中邮核心成长股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2011年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮核心成长股票型证券投资基金管理人-----中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2011年08月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2011年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生额)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本基金业绩衡量基准=沪深300收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 沪深300指数作为按流通股本加权的跨两市蓝筹股指数,其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%,具有较强的代表意义。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数中沪深300指数和中国债券总指数每日分别计算收益率,然后按80%、20%的比例采取再平衡,再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日,旗下目前管理5只开放式基金产品,分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:本基金原基金经理盛军先生已于2011年3月25日离任,现任基金经理由邓立新先生和谭春元先生共同担任,相关内容材料已报中国证监会北京监管局备案。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求 交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象 未发生内幕交易的情况 相关的信息披露真实、完整、准确、及时 基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司已制定了较为完善的公平交易制度,并得到了有效执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 我公司旗下现有开放式股票型基金三只,混合型基金两只,其中第三只中邮核心主题股票型基金规模显著较小,投资风格与前两只股票型基金差异较大,不做对比分析 另外,中邮中小盘灵活配置股票基金与中邮核心优势混合型基金均为混合型基金,但中邮中小盘灵活配置股票基金自2011年5月10日才成立尚未打开建仓期,两者投资风格也有较大差异,我们只对投资风格相近的两只股票型基金--中邮核心优选和中邮核心成长基金进行分析。 我公司历来本着对持有人负责的态度,从研究、投资到交易都秉承公平原则,对旗下基金同等对待。可以看到,11年上半年两只同类型的基金业绩表现差异很小,期间收益率仅相差0.95个百分点,年化波动率相差0.2个百分点。 表:中邮核心成长股票&中邮核心优选股票2011年上半年业绩对比 ■ 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内未出现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年,一季度经济数据尚可、流动性环境逐渐得到改善,市场在经历地产房产税政策出台而引发的短暂下行后走出了稳步上扬的行情。基本面良好且估值较低的银行、建材、机械、汽车、家电等行业的蓝筹公司领涨大盘。进入二季度,国内CPI不断走高并超出预期,抗通胀的紧缩政策连续出台,市场资金紧张,企业经历去库存过程,下游需求降低,市场对经济形势的担忧不断加重。估值过高而成长未达预期的中小盘股票跌幅较大,周期性股票在行业去库存压力之下股价也大幅下跌。 本报告期内,本基金适度降低了股票仓位、调整了结构,降低了汽车及配件、保险、电信、医药、商业等行业的配置,增加了消费稳定增长的食品饮料、消费升级的酒店旅游、受益于保障房建设的建筑建材地产等行业的投资比例,维持了高端装备制造业的配置比例,增加了一定的债券配置比例。持仓结构的调整对投资绩效有一定帮助,但组合重点配置的周期性行业在二季度出现较大幅度的调整,对基金业绩造成一定负面影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日,本基金份额净值为0.6541元,累计净值0.6541元。本报告期份额净值增长率为-8.63%,同期业绩比较基准增长率为-1.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们预计CPI在三季度可能仍将保持在较高位,三季度末可能会见顶回落,全年均值为5%以上,物价仍是困扰行情展开的主要核心因素。预计后续调控频率将逐步降低,但信贷投放总量继续保持紧缩态势。下半年可能随着保障房建设和水利建设的投入加大,财政政策会出现相对积极的格局。 结合目前的估值水平,我们认为下半年市场可能继续维持震荡走势,风格有望从防御走向适度进攻。本基金将坚持合理估值的成长性理念,着眼于中国经济的中长期发展挖掘投资目标,贯彻精选个股适度均衡配置的策略,业绩稳定增长的低估值行业仍是投资首选,仓位水平保持在一个适度高位。 本基金将遵循成长型投资理念,下半年将重点关注以下几类投资机会:(1)长期看好低估值的机械行业,机械行业二季度率先进行去库存化,股价也作了充分的调整,机械行业的估值修复行情应该可以预期 (2)业绩确定性高的高端消费品中的白酒、纺织服装、旅游餐饮、高端园林装饰等 (3)新型战略产业中的成长股,如新材料、节能环保、新能源、安防等 (4)在主题投资方面,区域主题投资我们主要看政策扶持和资源禀赋的西藏、内蒙、陕西、新疆,政策驱动投资看保障房、水利建设,以及局部地区军事紧张局势带来的军工板块的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况,本基金未能满足利润分配条件,故未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管中邮核心成长股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》、《中邮核心成长股票型证券投资基金托管协议》的约定,对中邮核心成长股票型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司2011年1月1日至2011年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司在中邮核心成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的中邮核心成长股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2011-08-22 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:中邮核心成长股票型证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截至日2011年6月30日,基金份额净值0.6541元,基金份额总额30,109,170,393.76份。 