诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 2013 年 6 月 30 日 基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年八月二十七日 第 1 页 共 47 页 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2 1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3 2 基金简介.............................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 .......................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7 4 管理人报告 .......................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 12 5 托管人报告 ........................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................ 13 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................... 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 16 7 投资组合报告 .................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 39 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 407.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 407.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................... 407.10 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 40 8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 418.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 418.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 41 9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 4210 重大事件揭示 ................................................................................................................... 4210.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 4210.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 4210.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 4210.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 4310.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 4310.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 4310.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 4310.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 4611 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................... 4612 备查文件目录 ................................................................................................................... 4712.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 4712.2 存放地点 ........................................................................................................................... 4712.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 47 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺德价值优势股票型证券投资基金 基金简称 诺德价值优势股票 基金主代码 570001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4月19日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,694,671,671.40份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优 势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长 的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市投资目标 公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前 提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回 报。 本基金秉承和深化价值投资理念,重视行业中长期的发展前景, 投资策略 强调对上市公司基本面的深入研究,精心挑选优势行业中的优 势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上,进行中长期投资。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数 本基金为股票型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险 风险收益特征 品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金,低于成长型股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 诺德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公名称 司 姓名 Alan Chang(张欣) 田青信息披露负责 联系电话 021-68879999 010-67595096 人 alan.chang@lordabbettchina.com tianqing1.zh@ccb.com 电子邮箱 客户服务电话 400-888-0009 010-67595096 传真 021-68877727 010-66275853 上海浦东新区陆家嘴环路 1233 号 北京市西城区金融大街 25注册地址 1201 室 号 上海浦东新区陆家嘴环路 1233 号 北京市西城区闹市口大街 1办公地址 1201 室 号院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 杨忆风 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人 www.nuodefund.com互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺德基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号 汇亚大厦 12 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 141,820,810.12 本期利润 -188,375,064.58 加权平均基金份额本期利润 -0.0673 本期加权平均净值利润率 -8.18% 本期基金份额净值增长率 -8.61% 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -674,327,020.80 期末可供分配基金份额利润 -0.2502 期末基金资产净值 2,020,344,650.60 期末基金份额净值 0.7498 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -25.02% 注:1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、 本基金合同生效日为 2007 年 4 月 19 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④过去一个 -11.11% 1.36% -12.55% 1.49% 1.44% -0.13%月过去三个 -6.53% 1.12% -9.32% 1.16% 2.79% -0.04%月过去六个 -8.61% 1.10% -9.86% 1.20% 1.25% -0.10%月 过去一年 -10.09% 1.03% -7.65% 1.09% -2.44% -0.06% 过去三年 -3.80% 1.12% -8.79% 1.10% 4.99% 0.02%自基金合 同生效起 -25.02% 1.58% -20.81% 1.59% -4.21% -0.01%至今 注:业绩比较基准=沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德价值优势股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 (2007 年 4 月 19 日至 2013 年 6 月 30 日) 注:"诺德价值优势基金成立于 2007 年 4 月 19 日,图示时间段为 2007 年 4 月 19 日至 2013 年 6 月 30 日。 