中邮核心优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2017年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。 本报告财务资料未经审计 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共67页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......8 2.4信息披露方式......9 2.5其他相关资料......9 §3主要财务指标和基金净值表现......10 3.1主要会计数据和财务指标......10 3.2基金净值表现......10 §4管理人报告......12 4.1基金管理人及基金经理情况......12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6半年度财务会计报告（未经审计）......18 6.1资产负债表......18 6.2利润表......19 6.3所有者权益（基金净值）变动表......21 第3页共67页 6.4报表附注......22 §7投资组合报告......44 7.1期末基金资产组合情况......44 7.2期末按行业分类的股票投资组合......44 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......48 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......50 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......50 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12投资组合报告附注......50 §8基金份额持有人信息......52 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......52 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52 §9开放式基金份额变动......53 §10重大事件揭示......54 10.1基金份额持有人大会决议......54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4基金投资策略的改变......54 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......54 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8其他重大事件......60 §11影响投资者决策的其他重要信息......67 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......67 第4页共67页 11.2影响投资者决策的其他重要信息......67 §12备查文件目录......68 12.1备查文件目录......68 12.2存放地点......68 12.3查阅方式......68 第5页共67页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮核心优选混合型证券投资基金 基金简称 中邮核心优选混合 基金主代码 590001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年9月28日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,277,653,432.58份 2.2 基金产品说明 以 “核心”与“优选”相结合为投资策略主线，在充分控制风险的前提下分 投资目标 享中国经济成长带来的收益，进而实现基金资产的长期稳定增值。 本基金在投资策略上充分体现“核心”与“优选”相结合的主线。 “核心”包含核心趋势和公司核心竞争优势两个层面。寻找促使宏观经济及产 业政策、行业及市场演化的核心驱动因素，把握上述方面未来变化的趋势；同 时，从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势，力求 卓有远见的挖掘出具有核心竞争力的公司。 “优选”体现在对公司价值的评价和估值水平的横向比较，利用绝对估值和相 对估值等方法来优选个股。 投资策略 1、资产配置策略 本基金在构建和管理投资组合的过程中，主要采取“自上而下”为主的投资方 法，研究员着重在行业内通过分析上下游产业链景气状况的不同、供需情况、 传导机制的变化，选择基本面良好的优势企业或估值偏低的股票。通过宏观经 济、金融货币、产业景气等运行状况及政策的分析，对行业判断进行修正，结 合证券市场状况，做出资产配置及组合的构建，并根据上述因素的变化及时调 整资产配置比例。 本基金采用战略资产配置为主、战术资产配置为辅的配置策略：中长期（一年 第6页共67页 以上）采用战略资产配置，短期内采用战术资产配置。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 本基金着眼于全球视野，遵循从全球到国内的分析思路，从对全球产业周期运 行的大环境分析作为行业研究的出发点，结合国内宏观经济、产业政策、货币 金融政策等经济环境的分析，判别国内各行业产业链传导的内在机制，从中找 出处于景气中的行业。 基于行业生命周期的分析，本基金将重点投资处于成长、稳定与成熟期的行业， 对这些行业给予较高估值；而对处于初始期的行业保持谨慎，给予较低的估值； 对处于衰退期的行业则予以回避。 基于行业内产业竞争结构的分析，本基金重点投资拥有特定垄断资源或具有不 可替代性技术或资源优势，具有较高进入壁垒或者具有较强定价能力，具有核 心竞争优势的行业。 （2）公司核心竞争优势评价 本基金主要投资于治理结构良好，具有核心竞争优势的企业。这类企业具有以 下一项或多项特点： 具有良好公司治理结构，注重股东回报，已建立起市场化经营机制、决策效率 高、对市场变化反应灵敏并内控有力。主要考核指标：财务信息质量、所有权 结构、独立董事制度、主营业务涉及的行业数量等等。 具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略；拥有成本优势、规模优势、 品牌优势或其它特定优势；在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源； 有较强技术创新能力； 主营业务突出，主营业务收入占总收入比重超过50%，行业排名前50%；主营 业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率指标高于行业平均水平； 主营业务利润率、资产报酬率或者净资产收益率高于行业平均值。 3、债券投资策略 久期管理 本基金在综合分析中国宏观经济、财政金融政策和市场状况的基础上，对未来 市场利率变化趋势作出预测。当预期利率上升时，本基金将适度降低组合久期； 第7页共67页 当预期利率下降时，本基金将适度提高组合久期，在有效控制风险基础上，提 高组合整体的收益水平。 期限结构配置 本基金将在确定组合久期后，结合收益率曲线变化的预测，进行期限结构的配 置。主要的方式有：梯形组合、哑铃组合、子弹组合。 确定类属配置 本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收、以及信用风险等因素基础上， 进行类属的配置，优化组合收益。 个债选择 本基金在综合考虑上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分析，重点考 察各券种的收益率、流动性、信用等级，选择相应的最优投资对象。并将根据 未来市场的预期变化，持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。 4、权证投资策略 本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上， 结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从 而构建套利交易或避险交易组合。 本基金股票投资部分的业绩比较基准是新华富时A200指数，本基金债券部分 业绩比较基准 的业绩比较基准为中国债券总指数。 整体业绩比较基准=新华富时A200指数×80%＋中国债券总指数×20%。 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 风险收益特征 低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 侯玉春 林葛 信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66060069 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010－58511618 95599 第8页共67页 传真 010-82295155 010-68121816 北京市东城区建国门内大街 注册地址 北京市东城区和平里中街乙16号 69号 北京市西城区复兴门内大街 办公地址 北京市东城区和平里中街乙16号 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100013 100031 法定代表人 曹均 周慕冰 2.4 信息披露方式 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 本基金选定的信息披露报纸名称 报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.postfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙16号 第9页共67页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -235,729,835.50 本期利润 -61,909,070.65 加权平均基金份额本期利润 -0.0255 本期加权平均净值利润率 -2.05% 本期基金份额净值增长率 -2.29% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 -21,511,721.94 期末可供分配基金份额利润 -0.0094 期末基金资产净值 2,819,728,158.37 期末基金份额净值 1.2380 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 152.15% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.53% 0.71% 4.19% 0.54% 0.34% 0.17% 过去三个月 -2.22% 0.85% 4.84% 0.50% -7.06% 0.35% 第10页共67页 过去六个月 -2.29% 0.73% 8.42% 0.46% -10.71% 0.27% 过去一年 -7.02% 0.79% 12.75% 0.54% -19.77% 0.25% 过去三年 19.54% 2.14% 59.23% 1.40% -39.69% 0.74% 自基金合同 152.15% 1.96% 140.76% 1.48% 11.39% 0.48% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。