诺德价值优势混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况...................................................................................................错误!未定义书签。 2.2 基金产品说明...................................................................................................错误!未定义书签。 2.3 基金管理人和基金托管人...............................................................................错误!未定义书签。 2.4 信息披露方式...................................................................................................错误!未定义书签。 2.5 其他相关资料...................................................................................................错误!未定义书签。3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...............................................................................错误!未定义书签。 3.2 基金净值表现...................................................................................................错误!未定义书签。4 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...........................................................................错误!未定义书签。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................错误!未定义书签。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................错误!未定义书签。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................错误!未定义书签。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................错误!未定义书签。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................错误!未定义书签。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................错误!未定义书签。5 托管人报告............................................................................................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................错误!未定义书签。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误!未定义书签。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误!未定义书签。6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表.......................................................................................................错误!未定义书签。 6.2 利润表...............................................................................................................错误!未定义书签。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................错误!未定义书签。 6.4 报表附注...........................................................................................................错误!未定义书签。7 投资组合报告......................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................错误!未定义书签。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................错误!未定义书签。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......错误!未定义书签。 7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。 7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。 7.6 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................错误!未定义书签。 7.7期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................错误!未定义书签。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...错误!未定义书签。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误!未定义书签。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.错误!未定义书签。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................错误!未定义书签。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................................错误!未定义书签。 7.13 投资组合报告附注.........................................................................................错误!未定义书签。8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................错误!未定义书签。 8.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................错误!未定义书签。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................错误!未定义书签。 8.4发起式基金发起资金持有份额情况................................................................错误!未定义书签。9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4010 重大事件揭示......................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................