6.2 利润表 会计主体:中邮核心成长股票型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中邮核心成长股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署: ______周克_____ ____周克_____ ____刘弢___ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]219号《关于同意中邮核心成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由中邮创业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》发起,并于2007年8月17日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集14,956,625,039.16元,业经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字(2007)第045号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%-40%。(其中,权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%),并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本公司基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2.对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 3.基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 4.基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.2债券交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述交易佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券交易(含回购)。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.9期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:1.以上非公开发行的股票估值方法为:①如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。②如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应按以下公式确定该股票的价值:FV=C+(P-C)*(D1-Dr)/D1其中:FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值 C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得成本作相应调整) P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价 D1为该非公开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数 Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。 2.2011年1月21日购入非公开发行股票柳工1500万股,购买价格30元/股,2011年5月26日实施权益分派及资本公积金转增股本方案,每10股派5.00元人民币现金(含税),每10股转增5股,本基金收到750万股,现金红利6,750,000.00元,截至本期末,共持有柳工股票2250万股,申购价格摊薄为20元/股。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:按照证监会公告[2008]38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》的要求,600315上海家化按“指数收益法”进行估值。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本报告期末本基金未持有因债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 ■ ■ 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:选择专用交易单元的标准和程序: (1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 (2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务 有很强的分析能力,能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 (3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。 中邮创业基金管理有限公司 2011年8月27日 基金简称 中邮核心成长股票 基金主代码 590002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月17日 报告期末基金份额总额 30,109,170,393.76份 基金合同存续期 不定期 投资目标 以追求长期资本增值为目的,通过投资于具有核心竞争力且能保持持续增长的企业,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 沪深300指数×80%+中国债券总指数×20%沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数引进国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性 与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平。因此,本基金认为,该指数能够满足本基金的投资管理需要。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+中国债券总指数×20%沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数引进国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性 与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平。因此,本基金认为,该指数能够满足本基金的投资管理需要。