报告期内本基金的各项 投资比例符合基金合同的有关约定。 第11页共67页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月8日，截至2017年6月 30日，本公司共管理34只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核 心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型 证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 工学博士，曾任首创证券有 限责任公司研究员、中邮创 基金 纪云飞 2017年1月9日 - 4年 业基金管理股份有限公司中 经理 邮核心优选混合型证券投资 基金基金经理兼行业研究员， 第12页共67页 现担任中邮核心优选混合型 证券投资基金、中邮核心成 长混合型证券投资基金基金 经理。 曾任中国民族国际信托投资 公司职员、安信证券股份有 限公司研究员、中邮创业基 金管理股份有限公司行业研 究员、中邮核心主题混合型 基金 2015年2月 2017年6月 证券投资基金基金经理助理、 刘涛 9年 经理 13日 30日 研究部副总经理、中邮创业 基金管理股份有限公司投资 部总经理、中邮核心优选混 合型证券投资基金、中邮新 思路灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价 第13页共67页 差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 年初预测2017年宏观经济和政策上更加趋稳，预计全年经济增速在6.5%附近。在金融市场 去杠杆防风险和美国加息预期的背景下，我国的货币政策将中性趋紧，积极的财政政策将继续发挥稳增长作用。去年下半年出台的房地产调控政策将使得房地产投资增速回落至个位数，基建投资增速将维 持高位以弥补地产投资的回落。一季度进入春季补库存旺季，同时银行在年初存在较强的放贷冲动，预计经济和企业盈利将延续2016年的复苏态势。 行业配置如下：1、受益于涨价的石化、 化工、造纸等；2、受益于供给侧改革的钢铁、煤 炭、建材、有色等；3、受益于基建投资增加的建筑和环保等；3、中期行业趋势向好，估值回落至合理区间的新兴服务行业；4、一带一路、国企改革主题；5、先进制造业龙头。我们的核心基础仓位计划以中期景气度高的行业龙头公司为主，同时更加注重市场择时，把握节奏控制仓位，以预期十九大召开的各种趋势热点为中心，把握最为确定的盈利部分。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.2380元，累计净值2.4580元。本报告期份额 净值增长率为-2.29%，同期业绩比较基准增长率为8.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2017年下半年，投资下行，消费平稳，出口疲软，经济增速重回下行通道；大宗商品 下跌和食品价格扰动因素消除导致PPI回落，CPI温和回升；汇率无忧，利率在大宗资产定价中 起到更为重要的作用。 长期以来，投资在拉动中国经济增长中发挥关键作用。每当经济出现下行走势，政府出台增加投资、配合增加货币信贷供给政策，都能抑制经济下行走势，甚至出现反弹。但是，长期以往，该项政策的正面效应递减，负面效应递增，导致落后过剩产能增加、经济高杠杆、高泡沫、金融风险上升等系统性问题，严重威胁到了中国经济稳定和健康发展。政治局于2017年4月下旬要 第14页共67页 求切实维护金融安全，牢牢守住不发生系统性风险底线。2017 年下半年，政府金融、投资等监 管部门预计将继续贯彻执行政治局决定，加大监测、防范金融风险力度，投资面临的监管环境趋紧。同时，从2016年第四季度开始，受美联储连续加息、中国央行货币政策转向中性、政府出台降杠杆挤泡沫政策等一系列因素影响，中国市场利率出现较大幅度上升，导致投资成本上升较多，进一步抑制投资增长。2017年下半年，固定资产投资累计同比增速预计稳中有降，将在10%以下运行，可能下行到8%左右。 消费增长取决于居民消费能力，居民消费能力取决于居民收入，并受到社会保障程度等因素影响。这些影响因素具有系统性、长期性特征。从运行趋势看，中国消费增长速度经过较长时间下降以后进入平稳运行阶段，近两年稳定在略高于10%水平附近。 2017年以来，全球经济延续复苏态势。截至5月，全球制造业PMI为52.6，全球服务业 PMI为53.8，全球综合PMI为53.7，均维持在近年来高位。OECD综合领先指标也自2016年3月 以来持续14个月攀升。相应的，主流预测均相对乐观，认为全球经济增长日趋稳健，贸易形势 有所改善。IMF于4月将2017年全球经济增长预测由此前的3.4%上调至3.5%；预测2017年全 球商品和服务贸易增长3.8%，远高于2016年的2.2%，且2018-2020年的全球贸易增速预测也维 持在3.9%、4.0%、4.0%的较高水平。OECD亦于6月将2017年全球经济增速预测由此前的 3.3%上调至3.5%。全球经济的复苏，以及由此带来的外需好转，将继续支撑中国出口的好转， 并从需求端支撑中国经济增长。 综合投资、消费、出口这三驾马车的预测，预计二季度经济增速回落到6.8%左右，三四季 度回到6.6%左右，全年6.7%。经济下行趋势可以得到确认。但内生消费较为强劲、经济的韧性 也要给予关注，预计全年不会触及到6.5%的调控下限。 2016年以来市场的投资风格已经在逐步改变，过去题材炒作、壳资源炒作的热度有相当程 度的下降。市场更加注重业绩的确定性、估值和业绩的匹配度，最终走向价值投资的正道。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件， 第15页共67页 故未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——中邮创业基 第16页共67页 金管理股份有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立 的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第17页共67页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮核心优选混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 412,040,703.79 647,333,933.18 结算备付金 9,977,670.55 14,000,910.32 存出保证金 1,470,973.05 2,526,310.05 交易性金融资产 6.4.7.2 2,419,248,004.06 2,612,907,109.42 其中：股票投资 2,419,248,004.06 2,612,907,109.42 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 50,000,000.00 应收证券清算款 491,160.66 2,946,099.98 应收利息 6.4.7.5 127,177.83 238,341.92 应收股利 - - 应收申购款 6,954.39 56,605.18 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,843,362,644.33 3,330,009,310.05 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 第18页共67页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 9,890,778.05 19,863,151.42 应付赎回款 1,665,734.17 1,088,995.03 应付管理人报酬 3,416,550.47 3,966,441.02 应付托管费 569,425.09 661,073.48 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 6,212,876.31 7,265,408.68 应交税费 398,000.00 398,000.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,481,121.87 1,223,270.08 负债合计 23,634,485.96 34,466,339.71 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,277,653,432.58 2,601,115,511.76 未分配利润 6.4.7.10 542,074,725.79 694,427,458.58 所有者权益合计 2,819,728,158.37 3,295,542,970.34 负债和所有者权益总计 2,843,362,644.33 3,330,009,310.05 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.2380元，基金份额总额 2,277,653,432.58份。 6.2 利润表 会计主体：中邮核心优选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 第19页共67页 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 -15,441,367.37 -834,504,497.99 1.利息收入 3,537,358.40 2,667,004.94 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,166,845.74 2,667,004.94 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 370,512.66 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -193,192,272.38 -49,876,980.73 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -207,066,271.49 -55,614,684.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 13,873,999.11 5,737,703.48 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 173,820,764.85 -787,539,455.04 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 392,781.76 244,932.84 减：二、费用 46,467,703.28 55,671,810.22 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 22,469,723.09 24,501,968.65 2．