中邮核心优选混合型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮核心优选混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2017年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8 3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................10§4 管理人报告..........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16§5 托管人报告..........................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................17§6 审计报告..............................................................................................................................................18 6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................18 6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................18§7 年度财务报表......................................................................................................................................19 7.1 资产负债表.................................................................................................................................19 7.2 利润表.........................................................................................................................................20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................21 7.4 报表附注.....................................................................................................................................22§8 投资组合报告......................................................................................................................................48 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................48 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................55 8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................55§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................56§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................57§11 重大事件揭示....................................................................................................................................57 11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................57 11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................58 11.8 其他重大事件...........................................................................................................................61§12 备查文件目录....................................................................................................................................70 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................70 12.2 存放地点...................................................................................................................................70 12.3 查阅方式...................................................................................................................................70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮核心优选混合型证券投资基金 基金简称 中邮核心优选混合 基金主代码 590001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年9月28日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,601,115,511.76份 2.2 基金产品说明 投资目标 以 “核心”与“优选”相结合为投资策略主线，在充分控制风险的前提下 分享中国经济成长带来的收益，进而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在投资策略上充分体现“核心”与“优选”相结合的主线。 “核心”包含核心趋势和公司核心竞争优势两个层面。寻找促使宏观经济及 产业政策、行业及市场演化的核心驱动因素，把握上述方面未来变化的趋势； 同时，从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势， 力求卓有远见的挖掘出具有核心竞争力的公司。 “优选”体现在对公司价值的评价和估值水平的横向比较，利用绝对估值和 相对估值等方法来优选个股。 1、资产配置策略 本基金在构建和管理投资组合的过程中，主要采取“自上而下”为主的投资 方法，研究员着重在行业内通过分析上下游产业链景气状况的不同、供需情 况、传导机制的变化，选择基本面良好的优势企业或估值偏低的股票。通过 宏观经济、金融货币、产业景气等运行状况及政策的分析，对行业判断进行 修正，结合证券市场状况，做出资产配置及组合的构建，并根据上述因素的 变化及时调整资产配置比例。 本基金采用战略资产配置为主、战术资产配置为辅的配置策略：中长期（一 年以上）采用战略资产配置，短期内采用战术资产配置。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 本基金着眼于全球视野，遵循从全球到国内的分析思路，从对全球产业周期 运行的大环境分析作为行业研究的出发点，结合国内宏观经济、产业政策、 货币金融政策等经济环境的分析，判别国内各行业产业链传导的内在机制， 从中找出处于景气中的行业。 基于行业生命周期的分析，本基金将重点投资处于成长、稳定与成熟期的行 业，对这些行业给予较高估值；而对处于初始期的行业保持谨慎，给予较低 的估值；对处于衰退期的行业则予以回避。 基于行业内产业竞争结构的分析，本基金重点投资拥有特定垄断资源或具有 不可替代性技术或资源优势，具有较高进入壁垒或者具有较强定价能力，具 有核心竞争优势的行业。 （2）公司核心竞争优势评价 本基金主要投资于治理结构良好，具有核心竞争优势的企业。这类企业具有 以下一项或多项特点： 具有良好公司治理结构，注重股东回报，已建立起市场化经营机制、决策效 率高、对市场变化反应灵敏并内控有力。主要考核指标：财务信息质量、所 有权结构、独立董事制度、主营业务涉及的行业数量等等。 具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略；拥有成本优势、规模优势、 品牌优势或其它特定优势；在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资 源；有较强技术创新能力； 主营业务突出，主营业务收入占总收入比重超过50%，行业排名前50%；主 营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率指标高于行业平均 水平；主营业务利润率、资产报酬率或者净资产收益率高于行业平均值。 3、债券投资策略 久期管理 本基金在综合分析中国宏观经济、财政金融政策和市场状况的基础上，对未 来市场利率变化趋势作出预测。当预期利率上升时，本基金将适度降低组合 久期；当预期利率下降时，本基金将适度提高组合久期，在有效控制风险基 础上，提高组合整体的收益水平。 期限结构配置 本基金将在确定组合久期后，结合收益率曲线变化的预测，进行期限结构的 配置。主要的方式有：梯形组合、哑铃组合、子弹组合。 确定类属配置 本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收、以及信用风险等因素基础上， 进行类属的配置，优化组合收益。 个债选择 本基金在综合考虑上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分析，重点 考察各券种的收益率、流动性、信用等级，选择相应的最优投资对象。并将 根据未来市场的预期变化，持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。 4、权证投资策略 本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础 上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价 值，从而构建套利交易或避险交易组合。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，本基金债券部分的业 绩比较基准为中国债券总指数。 整体业绩比较基准=沪深300指数×80%+中国债券总指数×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益率高于债券型基金和货币市场 基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 林葛 联系电话 010-82295160—157 010-66060069 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010－58511618 95599 传真 010-82295155 010-68121816 注册地址 北京市东城区和平里中街乙 北京市东城区建国门内大街 16号 69号 办公地址 北京市东城区和平里中街乙 北京市西城区复兴门内大街 16号 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100013 100031 法定代表人 吴涛 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.postfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 致同计师事务所（特殊普通合伙） 北京市建国门外大街22号赛特广场五层 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙16号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -52,432,991.84 3,083,193,187.40 1,089,909,030.55 本期利润 -1,033,065,770.03 2,672,471,193.72 1,534,454,103.09 加权平均基金份额本期利润 -0.4060 0.7665 0.2461 本期加权平均净值利润率 -30.87% 48.51% 22.61% 本期基金份额净值增长率 -25.42% 31.33% 25.00% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 235,514,389.28 279,419,905.47 -3,295,991,980.32 期末可供分配基金份额利润 0.0905 0.1125 -0.6059 期末基金资产净值 3,295,542,970.34 4,217,998,490.73 7,036,082,749.77 期末基金份额净值 1.2670 1.6988 1.2935 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 158.06% 246.01% 163.46% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当前发生额）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -5.00% 0.76% 1.02% 0.58% -6.02% 0.18% 过去六个月 -4.84% 0.84% 3.99% 0.61% -8.83% 0.23% 过去一年 -25.42% 1.86% -8.54% 1.12% -16.88% 0.74% 过去三年 22.44% 2.18% 39.24% 1.43% -16.80% 0.75% 过去五年 33.62% 1.85% 39.45% 1.29% -5.83% 0.56% 自基金合同 158.06% 2.00% 122.05% 1.51% 36.01% 0.49% 生效起至今 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 本基金业绩衡量基准＝沪深300指数×80%＋中国债券总指数×20%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月18日，截至2016年12月31日，本公司共管理31只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中 邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新 思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资 基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增 力债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券 投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投 资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 曾任中国民族国际信托 投资公司职员、安信证 券股份有限公司研究员、 中邮创业基金管理股份 有限公司行业研究员、 中邮核心主题混合型证 2015年2月 券投资基金基金经理助 刘涛 基金经理 13日 - 9年 理、研究部副总经理， 现任中邮创业基金管理 股份有限公司投资部总 经理、中邮核心优选混 合型证券投资基金、中 邮新思路灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。 