错误!未定义书签。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............错误!未定义书签。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................错误!未定义书签。 10.4 基金投资策略的改变.....................................................................................错误!未定义书签。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况..................................................................错误!未定义书签。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................错误!未定义书签。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................错误!未定义书签。 10.8 其他重大事件.................................................................................................错误!未定义书签。11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 4412 备查文件目录......................................................................................................................................... 44 12.1 备查文件目录.................................................................................................错误!未定义书签。 12.2 存放地点.........................................................................................................错误!未定义书签。 12.3 查阅方式.........................................................................................................错误!未定义书签。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺德价值优势混合型证券投资基金 基金简称 诺德价值优势混合 基金主代码 570001 交易代码 570001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4月19日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 777,348,620.92份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势和增长潜 力的上市公司，分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经 投资目标 济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入 分析，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准 的长期稳定回报。 本基金秉承和深化价值投资理念，重视行业中长期的发展前景，强调对上 投资策略 市公司基本面的深入研究，精心挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘 企业的投资价值基础上，进行中长期投资。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基 风险收益特征 金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平 的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 罗丽娟 田青 联系电话 021－68879999 010-67595003 负责人 电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0009 95533 传真 021－68877727 010-67595096 注册地址 上海浦东新区陆家嘴环路1233 北京市西城区金融大街25号 号1201室 办公地址 上海浦东新区陆家嘴环路1233 北京市西城区闹市口大街1号 号1201室 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 潘福祥 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.nuodefund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺德基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号 1201 室 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -41,108,402.56 本期利润 -125,829,938.35 加权平均基金份额本期利润 -0.1729 本期加权平均净值利润率 -14.09% 本期基金份额净值增长率 -12.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 217,945,535.85 期末可供分配基金份额利润 0.2804 期末基金资产净值 995,294,156.77 期末基金份额净值 1.2804 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 28.04% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金合同生效日为2007年4月19日。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.98% 1.22% -0.32% 0.78% 3.30% 0.44% 过去三个月 2.32% 1.28% -1.42% 0.81% 3.74% 0.47% 过去六个月 -12.61% 2.01% -11.93% 1.47% -0.68% 0.54% 过去一年 -17.29% 2.50% -22.77% 1.84% 5.48% 0.66% 过去三年 70.77% 1.84% 39.74% 1.47% 31.03% 0.37% 自基金合同生 28.04% 1.67% 10.66% 1.55% 17.38% 0.12% 效起至今 注：业绩比较基准=沪深300指数*80%+上证国债指数*20%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德价值优势混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年4月19日至2016年6月30日） 注："本基金成立于2007 年4 月19 日，图示时间段为2007年4月19日至2016年6月30日。 本基金建仓期间自2007年4月19日至2007年10月18日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 " 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。公司股东为清华控股有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了十只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选 30 混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金和诺德货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 本基金基金经 清华大学国际工商管理硕士。