信诚货币市场证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 09 月 30 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚货币 基金主代码 550010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 03 月 23 日 报告期末基金份额总额 6,779,124,689.36 份 投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获 得超越业绩比较基准的投资收益率。 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征, 在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造 投资策略 稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财 政政策的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投 资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风 风险收益特征 险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股 票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币 E 下属分级基金的交易代码 550010 550011 004849 报告期末下属分级基金的份额总额 152,961,998.78 份 6,625,827,094.56 335,596.02 份 份 注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日） 信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币 E 1.本期已实现收益 634,791.87 25,275,502.41 1,413.39 2.本期利润 634,791.87 25,275,502.41 1,413.39 3.期末基金资产净值 152,961,998.78 6,625,827,094.56 335,596.02 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.3660% 0.0018% 0.0882% 0.0000% 0.2778% 0.0018% 过去六个月 0.7972% 0.0028% 0.1755% 0.0000% 0.6217% 0.0028% 过去一年 1.8260% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 1.4760% 0.0023% 过去三年 5.8075% 0.0020% 1.0510% 0.0000% 4.7565% 0.0020% 过去五年 12.2260% 0.0032% 1.7510% 0.0000% 10.4750% 0.0032% 自基金合同生效起至 42.6286% 0.0055% 4.2190% 0.0001% 38.4096% 0.0054% 今 信诚货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.4269% 0.0018% 0.0882% 0.0000% 0.3387% 0.0018% 过去六个月 0.9186% 0.0028% 0.1755% 0.0000% 0.7431% 0.0028% 过去一年 2.0707% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 1.7207% 0.0023% 过去三年 6.5725% 0.0020% 1.0510% 0.0000% 5.5215% 0.0020% 过去五年 13.5816% 0.0032% 1.7510% 0.0000% 11.8306% 0.0032% 自基金合同生效起至 46.6332% 0.0055% 4.2190% 0.0001% 42.4142% 0.0054% 今 信诚货币 E 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.3660% 0.0018% 0.0882% 0.0000% 0.2778% 0.0018% 过去六个月 0.7964% 0.0028% 0.1755% 0.0000% 0.6209% 0.0028% 过去一年 1.8246% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 1.4746% 0.0023% 过去三年 5.7912% 0.0020% 1.0510% 0.0000% 4.7402% 0.0020% 过去五年 12.1508% 0.0031% 1.7510% 0.0000% 10.3998% 0.0031% 自基金合同生效起至 12.8316% 0.0032% 1.8095% 0.0000% 11.0221% 0.0032% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币 E §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 席行懿女士，工商管理硕 士。曾任职于德勤华永会 计师事务所，担任高级审 计师。2009 年 11 月加入 中信保诚基金管理有限公 司，历任基金会计经理、 交易员、固定收益研究员。 固定收益部副总监、基金 2016 年 03 现任固定收益部副总监， 席行懿 经理 月 18 日 - 12 信诚货币市场证券投资基 金、中信保诚景华债券型 证券投资基金、信诚薪金 宝货币市场基金、信诚智 惠金货币市场基金、中信 保诚至泰中短债债券型证 券投资基金、中信保诚景 裕中短债债券型证券投资 基金的基金经理。 臧淑玲女士，工商管理硕 士。曾担任毕马威华振会 计师事务所审计助理经 理。2012 年 1 月加入中信 2022 年 09 保诚基金管理有限公司， 臧淑玲 基金经理 月 05 日 - 10 历任财务经理、高级交易 员、研究员。现任信诚智 惠金货币市场基金、 信诚 薪金宝货币市场基金、信 诚货币市场证券投资基金 的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚货币市场证券投资基金基金合同》、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管 理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。 本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完全复制的指数基金除外）。