托管费 6.4.10.2.2 3,744,953.78 4,083,661.43 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 19,977,748.82 26,813,841.70 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 275,277.59 272,338.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -61,909,070.65 -890,176,308.21 第20页共67页 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -61,909,070.65 -890,176,308.21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮核心优选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,601,115,511.76 694,427,458.58 3,295,542,970.34 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -61,909,070.65 -61,909,070.65 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 -323,462,079.18 -90,443,662.14 -413,905,741.32 列） 其中：1.基金申购款 12,188,935.46 2,881,522.35 15,070,457.81 2.基金赎回款 -335,651,014.64 -93,325,184.49 -428,976,199.13 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- - - - ”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,277,653,432.58 542,074,725.79 2,819,728,158.37 第21页共67页 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,482,982,687.06 1,735,015,803.67 4,217,998,490.73 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -890,176,308.21 -890,176,308.21 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 161,104,403.85 31,653,952.71 192,758,356.56 列） 其中：1.基金申购款 356,913,877.12 84,324,710.72 441,238,587.84 2.基金赎回款 -195,809,473.27 -52,670,758.01 -248,480,231.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- - - - ”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,644,087,090.91 876,493,448.17 3,520,580,539.08 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 中邮核心优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以 第22页共67页 下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]第158号《关于同意中邮核心优选股票型证券投资基 金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮核心优选股票型证券投资基金基金合同》发起，并于2006年9月28日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集1,588,076,765.12元，业经京都天华会计师事务所有限公司北京京都验字（2006）第061号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产净值的比例为60%~95%，债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的比例为0%~40%（其中，权证的投资比例为基金资产净值的 0%~3%），并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 根据中邮创业基金管理股份有限公司2015年8月7日发布的《中邮创业基金管理股份有限 公司关于旗下部分基金更名的公告》，本基金自2015年8月7日起变更为混合型证券投资基金， 基金代码保持不变，更名前基金全称为“中邮核心优选股票型证券投资基金”，更名后基金全称为“中邮核心优选混合型证券投资基金”。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期本基金所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 第23页共67页 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期内本基金无差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部 国家 税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财 政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相 关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股 息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 2．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4．于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税 改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。 第24页共67页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 412,040,703.79 定期存款 - 其他存款 - 合计： 412,040,703.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,338,460,233.71 2,419,248,004.06 80,787,770.35 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,338,460,233.71 2,419,248,004.06 80,787,770.35 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 第25页共67页 6.4.7.4 买入返售金融资产 本期末本基金未持有返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 122,541.11 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,041.00 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.01 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 595.71 合计 127,177.83 6.4.7.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 6,212,876.31 银行间市场应付交易费用 - 合计 6,212,876.31 第26页共67页 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 131.00 预提费用 877,861.65 其他 603,129.22 合计 1,481,121.87 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,601,115,511.76 2,601,115,511.76 本期申购 12,188,935.46 12,188,935.46 本期赎回(以“-”号填列) -335,651,014.64 -335,651,014.64 本期末 2,277,653,432.58 2,277,653,432.58 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 235,514,389.28 458,913,069.30 694,427,458.58 本期利润 -235,729,835.50 173,820,764.85 -61,909,070.65 本期基金份额交易 -21,296,275.72 -69,147,386.42 -90,443,662.14 产生的变动数 其中：基金申购款 768,439.36 2,113,082.99 2,881,522.35 基金赎回款 -22,064,715.08 -71,260,469.41 -93,325,184.49 第27页共67页 本期已分配利润 - - - 本期末 -21,511,721.94 563,586,447.73 542,074,725.79 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 3,053,029.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 96,192.68 其他 17,623.76 合计 3,166,845.74 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 6,627,596,503.07 减：卖出股票成本总额 6,834,662,774.56 买卖股票差价收入 -207,066,271.49 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资。 第28页共67页 6.