诺德基金：诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金修改基金合同的公告
2018-03-24
诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金
修改基金合同的公告
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、并于 2017 年 10 月 1 日实施的《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”)的要求,《规定》颁布前已
经成立的开放式基金,原基金合同内容不符合《规定》的,应当在《规定》施行之日起 6
个月内修改基金合同并公告。
诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金的基金托管人协商一致,
并报监管机构备案,对相关基金的基金合同做出相应的修改,具体修改内容见附件。该等基
金的托管协议相应部分一并修改。本公司还将在上述基金的招募说明书(更新)中,对该等
内容进行相应修改。相关基金名单如下:
序号 基金名称
1 诺德价值优势混合型证券投资基金
2 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
3 诺德增强收益债券型证券投资基金
4 诺德成长优势混合型证券投资基金
5 诺德中小盘混合型证券投资基金
6 诺德优选 30 混合型证券投资基金
7 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)
8 诺德周期策略混合型证券投资基金
9 诺德深证 300 指数分级证券投资基金
10 诺德货币市场基金
11 诺德天禧债券型证券投资基金
12 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金
13 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
重要提示:
1、上述基金修改后的基金合同自 2018 年 3 月 31 日起生效。
2、本次法律文件的修改系因相应的法律法规发生变动而进行,基金管理人已根据中国
证监会的规定履行适当程序,符合相关法律法规的规定及对应基金合同的约定。
3、本公司将在公司网站(www.nuodefund.com)公布修改后的基金合同及托管协议,
招募说明书届时将在最新一期的版本中予以更新。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2018 年 3 月 24 日
附件:13 只基金基金合同修订对照表
《诺德价值优势混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
拟修订后的《诺德价值优势混合型证券投资基金基金
原《诺德价值优势混合型证券投资基金基金合同》
章节 合同》 修改理由
内容 内容
一、 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 补充本基金适用
前言 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投 的法律依据。
资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金
基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)
和其他有关法律法规。
二、 无 13.《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 根据《流动性风
释义 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 险规定》补充相
证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 关释义。
不时做出的修订
53.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或
操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包
括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银
行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存
款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
54.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回
时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资
组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影
响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
六、 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 根据《流动性风
基金 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜 险规定》第 19 条
份额 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投 补充。
的申 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
购与 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金
赎回 份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 根据《流动性风
8.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 8.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 险规定》第 23 条
赎回费总额的 25%归基金财产,75%用于支付注册登 其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 补充短期赎回费
记费和其他必要的手续费。 1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对持续持有期大 的相关表述,并
于 7 日(含)的投资人收取的赎回费,赎回费总额的 明确本基金暂不
25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必 采用摆动定价机
要的手续费。 制。
11.本基金暂不采用摆动定价机制。
(七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 根据《流动性风
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 险规定》第 19、
…… 基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估 24 条补充,并完
发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关 值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 善相关表述。
规定在中国证监会指定媒体上刊登暂停申购公 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在
告…… 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金
管理人应当暂停接受基金申购申请。
……
6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致
单一投资者持有基金份额的比例超过 50%,或者变相
规避 50%集中度的情形时。
……
发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形时,基金
管理人应当根据有关规定在中国证监会指定媒体上
刊登暂停申购公告……
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 根据《流动性风
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 险规定》第 24 条
基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 补充。
付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款
项或暂停接受基金赎回申请的措施。
(九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 根据《流动性风
2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 险规定》第 21 条
(2)部分顺延赎回:……对于当日的赎回申请,应当 (2)部分顺延赎回:……若进行上述延期办理,对于单 完善单个投资者
按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定 个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基 巨额赎回的处理
当日受理的赎回份额…… 金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办理。对 方式。
于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个
账户非自动延期办理赎回申请量占非自动延期办理
的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份
额……
(一)基金管理人 (一)基金管理人 根据实际情况更
住所:上海陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 层 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 新基金管理人、
办公地址:上海陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 层 层 基金托管人信
七、
…… 办公地址:上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大 息。
基金
法定代表人:李格平 楼 18 层
合同
(二)基金托管人 ……
当事
法定代表人:郭树清 法定代表人:潘福祥
人及
…… (二)基金托管人
权利
注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民 法定代表人:田国立
义务
币 ……
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾
陆元整
十 (二)投资范围 (二)投资范围 根据《流动性风
二、 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 险规定》第 18 条
基金 年以内的政府债券 年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、 补充。
的投 存出保证金、应收申购款等。
资 (六)投资限制 (六)投资限制 1、根据《流动性
1.组合限制 1.组合限制 风险规定》第 15、
(9)保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到 (4)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上 16、17、18 条补
期日在一年以内的政府债券; 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 充投资限制;
…… 通股票的 15%; 2、完善表述。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 (5)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市
权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
使基金投资比例不符合上述(1)—(6)项规定的投资比 股票的 30%;
例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市
公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金管理
人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到
期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
……
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股
权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述(1)、(2)、(3)、(4)、
(5)、(7)、(8)、(9)项规定的投资比例的,基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 根据《流动性风
四、 无 2.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 险规定》第 24 条
基金 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 补充本基金暂停
资产 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 估值的情形。
的估 认的;
值
十 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 根据《流动性风
八、 …… …… 险规定》第 26、
基金 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金 27 条补充调整本
的信 份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他 基金定期报告应
息披 投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披露的内容。
露 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资
者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的
特殊情形除外。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度
报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
(九)临时报告与公告 (九)临时报告与公告 根据《流动性风
无 26.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资 险规定》第 26 条
者赎回等的重大事项; 补充本基金临时
报告的情形。
《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
原《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合 拟修订后的《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
章节 同》 基金合同》 修改理由
内容 内容
一、 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 补充本基金适用
前言 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 的法律依据。
法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证
“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性
法律法规。 风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和
其他有关法律法规。
二、 无 13.《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 根据《流动性风
释义 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 险规定》补充相
证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 关释义。
不时做出的修订
54.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或
操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包
括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银
行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存
款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
55.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回
时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资
组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影
响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
六、 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 根据《流动性风
基金 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜 险规定》第 19 条
份额 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投 补充。
的申 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
购与 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金
赎回 份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 根据《流动性风
5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 险规定》第 23 条
在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中对持续 补充短期赎回费
费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记结算 持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费 的相关表述,并
费和其他必要的手续费。 并全额计入基金财产;对持续持有期大于 7 日(含) 明确本基金暂不
的投资人收取的赎回费,不低于赎回费总额的 25%应 采用摆动定价机
归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的 制。
手续费。
8.本基金暂不采用摆动定价机制。
(七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 根据《流动性风
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 险规定》第 19、