2008 理、诺德深证 年 6 月加入诺德基金管理有限公 胡洋 300指数分级 2014-11-18 - 8 司,在投资研究部从事投资管理相 证券投资基金 关工作,历任研究员及基金经理助 基金经理 理职务,具有基金从业资格。 本基金基金经 理、诺德周期 策略混合型证 2008年6月起一直任职于诺德基 券投资基金基 金管理有限公司，在投资研究部从 金经理、诺德 事投资管理相关工作，历任研究员 罗世锋 中小盘混合型 2014-11-25 - 8 及基金经理助理职务。现任投资研 证券投资基金 究部研究总监，具有基金从业资 基金经理、诺 格。 德优选30混 合型证券投资 基金基金经理 注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016开年,熔断机制给市场造成了极大的波动。市场波动加剧，流动性枯竭，严重打击了投资者信心。一季度沪深300指数跌13.75%，中小板指跌18.22%，创业板指跌17.53%，科技股和概念股跌势更为凶险。在经历了一季度暴跌的洗礼之后，二季度的市场进入相对平静的时期，市场同时波动性明显降低，各个指数涨跌互现。沪深300继续下跌1.99%，中小板指涨0.41%，创业板指跌0.47%。 在上半年的跌宕起伏之中，市场风格在持续地发生着偏移。资金不断地从概念股撤离，进入业绩和估值均具有吸引力的绩优股。白酒、家电、汽车、医药等行业中，一批业绩增长强劲、估值合理的股票，走势明显好于大盘。 诺德价值基金较早地预见到了这种市场走势，采取了合适的投资方案。上半年，基金始终坚持投资于蓝筹股和绩优股，同时对于概念股尽力规避。同时，基金也延续了一贯的投资策略，保持了“核心组合+卫星组合”的基本架构；核心组合长期持有估值合理的优质成长股；卫星组合则较为灵活地捕捉市场热点。上半年诺德价值基金下跌12.61%，同时期沪深300指数下跌15.47%，中小板指下跌17.88%，创业板指下跌17.92%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.2804元，累计净值为1.2804 元。本报告期份额净值增长率为-12.61%，同期业绩比较基准增长率为-11.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们对于市场的长期发展保持乐观。在经济结构调整和新一轮改革开放的进程中，我们将细心观察经济和行业格局演变的脉络，寻找市场情绪和股价涨落的规律，将资金有效地配置在有上升潜力的个股上，争取创造超额收益。资产配置方面，我们将维持八成以上的仓位，侧重于中小市值的成长股，不断买入高成长、低估值的个股。个股选择方面，我们将继续保持“核心组合+卫星组合”的策略，通过长期精选个股、短期灵活操作，实现良好的业绩回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。） 根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中： 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定； 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施； 投资研究部总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断； 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：诺德价值优势混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 99,339,120.50 127,496,122.60 结算备付金 1,515,873.09 1,466,885.58 存出保证金 167,498.45 517,772.04 交易性金融资产 6.4.7.2 898,434,252.12 917,544,661.34 其中：股票投资 879,413,252.12 898,551,661.34 基金投资 - - 债券投资 19,021,000.00 18,993,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 908,710.70 463,451.42 应收股利 - - 应收申购款 2,267.47 8,572.10 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,000,367,722.33 1,047,497,465.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,453.68 - 应付赎回款 476,706.18 1,612,498.54 应付管理人报酬 1,201,258.91 1,334,712.77 应付托管费 200,209.82 222,452.12 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 389,595.57 704,993.43 应交税费 1,244,431.00 1,244,431.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,548,910.40 1,500,171.81 负债合计 5,073,565.56 6,619,259.67 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 777,348,620.92 710,450,356.73 未分配利润 6.4.7.10 217,945,535.85 330,427,848.68 所有者权益合计 995,294,156.77 1,040,878,205.41 负债和所有者权益总计 1,000,367,722.33 1,047,497,465.08 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.2804元，基金份额总额777,348,620.92份。6.2 利润表 会计主体：诺德价值优势混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -116,525,008.01 917,726,693.93 1.利息收入 806,045.10 2,219,773.34 其中：存款利息收入 6.4.7.11 352,536.91 458,521.34 债券利息收入 453,508.19 1,501,656.41 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 259,595.59 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -32,613,905.17 1,023,172,285.61 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -41,520,911.28 1,016,178,547.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 14,166.32 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 8,907,006.11 6,979,571.78 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -84,721,535.79 -107,696,496.46 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 4,387.85 31,131.44 减：二、费用 9,304,930.34 34,861,142.40 1．管理人报酬 6,659,088.86 14,070,915.70 2．托管费 1,109,848.15 2,345,152.63 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 1,265,887.61 18,169,738.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 270,105.72 275,335.