诺德周期策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 2012年12月31日 基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十九日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2012年2012年3月21日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、 本基金合同生效日为2012年3月21日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:业绩比较基准=沪深300指数*80%+金融同业存款利率*20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德周期策略股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年3月21日至2012年12月31日) ■ 诺德周期策略股票型证券投资基金成立于2012年3月21日,图示时间段为2012年3月21日至2012年12月31日。 本基金建仓期间自2012年3月21日至2012年9月20日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德周期策略股票型证券投资基金 合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 ■ 诺德周期策略股票型证券投资基金成立于2012年3月21日,图示2012年度数据为2012年3月21日至2012年12月31日,合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况 本基金成立于2012年3月21日,自基金合同生效以来未发生利润分配事项。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德.安博特资产管理公司(Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司,注册地为上海,注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末,公司管理了九只开放式基金:诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势股票型证券投资基金、诺德中小盘股票型证券投资基金、诺德优选30股票型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、诺德周期策略股票型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期 证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 经诺德基金管理有限公司总经理办公会研究决定,自 2012 年 4 月 24 日起,增聘陈国光先生担任本基金基金经理,本基金由胡志伟先生和陈国光先生共同管理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。本公司在2012年各季度末对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行专项分析。经T检验分析和贡献率分析,本投资组合与其他投资组合日内、3日内、5日内的同向交易不存在显著占优或占劣的情况,也未发现其他存在利益输送的情况。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 $相似风格业绩比较$ $相似风格image$ 4.3.3异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金与其它组合之间未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2012年A股市场跌宕起伏,1季度在政策放松和经济见底回升的预期下,迎来小幅反弹,强周期行业表现突出。进入2季度后,随着宏观经济数据的持续低于市场预期以及外围市场不确定性增加,投资者对经济看空选择离场观望,市场进入持续调整期,下跌时间和幅度均大幅超出市场预期,并在12月初创出近4年来的新低。12月份A股市场在宏观经济指标企稳、改革预期加大的多重利好刺激下绝地反弹,最终全年沪深300指数上涨了7.55%。总体来看,房地产、金融服务、家用电器等行业涨幅居前,获得超过15%的正收益,信息服务、机械设备、商业贸易等行业跌幅较大,调整幅度均超过10%。 本基金立足精选业绩确定和景气度上升的板块,2012年在市场上涨过程中主要以成长性较好的消费板块和盈利改善的早周期行业为主,下跌过程中逐步减持部分估值较高的消费品行业和盈利持续恶化的周期行业,在市场调整的后半段逐步增持基本面企稳的部分强周期行业。由于全年市场风格转换较为剧烈快速,基金组合中仓位较重的成长股和消费股调整不够及时受到较大冲击,导致本基金全年业绩跑输比较基准。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2012年12月31日,本基金份额净值为 0.920元,累计净值为 0.920元。本报告期份额净值增长率为-8.00%,同期业绩比较基准增长率为-1.58% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年,随着一系列逆周期政策的逐步见效,周期性的经济减速接近尾声,企业盈利数据将会跨过底部拐点,转头向上。A股市场在经历三年多估值和盈利双杀的深幅调整之后,将迎来较好的投资时机。 本基金认为中国经济未来的出路在于结构转型,主要体现于国家政策扶持的新兴产业和稳定成长的内需消费。本基金的组合以结构调整中的成长性行业和景气度上升的行业为主,精选个股,适度优化,减少净值波动。同时,在市场反弹趋势确立的情况下,积极参与有基本面支持的周期股,获取相对收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,更好地保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》(以下简称“估值制度”。) 根据估值制度,基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成,所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中: 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序,提供相关的会计数据,并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施 投资总监主要负责分析市场情况,并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度,估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内,上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,本基金未实施利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对诺德周期策略股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 普华永道中天审字(2013)第20133号 诺德周期策略股票型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的诺德周期策略股票型证券投资基金(以下简称“诺德周期策略基金”)的财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表、2012年3月21日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是诺德周期策略基金的基金管理人诺德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映 (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为,上述诺德周期策略基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了诺德周期策略基金2012年12月31日的财务状况以及2012年3月21日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 单峰 张晓艺 中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 2013-03-26 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:诺德周期策略股票型证券投资基金 报告截止日:2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:1、报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.920元,基金份额总额124,012,099.34份。