诺德价值优势股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 诺德价值优势股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十六日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年01月01日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、 本基金合同生效日为2007年4月19日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:业绩比较基准=沪深300指数*80%+上证国债指数*20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德价值优势股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年4月19日至2011年12月31日) ■ 诺德价值优势基金成立于2007 年4 月19 日,图示时间段为2007年4月19日至2011年12月31日。 本基金建仓期间自2007年4月19日至2007年10月18日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德价值优势股票型证券投资基金 合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 ■ 诺德价值优势基金成立于2007 年4 月19 日,图示2007年度数据为2007年4月19日至2007年12月31日,合同生效当年净值增长率与业绩比较基准收益率按实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金成立于 2007 年 4 月 19 日,自基金合同生效以来未发生利润分配事项。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德.安博特资产管理公司(Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司,注册地为上海,注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末,公司管理了六只开放式基金,分别为诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势股票型证券投资基金、诺德中小盘股票型证券投资基金、诺德优选30股票型证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定之日 证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,不存在与诺德价值优势基金风格类似的投资组合,公司旗下另五只基金产品分别为混合型基金、债券型基金、成长股票型基金、中小盘股票型基金、集中持股股票型基金,六只基金的业绩不具有可比性。 4.3.3异常交易行为的专项说明 不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年A股市场在一季度短暂上涨之后,呈现逐级下跌之势,全年主要指数均有显著下跌 以沪深300指数为代表的蓝筹股票表现略好于中小板和创业板股票。从行业角度考察,全年跌幅较小的是食品饮料、金融服务和房地产,跌幅位居前列的是有色金属、电子和机械设备。总体上,2011年全年市场在政策紧缩、经济下滑、流动性收紧的大背景下全面、连续下跌,是市场风险集中释放的一年。 2011年度本基金总体上延续了稳定仓位、均衡配置、相对分散投资、偏重价值风格的投资策略,力图通过寻找市场上价值低估的投资品种,以相对均衡的行业结构构建投资组合,获取理想的投资回报。但是实际上,对于全年通胀的发展态势和拐点虽然有正确的判断,但是在此基础上,对通胀见顶后政策转向的节奏和力度过于乐观,对于紧缩政策对实体经济增长造成的压力估计不足,对于市场在连绵下跌后的整体性恐慌缺乏预见。2011年本基金相对业绩基准低配金融服务、房地产等,超配食品饮料、商业贸易等,由于2011年金融服务和房地产的相对抗跌,本基金因低配带来相对收益损失,全年略跑输业绩基准。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日,本基金份额净值为 0.7865元,累计净值为 0.7865元。 本报告期份额净值增长率为 -20.88%,同期业绩比较基准增长率为 -19.67%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,尽管A股市场仍面临经济疲弱导致的企业盈利下滑的负面制约,但与2011年相比,有利的因素正在逐步增加,通胀压力明显缓解,政策基调由紧缩转向中性甚至宽松,市场整体的流动性比2011年也相对宽松。因此,我们有理由相信2012年A股市场将处于震荡筑底并逐步回升的牛市初期阶段。 从行业配置层面看,我们倾向于认为,1季度之前,低估值的周期行业在流动性宽松和政策放松预期下有望引领市场反弹,我们将重点关注金融、地产、煤炭、有色等周期行业阶段性投资机会 但2季度之后,市场的关注焦点可能重回稳定成长的消费和新兴产业,届时我们会把配置重点转向非周期领域的业绩成长确定且股价调整充分的细分行业和个股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,更好地保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》(以下简称“估值制度”。) 根据估值制度,基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成,所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中: 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序,提供相关的会计数据,并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施 投资研究部总监主要负责分析市场情况,并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度,估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内,上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金成立于2007年4月19日,自基金合同生效以来未发生利润分配事项。依据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况,本基金2011年度没有可分配利润。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 普华永道中天审字(2012)第20583号 诺德价值优势股票型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的诺德价值优势股票型证券投资基金(以下简称“诺德价值优势基金”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是诺德价值优势基金的基金管理人诺德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映 (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为,上述诺德价值优势基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了诺德价值优势基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪棣 张鸿 中国上海市黄浦区湖滨路202号,企业天地2号楼,普华永道中心11楼 2012-03-23 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:诺德价值优势股票型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7865元,基金份额总额2,943,746,735.66份。 7.2利润表 会计主体:诺德价值优势股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺德价值优势股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告附注为财务报表的组成部分。 