…… 基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估 24 条补充,并完
发生暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定 值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 善相关表述。
在指定媒体上刊登暂停申购公告…… 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在
重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金
管理人应当暂停接受基金申购申请。
……
6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致
单一投资者持有基金份额的比例超过 50%,或者变相
规避 50%集中度的情形时。
……
发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形时,基金
管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申
购公告……
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 根据《流动性风
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 险规定》第 24 条
基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 补充。
付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款
项或暂停接受基金赎回申请的措施。
(九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 根据《流动性风
2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 险规定》第 21 条
(2)部分延期赎回:……对于当日的赎回申请,应当 (2)部分延期赎回:……若进行上述延期办理,对于单 完善单个投资者
按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例…… 个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基 巨额赎回的处理
金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办理。对 方式。
于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个
账户非自动延期办理赎回申请量占非自动延期办理
的赎回申请总量的比例……
(一)基金管理人 (一)基金管理人 根据实际情况更
住所:上海市陆家嘴环路 1233 号 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 新基金管理人、
办公地址:上海市陆家嘴环路 1233 号 层 基金托管人信
七、
…… 办公地址:上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大 息。
基金
法定代表人:李格平 楼 18 层
合同
(二)基金托管人 ……
当事
法定代表人:郭树清 法定代表人:潘福祥
人及
…… (二)基金托管人
权利
注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民 法定代表人:田国立
义务
币 ……
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾
陆元整
十 (三)投资范围 (三)投资范围 根据《流动性风
二、 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 险规定》第 18 条
基金 年以内的政府债券。 年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、 补充。
的投 存出保证金、应收申购款等。
资 (七)投资限制 (七)投资限制 1、根据《流动性
1.组合限制 1.组合限制 风险规定》第 15、
(6)本基金股票的投资比例为股票资产占基金资产的 (4)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上 16、17、18 条补
30%-80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 充投资限制;
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资 通股票的 15%; 2、完善表述。
的其他证券品种占基金资产的 20%-70%;保持不低 (5)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
政府债券; 股票的 30%;
…… (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市
权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金管理
理人应当在 10 个交易日内进行调整。 人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(9) 本基金股票的投资比例为股票资产占基金资产的
30%-80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他证券品种占基金资产的 20%-70%;
(10)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
……
除上述第(6)、(10)、(15)、(18)项另有约定及法
律法规另有规定外,因证券市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调
整。
十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 根据《流动性风
四、 无 2.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 险规定》第 24 条
基金 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 补充本基金暂停
资产 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 估值的情形。
的估 认的;
值
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 根据《流动性风
…… …… 险规定》第 26、
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金 27 条补充调整本
份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他 基金定期报告应
投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披露的内容。
十 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资
八、 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
基金 份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的
的信 特殊情形除外。
息披 基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度
露 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
(八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告 根据《流动性风
无 26.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资 险规定》第 26 条
者赎回等的重大事项; 补充本基金临时
报告的情形。
《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
拟修订后的《诺德增强收益债券型证券投资基金基金
原《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》
章节 合同》 修改理由
内容 内容
一、 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 补充本基金适用
前言 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 的法律依据。
法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办
“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下
办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券
法律法规。 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动
性风险规定》”)和其他有关法律法规。
二、 无 13.《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 根据《流动性风
释义 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 险规定》第 40 条
证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 补充相关释义。
不时做出的修订
55.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或
操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包
括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银
行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存
款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
56.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回
时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资
组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影
响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
六、 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 根据《流动性风
基金 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜 险规定》第 19 条
份额 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投 补充。
的申 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
购与 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金
赎回 份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 根据《流动性风
5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 险规定》第 23 条
在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中对持续 补充短期赎回费
费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记 持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费 的相关表述,并
费和其他必要的手续费。 并全额计入基金财产;对持续持有期大于 7 日(含) 明确本基金暂不
的投资人收取的赎回费,不低于赎回费总额的 25%应 采用摆动定价机
归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的 制。
手续费。
8.本基金暂不采用摆动定价机制。
(七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 根据《流动性风
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 险规定》第 19、
…… 基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估 24 条补充,并完
发生上述暂停申购情形时…… 值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 善相关表述。
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在
重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金
管理人应当暂停接受基金申购申请。
……
6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致
单一投资者持有基金份额的比例超过 50%,或者变相
规避 50%集中度的情形时。
……
发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形时……
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 根据《流动性风
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 险规定》第 24 条
基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 补充。
付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款
项或暂停接受基金赎回申请的措施。
(九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 根据《流动性风
2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 险规定》第 21 条
(2)部分延期赎回:……对于当日的赎回申请,应当 (2)部分延期赎回:……若基金发生巨额赎回,在单个 完善单个投资者
按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定 基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申 巨额赎回的处理
当日受理的赎回份额…… 请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。对 方式。
于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放
日基金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办
理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当
按单个账户非自动延期办理赎回申请量占非自动延
期办理赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份
额……
(一)基金管理人 (一)基金管理人 根据实际情况更
注册地址:上海陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 层 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 新基金管理人、
七、
办公地址:上海陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 层 号 18 层 基金托管人信
基金
法定代表人:李格平 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 息。
合同
(二)基金托管人 号震旦国际大楼 18 层
当事
法定代表人:郭树清 法定代表人:潘福祥
人及
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 (二)基金托管人
权利
法定代表人:田国立
义务
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾
陆元整
十 (二)投资范围 (二)投资范围 根据《流动性风
二、 本基金的投资组合比例为: 本基金的投资组合比例为: 险规定》第 18 条
基金 债券类(包括可转债)资产的投资比例为基金资产净 债券类(包括可转债)资产的投资比例为基金资产净 补充。
的投 值的 80%-95%,本基金持有的非债类资产为基金资 值的 80%-95%,本基金持有的非债类资产为基金资产
资 产净值的 0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年 净值的 0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以
以内的政府债券(包括央行票据)的比例合计不低于 内的政府债券(包括央行票据)的比例合计不低于基
基金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
(六)投资限制 (六)投资限制 1、根据《流动性
1.组合限制 1.组合限制 风险规定》第 15、
(13)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 (4)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上 16、17、18 条补
在一年以内的政府债券; 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 充投资限制;
…… 通股票的 15%; 2、完善表述。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 (5)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市
权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 股票的 30%;
理人应当在 10 个交易日内进行调整。 (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市
公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金管理
人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
……
除上述第(6)、(14)、(16)、(17)项另有约
定及法律法规另有规定外,因证券市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日
内进行调整。
十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 根据《流动性风
四、 无 2.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 险规定》第 24 条
基金 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 补充本基金暂停
资产 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 估值的情形。