本基金建仓期间自 2007 年 4 月 19 日至 2007 年 10 月 18 日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 " 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。公司股东为诺德.安博特资产管理公司(Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司,注册地为上海,注册资本为 1 亿元人民币。截至本报告期末,公司管理了九只开放式基金:诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势股票型证券投资基金、诺德中小盘股票型证券投资基金、诺德优选 30 股票型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、诺德周期策略股票型证券投资基金、诺德深证 300 指数分级证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理(助理) 证券从业 姓名 职务 说明 期限 年限 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 任职日期 离任日期 薛珠 本基金基金 2011-11-07 - 6 上海财经大学硕士, 经理、诺德 2007 年 3 月加入诺德基 深证 300 指 金管理有限公司,先后 数分级证券 在风险控制部和投资研 投资基金基 究部从事投资研究相关 金经理 工作,历任助理研究员、 研究员、高级研究员、 基金经理助理兼数量研 究主管职务,具有基金 从业资格。 胡志伟 本基金基金 2010-04-01 - 16 南京大学经济学硕士。 经理、诺德 1997 年 7 月至 2005 年 7 成长优势股 月在江苏证券有限公司 票型证券投 (现“华泰证券股份有 资基金基金 限公司”)、亚洲控股有 经理、诺德 限责任公司工作,先后 周期策略股 担任投资银行业务经 票型证券投 理、行业研究员、证券 资基金基金 投资高级经理等职务。 经理、公司 2005 年 8 月加入诺德基 投资总监 金管理有限公司,先后 担任了公司投资研究部 行业研究员、投资研究 部经理、投资总监等职 务,具有基金从业资格 和特许金融分析师 (CFA)资格。 注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年上半年市场分化严重。从上证指数的表现看,2013 年上半年市场冲高回落;但是从创业板指数看,则基本是单边上涨的格局。年初经济弱复苏预期推动周期股有短暂反弹,但是此后在经济复苏中止的现实和硬着陆的悲观预期下大盘蓝筹股持续下行;与此同时,TMT、医药、环保等成长性行业在引领创业板指数持续上行,并呈现泡沫化趋势。 上半年本基金延续了稳定仓位、均衡配置、相对分散投资、偏重价值风格的投资策略,侧重投资于金融服务、商业贸易、食品饮料等行业。报告期内基金净值表现优于业绩基准。 本基金的长期策略是在稳定仓位的基础上,通过精选行业和个股达到相对稳定的业绩回报,争取战胜市场。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 截至 2013 年 06 月 30 日,本基金份额净值为 0.7498 元,累计净值为 0.7498 元。本报告期份额净值增长率为-8.61%,同期业绩比较基准增长率为 -9.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2013 年,经济减速进入尾声,各项宏观经济指标有望企稳,市场对制度性变革带来的政策红利充满期待。虽然短期内面临着流动性收缩、经济复苏动力不足的问题,但是整体市场、特别是蓝筹个股的估值水平基本上已经反映了非常悲观的预期。A 股市场在经历了三年多的估值和盈利深度调整之后,有望进入较好的投资时期。 在上述大背景下,上半年创业板的超预期上涨是经济“调结构”预期在股票市场的充分反映;我们认为在 2013 年三季度,价值型个股有望在底部企稳,并随着对经济的悲观预期被逐步修正而出现反弹,而以创业板为代表的成长型个股可能面临估值上的压力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,更好地保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》(以下简称“估值制度”。) 根据估值制度,基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成,所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中: 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序,提供相关的会计数据,并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定; 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施; 投资研究部总监主要负责分析市场情况,并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断; 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度,估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内,上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,本基金未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:诺德价值优势股票型证券投资基金 报告截止日:2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.7.1 63,587,167.23 31,145,966.90 结算备付金 7,265,687.38 12,147,261.04 存出保证金 214,845.68 1,750,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 1,796,767,019.58 2,262,872,649.12 其中:股票投资 1,594,967,753.38 1,959,887,967.72 基金投资 - - 债券投资 201,799,266.20 302,984,681.40 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 155,000,000.00 61,350,167.03 应收证券清算款 6,799,082.93 - 应收利息 6.4.7.5 5,469,056.14 7,768,401.43 应收股利 335,728.50 - 应收申购款 71,935.27 20,118,692.22 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 8,494.02 58,082.59 资产总计 2,035,519,016.73 2,397,211,220.33 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 5,000,000.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 869,719.93 828,762.73 应付管理人报酬 2,662,552.36 2,799,739.31 应付托管费 443,758.73 466,623.22 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,555,671.99 2,314,560.24 应交税费 593,431.00 395,431.00 应付利息 832.24 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 2,048,399.88 2,960,290.98 负债合计 15,174,366.13 9,765,407.48所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 2,694,671,671.40 2,910,160,872.43 未分配利润 6.4.7.10 -674,327,020.80 -522,715,059.58 所有者权益合计 2,020,344,650.60 2,387,445,812.85 负债和所有者权益总计 2,035,519,016.73 2,397,211,220.33 注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.7498 元,基金份额总额2,694,671,671.40 份。 