中邮核心成长股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 中邮核心成长股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮核心成长股票型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2012年03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计,京都天华会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生额)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本基金业绩衡量基准=沪深300收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 沪深300指数作为按流通股本加权的跨两市蓝筹股指数,其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%,具有较强的代表意义。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数中沪深300指数和中国债券总指数每日分别计算收益率,然后按80%、20%的比例采取再平衡,再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日,旗下目前管理六只开放式基金产品和一只专户理财产品,分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮创业-兴业银行-灵活配置1号资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求 交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象 未发生内幕交易的情况 相关的信息披露真实、完整、准确、及时 基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司已制定了较为完善的公平交易制度,并得到了有效执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 我公司旗下现有开放式股票型基金四只,混合型基金两只,其中中邮核心优选、中邮核心成长、中邮核心主题、中邮上证380均为股票型基金,但中邮核心主题与中邮上证380规模均远小于中邮核心优选及中邮核心成长,且中邮上证380为指数型基金,投资风格与前两只股票型基金差异较大,不作对比分析 另外,中邮核心优势、中邮中小盘均为混合型基金,但中邮中小盘灵活配置股票基金自2011年5月10日才成立三季度中期才打开建仓期,两者有较大差异。因此我们只对投资风格相近的两只股票型基金--中邮核心优选和中邮核心成长基金进行分析。 公司历来本着对持有人负责的态度,从研究、投资到交易都秉承公平原则,对旗下基金同等对待。2011年的基金业绩数据也充分佐证了这一点,作为同类型的股票型基金,中邮优选与中邮成长基金2011年业绩表现无明显差异(期间收益率相差1.33个百分点,年化波动率相差0.12个百分点)。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内未出现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年全球经济环境异常复杂,各国复苏之路出现分化。美国就业、金融体系和地产市场复苏的进程超过了大多数投资者的预期,欧洲债务危机带来的市场动荡和实体经济疲弱也超出了欧洲和全球决策者的预期。新兴市场经历了资本从短暂流入到持续流出最后重新小幅流入的巨大变化,整体通胀上行,增长下行。包括股票和工业大宗商品在内的高风险资产经历了巨大考验,总体上震荡下行,新兴市场股票在二季度后还呈单边下跌趋势。中国经济的表现与其他新兴经济体类似,但形势更为艰难。 2011年前10个月,我国CPI同比增速一直在高位运行。其中,7月份CPI在猪肉带动下冲至6.5%的年内峰值,至8月份才在翘尾因素减弱下逐步回落。为对抗通胀,央行上半年连续6次提高存款准备金率,至21.5%的历史峰值,但此后CPI涨幅仍不断创出新高。及至年底CPI涨幅才明显回落至4%附近,而同期人民币一年定期存款利率却只有3.5%,存款负利率致使大量资金逃出银行,全年中竟有4个月居民存款出现了少有的负增长,这些脱媒资金吹起了民间借贷市场的泡沫。鉴于通胀持续和金融脱媒的形势,尽管实体经济日益艰难,宏观调控放松余地也很有限。这造成了一季度后A股市场的单边下跌和估值平台式下降。 本基金对经济以及市场形势的判断也经历了一个调整过程,年初我们充分认识到基建和房地产繁荣的“余热效应”带来的周期性制造和原材料行业的机会,在一季度保持较高仓位,超配工程机械、高铁、汽车、地产、有色煤炭等板块,取得了良好的收益。但二季度特别是五月份开始,随着地产限购令的全面推行和企业过度投资的弊端显现,市场开始调整,估值下行的重灾区便在地产产业链。我们进行了适当的减仓,但在基金契约中最低仓位要求的限制下,仍难以避免系统性风险。余下三个季度中,基金净值出现了明显的下跌。 尽管如此,我们仍把握住了代表中国经济向内需主导转型的积极力量的板块:食品饮料、纺织服装。在下半年悲观情绪弥漫市场之时,我们坚持认清高铁等战略性产业的底部,积极参与反弹,为基金持有人挽回了部分损失。全年基金的运作经历了一个从进攻到防御到调整的过程,这也意味着本基金在仓位上更加谨慎,风险控制上更加严格,配置上更加均衡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.4695元,累计净值0.4695元。本报告期份额净值增长率为-34.42%,同期业绩比较基准增长率为-19.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2012年将是中国经济低位开局的转型元年。经济中地产的泡沫将被逐步挤出,“去地产化”在2012年仍为调控的重要内容,经济下滑将不可避免,为了对冲经济下行的压力,政策将一定程度上转向宽松,为经济“托底”。这一阶段,也是牛市的孕育阶段,但流动性的松紧状况将决定估值波动的区间,而投资和出口需求,即财政政策和海外经济形势将决定企业盈利能力修复的程度。 2012年M2增速目标13-14% 新增人民币信贷7.5-8万亿。首先,从政策取向上,2012年坚持房地产调控,就会避免重蹈09年覆辙。其次,从放贷能力看,虽然银行业监管新规推迟实施,但存贷比、资本充足率等刚性约束,仍将制约信贷增长。第三,货币乘数在低位徘徊。2012年春节之后的一段时间,流动性环境有望边际改善,从而可能引发行情的反弹,契机是1)财政存款到账对流动性产生积极影响 2)年初信贷投放节奏相对较快 3)春节后,民间拆解风险可能有所缓解 4)春节前后准备金率有望再次下调。2012年中期以后,随着通胀和经济回到低位,货币政策操作空间提升,流动性环境有望出现相对明显的改善。 11年A股上市公司的盈利增速15%左右。我们认为11年全部A股上市公司ROE水平将会持平于10年14-15%左右的水平,对应11年实现净利润约1.9-2.0万亿,同比增长14%-18%。12年的盈利增速预计为7%左右。按照宏观调控,整个流动性收紧和需求下滑的影响,12年的ROE水平将有所下滑,我们维持在14%左右水平的判断,这样对应的2012年的盈利为20-21万亿的水平,增速是7%左右。 2005年以来沪深300滚动的市盈率的平均水平在21倍。