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期内本基金未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 13,873,999.11 基金投资产生的股利收益 - 合计 13,873,999.11 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 173,820,764.85 ——股票投资 173,820,764.85 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 173,820,764.85 第29页共67页 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 392,781.76 合计 392,781.76 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 19,977,748.82 银行间市场交易费用 - 合计 19,977,748.82 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 198,354.28 债券帐户维护费 9,000.00 银行费用 7,179.05 其他 1,236.89 合计 275,277.59 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。 第30页共67页 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至2017年8月24日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国邮政储蓄银行有限公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 中邮证券有限责任公司 基金管理人股东持股的公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 首创证券有限责任公司749,512,971.32 5.49%1,598,573,114.00 9.06% 中邮证券有限责任公司 26,953,056.55 0.20% - - 注：债券现货、债券回购、企业债券交易、权证和证券投资基金不收交易佣金。 6.4.10.1.2应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 第31页共67页 占当期佣金总量的 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 比例 总额的比例 首创证券有限责任公司 698,020.81 5.73% 451,501.53 7.27% 中邮证券有限责任公司 25,100.97 0.21% - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期佣金总量的 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 比例 总额的比例 首创证券有限责任公司 1,488,754.57 9.06% 714,326.82 9.02% 中邮证券有限责任公司 - - - - 注：上述交易佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应 22,469,723.09 24,501,968.65 支付的管理费 其中：支付销售机 3,050,962.50 3,602,470.99 构的客户维护费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第32页共67页 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 3,744,953.78 4,083,661.43 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值0.25%计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年 6月30日 6月30日 基金合同生效日（ 2006年 9月28日 ）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 1,250,347.53 6,928,970.37 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 1,250,347.53 6,928,970.37 期末持有的基金份额 0.0500% 0.2600% 占基金总份额比例 注：2007年1月29日申购5,015,361.46份,2007年2月9日获得红利再投资663,261.38份, 2015年7月8日确认申购1,250,347.53份，合计申购6,928,970.37份。2016年7月5日赎回 5,678,622.84份，2016年末合计持有1,250,347.53份。 第33页共67页 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 412,040,703.79 3,053,029.30 254,197,346.35 2,497,182.99 股份有限公司 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证 成功 流通 数量 证券券 可流 认购 期末估 期末 认购 受限 （单位：股） 期末估值总额 备注 代码名 通日 价格 值单价 成本总额 日 类型 称 非公 嘉 2016 2019 开发 宝年年 600622 行流 10.81 11.85 23,691,070197,000,359.00280,739,179.50- 集 2月 2月 通受 团 5日 5日 限 002340格 2015 2018 非公 9.50 4.91 27,368,422100,000,002.00134,378,952.02- 第34页共67页 林年年 开发 美 11月11月 行流 18日19日通受 限 非公 2016 乐 开发 年 300104视 行流 45.01 28.62 1,110,864 49,999,988.64 31,792,927.68 - 7月 网 通受 27日 限 长 2017 2017 新股 缆年年 002879 流通 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 科 6月 7月 受限 技 7日 7日 2017 2017 金 新股 年年 002882龙 流通 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 6月 7月 羽 受限 19日17日 睿 2017 2017 新股 能年年 603933 流通 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 科 6月 7月 受限 技 30日 6日 大 2017 2017 新股 烨年年 300670 流通 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 智 6月 7月 受限 能 28日 3日 百 2017 2017 新股 达年年 603331 流通 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 精 6月 7月 受限 工 29日 5日 第35页共67页 富 2017 2017 新股 满年年 300671 流通 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 电 6月 7月 受限 子 29日 5日 君 2017 2017 新股 禾年年 603617 流通 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 股 6月 7月 受限 份 27日 3日 注：1.以上非公开发行的股票估值方法为：①如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。②如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：FV=C+（P-C）*（D1-Dr）/D1其中：FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；D1为该非公开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。 2.嘉宝集团（600622）2017年6月30日实施分红：10转3股 派2.1元（含税）；格林美 （002340）2017年5月19日实施分红：10转3股派0.1元（含税）。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票 停牌牌 复牌 期末 估值单 开盘单 数量（股） 期末估值总额 备注 码名 日期原 日期 成本总额 价 价 称 因 东2017重 2017 方年大 年 002175 14.23 14.74 12,571,867215,531,013.02178,897,667.41 - 网 3月事 7月 络 9日项 13日 第36页共67页 勤2017重 上年大 002638 8.73 - - 9,592,535 93,609,070.85 83,742,830.55 - 股 2月事 份 6日项 中2017重 2017 鼎年大 年 000887 22.30 19.88 2,999,945 68,748,355.48 66,898,773.50 - 股 4月事 7月 份27日项 14日 注：1.按照证监会公告[2008]38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 《中国证券业协会基金估值小组停牌股票估值的参考方法》的要求，上述股票均按“指数收益法”进行估值。 2.上述股票自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，将按市场价格进行估值。 3.中鼎股份（000887）于2017年6月19日实施分红：10派1元（含税）。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 （1）风险管理政策 本基金管理人根据中国证监会的要求，建立了科学合理层次分明的内控组织架构、控制程序、控制措施和控制职责。 本基金管理人已建立了一套较为完整的决策流程和业务操作流程，每个员工各司其责，监察稽核部定期对各部门、各业务流程进行监察稽核，充分保证了各项管理制度和业务流程的有效执行。 （2）风险管理组织架构 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 公司上述风险管理职能部门运转正常，充分发挥各自的职能，不断揭示并化解各类风险。 6.4.13.2 信用风险 在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资 第37页共67页 债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的债券信用风险主要分为：单券种的信用风险和债券组合的信用风险。 