6.2 利润表 会计主体:诺德价值优势股票型证券投资基金 本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2013 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 -160,160,014.64 167,498,415.29 1.利息收入 8,123,340.22 8,895,240.30 其中:存款利息收入 6.4.7.11 325,798.68 274,878.06 债券利息收入 5,920,497.05 8,236,187.25 资产支持证券利息收 - -入 买入返售金融资产收入 1,877,044.49 384,174.99 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 161,787,739.66 -77,558,580.39 其中:股票投资收益 6.4.7.12 141,335,593.87 -95,294,471.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 6,096,813.68 119,717.30 资产支持证券投资收 - -益 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 股利收益 6.4.7.15 14,355,332.11 17,616,173.71 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.16 -330,195,874.70 236,158,217.32“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号 - -填列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.17 124,780.18 3,538.06列) 减:二、费用 28,215,049.94 28,058,632.57 1.管理人报酬 17,166,804.75 18,283,038.98 2.托管费 2,861,134.08 3,047,173.19 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 7,913,540.10 6,472,023.04 5.利息支出 14,516.66 15,804.20 其中:卖出回购金融资产支出 14,516.66 15,804.20 6.其他费用 6.4.7.19 259,054.35 240,593.16 三、利润总额(亏损总额以“-” -188,375,064.58 139,439,782.72号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” -188,375,064.58 139,439,782.72号填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺德价值优势股票型证券投资基金 本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 2,910,160,872.43 -522,715,059.58 2,387,445,812.85金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - -188,375,064.58 -188,375,064.58润)三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -215,489,201.03 36,763,103.36 -178,726,097.67值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 42,669,237.72 -7,471,465.92 35,197,771.80 2.基金赎回款 -258,158,438.75 44,234,569.28 -213,923,869.47 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金 - - -净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 2,694,671,671.40 -674,327,020.80 2,020,344,650.60金净值) 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 2,943,746,735.66 -628,605,967.50 2,315,140,768.16金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 139,439,782.72 139,439,782.72润)三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 2,473,619.82 -303,224.11 2,170,395.71值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 73,003,333.01 -11,323,616.38 61,679,716.63 2.基金赎回款 -70,529,713.19 11,020,392.27 -59,509,320.92四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金 - - -净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 2,946,220,355.48 -489,469,408.89 2,456,750,946.59金净值) 注:报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.3,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:潘福祥,主管会计工作负责人:潘福祥,会计机构负责人:高奇 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德价值优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]87 号《关于同意诺德价值优势股票型证券投资基金募集的批复》批准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 7,906,975,443.12 元,业 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 37 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 4 月19 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 7,906,975,443.12 份基金份额,未发生认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;债券及其他货币市场工具占基金资产的0-35%;保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:80% X 沪深 300 指数+20% X 上证国债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期内本基金未发生会计政策变更事项。 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期内本基金未发生会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期内本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 活期存款 63,587,167.23 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 定期存款 - 其他存款 - 合计 63,587,167.236.