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署 基金管理公司负责人:潘福祥,主管会计工作负责人:潘福祥,会计机构负责人:虞俏依 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 诺德价值优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]87号《关于同意诺德价值优势股票型证券投资基金募集的批复》批准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币7,906,975,443.12元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第37号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》于2007年4月19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为7,906,975,443.12份基金份额,未发生认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95% 债券及其他货币市场工具占基金资产的0%-35% 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:80% X 沪深300指数+20% X 上证国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于2011年3月23日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年12月31日的财务状况以及 2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (a)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。 (b)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期内本基金未发生会计政策变更事项。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期内本基金未发生会计估计变更事项。 7.4.5.3差错更正的说明 本报告期内本基金未发生会计差错更正事项。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间内,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易业务。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 * 1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 * 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内,本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,本基金其他关联方未持有本基金份额。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内,本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间内,本基金未发生其他需要说明的关联方交易。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本报告期末本基金未从事债券正回购交易,无质押债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,834,966,095.83元,第二层级的余额为399,510,817.44元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级2,647,259,995.12元,第二层级13,647,700.80元,无第三层级)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:"买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.29.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额包含转换入份额 总赎回份额包含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)诺德基金管理有限公司于2011年6月27日召开的股东会第九次会议和第二届董事会第五次会议分别批准原董事长李格平先生辞去董事职务和董事长职务的请求。第二届董事会第五次会议同时选举杨忆风先生自2011年7月1日起代行董事长职务,代行时间最长不超过90日。随后,经诺德基金管理公司第二届董事会第六次会议审议通过并经中国证监会核准(证监许可[2011]1438号文),自2011年9月13日起,杨忆风先生由总经理改任董事长,潘福祥先生由副总经理改任总经理。此外,经诺德基金管理有限公司股东会第十次会议审议通过,自2011年8月5日起,董腊发先生担任公司第二届董事会董事。2011年,公司其他主要人员未发生变动。 (2)本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金2011年度的基金审计机构,报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币10万元,目前普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金提供连续5年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家证券公司租用了基金交易单元。1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 (3)具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 2、基金专用交易单元的选择程序如下: (1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本报告期内基金管理人根据工作需要,新租用如下基金专用交易席位:东吴证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ §12影响投资者决策的其他重要信息 1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 诺德基金管理有限公司 二〇一二年三月二十六日 基金简称 诺德价值优势股票 基金主代码 570001 交易代码 570001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4月19日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,943,746,735.66份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。 投资策略 本基金秉承和深化价值投资理念,重视行业中长期的发展前景,强调对上市公司基本面的深入研究,精心挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上,进行中长期投资。 业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,低于成长型股票基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张欣 尹东 联系电话 021-68879999 010-67595003 电子邮箱 xin.zhang@lordabbettchina.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0009 010-67595096 传真 021-68877727 010-66275853 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.nuodefund.com 基金年度报告备置地点 本基金年度报告原件置于陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼基金管理人办公场所 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -167,038,724.51 410,831,322.07 747,702,003.64 本期利润 -608,443,748.66 -77,268,301.91 1,955,560,957.00 加权平均基金份额本期利润 -0.1987 -0.0202 0.4072 本期基金份额净值增长率 -20.88% -2.04% 61.82% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2135 -0.0059 -0.0350 期末基金资产净值 2,315,140,768.16 3,308,464,300.19 4,157,604,082.80 期末基金份额净值 0.7865 0.9941 1.0148 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.76% 1.21% -7.05% 1.12% -0.71% 0.09% 过去六个月 -16.72% 1.14% -18.31% 1.09% 1.59% 0.05% 过去一年 -20.88% 1.10% -19.67% 1.04% -1.21% 0.06% 过去三年 25.42% 1.42% 26.74% 1.34% -1.32% 0.08% 自基金合同生效起至今 -21.35% 1.71% -17.92% 1.72% -3.43% -0.01% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡志伟 本基金基金经理、诺德成长优势证券投资基金基金经理 2010-04-01 - 14年 南京大学经济学硕士,1997年7月至2005年7月在江苏证券有限公司(现“华泰证券股份有限公司”)、亚洲控股有限责任公司工作,先后担任投资银行业务经理、行业研究员、证券投资高级经理等职务。