曾任中国机械工业集团 公司、中国民族证券公 司研发中心银行业分析 张景 基金经理 2014年7月 - 8年 师，现任中邮创业基金 助理 10日 管理有限公司中邮核心 优选股票型证券投资基 金基金经理助理兼行业 研究员。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 1、公平交易制度 公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种，即涵盖封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等；也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离，以时间优先、价格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下，相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总经理，由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理，经协调后方可执行；若无法达成一致意见，则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。 监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定，对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查，并出具检查报告，经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。 2、控制方法 监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度， 对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交 易行为，监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽 核部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的， 相关责任部门、责任人须在三个 工作日内，提交异常交易行为情况说明，经督察长、总经理签字后，报监察稽核部备查。 为更好执行公平交易制度，公司在衡泰风险控制系统中增加了公平交易模块，可以通过设置参数按季度出具公平交易价差分析报告，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差 分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合 理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精 神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初人民币贬值预期较强引发对国内流动性的担忧，市场悲观情绪浓厚风险偏好下降，市场出现了巨幅调整，我们在这次调整中损失较大，随后适当降低了仓位。在随后一个月的持续调整后，央行年内首次降准释放稳增长信号，并采取了一些有效的监管措施，市场之前的悲观情绪有所修复。我们判断后续市场存在超跌反弹的行情，加大了受益于信贷超预期投放和供给侧改革的周期股的配置。但考虑到二季度风险因素在增加，因此在上涨过程中逐步减持了部分获利丰厚的品种。市场冲高回落之后，在地产、基建PPP、供给侧改革带动下经济出现复苏迹象，我们认为下半年存在估值修复的行情，操作上更加积极，增配了上游行业和基建行业。到了年底，由于宏观因素的制约、美联储加息引起资本外流压力等带来的不确定性，市场风险偏好再度收紧，因此在12月转为以防御为主。重点选择有业绩支撑和估值优势的行业和个股，同时结合产业政策支持的方向进行配置，为新的一年做准备。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金净值为1.267元，累计净值为2.487元。本报告期份额净值增长率为-25.42%，同期业绩比较基准增长率为-8.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年宏观经济和政策上更加趋稳，预计全年经济增速在6.5%附近。在金融市场去杠杆防风险和美国加息预期的背景下，我国的货币政策将中性趋紧，积极的财政政策将继续发挥稳增长作用。去年下半年出台的房地产调控政策将使得房地产投资增速回落至个位数，基建投资增速将维持高位以弥补地产投资的回落。一季度进入春季补库存旺季，同时银行在年初存在较强的放贷冲动，预计经济和企业盈利将延续2016年的复苏态势。而进入二季度后经济不确定性增强，如果需求不足，则地产投资增速回落对经济的负面影响和上游价格上涨对中下游利润的挤压将会显现。若下半年经济下行压力较大，则货币政策存在放松的可能。市场整体上以震荡为主，投资策略上一季度由于对经济向好的预期和信贷宽松，市场存在向上动力尤其是周期股存在机会。二季度转为适度谨慎关注经济回落的风险，如果政策上有松动则股市在悲观预期释放后存在机会，届时的机会可能存在于一些成长性行业和政策重点鼓励的方向。一季度行业配置：1、受益于涨价的石化、化工、造纸等；2、受益于供给侧改革的钢铁、煤炭、建材、有色等；3、受益于基建投资增加的建筑和环保等；3、中期行业趋势向好，估值回落至合理区间的新兴服务行业；4、一带一路、国企改革主题；5、先进制造业龙头。我们的核心基础仓位计划以中期景气度高的行业龙头公司为主，同时更加注重市场择时，把握节奏控制仓位，以预期十九大召开的各种趋势热点为中心，把握最为确定的盈利部分。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，本基金管理人致力于建立和健全公司内部控制制度，努力防范和化解公司各项经营管理活动中的风险，促进公司诚信、合法、有效经营，切实保障基金份额持有人的利益。 公司建立了督察长制度，督察长全权负责公司的监察与稽核工作，对基金运作的合法合规性进行全面检查与监督，遇有重大风险事件立即向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，由督察长直接领导。监察稽核部按照规定的权限和程序，通过日常实时监控、现场专项检查、定期监察稽核评估等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向公司董事和管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人主要内部监察稽核工作如下： 1．制度建设不断完善 基金管理人进一步健全公司内控体系，保持了良好的内控环境、完善了内部控制的三道防线，并根据公司实际业务情况细化了岗位风险控制。在制订部门规章制度和业务流程时，将内控要求 融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新， 对公司和部门 制度进行持续的完善、修订及补充。对公司《反洗钱内控制度》进行了修改和完善，制定了《重 大可疑交易的报告操作规程》、《涉嫌恐怖融资的可疑交易的报告操作规程》、《协助人民银行 行政调查的操作规程》、《反洗钱工作保密的操作规程》及《人工识别可疑交易操作规程》；制 定了《投资管理人员后续职业培训管理办法》、《员工教育培训管理办法》，修改并完善了《公 司财务制度》、《人力资源部管理制度》、《绩效考评评估管理办法》等，进一步完善了公司的 制度体系。 2．日常监察稽核工作 为规范基金投资运作、防范风险、更好的保护基金份额持有人的利益，对基金投资运作进行日常的监察工作，保障研究、投资决策、交易执行等环节严格执行法律法规及基金合同的有关规定。在日常实时电脑监控中，对基金投资及相关业务进行事中的风险控制，保障公司管理的基金规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。 3．专项监察稽核工作 根据监管部门的要求及公司业务开展情况，对相关业务部门进行专项监察稽核。报告期内，对公司的公司研究业务、投资、交易业务、信息技术部、人力资源部、公共事务部、营销部、直销柜台、清算部等进行了专项稽核，通过检查发现内部控制薄弱点，及时提出了整改意见及建议。 4．定期监察稽核及内控检查评估工作 每季度对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查，对公司各项业务的制度建设、制度执行、风险控制等情况进行评估，发现内控的薄弱环节，并提出相应改进措施，促进公司内部控制和风险管理水平的加强和提高。 在本报告期内，本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行，无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持内部控制优先原则，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件，故未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管中邮核心优选混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心优选混合型证券投资基金基金合同》、《中邮核心优选混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中邮核心优选混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司2016年01月01日至2016年12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的 义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人 利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 致同审字（2017）第110ZA 3439号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中邮核心优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的中邮核心优选混合型证券投资基金（以下简 称中邮核心优选基金）财务报表，包括2016年12月31日的 资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益（基金净值）变 动表和财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中邮核心优选基金的基金管理人中 邮创业基金管理股份有限公司管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公 允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，中邮核心优选基金财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了中邮核心优选基金 2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和所 有者权益（基金净值）变动情况。 注册会计师的姓名 卫俏嫔 吕玉芝 会计师事务所的名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 审计报告日期 2017年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中邮核心优选混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 647,333,933.18 474,722,389.74 结算备付金 14,000,910.32 24,581,881.49 存出保证金 2,526,310.05 5,193,344.23 交易性金融资产 7.4.7.2 2,612,907,109.42 3,903,436,847.16 其中：股票投资 2,612,907,109.42 3,903,436,847.16 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 50,000,000.00 - 应收证券清算款 2,946,099.98 - 应收利息 7.4.7.5 238,341.92 259,440.78 应收股利 - - 应收申购款 56,605.18 213,201.54 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,330,009,310.05 4,408,407,104.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 19,863,151.42 168,837,285.82 应付赎回款 1,088,995.03 2,671,390.19 应付管理人报酬 3,966,441.02 5,347,817.39 应付托管费 661,073.48 891,302.91 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 7,265,408.68 11,337,336.25 应交税费 398,000.00 398,000.