诺德基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金参与北京证券交易 所股票投资及相关风险提示的公告 根据有关法律法规规定和基金合同的约定,诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公开募集证券投资基金可参与北京证券交易所股票的投资。 一、有关情况说明 1、北京证券交易所上市的股票属于《中华人民共和国证券投资基金法》第七十二条规定的“上市交易的股票”。 2、本公司旗下公开募集证券投资基金的基金合同约定投资范围包括境内/国内依法发行上市的股票等类似表述的,在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标等前提下,可参与北京证券交易所股票的投资。 基金资产投资于北京证券交易所股票,会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于北京证券交易所股票,基金资产并非必然投资于北京证券交易所股票。 3、本公司在投资北京证券交易所股票过程中,将根据审慎原则,做好相关风险管理工作。 二、风险提示 北京证券交易所主要服务于创新型中小企业,在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异,基金资产投资北京证券交易所股票的风险包括但不限于: (1)上市企业经营风险 北京证券交易所上市企业大部分为创新型中小企业,该类企业往往具有规模小、对技术依赖高、迭代快、议价能力不强等特点,抗市场风险和行业风险能力较弱,存在因产品、经营模式、相关政策变化而出现经营失败的风险;另一方面,部分中小企业可能尚处于初步发展阶段,业务收入、现金流及盈利水平等具有较大不确定性,或面临较大波动,个股投资风险加大。因此,基金在追求北京证券交易所上市企业带来收益的同时,须承受北京证券交易所上市企业不确定性更大的风险,基金资产投资于北京证券交易所上市企业面临无法盈利甚至可能导致较大亏损的风险。 (2)股价大幅波动风险 北京证券交易所在证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪深证券交易所的制度规则存在一定差别,包括北京证券交易所竞价交易较沪深证券交易所设置了更宽的涨跌幅限制(上市后的首日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为30%),可能导致较大的股票价格波动。 (3)企业退市风险 根据北京证券交易所退市制度,上市企业退市情形较多,一旦所投资的北京证券交易所上市企业进入退市流程,有可能退入新三板创新层或基础层挂牌交易,或转入退市公司板块,基金可能无法及时将该企业调出投资组合,从而面临退出 难度较大、流动性变差、变现成本较高以及股价大幅波动的风险,可能对基金净 值造成不利影响。 (4)流动性风险 北京证券交易所投资门槛较高,初期参与的主体可能较少;此外,由于北京证券交易所上市企业规模小,部分企业股权较为集中,由此可能导致整体流动性相对较弱,若投资者在特定阶段对个券形成一致预期,由此可能导致基金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。 (5)监管规则变化的风险 北京证券交易所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,可能根据市场情况进行修改完善,或者补充制定新的法律法规和业务规则,可能对基金投资运作产生影响,或导致基金投资运作相应调整变化。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2021年11月16日