,427.72 交易性金融资产 6.4.7.2 1,796,809,027.35 2,778,081,840.13 其中:股票投资 1,374,675,027.35 2,270,283,840.13 基金投资 - - 债券投资 422,134,000.00 507,798,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 47,924,830.50 应收利息 6.4.7.5 10,254,389.66 10,535,413.03 应收股利 - - 应收申购款 437,347.34 64,881,661.71 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,211,366,444.39 3,174,662,100.33 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 11,911,257.56 63,320,007.02 应付赎回款 1,029,706.35 3,231,110.48 应付管理人报酬 2,655,456.00 3,857,958.45 应付托管费 442,575.99 642,993.05 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,273,391.82 9,021,377.37 应交税费 878,000.00 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,510,187.29 1,129,199.87 负债合计 20,700,575.01 81,202,646.24 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 2,238,503,436.77 2,599,546,020.82 未分配利润 6.4.7.10 -47,837,567.39 493,913,433.27 所有者权益合计 2,190,665,869.38 3,093,459,454.09 负债和所有者权益总计 2,211,366,444.39 3,174,662,100.33 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -218,277,280.16 -636,662,613.69 1.利息收入 10,538,032.64 8,456,398.02 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,980,479.72 4,254,764.25 债券利息收入 8,358,065.52 4,174,687.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 199,487.40 26,946.16 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -20,637,761.02 -113,920,464.01 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -23,314,637.16 -125,977,087.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,581,238.77 79,509.50 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 5,258,114.91 11,977,114.39 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 -209,097,634.71 -533,901,815.93 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 920,082.93 2,703,268.23 减:二、费用 37,196,892.66 66,938,077.44 1.管理人报酬 19,055,007.94 29,213,464.21 2.托管费 3,175,834.68 4,868,910.73 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 14,689,888.39 32,591,750.85 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 276,161.65 263,951.65 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -255,474,172.82 -703,600,691.13 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -255,474,172.82 -703,600,691.13 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,599,546,020.82 493,913,433.27 3,093,459,454.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -255,474,172.82 -255,474,172.82 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -361,042,584.05 -25,961,302.84 -387,003,886.89 其中:1.基金申购款 507,931,383.94 34,141,504.62 542,072,888.56 2.基金赎回款 -868,973,967.99 -60,102,807.46 -929,076,775.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -260,315,525.00 -260,315,525.00 五、期末所有者权益(基金净值) 2,238,503,436.77 -47,837,567.39 2,190,665,869.38 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,914,462,791.17 157,155,114.36 4,071,617,905.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -703,600,691.13 -703,600,691.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 487,035,118.92 73,069,626.97 560,104,745.89 其中:1.基金申购款 2,559,759,560.00 162,914,574.23 2,722,674,134.23 2.基金赎回款 -2,072,724,441.08 -89,844,947.26 -2,162,569,388.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -86,633,843.24 -86,633,843.24 五、期末所有者权益(基金净值) 4,401,497,910.09 -560,009,793.04 3,841,488,117.05 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 19,055,007.94 29,213,464.21 其中:支付销售机构的客户维护费 4,122,359.30 5,630,349.68 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,175,834.68 4,868,910.73 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 396,501,431.50 1,868,995.48 548,018,769.11 3,926,980.17 6.4.10.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000528 柳工 2011年1月21日 2012年1月24日 非公开发行流通受限 20.00 20.95 1,749,999 34,999,980.00 36,662,479.05 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000876 新希望 2011年6月29日 中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大重组 19.95 2011年7月5日 21.95 379,526 7,040,994.03 7,571,543.70 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,374,675,027.35 62.16 其中:股票 1,374,675,027.35 62.16 2 固定收益投资 422,134,000.00 19.09 其中:债券 422,134,000.00 19.09 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 398,772,175.74 18.03 6 其他各项资产 15,785,241.30 0.71 7 合计 2,211,366,444.39 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 927,385,371.38 42.33 C0 食品、饮料 224,141,898.42 10.23 C1 纺织、服装、皮毛 97,284,000.00 4.44 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 60,299,262.73 2.75 C5 电子 34,672,979.00 1.58 C6 金属、非金属 52,759,044.43 2.41 C7 机械、设备、仪表 390,257,891.13 17.81 C8 医药、生物制品 67,970,295.67 3.10 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 149,340,155.04 6.82 F 交通运输、仓储业 38,383,704.00 1.75 G 信息技术业 70,677,984.22 3.23 H 批发和零售贸易 53,751,000.00 2.45 I 金融、保险业 - - J 房地产业 36,861,098.50 1.68 K 社会服务业 98,275,714.21 4.49 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,374,675,027.35 62.75 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 5,982,772 99,613,153.80 4.55 2 002154 报喜鸟 7,260,000 97,284,000.00 4.44 3 000581 威孚高科 2,168,638 83,600,994.90 3.82 4 000528 柳工 3,000,000 64,950,001.68 2.96 5 002482 广田股份 2,055,781 62,064,028.39 2.83 6 000729 燕京啤酒 3,635,764 