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,223,270.08 925,481.65 负债合计 34,466,339.71 190,408,614.21 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,601,115,511.76 2,482,982,687.06 未分配利润 7.4.7.10 694,427,458.58 1,735,015,803.67 所有者权益合计 3,295,542,970.34 4,217,998,490.73 负债和所有者权益总计 3,330,009,310.05 4,408,407,104.94 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.2670元，基金份额总额 2,601,115,511.76份。 7.2 利润表 会计主体：中邮核心优选混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -919,475,496.30 2,869,097,738.56 1.利息收入 5,434,601.72 9,888,880.96 其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,386,950.72 9,471,764.25 债券利息收入 - 417,116.71 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 47,651.00 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 54,768,142.80 3,269,558,032.45 其中：股票投资收益 7.4.7.12 43,401,978.46 3,249,620,450.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 11,366,164.34 19,937,581.64 3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.17 -980,632,778.19 -410,721,993.68 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 954,537.37 372,818.83 减：二、费用 113,590,273.73 196,626,544.84 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 50,221,661.58 82,645,524.48 2．托管费 7.4.10.2.2 8,370,276.89 13,774,254.16 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 54,449,960.99 99,633,035.17 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 548,374.27 573,731.03 三、利润总额（亏损总额以“- -1,033,065,770.03 2,672,471,193.72 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -1,033,065,770.03 2,672,471,193.72 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮核心优选混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 2,482,982,687.06 1,735,015,803.67 4,217,998,490.73 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -1,033,065,770.03 -1,033,065,770.03 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 118,132,824.70 -7,522,575.06 110,610,249.64 的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 842,993,096.85 225,456,357.05 1,068,449,453.90 2.基金赎回款 -724,860,272.15 -232,978,932.11 -957,839,204.26 四、本期向基金份额持有人 - - - 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益（基金 2,601,115,511.76 694,427,458.58 3,295,542,970.34 净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 5,439,760,522.76 1,596,322,227.01 7,036,082,749.77 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 2,672,471,193.72 2,672,471,193.72 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 -2,956,777,835.70 -2,533,777,617.06 -5,490,555,452.76 的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 230,777,831.20 154,190,403.47 384,968,234.67 2.基金赎回款 -3,187,555,666.90 -2,687,968,020.53 -5,875,523,687.43 四、本期向基金份额持有人 - - - 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益（基金 2,482,982,687.06 1,735,015,803.67 4,217,998,490.73 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中邮核心优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]第158号《关于同意中邮核心优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮核心优 选股票型证券投资基金基金合同》发起，并于2006年9月28日募集成立。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集1,588,076,765.12元，业经京都天 华会计师事务所有限公司北京京都验字（2006）第061号验资报告予以验证。本基金的基金管理 人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产净值的比例为60%~95%，债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的比例为0%~40%（其中，权证的投资比例为基金资产净值的 0%~3%），并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 根据中邮创业基金管理股份有限公司2015年8月7日发布的《中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金更名的公告》，本基金自2015年8月7日起变更为混合型证券投资基金，基金代码保持不变，更名前基金全称为“中邮核心优选股票型证券投资基金”，更名后基金全称为“中邮核心优选混合型证券投资基金”。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于 基金行业实务操作的有关规定。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计期间。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款、应收款项。除与权证投资有关的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示；与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 本基金持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本基金持有的各类应收款项等在活跃市场没有报价、回收金额固定或可以确定的非衍生金融资产分类为贷款与应收款项。 （2）金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。除与权证投资有关的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示，与权证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 本基金目前持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 （1）股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。股票投资收益按卖出股票成交总额与其成本和估值增值或减值的差额入账，同时将原计入该卖出股票的公允价值变动损益转入股票投资收益，卖出股票应逐日结转成本，结转的方法采用移动加权平均法。 股票持有期间分派的股票股利，应于除权除息日根据上市公司股东大会决议公告，按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量，在本账户“数量”栏进行记录。因持有股票而享有的配股权，配股除权日在配股缴款截止日之后的，在除权日按所配的股数确认未流通部分的股票投资，与已流通部分分别核算。配股除权日在配股缴款截止日之前的，按照权证的有关原则进行核算。 股票投资应分派的现金股利，在除息日确认为股利收入。 估值日对持有的股票估值时，按当日与上一日估值的差额，将估值增值或减值计入公允价值变动损益。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认债券投资；债券投资按交易日债券的公允价值（不含支付价款中所包含的应收利息）入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行资金交收。 持有债券期间，每日确认利息收入，计入应收利息和利息收入科目。 债券派息日，按应收利息金额，与证券登记结算机构进行资金交收。 估值日对持有的债券估值时，按当日与上一日估值的差额，将估值增值或减值计入公允价值变动损益。 卖出债券应于交易日确认债券投资收益。债券投资收益按卖出债券应收取的全部价款与其成本、应收利息和估值增值或减值的差额入账。同时将原计入该卖出债券的公允价值变动损益转入债券投资收益，卖出债券应逐日结转成本，结转的方法采用移动加权平均法。 到期收回债券本金和利息，债券投资收益按收回债券应收取的全部价款与其成本、应收利息和估值增值或减值的差额入账。同时将原计入该收回债券的公允价值变动损益转入债券投资收益。 可转换债券转股时，按可转换股票的公允价值计入股票投资科目，按应收取的现金余额返还扣除可转换股票的公允价值后的余额，与可转换债券成本、应收利息和估值增值或减值的差额计入债券投资收益，同时，将原计入该转换债券的公允值变动损益转入债券投资收益。 （3）权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。 获赠权证（包括配股权证）在除权日应按持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，在本账户“数量”栏进行记录。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益。衍生工具收益按卖出权证成交总额与其成本和估值增值或减值的差额入账，同时将原计入该卖出权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 权证行权按结算方式分为证券结算方式和现金结算方式，具体核算如下： A、证券结算方式 认购权证以证券结算方式行权时，按股票的公允价值确认股票投资成本，按股票公允价值与权证成本、估值增值或减值、行权价款及相关费用的差额确认衍生工具收益，同时将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 认沽权证以证券结算方式行权时，按认沽权证的理论价值与账面价值之差（若有）确认衍生工具收益，按行权价款扣除费用后的余额与权证投资成本、估值增值或减值、结转的股票投资成本、估值增值或减值、认沽权证的理论价值与账面价值之差（若有）的差额确认股票投资收益，同时，将原计入卖出股票和原计入权证的公允价值变动损益转入股票投资收益和衍生工具收益。 B、现金结算方式 权证以现金结算方式行权时，按确定的金额扣减交易费用后的余额与结转的权证成本、估值增值或减值的差额确认衍生工具收益，同时，将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 放弃行权，在放弃行权确定日，按结转的权证成本、估值增值或减值，确认衍生工具收益，同时，将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 （4）资产支持证券 取得资产支持证券时，按公允价值入账；取得资产支持证券支付的款项时，区分属于资产支持证券投资本金部分和证券投资收益部分，将收到的本金部分冲减成本，将收到的收益部分冲减应计利息（若有）后的差额，记入资产支持证券利息收入，其他与资产支持证券投资相关业务的账务处理比照债券投资。 （5）买入返售金融资产和卖出回购金融资产 根据返售协议，按照应付和实际支付的金额确认入账；返售前，按照实际利率逐日计提利息，合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；返售日，按照应收或实 际收到的金额与账面余额和应收利息的差额，计算确认利息收入。 根据回购协议，按照应收和实际收到的金额确认入账；融资期限内，按照实际利率逐日计提利息，合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；到期回购时，按照应付或实际支付的金额与账面余额和应付利息的差额，计算确认利息支出。 （6）其他金融负债 其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金估值原则遵循中国证券监督管理委员会2007年6月8日发布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知 》（证监会计字[2007]21号）和中国证券投资基金业协会2014年11月13日发布的《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“新估值标准”）及《关于 2015年1季度固定收益品种估值处理标准的通知》的有关规定，具体估值方法如下： （1）股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按下列办法进行估值： 如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。 如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值： FV=C+（P-C）*（D1-Dr）/D1 其中： FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值； C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）； P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价； D1为该非公开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数； Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。 按照证监会公告[2008] 38号—《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》的要求，本基金对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。 （2）债券投资 本基金在对银行间和交易所市场的固定收益品种估值时，主要依据由第三方估值机构提供的价格数据。第三方估值机构包括中央国债登记结算公司（以下简称“中央结算公司”）和中证指数有限公司。第三方估值机构根据以下原则确定估值品种公允价值：对于存在活跃市场的情况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价 值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很 少的情况下，采用估值技术确定其公允价值。 未上市流通的债券在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 （3）权证投资 上市权证按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 （4）其他投资品种 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量； 资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值。 （5）估值不能客观反映其公允价值的处理 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （6）实际投资成本与估值的差异处理 实际投资成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示不得相互抵消。 7.4.4.7 实收基金 本基金单位总额不固定，基金单位总数随时增减。基金合同生效时，实收基金按实际收到的基金单位发行总额入账；基金合同生效后，实收基金应于基金申购、赎回确认日根据基金契约和招募说明书中载明的有关事项进行确认和计量。 7.4.4.8 损益平准金 基金管理公司于收到基金投资人申购或转换申请之日起在规定的工作日内，对该交易的有效性进行确认。确认日，按实收基金的余额占基金净值的比例，计算有效申购或转换款中含有的实收基金部分，确认并增加实收基金，按基金申购或转换款与实收基金的差额，确认并增加损益平准金。 基金管理公司于收到基金投资人赎回或转换申请之日起在规定的工作日内，对该交易的有效性进行确认。确认日，按实收基金的余额占基金净值的比例，对基金赎回款或转换转出款中含有的实收基金，确认并减少实收基金，按基金赎回款或转换转出款与实收基金的差额，确认并减少损益平准金。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）股票投资收益 于卖出股票交易日确认，按卖出股票成交总额与其成本的差额入账； （2）债券投资收益 于卖出债券交易日确认，按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 （3）股利收入 于除息日确认，按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 （4）债券利息收入 在债券实际持有期内逐日计提，按摊余成本和实际利率计算确定的金额入账。 （5）存款利息收入 逐日计提，按本金与适用的利率计提的金额入账。 （6）买入返售证券收入 在证券持有期内采用实际利率逐日计提，按计提的金额入账。 （7）公允价值变动损益 于估值日，对采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的损益进行确认；卖出股票、债券、权证等资产时，将原计入该卖出资产的公允价值变动损益转入股票投资收益、债券投资收益、衍生工具收益等科目。 7.4.4.10 费用的确认和计量 （1）基金管理人报酬 按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。 （2）基金托管费 按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 （3）交易费用 对股票、债券、资产支持证券、基金、权证等交易过程中发生的，可直接归属于取得或处置某项基金资产或承担某项基金负债的新增外部成本，包括支付给交易代理机构的规费、佣金、代征的税金及其他必要的可以正确估算的支出，在资产交易日确认各项交易费用。 （4）利息支出 对银行借款利息支出、交易性金融负债利息支出和卖出回购金融资产支出，在借款期或融资期内按实际利率逐日计提并确认入账。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金收益分配采用现金方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值；基金当年亏损则不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过12次，每次基金收益分配比例不得低于基金已实现净收益的60%。当年基金合同生效不满3个月，收益可不分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期内本基金无其他会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期内本基金无差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部 国家税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 2．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4．于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税 改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下 利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地 方政府债；d）金融债券。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 647,333,933.18 474,722,389.74 定期存款 - - 其他存款 - - 合计： 647,333,933.18 474,722,389.74 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,705,940,103.92 2,612,907,109.42 -93,032,994.50 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,705,940,103.92 2,612,907,109.42 -93,032,994.50 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,015,837,063.47 3,903,436,847.16 887,599,783.69 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,015,837,063.47 3,903,436,847.16 887,599,783.69 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场买入返售金融资产 50,000,000.00 - 银行间市场买入返售金融资产 - - 合计 50,000,000.00 - 上年度末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场买入返售金融资产 - - 银行间市场买入返售金融资产 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购金融资产。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 177,253.24 246,040.62 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 6,300.40 11,061.80 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 47,651.00 - 应收申购款利息 6,000.48 1.36 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1,136.80 2,337.00 合计 238,341.92 259,440.78 7.4.7.6 其他资产 本基金本期末及上年度末未持有其他资产。7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 7,265,408.68 11,337,336.25 银行间市场应付交易费用 - - 合计 7,265,408.68 11,337,336.25 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 140.86 2,352.43 预提费用 620,000.00 320,000.00 其他 603,129.22 603,129.22 合计 1,223,270.08 925,481.65 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,482,982,687.06 2,482,982,687.06 本期申购 842,993,096.85 842,993,096.85 本期赎回（以“-”号填列） -724,860,272.15 -724,860,272.15 本期末 2,601,115,511.76 2,601,115,511.76 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 279,419,905.47 1,455,595,898.20 1,735,015,803.67 本期利润 -52,432,991.84 -980,632,778.19 -1,033,065,770.03 本期基金份额交易 8,527,475.65 -16,050,050.71 -7,522,575.06 产生的变动数 其中：基金申购款 51,419,558.99 174,036,798.06 225,456,357.05 基金赎回款 -42,892,083.34 -190,086,848.77 -232,978,932.11 本期已分配利润 - - - 本期末 235,514,389.28 458,913,069.30 694,427,458.58 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月 31日 31日 活期存款利息收入 5,070,010.79 8,999,739.26 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 240,155.47 407,232.19 其他 76,784.46 64,792.80 合计 5,386,950.72 9,471,764.25 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 卖出股票成交总额 18,112,496,937.60 34,669,723,138.82 减：卖出股票成本总额 18,069,094,959.14 31,420,102,688.01 买卖股票差价收入 43,401,978.46 3,249,620,450.81 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年 2016年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 - - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 - - 7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年 2016年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 16,198,800.00 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 - 15,000,000.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 - 1,198,800.00 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本期报告期内及上年度可比期间本基金无资产支持证券投资。7.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无贵金属投资。7.4.7.15 衍生工具收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具投资。