针对单券种发行主体的信用风险，本基金管理人将通过以下三个方面来进行信用风险的管理：①进行独立的发行主体信用分析，运用信用产品的相关数据资料，分析发行人的公司背景、行业特性、流动性、盈利能力、偿债能力和表外事项等因素，对信用债进行信用风险评估，并确定信用债的风险等级；②严格遵守信用类债券的备选库制度，根据不同的信用风险等级，按照不同的投资管理流程和权限管理制度，对入库债券进行持续信用跟踪分析；③采取分散化投资策略和集中度限制，严格控制组合整体的违约风险水平。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的困难而导致损失的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分股票均是交易相对活跃的大盘股，变现能力较强。 本基金管理人设专人通过独立的检测系统对流动性指标进行监测和分析，并进行动态调整，充分保证本基金有充足的现金流。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避免地承受因市场任何波动而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完整的系统性风险预警和监控系统，利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整VaR的最高和最低限以及日常VaR的值，实现对市场风险的控制和管理。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 第38页共67页 2017年6月30日 资产 银行存款 412,040,703.79 - - - 412,040,703.79 结算备付金 9,977,670.55 - - - 9,977,670.55 存出保证金 1,470,973.05 - - - 1,470,973.05 交易性金融资产 - - - 2,419,248,004.06 2,419,248,004.06 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 491,160.66 491,160.66 应收利息 - - - 127,177.83 127,177.83 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 6,954.39 6,954.39 其他资产 - - - - - 资产总计 423,489,347.39 - - 2,419,873,296.94 2,843,362,644.33 负债 应付证券清算款 - - - 9,890,778.05 9,890,778.05 应付赎回款 - - - 1,665,734.17 1,665,734.17 应付管理人报酬 - - - 3,416,550.47 3,416,550.47 应付托管费 - - - 569,425.09 569,425.09 应付交易费用 - - - 6,212,876.31 6,212,876.31 应交税费 - - - 398,000.00 398,000.00 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 1,481,121.87 1,481,121.87 负债总计 - - - 23,634,485.96 23,634,485.96 利率敏感度缺口 423,489,347.39 - - 2,396,238,810.98 2,819,728,158.37 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 第39页共67页 银行存款 647,333,933.18 - - - 647,333,933.18 结算备付金 14,000,910.32 - - - 14,000,910.32 存出保证金 2,526,310.05 - - - 2,526,310.05 交易性金融资产 - - - 2,612,907,109.42 2,612,907,109.42 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 应收证券清算款 - - - 2,946,099.98 2,946,099.98 应收利息 - - - 238,341.92 238,341.92 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 56,605.18 56,605.18 其他资产 - - - - - 资产总计 713,861,153.55 - - 2,616,148,156.50 3,330,009,310.05 负债 应付证券清算款 - - - 19,863,151.42 19,863,151.42 应付赎回款 - - - 1,088,995.03 1,088,995.03 应付管理人报酬 - - - 3,966,441.02 3,966,441.02 应付托管费 - - - 661,073.48 661,073.48 应付交易费用 - - - 7,265,408.68 7,265,408.68 应交税费 - - - 398,000.00 398,000.00 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 1,223,270.08 1,223,270.08 负债总计 - - - 34,466,339.71 34,466,339.71 利率敏感度缺口 713,861,153.55 - - 2,581,681,816.79 3,295,542,970.34 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2其他价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率 第40页共67页 以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合范围为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%-40%（其中，权证的投资比例为基金资产净值的0-3%），并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。 于2017年06月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,419,248,004.06 85.80 2,612,907,109.42 79.29 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,419,248,004.06 85.80 2,612,907,109.42 79.29 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 固定其他市场变量，当本基金基准上涨1% 第41页共67页 固定其他市场变量，当本基金基准下跌1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末（2016年12月31日 分析 本期末（2017年6月30日） ） 基金资产变动 23,396,179.04 26,206,910.52 基金资产变动 -23,396,179.04 -26,206,910.52 注：我们利用CAPM模型计算得到上述结果；其中，无风险收益率取数17年6月30日十年期国 债收益率3.57%，利用17年1月3日以来基金日益率与基金基准日收益率计算基金的Beta系数 为0.97。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 第42页共67页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,419,248,004.06 85.08 其中：股票 2,419,248,004.06 85.08 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 422,018,374.34 14.84 7 其他各项资产 2,096,265.93 0.07 8 合计 2,843,362,644.33 100.00 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 64,532,100.00 2.29 B 采矿业 - - C 制造业 885,449,748.27 31.40 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 49,522,429.00 1.76 业 E 建筑业 176,793,646.30 6.27 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 第43页共67页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 422,156,871.42 14.97 J 金融业 410,596,073.45 14.56 K 房地产业 348,147,530.44 12.35 L 租赁和商务服务业 33,692,916.00 1.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,121,851.92 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 10,258,837.26 0.36 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 14,976,000.00 0.53 S 综合 - - 合计 2,419,248,004.06 85.80 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600622 嘉宝集团 23,691,070 280,739,179.50 9.96 2 002175 东方网络 12,571,867 178,897,667.41 6.34 3 002340 格林美 27,368,422 134,378,952.02 4.77 4 002456 欧菲光 6,875,000 124,918,750.00 4.43 5 002065 东华软件 4,976,799 108,444,450.21 3.85 6 600030 中信证券 6,000,000 102,120,000.00 3.62 7 601169 北京银行 10,499,880 96,283,899.60 3.41 8 600887 伊利股份 4,229,639 91,317,906.01 3.24 9 600837 海通证券 5,999,970 89,099,554.50 3.16 10 002638 勤上股份 9,592,535 83,742,830.55 2.97 第44页共67页 11 002310 东方园林 5,002,723 83,645,528.56 2.97 