2007年以来上市公司坚持规模高达3947亿元,而增持仅为504亿元,全流通的压力使得整体的估值中枢有所下移,我们认为市盈率的上限合理水平定在15倍,换算成上证综指,对应的点位区间在2200-3200点。 在上述预测下,我们认为2012年A股的投资环境将比2011年有所改善。上半年,在经济、通胀回落的衰退期过程中,股指大概率仍然趋势性下行。但空间有限。立足于配置的安全性,优先配置债券、低估值,分红收益率高的大盘蓝筹股,包括银行、保险、石油石化、公铁机场、电力等行业。我们也注意到周期性制造和原材料行业面临库存回补、价格小幅反弹的机会,毕竟这类行业的估值处于合理偏低区域。 我们将突出现金策略。选股时除收益表之外更多关注另两张表,现金流是确定和执行基本面策略的最明确信号。如选取经营净现金流反转(成本和存货下降)的蓝筹股,,选取手持现金,可实现较低市盈率行业内并购的部分质地优良的龙头中小公司 选取有稳定现金分红,行业基本面大幅恶化可能性很小的股票。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,本基金管理人致力于建立和健全公司内部控制制度,努力防范和化解公司各项经营管理活动中的风险,促进公司诚信、合法、有效经营,切实保障基金份额持有人的利益。 公司建立了督察长制度,督察长全权负责公司的监察与稽核工作,对基金运作的合法合规性进行全面检查与监督,遇有重大风险事件立即向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,由督察长直接领导。监察稽核部按照规定的权限和程序,通过日常实时监控、现场专项检查、定期监察稽核评估等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改,同时定期向公司董事和管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,基金管理人主要内部监察稽核工作如下: 1.制度建设不断完善 基金管理人进一步健全公司内控体系,保持了良好的内控环境、完善了内部控制的三道防线,并根据公司实际业务情况细化了岗位风险控制。在制订部门规章制度和业务流程时,将内控要求融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新, 对公司和部门制度进行持续的完善、修订及补充。制订了公司《通讯管理办法》、《出国(出境)管理办法》、《防范个人利益冲突管理制度》等。 2.日常监察稽核工作 为规范基金投资运作、防范风险、更好的保护基金份额持有人的利益,对基金投资运作进行日常的监察工作,保障研究、投资决策、交易执行等环节严格执行法律法规及基金合同的有关规定。在日常实时电脑监控中,对基金投资及相关业务进行事中的风险控制,保障公司管理的基金规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。 3.专项监察稽核工作 根据监管部门的要求及公司业务开展情况,对相关业务部门进行专项监察稽核。报告期内,对公司的投资研究及后台运营业务进行了专项稽核,通过检查发现内部控制薄弱点,及时提出了整改意见及建议。 4.定期监察稽核及内控检查评估工作 每季度对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查,对公司各项业务的制度建设、制度执行、风险控制等情况进行评估,发现内控的薄弱环节,并提出相应改进措施,促进公司内部控制和风险管理水平的加强和提高。 在本报告期内,本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行,无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。 在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持内部控制优先原则,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况,本基金未能满足利润分配条件,故未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管中邮核心成长股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》、《中邮核心成长股票型证券投资基金托管协议》的约定,对中邮核心成长股票型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司在中邮核心成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的中邮核心成长股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2012年3月26日 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 ■ 6.2 审计报告的基本内容 ■ §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中邮核心成长股票型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.4695元,基金份额总额29,384,140,004.69份 7.2 利润表 会计主体:中邮核心成长股票型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中邮核心成长股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ___周克_____ _____周克______ __ 刘弢___ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]219号《关于同意中邮核心成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由中邮创业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》发起,并于2007年8月17日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集14,956,625,039.16元,业经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字(2007)第045号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%-40%。(其中,权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%),并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动等有关信息。 7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 7.4.4.3 差错更正的说明 本报告期内本基金无差错更正。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2.对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 3.基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 4.基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 7.4.6 关联方关系 ■ 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.7.