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -125,829,938.35 882,865,551.53 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -125,829,938.35 882,865,551.53 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺德价值优势混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 710,450,356.73 330,427,848.68 1,040,878,205.41 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -125,829,938.35 -125,829,938.35 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 66,898,264.19 13,347,625.52 80,245,889.71 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 90,809,709.54 19,090,867.38 109,900,576.92 2.基金赎回款 -23,911,445.35 -5,743,241.86 -29,654,687.21 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 777,348,620.92 217,945,535.85 995,294,156.77 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,931,389,247.51 41,143,267.10 1,972,532,514.61 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 882,865,551.53 882,865,551.53 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,094,981,298.00 -465,695,347.07 -1,560,676,645.07 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 20,809,336.75 9,862,123.58 30,671,460.33 2.基金赎回款 -1,115,790,634.75 -475,557,470.65 -1,591,348,105.40 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 836,407,949.51 458,313,471.56 1,294,721,421.07 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.3，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：胡志伟，主管会计工作负责人：胡志伟，会计机构负责人：高奇 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德价值优势混合型证券投资基金(原名为诺德价值优势股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]87号《关于同意诺德价值优势股票型证券投资基金募集的批复》批准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币7,906,975,443.12元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第37号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》于2007年4月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,906,975,443.12份基金份额，未发生认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，诺德价值优势股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为诺德价值优势混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德价值优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券及其他货币市场工具占基金资产的0-35%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业(以下简称“中国基金业协会”)协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德价值优势混合型证券投资基金投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期内本基金未发生会计政策变更事项。6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期内本基金未发生会计差错更正事项。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 99,339,120.50 定期存款 - 其他存款 - 合计 99,339,120.50 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 901,476,580.37 879,413,252.12 -22,063,328.25 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 18,072,881.31 19,021,000.00 948,118.69 合计 18,072,881.31 19,021,000.00 948,118.69 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 919,549,461.68 898,434,252.12 -21,115,209.56 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融工具。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未从事买断式逆回购交易。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 17,767.33 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 682.10 应收债券利息 890,185.79 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.08 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 75.40 合计 908,710.70 6.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金未持有其他各项资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 389,595.57 银行间市场应付交易费用 - 合计 389,595.57 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 应付赎回费 280.20 预提费用 548,630.20 合计 1,548,910.40 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 710,450,356.73 710,450,356.73 本期申购 90,809,709.54 90,809,709.54 本期赎回（以“-”号填列） -23,911,445.35 -23,911,445.35 本期末 777,348,620.92 777,348,620.92 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 529,039,752.64 -198,611,903.96 330,427,848.68 本期利润 -41,108,402.56 -84,721,535.79 -125,829,938.35 本期基金份额交易产生的 47,095,463.07 -33,747,837.55 13,347,625.52 变动数 其中：基金申购款 64,151,567.94 -45,060,700.56 19,090,867.38 基金赎回款 -17,056,104.87 11,312,863.01 -5,743,241.86 本期已分配利润 - - - 本期末 535,026,813.15 -317,081,277.30 217,945,535.85 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 341,949.