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每周对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。 本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年三季度，大宗商品价格仍在高位运行，主要发达经济体通胀高企，欧美等国加快收紧货币政策， 世界经济下行压力加大。国内方面，高温天气等超预期因素影响较大，但国民经济整体延续恢复发展态势，8 月经济数据超出市场预期，生产供给稳中有升，制造业和基建投资表现较强，消费需求明显改善。政策 方面，稳经济一揽子政策和接续政策措施持续发力，国常会提及允许地方“一城一策”灵活运用信贷等政 策，合理支持刚性和改善性住房需求。通胀方面，基数影响下 PPI 延续回落趋势，8 月 CPI 为 2.5%，物价 水平总体稳定。 货币政策方面，三季度央行整体维持宽松基调，资金利率中枢仍然低于政策利率。8 月 MLF 和 OMO 利 率超预期下调 10bp 分别至 2.75%/2.0%，当月 1/5 年 LPR 报价分别调降 5/15bp，9 月中旬存款利率跟随调 降。存贷款利率的市场化调整对于稳定银行负债成本、减轻实体经济融资压力、提振经济中长期需求有所支撑。9 月央行下调金融机构外汇存款准备金率 2 个百分点至 6%，有助于稳定人民币汇率。 从债券市场看，8 月央行超预期降息，市场做多情绪升温，利率债收益率明显下行，随着经济整体缓 慢修复，资金面边际收敛，利率曲线有所上移；信用方面，资金偏宽松叠加资产荒背景下，机构交投活跃，配置需求较为旺盛，信用利差处于低位，板块间分化持续。 组合配置上，三季度组合主要采取哑铃型配置，短期交易所回购搭配 3M-6M 左右的存款存单配置，组 合剩余期限维持在 40-60 天之间。同时，当前绝对收益率水平较低，组合择机用利率债或者大行存单做少量交易性策略增厚组合收益。 展望 2022 年四季度，美联储抗击通胀意愿仍然较强，美元流动性持续收紧。欧美经济增长减速，衰 退风险显现，海外经济不确定性增强。从国内看，稳增长政策逐步落地见效，基本面仍然保持修复态势，政策性金融工具和结存地方专项债限额有望对社融形成一定支撑。但外部需求收缩背景下出口承压，同时新旧动能转换过程中信用扩张力度有限，消费、地产缓慢修复。通胀方面，猪价仍在上行周期，CPI 整体或将上行，PPI 延续回落。货币政策方面，出口放缓叠加海外流动性收紧对人民币汇率形成一定压力，可能限制短期央行进一步宽松。 债券市场投资方面，经济整体呈弱复苏态势，利率或保持低位震荡。随着经济逐步修复，资金面可能逐步向中性回归，届时利率曲线特别是短端仍面临小幅调整压力；信用策略上，宽松后期将避免信用资质过度下沉，并对短端加杠杆保持谨慎，关注调整后的信用债杠杆票息机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，信诚货币 A 份额净值收益率为 0.3660%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%；信诚货 币 B 份额净值收益率为 0.4269%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%；信诚货币 E 份额净值收益率为 0.3660%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,365,156,553.99 76.84 其中：债券 5,365,156,553.99 76.84 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,215,114,682.25 17.40 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 401,302,233.88 5.75 4 其他资产 758,766.57 0.01 5 合计 6,982,332,236.69 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.77 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 201,495,076.00 2.97 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 注：本基金合同约定，本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120 天以内，以规避较长期限债券的利率风险。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 53.60 2.97 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 7.80 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 30.16 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 11.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 102.84 2.97 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 140,058,092.13 2.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 438,908,482.91 6.47 其中：政策性金融债 438,908,482.91 6.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 451,071,371.89 6.65 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,335,118,607.06 63.95 8 其他 - - 9 合计 5,365,156,553.99 79.14 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 - - 率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 112103146 21 农业银行 3,000,000 298,988,810.98 4.41 CD146 2 012283116 22 苏交通 2,000,000 200,144,484.53 2.95 SCP018 3 112219125 22 恒丰银行 2,000,000 199,828,254.82 2.95 CD125 4 112216165 22 上海银行 2,000,000 199,797,548.75 2.95 CD165 5 112172078 21 宁波银行 2,000,000 199,759,687.70 2.95 CD298 6 112106294 21 交通银行 2,000,000 