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述交易佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示,该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费,按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费,按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期内及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.8 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:1.以上非公开发行的股票估值方法为:①如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。②如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应按以下公式确定该股票的价值:FV=C+(P-C)*(D1-Dr)/D1其中:FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值 C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得成本作相应调整) P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价 D1为该非公开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数 Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。 2.2011年1月21日购入非公开发行股票柳工1500万股,购买价格30元/股,2011年5月26日实施权益分派及资本公积金转增股本方案,每10股派现金人民币5.00元(含税),每10股转增5股,本基金收到750万股,现金红利6,750,000.00元,截至本期末,共持有柳工股票2250万股,申购价格摊薄为20元/股。2011年1月13日购入非公开发行股票华联股份27,272,727股,购买价格6.60元/股,2011年7月8日实施利润分配、转增股本方案,每10股派现金人民币0.60元(含税),每10股转增2股,本基金收到5,454,545股,现金红利1,472,727.25元,截止本期末,共持有华联股份32,727,272股,申购价格摊薄为5.50元/股。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 ■ ■ 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.1 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.2 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 选择专用交易单元的标准和程序: (1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 (2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务 有很强的分析能力,能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 (3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。 2.报告期内租用交易单元变更情况:本报告期内本基金新增江海证券有限公司、长江证券股份有限公司、天风证券有限责任公司交易单元各一个。 中邮创业基金管理有限公司 2012年3月27日 基金简称 中邮核心成长股票 基金主代码 590002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月17日 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,384,140,004.69份 投资目标 以追求长期资本增值为目的,通过投资于具有核心竞争力且能保持持续增长的企业,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 4、权证投资策略本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发、配售等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易等情形下主动投资权证。本基金进行权证投资时,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+中国债券总指数×20%沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数引进国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性 与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平。因此,本基金认为,该指数能够满足本基金的投资管理需要。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下,其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 李芳菲 联系电话 010-82295160-157 010-63201510 电子邮箱 houyuc@postfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 010-58511618 95599 传真 010-82295155 010-63201816 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.postfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -2,441,216,890.19 -881,421,815.15 1,773,992,302.58 本期利润 -7,340,241,777.66 -2,975,392,446.93 12,871,625,522.05 加权平均基金份额本期利润 -0.2428 -0.0894 0.3570 本期加权平均净值利润率 -38.21% -12.74% 52.15% 本期基金份额净值增长率 -34.42% -10.90% 77.80% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配利润 -15,588,788,337.83 -12,485,773,881.23 -12,776,566,013.05 期末可供分配基金份额利润 -0.5305 -0.3953 -0.3703 期末基金资产净值 13,795,351,666.86 22,610,675,609.69 27,722,931,611.78 期末基金份额净值 0.4695 0.7159 0.8035 