2005年8月加入诺德基金管理有限公司,先后担任了公司投资研究部行业研究员、投资研究部经理等职务。胡志伟先生现为公司投资副总监,诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理及诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格和特许金融分析师(CFA)资格。 薛珠 本基金基金经理 2011-11-07 - 4年 薛珠女士,上海财经大学硕士,2007年3月加入诺德基金管理有限公司,先后在风险控制部和投资研究部从事投资研究相关工作,历任助理研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理兼数量研究主管职务。薛珠女士具有基金从业资格。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 51,728,715.45 191,394,118.40 结算备付金 13,443,653.58 27,398,720.45 存出保证金 1,356,671.77 1,413,119.20 交易性金融资产 7.4.7.2 2,234,476,913.27 2,660,907,695.92 其中:股票投资 1,820,538,131.57 2,660,907,695.92 基金投资 - - 债券投资 413,938,781.70 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 15,000,000.00 438,000,000.00 应收证券清算款 17,096,041.12 18,297,334.72 应收利息 7.4.7.5 11,002,990.76 61,466.21 应收股利 - - 应收申购款 2,477.43 2,178.03 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,344,107,463.38 3,337,474,632.93 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 20,498,604.08 16,293,031.46 应付赎回款 497,099.14 1,360,262.72 应付管理人报酬 3,045,386.97 4,258,682.63 应付托管费 507,564.47 709,780.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,193,829.48 4,158,105.68 应交税费 14,051.20 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 2,210,159.88 2,230,469.81 负债合计 28,966,695.22 29,010,332.74 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 2,943,746,735.66 3,327,958,393.26 未分配利润 7.4.7.10 -628,605,967.50 -19,494,093.07 所有者权益合计 2,315,140,768.16 3,308,464,300.19 负债和所有者权益总计 2,344,107,463.38 3,337,474,632.93 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -544,160,377.02 11,661,397.09 1.利息收入 17,550,137.42 7,821,702.41 其中:存款利息收入 7.4.7.11 958,621.97 2,492,711.77 债券利息收入 12,268,639.08 9,370.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,322,876.37 5,319,620.06 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -120,337,605.51 491,858,307.77 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -127,678,386.79 462,992,202.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -10,335,337.00 3,812,463.33 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 17,676,118.28 25,053,641.51 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -441,405,024.15 -488,099,623.98 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 32,115.22 81,010.89 减:二、费用 64,283,371.64 88,929,699.00 1.管理人报酬 43,330,782.35 53,223,052.82 2.托管费 7,221,797.07 8,870,508.81 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 13,233,190.17 26,321,801.19 5.利息支出 9,777.41 - 其中:卖出回购金融资产支出 9,777.41 - 6.其他费用 7.4.7.19 487,824.64 514,336.18 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -608,443,748.66 -77,268,301.91 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -608,443,748.66 -77,268,301.91 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,327,958,393.26 -19,494,093.07 3,308,464,300.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -608,443,748.66 -608,443,748.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -384,211,657.60 -668,125.77 -384,879,783.37 其中:1.基金申购款 47,493,402.20 -2,489,508.74 45,003,893.46 2.基金赎回款 -431,705,059.80 1,821,382.97 -429,883,676.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,943,746,735.66 -628,605,967.50 2,315,140,768.16 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,097,106,679.01 60,497,403.79 4,157,604,082.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -77,268,301.91 -77,268,301.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -769,148,285.75 -2,723,194.95 -771,871,480.70 其中:1.