的估 认的;
值
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 根据《流动性风
…… …… 险规定》第 26、
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金 27 条补充本基金
份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他 定期报告应披露
投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 的内容。
十 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资
八、 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
基金 份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的
的信 特殊情形除外。
息披 基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度
露 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
(八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告 根据《流动性风
无 26.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资 险规定》第 26 条
者赎回等的重大事项; 补充本基金临时
报告的情形。
《诺德成长优势混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
拟修订后的《诺德成长优势混合型证券投资基金基金
原《诺德成长优势混合型证券投资基金基金合同》
章节 合同》 修改理由
内容 内容
一、 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 补充本基金适用
前言 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 的法律依据。
法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证
“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性
法律法规。 风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和
其他有关法律法规。
二、 无 13.《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 根据《流动性风
释义 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 险规定》补充相
证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 关释义。
不时做出的修订
54. 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同
或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,
包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与
银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存
款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
55.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回
时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资
组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影
响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
六、 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 根据《流动性风
基金 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜 险规定》第 19 条
份额 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投 补充。
的申 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
购与 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金
赎回 份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 根据《流动性风
5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 险规定》第 23 条
在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中对持续 补充短期赎回费
费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记 持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费 的相关表述,并
费和其他必要的手续费。 并全额计入基金财产;对持续持有期大于 7 日(含) 明确本基金暂不
的投资人收取的赎回费,不低于赎回费总额的 25%应 采用摆动定价机
归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的 制。
手续费。
8.本基金暂不采用摆动定价机制。
(七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 根据《流动性风
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 险规定》第 19、
…… 基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估 24 条补充,并完
发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关 值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 善相关表述。
规定在指定媒体上刊登暂停申购公告…… 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在
重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金
管理人应当暂停接受基金申购申请。
……
6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致
单一投资者持有基金份额的比例超过 50%,或者变相
规避 50%集中度的情形时。
……
发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形时,基金
管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申
购公告……
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 根据《流动性风
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 险规定》第 24 条
基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 补充。
付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款
项或暂停接受基金赎回申请的措施。
(九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 根据《流动性风
2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 险规定》第 21 条
(2)部分延期赎回:……对于当日的赎回申请,应 (2)部分延期赎回:……若进行上述延期办理,对 完善单个投资者
当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放 巨额赎回的处理
定当日受理的赎回份额…… 日基金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办 方式。
理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当
按单个账户非自动延期办理赎回申请量占非自动延
期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回
份额……
(一)基金管理人 (一)基金管理人 根据实际情况更
七、 住所:上海陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 层 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 新基金管理人、
基金 办公地址:上海陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 层 层 基金托管人信
合同 …… 办公地址:上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大 息。
当事 法定代表人:李格平 楼 18 层
人及 (二)基金托管人 ……
权利 法定代表人:郭树清 法定代表人:潘福祥
义务 (二)基金托管人
法定代表人:田国立
十 (二)投资范围 (二)投资范围 根据《流动性风
二、 基金的投资组合比例为: 基金的投资组合比例为: 险规定》第 18 条
基金 …… …… 补充。
的投 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
资 年以内的政府债券。 年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
(六)投资限制 (六)投资限制 1、根据《流动性
1.组合限制 1.组合限制 风险规定》第 15、
(6)本基金股票所占基金资产的比例 60-95%;债券及 (2)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上 16、17、18 条补
其他货币市场工具所占基金资产比例 0-35%;保持不 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 充投资限制;
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以 通股票的 15%; 2、删除重复条
内的政府债券。 (3)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市 款;
(14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 3、完善表述。
在一年以内的政府债券; 股票的 30%;
…… (4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市
权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金管理
理人应当在 10 个交易日内进行调整。 人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(9)本基金股票所占基金资产的比例 60-95%;债券及
其他货币市场工具所占基金资产比例 0-35%;
(17)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
……
除上述第(4)、(14)、(17)、(19)项另有约定及法
律法规另有规定外,因证券市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调
整。
十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 根据《流动性风
四、 无 2.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 险规定》第 24 条
基金 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 补充本基金暂停
资产 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 估值的情形。
的估 认的;
值
十 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 根据《流动性风
八、 …… …… 险规定》第 26、
基金 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金 27 条补充调整本
的信 份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他 基金定期报告应
息披 投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披露的内容。
露 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资
者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的
特殊情形除外。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度
报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
(八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告 根据《流动性风
无 26.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资 险规定》第 26 条
者赎回等的重大事项; 补充本基金临时
报告的情形。
《诺德中小盘混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节 修订内容 修订依据
前言 增加: 将《公开募集开放式证券投资基金流动性
“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 风险管理规定》(以下简称“《流动性风
“《流动性风险规定》”)”的表述 险规定》”)纳入基金合同制订依据
释义 增加: 补充《公开募集开放式证券投资基金
“《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 流动性风险管理规定》释义
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订;”
释义 增加“流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原 《流动性风险规定》第四十条
因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易
日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行
存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;”
基金份额的申购、赎回与转换 “(五)申购与赎回的数额限制”中,增加: 《流动性风险规定》第十九条第二款
“3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影
响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日
净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存
量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。”
基金份额的申购、赎回与转换 “(七)申购和赎回的费用及其用途”中,增加: 《流动性风险规定》第二十三条
“……对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全
额计入基金财产;对持续持有期大于 7 日(含)的投资人收取的赎回
费,……”
基金份额的申购、赎回与转换 “(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”之“1、在如下情 《流动性风险规定》第十九、二十四
况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:”中,增 条
加:
“(3)……时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估
值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;”
“(5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者
持有基金份额的比例超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时;”
基金份额的申购、赎回与转换 “(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”之“2、在以下情 《流动性风险规定》第二十四条
况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请:”中,增加:
“(4)……时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回
款项或暂停接受基金赎回申请的措施;”
基金份额的申购、赎回与转换 “(九)巨额赎回的认定及处理方式”之“2、巨额赎回的处理方式” 《流动性风险规定》第二十一条(二)
中,将“……对于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请
赎回份额占当日申请赎回总份额的比例……”修改为:
“……若发生巨额赎回,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过
上一开放日基金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办理。对于
其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个基金份额持有人非
自动延期办理申请赎回份额占当日非自动延期办理的申请赎回总份额
的比例……”
基金合同当事人及其权利义务 修改、更新基金管理人基本情况:
住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人:潘福祥
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]88 号
基金合同当事人及其权利义务 更新基金托管人基本情况:
法定代表人:陈四清
基金的投资 “(二)投资范围”、“(四)投资策略”之“1、大类资产配置策略” 《流动性风险规定》第十五、十六、
中,增加“……,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 十七、十八条
等”
“(七)投资禁止行为与限制” 之“2、基金投资组合比例限制”中,
增加:
“(4)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;
(5)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产
净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同
约定的投资范围保持一致;”