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,704.97 其他 3,882.20 合计 352,536.91 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 381,537,499.68 减：卖出股票成本总额 423,058,410.96 买卖股票差价收入 -41,520,911.28 6.4.7.13债券投资收益 本报告期本基金无债券投资收益。6.4.7.14 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 8,907,006.11 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,907,006.11 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -84,721,535.79 ——股票投资 -84,749,535.79 ——债券投资 28,000.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -84,721,535.79 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 4,342.91 转换费收入 44.94 合计 4,387.85 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,265,887.61 银行间市场交易费用 0.00 合计 1,265,887.61 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 198,904.16 银行费用 3,475.52 银行间债券帐户维护费 18,000.00 合计 270,105.72 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司（诺德基金） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(中国建设银行) 基金托管人、基金代销机构 清华控股有限公司(清华控股) 基金管理人的股东 宜信惠民投资管理(北京)有限公司(宜信惠民) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 长江证券 - - 1,385,804,396.37 12.01% 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易业务。6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 长江证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 长江证券 1,261,632.02 12.21% 637,225.12 12.93% 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,659,088.86 14,070,915.70 其中：支付销售机构的客户维护费 1,229,620.70 2,704,360.98 注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,109,848.15 2,345,152.63 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期初持有的基金份 3,577,817.53 - 额 期间申购/买入总份 - - 额 期间因拆分变动份 - - 额 减：期间赎回/卖出总 - - 份额 期末持有的基金份 3,577,817.53 - 额 期末持有的基金份 额 0.46% - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期末，本基金其他关联方未持有本基金份额。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 99,339,120.5 341,949.74 99,167,376.6 358,212.07 0 2 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未进行利润分配。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00065格力电2016-02 重大事 22.06 - - 750,000.0016,361,688.60 16,545,000.0 - 1 器 -22 项 0 00206东华软2015-12 重大事 18.722016-0 22.59 491,092.0011,885,204.18 9,193,242.24 - 5 件 -21 项 7-04 00208 新 海 2016-01 重大资 16.882016-0 18.55 120,000.00 1,832,959.412,025,600.00 - 9 宜 -08 产重组 7-18 00233皖通科2016-04 重大事 16.542016-0 15.31 24,000.00 820,116.19 396,960.00 - 1 技 -18 项 7-11 00246海格通2016-06 重大资 12.44 - - 633,000.00 8,481,026.737,874,520.00 - 5 信 -13 产重组 30016东方国2016-06 重大资 27.47 - - 190,000.00 4,938,450.805,219,300.00 - 6 信 -08 产重组 60051国药股2016-02 重大事 27.422016-0 30.16 100,000.00 4,615,707.442,742,000.00 - 1 份 -18 项 8-04 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未从事银行间债券正回购交易,无质押债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未从事银行间债券正回购交易,无质押债券。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个方面：(1)决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组成；(2)执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活动和具体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3)监督系统由监事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、监察稽核部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 19,021,000.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 19,021,000.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016 年 6 月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 99,339,120. - - - - - 99,339,120. 50 50 结算备付金 1,515,873.0 - - - - - 1,515,873.0 9 9 存出保证金 167,498.45 - - - - - 167,498.45 交易性金融资 10,563,000. 