基金申购款 58,729,130.01 -3,696,009.64 55,033,120.37 2.基金赎回款 -827,877,415.76 972,814.69 -826,904,601.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 3,327,958,393.26 -19,494,093.07 3,308,464,300.19 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司("长江证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 Lord,Abbett&Co.LLC 基金管理人的股东 清华控股有限公司 基金管理人的股东 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 长江证券 1,305,476,173.36 15.15% 2,409,457,226.76 14.17% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长江证券 1,072,895.00 14.95% 535,435.43 24.41% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长江证券 1,976,233.63 13.91% 622,679.87 14.98% 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 43,330,782.35 53,223,052.82 其中:支付销售机构的客户维护费 8,329,064.63 10,217,684.22 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 7,221,797.07 8,870,508.81 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 51,728,715.45 733,890.94 191,394,118.40 2,039,969.60 7.4.9.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002649 博彦科技 2011-12-28 2012-01-06 新股网上申购 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 - 002650 加加食品 2011-12-28 2012-01-06 新股网上申购 30.00 30.00 1,000 30,000.00 30,000.00 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002051 中工国际 2011-12-07 重大资产重组 25.18 2012-03-19 30.00 3,144,008 85,356,407.63 79,166,121.44 - 600820 隧道股份 2011-12-28 重大资产重组 7.87 2012-01-04 8.15 1,420,800 12,679,083.54 11,181,696.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,820,538,131.57 77.66 其中:股票 1,820,538,131.57 77.66 2 固定收益投资 413,938,781.70 17.66 其中:债券 413,938,781.70 17.66 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.64 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 65,172,369.03 2.78 6 其他各项资产 29,458,181.08 1.26 7 合计 2,344,107,463.38 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 52,447,994.41 2.27 B 采掘业 104,767,588.75 4.53 C 制造业 803,856,792.90 34.72 C0 食品、饮料 288,158,121.42 12.45 C1 纺织、服装、皮毛 12,446,385.60 0.54 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 43,952,101.94 1.90 C5 电子 - - C6 金属、非金属 215,934,437.34 9.33 C7 机械、设备、仪表 183,709,896.61 7.94 C8 医药、生物制品 44,702,872.89 1.93 C99 其他制造业 14,952,977.10 0.65 D 电力、煤气及水的生产和供应业 48,448,167.83 2.09 E 建筑业 11,542,366.56 0.50 F 交通运输、仓储业 10,660,195.00 0.46 G 信息技术业 44,905,180.80 1.94 H 批发和零售贸易 160,779,502.16 6.94 I 金融、保险业 424,479,971.35 18.33 J 房地产业 - - K 社会服务业 131,657,311.25 5.69 L 传播与文化产业 - - M 综合类 26,993,060.56 1.17 合计 1,820,538,131.57 78.64 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002142 宁波银行 13,215,529 121,054,245.64 5.23 2 002051 中工国际 3,144,008 79,166,121.44 3.42 3 601169 北京银行 7,283,220 67,588,281.60 2.92 4 600519 贵州茅台 316,600 61,198,780.00 2.64 5 600694 大商股份 1,551,859 51,645,867.52 2.23 6 600015 华夏银行 4,117,032 46,234,269.36 2.00 7 601009 南京银行 4,636,513 43,026,840.64 1.86 8 601318 中国平安 1,224,128 42,158,968.32 1.82 9 002304 洋河股份 288,489 37,206,426.33 1.61 10 000626 如意集团 4,570,385 36,700,191.55 1.59 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002142 宁波银行 174,838,643.25 5.28 2 600015 华夏银行 111,918,372.08 3.38 3 000001 深发展A 97,630,992.55 2.95 4 002051 中工国际 85,356,407.63 2.58 5 601169 北京银行 70,613,663.39 2.13 6 600729 重庆百货 58,333,912.92 1.76 7 000626 如意集团 55,452,097.97 1.68 8 601318 中国平安 55,132,069.91 1.67 9 600859 王府井 53,650,072.62 1.62 10 600036 招商银行 46,841,303.57 1.42 11 000651 格力电器 43,936,532.60 1.33 12 600295 鄂尔多斯 39,274,563.50 1.19 13 000679 大连友谊 38,686,129.02 1.17 14 601009 南京银行 38,613,433.06 1.17 15 002039 黔源电力 38,593,416.94 1.17 16 002221 东华能源 37,263,144.59 1.13 17 601991 大唐发电 34,742,387.92 1.05 18 002304 洋河股份 34,670,941.37 1.05 19 000860 顺鑫农业 34,244,433.32 1.04 20 002041 登海种业 34,227,720.13 1.03 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 197,489,494.54 5.97 2 000001 深发展A 93,879,089.74 2.84 3 601009 南京银行 87,629,157.63 2.65 4 600150 中国船舶 82,811,432.22 2.50 5 601169 北京银行 79,325,040.02 2.40 6 601318 中国平安 66,194,262.98 2.00 7 000338 潍柴动力 59,079,053.99 1.79 8 600015 华夏银行 