“(八)投资组合比例调整”中,增加“除上述第(6)、(7)项另有
约定外,……”
基金资产的估值 “(六)暂停估值的情形”中,增加: 《流动性风险规定》第二十四条
“2、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与
基金托管人协商确认的;”
基金的信息披露 “(五)定期报告”中,增加: 《流动性风险规定》第二十六条、第
“基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 二十七条
过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至
少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露
该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化
情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金
组合资产情况及其流动性风险分析等。”
基金的信息披露 “(六)临时报告与公告”中,增加: 《流动性风险规定》第二十六条
“28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等的
重大事项;”
《诺德优选 30 混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节 修订内容 修订依据
前言 增加: 将《公开募集开放式证券投资基金流动性
“、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简 风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
称“《流动性风险规定》”)”的表述 规定》”)纳入基金合同制订依据
释义 增加: 补充《公开募集开放式证券投资基金
“《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 流动性风险管理规定》释义
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订;”
释义 增加“流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等 《流动性风险规定》第四十条
原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交
易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银
行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;”
基金份额的申购、赎回与转换 “(五)申购与赎回的数额限制”中,增加: 《流动性风险规定》第十九条第二款
“3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影
响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日
净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存
量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。”
基金份额的申购、赎回与转换 “(七)申购和赎回的费用及其用途”中,增加: 《流动性风险规定》第二十三条
“……对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全
额计入基金财产;对持续持有期大于 7 日(含)的投资人收取的赎回
费,……”
基金份额的申购、赎回与转换 “(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”之“1、在如下情 《流动性风险规定》第十九、二十四
况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:”中,增加: 条
“(3)……时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估
值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;”
“(5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者
持有基金份额的比例超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时;”
基金份额的申购、赎回与转换 “(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”之“2、在以下情 《流动性风险规定》第二十四条
况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请:”中,增加:
“(4)……时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项
或暂停接受基金赎回申请的措施;”
基金份额的申购、赎回与转换 “(九)巨额赎回的认定及处理方式”之“2、巨额赎回的处理方式” 《流动性风险规定》第二十一条(二)
中,将“……对于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请
赎回份额占当日申请赎回总份额的比例……”修改为:
“……若发生巨额赎回,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过
上一开放日基金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办理。对于其
余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个基金份额持有人非自
动延期办理申请赎回份额占当日非自动延期办理的申请赎回总份额的
比例……”
基金合同当事人及其权利义务 修改、更新基金管理人基本情况:
住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人:潘福祥
基金合同当事人及其权利义务 更新基金托管人基本情况:
法定代表人:陈四清
基金的投资 “(二)投资范围”中,增加“……,其中,现金不包括结算备付金、 《流动性风险规定》第十五、十六、
存出保证金、应收申购款等” 十七、十八条
“(七)投资禁止行为与限制” 之“2、基金投资组合比例限制”中,
增加:
“(8)……,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等;
(11)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;
(12)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合
同约定的投资范围保持一致;”
“(八)投资组合比例调整”中,增加:
“除上述第(8)、(13)、(14)项另有约定外,……”
基金资产的估值 “(六)暂停估值的情形”中,增加: 《流动性风险规定》第二十四条
“2、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与
基金托管人协商确认的;”
基金的信息披露 “(五)定期报告”中,增加: 《流动性风险规定》第二十六条、第
“基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 二十七条
过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少
应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该
投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情
况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金
组合资产情况及其流动性风险分析等。”
基金的信息披露 “(六)临时报告与公告”中,增加: 《流动性风险规定》第二十六条
“……;
28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等的重
大事项;”
《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
拟修订后的《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金
原《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》
章节 合同》 修改理由
内容 内容
第一 前 言 前 言 补充本基金适用
部分 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事 的法律依据。
前言 人的权利与义务,规范诺德双翼分级债券型证券投资 人的权利与义务,规范诺德双翼分级债券型证券投资
和释 基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照 基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照
义 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券
投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资 投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资
基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信
息披露办法》)、证券投资基金信息披露内容与格式 息披露办法》)、证券投资基金信息披露内容与格式
准则第 6 号《基金合同的内容与格式》、《深圳证 准则第 6 号《基金合同的内容与格式》、《深圳证券
券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关规定, 交易所证券投资基金上市规则》、《公开募集开放式
在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流
当事人的合法权益的原则基础上,特订立《诺德双翼 动性风险规定》”)及其他有关规定,在平等自愿、
分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“本 诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法
合同”或“《基金合同》”)。 权益的原则基础上,特订立《诺德双翼分级债券型证
券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基
金合同》”)。
释 义 释 义 根据《流动性风
无 《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 险规定》补充相
日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证 关释义。
券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
时做出的修订;
流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操
作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括
但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、
停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的
债券等;
摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回
时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资
组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影
响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对
待;
第七 二、《基金合同》生效后 3 年期届满并进行基金转 二、《基金合同》生效后 3 年期届满并进行基金转换 根据《流动性风
部分 换后的申购与赎回 后的申购与赎回 险规定》第 19 条
基金 (六)申购与赎回的数额限制 (六)申购与赎回的数额限制 补充。
份额 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成
的申 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一
购与 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
赎回 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基
金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告;
二、《基金合同》生效后 3 年期届满并进行基金转 二、《基金合同》生效后 3 年期届满并进行基金转换 根据《流动性风
换后的申购与赎回 后的申购与赎回 险规定》第 23 条
(七)申购费用和赎回费用 (七)申购费用和赎回费用 补充短期赎回费
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 的相关表述,并
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取, 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取, 明确本基金暂不
扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余 扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余 采用摆动定价机
额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于 额归基金财产,其中对持续持有期少于 7 日的投资者 制。
赎回费总额的 25%。 收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对
持续持有期大于 7 日(含)的投资人收取的赎回费,
赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的
25%。
5、本基金暂不采用摆动定价机制。
二、《基金合同》生效后 3 年期届满并进行基金转 二、《基金合同》生效后 3 年期届满并进行基金转换 根据《流动性风
换后的申购与赎回 后的申购与赎回 险规定》第 19、
(十)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 (十)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 24 条补充,并完
…… (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出 善相关表述。
发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
发生上述(1)到(4)项暂停申购情形时,基金管理 公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
人应当在指定媒体刊登暂停申购公告。 确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;
(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能
导致单一投资者持有基金份额的比例超过 50%,或者
变相规避 50%集中度的情形时;
……
发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。
发生上述(1)到(5)项暂停申购情形时,基金管理
人应当在指定媒体刊登暂停申购公告。
二、《基金合同》生效后 3 年期届满并进行基金转 二、《基金合同》生效后 3 年期届满并进行基金转换 根据《流动性风
换后的申购与赎回 后的申购与赎回 险规定》第 24 条
(十一)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处 (十一)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处 补充。
理方式 理方式
无 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出
现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂
停接受基金赎回申请的措施;
二、《基金合同》生效后 3 年期届满并进行基金转 二、《基金合同》生效后 3 年期届满并进行基金转换 根据《流动性风
换后的申购与赎回 后的申购与赎回 险规定》第 21 条
(十二)巨额赎回的情形及处理方式 (十二)巨额赎回的情形及处理方式 完善单个投资者
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 巨额赎回的处理
(2)部分顺延赎回:……对于单个基金份额持有人 (2)部分顺延赎回:……若发生巨额赎回,对于单 方式。
的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎 个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基
回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办 金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办理。对
理的赎回份额…… 于其余当日单个基金份额持有人非自动延期办理的
赎回申请,应当按照其非自动延期办理申请赎回份额
占当日非自动延期办理的申请赎回总份额的比例,确
定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额……
第十 一、基金管理人 一、基金管理人 根据实际情况更
部分 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 新基金管理人、
基金 住所:上海陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 层 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 基金托管人信
合同 法定代表人:杨忆风 层 息。
当事 二、基金托管人 法定代表人:潘福祥
人及 (一) 基金托管人简况 二、基金托管人
权利 法定代表人: 吴建 (一) 基金托管人简况
义务 注册资本:肆拾玖亿元人民币 法定代表人: 李民吉
注册资本:10,685,572,211 元人民币
第十 二、投资范围 二、投资范围 根据《流动性风
五部 本基金的具体投资范围及比例分别为: 本基金的具体投资范围及比例分别为: 险规定》第 18 条
分 …… …… 补充。
基金 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
的投 年以内的政府债券。 年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、
资 存出保证金、应收申购款等。
五、投资限制 五、投资限制 1、根据《流动性
(二)投资组合限制 (二)投资组合限制 风险规定》第 15、
5、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 5、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 16、17、18 条补