2、本财务报表的实际编制期间为2012年3月21日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间。 7.2利润表 会计主体:诺德周期策略股票型证券投资基金 本报告期:2012年3月21日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺德周期策略股票型证券投资基金 本报告期:2012年3月21日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署 基金管理公司负责人:潘福祥,主管会计工作负责人:潘福祥,会计机构负责人:虞俏依 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 诺德周期策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011]1597号《关于核准诺德周期策略股票型证券投资基金募集的批复》核准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德周期策略股票型证券投资基金基金合同》和《诺德周期策略股票型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币567,721,306.99元,业经普华永道中天验字(2012)第081号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《诺德周期策略股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为567,721,306.99份基金份额,其中认购资金利息折合195,101.99份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德周期策略股票型证券投资基金基金合同》和最新公布的《诺德周期策略股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产净值的比例范围为60%-95%,基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为:沪深300指数×80%+金融同业存款利率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于2013年3月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德周期策略股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年3月21日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年3月21日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式或红利再投资分配 ,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期本基金未发生会计政策变更事项。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期本基金未发生会计估计变更事项。 7.4.5.3差错更正的说明 本报告期本基金未发生会计差错更正事项。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内,本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末本基金其他关联方未持有本基金份额。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内,本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本报告期内本基金未发生其他需要说明的关联方交易。 7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未从事债券正回购交易,无质押债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为88,190,977.47元,属于第二层级的余额为4,559,060.00,无属于第三层级的余额。 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元 ■ 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:"买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持转股期可转债。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.29.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为:10万份至50万份(含) 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为:0。 §10开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额包含转换入份额 总赎回份额含转换出份额 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金2012年度的基金审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币6万元,目前普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金提供半年多的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:"根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家证券公司租用了基金交易单元。1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 (3)具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 2、基金专用交易单元的选择程序如下: (1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本报告期内基金管理人根据工作需要,新租用如下基金专用交易席位:方正证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司。" 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ §12影响投资者决策的其他重要信息 无。 诺德基金管理有限公司 二〇一三年三月二十九日 基金简称 诺德周期策略股票 基金主代码 570008 交易代码 570008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月21日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 124,012,099.34份 基金合同存续期 不定期 投资目标 基于经济周期和政策导向的关系研究,采取“自上而下”的宏观经济研究与“自下而上”的微观个股选择相结合的方法进行主动型资产配置、行业配置和股票选择,追求资产长期稳定增值。 