0.00 0.00 8,458,000.0 0.00 879,413,25 898,434,25 产 00 0 2.12 2.12 应收利息 - - - - - 908,710.70 908,710.70 应收申购款 - - - - - 2,267.47 2,267.47 资产总计 111,585,49 - - 8,458,000.0 - 880,324,23 1,000,367,7 2.04 0 0.29 22.33 负债 应付证券清算 - - - - - 12,453.68 12,453.68 款 应付赎回款 - - - - - 476,706.18 476,706.18 应付管理人报 - - - - - 1,201,258.9 1,201,258.9 酬 1 1 应付托管费 - - - - - 200,209.82 200,209.82 应付交易费用 - - - - - 389,595.57 389,595.57 应交税费 - - - - - 1,244,431.0 1,244,431.0 0 0 其他负债 - - - - - 1,548,910.4 1,548,910.4 0 0 5,073,565.5 5,073,56 负债总计 - - - - - 6 5.56 利率敏感度缺 111,585,49 - - 8,458,000.0 - 875,250,66 995,294,15 口 2.04 0 4.73 6.77 上年度末 2015年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 资产 - - - - - - - 银行存款 127,496,12 - - - - - 127,496,12 2.60 2.60 结算备付金 1,466,885.5 - - - - - 1,466,885.5 8 8 存出保证金 517,772.04 - - - - - 517,772.04 交易性金融资 - - 10,498,000. 8,495,000.0 - 898,551,66 917,544,66 产 00 0 1.34 1.34 应收证券清算 - - - - - - 0.00 款 应收利息 - - - - - 463,451.42 463,451.42 应收申购款 - - - - - 8,572.10 8,572.10 资产总计 129,480,78 - 10,498,000. 8,495,000.0 - 899,023,68 1,047,497,4 0.22 00 0 4.86 65.08 负债 负债 - - - - - - - 应付证券清算 - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - 1,612,498.5 1,612,498.5 4 4 应付管理人报 - - - - - 1,334,712.7 1,334,712.7 酬 7 7 应付托管费 - - - - - 222,452.12 222,452.12 应付交易费用 - - - - - 704,993.43 704,993.43 应交税费 - - - - - 1,244,431.0 1,244,431.0 0 0 其他负债 - - - - - 1,500,171.8 1,500,171.8 1 1 6,619,259.6 6,619,25 负债总计 - - - - - 7 9.67 利率敏感度缺 129,480,78 - 10,498,000. 8,495,000.0 - 892,404,42 1,040,878,2 口 0.22 00 0 5.19 05.41 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 市场利率下降25个基点 增加约12 - 市场利率上升25个基点 减少约12 - 注：于2016年06月30日，本基金持有交易性债券投资占基金资产净值的4.53%(2015年12月31日：1.82%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，债券及其他货币市场工具所占基金资产比例 0-35%，保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 898,551,661.3 交易性金融资产－股票投资 879,413,252.12 88.36 86.33 4 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 19,021,000.00 1.91 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 898,551,661.3 合计 898,434,252.12 90.27 86.33 4 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 1. 沪深300指数上升5% 增加约5,219 增加约4,569 2. 沪深300指数下降5% 减少约5,219 减少约4,569 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 879,413,252.12 87.91 其中：股票 879,413,252.12 87.91 2 固定收益投资 19,021,000.00 1.90 其中：债券 19,021,000.00 1.90 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 100,854,993.59 10.08 7 其他各项资产 1,078,476.62 0.11 8 合计 1,000,367,722.33 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 10,158,188.00 1.02 B 采矿业 - - C 制造业 667,403,502.71 67.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 16,789,735.00 1.69 F 批发和零售业 25,562,960.00 2.57 G 交通运输、仓储和邮政业 10,669,771.08 1.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,144,590.54 6.34 J 金融业 - - K 房地产业 22,666,678.00 2.28 L 租赁和商务服务业 13,732,914.00 1.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 27,737,185.58 2.79 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 21,547,727.21 2.16 S 综合 - - 合计 879,413,252.12 88.36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002508 老板电器 609,507 22,411,572.39 2.25 2 600519 贵州茅台 70,000 20,434,400.00 2.05 3 600340 华夏幸福 748,100 18,238,678.00 1.83 4 002415 海康威视 776,798 16,670,085.08 1.67 5 000651 格力电器 750,000 16,545,000.00 1.66 6 002008 大族激光 717,994 16,398,982.96 1.65 7 000333 美的集团 690,600 16,381,032.00 1.65 8 300017 网宿科技 219,921 14,778,691.20 1.48 9 000858 五 粮 液 448,800 14,599,464.00 1.47 10 600741 华域汽车 1,001,290 14,028,072.90 1.41 11 600499 科达洁能 789,116 13,343,951.56 1.34 12 002085 万丰奥威 770,000 13,236,300.00 1.33 13 002152 广电运通 789,128 12,973,264.32 1.30 14 002236 大华股份 978,250 12,815,075.00 1.29 15 601222 林洋电子 304,161 12,729,137.85 1.28 16 600887 伊利股份 759,600 12,662,532.00 1.27 17 002035 华帝股份 510,349 12,493,343.52 1.26 18 300144 宋城演艺 480,000 11,956,800.00 1.20 