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下,其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 李芳菲 联系电话 010-82295160-157 010-66060069 电子邮箱 houyuc@postfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 010-58511618 95599 传真 010-82295155 010-63201816 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.postfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 659,283.50 本期利润 -1,875,738,891.88 加权平均基金份额本期利润 -0.0609 本期基金份额净值增长率 -8.63% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.3959 期末基金资产净值 19,692,990,841.77 期末基金份额净值 0.6541 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.88% 1.19% 1.07% 0.96% 1.81% 0.23% 过去三个月 -7.06% 1.09% -4.35% 0.88% -2.71% 0.21% 过去六个月 -8.63% 1.24% -1.82% 0.99% -6.81% 0.25% 过去一年 12.81% 1.44% 15.09% 1.12% -2.28% 0.32% 过去三年 4.37% 1.87% 12.86% 1.61% -8.49% 0.26% 自基金合同生效起至今 -34.59% 2.02% -24.65% 1.75% -9.94% 0.27% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 盛军 基金经理 2008年1月26日 2011年3月25日 16年 曾任日本大和证券上海代表处任首席交易员、华夏证券有限公司证券投资部任高级投资经理、首创证券有限责任公司投资部任策略及行业研究员、中邮创业基金管理有限公司策略研究员、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理 谭春元 基金经理 2011年3月25日 - 8年 硕士研究生,曾任世纪证券固定收益总部投资经理、资产管理总部投资经理、国信证券经济研究所资深分析师、研究销售副总监、中邮创业基金管理有限公司旗下中邮核心成长基金基金经理助理。 邓立新 基金经理 2011年5月21日 - 21年 邓立新先生:21余年金融从业经历,曾任中国工商银行北京珠市口办事处交换员、中国工商银行北京信托投资公司白塔寺证券营业部副经理兼团支部书记、华夏证券有限公司北京三里河营业部交易部经理、首创证券有限责任公司投资部经理、中邮创业基金管理有限公司基金交易部总经理、投资研究部投资部负责人,现任公司投资部副总监。 中邮核心成长股票 中邮核心优选股票 差额 收益率 -8.63% -9.59% 0.96% 期间波动率 1.24% 1.44% 0.20% 资产 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 508,751,534.08 80,988,506.29 结算备付金 2,315,087,773.49 1,944,575,449.40 存出保证金 14,158,810.61 6,135,739.03 交易性金融资产 6.4.7.2 17,227,540,178.81 20,371,347,416.56 其中:股票投资 16,732,607,178.81 20,371,347,416.56 基金投资 - - 债券投资 494,933,000.00 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 629,999,998.20 应收利息 6.4.7.5 9,490,508.49 727,495.08 应收股利 419,922.72 - 应收申购款 309,426.36 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 20,075,758,154.56 23,033,774,604.56 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 330,573,473.60 360,974,711.95 应付赎回款 3,698,533.13 4,550,030.58 应付管理人报酬 23,659,073.09 29,425,409.99 应付托管费 3,943,178.86 4,904,235.00 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 17,005,192.46 20,374,607.35 应交税费 880,000.00 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 3,007,861.65 2,870,000.00 负债合计 382,767,312.79 423,098,994.87 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 30,109,170,393.76 31,582,421,219.67 未分配利润 6.4.7.10 -10,416,179,551.99 -8,971,745,609.98 所有者权益合计 19,692,990,841.77 22,610,675,609.69 负债和所有者权益总计 20,075,758,154.56 23,033,774,604.56 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -1,622,637,660.81 -7,258,201,235.93 1.利息收入 19,989,977.24 16,599,138.26 其中:存款利息收入 6.4.7.11 18,432,160.62 16,599,138.26 债券利息收入 1,557,816.62 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 233,770,498.97 -1,258,885,578.40 其中:股票投资收益 6.4.7.12 146,316,163.20 -1,345,798,460.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 25,693,470.19 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 61,760,865.58 86,912,882.03 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 -1,876,398,175.38 -6,016,067,101.72 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 38.36 152,305.93 减:二、费用 253,101,231.07 278,704,520.13 1.管理人报酬 157,734,609.43 181,008,215.35 2.托管费 26,289,101.58 30,168,035.90 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 68,810,478.41 67,261,317.23 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 267,041.65 266,951.65 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,875,738,891.88 -7,536,905,756.06 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,875,738,891.88 -7,536,905,756.06 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 31,582,421,219.67 -8,971,745,609.98 22,610,675,609.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,875,738,891.88 -1,875,738,891.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,473,250,825.91 431,304,949.87 -1,041,945,876.04 其中:1.