3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末 基金份额累计净值增长率 -53.05% -28.41% -19.64% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.95% 1.48% -6.54% 1.12% -9.41% 0.36% 过去六个月 -28.22% 1.36% -17.92% 1.08% -10.30% 0.28% 过去一年 -34.42% 1.30% -19.41% 1.04% -15.01% 0.26% 过去三年 3.89% 1.62% 26.27% 1.35% -22.38% 0.27% 自基金合同生效起至今 -53.05% 1.95% -38.15% 1.68% -14.90% 0.27% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谭春元 基金经理 2011年3月25日 - 9年 硕士研究生,曾任世纪证券固定收益总部投资经理、资产管理总部投资经理、国信证券经济研究所资深分析师、研究销售副总监、中邮创业基金管理有限公司旗下中邮核心成长基金基金经理助理。 邓立新 基金经理 2011年5月21日 - 22年 邓立新先生:22余年金融从业经历,曾任中国工商银行北京珠市口办事处交换员、中国工商银行北京信托投资公司白塔寺证券营业部副经理兼团支部书记、华夏证券有限公司北京三里河营业部交易部经理、首创证券有限责任公司投资部经理、中邮创业基金管理有限公司基金交易部总经理、投资研究部投资部负责人,现任公司投资部副总监。 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 京都天华审字(2012)第0364号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中邮核心成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称中邮核心成长基金)财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中邮核心成长基金的基金管理人中邮创业基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映 (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,中邮核心成长基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中邮核心成长基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况。 注册会计师的姓名 李惠琦 卫俏嫔 会计师事务所的名称 京都天华会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址 中国北京朝阳区建国门外大街22号塞特广场5层 审计报告日期 二○一二年二月二十八日 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 287,115,627.41 80,988,506.29 结算备付金 1,239,277,608.35 1,944,575,449.40 存出保证金 15,582,678.99 6,135,739.03 交易性金融资产 7.4.7.2 12,228,390,764.38 20,371,347,416.56 其中:股票投资 11,831,824,764.38 20,371,347,416.56 基金投资 - - 债券投资 396,566,000.00 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 59,104,022.84 629,999,998.20 应收利息 7.4.7.5 9,845,898.54 727,495.08 应收股利 - - 应收申购款 247,029.91 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 13,839,563,630.42 23,033,774,604.56 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 360,974,711.95 应付赎回款 1,170,882.08 4,550,030.58 应付管理人报酬 18,801,182.89 29,425,409.99 应付托管费 3,133,530.47 4,904,235.00 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 14,777,557.67 20,374,607.35 应交税费 3,458,800.00 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 2,870,010.45 2,870,000.00 负债合计 44,211,963.56 423,098,994.87 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 29,384,140,004.69 31,582,421,219.67 未分配利润 7.4.7.10 -15,588,788,337.83 -8,971,745,609.98 所有者权益合计 13,795,351,666.86 22,610,675,609.69 负债和所有者权益总计 13,839,563,630.42 23,033,774,604.56 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -6,873,040,317.79 -2,433,138,759.00 1.利息收入 47,388,256.03 30,889,745.79 其中:存款利息收入 7.4.7.11 34,686,546.05 30,889,745.79 债券利息收入 12,701,709.98 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,021,406,197.37 -370,210,178.94 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -2,177,960,859.63 -497,891,275.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 23,358,623.93 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 133,196,038.33 127,681,096.91 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -4,899,024,887.47 -2,093,970,631.78 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 2,511.02 152,305.93 减:二、费用 467,201,459.87 542,253,687.93 1.管理人报酬 289,011,479.76 350,335,673.33 2.托管费 48,168,579.97 58,389,278.92 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 129,472,296.28 132,990,465.68 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.19 549,103.86 538,270.