61,698,915.08 2.82 7 002091 江苏国泰 2,850,000 53,751,000.00 2.45 8 002008 大族激光 4,050,000 50,544,000.00 2.31 9 002457 青龙管业 2,258,069 46,945,254.51 2.14 10 000338 潍柴动力 999,953 45,427,864.79 2.07 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002482 广田股份 170,995,493.60 5.53 2 002091 江苏国泰 159,459,050.19 5.15 3 600970 中材国际 137,247,576.08 4.44 4 600887 伊利股份 112,221,459.32 3.63 5 600585 海螺水泥 111,792,133.46 3.61 6 000581 威孚高科 107,711,789.41 3.48 7 002008 大族激光 105,258,440.71 3.40 8 002154 报喜鸟 103,035,094.53 3.33 9 000528 柳工 87,680,563.93 2.83 10 600362 江西铜业 83,257,202.22 2.69 11 601318 中国平安 77,253,147.45 2.50 12 600459 贵研铂业 76,220,680.48 2.46 13 000926 福星股份 75,058,423.16 2.43 14 000729 燕京啤酒 74,890,158.78 2.42 15 600089 特变电工 72,370,240.06 2.34 16 600875 东方电气 68,613,354.55 2.22 17 000630 铜陵有色 67,199,523.49 2.17 18 002392 北京利尔 67,173,772.01 2.17 19 002033 丽江旅游 66,528,460.08 2.15 20 600518 康美药业 64,003,619.89 2.07 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600585 海螺水泥 194,235,008.64 6.28 2 000727 华东科技 179,622,694.92 5.81 3 000528 柳工 142,198,431.18 4.60 4 600970 中材国际 140,174,581.44 4.53 5 002306 湘鄂情 138,175,269.18 4.47 6 000936 华西村 138,048,569.01 4.46 7 002089 新海宜 136,532,497.57 4.41 8 000425 徐工机械 135,455,978.94 4.38 9 600522 中天科技 120,915,324.98 3.91 10 600362 江西铜业 115,044,985.91 3.72 11 600166 福田汽车 111,436,083.99 3.60 12 002392 北京利尔 109,979,276.61 3.56 13 600487 亨通光电 109,572,809.44 3.54 14 600741 华域汽车 101,351,135.87 3.28 15 002091 江苏国泰 100,930,901.54 3.26 16 002482 广田股份 97,304,852.30 3.15 17 000926 福星股份 92,677,744.49 3.00 18 600498 烽火通信 91,538,562.99 2.96 19 000045 深纺织A 81,512,883.33 2.64 20 600459 贵研铂业 77,224,177.82 2.50 21 601318 中国平安 74,207,475.82 2.40 22 600425 青松建化 66,625,097.35 2.15 23 601177 杭齿前进 64,159,859.36 2.07 24 600089 特变电工 62,785,201.65 2.03 25 600863 内蒙华电 62,348,330.31 2.02 买入股票成本(成交)总额 4,423,805,474.09 卖出股票收入(成交)总额 5,085,926,692.85 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 48,905,000.00 2.23 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 323,289,000.00 14.76 5 企业短期融资券 49,940,000.00 2.28 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 422,134,000.00 19.27 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 0980155 09新海连债 1,000,000 102,390,000.00 4.67 2 1180053 11宝城投债 500,000 50,960,000.00 2.33 3 122839 11鑫泰债 500,000 50,825,000.00 2.32 4 088043 08湘有色债 500,000 50,705,000.00 2.31 5 1181140 11兴澄CP01 500,000 49,940,000.00 2.28 7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。否 7.9.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库.否 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,093,504.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,254,389.66 5 应收申购款 437,347.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,785,241.30 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000528 柳工 36,662,479.05 1.67 非公开发行 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 59,369 37,704.92 124,381,677.89 5.56% 2,114,121,758.88 94.44% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 50,292.66 0.0022% 基金合同生效日(2009年10月28日)基金份额总额 3,942,346,068.45 本报告期期初基金份额总额 2,599,546,020.82 本报告期基金总申购份额 507,931,383.94 减:本报告期基金总赎回份额 868,973,967.99 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,238,503,436.77 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 经本公司董事会通过,自2011年03月11日起,吴涛先生担任中邮创业基金管理有限公司董事长职务,俞昌建先生不再担任中邮创业基金管理有限公司董事长 自2011年03月25日起,谭春元先生担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理,盛军先生不再担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理 自2011年5月21日起增聘邓立新先生担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理。2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健的基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 本报告期基金投资策略没有改变。 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 湘财证券有限责任公司 1 - - - - 退租 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 平安证券有限责任公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 民生证券有限责任公司 2 1,596,630,792.93 16.85% 1,297,279.11 16.49% - 国信证券股份有限公司 1 1,514,393,822.74 15.98% 1,230,457.60 15.64% - 中信证券股份有限公司 1 1,313,809,400.77 13.87% 1,116,734.01 14.19% - 金元证券股份有限公司 1 1,193,825,517.38 12.60% 969,991.53 12.33% - 齐鲁证券有限公司 2 828,195,091.98 8.74% 703,960.49 8.95% 新增 中信建投证券有限责任公司 1 634,154,273.97 6.69% 539,029.73 6.85% 新增 安信证券股份有限公司 1 521,453,881.28 5.50% 443,232.30 5.63% - 申银万国证券股份有限公司 1 505,594,950.64 5.34% 429,752.88 5.46% - 广发证券股份有限公司 1 407,098,692.63 4.30% 346,033.00 4.40% - 招商证券股份有限公司 1 355,164,853.63 3.75% 288,574.01 3.67% 新增 渤海证券股份有限公司 1 266,779,262.09 2.82% 216,761.01 2.75% - 宏源证券股份有限公司 1 170,508,590.78 1.80% 144,931.81 1.84% - 长城证券有限责任公司 1 167,123,056.12 1.76% 142,055.29 1.81% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 湘财证券有限责任公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券有限责任公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券有限责任公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 金元证券股份有限公司 - - - - - - 齐鲁证券有限公司 - - - - - - 中信建投证券有限责任公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 20,362,551.75 100.00% - - - - 申银万国证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 渤海证券股份有限公司 - - - - - - 宏源证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券有限责任公司 - - - - - -