基金申购款 7,515,074.61 -2,773,055.50 4,742,019.11 2.基金赎回款 -1,480,765,900.52 434,078,005.37 -1,046,687,895.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 30,109,170,393.76 -10,416,179,551.99 19,692,990,841.77 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 34,503,593,553.88 -6,780,661,942.10 27,722,931,611.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,536,905,756.06 -7,536,905,756.06 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,059,679,378.64 264,855,397.81 -794,823,980.83 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -1,059,679,378.64 264,855,397.81 -794,823,980.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 33,443,914,175.24 -14,052,712,300.35 19,391,201,874.89 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东 中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 首创证券有限责任公司 7,471,484,449.38 16.84% 7,651,006,665.24 18.06% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 首创证券有限责任公司 325,996,728.50 100.00% - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 首创证券有限责任公司 6,195,357.30 16.71% 3,279,582.31 19.29% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 首创证券有限责任公司 6,419,349.28 18.04% 3,084,998.68 17.01% 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 157,734,609.43 181,008,215.35 其中:支付销售机构的客户维护费 27,179,859.34 28,689,307.52 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 26,289,101.58 30,168,035.90 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 508,751,534.08 13,191,461.66 1,631,261,825.86 15,290,706.62 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000528 柳工 2011年1月21日 2012年1月24日 非公开发行 20.00 20.95 22,500,000 450,000,000.00 471,375,000.00 - 000882 华联股份 2011年1月13日 2012年1月14日 非公开发行 6.60 6.96 27,272,727 179,999,998.20 189,818,179.92 - 300227 光韵达 2011年6月1日 2011年9月8日 新股流通受限 12.98 15.80 1,100,000 14,278,000.00 17,380,000.00 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600315 上海家化 2010年12月6日 重大事项 35.60 - - 500,000 16,373,390.74 17,800,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 16,732,607,178.81 83.35 其中:股票 16,732,607,178.81 83.35 2 固定收益投资 494,933,000.00 2.47 其中:债券 494,933,000.00 2.47 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 2,823,839,307.57 14.07 6 其他各项资产 24,378,668.18 0.12 7 合计 20,075,758,154.56 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 25,309,529.20 0.13 B 采掘业 334,014,009.56 1.70 C 制造业 10,183,945,633.22 51.71 C0 食品、饮料 1,450,989,305.66 7.37 C1 纺织、服装、皮毛 59,568,325.90 0.30 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 652,873,849.77 3.32 C5 电子 98,794,137.91 0.50 C6 金属、非金属 838,357,777.60 4.26 C7 机械、设备、仪表 6,477,883,672.38 32.89 C8 医药、生物制品 555,348,564.00 2.82 C99 其他制造业 50,130,000.00 0.25 D 电力、煤气及水的生产和供应业 79,534,999.62 0.40 E 建筑业 1,100,814,814.06 5.59 F 交通运输、仓储业 405,659,193.36 2.06 G 信息技术业 1,136,228,823.69 5.77 H 批发和零售贸易 1,178,394,634.92 5.98 I 金融、保险业 790,161,169.77 4.01 J 房地产业 227,417,544.23 1.15 K 社会服务业 1,178,137,777.18 5.98 L 传播与文化产业 - - M 综合类 92,989,050.00 0.47 合计 16,732,607,178.81 84.97 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000338 潍柴动力 26,357,890 1,197,438,942.70 6.08 2 000528 柳工 48,748,851 1,065,386,498.13 5.41 3 000425 徐工机械 24,116,976 597,859,835.04 3.04 4 600739 辽宁成大 21,000,000 583,800,000.00 2.96 5 600664 哈药股份 35,372,520 555,348,564.00 2.82 6 000063 中兴通讯 19,500,000 551,460,000.00 2.80 7 000680 山推股份 25,078,540 441,131,518.60 2.24 8 600166 福田汽车 50,257,761 436,237,365.48 2.22 