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,340,241,777.66 -2,975,392,446.93 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,340,241,777.66 -2,975,392,446.93 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 31,582,421,219.67 -8,971,745,609.98 22,610,675,609.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,340,241,777.66 -7,340,241,777.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,198,281,214.98 723,199,049.81 -1,475,082,165.17 其中:1.基金申购款 43,901,946.76 -18,132,004.14 25,769,942.62 2.基金赎回款 -2,242,183,161.74 741,331,053.95 -1,500,852,107.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 29,384,140,004.69 -15,588,788,337.83 13,795,351,666.86 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 34,503,593,553.88 -6,780,661,942.10 27,722,931,611.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,975,392,446.93 -2,975,392,446.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,921,172,334.21 784,308,779.05 -2,136,863,555.16 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -2,921,172,334.21 784,308,779.05 -2,136,863,555.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 31,582,421,219.67 -8,971,745,609.98 22,610,675,609.69 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国邮政集团公司 基金管理人的股东 北京长安投资有限公司 基金管理人的股东 中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 首创证券有限责任公司 17,870,880,905.05 21.19% 19,421,627,035.01 22.57% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 首创证券有限责任公司 325,996,728.50 100.00% - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 首创证券有限责任公司 14,682,351.08 20.89% 4,737,500.60 32.06% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 首创证券有限责任公司 16,324,108.90 22.60% 6,421,705.47 31.52% 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 289,011,479.76 350,335,673.33 其中:支付销售机构的客户维护费 49,726,300.89 60,401,282.30 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 48,168,579.97 58,389,278.92 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 287,115,627.41 27,027,702.41 80,988,506.29 28,931,778.88 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000528 柳工 2011年1月21日 2012年2月6日 非公开发行 20.00 11.67 22,500,000 450,000,000.00 262,575,000.00 - 000882 华联股份 2011年1月13日 2012年1月18日 非公开发行 5.50 3.94 32,727,272 179,999,998.20 128,945,451.68 - 601669 中国水电 2011年9月29日 2012年1月18日 新股流通受限 4.50 4.09 3,781,657 17,017,456.50 15,466,977.13 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 11,831,824,764.38 85.49 其中:股票 11,831,824,764.38 85.49 2 固定收益投资 396,566,000.00 2.87 其中:债券 396,566,000.00 2.87 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,526,393,235.76 11.03 6 其他各项资产 84,779,630.28 0.61 7 合计 13,839,563,630.42 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 55,794,170.80 0.40 B 采掘业 196,647,269.92 1.43 C 制造业 8,446,953,093.39 61.23 C0 食品、饮料 312,589,535.94 2.27 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 105,715,226.43 0.77 C4 石油、化学、塑胶、塑料 630,244,348.52 4.57 C5 电子 384,564,543.55 2.79 C6 金属、非金属 428,655,926.71 3.11 C7 机械、设备、仪表 6,469,714,649.69 46.90 C8 医药、生物制品 74,557,227.50 0.54 C99 其他制造业 40,911,635.05 0.30 D 电力、煤气及水的生产和供应业 65,600,287.36 0.48 E 建筑业 694,895,486.17 5.04 F 交通运输、仓储业 406,761,612.71 2.95 G 信息技术业 721,187,970.23 5.23 H 批发和零售贸易 512,429,463.91 3.71 I 金融、保险业 131,090,822.36 0.95 J 房地产业 