199,746,425.54 2.95 CD294 7 112112147 21 北京银行 2,000,000 199,744,421.46 2.95 CD147 8 112216166 22 上海银行 2,000,000 199,741,466.56 2.95 CD166 9 112111229 21 平安银行 2,000,000 199,726,906.50 2.95 CD229 10 112286496 22 青岛银行 2,000,000 199,423,681.59 2.94 CD056 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0676% 报告期内偏离度的最低值 -0.0159% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0322% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 上海银行股份有限公司于 2021 年 11 月 19 日、2022 年 2 月 14 日分别受到中国银行保险监督管理委员 会上海监管局处罚（沪银保监罚决字〔2021〕174 号、沪银保监罚决字〔2022〕13 号）。 交通银行股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日、2022 年 3 月 21 日分别受到国家外汇管理局上海市分局、 中国银行保险监督管理委员会的处罚（上海汇管罚字〔2021〕3111210701 号、银保监罚决字〔2022〕15号）。 青岛银行股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日受到中国人民银行青岛市中心支行的处罚（青银罚字 〔2021〕第 9 号）。 北京银行股份有限公司分别于 2021 年 9 月 26 日、2021 年 11 月 24 日受到北京银保监局的处罚（京银 保监罚决字〔2021〕26 号、京银保监罚决字〔2021〕30 号）。 宁波银行股份有限公司于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 4 月 11 日、2022 年 4 月 21 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 9 月 8 日分别受到宁波银保监局的处罚（甬银保监罚决字〔2021〕81 号、甬银保监罚决字 〔2022〕28 号、甬银保监罚决字〔2022〕30 号、甬银保监罚决字〔2022〕35 号、甬银保监罚决字〔2022〕44 号、甬银保监罚决字〔2022〕60 号）。 平安银行股份有限公司于 2022 年 3 月 21 日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚（银保监罚决字 〔2022〕24 号）。 恒丰银行股份有限公司于 2022 年 3 月 21 日、2022 年 5 月 25 日分别受到中国银行保险监督管理委员 会、国家外汇管理局山东省分局的处罚（银保监罚决字〔2022〕26 号、鲁汇罚〔2022〕5 号）。 中国农业银行股份有限公司于 2021 年 12 月 8 日、2022 年 3 月 21 日分别受到中国银行保险监督管理 委员会的处罚（银保监罚决字〔2021〕38 号、银保监罚决字〔2022〕12 号）。 对“22 上海银行 CD165、22 上海银行 CD166、21 交通银行 CD294、22 青岛银行 CD056、21 北京银行 CD147、21 宁波银行 CD298、21 平安银行 CD229、22 恒丰银行 CD125、21 农业银行 CD146”的投资决策程 序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究上述投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对上述投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 664.44 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 758,102.13 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 758,766.57 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中摊余成本占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币 E 报告期期初基金份额总额 189,315,416.61 6,131,078,029.02 417,809.26 报告期期间基金总申购份额 75,029,194.83 11,864,314,191.48 152,912.70 减：报告期期间基金总赎回份额 111,382,612.66 11,369,565,125.94 235,125.94 报告期期末基金份额总额 152,961,998.78 6,625,827,094.56 335,596.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2022 年 07 月 01 日 20,916.75 20,916.75 0.0000 2 红利再投 2022 年 07 月 04 日 30,007.82 30,007.82 0.0000 3 红利再投 2022 年 07 月 05 日 10,015.63 10,015.63 0.0000 4 红利再投 2022 年 07 月 06 日 10,159.91 10,159.91 0.0000 5 红利再投 2022 年 07 月 07 日 34,292.50 34,292.50 0.0000 6 红利再投 2022 年 07 月 08 日 10,340.49 10,340.49 0.0000 7 红利再投 2022 年 07 月 11 日 32,604.50 32,604.50 0.0000 8 红利再投 2022 年 07 月 12 日 10,266.76 10,266.76 0.0000 9 红利再投 2022 年 07 月 13 日 10,231.11 10,231.11 0.0000 10 红利再投 2022 年 07 月 14 日 10,095.49 10,095.49 0.0000 11 赎回 2022 年 07 月 14 日 -60,000,000.00 -60,000,000.00 0.0000 12 红利再投 2022 年 07 月 15 日 7,128.46 7,128.46 0.0000 13 红利再投 2022 年 07 月 18 日 20,671.52 20,671.52 0.0000 14 红利再投 2022 年 07 月 19 日 6,934.58 6,934.58 0.0000 15 红利再投 2022 年 07 月 20 日 6,783.70 6,783.70 0.0000 16 红利再投 2022 年 