19 002518 科士达 480,000 11,942,400.00 1.20 20 601012 隆基股份 905,300 11,814,165.00 1.19 21 600563 法拉电子 256,100 11,657,672.00 1.17 22 600498 烽火通信 471,800 11,455,304.00 1.15 23 002450 康得新 660,368 11,292,292.80 1.13 24 600276 恒瑞医药 276,240 11,079,986.40 1.11 25 002367 康力电梯 713,600 10,989,440.00 1.10 26 600066 宇通客车 552,311 10,935,757.80 1.10 27 600703 三安光电 547,501 10,933,594.97 1.10 28 002081 金 螳 螂 1,066,750 10,688,835.00 1.07 29 002104 恒宝股份 646,300 10,625,172.00 1.07 30 300072 三聚环保 376,850 10,416,134.00 1.05 31 002304 洋河股份 144,400 10,385,248.00 1.04 32 000977 浪潮信息 430,000 10,083,500.00 1.01 33 002294 信立泰 368,231 10,015,883.20 1.01 34 600201 生物股份 363,517 9,934,919.61 1.00 35 600804 鹏博士 540,900 9,860,607.00 0.99 36 002475 立讯精密 491,850 9,664,852.50 0.97 37 300271 华宇软件 509,502 9,639,777.84 0.97 38 000625 长安汽车 702,000 9,596,340.00 0.96 39 000049 德赛电池 226,900 9,516,186.00 0.96 40 600079 人福医药 563,900 9,456,603.00 0.95 41 002065 东华软件 491,092 9,193,242.24 0.92 42 600054 黄山旅游 563,700 9,069,933.00 0.91 43 002516 旷达科技 1,499,400 9,041,382.00 0.91 44 601021 春秋航空 186,082 8,920,771.08 0.90 45 002271 东方雨虹 511,544 8,813,903.12 0.89 46 600138 中青旅 448,800 8,670,816.00 0.87 47 000963 华东医药 126,500 8,526,100.00 0.86 48 601877 正泰电器 448,800 8,459,880.00 0.85 49 600271 航天信息 353,948 8,423,962.40 0.85 50 002649 博彦科技 210,018 8,310,412.26 0.83 51 002241 歌尔声学 276,200 7,921,416.00 0.80 52 002465 海格通信 633,000 7,874,520.00 0.79 53 300145 中金环境 354,964 7,766,612.32 0.78 54 000596 古井贡酒 160,000 7,672,000.00 0.77 55 300070 碧水源 510,341 7,593,874.08 0.76 56 000028 国药一致 115,100 7,493,010.00 0.75 57 002470 金正大 920,800 7,412,440.00 0.74 58 002572 索菲亚 130,611 7,316,828.22 0.74 59 600312 平高电气 463,885 7,264,439.10 0.73 60 603288 海天味业 235,625 7,163,000.00 0.72 61 000826 桑德环境 232,870 7,114,178.50 0.71 62 002444 巨星科技 340,000 6,908,800.00 0.69 63 002396 星网锐捷 345,300 6,802,410.00 0.68 64 002462 嘉事堂 182,600 6,801,850.00 0.68 65 002179 中航光电 149,500 6,476,340.00 0.65 66 300115 长盈精密 289,200 5,957,520.00 0.60 67 002038 双鹭药业 195,600 5,903,208.00 0.59 68 000661 长春高新 54,900 5,856,732.00 0.59 69 601098 中南传媒 322,153 5,834,190.83 0.59 70 000568 泸州老窖 195,000 5,791,500.00 0.58 71 300002 神州泰岳 540,000 5,745,600.00 0.58 72 002025 航天电器 230,200 5,683,638.00 0.57 73 000998 隆平高科 295,600 5,610,488.00 0.56 74 600073 上海梅林 480,000 5,496,000.00 0.55 75 002311 海大集团 345,300 5,445,381.00 0.55 76 600867 通化东宝 260,000 5,379,400.00 0.54 77 300124 汇川技术 276,183 5,357,950.20 0.54 78 601965 中国汽研 552,340 5,307,987.40 0.53 79 300166 东方国信 190,000 5,219,300.00 0.52 80 600594 益佰制药 320,000 5,113,600.00 0.51 81 601888 中国国旅 115,100 5,062,098.00 0.51 82 600987 航民股份 400,000 4,848,000.00 0.49 83 002714 牧原股份 90,000 4,547,700.00 0.46 84 600325 华发股份 400,000 4,428,000.00 0.44 85 601311 骆驼股份 219,981 4,366,622.85 0.44 86 002718 友邦吊顶 56,000 4,277,840.00 0.43 87 300207 欣旺达 160,000 4,107,200.00 0.41 88 000035 中国天楹 560,000 3,959,200.00 0.40 89 600388 龙净环保 310,700 3,902,392.00 0.39 90 600172 黄河旋风 211,200 3,892,416.00 0.39 91 601801 皖新传媒 321,914 3,756,736.38 0.38 92 002202 金风科技 230,200 3,482,926.00 0.35 93 600420 现代制药 115,100 3,441,490.00 0.35 94 300005 探路者 200,000 3,410,000.00 0.34 95 002429 兆驰股份 400,000 3,352,000.00 0.34 96 002051 中工国际 170,000 3,343,900.00 0.34 97 300171 东富龙 172,600 3,258,688.00 0.33 98 000876 新 希 望 373,232 3,105,290.24 0.31 99 002325 洪涛股份 300,000 2,757,000.00 0.28 100 600511 国药股份 100,000 2,742,000.00 0.28 101 300146 汤臣倍健 200,000 2,708,000.00 0.27 102 300267 尔康制药 180,000 2,577,600.00 0.26 103 300272 开能环保 151,500 2,337,645.00 0.23 104 002242 九阳股份 115,100 2,092,518.00 0.21 105 300039 上海凯宝 200,000 2,034,000.00 0.20 106 002089 新 海 宜 120,000 2,025,600.00 0.20 107 300003 乐普医疗 100,000 1,824,000.00 0.18 108 600270 外运发展 100,000 1,749,000.00 0.18 109 002331 皖通科技 24,000 396,960.00 0.04 110 002531 天顺风能 36,000 