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2013年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,792,642,084.79 1,594,967,753.38 -197,674,331.41 交易所市场 87,392,036.21 88,181,266.20 789,229.99 债券 银行间市场 111,116,373.90 113,618,000.00 2,501,626.10 合计 198,508,410.11 201,799,266.20 3,290,856.09 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,991,150,494.90 1,796,767,019.58 -194,383,475.32 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所买入返售金融资 155,000,000.00 - 产 银行间买入返售金融资 - - 产 合计 155,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未从事买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 13,444.28 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,269.50 应收债券利息 5,106,414.95 应收买入返售证券利息 345,830.59 应收申购款利息 0.12 其他 96.70 合计 5,469,056.14 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 其他应收款 - 待摊费用 8,494.02 合计 8,494.02 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,555,071.99 银行间市场应付交易费用 600.00 合计 3,555,671.99 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 1,750,000.00 应付赎回费 45.60 预提费用 298,354.28 合计 2,048,399.88 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,910,160,872.43 2,910,160,872.43 本期申购 42,669,237.72 42,669,237.72 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 本期赎回(以“-”号填列) -258,158,438.75 -258,158,438.75 本期末 2,694,671,671.40 2,694,671,671.40 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -290,527,004.15 -232,188,055.43 -522,715,059.58 本期利润 141,820,810.12 -330,195,874.70 -188,375,064.58本期基金份额交易产生的 15,887,257.36 20,875,846.00 36,763,103.36变动数 其中:基金申购款 -3,916,547.53 -3,554,918.39 -7,471,465.92 基金赎回款 19,803,804.89 24,430,764.39 44,234,569.28 本期已分配利润 - - - 本期末 -132,818,936.67 -541,508,084.13 -674,327,020.80 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 261,213.13 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 60,600.66 其他 3,984.89 合计 325,798.68 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,657,916,638.09 减:卖出股票成本总额 2,516,581,044.22 买卖股票差价收入 141,335,593.87 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 227,662,850.38 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 213,142,510.90 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 减:应收利息总额 8,423,525.80 债券投资收益 6,096,813.68 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 股票投资产生的股利收益 14,355,332.11 基金投资产生的股利收益 - 合计 14,355,332.11 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 1.交易性金融资产 -330,195,874.70 ——股票投资 -329,245,644.29 ——债券投资 -950,230.41 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -330,195,874.70 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 基金赎回费收入 124,631.60 基金转出费收入 148.58 合计 124,780.18 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 单位:人民币元 本期 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 交易所市场交易费用 7,912,715.10 银行间市场交易费用 825.00 合计 7,913,540.10 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 198,354.28 银行划款手续费 1,711.50 银行托管帐户维护费 9,400.00 合计 259,054.35 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司("长江证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 Lord Abbett & Co. LLC 基金管理人的股东 清华控股有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 长江证券 - - 320,786,305.26 7.53% 注:本报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易业务。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间内,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易业务。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣 佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例 长江证券 - - - - 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣 佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例 长江证券 262,911.18 7.41% 19,735.06 0.73% 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年6月 2012年1月1日至2012年6月30日 30日当期发生的基金应支付的管 17,166,804.75 18,283,038.98理费其中:支付销售机构的客户 3,259,605.09 3,496,774.22维护费 注:支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年6月 2012年1月1日至2012年6月30日 30日当期发生的基金应支付的托 2,861,134.08 3,047,173.19管费 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内,本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期末,本基金其他关联方未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 63,587,167.23 261,213.13 27,505,324.80 229,658.12 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内,本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间内,本基金未发生其他需要说明的关联方交易。