12 600201 生物股份 1,999,909 71,136,763.13 2.52 13 300033 同花顺 1,114,050 69,305,050.50 2.46 14 600068 葛洲坝 5,993,846 67,370,829.04 2.39 15 000887 中鼎股份 2,999,945 66,898,773.50 2.37 16 000711 京蓝科技 4,285,000 64,532,100.00 2.29 17 002185 华天科技 7,999,634 57,917,350.16 2.05 18 300521 爱司凯 1,069,701 55,752,816.12 1.98 19 600699 均胜电子 1,649,898 52,945,226.82 1.88 20 601985 中国核电 6,340,900 49,522,429.00 1.76 21 002036 联创电子 2,725,611 44,972,581.50 1.59 22 300097 智云股份 1,322,433 35,705,691.00 1.27 23 600109 国金证券 2,900,000 33,988,000.00 1.21 24 601888 中国国旅 1,116,492 33,651,068.88 1.19 25 000783 长江证券 3,499,901 33,144,062.47 1.18 26 300104 乐视网 1,110,864 31,792,927.68 1.13 27 000776 广发证券 1,697,000 29,273,250.00 1.04 28 600340 华夏幸福 799,983 26,863,429.14 0.95 29 000728 国元证券 2,183,904 26,687,306.88 0.95 30 000402金融街 2,000,000 23,440,000.00 0.83 31 300418 昆仑万维 950,000 21,726,500.00 0.77 32 002273 水晶光电 999,953 20,629,030.39 0.73 33 300180 华峰超纤 675,803 18,037,182.07 0.64 34 000018 神州长城 2,212,910 16,751,728.70 0.59 35 600977 中国电影 800,000 14,976,000.00 0.53 36 603005 晶方科技 459,986 12,875,008.14 0.46 37 600159 大龙地产 2,500,000 11,850,000.00 0.42 38 603377 东方时尚 272,914 10,258,837.26 0.36 第45页共67页 39 300116 坚瑞消防 946,400 10,173,800.00 0.36 40 002081金螳螂 822,000 9,025,560.00 0.32 41 600570 恒生电子 167,200 7,804,896.00 0.28 42 600658 电子城 402,676 5,254,921.80 0.19 43 002624 完美世界 121,800 4,177,740.00 0.15 44 000826 启迪桑德 88,891 3,121,851.92 0.11 45 002841 视源股份 41,095 3,050,070.90 0.11 46 600104 上汽集团 16,300 506,115.00 0.02 47 600095 哈高科 17,000 146,030.00 0.01 48 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.00 49 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 50 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 51 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.00 52 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 53 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 54 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 55 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 56 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 57 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 58 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 59 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 60 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 61 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 62 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 63 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 64 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 注：2017年02月21日勤上光电（002638）股票变更公司证券简称为勤上股份。 第46页共67页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值比例（％） 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 1 601318 中国平安 200,997,769.29 6.10 2 600030 中信证券 144,049,925.96 4.37 3 000887 中鼎股份 136,246,902.25 4.13 4 002065 东华软件 128,354,885.78 3.89 5 600887 伊利股份 119,876,641.34 3.64 6 601169 北京银行 116,637,332.15 3.54 7 600837 海通证券 112,207,462.57 3.40 8 601600 中国铝业 96,186,706.51 2.92 9 600699 均胜电子 94,594,361.85 2.87 10 002142 宁波银行 92,722,329.55 2.81 11 600201 生物股份 87,448,221.74 2.65 12 600068 葛洲坝 86,777,267.60 2.63 13 600176 中国巨石 86,728,315.26 2.63 14 300033 同花顺 85,949,374.49 2.61 15 002564 天沃科技 85,380,648.72 2.59 16 002310 东方园林 82,254,083.82 2.50 17 000711 京蓝科技 76,940,936.00 2.33 18 600309 万华化学 73,321,740.07 2.22 19 000018 神州长城 71,946,285.60 2.18 20 600089 特变电工 71,618,454.19 2.17 21 600016 民生银行 71,596,000.00 2.17 22 600519 贵州茅台 70,216,331.24 2.13 23 300055 万邦达 66,019,676.41 2.00 第47页共67页 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值比例（％） 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 1 601318 中国平安 205,013,584.46 6.22 2 600687 刚泰控股 155,338,432.21 4.71 3 600715 文投控股 149,779,285.30 4.54 4 600176 中国巨石 97,344,682.35 2.95 5 002142 宁波银行 96,179,080.57 2.92 6 601600 中国铝业 89,091,843.62 2.70 7 600759 洲际油气 87,346,635.92 2.65 8 600104 上汽集团 86,790,211.62 2.63 9 000977 浪潮信息 82,596,278.92 2.51 10 600797 浙大网新 82,530,189.15 2.50 11 600172 黄河旋风 78,745,496.22 2.39 12 600309 万华化学 75,732,911.24 2.30 13 000887 中鼎股份 75,233,371.53 2.28 14 600089 特变电工 73,961,528.89 2.24 15 600519 贵州茅台 73,733,912.88 2.24 16 300139 晓程科技 72,606,152.81 2.20 17 600016 民生银行 71,898,370.00 2.18 18 300055 万邦达 71,094,779.21 2.16 19 002564 天沃科技 68,108,161.30 2.07 20 000975 银泰资源 67,139,573.45 2.04 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 第48页共67页 买入股票成本（成交）总额 6,467,182,904.35 卖出股票收入（成交）总额 6,627,596,503.07 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未进行贵金属的投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的中信证券（600030），中信证券股份有限公司于二〇一七年五月二十四日发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，违反了《证券公司融资融券业务管理办法》第十一条的规定，未按照规定与客户签订业务合同；收到了中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2017】57 号），对公司及相关责任人给予拟处罚的决定。除此，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 第49页共67页 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,470,973.05 2 应收证券清算款 491,160.66 3 应收股利 - 4 应收利息 127,177.83 5 应收申购款 6,954.