投资策略 本基金将通过宏观、行业、个股等三重纬度的基本面研究,对当前经济周期演变形势下的行业前景和公司盈利进行详细跟踪和评判,并由此挖掘出具备核心竞争力、有能力把握行业成长机遇的优质个股,最终在充分考虑风险因素的基础上,构建投资组合进行集中投资,力争抵御通货膨胀或通货紧缩,获取超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+金融同业存款利率×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,是证券投资基金中的较高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 AlanChang(张纶) 唐州徽 联系电话 021-68879999 010-66594855 电子邮箱 alan.chang@lordabbettchina.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0009 95566 传真 021-68877727 010-66594942 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.nuodefund.com 基金年度报告备置地点 本基金年度报告原件置于陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼诺德基金管理有限公司办公场所。 3.1.1期间数据和指标 2012年3月21日至2012年12月31日 2011年 2010年 本期已实现收益 -13,747,364.74 - - 本期利润 -9,656,255.26 - - 加权平均基金份额本期利润 -0.0486 - - 本期基金份额净值增长率 -8.00% - - 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1122 - - 期末基金资产净值 114,079,054.37 - - 期末基金份额净值 0.920 - - 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.77% 1.13% 8.06% 1.02% -6.29% 0.11% 过去六个月 -6.41% 1.17% 2.22% 0.99% -8.63% 0.18% 自基金合同生效起至今 -8.00% 1.04% -1.58% 0.96% -6.42% 0.08% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈国光 本基金基金经理、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2012-04-24 - 11 2002年7月至2006年5月,任职于清华兴业投资管理有限公司,从事投资研究工作 2006年8月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务。陈国光先生具有基金从业资格。 胡志伟 本基金基金经理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理、公司投资总监 2012-03-21 - 16 南京大学经济学硕士,1997年7月至2005年7月在江苏证券有限公司(现“华泰证券股份有限公司”)、亚洲控股有限责任公司工作,先后担任投资银行业务经理、行业研究员、证券投资高级经理等职务。2005年8月加入诺德基金管理有限公司,先后担任了公司投资研究部行业研究员、投资研究部经理、投资总监等职务,具有基金从业资格和特许金融分析师(CFA)资格。 资产 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 7,611,825.01 - 结算备付金 1,583,433.85 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 92,750,037.47 - 其中:股票投资 92,750,037.47 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 12,000,000.00 - 应收证券清算款 1,007,503.89 - 应收利息 7.4.7.5 5,610.04 - 应收股利 - - 应收申购款 691.70 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 114,959,101.96 - 负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 206,864.35 - 应付管理人报酬 138,062.32 - 应付托管费 23,010.33 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 161,330.97 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 350,779.62 - 负债合计 880,047.59 - 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 124,012,099.34 - 未分配利润 7.4.7.10 -9,933,044.97 - 所有者权益合计 114,079,054.37 - 负债和所有者权益总计 114,959,101.96 - 项目 附注号 本期2012年3月21日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 -5,802,215.88 - 1.利息收入 1,666,398.90 - 其中:存款利息收入 7.4.7.11 205,737.09 - 债券利息收入 302.22 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,460,359.59 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -12,129,750.77 - 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -13,234,054.54 0.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 77,825.28 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,026,478.49 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 4,091,109.48 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 570,026.51 - 减:二、费用 3,854,039.38 - 1.管理人报酬 2,202,654.04 - 2.托管费 367,109.02 - 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 921,124.22 - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.19 363,152.10 - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -9,656,255.26 - 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -9,656,255.26 - 项目 本期2012年3月21日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 567,916,408.98 - 567,916,408.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -9,656,255.26 -9,656,255.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -443,904,309.64 -276,789.71 -444,181,099.35 其中:1.基金申购款 570,667.20 -22,135.93 548,531.27 2.基金赎回款 -444,474,976.84 -254,653.78 -444,729,630.