7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 11,366,164.34 19,937,581.64 基金投资产生的股利收益 - - 合计 11,366,164.34 19,937,581.64 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 1.交易性金融资产 -980,632,778.19 -410,721,993.68 ——股票投资 -980,632,778.19 -410,721,993.68 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -980,632,778.19 -410,721,993.68 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 基金赎回费收入 954,537.37 372,818.83 合计 954,537.37 372,818.83 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 54,449,960.99 99,633,035.17 银行间市场交易费用 - - 合计 54,449,960.99 99,633,035.17 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年 2016年12月31日 12月31日 审计费用 120,000.00 120,000.00 信息披露费 400,000.00 400,000.00 债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 10,374.27 35,131.03 上清所债券账户维护费 - 600.00 合计 548,374.27 573,731.03 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至2017年03月24日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国邮政集团公司 基金管理人的股东 三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东 中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 中邮证券有限责任公司 基金管理人股东持股的公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 首创证券有限 责任公司 2,243,509,967.60 6.30% 2,531,945,750.01 3.97% 中邮证券有限 责任公司 41,317,853.74 0.12% 34,205,036.00 0.05% 7.4.10.1.2 债券交易 本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 首创证券有限 2,089,380.18 6.30% 483,517.57 6.66% 责任公司 中邮证券有限 38,479.58 0.05% 38,479.58 0.53% 责任公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 首创证券有限 2,311,392.94 3.97% 281,062.95 2.48% 责任公司 中邮证券有限 31,855.46 0.05% - - 责任公司 注：上述交易佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商 承担的证券结算风险基金后的净额列示，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提 供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 50,221,661.58 82,645,524.48 的管理费 其中：支付销售机构的 8,156,221.31 12,717,801.79 客户维护费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的 1.50%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 8,370,276.89 13,774,254.16 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 基金合同生效日（ 2006年 - - 9月28日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 6,928,970.37 5,678,622.84 期间申购/买入总份额 - 1,250,347.53 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 5,678,622.84 - 期末持有的基金份额 1,250,347.53 6,928,970.37 期末持有的基金份额 0.05% 0.28% 占基金总份额比例 注：2007年1月29日申购5,015,361.46份，2007年2月9日获得红利再投663,261.38份； 2015年7月8日申购份额1,250,347.53份；2016年7月5日赎回5,678,622.84份，2016年末 合计持有1,250,347.53份。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 647,333,933.18 5,070,010.79 474,722,389.74 8,999,739.26 股份有限公司 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。7.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未实施利润分配。7.4.12 期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额 备注 类型 2016年 2019 非公开 嘉宝 年 600622 集团 2月 2月 发行流 10.81 11.75 18,223,900 197,000,359.00214,130,825.00 - 5日 5日 通受限 2015年 2018 非公开 格林 年 002340 美 11月 11月 发行流 9.50 5.41 21,052,632 100,000,002.00113,894,739.12 - 18日 19日 通受限 2016年 2017 非公开 乐视 年 300104 网 7月 7月 发行流 45.01 32.96 1,110,864 49,999,988.64 36,614,077.44 - 27日 28日 通受限 注：1.以上非公开发行的股票估值方法为：①如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始 取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股 票的市价作为估值日该股票的价值。②如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成 本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：FV=C+（P- C）*（D1-Dr）/D1其中：FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；C为该非公开 发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初 始取得成本作相应调整）；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；D1为该非公开 发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值 日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。 2.嘉宝集团（600622）于2016年07月05日分红方案：10派2.1元（含税）；格林美 （002340）于2016年06月01日分红方案：10转10股 派0.2元（含税）。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 代码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 成本总额 期末估值总额备注 价 价 600687刚泰控2016年 重大事 15.85 2017年 16.38 9,537,000170,810,686.40151,161,450.00 - 股 7月 项 1月 25日 18日 600797浙大网2016年 重大事 16.21 2017年 17.95 5,569,901 96,241,012.35 90,288,095.21 - 新 10月 项 1月6日 27日 600735新华锦2016年 重大事 20.74 - - 1,500,000 26,366,934.81 31,110,000.00 - 12月 项 19日 002567唐人神2016年 重大事 12.64 2017年 12.75 1,499,928 18,694,096.83 18,959,089.92 - 12月 项 1月3日 22日 注：1.按照证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以 及《中国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》的要求，上述股票刚泰控股 （600687）、浙大网新（600797）按“指数收益法”进行估值。 2.上述股票自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，将按市场价格进行估值。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 （1）风险管理政策 本基金管理人根据中国证监会的要求，建立了科学合理层次分明的内控组织架构、控制程序、控制措施和控制职责。 本基金管理人已建立了一套较为完整的决策流程和业务操作流程，每个员工各司其责，监察稽核部定期对各部门、各业务流程进行监察稽核，充分保证了各项管理制度和业务流程的有效执行。 （2）风险管理组织架构 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 公司上述风险管理职能部门运转正常，充分发挥各自的职能，不断揭示并化解各类风险。7.4.13.2 信用风险 在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的债券信用风险主要分为：单券种的信用风险和债券组合的信用风险。 针对单券种发行主体的信用风险，本基金管理人将通过以下三个方面来进行信用风险的管理：①进行独立的发行主体信用分析，运用信用产品的相关数据资料，分析发行人的公司背景、行业 特性、流动性、盈利能力、偿债能力和表外事项等因素，对信用债进行信用风险评估，并确定信 用债的风险等级；②严格遵守信用类债券的备选库制度，根据不同的信用风险等级，按照不同的 投资管理流程和权限管理制度，对入库债券进行持续信用跟踪分析；③采取分散化投资策略和集 中度限制，严格控制组合整体的违约风险水平。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的困难而导致损失的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分股票均是交易相对活跃的大盘股，变现能力较强。 本基金管理人设专人通过独立的检测系统对流动性指标进行监测和分析，并进行动态调整，充分保证本基金有充足的现金流。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避免地承受因市场任何波动而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完整的系统性风险预警和监控系统，利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整VaR的最高和最低限以及日常VaR的值，实现对市场风险的控制和管理。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 647,333,933.18 - - - 647,333,933.18 结算备付金 14,000,910.32 - - - 14,000,910.32 存出保证金 2,526,310.05 - - - 2,526,310.05 交易性金融资产 - - - 2,612,907,109.42 2,612,907,109.42 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 应收证券清算款 - - - 2,946,099.98 2,946,099.98 应收利息 - - - 238,341.92 238,341.92 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 56,605.18 56,605.18 其他资产 - - - - - 资产总计 713,861,153.55 - - 2,616,148,156.50 3,330,009,310.05 负债 应付证券清算款 - - - 19,863,151.42 19,863,151.42 应付赎回款 - - - 1,088,995.03 1,088,995.03 应付管理人报酬 - - - 3,966,441.02 3,966,441.02 应付托管费 - - - 661,073.48 661,073.48 应付交易费用 - - - 7,265,408.68 7,265,408.68 应交税费 - - - 398,000.00 398,000.00 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 1,223,270.08 1,223,270.08 负债总计 - - - 34,466,339.71 34,466,339.71 利率敏感度缺口 713,861,153.55 - - 2,581,681,816.79 3,295,542,970.34 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 474,722,389.74 - - - 474,722,389.74 结算备付金 24,581,881.49 - - - 24,581,881.49 存出保证金 5,193,344.23 - - - 5,193,344.23 交易性金融资产 - - - 3,903,436,847.16 3,903,436,847.16 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 259,440.78 259,440.78 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 213,201.54 213,201.54 其他资产 - - - - - 资产总计 504,497,615.46 - - 3,903,909,489.48 4,408,407,104.94 负债 应付证券清算款 - - - 168,837,285.82 168,837,285.82 应付赎回款 - - - 2,671,390.19 2,671,390.19 应付管理人报酬 - - - 5,347,817.39 5,347,817.39 应付托管费 - - - 891,302.91 891,302.91 应付交易费用 - - - 11,337,336.25 11,337,336.25 应交税费 - - - 398,000.00 398,000.00 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 925,481.65 925,481.65 负债总计 - - - 190,408,614.21 190,408,614.21 利率敏感度缺口 504,497,615.46 - - 3,713,500,875.27 4,217,998,490.73 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。