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末(2013 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 停 期末 期末 复牌 股票 股票 停牌日 牌 复牌 数量 期末 估值总额 估值 开盘 备注 代码 名称 期 原 日期 (股) 成本总额 单价 单价 因 重 16,211,36 大 4.61 60054 山东 2013-04- 资 2013-0 28.7 25,557,21 24.29 667,409 - 7 黄金 03 产 7-01 7 2.12 重 组 重 18,210,22 大 0.20 00099 华润 2013-06- 资 2013-0 26.5 20,285,12 26.55 685,884 - 9 三九 03 产 8-19 1 2.04 重 组 注:本基金截至 2013 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未从事债券正回购交易,无质押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 5,000,000.00 元,于 2013 年 7 月 1 日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个方面:(1)决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组成;(2)执行系统由公司各职能部门组成,承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活动和具体工作,负责将公司决策系统的各项决议付诸实施;(3)监督系统由监事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、监察稽核部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等,其余大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元本期末 1 个月 1-3 3 个月 5 年以 2013 年 6 1-5 年 不计息 合计 以内 个月 -1 年 上月 30 日 资产 63,587,1 63,587,1 银行存款 - - - - - 67.23 67.23 结算备付 7,265,68 7,265,68 - - - - - 金 7.38 7.38 存出保证 214,845. - - - - - 214,845. 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 金 68 68 交易性金 29,885,0 37,871,2 56,992,0 77,050,9 1,594,96 1,796,76 - 融资产 85.00 81.20 00.00 00.00 7,753.38 7,019.58衍生金融 - - - - - - - 资产 买入返售 155,000, 155,000, - - - - - 金融资产 000.00 000.00 应收证券 6,799,08 6,799,08 - - - - - 清算款 2.93 2.93 5,469,05 5,469,05 应收利息 - - - - - 6.14 6.14 335,728. 335,728. 应收股利 - - - - - 50 50 应收申购 71,935.2 71,935.2 - - - - - 款 7 7 其他资产 - - - - - 8,494.02 8,494.02 226,067, 29,885,0 37,871,2 56,992,0 77,050,9 1,607,65 2,035,51资产总计 700.29 85.00 81.20 00.00 00.00 2,050.24 9,016.73 负债卖出回购 5,000,00 5,000,00 金融资产 - - - - - 0.00 0.00 款应付证券 - - - - - - -清算款 应付赎回 869,719. 869,719. - - - - - 款 93 93 应付管理 2,662,55 2,662,55 - - - - - 人报酬 2.36 2.36 应付托管 443,758. 443,758. - - - - - 费 73 73 应付销售 - - - - - - - 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告服务费 应付交易 3,555,67 3,555,67 - - - - - 费用 1.99 1.99 593,431. 593,431. 应交税费 - - - - - 00 00 应付利息 - - - - - 832.24 832.24 应付利润 - - - - - - - 2,048,39 2,048,39 其他负债 - - - - - 9.88 9.88 5,000,00 10,174,3 15,174,3 负债总计 - - - - 0.00 66.13 66.13 利率敏感 221,067, 29,885,0 37,871,2 56,992,0 77,050,9 1,597,47 2,020,34 度缺口 700.29 85.00 81.20 00.00 00.00 7,684.11 4,650.60上年度末 1个月以 3个月-1 2012年12 1-3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 内 年月31日 资产 31,145,9 31,145,9 银行存款 - - - - - 66.90 66.90 结算备付 12,147,2 12,147,2 - - - - - 金 61.04 61.04 存出保证 1,750,00 1,750,00 - - - - - 金 0.00 0.00 交易性金 20,006,0 90,012,0 39,169,7 153,796, 1,959,88 2,262,87 - 融资产 00.00 00.00 06.40 975.00 7,967.72 2,649.12衍生金融 - - - - - - - 资产 买入返售 61,350,1 61,350,1 - - - - - 金融资产 67.03 67.03应收证券 - - - - - - -清算款 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 7,768,40 7,768,40 应收利息 - - - - - 1.43 1.43 应收股利 - - - - - - - 应收申购 20,118,6 20,118,6 - - - - - 款 92.22 92.22 58,082.5 58,082.5 其他资产 - - - - - 9 9 104,643, 20,006,0 90,012,0 39,169,7 153,796, 1,989,58 2,397,21资产总计 394.97 00.00 00.00 06.40 975.00 3,143.96 1,220.33 负债卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款应付证券 - - - - - - -清算款 应付赎回 828,762. 828,762. - - - - - 款 73 73 应付管理 2,799,73 2,799,73 - - - - - 人报酬 9.31 9.31 应付托管 466,623. 466,623. - - - - - 费 22 22应付销售 - - - - - - -服务费 应付交易 2,314,56 2,314,56 - - - - - 费用 0.24 0.24 395,431. 395,431. 应交税费 - - - - - 00 00 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 2,960,29 2,960,29 其他负债 - - - - - 0.98 0.98 9,765,40 9,765,40 负债总计 - - - - - 7.48 7.48 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 利率敏感 104,643, 20,006,0 90,012,0 39,169,7 153,796, 1,979,81 2,387,44 度缺口 394.97 00.00 00.00 06.40 975.00 7,736.48 5,812.85 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 市场利率下降25 个基点 - 增加198.00万元 市场利率上升25 个基点 - 减少195.00万元 注:于 2013 年 06 月 30 日,本基金持有交易性债券投资占基金资产净值的 9.99%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%,债券及其他货币市场工具所占基金 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告资产比例 0-35%,保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 (%) (%) 交易性金融资产-股 1,594,967,753.38 78.95 1,959,887,967.72 82.09票投资 衍生金融资产-权证 - - - -投资 其他 - - - - 合计 1,594,967,753.38 78.95 1,959,887,967.72 82.09 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 1. 沪深300指数上升5% 增加7,975.00万元 增加9,799.00万元 2. 沪深300指数下降5% 减少7,975.00万元 减少9,799.00万元 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 1 权益投资 1,594,967,753.38 78.36 其中:股票 1,594,967,753.38 78.36 2 固定收益投资 201,799,266.20 9.91 其中:债券 201,799,266.20 9.91 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 155,000,000.00 7.61 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 5 银行存款和结算备付金合计 70,852,854.61 3.48 6 其他各项资产 12,899,142.54 0.63 7 合计 2,035,519,016.73 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 23,871,812.64 1.18 B 采矿业 46,180,187.26 2.29 C 制造业 939,404,327.49 46.