70,352,873.22 0.51 K 社会服务业 488,396,347.21 3.54 L 传播与文化产业 41,715,367.10 0.30 M 综合类 - - 合计 11,831,824,764.38 85.77 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601766 中国南车 189,950,000 822,483,500.00 5.96 2 000338 潍柴动力 25,056,000 789,264,000.00 5.72 3 601299 中国北车 135,712,309 576,777,313.25 4.18 4 002123 荣信股份 24,517,082 400,363,949.06 2.90 5 000528 柳工 31,519,014 367,826,893.38 2.67 6 600970 中材国际 23,206,909 365,740,885.84 2.65 7 600815 厦工股份 36,043,800 292,675,656.00 2.12 8 002028 思源电气 21,775,176 270,012,182.40 1.96 9 600517 置信电气 18,000,000 264,780,000.00 1.92 10 000680 山推股份 28,000,000 251,440,000.00 1.82 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000528 柳工 1,437,954,105.72 6.36 2 601766 中国南车 1,153,656,033.05 5.10 3 000338 潍柴动力 1,143,824,331.25 5.06 4 000680 山推股份 1,132,746,796.76 5.01 5 000425 徐工机械 1,096,655,800.04 4.85 6 600815 厦工股份 901,595,410.87 3.99 7 601299 中国北车 874,178,318.70 3.87 8 000157 中联重科 663,402,881.07 2.93 9 600970 中材国际 651,964,020.06 2.88 10 002482 广田股份 506,737,470.83 2.24 11 002123 荣信股份 486,755,521.26 2.15 12 600458 时代新材 483,225,911.37 2.14 13 600326 西藏天路 479,137,483.37 2.12 14 600787 中储股份 470,085,130.91 2.08 15 601166 兴业银行 465,628,322.91 2.06 16 600138 中青旅 441,724,445.51 1.95 17 600519 贵州茅台 433,591,919.05 1.92 18 601002 晋亿实业 414,767,106.20 1.83 19 002028 思源电气 412,899,654.23 1.83 20 600805 悦达投资 409,636,201.06 1.81 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000425 徐工机械 2,487,974,256.79 11.00 2 000338 潍柴动力 1,597,448,672.51 7.07 3 000528 柳工 1,485,092,439.92 6.57 4 000680 山推股份 1,168,233,864.43 5.17 5 600739 辽宁成大 965,409,212.64 4.27 6 601318 中国平安 959,836,399.47 4.25 7 000063 中兴通讯 952,822,389.79 4.21 8 600664 哈药股份 950,955,681.13 4.21 9 600104 上汽集团 915,917,838.49 4.05 10 601601 中国太保 896,892,511.78 3.97 11 600166 福田汽车 872,166,850.58 3.86 12 600028 中国石化 856,635,884.28 3.79 13 600547 山东黄金 654,239,404.58 2.89 14 000157 中联重科 596,398,643.42 2.64 15 601628 中国人寿 567,664,330.79 2.51 16 600519 贵州茅台 533,717,424.52 2.36 17 600123 兰花科创 505,901,018.07 2.24 18 600805 悦达投资 474,198,420.26 2.10 19 600815 厦工股份 403,880,131.73 1.79 20 600522 中天科技 393,715,046.47 1.74 买入股票成本(成交)总额 41,972,945,476.97 卖出股票收入(成交)总额 43,445,481,092.88 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 396,566,000.00 2.87 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 396,566,000.00 2.87 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 0980110 09远洋地产债 1,000,000 99,120,000.00 0.72 2 0980156 09温投债 1,000,000 97,700,000.00 0.71 3 088008 08西基投债 600,000 60,828,000.00 0.44 4 122080 11康美债 500,000 50,415,000.00 0.37 5 1180106 11准国资债 500,000 49,015,000.00 0.36 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。否 8.9.2本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库.否 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,582,678.99 2 应收证券清算款 59,104,022.84 3 应收股利 - 4 应收利息 9,845,898.54 5 应收申购款 247,029.