9 600519 贵州茅台 1,900,000 403,997,000.00 2.05 10 000157 中联重科 23,143,821 355,951,966.98 1.81 11 000786 北新建材 20,800,000 330,928,000.00 1.68 12 600104 上海汽车 17,430,000 326,638,200.00 1.66 13 000581 威孚高科 8,463,280 326,259,444.00 1.66 14 600787 中储股份 30,557,394 319,019,193.36 1.62 15 600298 安琪酵母 9,180,600 304,795,920.00 1.55 16 600815 厦工股份 20,558,295 303,029,268.30 1.54 17 002482 广田股份 9,718,209 293,392,729.71 1.49 18 000858 五粮液 8,000,000 285,760,000.00 1.45 19 600742 一汽富维 9,660,661 282,864,154.08 1.44 20 002081 金螳螂 6,550,000 263,310,000.00 1.34 21 601318 中国平安 5,001,659 241,430,079.93 1.23 22 600138 中青旅 18,000,000 237,600,000.00 1.21 23 600208 新湖中宝 35,060,601 218,427,544.23 1.11 24 000837 秦川发展 16,000,000 213,920,000.00 1.09 25 000698 沈阳化工 22,090,342 208,753,731.90 1.06 26 000729 燕京啤酒 12,093,796 205,231,718.12 1.04 27 600827 友谊股份 12,043,500 203,896,455.00 1.04 28 601166 兴业银行 15,000,000 202,200,000.00 1.03 29 600631 百联股份 13,500,000 200,880,000.00 1.02 30 000978 桂林旅游 17,807,301 196,948,749.06 1.00 31 000882 华联股份 27,272,727 189,818,179.92 0.96 32 600487 亨通光电 6,766,943 181,692,419.55 0.92 33 600970 中材国际 6,564,365 179,404,095.45 0.91 34 600000 浦发银行 17,848,779 175,631,985.36 0.89 35 000001 深发展A 10,011,664 170,899,104.48 0.87 36 600054 黄山旅游 10,278,684 170,831,728.08 0.87 37 600410 华胜天成 11,360,290 169,949,938.40 0.86 38 600123 兰花科创 4,003,172 167,252,526.16 0.85 39 601678 滨化股份 8,824,029 155,744,111.85 0.79 40 600362 江西铜业 4,377,020 155,121,588.80 0.79 41 000568 泸州老窖 3,214,288 145,028,674.56 0.74 42 000748 长城信息 15,000,000 122,400,000.00 0.62 43 600185 格力地产 14,001,466 121,672,739.54 0.62 44 002108 沧州明珠 12,710,400 119,223,552.00 0.61 45 600761 安徽合力 7,500,000 111,075,000.00 0.56 46 002033 丽江旅游 5,500,000 110,770,000.00 0.56 47 600291 西水股份 8,500,000 105,910,000.00 0.54 48 601668 中国建筑 25,951,238 104,583,489.14 0.53 49 600266 北京城建 6,478,521 97,501,741.05 0.50 50 600805 悦达投资 6,199,270 92,989,050.00 0.47 51 600547 山东黄金 2,000,000 89,680,000.00 0.46 52 600068 葛洲坝 7,400,899 88,736,779.01 0.45 53 600741 华域汽车 7,874,525 87,643,463.25 0.45 54 600326 西藏天路 6,000,000 86,640,000.00 0.44 55 600893 航空动力 5,000,000 86,450,000.00 0.44 56 002147 方圆支承 5,448,690 83,092,522.50 0.42 57 000888 峨眉山A 4,470,130 81,356,366.00 0.41 58 000878 云南铜业 3,619,831 79,310,497.21 0.40 59 600517 置信电气 6,165,837 74,421,652.59 0.38 60 000961 中南建设 7,010,055 73,885,979.70 0.38 61 600725 云维股份 8,000,000 73,760,000.00 0.37 62 002481 双塔食品 2,615,793 72,875,992.98 0.37 63 002306 湘鄂情 3,647,211 71,157,086.61 0.36 64 000960 锡业股份 2,423,031 70,510,202.10 0.36 65 002159 三特索道 5,139,780 69,849,610.20 0.35 66 002029 七匹狼 1,879,127 59,568,325.90 0.30 67 000651 格力电器 2,450,000 57,575,000.00 0.29 68 600096 云天化 2,779,518 55,284,613.02 0.28 69 002241 歌尔声学 2,076,726 52,707,305.88 0.27 70 002003 伟星股份 3,000,000 50,130,000.00 0.25 71 002008 大族激光 3,898,200 48,649,536.00 0.25 72 601177 杭齿前进 3,120,000 46,550,400.00 0.24 73 601989 中国重工 3,176,961 43,810,292.19 0.22 74 000550 江铃汽车 1,653,015 43,424,704.05 0.22 75 600749 西藏旅游 3,000,000 41,940,000.00 0.21 76 000937 冀中能源 1,599,992 40,559,797.20 0.21 77 600522 中天科技 1,661,300 39,273,132.00 0.20 78 600673 东阳光铝 2,421,680 38,771,096.80 0.20 79 600990 四创电子 1,418,114 36,743,333.74 0.19 80 002089 新海宜 2,600,000 34,710,000.00 0.18 81 600887 伊利股份 2,000,000 33,300,000.00 0.17 82 002205 国统股份 1,274,764 33,143,864.00 0.17 83 601699 潞安环能 999,816 32,803,962.96 0.17 84 002457 青龙管业 1,504,215 31,272,629.85 0.16 85 600258 首旅股份 1,733,450 