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供 19,881,610.85 0.98 应业 E 建筑业 44,879,923.62 2.22 F 批发和零售业 76,626,250.85 3.79 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 16,814,571.63 0.83 I 信息传输、软件和信息技术服务 21,379,699.86 1.06 业 J 金融业 278,649,072.83 13.79 K 房地产业 27,949,817.67 1.38 L 租赁和商务服务业 54,034,586.83 2.67 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 35,727,183.09 1.77 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,568,708.76 0.47 S 综合 - - 合计 1,594,967,753.38 78.95 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 净值比例 (%) 1 601166 兴业银行 5,356,019 79,108,400.63 3.92 2 600690 青岛海尔 6,706,175 73,164,369.25 3.62 3 601169 北京银行 8,131,150 64,805,265.50 3.21 4 000858 五粮液 3,202,053 64,169,142.12 3.18 5 600197 伊力特 5,848,586 57,433,114.52 2.84 6 000915 山大华特 2,298,027 52,050,311.55 2.58 7 000513 丽珠集团 1,258,333 46,935,820.90 2.32 8 300294 博雅生物 1,134,277 46,675,498.55 2.31 9 600702 沱牌舍得 2,938,396 43,165,037.24 2.14 10 002275 桂林三金 2,779,639 42,973,218.94 2.13 11 600015 华夏银行 4,726,250 42,630,775.00 2.11 12 600750 江中药业 2,214,708 39,488,243.64 1.95 13 600199 金种子酒 2,745,825 37,096,095.75 1.84 14 600887 伊利股份 1,166,800 36,497,504.00 1.81 15 601818 光大银行 10,622,900 30,700,181.00 1.52 16 000527 美的电器 2,363,866 29,359,215.72 1.45 17 002142 宁波银行 3,312,237 28,054,647.39 1.39 18 600060 海信电器 2,559,300 26,591,127.00 1.32 19 300178 腾邦国际 1,486,383 24,971,234.40 1.24 20 600546 山煤国际 1,931,611 22,870,274.24 1.13 21 000999 华润三九 685,884 18,210,220.20 0.90 22 000876 新希望 1,847,478 18,197,658.30 0.90 23 600219 南山铝业 3,476,699 16,305,718.31 0.81 24 600547 山东黄金 667,409 16,211,364.61 0.80 25 600138 中青旅 1,084,494 14,174,336.58 0.70 26 000404 华意压缩 2,459,552 12,863,456.96 0.64 27 601628 中国人寿 916,791 12,550,868.79 0.62 28 002032 苏泊尔 1,022,497 12,300,638.91 0.61 29 300210 森远股份 592,365 11,847,300.00 0.59 30 002672 东江环保 329,615 11,655,186.40 0.58 31 600086 东方金钰 525,740 10,656,749.80 0.53 32 002345 潮宏基 970,807 10,649,752.79 0.53 33 600741 华域汽车 1,363,112 10,632,273.60 0.53 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 34 600827 友谊股份 1,526,700 10,488,429.00 0.52 35 000725 京东方A 4,671,600 10,370,952.00 0.51 36 601718 际华集团 4,204,325 10,174,466.50 0.50 37 300081 恒信移动 723,999 9,998,426.19 0.49 38 002041 登海种业 466,975 9,913,879.25 0.49 39 300291 华录百纳 267,956 9,568,708.76 0.47 40 000978 桂林旅游 1,547,986 9,427,234.74 0.47 41 000961 中南建设 952,173 9,312,251.94 0.46 42 600601 方正科技 4,008,600 9,219,780.00 0.46 43 000418 小天鹅A 1,280,207 9,102,271.77 0.45 44 002351 漫步者 864,055 9,089,858.60 0.45 45 300038 梅泰诺 915,980 9,022,403.00 0.45 46 600655 豫园商城 1,382,982 9,003,212.82 0.45 47 000572 海马汽车 2,636,940 8,754,640.80 0.43 48 600754 锦江股份 691,207 8,688,471.99 0.43 49 000501 鄂武商A 773,713 8,665,585.60 0.43 50 600517 置信电气 606,300 8,548,830.00 0.42 51 002558 世纪游轮 369,619 8,490,148.43 0.42 52 000584 友利控股 741,593 8,417,080.55 0.42 53 600640 号百控股 1,045,069 8,412,805.45 0.42 54 000417 合肥百货 1,594,771 8,260,913.78 0.41 55 600522 中天科技 976,621 8,242,681.24 0.41 56 601390 中国中铁 3,360,000 8,198,400.00 0.41 57 000428 华天酒店 1,962,826 8,126,099.64 0.40 58 600888 新疆众和 1,504,431 8,123,927.40 0.40 59 600383 金地集团 1,168,200 8,013,852.00 0.40 60 600578 京能热电 1,149,111 7,963,339.23 0.39 61 601668 中国建筑 2,434,934 7,962,234.18 0.39 62 600369 西南证券 1,037,300 7,956,091.00 0.39 63 000589 黔轮胎A 1,793,904 7,946,994.72 0.39 64 002447 壹桥苗业 447,085 7,846,341.75 0.39 65 600406 国电南瑞 519,600 7,757,628.00 0.38 66 601100 恒立油缸 758,761 7,390,332.14 0.37 67 600729 重庆百货 378,906 7,339,409.22 0.36 68 600823 世茂股份 867,691 7,262,573.67 0.36 69 601800 中国交建 1,770,190 7,169,269.50 0.35 70 002004 华邦颖泰 502,343 7,078,012.87 0.35 71 300295 三六五网 163,546 7,025,936.16 0.35 72 002700 新疆浩源 113,037 6,895,257.00 0.34 73 300241 瑞丰光电 546,323 6,856,353.65 0.34 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 74 600375 华菱星马 647,420 6,836,755.20 0.34 75 300207 欣旺达 385,400 6,821,580.00 0.34 76 002394 联发股份 634,804 6,678,138.08 0.33 77 601186 中国铁建 1,581,000 6,640,200.00 0.33 78 300075 数字政通 233,079 6,596,135.70 0.33 79 002400 省广股份 245,311 6,476,210.40 0.32 80 000002 万科A 652,600 6,428,110.00 0.32 81 600028 中国石化 1,522,888 6,365,671.84 0.32 82 002226 江南化工 533,422 6,251,705.84 0.31 83 600048 保利地产 630,200 6,245,282.00 0.31 84 300070 碧水源 