7.4.13.4.2 其他价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合范围为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%-40%（其中，权证的投资比例为基金资产净值的0-3%），并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。 于2016年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,612,907,109.42 79.29 3,903,436,847.16 92.54 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,612,907,109.42 79.29 3,903,436,847.16 92.54 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假 固定其他市场变量，当本基金基准上涨1% 设 固定其他市场变量，当本基金基准下跌1% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分 本期末（ 2016年12月31日 上年度末（ 2015年12月31日 析 ） ） 基金净资产变动 26,206,910.52 49,391,568.88 基金净资产变动 -26,206,910.52 -49,391,568.88 注：我们利用CAPM模型计算得到上述结果，其中，无风险收益率取2016年12月31日十年期国 债收益率3.01%，利用2016年7月1日以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的 Beta系数为1.00。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无. §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,612,907,109.42 78.47 其中：股票 2,612,907,109.42 78.47 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.50 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 661,334,843.50 19.86 7 其他各项资产 5,767,357.13 0.17 8 合计 3,330,009,310.05 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与 合计可能有尾差。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 10,222,406.61 0.31 B 采矿业 153,559,101.36 4.66 C 制造业 1,493,318,625.70 45.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 26,393,000.00 0.80 F 批发和零售业 17,346,000.00 0.53 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 468,795,124.16 14.23 J 金融业 - - K 房地产业 287,856,591.99 8.73 L 租赁和商务服务业 9,563,756.30 0.29 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,435,000.00 0.47 R 文化、体育和娱乐业 130,417,503.30 3.96 S 综合 - - 合计 2,612,907,109.42 79.29 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本报告期末本基金未投资沪港通股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002175 东方网络 14,814,947 225,927,941.75 6.86 2 600622 嘉宝集团 18,223,900 214,130,825.00 6.50 3 600687 刚泰控股 9,537,000 151,161,450.00 4.59 4 600715 文投控股 5,914,626 130,417,503.30 3.96 5 002456 欧菲光 3,489,780 119,629,658.40 3.63 6 002340 格林美 21,052,632 113,894,739.12 3.46 7 002638 勤上光电 10,750,004 98,900,036.80 3.00 8 600797 浙大网新 5,569,901 90,288,095.21 2.74 9 600172 黄河旋风 4,999,920 89,398,569.60 2.71 10 000977 浪潮信息 3,949,955 83,739,046.00 2.54 11 600759 洲际油气 7,900,000 77,578,000.00 2.35 12 600104 上汽集团 2,969,879 69,643,662.55 2.11 13 600103 青山纸业 12,116,879 68,460,366.35 2.08 14 300139 晓程科技 4,599,873 62,328,279.15 1.89 15 000055 方大集团 4,500,000 61,335,000.00 1.86 16 002762 金发拉比 1,499,821 57,923,087.02 1.76 17 000718 苏宁环球 6,399,973 55,231,766.99 1.68 18 300418 昆仑万维 2,470,000 53,352,000.00 1.62 19 300321 同大股份 1,292,860 49,904,396.00 1.51 20 000975 银泰资源 3,177,810 49,700,948.40 1.51 21 002202 金风科技 2,899,950 49,618,144.50 1.51 22 603000 人民网 2,519,942 44,502,175.72 1.35 23 300210 森远股份 1,899,893 41,474,664.19 1.26 24 601012 隆基股份 2,919,788 39,095,961.32 1.19 25 300104 乐视网 1,110,864 36,614,077.44 1.11 26 000895 双汇发展 1,720,000 35,999,600.00 1.09 27 300282 汇冠股份 1,087,700 32,032,765.00 0.97 28 002036 联创电子 1,652,388 31,659,754.08 0.96 29 600420 现代制药 949,859 31,459,330.08 0.95 30 600735 新华锦 1,500,000 31,110,000.00 0.94 31 002475 立讯精密 1,429,821 29,668,785.75 0.90 32 600019 宝钢股份 4,000,000 25,400,000.00 0.77 33 002073 软控股份 1,919,954 21,791,477.90 0.66 34 002690 美亚光电 999,949 21,158,920.84 0.64 35 600502 安徽水利 2,000,000 19,960,000.00 0.61 36 300157 恒泰艾普 2,169,984 19,942,152.96 0.61 37 002567 唐人神 1,499,928 18,959,089.92 0.58 38 600658 电子城 1,400,000 18,494,000.00 0.56 39 002195 二三四五 1,599,897 18,110,834.04 0.55 40 002221 东华能源 1,400,000 17,346,000.00 0.53 41 000150 宜华健康 500,000 15,435,000.00 0.47 42 600967 北方创业 999,971 13,569,606.47 0.41 43 002385 大北农 1,880,000 13,348,000.00 0.41 44 300071 华谊嘉信 969,955 9,563,756.30 0.29 45 603609 禾丰牧业 670,000 8,663,100.00 0.26 46 600068 葛洲坝 700,000 6,433,000.00 0.20 47 000683 远兴能源 2,000,000 6,360,000.00 0.19 48 601118 海南橡胶 800,000 5,568,000.00 0.17 49 600150 中国船舶 200,000 5,522,000.00 0.17 50 002365 永安药业 200,000 5,010,000.00 0.15 51 300087 荃银高科 351,807 4,654,406.61 0.14 52 600547 山东黄金 100,000 3,651,000.00 0.11 53 600572 康恩贝 399,953 2,923,656.43 0.09 54 002435 长江润发 99,929 2,085,518.23 0.06 55 600988 赤峰黄金 100,000 1,542,000.00 0.05 56 002155 湖南黄金 100,000 1,145,000.00 0.03 57 002680 长生生物 5,200 89,960.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600715 文投控股 337,163,104.59 7.99 2 600687 刚泰控股 331,581,839.17 7.86 3 002680 长生生物 243,016,766.62 5.76 4 000977 浪潮信息 234,955,045.24 5.57 5 002456 欧菲光 228,362,755.16 5.41 6 000055 方大集团 212,161,985.87 5.03 7 600622 嘉宝集团 197,000,359.00 4.67 8 600150 中国船舶 192,325,868.51 4.56 9 300139 晓程科技 188,097,094.70 4.46 10 601012 隆基股份 179,888,524.19 4.26 11 002618 丹邦科技 176,040,797.57 4.17 12 002175 东方网络 168,469,493.58 3.99 13 600340 华夏幸福 165,302,277.29 3.92 14 300418 昆仑万维 161,771,648.41 3.84 15 603000 人民网 154,906,914.89 3.67 16 300055 万邦达 154,181,471.84 3.66 17 600594 益佰制药 153,192,455.84 3.63 18 000059 华锦股份 151,579,409.33 3.59 19 002638 勤上光电 151,136,097.84 3.58 20 300157 恒泰艾普 146,933,925.67 3.48 21 300210 森远股份 142,820,337.29 3.39 22 002418 康盛股份 141,542,843.55 3.36 23 002458 益生股份 139,980,096.69 3.32 24 600549 厦门钨业 134,839,102.40 3.20 25 000554 泰山石油 134,008,310.60 3.18 26 601198 东兴证券 132,708,972.79 3.15 27 000975 银泰资源 124,755,116.59 2.96 28 300266 兴源环境 121,149,071.21 2.87 29 600146 商赢环球 117,450,315.84 2.78 30 600103 青山纸业 115,694,833.95 2.74 31 002235 安妮股份 115,440,725.42 2.74 32 600259 广晟有色 113,232,836.80 2.68 33 300383 光环新网 112,078,773.82 2.66 34 600172 黄河旋风 109,471,850.32 2.60 35 600409 三友化工 103,589,272.55 2.46 36 002429 兆驰股份 102,408,771.30 2.43 37 600050 中国联通 100,454,344.73 2.38 38 002001 新 和 成 99,807,363.84 2.37 39 601668 中国建筑 98,093,303.80 2.33 40 600855 航天长峰 96,850,974.67 2.30 41 600180 瑞茂通 96,689,757.09 2.29 42 601088 中国神华 96,549,439.82 2.29 43 600797 浙大网新 96,241,012.35 2.28 44 300282 汇冠股份 95,951,293.71 2.27 45 600104 上汽集团 95,501,969.70 2.26 46 600759 洲际油气 94,124,399.30 2.23 47 002239 奥特佳 94,081,650.20 2.23 48 002194 