230,760.00 0.02 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300017 网宿科技 27,136,552.50 2.61 2 600519 贵州茅台 18,506,488.58 1.78 3 601318 中国平安 17,576,196.19 1.69 4 000858 五 粮 液 14,840,737.30 1.43 5 600036 招商银行 12,933,630.57 1.24 6 000333 美的集团 12,907,411.54 1.24 7 601166 兴业银行 12,262,026.00 1.18 8 600499 科达洁能 10,439,791.25 1.00 9 300059 东方财富 10,419,688.45 1.00 10 002304 洋河股份 9,992,819.01 0.96 11 002081 金 螳 螂 9,534,392.20 0.92 12 002241 歌尔股份 9,134,781.26 0.88 13 000651 格力电器 9,098,001.00 0.87 14 002236 大华股份 8,943,882.10 0.86 15 300144 宋城演艺 8,738,003.99 0.84 16 600325 华发股份 8,503,627.22 0.82 17 000783 长江证券 8,056,146.45 0.77 18 300133 华策影视 8,029,320.23 0.77 19 000069 华侨城Ａ 7,714,145.00 0.74 20 000977 浪潮信息 7,614,527.96 0.73 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300017 网宿科技 19,714,978.77 1.89 2 601318 中国平安 17,177,521.68 1.65 3 600036 招商银行 14,259,004.72 1.37 4 601166 兴业银行 12,958,865.65 1.24 5 600048 保利地产 12,258,461.27 1.18 6 000555 神州信息 12,239,500.48 1.18 7 300098 高新兴 11,347,127.02 1.09 8 300059 东方财富 10,281,248.00 0.99 9 000069 华侨城Ａ 9,996,991.00 0.96 10 000783 长江证券 9,964,472.14 0.96 11 300113 顺网科技 9,117,554.14 0.88 12 300133 华策影视 8,809,752.45 0.85 13 300182 捷成股份 8,225,968.08 0.79 14 600594 益佰制药 7,918,606.26 0.76 15 002439 启明星辰 7,702,269.04 0.74 16 000671 阳 光 城 6,019,477.54 0.58 17 000090 天健集团 6,003,862.61 0.58 18 000063 中兴通讯 5,989,035.69 0.58 19 600252 中恒集团 5,924,493.30 0.57 20 600845 宝信软件 5,710,635.65 0.55 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 488,669,537.53 卖出股票的收入（成交）总额 381,537,499.68 注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 19,021,000.00 1.91 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,021,000.00 1.91 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 1280190 12升华债 100,000 10,563,000.00 1.06 2 1280210 12鹤岗债 100,000 8,458,000.00 0.85 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未参与股指期货交易。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与股指期货交易。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编 制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 167,498.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 908,710.70 5 应收申购款 2,267.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,078,476.62 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 000651 格力电器 16,545,000.00 1.66 重大事项 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 43,533 17,856.54 89,880,816.00 11.56% 687,467,804.92 88.44% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年4月19日）基金份额总额 7,906,975,443.12 本报告期期初基金份额总额 710,450,356.73 本报告期基金总申购份额 90,809,709.54 减：本报告期基金总赎回份额 23,911,445.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 777,348,620.92 注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人2016年4月13日发布公告，张欣（Alan Chang）先生因个人原因离任公司督察长，胡志伟先生代任公司督察长。本基金管理人于2016年6月24日发布公告，陈玮光先生任公司督察长，胡志伟先生代任督察长结束。本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金2016年度的基金审计机构。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任过本基金募集的验资机构，提供过相关服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 光大证券 2 220,298,062.58 25.33% 205,164.42 25.42% - 中金公司 1 148,123,778.24 17.03% 137,948.02 17.09% - 东吴证券 1 122,174,121.13 14.05% 113,781.29 14.10% - 兴业证券 2 116,478,394.36 13.39% 108,476.40 13.44% - 海通证券 1 96,506,686.11 11.10% 89,877.34 11.13% - 华创证券 1 84,094,823.94 9.67% 78,317.81 9.70% - 长江证券 1 68,473,178.70 7.87% 63,768.88 7.90% - 华西证券 2 13,501,022.15 1.55% 9,873.19 1.22% - 注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内基金管理人新租用基金专用交易单元:无。退租基金专用交易单元如下:安信证券股份有限公司，西部证券股份有限公司。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德价值优势混合型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德价值优势混合型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、年度报告、招募说明书及其他临时公告。 6、诺德价值优势混合型证券投资基金2016年半年度报告原文。12.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 二〇一六年八月二十九日