163,339 6,154,613.52 0.30 85 000798 中水渔业 1,006,852 6,111,591.64 0.30 86 600271 航天信息 455,820 6,025,940.40 0.30 87 002003 伟星股份 724,451 5,940,498.20 0.29 88 002185 华天科技 761,500 5,886,395.00 0.29 89 601669 中国水电 1,943,600 5,597,568.00 0.28 90 000625 长安汽车 584,655 5,431,444.95 0.27 91 002540 亚太科技 851,715 5,348,770.20 0.26 92 601088 中国神华 315,094 5,337,692.36 0.26 93 601339 百隆东方 691,934 5,224,101.70 0.26 94 601137 博威合金 424,140 5,166,025.20 0.26 95 600418 江淮汽车 726,769 5,109,186.07 0.25 96 600177 雅戈尔 832,000 5,083,520.00 0.25 97 600886 国投电力 1,486,099 5,023,014.62 0.25 98 601899 紫金矿业 2,109,100 5,019,658.00 0.25 99 000562 宏源证券 539,688 4,743,857.52 0.23 100 000887 中鼎股份 745,744 4,698,187.20 0.23 101 601788 光大证券 452,200 4,612,440.00 0.23 102 600612 老凤祥 280,153 4,586,104.61 0.23 103 600652 爱使股份 1,359,708 4,582,215.96 0.23 104 601515 东风股份 378,111 4,499,520.90 0.22 105 000937 冀中能源 504,503 4,454,761.49 0.22 106 002374 丽鹏股份 685,431 4,215,400.65 0.21 107 601898 中煤能源 860,700 4,208,823.00 0.21 108 600837 海通证券 371,700 3,486,546.00 0.17 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 (%) 1 601169 北京银行 72,811,411.11 3.05 2 600197 伊力特 71,702,776.06 3.00 3 600690 青岛海尔 68,319,580.26 2.86 4 601336 新华保险 68,092,139.43 2.85 5 000858 五 粮 液 63,874,560.36 2.68 6 000915 山大华特 57,045,023.06 2.39 7 600058 五矿发展 56,335,349.89 2.36 8 000513 丽珠集团 56,258,752.01 2.36 9 601166 兴业银行 56,108,747.98 2.35 10 300294 博雅生物 54,784,649.20 2.29 11 600702 沱牌舍得 53,924,860.93 2.26 12 600750 江中药业 47,536,556.11 1.99 13 002275 桂林三金 45,864,154.22 1.92 14 600199 金种子酒 44,957,726.93 1.88 15 600487 亨通光电 40,975,171.25 1.72 16 600686 金龙汽车 38,814,576.46 1.63 17 600546 山煤国际 36,573,947.40 1.53 18 002588 史丹利 33,595,497.39 1.41 19 600418 江淮汽车 33,056,062.42 1.38 20 000527 美的电器 32,369,466.60 1.36 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 121,356,930.17 5.08 2 600058 五矿发展 113,285,150.23 4.75 3 600487 亨通光电 94,846,162.18 3.97 4 600694 大商股份 85,968,754.17 3.60 5 601318 中国平安 74,753,810.68 3.13 6 002588 史丹利 60,095,452.00 2.52 7 601336 新华保险 60,085,037.14 2.52 8 000895 双汇发展 52,914,662.65 2.22 9 600418 江淮汽车 52,783,924.19 2.21 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 10 000001 平安银行 52,473,452.80 2.20 11 600686 金龙汽车 49,475,142.30 2.07 12 600015 华夏银行 43,979,526.65 1.84 13 600778 友好集团 42,486,823.29 1.78 14 002142 宁波银行 42,247,537.79 1.77 15 002221 东华能源 41,533,004.47 1.74 16 600066 宇通客车 40,533,060.89 1.70 17 000951 中国重汽 36,930,593.85 1.55 18 600785 新华百货 36,896,518.28 1.55 19 600820 隧道股份 36,548,869.61 1.53 20 000042 深 长 城 35,176,863.11 1.47 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 2,480,906,474.17 卖出股票的收入(成交)总额 2,657,916,638.09 注:"买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(%) 1 国家债券 29,885,085.00 1.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,048,000.00 1.49 其中:政策性金融债 30,048,000.00 1.49 4 企业债券 141,866,181.20 7.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 201,799,266.20 9.99 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净值比 例(%) 1 1180202 11 宁海城投债 300,000 32,412,000.00 1.60 2 130214 13 国开 14 300,000 30,048,000.00 1.49 3 010308 03 国债⑻ 299,150 29,885,085.00 1.48 4 112059 11 联化债 100,180 10,518,900.00 0.52 5 1280210 12 鹤岗债 100,000 10,333,000.00 0.51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金未参与股指期货交易。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 2013 年 2 月 22 日,宜宾五粮液股份有限公司之控股子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公司收到四川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》(川发改价检处[2013]1号),该决定书认为宜宾五粮液酒类销售有限责任公司对经销商向第三人销售五粮液白酒的最低价格进行限定,违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定,并作出罚款二亿零二百万元的行政处罚。 对该股票投资决策程序的说明:该股票根据公司个股入库程序进入备选池,并由研究员定期跟踪及分析,本基金管理人已较长时间跟踪该股票,并看好其投资价值。控股子公司受四川省发展和改革委员会处罚一事公告当日,本基金管理人即启动风控程序将其纳入禁止池。此后经进一步了解和分析,认为此次针对销售限价事件的调查已经结束,违法事实和处罚结论已经清晰,罚款金额对公司财务状况和现金流量不会产生重大影响,对公司业务开展也无实质性影响。基金经理认为该事件不改变对五粮液投资价值的判断,也不构成调整既有组合结构的理由,决定继续持有该股票。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 7.10.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 214,845.68 2 应收证券清算款 6,799,082.93 3 应收股利 335,728.50 4 应收利息 5,469,056.14 5 应收申购款 71,935.