一年以内的政府债券; 一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、 充投资限制;
8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 存出保证金、应收申购款等; 2、完善表述。
券的比例,不得超过该基金资产净值的 10%;本基金 8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各 券的比例,不得超过该基金资产净值的 10%;本基金
类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各
规模的 10%;本基金应投资于信用级别评级为 BBB 类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计
以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证 规模的 10%;
券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 9、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含
应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,
…… 如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述 12、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上
约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定 通股票的 15%;
的从其规定。 13、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市
公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
股票的 30%;
14、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市
公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金管理
人不得主动新增流动性受限资产的投资;
15、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
……
除上述第 5、9、14、15 项另有约定外,由于证券市
场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人
之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例
不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进
行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
第十 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 根据《流动性风
七部 无 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 险规定》第 24 条
分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 补充本基金暂停
基金 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 估值的情形。
资产 认的;
估值
第二 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 根据《流动性风
十一 度报告和基金季度报告…… 度报告和基金季度报告 险规定》第 26、
部分 …… 27 条补充调整本
基金 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金 基金定期报告应
的信 份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他 披露的内容。
息披 投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告
露 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资
者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的
特殊情形除外。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度
报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
(八)临时报告 (八)临时报告 根据《流动性风
无 30、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 险规定》第 26 条
资者赎回等的重大事项; 补充本基金临时
报告的情形。
八、暂停或延迟信息披露的情形 八、暂停或延迟信息披露的情形 完善表述。
无 5、基金合同约定的暂停估值的情形;
《诺德周期策略混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节 修订内容 修订依据
前言 增加: 将《公开募集开放式证券投资基金流动性
“、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简 风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
称“《流动性风险规定》”)”的表述 规定》”)纳入基金合同制订依据
释义 增加: 补充《公开募集开放式证券投资基金
“《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 流动性风险管理规定》释义
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订;”
释义 增加“流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等 《流动性风险规定》第四十条
原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交
易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银
行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;”
基金份额的申购、赎回与转换 “(五)申购与赎回的数额限制”中,增加: 《流动性风险规定》第十九条第二款
“3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影
响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日
净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存
量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。”
基金份额的申购、赎回与转换 “(七)申购和赎回的费用及其用途”中,增加: 《流动性风险规定》第二十三条
“……对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全
额计入基金财产;对持续持有期大于 7 日(含)的投资人收取的赎回
费,……”
基金份额的申购、赎回与转换 “(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”之“1、在如下情 《流动性风险规定》第十九、二十四
况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:”中,增加: 条
“(3)……时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估
值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;”
“(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者
持有基金份额的比例超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时;”
基金份额的申购、赎回与转换 “(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”之“2、在以下情 《流动性风险规定》第二十四条
况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款
项:”中,增加:
“(4)……时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项
或暂停接受基金赎回申请的措施;”
基金份额的申购、赎回与转换 “(九)巨额赎回的认定及处理方式”之“2、巨额赎回的处理方式” 《流动性风险规定》第二十一条(二)
中,将“……对于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请
赎回份额占当日申请赎回总份额的比例……”修改为:
“……若发生巨额赎回,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过
上一开放日基金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办理。对于其
余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个基金份额持有人非自
动延期办理申请赎回份额占当日非自动延期办理的申请赎回总份额的
比例……”
基金合同当事人及其权利义务 修改、更新基金管理人基本情况:
住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人:潘福祥
联系电话:021-68985199
基金合同当事人及其权利义务 更新基金托管人基本情况:
法定代表人:陈四清
基金的投资 “(二)投资范围”中,增加“……,其中,现金不包括结算备付金、 《流动性风险规定》第十五、十六、
存出保证金、应收申购款等” 十七、十八条
“(七)投资禁止行为与限制” 之“2、基金投资组合比例限制”中,
增加:
“(5)……,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等;
(10)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;
(11)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合
同约定的投资范围保持一致;”
并将“本基金只投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支
持证券,基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符
合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;”单独
作为第(8)项
“(八)投资组合比例调整”中,增加:“除上述第(5)、(8)、(12)、
(13)项另有约定外,……”
基金资产的估值 “(六)暂停估值的情形”中,增加: 《流动性风险规定》第二十四条
“2、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与
基金托管人协商确认的;”
基金的信息披露 “(五)定期报告”中,增加: 《流动性风险规定》第二十六条、第
“基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 二十七条
过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少
应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该
投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情
况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金
组合资产情况及其流动性风险分析等。”
基金的信息披露 “(六)临时报告与公告”中,增加: 《流动性风险规定》第二十六条
“……;
27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等的重
大事项;”
《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节 修订内容 修订依据
前言 增加: 将《公开募集开放式证券投资基金流动性
“、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简 风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
称“《流动性风险规定》”)”的表述 规定》”)纳入基金合同制订依据
释义 增加: 补充《公开募集开放式证券投资基金
“《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 流动性风险管理规定》释义
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订;”
释义 增加“流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等 《流动性风险规定》第四十条
原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交
易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银
行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;”
诺德深证 300 份额的申购、赎 “(五)申购与赎回的数额限制”中,增加: 《流动性风险规定》第十九条第二款
回与转换 “3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影
响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日
净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存
量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。”
诺德深证 300 份额的申购、赎 “(七)申购和赎回的费用及其用途”中,增加: 《流动性风险规定》第二十三条
回与转换 “……对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全
额计入基金财产;对持续持有期大于 7 日(含)的投资人收取的赎回
费,……”
诺德深证 300 份额的申购、赎 “(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”之“1、在如下情 《流动性风险规定》第十九、二十四
回与转换 况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者对诺德深证 300 份额的 条
申购申请:”中,增加:
“(3)……时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估
值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;”
“(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者
持有基金份额的比例超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时;”
诺德深证 300 份额的申购、赎 “(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”之“2、在以下情 《流动性风险规定》第二十四条
回与转换 况下,基金管理人可以暂停接受投资者对诺德深证 300 份额的赎回申
请:”中,增加:
“(4)……时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项
或暂停接受基金赎回申请的措施;”
诺德深证 300 份额的申购、赎 “(九)巨额赎回的认定及处理方式”之“2、巨额赎回的处理方式” 《流动性风险规定》第二十一条(二)
回与转换 中,将“……对于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请
赎回份额占当日申请赎回总份额的比例……”修改为:
“……若发生巨额赎回,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过
上一开放日基金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办理。对于其
余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个基金份额持有人非自
动延期办理申请赎回份额占当日非自动延期办理的申请赎回总份额的
比例……”
基金合同当事人及其权利义务 修改、更新基金管理人基本情况:
住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人:潘福祥
基金合同当事人及其权利义务 更新基金托管人基本情况:
法定代表人:陈四清
基金的投资 “(二)投资范围”、“(五)投资策略”、 “(六)业绩比较基准” 《流动性风险规定》第十六、十七、
中,增加“……,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 十八条
申购款等”
“(八)投资禁止行为与限制” 之“2、基金投资组合比例限制”中,
增加:
“(3)……,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等;
(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合
同约定的投资范围保持一致;”
“(九)投资组合比例调整”中,增加:
“除上述第(3)、(11)、(12)项另有约定外,……”
基金资产的估值 “(六)暂停估值的情形”中,增加: 《流动性风险规定》第二十四条
“2、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与
基金托管人协商确认的;”
基金的信息披露 “(五)、公开披露的基金信息”之“7、基金定期报告,包括基金年度 《流动性风险规定》第二十六条、第
报告、基金半年度报告和基金季度报告”中,增加: 二十七条
“基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超
过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少
应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该
投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情
况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金
组合资产情况及其流动性风险分析等。”
基金的信息披露 “(五)、公开披露的基金信息”之“8、临时报告与公告”中,增加: 《流动性风险规定》第二十六条
“……;
(32)、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等的
重大事项;”
《诺德货币市场基金基金合同》修改前后对照表
原《诺德货币市场基金基金合同》 拟修订后的《诺德货币市场基金基金合同》
章节 修改理由
内容 内容
第一 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 补充本基金适用