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,096,265.93 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允 序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 价值 1 600622 嘉宝集团 280,739,179.50 9.96 非公开发行 2 002175 东方网络 178,897,667.41 6.34 重大事项 3 002340 格林美 134,378,952.02 4.77 非公开发行 4 002638 勤上股份 83,742,830.55 2.97 重大事项 第50页共67页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 160,934 14,152.72 14,150,558.03 0.62% 2,263,502,874.55 99.38% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 183,825.96 0.0081% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第51页共67页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年9月28日）基金份额总额 1,588,076,765.12 本报告期期初基金份额总额 2,601,115,511.76 本报告期基金总申购份额 12,188,935.46 减:本报告期基金总赎回份额 335,651,014.64 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,277,653,432.58 第52页共67页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2017年1月10日起，唐亚明先生任本基金管理人副总经理;自2017年6月19日起，曹 均先生新任本基金管理人董事长。本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所. 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票 券商名称 占当期佣金 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 备注 总量的比例 比例 中信建投证券 3 2,565,033,220.29 19.60% 2,388,817.83 19.60% - 股份有限公司 东兴证券股份 2 1,974,834,997.00 15.09% 1,839,166.23 15.09% - 有限公司 第53页共67页 广发证券股份 3 1,750,704,815.32 13.38% 1,630,431.39 13.38% - 有限公司 中泰证券股份 1 1,689,441,851.00 12.91% 1,573,377.05 12.91% - 有限公司 天风证券证券 3 1,044,290,157.57 7.98% 972,549.47 7.98% - 股份有限公司 首创证券有限 1 749,512,971.32 5.73% 698,020.81 5.73% - 责任公司 中国银河证券 1 638,937,616.06 4.88% 595,041.15 4.88% - 股份有限公司 招商证券股份 1 538,899,027.00 4.12% 501,877.01 4.12% - 有限公司 浙商证券股份 1 537,886,927.59 4.11% 500,935.25 4.11% - 有限公司 光大证券股份 1 390,129,727.04 2.98% 363,327.06 2.98% - 有限公司 中信证券股份 2 305,702,650.90 2.34% 284,699.05 2.34% - 有限公司 金元证券股份 1 230,011,200.04 1.76% 214,208.76 1.76% - 有限公司 西南证券 1 217,760,882.04 1.66% 202,801.35 1.66% - 新时代证券股 2 210,017,715.55 1.60% 195,589.94 1.60% - 份有限公司 川财证券有限 1 155,935,832.02 1.19% 145,222.65 1.19% - 责任公司 国信证券股份 1 62,212,133.89 0.48% 57,937.52 0.48% - 有限公司 中邮证券有限 1 26,953,056.55 0.21% 25,100.97 0.21% - 责任公司 第54页共67页 南京证券股份 1 - - - - 新增 有限公司 华泰证券股份 2 - - - - - 有限公司 申万宏源西部 1 - - - - - 证券 华福证券股份 1 - - - - - 有限公司 国泰君安股份 1 - - - - - 有限公司 民生证券股份 1 - - - - - 有限公司 湘财证券股份 1 - - - - - 有限公司 中航证券有限 1 - - - - - 公司 东方证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国国际金融 2 - - - - - 有限公司 申万宏源证券 1 - - - - - 股份有限公司 中国民族证券 1 - - - - - 有限责任公司 中国中投证券 2 - - - - - 有限责任公司 德邦证券有限 1 - - - - - 责任公司 国金证券股份 2 - - - - - 第55页共67页 有限公司 西部证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：选择专用交易单元的标准和程序： （1）券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2）券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3）券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 （4）债券现货、债券回购、企业债券交易、权证和证券投资基金不收交易佣金。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 比例 比例 的比例 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 中泰证券股份 - - - - - - 第56页共67页 有限公司 天风证券证券 - - - - - - 股份有限公司 首创证券有限 - - - - - - 责任公司 中国银河证券 - -560,000,000.00 100.00% - - 股份有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 浙商证券股份 - - - - - - 有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 金元证券股份 - - - - - - 有限公司 西南证券 - - - - - - 新时代证券股 - - - - - - 份有限公司 川财证券有限 - - - - - - 责任公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 中邮证券有限 - - - - - - 责任公司 南京证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 第57页共67页 有限公司 申万宏源西部 - - - - - - 证券 华福证券股份 - - - - - - 有限公司 国泰君安股份 - - - - - - 有限公司 民生证券股份 - - - - - - 有限公司 湘财证券股份 - - - - - - 有限公司 中航证券有限 - - - - - - 公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 中国国际金融 - - - - - - 有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 股份有限公司 中国民族证券 - - - - - - 有限责任公司 中国中投证券 - - - - - - 有限责任公司 德邦证券有限 - - - - - - 责任公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 西部证券股份 - - - - - - 有限公司 第58页共67页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加东亚银行 1 报、证券时报、证券日 2017年1月3日 （中国）有限公司基金定投费率 报 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 中邮核心优选混合型证券投资基 2 报、证券时报、证券日 2017年1月10日 金基金经理变更公告 报 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通和耕传承 中国证券报、上海证券 3 基金销售有限公司基金定投业务 报、证券时报、证券日 2017年1月12日 并参加申购及定投费率优惠活动 报 的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通上海万得 中国证券报、上海证券 4 投资顾问有限公司基金定投业务 报、证券时报、证券日 2017年1月12日 并参加申购及定投费率优惠活动 报 的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金开通奕丰金融 5 报、证券时报、证券日 2017年1月12日 服务（深圳）有限公司基金定投 报 业务的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 6 关于增加和耕传承基金销售有限 报、证券时报、证券日 2017年1月12日 公司为代销机构的公告 报 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 7 2017年1月12日 关于增加上海基煜基金销售有限 报、证券时报、证券日 第59页共67页 公司为代销机构的公告 报 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 8 关于增加上海万得投资顾问有限 报、证券时报、证券日 2017年1月12日 公司为代销机构的公告 报 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 9 关于增加奕丰金融服务（深圳） 报、证券时报、证券日 2017年1月12日 有限公司为代销机构的公告 报 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通北京微动 中国证券报、上海证券 10 利投资管理有限公司基金定投业 报、证券时报、证券日 2017年1月12日 务并参加申购及定投费率优惠活 报 