57,665,342.24 1.74 9 000877 天山股份 54,384,287.39 1.64 10 600729 重庆百货 51,666,383.97 1.56 11 600066 宇通客车 49,666,066.31 1.50 12 002304 洋河股份 47,427,160.21 1.43 13 601699 潞安环能 45,311,274.46 1.37 14 600859 王府井 45,091,358.76 1.36 15 600827 友谊股份 43,811,828.01 1.32 16 600000 浦发银行 41,379,008.44 1.25 17 002041 登海种业 40,581,030.95 1.23 18 002221 东华能源 40,409,182.49 1.22 19 000679 大连友谊 39,260,049.58 1.19 20 002051 中工国际 38,651,542.14 1.17 买入股票的成本(成交)总额 4,174,346,066.04 卖出股票的收入(成交)总额 4,449,540,248.33 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 174,132,000.00 7.52 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 239,806,781.70 10.36 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 413,938,781.70 17.88 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1101024 11央行票据24 1,300,000 125,762,000.00 5.43 2 1101022 11央行票据22 500,000 48,370,000.00 2.09 3 1180095 11常城建债 200,000 19,630,000.00 0.85 4 1180094 11赣城债 200,000 19,572,000.00 0.85 5 1180023 11路桥公投债 200,000 19,344,000.00 0.84 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,356,671.77 2 应收证券清算款 17,096,041.12 3 应收股利 - 4 应收利息 11,002,990.76 5 应收申购款 2,477.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,458,181.08 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002051 中工国际 79,166,121.44 3.42 重大资产重组 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 159,630 18,441.06 22,926,121.26 0.78% 2,920,820,614.40 99.22% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 436,201.29 0.010% 基金合同生效日(2007年4月19日)基金份额总额 7,906,975,443.12 本报告期期初基金份额总额 3,327,958,393.26 本报告期期间基金总申购份额 47,493,402.20 减:本报告期期间基金总赎回份额 431,705,059.80 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,943,746,735.66 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 长江证券 2 1,305,476,173.36 15.15% 1,072,895.00 14.95% - 联合证券 1 895,805,561.00 10.39% 727,848.04 10.14% - 银河证券 2 28,302,650.73 0.33% 22,996.35 0.32% - 中信证券 2 306,851,621.31 3.56% 249,318.29 3.47% - 中信建投 1 417,004,363.40 4.84% 354,451.10 4.94% - 平安证券 2 174,999,624.03 2.03% 148,752.35 2.07% - 中银国际 1 - - - - - 国泰君安 1 97,563,506.74 1.13% 82,930.42 1.16% - 申银万国 1 638,985,866.97 7.41% 543,146.47 7.57% - 东方证券 1 236,897,746.47 2.75% 192,481.61 2.68% - 中金公司 1 513,851,002.44 5.96% 436,770.20 6.09% - 国信证券 2 258,364,343.97 3.00% 209,925.96 2.93% - 招商证券 1 528,326,525.09 6.13% 449,074.96 6.26% - 华泰证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 安信证券 1 162,664,339.28 1.89% 138,264.88 1.93% - 湘财证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 兴业证券 2 333,653,148.24 3.87% 271,096.27 3.78% - 光大证券 1 421,528,829.60 4.89% 358,312.56 4.99% - 中投证券 1 570,740,882.16 6.62% 485,126.07 6.76% - 国金证券 1 946,447,520.93 10.98% 768,999.00 10.72% - 江南证券 1 - - - - - 齐鲁证券 2 19,399,497.00 0.23% 16,489.21 0.23% - 西部证券 2 - - - - - 东海证券 1 761,406,110.83 8.83% 647,194.32 9.02% - 东吴证券 1 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 两地合计 36 8,618,269,313.55 100.00% 7,176,073.06 100.00% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 长江证券 6,679,172.70 1.30% 72,000,000.00 0.35% - - 联合证券 64,583,717.20 12.59% - - - - 银河证券 4,064,865.38 0.79% - - - - 中信证券 37,700,611.73 7.35% - - - - 中信建投 4,041,691.40 0.79% 260,000,000.00 1.27% - - 平安证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 申银万国 55,089,739.17 10.74% 16,684,400,000.00 81.46% - - 东方证券 - - - - - - 中金公司 21,213,242.67 4.14% 100,000,000.00 0.49% - - 国信证券 4,385,586.79 0.86% - - - - 招商证券 9,389,578.82 1.83% 470,000,000.00 2.29% - - 华泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 安信证券 2,767,575.98 0.54% 225,000,000.00 1.10% - - 湘财证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 兴业证券 2,637,386.48 0.51% - - - - 光大证券 380,684.78 0.07% 200,000,000.00 0.98% - - 中投证券 - - 105,000,000.00 0.51% - - 国金证券 4,675,908.02 0.91% - - - - 江南证券 - - - - - - 齐鲁证券 53,192,398.37 10.37% 181,700,000.00 0.89% - - 西部证券 - - - - - - 东海证券 242,031,322.30 47.19% 2,184,600,000.00 10.67% - - 东吴证券 - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - 两地合计 512,833,481.79 100.00% 20,482,700,000.00 100.00% - -