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 124,012,099.34 -9,933,044.97 114,079,054.37 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司("长江证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 Lord,Abbett&Co.LLC 基金管理人的股东 清华控股有限公司 基金管理人的股东 项目 本期2012年3月21日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,202,654.04 - 其中:支付销售机构的客户维护费 1,098,849.82 - 项目 本期2012年3月21日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 367,109.02 - 关联方名称 本期2012年3月21日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 7,611,825.01 137,363.72 - - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000002 万科A 2012-12-26 公告重大事项 10.12 2013-01-21 11.13 450,500 3,931,328.15 4,559,060.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 92,750,037.47 80.68 其中:股票 92,750,037.47 80.68 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 12,000,000.00 10.44 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 9,195,258.86 8.00 6 其他各项资产 1,013,805.63 0.88 7 合计 114,959,101.96 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 5,905,485.83 5.18 C 制造业 44,882,818.20 39.34 C0 食品、饮料 5,507,127.00 4.83 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,576,009.00 2.26 C5 电子 3,178,984.38 2.79 C6 金属、非金属 16,821,567.16 14.75 C7 机械、设备、仪表 8,809,093.66 7.72 C8 医药、生物制品 7,990,037.00 7.00 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 14,099,310.00 12.36 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 6,143,460.64 5.39 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 4,971,700.00 4.36 J 房地产业 7,836,960.00 6.87 K 社会服务业 5,987,002.80 5.25 L 传播与文化产业 2,923,300.00 2.56 M 综合类 - - 合计 92,750,037.47 81.30 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601886 江河幕墙 244,000 5,319,200.00 4.66 2 000002 万科A 450,500 4,559,060.00 4.00 3 002620 瑞和股份 230,300 3,615,710.00 3.17 4 601888 中国国旅 125,000 3,427,500.00 3.00 5 000960 锡业股份 169,982 3,379,242.16 2.96 6 300039 上海凯宝 140,000 3,259,200.00 2.86 7 002431 棕榈园林 135,000 3,105,000.00 2.72 8 002646 青青稞酒 132,100 3,100,387.00 2.72 9 000338 潍柴动力 120,000 3,037,200.00 2.66 10 600373 中文传媒 205,000 2,923,300.00 2.56 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 12,449,846.74 10.91 2 600104 上汽集团 11,899,299.71 10.43 3 002241 歌尔声学 11,552,269.44 10.13 4 601886 江河幕墙 10,221,322.16 8.96 5 000656 金科股份 9,949,652.06 8.72 6 600266 北京城建 9,908,211.08 8.69 7 000401 冀东水泥 9,706,795.18 8.51 8 000568 泸州老窖 8,702,936.41 7.63 9 002285 世联地产 8,258,279.92 7.24 10 000002 万科A 8,042,940.72 7.05 11 300285 国瓷材料 7,831,446.40 6.86 12 000961 中南建设 7,614,086.61 6.67 13 600048 保利地产 7,348,845.52 6.44 14 600383 金地集团 7,089,524.89 6.21 15 300303 聚飞光电 6,880,652.87 6.03 16 600702 沱牌舍得 6,422,587.79 5.63 17 600809 山西汾酒 6,263,121.88 5.49 18 601318 中国平安 6,253,097.02 5.48 19 000799 酒鬼酒 5,637,791.56 4.94 20 600559 老白干酒 5,462,986.04 4.79 21 002474 榕基软件 5,379,104.19 4.72 22 002620 瑞和股份 5,371,835.43 4.71 23 000338 潍柴动力 5,032,090.86 4.41 24 601991 大唐发电 5,005,564.38 4.39 25 300039 上海凯宝 4,862,759.95 4.26 26 000728 国元证券 4,763,169.65 4.18 27 000937 冀中能源 4,647,927.11 4.07 28 601628 中国人寿 4,420,490.26 3.87 29 600549 厦门钨业 4,391,040.08 3.85 30 000888 峨眉山A 4,386,469.76 3.85 31 002431 棕榈园林 4,029,168.05 3.53 32 600547 山东黄金 3,969,458.02 3.48 33 600031 三一重工 3,781,710.50 3.31 34 000951 中国重汽 3,675,398.92 3.22 35 601888 中国国旅 3,652,966.70 3.20 36 002646 青青稞酒 3,639,319.81 3.19 37 600373 中文传媒 3,440,182.00 3.02 38 300314 戴维医疗 3,434,717.00 3.01 39 600585 海螺水泥 3,430,531.19 3.01 40 002304 洋河股份 3,232,823.18 2.83 41 000960 锡业股份 3,126,600.74 2.74 42 600369 西南证券 3,097,914.50 2.72 43 600720 祁连山 2,964,350.29 2.60 44 600581 八一钢铁 2,825,370.51 2.48 45 002376 新北洋 2,767,706.30 2.43 46 601377 兴业证券 2,743,479.92 2.40 47 000536 华映科技 2,736,323.56 2.40 48 000789 江西水泥 2,733,403.00 2.40 49 000630 铜陵有色 2,690,989.09 2.36 50 600881 亚泰集团 2,574,192.05 2.26 51 601336 新华保险 2,560,391.00 2.24 52 002400 省广股份 2,480,790.11 2.17 53 002570 贝因美 2,479,504.23 2.17 54 601098 中南传媒 2,415,378.77 2.12 55 000968 煤气化 2,379,347.18 2.09 56 600552 方兴科技 2,293,353.00 2.