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 8,494.02 8 其他 - 9 合计 12,899,142.54 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 户均持有的 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额 持有份额 持有份额 例 比例 145,345 18,539.83 14,378,081.23 0.53% 2,680,293,590.17 99.47% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本 455,691.70 0.02%基金 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间:10 万份至 50 万份(含); 2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间:0 。 9 开放式基金份额变动 单位:份基金合同生效日(2007 年 4 月 19 日)基金份额 7,906,975,443.12总额 本报告期期初基金份额总额 2,910,160,872.43 本报告期基金总申购份额 42,669,237.72 减:本报告期基金总赎回份额 258,158,438.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,694,671,671.40 注:总申购份额包含转换入份额;总赎回份额含转换出份额 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)本报告期内,本基金管理人高级管理人员无重大人事变动。 (2)本报告期内,本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金 2013 年度的基金审计机构。普华永道中天会计师事务所有限公司担任过本基金募集的验资机构,提供过相关服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 占当期 占当期佣 券商名称 交易单元数量 股票成 成交金额 佣金 金总量的 交总额 比例 的比例 长江证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 中信建投证 - 1 26,427,509.44 0.51% 24,057.13 0.52%券 平安证券 2 - - - - - 中信证券 2 678,803,261.71 13.21% 615,473.88 13.18% - 中银国际证 - 2 231,973,108.59 4.51% 211,188.08 4.52%券 国泰君安证 - 1 335,465,955.72 6.53% 305,405.50 6.54%券 申银万国证 - 1 377,333,807.05 7.34% 343,522.28 7.36%券 东方证券 1 - - - - - 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 中金公司 1 - - - - - 国信证券 2 130,933,910.05 2.55% 119,203.70 2.55% - 海通证券 1 155,045,476.43 3.02% 141,151.13 3.02% - 华泰证券 1 - - - - - 招商证券 1 24,561,934.82 0.48% 22,361.27 0.48% - 湘财证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 光大证券 1 273,251,732.69 5.32% 248,769.12 5.33% - 中投证券 1 548,407,325.33 10.67% 499,268.55 10.69% - 国金证券 1 323,198,003.01 6.29% 292,215.66 6.26% - 齐鲁证券 3 853,261,943.94 16.60% 774,940.08 16.60% - 江南证券 1 - - - - - 东北证券 1 311,853,758.84 6.07% 280,367.89 6.01% - 东莞证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 宏源证券 1 438,614,716.02 8.54% 399,314.10 8.55% - 广发证券 1 131,282,544.52 2.55% 119,520.20 2.56% - 东兴证券 1 298,408,124.10 5.81% 271,670.58 5.82% - 两地合计 41 5,138,823,112.26 100.00% 4,668,429.15 100.00% - 注:根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; 2、基金专用交易单元的选择程序如下: (1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本报告期内基金管理人新租用基金专用交易单元如下:东兴证券股份有限公司,广发证券 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告股份有限公司;退租基金专用交易单元如下:东吴证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期回 券商名称 债券成 权证成 成交金额 成交金额 购成交总 成交金额 交总额 交总额 额的比例 的比例 的比例 长江证券 10,543,378.08 10.87% - - - - 银河证券 - - - - - - 联合证券 21,048,400.00 21.69% - - - -中信建投证 16,168,239.99 16.66% 245,000,000.00 3.90% - -券 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - -中银国际证 - - 125,000,000.00 1.99% - -券国泰君安证 - - 246,000,000.00 3.92% - -券申银万国证 1,953,302.20 2.01% 1,980,000,000.00 31.52% - -券 东方证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国信证券 4,123,820.86 4.25% - - - - 海通证券 - - 340,000,000.00 5.41% - - 华泰证券 - - - - - - 招商证券 20,352,969.88 20.97% 190,000,000.00 3.02% - - 湘财证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 光大证券 - - 340,000,000.00 5.41% - - 中投证券 7,091,754.04 7.31% 905,500,000.00 14.42% - - 国金证券 7,368,545.21 7.59% - - - - 齐鲁证券 - - 510,000,000.00 8.12% - - 江南证券 - - - - - - 东北证券 8,386,415.34 8.64% - - - - 东莞证券 - - - - - - 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 西南证券 - - - - - - 宏源证券 - - 1,090,000,000.00 17.35% - - 广发证券 - - - - - - 东兴证券 - - 310,000,000.00 4.94% - - 两地合计 97,036,825.60 100.00% 6,281,500,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值 四大证券报、公司 2013-06-30 与份额净值公告 网站 2 诺德价值优势股票型证券投资基金招募说 四大证券报、公司 2013-05-30 明书(更新)(201305) 网站 3 诺德价值优势股票型证券投资基金招募说 四大证券报、公司 2013-05-30 明书(更新)摘要(201305) 网站 4 诺德基金关于新增和讯信息科技有限公司 四大证券报、公司 为旗下基金代销机构并开通定投业务和转 2013-04-18 网站 换业务以及参与费率优惠的公告 5 诺德价值优势股票型证券投资基金2013年 四大证券报、公司 2013-04-18 第1季度报告 网站 6 诺德基金关于新增山西证券为旗下基金代 四大证券报、公司 销机构并相应开通定投业务和转换业务的 2013-04-08 网站 公告 7 诺德基金管理有限公司关于在好买基金开 四大证券报、公司 通基金定投并参加定投费率优惠活动的公 2013-03-30 网站 告 8 诺德价值优势股票型证券投资基金2012年 四大证券报、公司 2013-03-29 年度报告 网站 9 诺德价值优势股票型证券投资基金2012年 四大证券报、公司 2013-03-29 年度报告摘要 网站 10 诺德基金管理有限公司关于基金经理休假 四大证券报、公司 2013-02-07 事项的公告 网站 11 诺德价值优势股票型证券投资基金2012年 四大证券报、公司 2013-01-21 第4季度报告 网站 11 影响投资者决策的其他重要信息无。 诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准诺德价值优势股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德价值优势股票型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、年度报告、招募说明书及其他临时公告。 6、诺德价值优势股票型证券投资基金 2013 年半年度报告原文。 12.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@lordabbettchina.com。 诺德基金管理有限公司 二〇一三年八月二十七日