30,699,399.50 0.16 86 600875 东方电气 1,174,987 29,962,168.50 0.15 87 600863 内蒙华电 3,211,081 28,450,177.66 0.14 88 600168 武汉控股 3,370,000 27,667,700.00 0.14 89 600388 龙净环保 999,868 27,326,392.44 0.14 90 600255 鑫科材料 2,600,000 26,754,000.00 0.14 91 000777 中核科技 990,699 25,569,941.19 0.13 92 000826 桑德环境 1,015,383 25,313,498.19 0.13 93 601717 郑煤机 688,473 25,101,725.58 0.13 94 000993 闽东电力 2,539,818 23,417,121.96 0.12 95 000792 盐湖股份 378,099 22,307,841.00 0.11 96 300178 腾邦国际 999,930 19,998,600.00 0.10 97 600315 上海家化 500,000 17,800,000.00 0.09 98 002266 浙富股份 917,350 17,512,211.50 0.09 99 300227 光韵达 1,100,000 17,380,000.00 0.09 100 002436 兴森科技 681,970 16,756,002.90 0.09 101 600499 科达机电 956,449 15,312,748.49 0.08 102 600582 天地科技 657,500 14,557,050.00 0.07 103 000551 创元科技 1,000,000 14,510,000.00 0.07 104 002322 理工监测 298,678 13,981,117.18 0.07 105 002552 宝鼎重工 923,000 13,697,320.00 0.07 106 600354 敦煌种业 525,100 12,822,942.00 0.07 107 000860 顺鑫农业 724,280 12,486,587.20 0.06 108 002369 卓翼科技 605,161 11,092,601.13 0.06 109 600169 太原重工 919,835 9,336,325.25 0.05 110 600724 宁波富达 1,000,000 8,990,000.00 0.05 111 600425 青松建化 259,702 5,406,995.64 0.03 112 600546 山煤国际 119,196 3,717,723.24 0.02 113 000527 美的电器 154,204 2,835,811.56 0.01 114 002475 立讯精密 23,800 858,228.00 0.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000528 柳工 1,095,124,745.52 4.84 2 000680 山推股份 622,712,874.72 2.75 3 000425 徐工机械 533,505,323.25 2.36 4 000338 潍柴动力 527,252,211.66 2.33 5 600298 安琪酵母 402,471,403.53 1.78 6 601166 兴业银行 393,663,933.29 1.74 7 600815 厦工股份 393,555,456.68 1.74 8 600787 中储股份 386,988,463.46 1.71 9 002482 广田股份 376,954,877.43 1.67 10 002081 金螳螂 376,844,486.44 1.67 11 600519 贵州茅台 374,698,350.00 1.66 12 600805 悦达投资 355,822,900.94 1.57 13 000157 中联重科 347,620,417.90 1.54 14 000786 北新建材 345,858,385.03 1.53 15 600739 辽宁成大 331,611,507.32 1.47 16 600326 西藏天路 326,490,742.46 1.44 17 600028 中国石化 316,281,760.32 1.40 18 000581 威孚高科 312,133,412.00 1.38 19 000698 沈阳化工 298,769,219.41 1.32 20 600138 中青旅 290,676,016.14 1.29 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000425 徐工机械 1,568,301,773.55 6.94 2 000338 潍柴动力 971,785,445.65 4.30 3 601601 中国太保 896,892,511.78 3.97 4 600028 中国石化 856,635,884.28 3.79 5 000528 柳工 805,821,925.15 3.56 6 600104 上海汽车 771,188,267.27 3.41 7 000680 山推股份 751,683,536.91 3.32 8 601318 中国平安 738,661,052.76 3.27 9 600739 辽宁成大 681,612,363.80 3.01 10 600166 福田汽车 575,395,486.64 2.54 11 601628 中国人寿 567,664,330.79 2.51 12 000063 中兴通讯 512,866,700.36 2.27 13 600664 哈药股份 455,227,518.44 2.01 14 600547 山东黄金 410,301,552.51 1.81 15 600522 中天科技 354,050,319.03 1.57 16 600123 兰花科创 325,198,891.68 1.44 17 600805 悦达投资 322,696,163.74 1.43 18 600829 三精制药 306,935,932.60 1.36 19 600660 福耀玻璃 270,079,934.52 1.19 20 601009 南京银行 268,228,276.51 1.19 买入股票成本(成交)总额 21,581,663,416.02 卖出股票收入(成交)总额 23,494,294,763.98 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 494,933,000.00 2.51 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 494,933,000.00 2.51 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 0980156 09温投债 1,000,000 103,120,000.00 0.52 2 0980110 09远洋地产债 1,000,000 98,840,000.00 0.50 3 088044 08无锡公用债 900,000 91,080,000.00 0.46 4 088008 08西基投债 600,000 61,398,000.00 0.31 5 1180106 11准国资债 500,000 50,495,000.00 0.26 7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。否 7.9.2本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库.否 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,158,810.