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 84,779,630.28 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000528 柳工 262,575,000.00 1.90 非公开发行 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,881,738 15,615.43 108,042,180.57 0.37% 29,276,097,824.12 99.63% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 — — 基金合同生效日(2007年8月17日)基金份额总额 14,956,625,039.16 本报告期期初基金份额总额 31,582,421,219.67 本报告期基金总申购份额 43,901,946.76 减:本报告期基金总赎回份额 2,242,183,161.74 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 29,384,140,004.69 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 经本公司董事会审议通过,自2011年3月11日起,选举吴涛先生担任中邮创业基金管理有限公司董事长,俞昌建先生不再担任中邮创业基金管理有限公司董事长 自2011年3月25日起,聘任谭春元先生担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理,盛军先生不再担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理 自2011年5月21日起,增聘邓立新先生担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理 自2011年11月11日起,增聘厉建超先生担任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健的基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 本报告期基金投资策略没有改变。 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币壹拾贰万元整,目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务五个会计年度。 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 德邦证券有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 日信证券有限责任公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限责任公司 1 - - - - - 江海证券有限公司 1 - - - - 新增 首创证券有限责任公司 2 17,870,880,905.05 21.19% 14,682,351.08 20.89% - 中国银河证券股份有限公司 1 7,273,720,120.82 8.62% 6,182,621.67 8.80% - 申银万国证券股份有限公司 1 4,832,511,210.40 5.73% 4,107,624.58 5.84% - 兴业证券股份有限公司 1 4,810,983,965.99 5.70% 3,908,960.44 5.56% - 信达证券股份有限公司 1 3,342,103,730.98 3.96% 2,840,770.69 4.04% - 华创证券经济有限责任公司 1 3,255,060,654.28 3.86% 2,766,791.28 3.94% - 中信证券股份有限公司 2 3,185,541,296.31 3.78% 2,707,708.10 3.85% - 安信证券股份有限公司 2 3,150,033,015.47 3.73% 2,559,421.40 3.64% - 平安证券有限责任公司 1 3,048,972,971.64 3.61% 2,477,315.72 3.52% - 华鑫证券有限责任公司 1 3,039,798,189.10 3.60% 2,469,858.04 3.51% - 国金证券股份有限公司 1 2,925,528,685.22 3.47% 2,377,012.21 3.38% - 中国国际金融有限公司 2 2,706,187,885.93 3.21% 2,198,795.84 3.13% - 中银国际证券有限责任公司 1 2,506,795,704.88 2.97% 2,130,762.97 3.03% - 东方证券股份有限公司 1 2,443,774,523.48 2.90% 1,985,581.21 2.82% - 华泰联合证券有限责任公司 1 2,414,376,903.85 2.86% 2,052,214.87 2.92% - 中信建投证券股份有限公司 1 2,070,284,763.99 2.45% 1,759,719.95 2.50% - 国泰君安证券股份有限公司 1 2,065,782,122.22 2.45% 1,755,910.48 2.50% - 光大证券股份有限公司 1 1,684,026,446.15 2.00% 1,431,422.10 2.04% - 长江证券股份有限公司 1 1,416,026,132.43 1.68% 1,203,620.92 1.71% 新增 国联证券股份有限责任公司 1 1,356,952,835.10 1.61% 1,153,405.86 1.64% - 民生证券有限责任公司 1 1,310,818,155.65 1.55% 1,114,192.44 1.59% - 南京证券有限责任公司 1 1,216,896,368.42 1.44% 1,034,360.70 1.47% - 天风证券有限责任公司 1 1,159,540,003.09 1.37% 985,603.00 1.40% 新增 海通证券股份有限公司 1 1,067,053,160.83 1.27% 866,987.79 1.23% - 中航证券有限公司 1 1,033,640,001.27 1.23% 878,591.02 1.25% - 招商证券股份有限公司 1 876,482,453.65 1.04% 745,000.61 1.06% - 国信证券股份有限公司 1 740,873,922.98 0.88% 629,737.68 0.90% - 长城证券有限责任公司 1 523,407,707.91 0.62% 444,890.61 0.63% - 北京高华证券有限责任公司 2 427,260,464.77 0.51% 347,152.23 0.49% - 财富证券有限责任公司 1 389,120,243.04 0.46% 330,747.65 0.47% - 中国建银投资证券有限责任公司 1 204,476,998.61 0.24% 166,139.11 0.24% - 券商名称 债券交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 德邦证券有限责任公司 - - 渤海证券股份有限公司 - - 日信证券有限责任公司 - - 华泰证券股份有限公司 - - 湘财证券有限责任公司 - - 江海证券有限公司 - - 首创证券有限责任公司 325,996,728.50 100.00% 中国银河证券股份有限公司 - - 申银万国证券股份有限公司 - - 兴业证券股份有限公司 - - 信达证券股份有限公司 - - 华创证券经济有限责任公司 - - 中信证券股份有限公司 - - 安信证券股份有限公司 - - 平安证券有限责任公司 - - 华鑫证券有限责任公司 - - 国金证券股份有限公司 - - 中国国际金融有限公司 - - 中银国际证券有限责任公司 - - 东方证券股份有限公司 - - 华泰联合证券有限责任公司 - - 中信建投证券股份有限公司 - - 国泰君安证券股份有限公司 - - 光大证券股份有限公司 - - 长江证券股份有限公司 - - 国联证券股份有限责任公司 - - 民生证券有限责任公司 - - 南京证券有限责任公司 - - 天风证券有限责任公司 - - 海通证券股份有限公司 - - 中航证券有限公司 - - 招商证券股份有限公司 - - 国信证券股份有限公司 - - 长城证券有限责任公司 - - 北京高华证券有限责任公司 - - 财富证券有限责任公司 - - 中国建银投资证券有限责任公司 - -