动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通浙江金观 中国证券报、上海证券 11 诚财富管理有限公司基金定投业 报、证券时报、证券日 2017年1月19日 务并参加申购及定投费率优惠活 报 动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 12 关于增加浙江金观诚财富管理有 报、证券时报、证券日 2017年1月19日 限公司为代销机构的公告 报 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 13 关于增加北京微动利投资管理有 报、证券时报、证券日 2017年1月19日 限公司为代销机构的公告 报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加首创证券 14 报、证券时报、证券日 2017年1月21日 有限责任公司基金申购及定投优 报 惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 15 2017年1月21日 公司旗下部分基金参加首创证券 报、证券时报、证券日 第60页共67页 有限责任公司基金申购及定投优 报 惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通上海华信 中国证券报、上海证券 16 证券有限责任公司基金定投业务 报、证券时报、证券日 2017年2月15日 并参加申购及定投费率优惠活动 报 的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 17 关于增加上海华信证券有限责任 报、证券时报、证券日 2017年2月15日 公司为代销机构的公告 报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加上海天天 18 报、证券时报、证券日 2017年2月16日 基金销售有限公司基金定投及定 报 投优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加交通银行 19 报、证券时报、证券日 2017年2月23日 股份有限公司基金手机银行申购 报 及定投优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通金惠家保 中国证券报、上海证券 20 险代理有限公司基金定投业务并 报、证券时报、证券日 2017年3月16日 参加申购及定投费率优惠活动的 报 公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 21 关于增加金惠家保险代理有限公 报、证券时报、证券日 2017年3月16日 司为代销机构的公告 报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 22 公司旗下部分基金开通宜信普泽 报、证券时报、证券日 2017年3月16日 投资顾问（北京）有限公司基金 报 第61页共67页 定投业务并参加申购及定投费率 优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通北京格上 中国证券报、上海证券 23 富信投资顾问有限公司基金定投 报、证券时报、证券日 2017年3月21日 业务并参加申购及定投费率优惠 报 活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 24 关于增加北京格上富信投资顾问 报、证券时报、证券日 2017年3月21日 有限公司为代销机构的公告 报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加东亚银行 25 报、证券时报、证券日 2017年3月31日 （中国）有限公司基金定投费率 报 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 中邮核心优选混合型证券投资基 26 报、证券时报、证券日 2017年3月31日 金2016年年度报告 报 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通济安财富 中国证券报、上海证券 27 （北京）资本管理有限公司基金 报、证券时报、证券日 2017年4月6日 定投业务并参加申购及定投费率 报 优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 28 关于增加济安财富（北京）资本 报、证券时报、证券日 2017年4月6日 管理有限公司为代销机构的公告 报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金调整济安财富 29 报、证券时报、证券日 2017年4月8日 （北京）资本管理有限公司基金 报 申购起点金额的公告 第62页共67页 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通上海凯石 中国证券报、上海证券 30 财富基金销售有限公司基金定投 报、证券时报、证券日 2017年4月13日 业务并参加申购及定投费率优惠 报 活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通泰诚财富 中国证券报、上海证券 31 基金销售（大连）有限公司基金 报、证券时报、证券日 2017年4月13日 定投业务并参加申购及定投费率 报 优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 32 关于增加上海凯石财富基金销售 报、证券时报、证券日 2017年4月13日 有限公司为代销机构的公告 报 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 33 关于增加泰诚财富基金销售（大 报、证券时报、证券日 2017年4月13日 连）有限公司为代销机构的公告 报 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 34 关于增加天津万家财富资产管理 报、证券时报、证券日 2017年4月18日 有限公司为代销机构的公告 报 中国证券报、上海证券 中邮核心优选混合型证券投资基 35 报、证券时报、证券日 2017年4月21日 金2017年第1季度报告 报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加交通银行 36 报、证券时报、证券日 2017年4月22日 股份有限公司基金手机银行申购 报 及定投优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 37 关于参加广发证券股份有限公司 报、证券时报、证券日 2017年4月26日 申购费率优惠的公告 报 第63页共67页 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通联储证券 中国证券报、上海证券 38 有限责任公司基金定投业务并参 报、证券时报、证券日 2017年5月5日 加申购及定投费率优惠活动的公 报 告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 关于开通广发证券股份有限公司 39 报、证券时报、证券日 2017年5月5日 基金定投业务并参加定投申购费 报 率优惠的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 40 关于增加联储证券有限责任公司 报、证券时报、证券日 2017年5月5日 为代销机构的公告 报 中邮核心优选混合型证券投资基 中国证券报、上海证券 41 金更新招募说明书（2017年第 报、证券时报、证券日 2017年5月11日 1号） 报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司开通官方微信平台基金定投 42 报、证券时报、证券日 2017年5月18日 业务并参加定投费率优惠活动的 报 公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 43 关于代销机构调整基金申购费率 报、证券时报、证券日 2017年5月24日 的公告 报 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通中泰证券 中国证券报、上海证券 44 股份有限公司基金定投业务并参 报、证券时报、证券日 2017年6月8日 加申购及定投费率优惠活动的公 报 告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 45 2017年6月9日 公司旗下部分基金参加江苏银行 报、证券时报、证券日 第64页共67页 电子银行渠道申购费率及定期定 报 额投资费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金调整上海长量 46 报、证券时报、证券日 2017年6月22日 基金销售投资顾问有限公司基金 报 申购费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通北京肯特 中国证券报、上海证券 47 瑞财富投资管理有限公司基金定 报、证券时报、证券日 2017年6月29日 投业务并参加认、申购及定投费 报 率优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 48 关于增加北京肯特瑞财富投资管 报、证券时报、证券日 2017年6月29日 理有限公司为代销机构的公告 报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加东亚银行 49 报、证券时报、证券日 2017年6月30日 （中国）有限公司基金定投费率 报 优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加交通银行 50 报、证券时报、证券日 2017年6月30日 股份有限公司基金手机银行申购 报 及定投优惠活动的公告 第65页共67页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第66页共67页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准中邮核心优选混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮核心优选混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮核心优选混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮核心优选混合型证券投资基金招募说明书》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618　　 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2017年8月29日 第67页共67页