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002241 歌尔声学 12,239,736.04 10.73 2 600104 上汽集团 11,770,352.42 10.32 3 600030 中信证券 10,563,724.84 9.26 4 600266 北京城建 9,448,624.15 8.28 5 000568 泸州老窖 7,955,326.16 6.97 6 002285 世联地产 7,019,543.80 6.15 7 600048 保利地产 6,969,852.99 6.11 8 000656 金科股份 6,952,726.80 6.09 9 300303 聚飞光电 6,871,746.70 6.02 10 300285 国瓷材料 6,842,456.19 6.00 11 000961 中南建设 6,630,098.08 5.81 12 600383 金地集团 6,234,028.22 5.46 13 601886 江河幕墙 6,177,950.95 5.42 14 000401 冀东水泥 5,976,589.67 5.24 15 601318 中国平安 5,852,247.59 5.13 16 600809 山西汾酒 5,376,045.49 4.71 17 000799 酒鬼酒 5,224,797.80 4.58 18 600702 沱牌舍得 5,084,706.50 4.46 19 601991 大唐发电 5,066,999.19 4.44 20 600559 老白干酒 4,735,857.82 4.15 21 600549 厦门钨业 4,491,875.73 3.94 22 000728 国元证券 4,088,293.47 3.58 23 000888 峨眉山A 3,968,396.84 3.48 24 000002 万科A 3,747,866.00 3.29 25 600585 海螺水泥 3,669,242.64 3.22 26 000937 冀中能源 3,653,222.77 3.20 27 601628 中国人寿 3,464,746.91 3.04 28 601377 兴业证券 3,318,236.00 2.91 29 002304 洋河股份 3,236,760.63 2.84 30 300314 戴维医疗 3,082,310.05 2.70 31 002400 省广股份 3,052,557.70 2.68 32 600581 八一钢铁 2,870,868.57 2.52 33 600369 西南证券 2,867,856.86 2.51 34 000951 中国重汽 2,830,612.35 2.48 35 000536 华映科技 2,730,850.00 2.39 36 002474 榕基软件 2,689,380.08 2.36 37 000789 江西水泥 2,652,851.55 2.33 38 000338 潍柴动力 2,399,904.78 2.10 39 600552 方兴科技 2,310,315.07 2.03 40 002570 贝因美 2,290,075.11 2.01 买入股票的成本(成交)总额 371,758,962.70 卖出股票的收入(成交)总额 269,865,980.17 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,007,503.89 3 应收股利 - 4 应收利息 5,610.04 5 应收申购款 691.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,013,805.63 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万科A 4,559,060.00 4.00 重大事项 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,397 88,770.29 5,099,078.28 4.11% 118,913,021.06 95.89% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 496,031.75 0.40% 基金合同生效日基金份额总额 567,916,408.98 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 570,667.20 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 444,474,976.84 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 124,012,099.34 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 长江证券 1 - - - - - 中信证券 2 107,326,685.17 16.73% 93,327.07 16.89% - 国泰君安 2 8,610,636.00 1.34% 7,619.48 1.38% - 申银万国 1 - - - - - 东方证券 2 14,752,223.61 2.30% 12,695.82 2.30% - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 1 89,447,942.02 13.94% 78,243.94 14.16% - 招商证券 1 38,536,737.46 6.01% 34,291.90 6.20% - 安信证券 2 - - - - - 东兴证券 1 8,639,762.01 1.35% 7,645.14 1.38% - 光大证券 1 43,664,835.06 6.81% 39,156.45 7.08% - 中投证券 2 48,129,339.12 7.50% 40,688.08 7.36% - 金元证券 1 32,651,319.73 5.09% 27,117.80 4.91% - 国联证券 1 - - - - - 民生证券 1 145,813,183.54 22.73% 121,351.92 21.96% - 国海证券 2 15,368,608.33 2.40% 13,599.91 2.46% - 湘财证券 1 67,133,462.00 10.46% 57,894.93 10.48% - 方正证券 1 1,365,169.00 0.21% 1,207.93 0.22% - 东北证券 1 - - - - - 浙商证券 1 20,156,489.82 3.14% 17,836.29 3.23% - 合计 27 641,596,392.87 100.00% 552,676.66 100.00% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 长江证券 - - - - - - 中信证券 1,016,127.50 100.00% 3,757,000,000.00 42.31% - - 国泰君安 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 东方证券 - - 1,239,000,000.00 13.95% - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - 3,147,400,000.00 35.44% - - 招商证券 - - 169,000,000.00 1.90% - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - 379,000,000.00 4.27% - - 中投证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 湘财证券 - - 189,000,000.00 2.13% - - 方正证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 合计 1,016,127.50 100.00% 8,880,400,000.00 100.00% - -