部分 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 的法律依据。
前言 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运
作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露 简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管
管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币
币市场基金监督管理办法》、和其他有关法律法规。 市场基金监督管理办法》、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性
风险规定》”)和其他有关法律法规。
第二 无 13、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 根据《流动性风
部分 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 险规定》补充相
释义 证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 关释义。
不时做出的修订
61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同
或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,
包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与
银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存
款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券等
第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 根据《流动性风
部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 险规定》第 19 条
基金 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 补充。
份额 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
的申 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基
购与 金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 根据《流动性风
1.本基金通常情况下不收取申购费用和赎回费用。 1.本基金通常情况下不收取申购费用和赎回费用。 险规定》第 31 条
当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性 当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性 补充强制赎回费
金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占 金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 的相关表述。
基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时, 金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时;或
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超
理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金 过基金总份额 50%,并且当投资组合中现金、国债、
份额超过前一开放日基金总份额的 1%以上的赎回申 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到
请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于
计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上 10%且偏离度为负时;为确保基金平稳运作,避免诱
述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。 发系统性风险,基金管理人有权对当日单个基金份额
持有人申请赎回基金份额超过前一开放日基金总份
额的 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并
将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基
金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大
化的情形除外。
七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 根据《流动性风
(一)发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接 (一)发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接 险规定》第 19、
受投资人的申购申请: 受投资人的申购申请: 24 条补充,并完
…… 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导 善相关表述。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情形之 致单一投资者持有基金份额的比例超过 50%,或者变
一且基金管理人决定拒绝或暂停申购时…… 相规避 50%集中度的情形时。
9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现
无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
……
发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申购情
形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申购时……
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 根据《流动性风
(一)发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资 (一)发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资 险规定》第 24 条
人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 补充。
无 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现
无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停
接受基金赎回申请的措施。
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 根据《流动性风
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 险规定》第 21 条
(2)部分延期赎回:……对于当日的赎回申请,应 (2)部分延期赎回:……若进行上述延期办理,对 完善单个投资者
当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放 巨额赎回的处理
定当日受理的赎回份额…… 日基金总份额 10%以上的部分,将自动进行延期办 方式。
理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当
按单个账户非自动延期办理赎回申请量占非自动延
期办理赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份
额……
第七 一、基金管理人 一、基金管理人 根据实际情况更
部分 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 新基金管理人、
基金 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 基金托管人信
合同 12 楼 层 息。
当事 联系电话:021-68879999 联系电话:021-68985199
人及 二、基金托管人 二、基金托管人
权利 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况
义务 法定代表人:牛锡明 法定代表人:彭纯
第十 四、投资限制 四、投资限制 1、根据《流动性
二部 1、组合限制 1、组合限制 风险规定》第 17、
分 (12)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策 (2)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性 18、30、32、33、
基金 性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 34 条补充投资限
的投 5%; 金资产净值的比例合计不得低于 10%; 制;
资 (13)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策 (3)根据本基金基金份额持有人的集中度,对(1)、 2、删除冲突条
性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具 (2)所述投资组合实施如下调整: 款;
占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过 3、完善表述。
(14)本基金投资于到期日在 10 个交易日以上的逆回 基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期
购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产 限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;
净值的比例合计不得超过 30%。 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资
基金的投资组合比例符合基金合同的约定。期间,本 产净值的比例合计不得低于 30%;
基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约 2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过
定。除上述第(1)、(10)、(12)项外,因证券 基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期
市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管 限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;
理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融
的投资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日 债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资
内进行调整。如果法律法规对基金合同约定投资组合 产净值的比例合计不得低于 20%;
比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法 (13)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发
规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本 行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
基金不再受相关限制。 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值
的比例合计不得超过 2%;前述金融工具包括债券、
非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相
关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监
会认定的其他品种。本基金拟投资于主体信用评级低
于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经
基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得
基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程
序;
(15)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策
性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于
5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质
押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
(18)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一
商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不
得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基
金的投资组合比例符合基金合同的约定。期间,本基
金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
除上述第(1)、(12)、(15)、(16)、(17)
项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合
基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在
10 个交易日内进行调整。如果法律法规对基金合同约
定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为
准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本
基金,则本基金不再受相关限制。
第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 根据《流动性风
四部 无 2、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 险规定》第 24 条
分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 补充本基金暂停
基金 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 估值的情形。
资产 认的;
估值
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 根据《流动性风
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 险规定》第 26、
度报告和基金季度报告 度报告和基金季度报告 27、36 条补充调
无 本基金应当在年度报告、半年度报告中,至少披露报 整本基金定期报
告期末基金前 10 名基金份额持有人的类别、持有份 告应披露的内
额及占总份额的比例等信息。 容。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金
第十
份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他
八部
投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告
分
“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资
基金
者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
的信
份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的
息披
特殊情形除外。
露
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度
报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 根据《流动性风
(六)临时报告 (六)临时报告 险规定》第 26、
无 29、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 33 条补充本基金
资者赎回等的重大事项; 临时报告的情
30、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行 形。
的银行存款与同业存单的情形;
八、暂停或延迟信息披露的情形 八、暂停或延迟信息披露的情形 完善表述。
无 (4)基金合同约定的暂停估值的情形;
《诺德天禧债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
拟修订后的《诺德天禧债券型证券投资基金基金合
原《诺德天禧债券型证券投资基金基金合同》
章节 同》 修改理由
内容 内容
第一 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 补充本基金适用
部分 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 的法律依据。
前言 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运
作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露 简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管
管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开
有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以
下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法
规。
第二 无 13、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 根据《流动性风
部分 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 险规定》第 40 条
释义 证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 补充相关释义。
不时做出的修订
52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同
或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,
包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与
银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存
款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