武汉凡谷 88,644,771.26 2.10 49 600016 民生银行 85,957,289.05 2.04 注：买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000748 长城信息 393,445,051.04 9.33 2 300367 东方网力 363,782,827.46 8.62 3 002680 长生生物 233,656,095.91 5.54 4 600715 文投控股 230,816,855.83 5.47 5 002175 东方网络 191,826,918.95 4.55 6 600594 益佰制药 189,489,166.42 4.49 7 300257 开山股份 185,457,699.91 4.40 8 600150 中国船舶 180,251,168.00 4.27 9 600340 华夏幸福 167,485,796.40 3.97 10 002481 双塔食品 166,748,652.25 3.95 11 002618 丹邦科技 162,993,398.66 3.86 12 000059 华锦股份 161,369,302.85 3.83 13 600687 刚泰控股 160,810,158.75 3.81 14 300055 万邦达 153,629,720.06 3.64 15 002418 康盛股份 148,478,031.95 3.52 16 300157 恒泰艾普 146,825,681.29 3.48 17 002690 美亚光电 144,894,186.99 3.44 18 601012 隆基股份 144,752,123.73 3.43 19 002458 益生股份 144,184,235.42 3.42 20 600549 厦门钨业 140,730,813.78 3.34 21 300139 晓程科技 139,537,217.47 3.31 22 600259 广晟有色 135,735,727.96 3.22 23 000554 泰山石油 135,596,304.18 3.21 24 000055 方大集团 132,828,584.32 3.15 25 601198 东兴证券 130,446,393.46 3.09 26 300119 瑞普生物 128,384,267.69 3.04 27 000977 浪潮信息 127,189,586.76 3.02 28 600146 商赢环球 120,378,307.07 2.85 29 300266 兴源环境 118,688,864.05 2.81 30 601801 皖新传媒 117,494,575.31 2.79 31 600271 航天信息 116,870,471.80 2.77 32 600570 恒生电子 111,981,790.47 2.65 33 300383 光环新网 111,289,602.36 2.64 34 600050 中国联通 108,042,238.76 2.56 35 300291 华录百纳 107,643,094.83 2.55 36 002001 新 和 成 107,164,415.75 2.54 37 300210 森远股份 107,068,745.04 2.54 38 002235 安妮股份 104,420,154.18 2.48 39 300061 康耐特 102,644,679.23 2.43 40 601668 中国建筑 101,850,292.58 2.41 41 002429 兆驰股份 101,656,487.83 2.41 42 603000 人民网 99,569,647.81 2.36 43 002456 欧菲光 99,160,668.14 2.35 44 600180 瑞茂通 98,932,856.96 2.35 45 601088 中国神华 95,232,752.41 2.26 46 002194 武汉凡谷 91,339,938.13 2.17 47 600409 三友化工 90,984,192.06 2.16 48 000975 银泰资源 90,510,670.45 2.15 49 600855 航天长峰 89,296,969.84 2.12 50 601225 陕西煤业 87,558,561.39 2.08 51 300418 昆仑万维 86,407,427.21 2.05 注：卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 17,759,197,999.59 卖出股票收入（成交）总额 18,112,496,937.60 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未进行贵金属的投资。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,526,310.05 2 应收证券清算款 2,946,099.98 3 应收股利 - 4 应收利息 238,341.92 5 应收申购款 56,605.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,767,357.13 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 600622 嘉宝集团 214,130,825.00 6.50 非公开发行 2 600687 刚泰控股 151,161,450.00 4.59 重大事项 3 002340 格林美 113,894,739.12 3.46 非公开发行 4 600797 浙大网新 90,288,095.21 2.74 重大事项 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 166,862 15,588.42 249,536,199.46 9.59% 2,351,579,312.30 90.41% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 265,002.86 0.0102% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 年 月 日 1,588,076,765.12基金合同生效日（2006 9 28 ）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,482,982,687.06 本报告期基金总申购份额 842,993,096.85 减:本报告期基金总赎回份额 724,860,272.15 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,601,115,511.76 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币壹拾贰万元整，目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务十一个会计年度。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额的比例 总量的比例 中信建投证券 35,284,809,143.60 14.83% 4,921,747.38 14.83% - 股份有限公司 东兴证券股份 24,087,908,287.30 11.47% 3,807,074.16 11.47% - 有限公司 天风证券股份 33,518,325,808.88 9.88% 3,276,619.96 9.88% - 有限公司 中国中投证券 23,020,616,336.10 8.48% 2,813,102.88 8.48% - 有限责任公司 西部证券股份 12,409,410,290.53 6.76% 2,243,880.34 6.76% - 有限公司 国金证券股份 22,311,545,600.54 6.49% 2,152,744.87 6.49% - 有限公司 首创证券有限 12,243,509,967.60 6.30% 2,089,380.18 6.30% - 责任公司 招商证券股份 11,997,427,903.15 5.61% 1,860,206.36 5.61% - 有限公司 广发证券股份 31,972,823,421.51 5.54% 1,837,283.83 5.54% - 有限公司 新时代证券股 21,789,833,765.83 5.02% 1,666,876.68 5.02% - 份有限公司 浙商证券股份 11,590,697,572.03 4.47% 1,481,418.05 4.47% - 有限公司 国信证券股份 11,348,666,666.05 3.79% 1,256,009.89 3.79% - 有限公司 中信证券股份 21,052,170,280.58 2.95% 979,878.25 2.95% - 有限公司 中泰证券股份 1 999,227,477.32 2.80% 930,582.50 2.80% - 有限公司 光大证券股份 1 750,545,245.73 2.11% 698,983.65 2.11% - 有限公司 西南证券股份 1 437,988,054.33 1.23% 407,896.46 1.23% - 有限公司 民生证券股份 1 235,642,468.75 0.66% 219,454.40 0.66% - 有限公司 川财证券有限 1 230,204,763.32 0.65% 214,390.08 0.65% - 责任公司 华福证券股份 1 180,463,015.30 0.51% 168,065.40 0.51% - 有限公司 华泰证券股份 2 88,432,009.38 0.25% 82,356.19 0.25% - 有限公司 中邮证券有限 1 41,317,853.74 0.12% 38,479.58 0.12% - 责任公司 中国银河证券 1 33,014,907.58 0.09% 30,746.97 0.09% - 股份有限公司 中国民族证券 1 - - - - - 有限责任公司 金元证券股份 1 - - - - - 有限公司 国泰君安股份 1 - - - - - 有限公司 湘财证券股份 1 - - - - - 有限公司 中航证券有限 1 - - - - - 公司 东方证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国国际金融 2 - - - - - 有限公司 申万宏源证券 1 - - - - - 有限公司 德邦证券有限 - - - - - - 责任公司 申万宏源西部 1 - - - - - 证券 注：选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理 有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2)券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、 资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基 金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及 其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供 最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订 委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回购 占当期权证 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的 比例 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 天风证券股份 - - - - - - 有限公司 中国中投证券 - - - - - - 有限责任公司 西部证券股份 - -50,000,000.00 100.00% - - 有限公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 首创证券有限 - - - - - - 责任公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 新时代证券股 - - - - - - 份有限公司 浙商证券股份 - - - - - - 有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 中泰证券股份 - - - - - - 有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 西南证券股份 - - - - - - 有限公司 民生证券股份 - - - - - - 有限公司 川财证券有限 - - - - - - 责任公司 华福证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 中邮证券有限 - - - - - - 责任公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 中国民族证券 - - - - - - 有限责任公司 金元证券股份 - - - - - - 有限公司 国泰君安股份 - - - - - - 有限公司 湘财证券股份 - - - - - - 有限公司 中航证券有限 - - - - - - 公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 中国国际金融 - - - - - - 有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 德邦证券有限 - - - - - - 责任公司 申万宏源西部 - - - - - - 证券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 2016年1月4日 公司旗下部分基金参加中国邮政 报、证券时报、证券日 储蓄银行股份有限公司基金申购 报 费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加北京君德 报、证券时报、证券日 2 汇富投资咨询有限公司申购费率 报 优惠活动的公告 2016年1月7日 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 3 关于参加深圳众禄金融控股股份 报、证券时报、证券日 有限公司费率优惠的公告 报 2016年1月8日 中国证券报、上海证券 中邮核心优选混合型证券投资基 4 金2015年第4季度报告 报、证券时报、证券日 报 2016年1月22日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加兴业银行 报、证券时报、证券日 5 股份有限公司基金申购及定投费 报 率优惠活动的公告 2016年1月28日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加平安证券 