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 419,922.72 4 应收利息 9,490,508.49 5 应收申购款 309,426.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,378,668.18 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000528 柳工 471,375,000.00 2.39 非公开发行 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,921,918 15,666.21 154,487,981.22 0.51% 29,954,682,412.54 99.49% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - - 基金合同生效日(2007年8月17日)基金份额总额 14,956,625,039.16 本报告期期初基金份额总额 31,582,421,219.67 本报告期基金总申购份额 7,515,074.61 减:本报告期基金总赎回份额 1,480,765,900.52 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 30,109,170,393.76 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 经本公司董事会通过,自2011年03月11日起,吴涛先生担任中邮创业基金管理有限公司董事长职务,俞昌建先生不再担任中邮创业基金管理有限公司董事长 自2011年03月25日起,谭春元先生担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理,盛军先生不再担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理 自2011年5月21日起增聘邓立新先生担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理。2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健的基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 本报告期基金投资策略没有改变。 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期金总量的比例 中投证券有限责任公司 1 - - - - - 长城证券有限责任公司 1 - - - - - 德邦证券有限责任公司 1 - - - - - 湘财证券有限责任公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券有限责任公司 1 - - - - - 日信证券有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 首创证券有限责任公司 2 7,471,484,449.38 16.84% 6,195,357.30 16.71% - 中国银河证券股份有限公司 1 3,643,870,424.91 8.21% 3,097,273.12 8.35% - 兴业证券股份有限公司 1 2,698,913,383.11 6.08% 2,192,883.72 5.92% - 华泰联合证券有限责任公司 1 2,414,376,903.85 5.44% 2,052,214.87 5.54% - 信达证券股份有限公司 1 2,342,308,258.23 5.28% 1,990,955.12 5.37% - 中信建投证券有限责任公司 1 2,070,284,763.99 4.67% 1,759,719.95 4.75% - 平安证券有限责任公司 1 1,871,817,463.68 4.22% 1,520,866.75 4.10% - 中信证券股份有限公司 2 1,806,341,431.74 4.07% 1,535,390.82 4.14% - 华鑫证券有限责任公司 1 1,742,328,454.12 3.93% 1,415,653.82 3.82% - 东方证券股份有限公司 1 1,686,904,194.01 3.80% 1,370,620.25 3.70% - 华创证券有限责任公司 1 1,632,668,399.30 3.68% 1,387,759.04 3.74% - 中银国际证券有限责任公司 1 1,573,083,906.62 3.54% 1,337,111.34 3.61% - 申银万国证券股份有限公司 1 1,517,282,653.83 3.42% 1,289,689.14 3.48% - 国金证券股份有限公司 1 1,501,885,766.42 3.38% 1,220,290.69 3.29% - 安信证券股份有限公司 2 1,405,134,913.39 3.17% 1,141,682.31 3.08% - 光大证券股份有限公司 1 1,116,607,161.21 2.52% 949,118.21 2.56% - 国泰君安证券股份有限公司 1 1,115,992,096.37 2.51% 948,593.12 2.56% - 中航证券有限责任公司 1 1,033,640,001.27 2.33% 878,591.02 2.37% - 海通证券股份有限公司 1 1,028,297,260.25 2.32% 835,498.33 2.25% - 南京证券有限责任公司 1 879,210,879.30 1.98% 747,328.43 2.02% - 招商证券股份有限公司 1 876,482,453.65 1.98% 745,000.61 2.01% - 中国国际金融有限公司 2 868,633,799.92 1.96% 705,769.08 1.90% - 国联证券股份有限责任公司 1 772,289,589.66 1.74% 656,443.98 1.77% - 民生证券有限责任公司 1 601,623,903.64 1.36% 511,379.41 1.38% - 财富证券有限责任公司 1 389,120,243.04 0.88% 330,747.65 0.89% - 北京高华证券有限责任公司 2 316,103,311.91 0.71% 256,836.21 0.69% - 券商名称 债券交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 中投证券有限责任公司 - - 长城证券有限责任公司 - - 德邦证券有限责任公司 - - 湘财证券有限责任公司 - - 国信证券股份有限公司 - - 华泰证券有限责任公司 - - 日信证券有限责任公司 - - 渤海证券股份有限公司 - - 首创证券有限责任公司 325,996,728.50 100.00% 中国银河证券股份有限公司 - - 兴业证券股份有限公司 - - 华泰联合证券有限责任公司 - - 信达证券股份有限公司 - - 中信建投证券有限责任公司 - - 平安证券有限责任公司 - - 中信证券股份有限公司 - - 华鑫证券有限责任公司 - - 东方证券股份有限公司 - - 华创证券有限责任公司 - - 中银国际证券有限责任公司 - - 申银万国证券股份有限公司 - - 国金证券股份有限公司 - - 安信证券股份有限公司 - - 光大证券股份有限公司 - - 国泰君安证券股份有限公司 - - 中航证券有限责任公司 - - 海通证券股份有限公司 - - 南京证券有限责任公司 - - 招商证券股份有限公司 - - 中国国际金融有限公司 - - 国联证券股份有限责任公司 - - 民生证券有限责任公司 - - 财富证券有限责任公司 - - 北京高华证券有限责任公司 - -