53、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎
回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投
资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影
响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 根据《流动性风
部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 险规定》第 19 条
基金 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 补充。
份额 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
的申 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基
购与 金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 根据《流动性风
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的 险规定》第 23 条
计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金 计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金 补充短期赎回费
管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按 管理人决定,并在招募说明书中列示,其中对持续持 的相关表述,并
实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并 明确本基金暂不
扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果 全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎 采用摆动定价机
均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎 制。
的收益或损失由基金财产承担。 回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,
保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
8、本基金暂不采用摆动定价机制。
七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 根据《流动性风
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 险规定》第 24 条
…… 基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估 补充。
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一 值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的
且基金管理人决定暂停接受基金投资者的申购申请 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在
时…… 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金
管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导
致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过
50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。
……
发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一
且基金管理人决定暂停接受基金投资者的申购申请
时……
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 根据《流动性风
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 险规定》第 24 条
基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 补充。
付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款
项或暂停接受基金赎回申请的措施。
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 根据《流动性风
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 险规定》第 21 条
(2)部分延期赎回:……对于当日的赎回申请,应 (2)部分延期赎回:……若进行上述延期办理,对 完善单个投资者
当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放 巨额赎回的处理
定当日受理的赎回份额…… 日基金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办 方式。
理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当
按单个账户非自动延期办理赎回申请量占非自动延
期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回
份额……
第七 一、基金管理人 一、基金管理人 根据实际情况更
部分 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 新基金管理人、
基金 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 基金托管人信
合同 12 楼 层 息。
当事 联系电话:021-68879999 联系电话: 021-68985199
人及 二、基金托管人 二、基金托管人
权利 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况
义务 组织形式:股份有限公司 组织形式:其他股份有限公司(上市)
第十 二、投资范围 二、投资范围 根据《流动性风
二部 本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产 本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产 险规定》第 18 条
分 的比例不低于 80%,股票、权证等权益类资产占基金 的比例不低于 80%,股票、权证等权益类资产占基金 补充。
基金 资产的比例不超过 20%,本基金持有的全部权证,其 资产的比例不超过 20%,本基金持有的全部权证,其
的投 市值不得超过基金资产净值的 3%,基金持有现金或 市值不得超过基金资产净值的 3%,基金持有现金或
资 到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比 到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比
例不低于 5%。 例不低于 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
四、投资限制 四、投资限制 根据《流动性风
1、组合限制 1、组合限制 险规定》第 15、
基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 16、17、18 条补
(2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 充投资限制。
在一年以内的政府债券; 在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付
…… 金、存出保证金、应收申购款等;
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
述规定投资比例的,除上述(12)的约定外,基金管 流通股票的 15%;
理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有 (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上
规定的,从其规定。 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的 30%;
(7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上
市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金管
理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认
定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受
质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
……
除上述第(2)、(7)、(15)、(20)项另有约定
及法律法规另有规定外,因证券市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规
定的,从其规定。
第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 根据《流动性风
四部 无 2、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 险规定》第 24 条
分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 补充本基金暂停
基金 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 估值的情形。
资产 认的;
估值
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 根据《流动性风
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 险规定》第 26、
度报告和基金季度报告 度报告和基金季度报告 27 条补充本基金
…… …… 定期报告应披露
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金 的内容。
份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他
投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告
第十
“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资
八部
者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
分
份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的
基金
特殊情形除外。
的信
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度
息披
报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
露
等。
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 根据《流动性风
(七)临时报告 (七)临时报告 险规定》第 26 条
无 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 补充本基金临时
资者赎回等的重大事项; 报告的情形。
八、暂停或延迟基金信息披露的情形 八、暂停或延迟基金信息披露的情形 完善表述。
无 3、基金合同约定的暂停估值的情形;
《诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
原《诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金 拟修订后的《诺德成长精选灵活配置混合型证券投资
章节 合同》 基金基金合同》 修改理由
内容 内容
第一 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 补充本基金适用
部分 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 的法律依据。
前言 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券
国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券
和其他有关法律法规。 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性
风险规定》”)和其他有关法律法规。
第二 无 13、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 根据《流动性风
部分 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 险规定》补充相
释义 证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 关释义。
不时做出的修订
52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同
或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,
包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与
银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存
款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
53、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎
回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投
资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影
响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 根据《流动性风
部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 险规定》第 19 条
基金 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 补充。
份额 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
的申 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基
购与 金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 根据《流动性风
4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的 4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的 险规定》第 23 条
计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额和 C 计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额和 C 补充短期赎回费
类基金份额的赎回费率由基金管理人决定,并在招募 类基金份额的赎回费率由基金管理人决定,并在招募 的相关表述,并
说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份 说明书中列示,其中对持续持有期少于 7 日的投资者 明确本基金暂不
额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金 收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。赎 采用摆动定价机
额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 制。
到小数点后第 2 位,由此产生的收益或损失由基金财 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上
产承担。 述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后第 2
位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
9、本基金暂不采用摆动定价机制。
七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 根据《流动性风
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 险规定》第 19、
…… 基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估 24 条补充,并完
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一 值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 善相关表述。
且基金管理人决定暂停接受基金投资者的申购申请 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在
时…… 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金
管理人应当暂停接受基金申购申请。
……
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导
致单一投资者持有基金份额的比例超过 50%,或者变
相规避 50%集中度的情形时。
……
发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一
且基金管理人决定暂停接受基金投资者的申购申请
时……
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 根据《流动性风
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 险规定》第 24 条
基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 补充。
付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款
项或暂停接受基金赎回申请的措施。
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 根据《流动性风
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 险规定》第 21 条
(2)部分延期赎回:……对于当日的赎回申请,应 (2)部分延期赎回:……若进行上述延期办理,对 完善单个投资者
当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放 巨额赎回的处理
定当日受理的赎回份额…… 日基金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办 方式。
理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当
按单个账户非自动延期办理赎回申请量占非自动延