报、证券时报、证券日 6 有限责任公司基金定投及定投优 报 惠活动的公告 2016年2月2日 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 7 关于旗下基金获配非公开发行股 报、证券时报、证券日 票的公告 报 2016年2月6日 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 8 关于增加上海利得基金销售有限 报、证券时报、证券日 公司为代销机构的公告 报 2016年2月17日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 9 公司旗下部分基金参加华泰证券 报、证券时报、证券日 2016年3月4日 股份有限公司基金定投及定投优 报 惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加上海汇付 报、证券时报、证券日 10 金融服务有限公司申购费率优惠 报 活动的公告 2016年3月24日 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 11 关于增加上海汇付金融服务有限 报、证券时报、证券日 公司为代销机构的公告 报 2016年3月24日 中国证券报、上海证券 中邮核心优选混合型证券投资基 12 金2015年年度报告 报、证券时报、证券日 报 2016年3月26日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加东亚银行 报、证券时报、证券日 13 （中国）有限公司基金申购及定 报 投费率优惠活动调整的公告 2016年3月30日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加深圳市新 报、证券时报、证券日 14 兰德证券投资咨询有限公司费率 报 优惠活动的公告 2016年4月6日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 15 公司旗下部分基金参加代销机构 报、证券时报、证券日 基金定投及定投优惠活动的公告 报 2016年4月7日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加诺亚正行 报、证券时报、证券日 16 （上海）基金销售投资顾问有限 报 公司基金定投及定投 2016年4月14日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 17 公司旗下部分基金参加上海天天 报、证券时报、证券日 2016年4月14日 基金销售有限公司基金定投及定 报 投优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加上海天天 报、证券时报、证券日 18 基金销售有限公司基金定投及定 报 投优惠活动的公告 2016年4月14日 中国证券报、上海证券 中邮核心优选混合型证券投资基 19 金2016年第1季度报告 报、证券时报、证券日 报 2016年4月21日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 20 公司旗下部分基金参加代销机构 报、证券时报、证券日 基金定投及定投优惠活动的公告 报 2016年5月7日 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 21 关于增加珠海盈米财富管理有限 报、证券时报、证券日 公司为代销机构的公告 报 2016年5月11日 中邮核心优选混合型证券投资基 中国证券报、上海证券 22 金更新招募说明书（2016年第 报、证券时报、证券日 1号） 报 2016年5月13日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加兴业证券 报、证券时报、证券日 23 股份有限公司基金申购及定投费 报 率优惠活动的公告 2016年5月14日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加深圳众禄 报、证券时报、证券日 24 金融控股股份有限公司基金定投 报 及定投费率优惠活动的公告 2016年5月19日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 25 公司旗下部分基金参加国泰君安 报、证券时报、证券日 证券股份有限公司基金定投活动 报 2016年6月2日 的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加上海陆金 报、证券时报、证券日 26 所资产管理有限公司申购费率优 报 惠活动的公告 2016年6月3日 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 27 关于增加上海陆金所资产管理有 报、证券时报、证券日 限公司为代销机构的公告 报 2016年6月3日 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 28 关于参加华泰证券股份有限公司 报、证券时报、证券日 费率优惠的公告 报 2016年6月15日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加中信证券 报、证券时报、证券日 29 股份有限公司和中信证券（山东）报 有限责任公司基金定投活动的公 告 2016年6月18日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加浙江同花 报、证券时报、证券日 30 顺基金销售有限公司基金定投及 报 定投优惠活动的公告 2016年6月22日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加珠海盈米 报、证券时报、证券日 31 财富管理有限公司基金定投及定 报 投优惠活动的公告 2016年6月22日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加华融证券 报、证券时报、证券日 32 股份有限公司基金定投活动的公 报 告 2016年6月30日 33 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 2016年6月30日 公司旗下部分基金参加东亚银行 报、证券时报、证券日 （中国）有限公司基金申购及定 报 投费率优惠活动调整的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 34 公司旗下部分基金参加交通银行 报、证券时报、证券日 基金申购费率优惠活动的公告 报 2016年6月30日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金开通上海陆金 报、证券时报、证券日 35 所资产管理有限公司基金定投业 报 务并参加定投费率优惠活动的公 告 2016年7月19日 中国证券报、上海证券 中邮核心优选混合型证券投资基 36 金2016年第2季度报告 报、证券时报、证券日 报 2016年7月19日 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 37 关于增加上海云湾投资管理有限 报、证券时报、证券日 公司为代销机构的公告 报 2016年7月22日 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 38 关于增加北京汇成基金销售有限 报、证券时报、证券日 公司为代销机构的公告 报 2016年7月22日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加上海云湾 报、证券时报、证券日 39 投资管理有限公司申购费率优惠 报 活动的公告 2016年8月2日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加浙江同花 报、证券时报、证券日 40 顺基金销售有限公司基金定投及 报 定投优惠活动的公告 2016年8月12日 41 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 2016年8月13日 关于增加北京新浪仓石基金销售 报、证券时报、证券日 有限公司为代销机构的公告 报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金开通北京新浪 报、证券时报、证券日 42 仓石基金销售有限公司基金定投 报 业务并参加申购及定投费率优惠 活动的公告 2016年8月13日 中国证券报、上海证券 中邮核心优选混合型证券投资基 43 金2016年半年度报告 报、证券时报、证券日 报 2016年8月25日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金开通国信证券 报、证券时报、证券日 44 股份有限公司基金定投业务的公 报 告 2016年9月6日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金开通东莞证券 报、证券时报、证券日 45 股份有限公司基金定投业务的公 报 告 2016年9月6日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加交通银行 报、证券时报、证券日 46 股份有限公司基金手机银行申购 报 及定投优惠活动的公告 2016年9月21日 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 47 关于参加华安证券股份有限公司 报、证券时报、证券日 费率优惠的公告 报 2016年9月24日 中国证券报、上海证券 中邮核心优选混合型证券投资基 48 金2016年第3季度报告 报、证券时报、证券日 2016年10月 报 26日 49 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 2016年10月 公司旗下部分基金开通中证金牛 报、证券时报、证券日 31日 （北京）投资咨询有限公司基金 报 定投业务并参加申购及定投费率 优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 50 关于增加中证金牛（北京）投资 报、证券时报、证券日 2016年10月 咨询有限公司为代销机构的公告 报 31日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金开通北京乐融 报、证券时报、证券日 51 多源投资咨询有限公司基金定投 报 业务并参加申购及定投费率优惠 活动的公告 2016年11月5日 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 52 关于增加北京乐融多源投资咨询 报、证券时报、证券日 有限公司为代销机构的公告 报 2016年11月5日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司开通网上直销平台基金定投 报、证券时报、证券日 53 业务并参加申购及定投费率优惠 报 活动的公告 2016年11月8日 中国证券报、上海证券 中邮创业基金管理股份有限公司 54 关于开通网上直销平台的公告 报、证券时报、证券日 报 2016年11月8日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金开通北京晟视 报、证券时报、证券日 55 天下投资管理有限公司基金定投 报 业务并参加定投费率优惠活动的 2016年11月 公告 10日 中邮核心优选混合型证券投资基 中国证券报、上海证券 2016年11月 56 金更新招募说明书（2016年第 报、证券时报、证券日 16日 2号） 报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金开通华西证券 报、证券时报、证券日 57 股份有限公司基金定投业务的公 报 2016年11月 告 22日 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 58 关于增加华西证券股份有限公司 报、证券时报、证券日 2016年11月 为代销机构的公告 报 22日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司开通网上直销平台基金定投 报、证券时报、证券日 59 业务并参加申购及定投费率优惠 报 活动的公告 2016年12月9日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金开通北京钱景 报、证券时报、证券日 60 财富投资管理有限公司基金定投 报 业务并参加申购及定投费率优惠 2016年12月 活动的公告 13日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加交通银行 报、证券时报、证券日 61 股份有限公司基金手机银行申购 报 2016年12月 及定投优惠活动的公告 21日 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证券 62 关于增加中国国际金融股份有限 报、证券时报、证券日 2016年12月 公司为代销机构的公告 报 24日 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司开通网上直销平台基金定投 报、证券时报、证券日 63 业务并参加申购及定投费率优惠 报 2016年12月 活动的公告 24日 64 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 2016年12月 公司旗下部分基金参加中国邮政 报、证券时报、证券日 30日 储蓄银行股份有限公司基金申购 报 费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海证券 公司旗下部分基金参加中国农业 报、证券时报、证券日 65 银行股份有限公司基金申购及定 报 2016年12月 投优惠活动的公告 30日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准中邮核心优选混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮核心优选混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮核心优选混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮核心优选混合型证券投资基金招募说明书》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618　　 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2017年3月31日