07 月 21 日 6,728.93 6,728.93 0.0000 17 红利再投 2022 年 07 月 22 日 6,774.82 6,774.82 0.0000 18 红利再投 2022 年 07 月 25 日 20,009.48 20,009.48 0.0000 19 红利再投 2022 年 07 月 26 日 6,673.07 6,673.07 0.0000 20 红利再投 2022 年 07 月 27 日 6,685.06 6,685.06 0.0000 21 红利再投 2022 年 07 月 28 日 6,672.56 6,672.56 0.0000 22 红利再投 2022 年 07 月 29 日 6,581.11 6,581.11 0.0000 23 红利再投 2022 年 08 月 01 日 27,270.87 27,270.87 0.0000 24 赎回 2022 年 08 月 01 日 -5,000,000.00 -5,000,000.00 0.0000 25 红利再投 2022 年 08 月 02 日 6,594.35 6,594.35 0.0000 26 红利再投 2022 年 08 月 03 日 6,470.28 6,470.28 0.0000 27 红利再投 2022 年 08 月 04 日 6,398.10 6,398.10 0.0000 28 红利再投 2022 年 08 月 05 日 6,201.66 6,201.66 0.0000 29 红利再投 2022 年 08 月 08 日 18,241.45 18,241.45 0.0000 30 红利再投 2022 年 08 月 09 日 6,055.90 6,055.90 0.0000 31 红利再投 2022 年 08 月 10 日 6,020.18 6,020.18 0.0000 32 红利再投 2022 年 08 月 11 日 6,017.75 6,017.75 0.0000 33 红利再投 2022 年 08 月 12 日 5,975.61 5,975.61 0.0000 34 红利再投 2022 年 08 月 15 日 17,863.88 17,863.88 0.0000 35 红利再投 2022 年 08 月 16 日 5,972.99 5,972.99 0.0000 36 红利再投 2022 年 08 月 17 日 5,870.70 5,870.70 0.0000 37 红利再投 2022 年 08 月 18 日 5,906.72 5,906.72 0.0000 38 红利再投 2022 年 08 月 19 日 5,938.83 5,938.83 0.0000 39 红利再投 2022 年 08 月 22 日 17,751.25 17,751.25 0.0000 40 红利再投 2022 年 08 月 23 日 5,931.70 5,931.70 0.0000 41 红利再投 2022 年 08 月 24 日 5,721.59 5,721.59 0.0000 42 赎回 2022 年 08 月 24 日 -42,000,000.00 -42,000,000.00 0.0000 43 红利再投 2022 年 08 月 25 日 4,264.12 4,264.12 0.0000 44 赎回 2022 年 08 月 25 日 -5,000,000.00 -5,000,000.00 0.0000 45 红利再投 2022 年 08 月 26 日 4,015.56 4,015.56 0.0000 46 红利再投 2022 年 08 月 29 日 12,053.60 12,053.60 0.0000 47 红利再投 2022 年 08 月 30 日 4,009.19 4,009.19 0.0000 48 红利再投 2022 年 08 月 31 日 7,423.20 7,423.20 0.0000 49 红利再投 2022 年 09 月 01 日 4,117.06 4,117.06 0.0000 50 红利再投 2022 年 09 月 02 日 14,001.49 14,001.49 0.0000 51 红利再投 2022 年 09 月 05 日 13,805.42 13,805.42 0.0000 52 红利再投 2022 年 09 月 06 日 4,191.83 4,191.83 0.0000 53 红利再投 2022 年 09 月 07 日 4,046.70 4,046.70 0.0000 54 红利再投 2022 年 09 月 08 日 3,986.50 3,986.50 0.0000 55 红利再投 2022 年 09 月 09 日 3,994.16 3,994.16 0.0000 56 红利再投 2022 年 09 月 13 日 15,835.80 15,835.80 0.0000 57 红利再投 2022 年 09 月 14 日 3,945.49 3,945.49 0.0000 58 红利再投 2022 年 09 月 15 日 3,998.37 3,998.37 0.0000 59 红利再投 2022 年 09 月 16 日 4,003.31 4,003.31 0.0000 60 红利再投 2022 年 09 月 19 日 12,550.05 12,550.05 0.0000 61 红利再投 2022 年 09 月 20 日 3,955.22 3,955.22 0.0000 62 红利再投 2022 年 09 月 21 日 4,017.59 4,017.59 0.0000 63 申购 2022 年 09 月 21 日 25,000,000.00 25,000,000.00 0.0000 64 红利再投 2022 年 09 月 22 日 5,031.96 5,031.96 0.0000 65 红利再投 2022 年 09 月 23 日 5,059.97 5,059.97 0.0000 66 红利再投 2022 年 09 月 26 日 15,233.53 15,233.53 0.0000 67 红利再投 2022 年 09 月 27 日 5,144.28 5,144.28 0.0000 68 赎回 2022 年 09 月 27 日 -15,000,000.00 -15,000,000.00 0.0000 69 红利再投 2022 年 09 月 28 日 4,671.73 4,671.73 0.0000 70 红利再投 2022 年 09 月 29 日 4,557.61 4,557.61 0.0000 71 红利再投 2022 年 09 月 30 日 6,138.94 6,138.94 0.0000 合计 -101,379,169.26 -101,379,169.26 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚货币市场证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚货币市场证券投资基金基金合同 4、信诚货币市场证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2022 年 10 月 25 日