期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回
份额……
一、基金管理人 一、基金管理人 根据实际情况更
(一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 新基金管理人、
第七
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 基金托管人信
部分
12 楼 层 息。
基金
联系电话:021-68879999 联系电话:021-68985199
合同
…… ……
当事
二、基金托管人 二、基金托管人
人及
(一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况
权利
住所:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 住所:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国
义务
成立时间:1992 年 8 月 18 日 光大中心
成立时间:1992 年 6 月 18 日
第十 二、投资范围 二、投资范围 根据《流动性风
二部 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的 险规定》第 18 条
分基 0%-95%,权证投资占基金资产净值的 0%-3%,每个 0%-95%,权证投资占基金资产净值的 0%-3%,每个 补充。
金的 交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后, 交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,
投资 本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券。 日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
四、投资限制 四、投资限制 根据《流动性风
1、组合限制 1、组合限制 险规定》第 15、
(2)每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易 (2)每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易 16、17、18 条补
保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现 保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现 充投资限制,并
金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 完善表述。
…… 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
除上述第(12)项以外,因证券、期货市场波动、证 (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家
券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 流通股票的 15%;
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法 (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上
规、中国证监会规定的特殊情形除外。 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的 30%;
(7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上
市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金管
理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认
定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受
质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
……
除上述第(2)、(7)、(15)、(23)项另有约定及法律
法规另有规定外,因证券、期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在 10 个交易日内进行调整。但法律法规、中
国证监会规定的特殊情形除外。
第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 根据《流动性风
四部 无 2、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 险规定》第 24 条
分基 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 补充本基金暂停
金资 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 估值的情形。
产估 认的;
值
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 根据《流动性风
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 险规定》第 26、
度报告和基金季度报告 度报告和基金季度报告 27 条补充调整本
第十 …… …… 基金定期报告应
八部 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金 披露的内容。
分基 份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他
金的 投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告
信息 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资
披露 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的
特殊情形除外。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度
报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 根据《流动性风
(七)临时报告 (七)临时报告 险规定》第 26 条
无 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 补充本基金临时
资者赎回等的重大事项; 报告的情形。
《诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
原《诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金合 拟修订后的《诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
章节 同》 基金合同》 修改理由
内容 内容
第一 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 补充本基金适用
部分 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 的法律依据。
前言 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运
作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露 简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管
管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开
有关法律法规。 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以
下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法
规。
第二 无 13、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 根据《流动性风
部分 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 险规定》第 40 条
释义 证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 补充相关释义。
不时做出的修订
52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同
或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,
包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与
银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存
款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
53、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎
回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投
资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影
响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 根据《流动性风
部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 险规定》第 19 条
基金 潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 补充。
份额 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
的申 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基
购与 金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 根据《流动性风
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的 险规定》第 23 条
计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金 计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金 补充短期赎回费
管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按 管理人决定,并在招募说明书中列示,其中对持续持 的相关表述,并
实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并 明确本基金暂不
扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果 全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎 采用摆动定价机
均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎 制。
的收益或损失由基金财产承担。 回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,
保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
8、本基金暂不采用摆动定价机制。
七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 根据《流动性风
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 险规定》第 24 条
基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估 补充。
值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在
重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金
管理人应当暂停接受基金申购申请。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 根据《流动性风
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 险规定》第 24 条
基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 补充。
付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款
项或暂停接受基金赎回申请的措施。
(九)巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 根据《流动性风
2.巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 险规定》第 21 条
(2)部分顺延赎回:……对于当日的赎回申请,应当 (2)部分延期赎回:……若进行上述延期办理,对 完善单个投资者
按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定 于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放 巨额赎回的处理
当日受理的赎回份额…… 日基金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办 方式。
理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当
按单个账户非自动延期办理赎回申请量占非自动延
期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回
份额……
第七 一、基金管理人 一、基金管理人 根据实际情况更
部分 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 新基金管理人信
基金 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 息。
合同 12 楼 层
当事 联系电话:021-68879999 联系电话:021-68985199
人及
权利
义务
第十 二、投资范围 二、投资范围 根据《流动性风
二部 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,权证 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,权证 险规定》第 18 条
分 投资占基金资产净值的比例为 0%–3%;每个交易日 投资占基金资产净值的比例为 0%–3%;每个交易日 补充。
基金 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现
的投 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
四、投资限制 四、投资限制 根据《流动性风
1、组合限制 1、组合限制 险规定》第 15、
基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 16、17、18 条补
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 充投资限制。
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现
…… 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
除上述第(12)项另有约定及法律法规另有规定外, (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 流通股票的 15%;
符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上
交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
外。法律法规另有规定的,从其规定。 通股票的 30%;
(7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上
市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金管
理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认
定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受
质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
……
除上述第(2)、(7)、(15)、(21)项另有约定
及法律法规另有规定外,因证券/期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其
规定。
第十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 根据《流动性风
四部 无 2、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 险规定》第 24 条
分 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 补充本基金暂停
基金 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 估值的情形。
资产 认的;
估值
第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 根据《流动性风
八部 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 险规定》第 26、
分 度报告和基金季度报告 度报告和基金季度报告 27 条补充调整本
基金 …… …… 基金定期报告应
的信 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金 披露的内容。
息披 超过 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、半 份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他
露 年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者 投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告
的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资
额变化情况及产品的特有风险。 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的
特殊情形除外。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度
报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 根据《流动性风
(七)临时报告 (七)临时报告 险规定》第 26 条
无 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 补充本基金临时
资者赎回等的重大事项; 报告的情形。
京公网安备 11010502031572号